2023年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》押題密卷2

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單選題（共80題，共80分）

1.符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度，這兩個維度分別是（）。

A.客戶評級必須針對客戶的違約風(fēng)險，債項評級必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素

B.債項違約損失程度，預(yù)期損失

C.每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率

D.時間維度，空間維度

2.反洗錢的主要制度不包括（）。

A.客戶身份識別制度

B.金融教育培訓(xùn)制度

C.大額交易與可疑交易報告制度

D.客戶身份資料和交易記錄保存制度

3.國別風(fēng)險的主要類型不包括（）。

A.傳染風(fēng)險

B.貨幣風(fēng)險

C.主權(quán)風(fēng)險

D.領(lǐng)土風(fēng)險

4.聲譽風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽風(fēng)險因素按照（）進行排序。

A.影響程度和緊迫性

B.影響程度和時間先后

C.時間先后和重要程度

D.時間先后和緊迫性

5.下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會風(fēng)險管理職責(zé)的描述中，錯誤的是（）。

A.判斷銀行面臨的主要風(fēng)險，確定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險容忍度和風(fēng)險偏好

B.承擔(dān)風(fēng)險事件的直接責(zé)任及風(fēng)險管理的最終責(zé)任

C.根據(jù)銀行風(fēng)險狀況、發(fā)展規(guī)模和速度，建立全面的風(fēng)險管理戰(zhàn)略、政策和程序

D.督促高級管理層有效地識別、計量、監(jiān)測、控制并及時處置商業(yè)銀行面臨的各種風(fēng)險

6.我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于()。

A.3％

B.4％

C.5％

D.8％

7.自評工作的原則中，()原則是指自我評估應(yīng)以操作風(fēng)險管理薄弱或者風(fēng)險易發(fā)、高發(fā)環(huán)節(jié)為主。

A.全面性

B.及時性

C.前瞻性

D.重要性

8.在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標體系中，現(xiàn)金支付能力和公司治理結(jié)構(gòu)分別屬于()。

A.基本面指標和財務(wù)指標

B.財務(wù)指標和財務(wù)指標

C.基本面指標和基本面指標

D.財務(wù)指標和基本面指標

9.下列關(guān)于資本的說法中，正確的是()。

A.經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B.會計資本是監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本

C.賬面資本反映了銀行實際擁有的資本水平

D.監(jiān)管資本是銀行抵補風(fēng)險所要求擁有的資本

10.下列屬于信貸審批應(yīng)遵循的原則的是()。

A.審貸分離原則

B.審慎審批原則

C.誠信審批原則

D.公平公正原則

11.商業(yè)銀行面臨的(?)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性。

A.客戶風(fēng)險

B.技術(shù)風(fēng)險

C.項目風(fēng)險

D.品牌風(fēng)險

12.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“()”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。

A.借短貸短

B.借長貸長

C.借短貸長

D.借長貸短

13.下列不屬于增長能力指標的是()。

A.資產(chǎn)增長率

B.營業(yè)收入利潤率

C.利潤增長率

D.權(quán)益增長率

14.流動性的資產(chǎn)管理不包括()。

A.資產(chǎn)到期日管理

B.負債到期日管理

C.流動性資產(chǎn)組合管理

D.抵押品管理

15.在其他條件保持不變的情況下，金融工具的到期日或距下次重新定價日的時間越長，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期的絕對值()。

A.越小

B.越大

C.無法判斷

D.不受影響

16.商業(yè)銀行發(fā)放貸款時，未嚴格執(zhí)行先落實抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定，致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險狀態(tài)，此類風(fēng)險事件屬于（）類別。

A.法律風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險

D.操作風(fēng)險

17.高利率水平表示中央銀行正在實施緊縮的貨幣政策，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會使()。

A.潛在借款人的風(fēng)險水平下降

B.借款人承受較低的風(fēng)險

C.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高

D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險有一定程度的上升

18.商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的()。

A.8％

B.20％

C.25％

D.50％

19.聲譽危機管理的主要內(nèi)容不包括()。

A.管理危機過程中的信息交流

B.危機處理過程中持續(xù)溝通

C.確保及時處理投訴和批評

D.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃

20.下列選項中，不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險分類依據(jù)的是()。

A.人員因素

B.外部流程

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

21.某企業(yè)2022年銷售收入20億元人民幣，銷售凈利率為14％，2022年初所有者權(quán)益為36億元人民幣，2022年末所有者權(quán)益為48億元人民幣，則該企業(yè)2022年凈資產(chǎn)收益率為（）。

A.6.00％

B.6.11％

C.6.33％

D.6.67％

22.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理和經(jīng)營模式的說法中，錯誤的是()。

A.從以定性分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定量分析為主的風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)變

B.從以定量分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定性分析為主的風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)變

C.從側(cè)重于對不同風(fēng)險分散管理的模式，向集中進行全面風(fēng)險管理的模式轉(zhuǎn)變

D.從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經(jīng)營模式，向風(fēng)險與收益相匹配的精細化管理模式轉(zhuǎn)變

23.商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。

A.反洗錢稽核審計制度

B.客戶身份資料和交易記錄保存制度

C.大額交易與可疑交易報告制度

D.客戶身份識別制度

24.（）是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險引致的損失，而對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

A.貸款清收

B.貸款核銷

C.貸款重組

D.貸款轉(zhuǎn)讓

25.商業(yè)銀行的債券交易部門經(jīng)過計算獲得在95％的置信水平下隔夜VaR為500萬元，則該交易部門（）。

A.預(yù)期在未來的252個交易日中有12.6天至少損失500萬元

B.預(yù)期在未來的1年中有95天至少損失500萬元

C.預(yù)期在未來的100個交易日中有5天至多損失500萬元

D.預(yù)期在未來的252個交易日中12.6天至多損失500萬元

26.戰(zhàn)略風(fēng)險的類型包括（）。

A.品牌風(fēng)險

B.競爭對手風(fēng)險

C.項目風(fēng)險

D.以上全對

27.關(guān)于商業(yè)銀行針對行業(yè)風(fēng)險的理解，下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.行業(yè)風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險的表現(xiàn)形式之一

B.所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放

C.對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險低的行業(yè)

D.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風(fēng)險高

28.某公司2022年銷售收入為6900萬元，流動資產(chǎn)平均余額為2760萬元，則流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為（）。

A.1

B.2.5

C.4

D.3

29.因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險是指（）。

A.操作風(fēng)險

B.聲譽風(fēng)險

C.違規(guī)風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

30.一家銀行1年期的浮動利率貸款按月根據(jù)美國聯(lián)邦債券基金利率浮動，1年期的浮動利率存款按月根據(jù)LIBOR浮動。當(dāng)聯(lián)邦債券利率和LIBOR浮動不一致的時候，利率風(fēng)險表現(xiàn)出（）。

A.期權(quán)風(fēng)險

B.基準風(fēng)險

C.重新定價風(fēng)險

D.收益率曲線風(fēng)險

31.下列關(guān)于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。

A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護或否認”的對抗策略

C.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南

D.危機不確定什么時候會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值

32.商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務(wù)／會計錯誤屬于（）。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險

B.操作風(fēng)險

C.信用風(fēng)險

D.市場風(fēng)險

33.違約的定義是（）的重要定義。

A.權(quán)重法

B.標準法

C.經(jīng)濟資本管理

D.內(nèi)部評級法

34.商業(yè)銀行在追求和采用高級風(fēng)險量化方法時，隨著高級量化技術(shù)的復(fù)雜程度增加，通常會產(chǎn)生()。

A.數(shù)據(jù)風(fēng)險

B.模型風(fēng)險

C.誤判風(fēng)險

D.缺失風(fēng)險

35.下列降低風(fēng)險的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險。

A.風(fēng)險分散

B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險規(guī)避

36.我國反洗錢監(jiān)管體制的總體特點為“一部門主管、多部門配合”。其中，多部門配合是指（）等有關(guān)部門、機構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。

A.商業(yè)銀行

B.中國人民銀行

C.國務(wù)院

D.銀保監(jiān)會

37.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度（）。

A.大

B.小

C.一樣

D.無法判斷

38.違約概率模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險計量方法，主要應(yīng)用于信用風(fēng)險內(nèi)部評級法，下列（）不屬于違約概率模型。

A.RiskCalc模型

B.CreditMonitor模型

C.風(fēng)險中性定價模型

D.信用評分模型

39.下列不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的是（）。

A.為對沖銀行賬簿風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸

B.做市交易形成的頭寸

C.代客買賣頭寸

D.自營外匯交易頭寸

40.2022年1月1日，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》正式施行后，我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于（）。

A.9.5％；10.5％

B.11.5％；7.5％

C.11.5％；10.5％

D.11.5％；12％

41.下列關(guān)于商業(yè)銀行市場風(fēng)險限額管理的說法中，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額

B.制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分

C.市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理

D.管理層應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整

42.某公司2022年的銷售收入凈額為14260萬元，2022年年初資產(chǎn)總額為8600萬元，2022年年初資產(chǎn)總額為7800萬元，則某公司2022年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為（）次。

A.1.74

B.2

C.3

D.2.7

43.已知一家商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額為300億，風(fēng)險資產(chǎn)總額為200億，其中資產(chǎn)風(fēng)險敞口為80億，預(yù)期損失為40億，那么該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率是（）。

A.0.5

B.0.08

C.0.2

D.0.13

44.商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準備，一般準備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。

A.2％

B.1.5％

C.2.5％

D.1％

45.（）是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準確估計的重要風(fēng)險要素，無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法，都必須按照監(jiān)管要求估計該參數(shù)。

A.違約頻率

B.違約概率

C.不良率

D.違約率

46.客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（）的計量和評價，反映客戶（）的大小。

A.償債能力和償還意愿；違約風(fēng)險

B.償債能力和償還意愿；道德風(fēng)險

C.收入水平和償債能力；違約風(fēng)險

D.收入水平和償債能力；道德風(fēng)險

47.商業(yè)銀行某筆貸款，借款人的違約概率為1％，貸款的違約損失率為30％，貸款違約風(fēng)險暴露為2000萬元，則該筆貸款的預(yù)期損失為（）萬元。

A.2

B.8

C.4

D.6

48.下列不屬于風(fēng)險抵補類指標的是（）。

A.盈利能力

B.不良貸款遷徙率

C.準備金充足程度

D.資本充足程度

49.在計算單幣種敞口頭寸時，所包含的項目不包括（）。

A.即期凈敞口頭寸

B.遠期凈敞口頭寸

C.期權(quán)敞口頭寸

D.總敞口頭寸

50.某商業(yè)銀行風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為20000億元，在不考慮扣減項因素的情況下，根據(jù)我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，其核心一級資本不得（）億元，一級資本不得（）億元，總資本要求不得（）億元。

A.低于900；低于1200；低于1600

B.高于900；高于1600；高于2100

C.高于1000；高于1600；高于2100

D.低于1000；低于1200；低于1600

51.股份制銀行的一級流動性備付包括（）。

A.國債

B.庫存現(xiàn)金

C.票據(jù)資產(chǎn)

D.持有待售組合

52.風(fēng)險數(shù)據(jù)包括（）。

A.監(jiān)測數(shù)據(jù)和分析數(shù)據(jù)

B.前期測量數(shù)據(jù)和后期綜合數(shù)據(jù)

C.中間計量數(shù)據(jù)和組合結(jié)果數(shù)據(jù)

D.內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

53.商業(yè)銀行的審計部門應(yīng)當(dāng)定期審查的頻率為（）。

A.至少每4年1次

B.至少每3年1次

C.至少每2年1次

D.至少每1年1次

54.商業(yè)銀行所承受的風(fēng)險能否帶來實際收益，最終取決于其（）。

A.資本充足率水平

B.風(fēng)險管理水平

C.管理者素質(zhì)

D.市場預(yù)期

55.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風(fēng)險管理職責(zé)的表述，錯誤的是（）。

A.負責(zé)承擔(dān)對市場風(fēng)險管理的最終責(zé)任

B.負責(zé)制定市場風(fēng)險管理政策

C.及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況

D.負責(zé)定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程

56.商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險中的（）。

A.競爭對手風(fēng)險

B.行業(yè)風(fēng)險

C.技術(shù)風(fēng)險

D.品牌風(fēng)險

57.某企業(yè)2022年息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）為2億元人民幣，凈利潤為1．2億元人民幣，折舊為0．2億元人民幣，無形資產(chǎn)攤銷為0．1億元人民幣，所得稅為0．3億元人民幣，則該企業(yè)2022年的利息費用為（）億元人民幣。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4

58.下列關(guān)于信用風(fēng)險的表述，錯誤的是（）。

A.只有違約才能導(dǎo)致信用風(fēng)險

B.相比信用風(fēng)險，市場風(fēng)險數(shù)據(jù)更容易獲得

C.信用風(fēng)險范圍不限于貸款業(yè)務(wù)

D.信息不對稱可以引發(fā)信用風(fēng)險

59.我國規(guī)定商業(yè)銀行流動性監(jiān)管采用的流動性比例不得低于（）。

A.50％

B.60％

C.75％

D.25％

60.關(guān)于違約頻率和違約概率，下列說法中不正確的是（）。

A.違約頻率是事后檢驗的結(jié)果

B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

D.違約概率是分析模型做出的事前預(yù)測

61.下列戰(zhàn)略管理措施中，不具備前瞻性、預(yù)防性特征的是（）。

A.從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃

B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患

C.將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

D.對風(fēng)險造成的損失最大程度的控制

62.不屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有（）。

A.線性概率模型

B.Logit模型

C.非線性辨別模型

D.Probit模型

63.甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險管理的策略是（）。

A.風(fēng)險規(guī)避

B.風(fēng)險補償

C.風(fēng)險對沖

D.風(fēng)險分散

64.流動性風(fēng)險監(jiān)管指標存貸比限額值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％

65.戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程中的戰(zhàn)略風(fēng)險識別不包括（）。

A.宏觀戰(zhàn)略層面

B.中觀規(guī)劃層面

C.中觀管理層面

D.微觀執(zhí)行層面

66.（）主要承保無法為客戶提供專業(yè)服務(wù)或在提供服務(wù)過程中出現(xiàn)過失的風(fēng)險。

A.一攬子保險

B.錯誤與遺漏保險

C.未授權(quán)交易保險

D.財產(chǎn)保險

67.信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運用

B.特征變量當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.同一信用等級下所有借款人違約概率的確定

68.為提高（）工作效率并更深入了解特定領(lǐng)域的風(fēng)險，許多國家的商業(yè)銀行在該層面設(shè)立了專業(yè)委員會。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風(fēng)險管理部門

69.下列關(guān)于杠桿比率指標的公式中，不正確的是（）。

A.資產(chǎn)負債率=（負債總額／資產(chǎn)總額）×100％

B.有形凈值債務(wù)率=[負債總額／（股東權(quán)益-無形資產(chǎn)凈值）]×100％

C.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=（稅前凈利潤+利息費用）／利息費用

D.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=[（凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷）+利息費用一所得稅]／利息費用

70.下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程的是（）。

A.前臺交易

B.中臺風(fēng)險管理

C.后臺結(jié)算／清算

D.貸后管理

71.在個人客戶信用風(fēng)險監(jiān)測與預(yù)警示例中屬于行內(nèi)風(fēng)險預(yù)警的有（）。

A.個人在本行的金融資產(chǎn)發(fā)生顯著變化

B.工作單位破產(chǎn)

C.未及時繳納社保、納稅、公積金

D.身體健康狀況出現(xiàn)嚴重問題

72.巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下關(guān)于上述分類說法中錯誤的是（）。

A.最具流動性的資產(chǎn)包括現(xiàn)金、中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資

B.其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性

C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場就可以被認為能夠出售

D.流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)

73.關(guān)于調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)總額，下列說法錯誤的是（）。

A.扣減針對相關(guān)資產(chǎn)計提的準備

B.會計估值調(diào)整后的表內(nèi)資產(chǎn)余額

C.可隨時無條件撤銷的貸款承諾按5％的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)得出的余額

D.其他表外項目按規(guī)定的信用風(fēng)險權(quán)重法表外項目信用轉(zhuǎn)換系數(shù)計算得出的余額

74.我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。

A.高于3％；低0.5

B.高于4％；低0.5

C.低于3％；高1

D.低于4％；高1

75.從COSO委員會對內(nèi)部控制的定義來看，內(nèi)部控制的目標不包括（）。

A.第一類目標針對企業(yè)的基本業(yè)務(wù)目標，包括業(yè)績和盈利目標以及資源的安全性

B.第二類目標關(guān)于編制可靠的公開發(fā)布的財務(wù)報表，包括中期和簡要的財務(wù)報表以及從這些公開發(fā)布的報表中精選的財務(wù)數(shù)據(jù)

C.第三類目標涉及對于企業(yè)所適用的法律及法規(guī)的遵循

D.第四類目標涉及對于企業(yè)所違反的法律及法規(guī)的處罰

76.商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。以下關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％

B.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動性比率/指標

C.我國《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150％

D.流動性比例衡量銀行短期(一個月)內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要

77.（）承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。

A.高管層

B.董事會

C.內(nèi)部審計部門

D.牽頭部門

78.（）也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式之一。

A.重新定價風(fēng)險

B.收益率曲線風(fēng)險

C.基準風(fēng)險

D.期權(quán)性風(fēng)險

79.根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最佳實踐，下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職能的描述中，恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.風(fēng)險管理能力是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構(gòu)，對股東大會負責(zé)

B.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨立

C.風(fēng)險管理部門向董事會負責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機構(gòu)

D.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任

80.下列說法錯誤的是（）

A.流動性風(fēng)險可能是資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)等不匹配等因素引發(fā)的直接風(fēng)險

B.流動性風(fēng)險可能是由于信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險及其他風(fēng)險引發(fā)的次生風(fēng)險

C.流動性風(fēng)險可能引發(fā)其他風(fēng)險，或進一步加劇其他風(fēng)險的嚴重程度

D.流動性風(fēng)險不會引發(fā)清償性風(fēng)險

多選題（共30題，共30分）

81.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)（）。

A.制定切實可行的實施方案

B.定期采取從上至下的方式進行

C.體現(xiàn)在商業(yè)銀行的日常風(fēng)險管理活動中

D.使得在實現(xiàn)戰(zhàn)略發(fā)展目標的同時，將風(fēng)險損失降到最低

E.全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標

82.下列（）管理的不到位，可引發(fā)流動性風(fēng)險。

A.聲譽風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.信用風(fēng)險

E.國別風(fēng)險

83.目前，內(nèi)部審計確認服務(wù)的類型包括()。

A.第三方審計

B.合同審計

C.績效審計

D.質(zhì)量審計

E.安全審計

84.風(fēng)險遷徙類指標衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，其主要包括()。

A.正常貸款遷徙率

B.正常類貸款遷徙率

C.關(guān)注類貸款遷徙率

D.次級類貸款遷徙率

E.可疑類貸款遷徙率

85.企業(yè)的行業(yè)風(fēng)險分析主要內(nèi)容包括()。

A.企業(yè)的戰(zhàn)略

B.企業(yè)的管理政策

C.行業(yè)的特征和定位

D.行業(yè)的依賴性分析

E.行業(yè)成功的關(guān)鍵因素

86.商業(yè)銀行的重大風(fēng)險事項包括()。

A.重大信貸風(fēng)險事項

B.重大市場風(fēng)險事項

C.重大利率風(fēng)險事項

D.重大突發(fā)性事件

E.重大法律風(fēng)險事件

87.在聲譽危機管理的主要內(nèi)容中，提高日常解決問題的能力主要包括（）。

A.預(yù)先識別潛在危機，并制定相應(yīng)的反應(yīng)策略

B.公共關(guān)系和投資者關(guān)系部門應(yīng)當(dāng)密切協(xié)作，以采取更恰當(dāng)?shù)膶ν饣貞?yīng)

C.改變業(yè)務(wù)部門處理問題的方式，盡可能避免將問題升級為危機

D.定期測試危機溝通方案以及應(yīng)對措施

E.采用壓力測試和情景分析法進行聲譽危機評估

88.風(fēng)險指標超限的時候，銀行應(yīng)立刻采取清晰有力的行動，以樹立“限額必須嚴格遵守”的原則。超限額報告應(yīng)包含（）等內(nèi)容。

A.超限額的程度

B.發(fā)生原因

C.可能持續(xù)的時間

D.相關(guān)建議

E.解決的時間表

89.下列（）屬于對風(fēng)險的度量指標。

A.方差

B.標準差

C.投資收益率

D.預(yù)期收益率

E.利率

90.下列屬于商業(yè)銀行客戶的有（）。

A.國際清算銀行

B.自然人

C.合伙制企業(yè)

D.工商銀行

E.中國人民銀行

91.商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸劃分為交易賬簿和銀行賬簿的基礎(chǔ)有（）。

A.開展有效的市場風(fēng)險計量監(jiān)控

B.準確計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本

C.建立管理會計系統(tǒng)

D.以公允價值計量銀行資產(chǎn)

E.真實反映銀行財務(wù)狀況

92.集團法人客戶的信用風(fēng)險包括（）。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍

C.真實財務(wù)狀況難以掌握

D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大

93.常用的市場風(fēng)險限額包括()。

A.頭寸限額

B.風(fēng)險價值限額

C.止損限額

D.損失限額

E.追索限額

94.商業(yè)銀行對抵押擔(dān)保重點關(guān)注的事項包括（）。

A.抵押物登記

B.可以作為抵押品的財產(chǎn)范圍及種類

C.抵押權(quán)的實現(xiàn)

D.抵押物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移

E.債務(wù)履行期屆滿時質(zhì)物的處理

95.關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險管理的表述，正確的有（）。

A.當(dāng)資產(chǎn)負債的缺口為0時，市場利率微小變化對凈利息收益無影響

B.當(dāng)資產(chǎn)負債處于負債敏感性缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加

C.當(dāng)資產(chǎn)負債處于負債敏感性缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加

D.當(dāng)資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感性缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致凈利息收益增加

E.當(dāng)資產(chǎn)負債處于資產(chǎn)敏感性缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致凈利息收益增加

96.洗錢的危害包括（）。

A.損害國家形象，妨礙司法公正，危害政治穩(wěn)定

B.滋生腐敗，助長其他犯罪活動，危害社會安全，造成社會財富大量外流

C.造成經(jīng)濟扭曲和不穩(wěn)定，形成不公平競爭

D.擾亂市場秩序，導(dǎo)致投資者損失

E.破壞金融市場秩序，引發(fā)金融市場動蕩，影響一國貨幣政策的有效性

97.風(fēng)險外部報告的內(nèi)容包括（）。

A.總結(jié)專項風(fēng)險工作

B.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

C.識別當(dāng)期風(fēng)險特征

D.評價整體風(fēng)險狀況

E.提出風(fēng)險管理的措施建議

98.為了避免風(fēng)險在地區(qū)、產(chǎn)品、行業(yè)和客戶群的過度集中，商業(yè)銀行可以采?。ǎ┑纫幌盗腥碌娘L(fēng)險管理技術(shù)和方法，防范和轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險。

A.人員培訓(xùn)

B.總體組合限額

C.資產(chǎn)證券化

D.信用衍生產(chǎn)品

E.授信集中度限額

99.聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗，以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括（）。

A.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃

B.提高日常解決問題的能力

C.危機現(xiàn)場處理

D.提高發(fā)言人的溝通技能

E.模擬訓(xùn)練和演習(xí)

100.下列屬于總敞口頭寸計算方法的有（）。

A.平均總敞口頭寸法

B.累計總敞口頭寸法

C.凈總敞口頭寸法

D.短邊法

E.歷史模擬法

101.關(guān)鍵風(fēng)險指標通常包括（）。

A.交易量

B.員工水平

C.產(chǎn)品復(fù)雜程度

D.產(chǎn)品成熟度

E.董事長個人魅力

102.下列屬于流動性應(yīng)急計劃內(nèi)容的有（）。

A.職能分工

B.預(yù)警指標

C.應(yīng)急措施

D.溝通披露

E.計劃演練

103.下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的做法有（）。

A.盡可能維護大多數(shù)利益持有者的期望

B.強化聲譽風(fēng)險管理培訓(xùn)

C.增強對客戶和公眾的透明度

D.確保及時處理投訴和批評

E.制定危機管理規(guī)劃

104.銀行進行消極重組的情況具體包括（）。

A.債務(wù)人無力償還而逃避還款

B.債務(wù)人無力償還而借新還舊

C.合同條款變更導(dǎo)致債務(wù)規(guī)模下降

D.債務(wù)人無力償還而導(dǎo)致的展期

E.債務(wù)人企業(yè)運營不利導(dǎo)致銷售能力下降

105.下列哪些屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍？（）

A.借款人的個人品德

B.企業(yè)的資本金

C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢

D.借款人提供的抵押品價值

E.借款人的利率水平

106.一般來說，商業(yè)銀行的打分卡模型中包含下列（）指標。

A.企業(yè)主資產(chǎn)狀況

B.企業(yè)經(jīng)營情況

C.企業(yè)主個人信用

D.企業(yè)基本情況

E.企業(yè)對外合作關(guān)系

107.商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，應(yīng)綜合考慮以下（）等主要因素。

A.能夠承擔(dān)的市場風(fēng)險水平

B.工作人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績

D.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度

E.定價、估值和市場風(fēng)險計量系統(tǒng)

108.我國監(jiān)管當(dāng)局把貸款分為五類，下列定義正確