全國銀行業(yè)從業(yè)資格考試題庫.doc

全國銀行業(yè)考試題庫、風險管理題庫 第一章1（ ）是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內(nèi)自殘的非預期順勢而應持有的資本金。 a會計資本 b經(jīng)濟資本 c實收資本 d監(jiān)管資本正確答案： （b）2信用風險是指由于人為錯誤，技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造損失的風險。 a正確 b錯誤正確答案： （b）3 對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大，最明顯的信用風險來源。a正確 b錯誤正確答案： （ ）4大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨（ ）危機。 a流動性 b操作 c法律 d戰(zhàn)略正確答案： （a）5下列屬于管理聲譽風險的最好辦法是（ ）。 a強化全面風險管理意識 b改善公司治理 c預先做好應對聲譽危機的準備 d確保其他主要風險被正確識別，優(yōu)先排序，并得到有效管理 e商業(yè)銀行通常將聲譽風險看做是對經(jīng)濟價值最大的威脅正確答案： （abcd）6假設投資者a每月的百分比收益為1%，投資者b每季度的百分比收益為3%,投資者c每半年的百分比收益為6%，投資者d每年的百分比收益為12%，則年投資收益最高的是（ ）。 aa bb cc dd正確答案： （a）7風險管理與商業(yè)銀行的關系主要體現(xiàn)在以下幾方面（ ）。 a承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)的原動力 b風向管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式 c風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合 d健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值 e風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求正確答案： （abcde）8一位投資者將500萬人民幣投資一年期國債，國債的利率為5%，市場利率為10%，議年到期后，其投資的絕對收益是（ ）萬元人民幣。 a550 b500 c25 d50正確答案： （c）9信用風險的主要形式包括（ ）。 a結(jié)算風險 b流動性風險 c非系統(tǒng)風險 d違約風險 e國家風險正確答案： （ad）10信用風險是一種系統(tǒng)性的風險。 a正確 b錯誤正確答案： （b）11商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債包括（ ） a浮動利率資產(chǎn) b固定利率資產(chǎn) c浮動利率負債 d固定利率負債 e長期負債正確答案： （abcd）1220世紀70年代，商業(yè)銀行的風險管理模式進入了（ ）階段。 a資產(chǎn)風險管理 b負債風險管理模式 c資產(chǎn)負債風險管理模式 d全面風險管理模式正確答案： （c）13某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例風別為20%，40%,40%，三種資產(chǎn)對應的百分比收益分別為8%，10%，12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益是（ ）。 a10% b10.40% c9.50% d3.35%正確答案： （b）14在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（ ）決定其風險承擔能力。 a資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平 b資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 c資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利規(guī)模 d資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平正確答案： （d）15下列關于商業(yè)銀行的風險管理的主要策略的說法正確的是（ ）。 a風險分散是通過多樣化的投資來分散和降低風險的辦法 b風險對沖是管理利率風險，匯率風險，股票風險和商品風險非常有效的辦法 c風險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移 d在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過經(jīng)濟資本配置來實現(xiàn) e風險補償主要是指事前對風險承擔的價格補償正確答案： （abcde）16計算風險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取（ ）。 a標準法 b內(nèi)部模型法 c高級計量法 d內(nèi)部評級初級法e內(nèi)部評級高級法正確答案： （ade）17下列不屬于附屬資本的是（ ）。 a未公開儲備 b重估儲備 c盈余公積 d普通貸款儲備正確答案： （c）18以下對商業(yè)銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（ ）。 a風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的辦法 b風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況 c風險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移 d在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過對風險承擔的價格補償來實現(xiàn)正確答案： （d）19商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務，同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應該是多方面開展，這是基于（ ）。 a風險對沖 b風險分散 c風險轉(zhuǎn)移 d風險轉(zhuǎn)移正確答案： （b）20風險轉(zhuǎn)移分為（ ）。 a正常轉(zhuǎn)移 b非正常轉(zhuǎn)移 c安全轉(zhuǎn)移 d保險轉(zhuǎn)移 e非保險轉(zhuǎn)移正確答案： （de）21下列屬于巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的商業(yè)銀行核心資本的有（ ）。 a權(quán)益資本 b公開儲備 c重估儲備 d普通貸款儲備 e混合型債務工具正確答案： （ab）22對于不可管理的風險，商業(yè)銀行可采取的管理方法是（ ）。 a風險分散 b風險對沖 c風險轉(zhuǎn)移 d風險規(guī)避 e風險補償正確答案： （abcde）23商業(yè)銀行以安全性，流動性，效益性為經(jīng)營原則，實行自主經(jīng)營，自擔風險，自負盈虧，自我約束。 a正確 b錯誤正確答案： （a）24以下關于風險的定義，錯誤的是（ ）。 a風險是未來結(jié)果的不確定性 b風險是損失的可能性 c風險是不可避免的危險 d風險是未來結(jié)果對期望的偏離，即波動性正確答案： （c）25（ ）是指由于人為錯誤，技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成的風險。 a操作風險 b市場風險 c信用風險 d聲譽風險正確答案： （a）26下列關于商業(yè)銀行風險管理策略的說法中，正確的有（ ）。 a某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應用了風險分散的方法 b某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應的看跌期權(quán)，這應用了風險轉(zhuǎn)移的方法 c某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應用了風險對沖的方法 d某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟資本分配時，對某項業(yè)務配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應用了風險規(guī)避的方法e某銀行對于信用等級較低的借貸客戶，給予高于基準貸款利率的利率水平，這應用了風險補償?shù)姆椒ㄕ_答案： （ade）27國家風險可以分為（ ）。 a政治風險 b信用風險 c社會風險 d經(jīng)濟風險 e操作風險正確答案： （acd）28（ ）是指由于經(jīng)濟或非經(jīng)濟因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風險。 a政治風險 b社會風險 c經(jīng)濟風險 d市場風險正確答案： （b）29下列關于操作風險的說法，不正確的是（ ）。 a操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面 b操作風險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利 c對操作風險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作費 d操作風險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風險和信用風險0正確答案： （d）30下列屬于政治風險的是（ ）。 a政治風險 b證據(jù)風險 c政策風險 d對外關系風險 e信用風險正確答案： （abcd）31全面風險管理模式體現(xiàn)的風險管理理念和方法包括（ ）。 a全球的風險管理體系 b全面的風險管理范圍 c全城的風險管理過程 d全新的風險管理方法e全員的風險管理文化正確答案： （abcde）32下列關于流動性風險的說法，錯誤的是（ ）。 a流動性風險與信用風險，市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險 b流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險 c流動性風險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風險 d大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險正確答案： （a）33商業(yè)銀行所面臨的風險和不確定因素，不論是正面的還是負面的，都必須通過整體的，系統(tǒng)化的方法來管理。 a正確 b錯誤正確答案： （a）34以下關于收益的計量，說法錯誤的是（ ）。 a絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 b百分比收益率和對數(shù)收益率的絕對收益計量方法 c百分比收益率是對期初投資的一個單位化調(diào)整，即一個單位貨幣在給定投資周期的收益率 d百分比收益率只考慮了起初的投資額，沒有考慮不同投資期限的影響正確答案： （b）35對于商業(yè)銀行來說，市場風險中最重要的是（ ）。 a利率風險 b股票風險 c商品風險 d匯率風險正確答案： （a）36（ ）是商業(yè)銀行的基本職能。 a承擔和管理風險 b儲蓄 c投資 d獲得收益正確答案： （a）37經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率，公式是raroc=（收益-預期損失）/經(jīng)濟資本（或非預期損失）。 a正確 b錯誤正確答案： （a）38小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為2萬元，4萬元，4萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為30%,25%,15%,則小陳的投資組合年百分比收益率是（ ）。 a25% b20% c21% d22%正確答案： （d）39（ ）是管理利率風險，匯率風險，股票風險和商品風險非常有效的辦法。 a風險轉(zhuǎn)移 b風險補償 c風險對沖 d風險分散正確答案： （c）40經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預期損失和以經(jīng)濟資本計量的預期損失調(diào)整后的收益率。 a正確 b錯誤正確答案： （b）41商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化，違反借款合同無法償還貸款本息時商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理方法屬于（ ）。 a風險轉(zhuǎn)移 b風險補償 c風險分散 d風險規(guī)避正確答案： （a）42下列屬于經(jīng)濟資本配置對商業(yè)銀行的積極作用的是（ ）。 a有助于商業(yè)銀行提高風險管理水平 b有助于消化和吸收損失 c有助于商業(yè)銀行制定科學的業(yè)績評估體系 d有助于位置市場信心 e有助于為商業(yè)銀行提供融資正確答案： （ac）43正態(tài)隨機變量x的觀測值落在距均值的距離為2倍標準范圍內(nèi)的概率約為（ ）。 a68% b95% c32% d50%正確答案： （b）44商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是（ ）。 a安全性 b流動性 c效益性 d交易性 e投資性正確答案： （abc）45根據(jù)巴賽爾委員會對商業(yè)銀行的風險分類，政治風險屬于（ ）。 a操作風險 b戰(zhàn)略風險 c國家風險 d信用風險正確答案： （c）46假設某股票一個月后的股價增長率從均值為2%，方差為0.01%的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率在（ ）區(qū)間內(nèi)的概率為68%。 a（1%，3%） b（0,4%） c(1.99%,2.01%) d(1.98%,2.02%)正確答案： （a）47下列屬于國家風險的是（ ）。 a信用風險 b政治風險 c聲譽風險 d經(jīng)濟風險 e社會風險正確答案： （bde）48按誘發(fā)風險的原因，下列不屬于巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險進行分類的是（ ）。 a信用風險 b市場風險 c政治風險 d國家風險正確答案： （c）49下列降低風險的方法中，（ ）只能減低非系統(tǒng)性風險。 a風險分散 b風險轉(zhuǎn)移 c風險對沖 d風險規(guī)避正確答案： （a）50下列關于風險的說法，不正確的是（ ）。 a風險是收益的概率分布 b風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎 c損失是一個事前概念，風險是一個事后概念 d風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身正確答案： （c）51.20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入（ ）。 a資產(chǎn)負債風險管理模式階段 b資產(chǎn)風險管理模式階段 c全面風險管理模式階段 d負債風險管理模式階段正確答案： （d）52下列關于風險說法不正確的是（ ）。 a風險是一個事前概念 b風險是一個事后概念 c反映的是損失發(fā)生前事物發(fā)展狀態(tài) d可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性正確答案： （b）53金融風險可能造成的損失不包括（ ）。 a系統(tǒng)損失 b預期損失 c非預期損失 d災難性損失正確答案： （a）54信用風險的主要形式包括（ ）。 a結(jié)算風險 b流動性風險 c非系統(tǒng)風險 d違約風險 e國家風險正確答案： （ad）55方差越大，隨機變量取值的范圍越大，其確定性程度增加。 a正確 b錯誤正確答案： （b）56巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法中，正確的有（ ）。 a某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性 b美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風險 c由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險 d央行提高法定存款準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險 e結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險正確答案： （bde）57金融風險可能造成的損失包括（ ）。 a系統(tǒng)損失 b預期損失 c非預期損失 d災難性損失 e經(jīng)營損失正確答案： （bcd）58在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述（ ）的分布。 a每日股票價格 b每日股票指數(shù) c股票價格每日變動值 d股票價格每日收益率正確答案： （d）59下列關于國家風險的說法，正確的是（ ）。 a國家風險可以分為政治風險，社會風險和經(jīng)濟風險 b在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險 c在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風險所帶來的損失 d國家風險通常是由在勸人所在國家的行為引起的，它超出了債務人控制范圍正確答案： （a）60下列關于風險的說法，正確的是（ ）。 a對大多數(shù)銀行來說，存款時最大，最明顯的信用風險來源 b信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中 c對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約照成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值。因此其潛在風險可以忽略不計 d從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失正確答案： （d）61（ ）是商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。 a風險對沖 b風險補償 c自我對沖 d市場對沖正確答案： （c）62以下屬于風險轉(zhuǎn)移策略的是（ ）。 a出口信貸保險 b擔保 c備用信用證 d對沖正確答案： （abc）63.信用風險的主要形式包括（ ）。 a結(jié)算風險 b流動性風險 c非系統(tǒng)風險 d違約風險 e國家風險正確答案： （ad）64在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（ ）決定其風險承擔能力。 a資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平 b資本金規(guī)模和商業(yè)銀行盈利水平 c資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行盈利水平 d資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平正確答案： （d）65市場風險包括（ ）。 a利率風險 b流動性風險 c股票風險 d匯率風險 e商品風險正確答案： （acde）66（ ）是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。 a系統(tǒng)性風險對沖 b非系統(tǒng)性風險對沖 c自我對沖 d市場對沖正確答案： （d）67在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述（ ）的分布。 a每日股票交割 b每日股票指數(shù) c股票價格每日變動值 d股票價格每日收益率正確答案： （d）68下列關于風險的說法，正確的是（ ）。 a對大多數(shù)銀行來說，存款是最大，最明顯的信用風險來源 b信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中 c對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約照成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風險可以忽略不計 d從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失正確答案： （d）69.20世紀70年代，商業(yè)銀行進入（ ）。 a資產(chǎn)負債風險管理模式階段 b資產(chǎn)風險管理模式階段 c全面風險管理模式階段 d負債風險管理模式階段正確答案： （a）70下列屬于市場風險的是（ ）。 a利率風險 b股票風險 c違約風險 d匯率風險 e商品風險正確答案： （abde）71下列關于流動性風險的說法，不正確的是（ ）。 a流動性風險與信用風險，市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險 b流動性風險包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險 c流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成或破產(chǎn)的風險 d大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風險正確答案： （a）7220世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入（ ）。 a資產(chǎn)負債風險管理模式階段 b資產(chǎn)風險管理模式階段 c全面風險管理模式 d負債風險管理模式階段正確答案： （d）73（ ）是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規(guī)，資產(chǎn)資量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。 a操作風險 b國家風險 c聲譽風險 d法律風險正確答案： （c）74下列關于風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（ ）。 a在京風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（raroc） b在單筆業(yè)務層面上，raroc可用余額衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù) c在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)raroc衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配 d以監(jiān)管資本配置為基礎的經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核盈利目標為充分反映風險成本的缺陷 e使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從而根本上改變銀行忽視風險，盲目追求利潤的經(jīng)營方式正確答案： （abce）75下列屬于資本的作用的是（ ）。 a為商業(yè)銀行提供融資 b吸收和消化損失 c限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔 d維持市場信心 e為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力正確答案： （abcde）76下列關于信用風險的說法，正確的是（ ）。 a對大多數(shù)銀行來說，存款是最大，最明顯的信用風險來源 b信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款，債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，不存在于信用擔保，貸款承諾等表外業(yè)務中 c衍生產(chǎn)品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計 d從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失正確答案： （d）77在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，有二個因素決定其風險承擔能力：一是資本金規(guī)模，二是資產(chǎn)變現(xiàn)能力。 a正確 b錯誤正確答案： （b）78方差越大，隨機變量取值的范圍越大，其確定性程度增加。 a正確 b錯誤正確答案： （b）79下列關于風險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關系的說法，正確的有（ ）。 a承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力 b風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式 c風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務組合 d健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值e風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力正確答案： （abcde）80“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風險管理策略是（ ）。 a風險分散 b風險對沖 c風險轉(zhuǎn)移 d風險補償正確答案： （a）81.2007年底，美國爆發(fā)了次貸危機。長期以來，有些妹子商業(yè)銀行員工違規(guī)相信用分數(shù)較低，收入證明確實，負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不在償還貸款，形成壞賬，次級債務危機就產(chǎn)生了。危機信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊，危機樣機了許多全球知名的商業(yè)銀行，投資銀行，是長期以來他們在. a市場風險 b信用風險 c操作風險 d流動性風險 e聲譽風險正確答案： （abcde）82商業(yè)銀行的風險管理模式經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，其順序是（ ）。 a資產(chǎn)風險管理模式階段負債風險管理模式階段資產(chǎn)負債風險管理模式階段全面風險管理模式階段 b負債風險管理模式階段資產(chǎn)風險管理模式階段資產(chǎn)負債風險管理模式階段全面風險管理模式階段 c資產(chǎn)負債風險管理模式階段負債風險管理模式階段負債風險管理模式階段全面風險管理模式階段 d資產(chǎn)負債風險管理模式階段負債風險管理模式階段資產(chǎn)風險管理模式階段全面風險管理模式階段正確答案： （a）83下列關于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（ ）。 a章冕資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表上所有者權(quán)益部分 b賬面資本包括實收資本，資本公積，盈利公積，一般準備，信托賠賬準備和未分配利潤等 c監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當局關于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具 d經(jīng)濟資本是指商業(yè)銀行用于彌補預期損失的資本正確答案： （d）84下列關于資本作用的說法，正確的有（ ）。 a資本為商業(yè)銀行提供融資 b吸收和消化損失 c支持商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔 d維持市場信心 e為商業(yè)銀行管理，尤其是風險管理提供最根本的驅(qū)動力正確答案： （abde）85，馬科維茨的資產(chǎn)組合管理論認為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關系數(shù)不能與-1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風險的作用。 a正確 b錯誤正確答案： （b）86經(jīng)濟資本與商業(yè)銀行實際風險水平?jīng)]有任何關系。 a正確 b錯誤正確答案： （b）87經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（raroc）的計算公式是（ ）。 araroc=（收益-預期損失）/非預期損失 braroc=（收益-非預期損失）/預期損失 craroc=（非預期損失-預期損失）/收益 draroc=（預期損失-非預期損失）/收益正確答案： （a）88操作風險可以分為由人員，系統(tǒng)，流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風險。 a正確 b錯誤正確答案： （b）89（ ）是指當銀行正常的業(yè)務經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導致?lián)p失得風險。 a流動性風險 b國家風險 c操作風險 d法律風險正確答案： （d）90中華人民共和國商業(yè)銀行法明確規(guī)定了“商業(yè)銀行以（ ）為經(jīng)營原則?！?a公平性，公開性，公正性 b安全性，公平性，效益性 c公正性，流動性，公開性 d安全性，流動性，效益性正確答案： （d）91下列關于經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法正確的有（ ）。 a在京風險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛絕收和普遍使用的是經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率（raroc） b在單筆業(yè)務層面上，raroc可用于衡量一筆業(yè)務的風險和收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務以及如何定價提供依據(jù) c在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)raroc衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配 d經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎的 e使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制，從根本上改變銀行忽視風險，盲目追求利潤的經(jīng)營方式正確答案： （abce）93甲、乙兩家企業(yè)均為商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評價低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于（ ）。 a風險補償 b風險轉(zhuǎn)移 c風險分散 d風險對沖正確答案： （a）94金融風險可能造成的損失不包括（ ）。 a系統(tǒng)損失 b預期損失 c非預期損失 d災難性損失正確答案： （a）95對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要（ ）來轉(zhuǎn)移。 a提取損失準備金 b沖減利潤 c資本金 d保險手段正確答案： （d）96下列關于風險的說法，正確的是（ ）。 a違約風險僅針對個人，不針對企業(yè) b結(jié)算風險指交易雙方在結(jié)算工程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險 c信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征 d與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得正確答案： （b）97以下屬于核心資本的是（ ）。 a股本 b未公開儲備 c資本公積 d未分配利潤 e公開儲備正確答案： （acde）98威廉夏普于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風險分散化的基石。 a正確 b錯誤正確答案： （b）99商業(yè)銀行（ ）的做法簡單地說就是：不做業(yè)務，不承擔風險。 a風險轉(zhuǎn)移 b風險規(guī)避 c風險補償 d風險對沖正確答案： （b）100風險補償主要是指在損失發(fā)生以后對風險承擔的價格補償。 a正確 b錯誤正確答案： （b）101于聲譽風險不同的是，戰(zhàn)略風險是一個單維的風險體系。 a正確 b錯誤正確答案： （b）102商業(yè)銀行通常用資本金來應對（ ）。 a系統(tǒng)損失 b預期損失 c非預期損失 d災難性損失正確答案： （c）103商業(yè)銀行風險管理的主要策略包括（ ）。 a風險分散 b風險對沖 c風險轉(zhuǎn)移 d風險規(guī)避 e風險補償正確答案： （abcde）104國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風險水平的最佳方法是（ ）。 a股本收益率（roe） b資產(chǎn)收益率（roa） c風險調(diào)整的業(yè)績評估方法（rapm） d風險價值(var)正確答案： （c）105下列關于國家風險的說法，正確的是（ ）。 a國家風險可以分為政治風險，社會風險和經(jīng)濟風險 b在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風險 c在金融活動中，個人不會遭受到國家風險所帶來的損失 d國家風險通常由債券人所在國家的行為引起的，它超出了債務人控制范圍正確答案： （a）106下列關于風險管理策略的說法，正確的是（ ）。 a對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，主要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多。其系統(tǒng)性風險就可以通過分散化的投資完全消除 b風險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風險承擔的價格補償 c風險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風險 d風險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避正確答案： （b）107巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于12%，其中核心資本充足率不得低于8%。 a正確 b錯誤正確答案： （b）108信用風險與市場風險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢易于計量的特點。 a正確 b錯誤正確答案： （b）109下列說法不正確的是（ ）。 a操作風險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個方面 b操作風險具有營利性 c流動性風險通常被看做是一種綜合性風險 d法律風險是一種特殊的操作風險正確答案： （b）110（ ）是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟主體的一種風險管理方法。 a風險規(guī)避 b風險對沖 c風險補償 d風險轉(zhuǎn)移正確答案： （d）111根據(jù)多樣化投資分散風險的原理，下列關于商業(yè)銀行開轉(zhuǎn)信貸業(yè)務的說法，正確的有（ ）。 a不應集中于同一業(yè)務 b不應集中于同一性質(zhì)貸款人 c不應集中于同一國家貸款人 d可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款 e應當使自己的授信對象多樣化正確答案： （abcde）112操作風險可以分為其中表現(xiàn)形式，其中包括（ ）。 a聘用員工做法和工作場所的安全性 b業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈 c客戶，產(chǎn)品及業(yè)務做法 d實物資產(chǎn)損壞 e外部欺詐正確答案： （abcde）113商業(yè)銀行風險管理的主要策略不包括（ ）。 a風險分散 b風險對沖 c風險規(guī)避 d風險隱藏正確答案： （d）114金融風暴可能造成的損失包括（ ）。 a系統(tǒng)損失 b預期損失 c非預期損失 d災難性損失 e經(jīng)營損失正確答案： （bcd）115假設交易部門持有兩種資產(chǎn)，頭寸分別為1000萬元和2000萬元，對應的年資產(chǎn)百分比收益率分別為6%和10%,投資期為1年，則該部分總的資產(chǎn)百分比收益率為（ ）。 a8% b8.5% c8.67% d9.13%正確答案： （c）116下列關于信用風險的說法，錯誤的是（ ）。 a對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大，最明顯的信用風險來源 b信用風險即存在于傳統(tǒng)的貸款，債券投資等表內(nèi)業(yè)務中，也存在于信用擔保，貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在與衍生產(chǎn)品交易中 c信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征 d違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)正確答案： （c）117下列關于風險的說法不正確的是（ ）。 a風險是一個事前概念 b風險是一個事后概念 c反映失發(fā)生前的事物發(fā)展狀態(tài) d可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性正確答案： （b）118巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，關于這八大類風險的說法中，正確的有（ ）。 a某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的市場風險 b美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風險 c由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風險 d央行提高法定存款準備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風險 e結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險正確答案： （bde）119下列關于商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（ ）. a資產(chǎn)風險管理模式階段，商業(yè)銀行的風險管理模式主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性 b負債風險管理模式階段，西方商業(yè)銀行有積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?c資產(chǎn)負債風險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務，負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)。悲劇 d全面風險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品，金融工程學等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理正確答案： （b）120（ ），商業(yè)銀行進入負債風險管理模式階段。 a20世紀60年代以前 b20世紀60年代 c20世紀 70年代 d20世紀80年代正確答案： （b）第二章1. 商業(yè)銀行風險控制/緩釋措施應當實現(xiàn)以下目標（bde） a. 檢測各種不可量化的關鍵風險因素的變化和發(fā)展趨勢.b. 風險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標的要求.c. 檢測各種可量化的關鍵風險指標.d. 所采取的各種措施符合風險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益基礎上 有效性e.通過對風險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風險管理程序。2. 商業(yè)銀行風險管理部門主要的職責有(abcde)a. 監(jiān)控各種類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額b. 在限額違規(guī)的情況下及時向風險管理委員會報告c. 負責核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型d. 協(xié)助財務會計人員進行復雜金融產(chǎn)品價格評估e. 全面掌握商業(yè)銀行的正題風險狀況，為管理決策提供輔助作用3. 以下關于先進的風險管理理念的說法正確的有（acd）a. 風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東匯報的重要手段。b. 風險管理的目標是消除風險。c. 風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略d. 商業(yè)銀行應充分了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應才去審慎態(tài)度。e. 以上都對4商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標是（abcd）a. 確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行b. 確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標的全面實施和充分實現(xiàn)c. 確保風險管理體系的有效性d. 確保業(yè)務記錄.財務信息和其他管理信息的及時.真實和完整e. 確保員工素質(zhì)得到相應提高5.風險計量.量化是（abc）得以有效實施的基礎a. 全面風險管理b. 資本監(jiān)管c. 經(jīng)濟資本配置d. 風險控制6.知識是風險文化的精神核心，也是風險文化中最為重要和最高層次的因素ba. 正確b. 錯誤7.下列選項中，不屬于信息系統(tǒng)安全管理的主要標準是（b）a. 隨時進行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進行監(jiān)測并形成文件記錄b. 為所有系統(tǒng)用戶配置相同的使用權(quán)限和識別標志c. 對每次系統(tǒng)登陸或使用提供詳細記錄，以便為意外事件提供證據(jù)d. 設置嚴格的網(wǎng)絡安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵。8.一下關于風險管理組織中各機構(gòu)主要職責的說法，錯誤的是（d）a. 董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任b. 風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施c. 監(jiān)事會從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督.財務監(jiān)督.內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作d. 風險管理委員會主要負責執(zhí)行風險管理政策，及時了解風險水平及其管理狀況9.商業(yè)銀行公司治理是指控制.管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)方式。(a)a. 正確b. 錯誤10.關于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是（a）a. 內(nèi)部控制應當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與b. 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先.內(nèi)控輔之”的要求c. 內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力d. 內(nèi)部控制的監(jiān)督評價部門必須與內(nèi)部控制的建設.執(zhí)行部門密切聯(lián)系11.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則是（abcd）a. 全面b. 有效c. 審慎d. 獨立e. 安全12.商業(yè)銀行公司治理的核心是（d）a. 在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系b. 在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化c. 在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督d. 在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關系而建立董事會.高管層組成體系和制衡機制13.以下關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容說法錯誤的是（d）a. 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑b. 戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景.階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等c. 戰(zhàn)略目標決定了實現(xiàn)路徑d. 各家商業(yè)銀行的風險管理模式和水平不盡相同，是由于實現(xiàn)路徑不同所致14.風險管理信息系統(tǒng)應當設置災難恢復以及應急操作程序（a）a. 正確b. 錯誤15.商業(yè)銀行風險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應商所獲得的數(shù)據(jù)（b）a. 正確b. 錯誤16.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括主要要素有（abcde）a. 內(nèi)部控制環(huán)境b. 風險識別與評估c. 內(nèi)部控制措施d. 信息交流與反饋e. 監(jiān)督與糾正17.下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是（a）a. 風險管理的目標是消除風險b. 風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略c. 風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段d. 商業(yè)銀行應充分了解所有風險，建立和完善風險控制機制，對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度18.下列關于風險管理組織中各個機構(gòu)主要職責的說法，正確的是（c）a. 董事會負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程b. 高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任c. 風險管理委員會根據(jù)風險管理部分提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施d. 風險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督.財務監(jiān)督.內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作19.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán).經(jīng)營分離的情況下，為妥善解決委托代理關系而提出的董事會.高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制（a）a. 正確b. 錯誤20.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標應該由（c）核準a. 股東大會b. 高級管理層c. 董事會d. 監(jiān)事會21.（c）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念.哲學和價值觀，通過商業(yè)銀行的風險管理戰(zhàn)略.風險管理制度以及廣大員工的風險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化a. 內(nèi)部控制制度b. 公司治理c. 風險文化d. 戰(zhàn)略管理22.風險文化一般由三個層次組成（cde）a. 風險管理行為b. 風險管理對象c. 風險管理理念d. 風險管理知識e. 風險管理制度23.(d)負責建立識別.計量.監(jiān)測并控制風險的程序和措施a. 董事會b. 監(jiān)事會c. 股東大會d. 高級管理層24.風險識別包