債券交易流程.doc

債券交易流程(FI Fixed Income)債券交易總流程:CRIQ (by cccc) 檢查信用額度在輸入交易前. 資金部SETE (by xxxx), -輸入交易; FIDI檢查交易資金部CRIQ 檢查信用額度在輸入交易后. 資金部FIIQ 檢查頭寸 (traded/settle) 、浮動盈虧在輸入交易后資金部FIDV (by yyyy)交易確認(rèn), FIDI檢查交易資金部CRIQ 檢查信用額度在交易確認(rèn)后. 資金部FIIQ 檢查頭寸 (traded/settle) 、浮動盈虧在交易確認(rèn)后. 資金部RVPI增加接受指令 RVPA支付授權(quán) (by zzzz/yyyy) 運(yùn)營部PMTQ檢查收付消息隊列運(yùn)營部, CFFI生成證實(shí)報文運(yùn)營部, SDSF生成收付報文運(yùn)營部RPCO檢查SWIFT報文運(yùn)營部, COIQ核心模塊查詢運(yùn)營部Step 1：登錄Opics系統(tǒng)在頁址上輸入: 7/Citrix/AccessPlatform/auth/login.aspx,如下圖:輸入用戶名及密碼后點(diǎn)擊”Log In”按鈕.(用戶名為辦公域用戶賬戶,密碼即域用戶密碼.)點(diǎn)擊下圖中opics_bak圖標(biāo),打開Opics系統(tǒng)登錄框.輸入賬號/密碼:OP01/123456,點(diǎn)擊”Signon”按鈕,會彈出”42”警告框,點(diǎn)擊”確定”按鈕即可.Step 2：錄入債券交易用于輸入債券的正常買賣交易、倒起息交易、遠(yuǎn)期交易、修改交易、到期贖回交易等。債券頭寸由營業(yè)單位BRANCH、債券標(biāo)識、投資組合、交易的投資類型、成本中心COSTCENTER確定。1）簡介SETE界面用于固定收益產(chǎn)品（例如債券）買賣交易的錄入，界面分為3個板 塊：交易錄入、計算、回購2）界面在快速瀏覽欄位輸入代碼SETE進(jìn)入界面,或者從主菜單選擇。Purchase/sale:P為買入,S為賣出Security id:按F2調(diào)出所有債券號碼,選擇任一債券,債券在”SEEM”維護(hù)Investment type: 可選項(xiàng)有H- Hold to maturity, T- Trading, A- Available for sale, S- Short, 和I- Issued. 默認(rèn)為: T.發(fā)行次級債券(平安銀行的債券)時選擇I.Customer:交易對手,F2可調(diào)出所有有效客戶對手,客戶對手在”CUST”維護(hù).Quantity:債券數(shù)量, 最長為12位，包括2小數(shù)Price(價格)/Yield(%)收益率:此兩項(xiàng)必須也只能填寫任一項(xiàng)Trader:F2調(diào)出交易員代碼Cost center:成本中心Broker/deal source: DProduct:產(chǎn)品種類,F2后選擇”SECUR”Product Type:產(chǎn)品類型,SP其余為默認(rèn)項(xiàng),如果尚未錄完整就點(diǎn)DONE,系統(tǒng)會紅色標(biāo)示出尚需錄入的交易欄位。如果對某個交易欄位有疑問，則把鼠標(biāo)點(diǎn)到該欄位，按F1鍵獲得幫助。3)刷新數(shù)據(jù)庫,在OpicsPlus左上角輸入框輸入”QPRO”. 點(diǎn)擊”Start”按鈕即刷新數(shù)據(jù)成功,如刷新后找不到Dealno,可以多刷新一兩次就可以了.4) 點(diǎn)擊Signoff圖標(biāo)退出Opics Plus系統(tǒng). 注: 1)交易在復(fù)核之前可以修改。復(fù)核之后，不允許修改已經(jīng)復(fù)核的交易;2)交易員不能復(fù)核自己錄入的交易.Step 3：復(fù)核債券交易 1)重新登錄Opics Plus系統(tǒng),與步驟一相同,Opics登錄賬戶換為OP02/111111. 2)在Opics左上角輸入”SETE”后回車3)點(diǎn)擊ActionVerification,在Dealno輸入框輸入要復(fù)核的Dealno,再點(diǎn)擊”Get”按鈕,核對無誤點(diǎn)擊”Verify”,即復(fù)核成功.4) 刷新數(shù)據(jù)庫,在OpicsPlus左上角輸入框輸入”QPRO”.點(diǎn)擊”Start”按鈕即刷新數(shù)據(jù)成功,如刷新后找不到Dealno,可以多刷新一兩次就可以了.5) 點(diǎn)擊Signoff圖標(biāo)退出Opics Plus系統(tǒng).Step 4：核實(shí)債券交易 1)重新登錄Opics Plus系統(tǒng),與步驟一相同,Opics登錄賬戶換為sys1/123456 2)在Opics左上角輸入”FBMS”后回車 3)輸入用戶名/密碼:FBMS/133,點(diǎn)擊”登陸”按鈕. 4)雙擊導(dǎo)航樹下”交易核實(shí)”,業(yè)務(wù)種類選擇”SECUR”,再選擇需要核實(shí)的Dealno雙擊5)點(diǎn)擊OPICS錄入核實(shí)交易信息,輸入需要核實(shí)的欄目.核實(shí)無誤后在勾對核實(shí)區(qū)選”對”,再點(diǎn)擊”債券信息”核實(shí)后全部選”對”.點(diǎn)擊”確定”按鈕,即完成債券交易核實(shí).6)刷新數(shù)據(jù)庫,在OpicsPlus左上角輸入框輸入”QPRO”.點(diǎn)擊”Start”按鈕即刷新數(shù)據(jù)成功.Step 5：添加清算路徑1.1功能簡介：債券買賣的清算路徑的添加決定了人民幣債券資金清算的方式，外幣債券報文的發(fā)送。 1.2 操作流程一、債券買賣相關(guān)檢查工作1、買入的一筆新發(fā)生的債券要通過SEMM檢查債券各要素。2、賣出一筆債券時要通過FIIQ檢查頭寸是否賣空，各交易明細(xì)（起息日、到期日、金額、交額金額）是否錄入正確，同時賣出債券時還要檢查的COSTCENTER對應(yīng)買入時的COSTCENTER是否一致。二、錄入清算路徑。1、鍵入QPRO，鏈接到以下界面。 點(diǎn)擊start的鍵，實(shí)時涮新記錄。2、鍵入QMON，鏈接到以下界面。 （1）單擊上表中Event Desprition欄中狀態(tài)為AWAITING且Settlement date 是當(dāng)日或（T+N）的記錄，查找的條件還需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行分析。這步驟非必須，只是為了方便查找需要添加的記錄。（2）逐一雙擊上表中選中的記錄，鏈接到相關(guān)界面。1、 人民幣債券在添加路徑時要注意區(qū)分割方式。（1）券款對付加Settle means選DVP，Settle account選CNY-DVP。（2）見券付款、見款付券加Settle means選CNYS，Settle account選CNY-CNYS。 2、外幣債券一般都是通過明訊銀行券款對付Settle means選NOSTR，Settle account選USD-CEDEL。同時OPICS將會產(chǎn)生相應(yīng)的541/543報文。通過在文檔DVPI.LST/RVPI.LST/SDVP.LST文檔MAKE BM AND AW OPTION FIELDS 加YES。“Secur Bneficiary”等欄位可以不用在此逐一添加。二、復(fù)核清算路徑。1、鍵入QPRO，鏈接到以下界面。 點(diǎn)擊start的鍵，實(shí)時涮新記錄。2、鍵入QMON，鏈接到以下界面。 （1）單擊上表中Event Desprition欄中狀態(tài)為UNAUTHORIZED且Settlement date 是當(dāng)日（如果是債券則可能Settlement date是T+N）的記錄，查找的條件還需要根據(jù)實(shí)際