2022年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第一章預(yù)測(cè)試題

精品文檔-下載后可編輯年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第一章預(yù)測(cè)試題2022年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理第一章預(yù)測(cè)試題

一、單項(xiàng)選擇題

1.()已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容之一[1分]

A經(jīng)營(yíng)管理

B風(fēng)險(xiǎn)管理

C風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

D資產(chǎn)盈利

2.證券組合理論體現(xiàn)在以下哪個(gè)模式階段?()[1分]

A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

3.下列屬于按風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)原因分類的是()。[1分]

A政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

B系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

4.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中尤為重要的是()。[1分]

A股票風(fēng)險(xiǎn)

B匯率風(fēng)險(xiǎn)

C利率風(fēng)險(xiǎn)

D商品風(fēng)險(xiǎn)

5.由于形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合風(fēng)險(xiǎn)的是()。[1分]

A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B信用風(fēng)險(xiǎn)

C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D操作風(fēng)險(xiǎn)

6.()是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的方法。[1分]

A風(fēng)險(xiǎn)分散

B風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

7.隨機(jī)變量x的概率分布表如下：則隨機(jī)變量X的期望值是()。[1分]

A3.15

B3.05

C3

D2.95

8.()指的是風(fēng)險(xiǎn)存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)特性決定了風(fēng)險(xiǎn)管理必須體現(xiàn)為每一個(gè)員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)和自覺(jué)性。[1分]

A全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

B全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

D全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

9.根據(jù)國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的分類，()是指由于經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)因素造成特定國(guó)家的社會(huì)環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國(guó)的貸款匯回本國(guó)而遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。[1分]

A政治風(fēng)險(xiǎn)

B社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

C經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

D環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

10.在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)中，關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好的辦法的說(shuō)法不正確的是()。[1分]

A強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

B改善公司的治理

C預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

D無(wú)法確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序

11.巴塞爾委員會(huì)以()方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類。[1分]

A損失結(jié)果

B風(fēng)險(xiǎn)事故

C風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍

D誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因

12.下列屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的有()。[1分]

A風(fēng)險(xiǎn)分散

B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)換

C風(fēng)險(xiǎn)集中

D風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出

13.根據(jù)所給出的結(jié)果和對(duì)應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為()。[1分]

A離散型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量

B離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

C集中型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量

D集中型隨機(jī)變量和間隔型隨機(jī)變量

14.某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬(wàn)元、8萬(wàn)元、2萬(wàn)元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益分別為20%、44%、15%，則該部門的投資組合百分比收益率是()。[1分]

A35%

B33%

C34%

D23%

15.在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，()決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。[1分]

A資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

B資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

C資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平

D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平

16.20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論產(chǎn)生于下列()階段。[1分]

A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

17.從金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由()引發(fā)。[1分]

A市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B信用風(fēng)險(xiǎn)

C操作風(fēng)險(xiǎn)

D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

18.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式的四個(gè)發(fā)展階段依次為()。[1分]

A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

19.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段為()。[1分]

A缺口分析和盈利分析

B缺口分析和久期分析

C缺口分析和風(fēng)險(xiǎn)分析

D久期分析和盈利分析

20.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖說(shuō)法不正確的是()。[1分]

A風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不能被用于管理信用風(fēng)險(xiǎn)

B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，也能管理非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖中市場(chǎng)對(duì)沖又稱為殘余風(fēng)險(xiǎn)

D風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖關(guān)鍵在于對(duì)沖比率的確定

21.某部門具有A、B、C三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例分別為30%、40%、30%，三種資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的百分比收益率分別為10%、22%、9%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益率是()。[1分]

A14.5%

B14%

C13.5%

D12%

22.假設(shè)某股票一個(gè)月后的股價(jià)增長(zhǎng)率服從均值為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.03的正態(tài)分布，則一個(gè)月后該股票的股價(jià)增長(zhǎng)率落在()區(qū)間的概率約為68%。[1分]

A(0，6%)

B(2%，8%)

C(2%，3%)

D(2．2%，2.8%)

23.關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。[1分]

A有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理

B有助于銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)濟(jì)資本配置

C有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理

D在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利

24.金融衍生產(chǎn)品、金融工程等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，這屬于商業(yè)銀行()。[1分]

A資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

25.下列關(guān)于事件的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。[1分]

A不確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)一個(gè)行為或試驗(yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種，但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知

B概率是對(duì)不確定事件進(jìn)行描述的最有效的數(shù)學(xué)工具

C確定性事件是指，在相同的條件下重復(fù)同一行為或試驗(yàn)，出現(xiàn)的結(jié)果是不同的

D在每次隨機(jī)試驗(yàn)中可能出現(xiàn)，也可能不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件

26.關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法不正確的是()。[1分]

A在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

B國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)分為政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

C國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由債務(wù)人所在國(guó)家的行為引起的

D個(gè)人一般不會(huì)遭受國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

27.對(duì)于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采用()來(lái)轉(zhuǎn)移。[1分]

A提取損失準(zhǔn)備金

B資本金

C保險(xiǎn)手段

D沖減利潤(rùn)

28.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是由()引起的，超出了()的控制范圍。[1分]

A債權(quán)人，國(guó)家

B債務(wù)人，債權(quán)人

C債權(quán)人所在國(guó)的行為，國(guó)家

D債務(wù)人所在國(guó)的行為，債權(quán)人

29.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說(shuō)法不正確的有()。[1分]

A承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

C風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式

D風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求

30.正態(tài)分布的圖形特征是()。[1分]

A左高右低

B中間高，兩邊低，左右對(duì)稱

C右高左低

D中間低，兩邊高，左右對(duì)稱

二、多項(xiàng)選擇題

1.以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解正確的是()。[1分]

A風(fēng)險(xiǎn)就相當(dāng)于損失

B風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

C風(fēng)險(xiǎn)可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

D風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)

E金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

2.風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系()。[1分]

A商業(yè)銀行成為整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)參與者用來(lái)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的主要對(duì)象

B風(fēng)險(xiǎn)管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式

C風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力

D風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)

E風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段

3.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，它的主要形式包括()。[1分]

A利率風(fēng)險(xiǎn)

B違約風(fēng)險(xiǎn)

C結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

D匯率風(fēng)險(xiǎn)

E股票風(fēng)險(xiǎn)

4.依據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)規(guī)定，下列屬于商業(yè)銀行核心資本的是()。[1分]

A未分配利潤(rùn)

B未公開(kāi)儲(chǔ)備

C公開(kāi)儲(chǔ)備

D盈余公積

E資本公積

5.下列屬于相對(duì)收益計(jì)量方法的是()。[1分]

A百分比收益率

B對(duì)數(shù)收益率

C預(yù)期收益率

D標(biāo)準(zhǔn)差

E方差

6.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為的表現(xiàn)形式包括()。[1分]

A就業(yè)制度

B工作場(chǎng)所安全事件

C客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

D信息科技系統(tǒng)事件

E交割及流程管理事件

7.以經(jīng)濟(jì)資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷，表現(xiàn)為()。[1分]

A促使商業(yè)銀行將收益與風(fēng)險(xiǎn)直接掛鉤

B體現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)在平衡

C實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與績(jī)效考核的協(xié)調(diào)一致

D無(wú)法從根本上改變商業(yè)銀行忽視風(fēng)險(xiǎn)、盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

E有利于在商業(yè)銀行內(nèi)部建立正確的激勵(lì)機(jī)制

8.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念說(shuō)法不正確的是()。[1分]

A風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前的概念

B風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后的概念

C風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)貫穿于事前和事后的概念

D風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)無(wú)法確定的概念

E風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)與損失等同的概念

9.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法正確的是()。[1分]

A信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量

B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要

C操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中，在同一個(gè)國(guó)家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)不存在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

10.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是()。[1分]

A商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款人

B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖

C風(fēng)險(xiǎn)分散既可降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也可降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

D不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

E風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生以后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

11.下列說(shuō)法正確的是()。[1分]

A期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和

B隨機(jī)變量的方差描述了隨機(jī)變量偏離其期望值的程度

C二項(xiàng)分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復(fù)事件的離散型隨機(jī)變量的概率分布

D正態(tài)分布是描述連續(xù)型隨機(jī)變量的一種重要概率分布

E百分比收益率是對(duì)期初投資額的一個(gè)單位化調(diào)整；對(duì)數(shù)收益率是針對(duì)復(fù)利而言

12.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)法正確的是()。[1分]

A信用風(fēng)險(xiǎn)既對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品產(chǎn)生影響，又對(duì)衍生產(chǎn)品產(chǎn)生影響

B信用風(fēng)險(xiǎn)通常包括違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

C違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)

D結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)在外匯交易中較為常見(jiàn)

E信用風(fēng)險(xiǎn)存在于表內(nèi)外業(yè)務(wù)以及衍生產(chǎn)品交易中

13.下列描述操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系正確的是()。[1分]

A信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)

B操作風(fēng)險(xiǎn)普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面

C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于交易類業(yè)務(wù)

D操作風(fēng)險(xiǎn)具有營(yíng)利性，能為商業(yè)銀行帶來(lái)盈利

E操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)存在內(nèi)在的聯(lián)系

14.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本、會(huì)計(jì)資本和監(jiān)管資本說(shuō)法不正確的()。[1分]

A經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平成正比

B會(huì)計(jì)資本可以小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

C經(jīng)濟(jì)資本可作為一種媒介

D經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的預(yù)期損失

E監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本無(wú)關(guān)

15.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)與股本收益率(ROE)和資產(chǎn)收益率(ROA)相比其優(yōu)越性有()。[1分]

ARAROC可以用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與收益是否匹配

BRAROC可用于目標(biāo)設(shè)定、資本配置和績(jī)效考核

CRAROC克服了傳統(tǒng)績(jī)效考核中盈利目標(biāo)未充分反映風(fēng)險(xiǎn)成本的缺陷

D使用RAROC可以改變銀行盲目追求利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)方式

E使用RAROC不利于在銀行內(nèi)部建立激勵(lì)機(jī)制

16.下述商業(yè)銀行常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的有()。[1分]

A為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所購(gòu)買財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)

B對(duì)于不擅長(zhǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，銀行對(duì)其配置有限的經(jīng)濟(jì)資本

C銀行對(duì)信用等級(jí)較低的客戶提高貸款利率

D將貸款資產(chǎn)證券化后出售

E要求借款人提供第三方擔(dān)保

17.商業(yè)銀行通常采用()的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。[1分]

A風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D沖減利潤(rùn)

E提取損失準(zhǔn)備金

18.商業(yè)銀行積極、主動(dòng)地承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)的益處主要有()。[1分]

A有助于金融產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)

B降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性

C有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本

D有利于商業(yè)銀行改善資本結(jié)構(gòu)

E有助于獲得更多收益

19.關(guān)于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的先進(jìn)理念和方法，下列說(shuō)法正確的是()。[1分]

A全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化

B全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

C全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

D全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程

E全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

20.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化的論述正確的是()。[1分]

A如果資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)不存在相關(guān)性，那么分散化策略將不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)分散的效果

B如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為-1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較差

C如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為+1，風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

D如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為正，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

E如果資產(chǎn)之間的相關(guān)性為負(fù)，那么風(fēng)險(xiǎn)分散化效果較好

三、判斷題

1.《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國(guó)際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。()[1分]

2.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)。()[1分]

3.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)，可供選擇的金融產(chǎn)品種類豐富。()[1分]

4.既存在于表內(nèi)業(yè)務(wù)，又存在于表外業(yè)務(wù)，還存在于衍生產(chǎn)品交易中的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。()[1分]

5.會(huì)計(jì)資本是經(jīng)濟(jì)資本和監(jiān)管資本的媒介。