2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理題庫附答案（典型題）

2023年6月中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)

險管理題庫附答案（典型題）

單選題（共50題）

1、在商業(yè)銀行國別風(fēng)險管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國家或地

區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國家或地區(qū)。

A.交易對手限額

B.經(jīng)濟(jì)資本限額

C.敞口限額

D.期限限額

【答案】C

2、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型10SSCA1的技術(shù)文

件中所披露的信息，（）等產(chǎn)品因素對違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最

信］O

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

D.清償優(yōu)先性

【答案】D

3、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此,

下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影

響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險

【答案】C

4、下列不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險識別的層面的是（）。

A.技術(shù)層面

B.宏觀戰(zhàn)略層面

C.中觀管理層面

D.微觀執(zhí)行層面

【答案】A

5、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險中

逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評分模型

C.違約概率模型

D.期望模型

【答案】A

6、在監(jiān)管實踐中，()監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立，持續(xù)經(jīng)營，市

場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險狀況，采取監(jiān)管

措施的重要依據(jù)。

A.杠桿率

B.流動性覆蓋率

C.貸款撥備覆蓋率

D.資本充足率

【答案】D

7、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、

0的資本充足率壓力測試工作機(jī)制。

A.高效

B.及時

C.準(zhǔn)確

D.前瞻性

【答案】D

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是

()o

A.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會

造成商業(yè)銀行的流動性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行

必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點所引致的

持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動性風(fēng)險

【答案】A

9、某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率（PD）是

0.10,違約損失率（LGD）是0.50。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款

人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣，違約風(fēng)險暴露（EAD）是20

億元人民幣，則該銀行此類借款預(yù)期損失為（）億元。

A.0.8

B.4

C.1

D.3.2

【答案】C

10、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億

元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為200億元，那么該

商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。

A.300

B.500

C.600

D.400

【答案】c

11、下列選項中，關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險，敘述正確的是（）o

A.短期的潛在風(fēng)險

B.短期的顯性風(fēng)險

C.長期的顯性風(fēng)險

D.長期的潛在風(fēng)險

【答案】D

12、風(fēng)險限額管理不包括（）環(huán)節(jié)。

A.風(fēng)險限額設(shè)定

B.風(fēng)險限額監(jiān)測

C.超限額處理

D.風(fēng)險限額識別

【答案】D

13、壓力測試是一種以為主的風(fēng)險分析方法，測算商業(yè)銀行

在假定遇到極端不利的事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率

【答案】A

14、（）是創(chuàng)造公共透明度、維護(hù)商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。

A.確保實現(xiàn)承諾

B.確保及時處理投訴和批評

C.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗

D.將商業(yè)銀行的社會責(zé)任感和經(jīng)營目標(biāo)結(jié)合起來

【答案】D

15、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進(jìn)行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為

核心

A.盈利能力

B.還款記錄

C.還款意愿

D.還款能力

【答案】D

16、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配

備首席風(fēng)險官，關(guān)于首席風(fēng)險官，下列說法中錯誤的是（）o

A.首席風(fēng)險官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財務(wù)職責(zé)

B.首席風(fēng)險官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險管理

C.首席風(fēng)險官不能向董事會報告

D.首席風(fēng)險官必須具備獨立性

【答案】C

17、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。

A.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求

B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，

適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)

C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個集團(tuán)的所有重要風(fēng)險數(shù)據(jù)

D.銀行生成的匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)

險管理報告的需要

【答案】C

18、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動

商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日

對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則（征求意見稿）》

要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。

A.交易對手信用風(fēng)險暴露數(shù)據(jù)

B.對交易對手信用風(fēng)險的定價

C.交易對手信用風(fēng)險暴露的計量

D.交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量

【答案】A

19、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年

度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為

5%,則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。

A.30

B.300

C.50

D.250

【答案】B

20、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模

型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。

A.辨別分析技術(shù)的運用

B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集

C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確

定

【答案】C

21、國際收支逆差與國際儲備之比超過（）,說明風(fēng)險較大。

A.80%

B.100%

C.120%

D.150%

【答案】D

22、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險識別時，關(guān)注的重點可

不包括（）。

A.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動趨勢

B.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

C.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

D.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

【答案】B

23、商業(yè)銀行的聲譽危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果

能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益

B.良好的道德規(guī)范和股東利益

C.良好的道德規(guī)范和公眾利益

D.維護(hù)股東利益？

【答案】C

24、收益率曲線最為常見的形態(tài)是（

A.正向收益率曲線

B.反向收益率曲線

C.水平向收益率曲線

D.波動收益率曲線

【答案】A

25、（）是國內(nèi)企業(yè)/機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分.也是國內(nèi)商業(yè)

銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

A.柜臺業(yè)務(wù)

B.個人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)

【答案】C

26、內(nèi)部評級系統(tǒng)的驗證過程和結(jié)果應(yīng)接受（）檢查，負(fù)責(zé)檢查的

部門應(yīng)獨立于驗證工作的設(shè)計和實施部門。

A.獨立

B.準(zhǔn)確

C.穩(wěn)定

D.審慎

【答案】A

27、行為風(fēng)險的定義把放在了核心位置，體現(xiàn)了的風(fēng)

險管理理念。（）

A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心

C.消費者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心

D.消費者利益，以客戶為核心

【答案】D

28、收益類指標(biāo)反映的是（）。

A.反映銀行對某些經(jīng)營活動范圍或風(fēng)險類型的接受程度為零

B.反映銀行對不同風(fēng)險可以接受的水平或程度，一般包括信用風(fēng)險、

市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險以及聲譽風(fēng)險

C.反映銀行收益水平，主要有收益波動、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后收益、每股

收益增長率等

D.反映銀行希望維持償付能力、維持持續(xù)經(jīng)營能力的資本水平，主

要有一級資本充足率、核心一級資本充足率等

【答案】C

29、投資者把100萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年

后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對應(yīng)的收益率和概率如下所述：50%

—0,05,30%—0,25,10%—0.40,—10%—0.25,—30%—

0.05,則1年后投資股票市場的預(yù)期收益率為（）o

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

【答案】B

30、在流動性風(fēng)險評估中，在正常市場條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析,

其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對較高的為下列哪項？（）

A.某國有銀行市級分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限60

天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營存款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測期限

90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測期限180天

【答案】B

31、下列關(guān)于操作風(fēng)險評估的說法錯誤的是（）o

A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結(jié)合的方法評估操作風(fēng)險

B.定量分析主要基于對內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析進(jìn)

行

C.定性分析則需要依靠風(fēng)險管理部門對操作風(fēng)險的發(fā)生頻率和影響

程度作出評估

D.操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)

化的原則

【答案】C

32、通常金融工具的到期日或距下一次重新定價日的時間越短，并

且在到期日之前支付的金額越大，則久期的絕對值（）。

A.不變

B.越高

C.越低

D.無法判斷

【答案】C

33、某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬元，其相關(guān)費用

合計60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的

經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率（RAROC）

為（）。

A.5.5%

B.5%

C.5.75%

D.6.25%

【答案】B

34、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ﹐

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險

C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時被轉(zhuǎn)移

D.選擇外包服務(wù)提供者時要對其財務(wù)、信譽狀況和獨立程度進(jìn)行評

估

【答案】C

35、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措

施的表述，錯誤的是（）o

A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理

人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性

B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概

率

C.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人

員與前臺交易員核對交易明細(xì)

D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保

證

【答案】C

36、（）是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險價值

【答案】C

37、下列關(guān)于信用風(fēng)險的作用說法正確的是（）。

A.幫助董事會及高級管理層保護(hù)他們的機(jī)構(gòu)及聲譽

B.該職能向董事會和高級管理層提供有關(guān)銀行的內(nèi)部控制、風(fēng)險管

理和治理體系的質(zhì)量和效力的獨立保證

C.有效的內(nèi)部審計職能構(gòu)成內(nèi)部控制系統(tǒng)中的第三道防線

D.對于基金金融產(chǎn)品（如債券、貸款）而言，信用風(fēng)險造成的損失最

多是其債務(wù)的全部賬面價值

【答案】D

38、下列有關(guān)風(fēng)險管理流程的說法，正確的是（）。

A.風(fēng)險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重

程度，為下一步的風(fēng)險計量和防控打好基礎(chǔ)

B.風(fēng)險監(jiān)測是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將

導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進(jìn)行充分的分析和評估，從而確定風(fēng)險水平

的過程

C.建立功能強(qiáng)大、動態(tài)/交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了

商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究/開發(fā)能力

D.風(fēng)險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制

【答案】C

39、下列關(guān)于氣候相關(guān)金融信息披露工作組（TCFD）的表述，最不

恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.2015年12月，巴塞爾委員會成立氣候相關(guān)金融信息被露工作組

B.2017年6月，TCFD發(fā)布《氣候相關(guān)金融信息披露工作組建議報告》

C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的氣候相關(guān)信息被露框架

D.TCFD從治理、戰(zhàn)略、風(fēng)險管理、指標(biāo)和目標(biāo)四個領(lǐng)城提出氣候相

關(guān)信息披露建議

【答案】A

40、在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Altman

的Z計分模型選擇了5個財務(wù)指標(biāo)來綜合反映影響借款人違約概率

的5個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標(biāo)是（）。

A?息稅前利潤/總資產(chǎn)

B.銷售額/總資產(chǎn)

C.留存收益/總資產(chǎn)

D.股票市場價值/債務(wù)賬面價值

【答案】C

41、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實施的對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行

為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金

融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。

A.銀監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.政府

D.銀行業(yè)協(xié)會

【答案】C

42、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯誤的是()。

A.敏感性分析計算簡單

B.敏感性分析計算復(fù)雜不便于理解

C.敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用

D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益

或經(jīng)濟(jì)價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化

【答案】B

43、缺口分析作為市場風(fēng)險的重要計量和分析方法.通常用來衡量

商業(yè)銀行當(dāng)期收益對利率變動的敏感性，側(cè)重點是分析()。

A.重新定價風(fēng)險

B.期權(quán)風(fēng)險

C.收益率曲線風(fēng)險

D.基準(zhǔn)風(fēng)險

【答案】A

44、在國際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管的目標(biāo)主要是指保護(hù)存款人利益和

（）o

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護(hù)債權(quán)人利益

C.維護(hù)市場的正常秩序

D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心

【答案】A

45、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價格買入或

賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個

營業(yè)日內(nèi)完成。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

46、某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500萬元，預(yù)期回收金額為350萬

元，回收成本為50萬元。則該筆貸款的違約損失率為（）。

A.40%

B.60%

C.70%

D.80%

【答案】A

47、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本

時，（）的資本要求系數(shù)B最低。

A.公司金融業(yè)務(wù)

B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

D.代理業(yè)務(wù)

【答案】C

48、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。

A.市場準(zhǔn)人

B.機(jī)構(gòu)設(shè)置

C.業(yè)務(wù)開展

D.高級管理人員聘用

【答案】A

49、“風(fēng)險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險。

A.增加了

B.減少了

C.不影響

D.不確定

【答案】A

50、下列不屬于外部數(shù)據(jù)的是（）o

A.通過專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)

B.從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息

C.從稅務(wù)、海關(guān)、公共服務(wù)提供部門獲得的數(shù)據(jù)

D.從征信系統(tǒng)獲得的數(shù)據(jù)

【答案】B

多選題（共30題）

1、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險控制措施的表述，正確的有（

A.貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移

B.限額管理是管理貸款集中度的重要手段

C.貸款定價能夠有效地實現(xiàn)信用風(fēng)險對沖

D.經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險的信貸業(yè)務(wù)

E.資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動性

【答案】AD

2、下列關(guān)于外部審計和銀行監(jiān)管的關(guān)系說法正確的是（）o

A.外部審計側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價

B.銀行監(jiān)管側(cè)重于財務(wù)報表審計

C.外部審計和銀行監(jiān)管的實施方式統(tǒng)一于現(xiàn)場檢查

D.外部審計意見具有相對獨立、客觀、公正的立場

E.外部審計有權(quán)要求被審計單位按照規(guī)定提供預(yù)算或財務(wù)收支計劃

【答案】CD

3、以下關(guān)于操作風(fēng)險資本計量方法的論述，正確的是（）。

A.基本指標(biāo)法比較簡單，監(jiān)管當(dāng)局未對采用該方法的銀行提出具體

標(biāo)準(zhǔn)

B.新標(biāo)準(zhǔn)法由業(yè)務(wù)規(guī)模參數(shù)和內(nèi)部損失乘數(shù)構(gòu)成

C.鼓勵采用基本指標(biāo)法的銀行遵循2003年2月發(fā)布的指引《操作風(fēng)

險管理和監(jiān)管的穩(wěn)健做法》

D.銀行實施標(biāo)準(zhǔn)法時，銀行的董事會和高級管理層適當(dāng)積極參與操

作風(fēng)險管理框架的監(jiān)督

E.操作風(fēng)險資本計量方法包括基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法，

以及2017年《巴塞爾川最終方案》提出的新標(biāo)準(zhǔn)法

【答案】ABCD

4、商業(yè)銀行通常用來吸收預(yù)期損失的方法是（）。

A.提取準(zhǔn)備金

B.發(fā)行次級債券

C.沖減利潤

D.沖銷資本金

E.以上都是

【答案】AC

5、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相

關(guān)的信息，向投資者和社會公眾進(jìn)行披露行為。

A.招股說明書

B.上市公告書

C.定期報告

D.臨時報告

E.公司章程

【答案】ABCD

6、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當(dāng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生

重大負(fù)面影響的因素，包括（）o

A.或有風(fēng)險暴露

B.嚴(yán)重且長期的市場衰退

C.突破風(fēng)險承受能力的其他事件

D.風(fēng)險事件

E.外部事件

【答案】ABC

7、法人信貸業(yè)務(wù)的流程主要有（）。

A.評級授信

B.信貸審查

C.信貸審批

D.貸款發(fā)放

E.后臺清算

【答案】ABCD

8、單一法人客戶信用風(fēng)險識別包括（）。

A.單一法人客戶的基本信息分析

B.單一法人客戶的財務(wù)狀況分析

C.單一法人客戶的非財務(wù)因素分析

D.單一法人客戶的擔(dān)保分析

E.單一法人客戶的競爭對手分析

【答案】ABCD

9、風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)分為（）。

A.風(fēng)險水平類

B.風(fēng)險遷徙類

C.風(fēng)險緩釋類

D.風(fēng)險對沖類

E.風(fēng)險抵補類

【答案】AB

10、戰(zhàn)略規(guī)劃在實施方案中應(yīng)當(dāng)闡述的內(nèi)容包括（

A.所涉及的風(fēng)險因素

B.潛在收益

C.可以接受的風(fēng)險水平

D.預(yù)期風(fēng)險損失和財務(wù)分析

E.銀行自身資本狀況

【答案】ABCD

11、風(fēng)險事件：為增強(qiáng)交易對手信用風(fēng)險資本監(jiān)管的有效性，推動

商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日

對外公布《衍生工具交易對手違約風(fēng)險資產(chǎn)計量規(guī)則（征求意見稿）》

要求商業(yè)銀行將交易對手信用風(fēng)險管理納入全面風(fēng)險管理框架。

A.在未來管理中，加強(qiáng)對信用估值調(diào)整（CVA）和錯向風(fēng)險的識別和管

理

B.在管理架構(gòu)上，成立專門的部門負(fù)責(zé)交易對手信用風(fēng)險管理，形

成風(fēng)險流程管理

C.在管理手段上，改進(jìn)交易對手信用風(fēng)險計量水平，開發(fā)交易對手

信用風(fēng)險計量系統(tǒng)

D.在管理制度中，重視抵押協(xié)議和保證金協(xié)議，完善中央交易對手

與凈額結(jié)算制度

E.在管理理念上，將交易對手信用風(fēng)險作為獨立的風(fēng)險類型加以管

理

【答案】ABCD

12、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表

述，正確的有（）o

A.銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越高

B.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動性風(fēng)險越低

C.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風(fēng)險越高

D.銀行核心存款比例越高，流動性風(fēng)險越低

E.銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高

【答案】ABD

13、商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險，

評估內(nèi)容主要包括（）。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)

B.業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境

C.情景分析

D.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)

E.內(nèi)部控制因素

【答案】ABCD

14、商業(yè)銀行在對個人客戶的信用風(fēng)險進(jìn)行識別和分析時，需要個

人客戶提供各種能證明個人（）的相關(guān)資料。

A.年齡

B.職業(yè)

C.收入

D.財產(chǎn)

E.教育背景

【答案】ABCD

15、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有（）o

A.某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方

法

B.某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了

風(fēng)險轉(zhuǎn)移方法

C.某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法

D.某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常

有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法

E.某商業(yè)銀行對于信用等級較低的借款客戶，給與高于基準(zhǔn)貸款利

率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補償?shù)姆椒?/p>

【答案】AD

16、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為2000萬元，期

限為1年，到期支付貸款本金和利息。

A.風(fēng)險成本

B.會計成本

C.資本成本

D.經(jīng)營成本

E.監(jiān)管成本

【答案】B

17、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括（）。

A.資格要求

B.定性標(biāo)準(zhǔn)

C.定量標(biāo)準(zhǔn)

D.情景分析

E.內(nèi)部控制

【答案】ABCD

18、假設(shè)其他條件相同，則下列關(guān)于商業(yè)銀行各種流動性比率的表

述，正確的有()o

A.銀行敏感負(fù)債與總資產(chǎn)的比率越高，流動性風(fēng)險越高

B.銀行現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，流動性風(fēng)險越低

C.銀行貸款總額與總資產(chǎn)的比率越低，流動性風(fēng)險越高

D.銀行核心存款比例越高，流動性風(fēng)險越低

E.銀行大額負(fù)債依賴度越低，流動性風(fēng)險越高

【答案】ABD

19、商業(yè)銀行對同時符合下列哪些條件的微型和小型企業(yè)債權(quán)的風(fēng)

險權(quán)重為75%()

A.只適用于生產(chǎn)加工類型的企業(yè)

B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露占本行信用風(fēng)險暴露總額的比例

不高于0.5%

C.符合國家相關(guān)部門規(guī)定的微型和小型企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

D.單筆貸款超過600萬元

E.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風(fēng)險暴露不超過500萬元

【答案】BC

20、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行符合以下（）條件時，可

以使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本。

A.業(yè)務(wù)條線實施操作風(fēng)險管理的人力和物力匱乏

B.未建立清晰的操作風(fēng)險內(nèi)部報告路線

C.建立了與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)

險管理體系

D.商業(yè)銀行系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)，

定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險評估，并將評估結(jié)果納入操作風(fēng)險監(jiān)測

和控制

E.董事會和高級管理層了解操作風(fēng)險管理架構(gòu)但不參與監(jiān)督執(zhí)行

【答案】CD

21、下列屬于可緩釋的操作風(fēng)險的有（）o

A.火災(zāi)

B.搶劫

C.高管欺詐

D.改變市場定位

E.交易差錯

【答案】ABC

22、風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風(fēng)險

暴露，商業(yè)銀行對客戶的風(fēng)險暴露包括（）o

A.因擔(dān)保、承諾等形成的潛在風(fēng)險暴露

B.因場外衍生