(完整版)融資加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算方法

1、附件 1融資加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算方法及授信風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)一、融資加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)值是每筆融資業(yè)務(wù)余額與其風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)乘積之和，計(jì)算公式為：S Fi Ai其中：S = 加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)值Fi = 單筆融資業(yè)務(wù)Ai = 單筆業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)注：客戶申請融資時(shí)， Fi 的取值為客戶申請融資的金額；對已辦理的融資， Fi 的取值為當(dāng)前融資余額（含欠息） 。二、單筆商業(yè)性業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)計(jì)算公式為：Ai Di Gi Qi其中：Di 期限風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（見表 1）Gi 擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（見表 2）Oi 品種風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（見表 3）二、期限風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（表1 ）期限系數(shù)x 1年11年v x 3年1.5四、擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（表2）序號具體貸款方式貸款方式系數(shù)1信用貸款（

2、含透支）信用12存款賬戶保障信用13移動(dòng)通信、有線電視、供水、供電、供氣、供熱、旅游門票等各種經(jīng)營性收費(fèi)收入保障信用14出口退稅賬戶托管信用15我國各級地方政府（含財(cái)政部門）出具還款承諾信用06其他無明確法律依據(jù)的措施保障信用17我國國家政策性銀行保證保證08我國國有商業(yè)銀行（我行除外）和全國性 股份制商業(yè)銀行保證（原始期限在4個(gè)月 以上）保證09我國國有商業(yè)銀行（我行除外）和全國性 股份制商業(yè)銀行保證（原始期限在4個(gè)月 以下）保證010我行境內(nèi)機(jī)構(gòu)保證保證011我行境外機(jī)構(gòu)保證保證012其他在我行信用評級為 AAA級的商業(yè)銀行保證（原始期限在4個(gè)月以上）保證0.513其他在我行信用評級為 A

3、AA級的商業(yè)銀行保證（原始期限在4個(gè)月以下）保證0.514其他在我行信用評級為 AA +、AA、AA- 級的商業(yè)銀行保證（原始期限在4個(gè)月以 上）保證0.515其他在我行信用評級為 AA +、AA、AA- 級的商業(yè)銀行保證（原始期限在4個(gè)月以 下）保證0.516其他在我行信用評級為 A +、A、A-級的 商業(yè)銀行保證（原始期限在 4個(gè)月以上）保證0.517其他在我行信用評級為 A +、A、A-級的 商業(yè)銀行保證（原始期限在 4個(gè)月以下）保證0.518其他在我行信用評級為 BBB +級（含）以 下的商業(yè)銀行保證（原始期限在4個(gè)月以 上）保證0.519其他在我行信用評級為 BBB +級（含）以 下

4、的商業(yè)銀行保證（原始期限在4個(gè)月以 下）保證0.520中國出口信用保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)保證保證0.521其他在我行信用評級為 AAA級的非銀行金融機(jī)構(gòu)保證保證0.522其他在我行信用評級為 AA +、AA、AA-級的非銀行金融機(jī)構(gòu)保證保證0.523其他在我行信用評級為 A +、A、A-級的非銀行金融機(jī)構(gòu)保證保證0.524其他在我行信用評級為 BBB +級（含）以下的非銀行金融機(jī)構(gòu)保證保證0.525專業(yè)擔(dān)保公司保證保證0.926其他中資金融機(jī)構(gòu)保證保證0.527在標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 AA （含）以上的國家 或地區(qū)注冊的信用評級在 A級（含）以上 的境內(nèi)外外資金融機(jī)構(gòu)保證保證028在標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 AA （含）以

5、上的國家 或地區(qū)注冊的信用評級在 B級（含）以上A級以下的境內(nèi)外外資金融機(jī)構(gòu)保證保證029在標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 AA （含）以上的國家 或地區(qū)注冊的信用評級在 B級以下的境內(nèi) 外外資金融機(jī)構(gòu)保證保證030在標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 AA （不含）以下的國 家或地區(qū)注冊的信用評級在 A級（含）以 上的境內(nèi)外外資金融機(jī)構(gòu)保證保證031在標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 AA （不含）以下的國 家或地區(qū)注冊的信用評級在 B級（含）以上A級以下的境內(nèi)外外資金融機(jī)構(gòu)保證032在標(biāo)準(zhǔn)普爾評級 AA （不含）以下的國 家或地區(qū)注冊的信用評級在 B級以下的境 內(nèi)外外資金融機(jī)構(gòu)保證保證033多邊開發(fā)銀行保證保證0.534其他外資（含中外合資）金融機(jī)

6、構(gòu)保證保證0.535省級財(cái)政部門（僅限于、二類轉(zhuǎn)貸款）保證保證036財(cái)富500強(qiáng)外資企業(yè)保證保證137其他境外企業(yè)保證保證138AAA企業(yè)互?；蜿P(guān)聯(lián)保證保證0.739AA +級企業(yè)互?；蜿P(guān)聯(lián)保證保證0.840AA級企業(yè)互保或關(guān)聯(lián)保證保證0.841AA -級企業(yè)互?；蜿P(guān)聯(lián)保證保證0.842A +級（含）以下企業(yè)互保或關(guān)聯(lián)保證保證143AAA企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保保證0.644AA +級企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保保證0.745AA級企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保保證0.746省級以下財(cái)政部門（僅限于二類轉(zhuǎn)貸款）保證保證047AA -級企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保保證148A+級企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非

7、互保保證149A級（含）以下企業(yè)非關(guān)聯(lián)保證擔(dān)保且非互保保證150其他企業(yè)保證保證151自然人保證保證152我國中央政府投資的公用企業(yè)保證保證0.553標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在 AA （含）以上的國家 或地區(qū)的政府保證保證054標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在 A （含）以上AA-以下的國家或地區(qū)的政府保證保證155標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在B （含）以上A以下的國 家或地區(qū)的政府保證保證156標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在 AA （含）以上的國家 或地區(qū)的政府投資的公用企業(yè)保證保證0.557標(biāo)準(zhǔn)普爾長期信用評級在 A （含）以上的 境外企業(yè)保證保證158標(biāo)準(zhǔn)普爾長期信用評級在 B （含）以上A以下的境外企業(yè)保證保證159出讓方式取得的城市地帶土地使

8、用權(quán)抵押抵押0.760出讓方式取得的非城市地帶土地使用權(quán)抵押抵押0.761出讓方式取得的城市地帶土地使用權(quán)及地上生產(chǎn)用房抵押抵押0.762出讓方式取得的城市地帶土地使用權(quán)及地上商用房抵押抵押0.763出讓方式取得的城市地帶土地使用權(quán)及地上居住房抵押抵押0.764出讓方式取得的非城市地帶土地使用權(quán)及地上生產(chǎn)用房抵押抵押0.765出讓方式取得的非城市地帶土地使用權(quán)及地上商用房抵押抵押0.766出讓方式取得的非城市地帶土地使用權(quán)及地上居住房抵押抵押0.767劃撥方式取得的城市地帶土地使用權(quán)及地上生產(chǎn)用房抵押抵押0.768劃撥方式取得的城市地帶土地使用權(quán)及地上商用房抵押抵押0.769劃撥方式取得的城市

9、地帶土地使用權(quán)及地上居住房抵押抵押0.770劃撥方式取得的非城市地帶土地使用權(quán)及地上生產(chǎn)用房抵押抵押0.771劃撥方式取得的非城市地帶土地使用權(quán)及地上商用房抵押抵押0.772劃撥方式取得的非城市地帶土地使用權(quán)及地上居住房抵押抵押0.773荒山、荒溝、荒丘、荒灘等荒地的土地使用權(quán)抵押抵押174水域（海域）使用權(quán)抵押抵押175森林、草原使用權(quán)抵押抵押176其他房產(chǎn)及土地抵押抵押177飛機(jī)抵押抵押0.7578船舶抵押抵押0.7579其他交通運(yùn)輸工具抵押抵押0.7580通用機(jī)器設(shè)備抵押抵押0.981專用機(jī)器設(shè)備抵押抵押0.982其他依法可以抵押的專用性較強(qiáng)的財(cái)產(chǎn)抵押抵押183其他依法可以抵押的非專用性

10、財(cái)產(chǎn)抵押抵押184保證金質(zhì)押質(zhì)押085特戶質(zhì)押質(zhì)押086封金質(zhì)押及其他形式特定化后的現(xiàn)金質(zhì)押質(zhì)押087銀行（我行除外）本外幣存單質(zhì)押（4個(gè)月以內(nèi)）質(zhì)押088銀行（我行除外）本外幣存單質(zhì)押（4個(gè)月以上）質(zhì)押089我行本外幣存單質(zhì)押質(zhì)押090其他本外幣存單質(zhì)押質(zhì)押091我國財(cái)政部發(fā)行的國債質(zhì)押質(zhì)押092標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在 AA （含）以上的國家 或地區(qū)政府發(fā)行的債券質(zhì)押質(zhì)押093其他依法可以質(zhì)押的國家債券質(zhì)押質(zhì)押194中國人民銀行發(fā)行的票據(jù)質(zhì)押質(zhì)押095我國國家政策性銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押質(zhì)押096我國國有商業(yè)銀行（我行除外）發(fā)行的債 券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押（原始期限在4個(gè)月以上）質(zhì)押

11、097我國國有商業(yè)銀行（我行除外）發(fā)行的債 券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押（原始期限在4個(gè)月以內(nèi)）質(zhì)押098我國全國性股份制商業(yè)銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押（原始期限在4個(gè)月以上）質(zhì)押099我國全國性股份制商業(yè)銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押（原始期限在4個(gè)月以內(nèi)）質(zhì)押0100我行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押質(zhì)押0101我行信用評級為AAA級的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押（原始期限在4個(gè)月以上）質(zhì)押0102我行信用評級為AAA級的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押（原始期限在4個(gè)月以下）質(zhì)押0103我行信用評級為 AA +、AA、AA-級的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)

12、押（原始期限在4個(gè)月以上）質(zhì)押0104我行信用評級為 AA +、AA、AA-級的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押（原始期限在4個(gè)月以下）質(zhì)押0105我行信用評級為A +、A、A-級的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押（原始期限在4個(gè)月以上）質(zhì)押0106我行信用評級為A +、A、A-級的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押（原始期限在4個(gè)月以下）質(zhì)押0107我行信用評級為BBB +級（含）以下的銀 行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押 （原始期限在4個(gè)月以上）質(zhì)押0108我行信用評級為BBB +級（含）以下的銀行發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押（原始期限在4個(gè)月以下）質(zhì)押0109我國中央政府

13、投資的金融資產(chǎn)管理公司為收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券質(zhì)押質(zhì)押0110多邊開發(fā)銀行發(fā)行的債券質(zhì)押質(zhì)押0111在標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在 AA-（含）以上的國家或地區(qū)注冊的商業(yè)銀行、 證券公司發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押質(zhì)押0.2112其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券、 票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押質(zhì)押1113我國中央政府投資的公用企業(yè)發(fā)行的企業(yè)債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押質(zhì)押0.5114標(biāo)準(zhǔn)普爾評級在 AA-（含）以上的國家或 地區(qū)的政府投資的公用企業(yè)所發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票質(zhì)押質(zhì)押0.5115其他企業(yè)債券質(zhì)押質(zhì)押1116上市公司流通股質(zhì)押質(zhì)押0.7117可轉(zhuǎn)讓的上市公司非流通股質(zhì)押質(zhì)押0.8118可轉(zhuǎn)讓的

14、非上市公司股權(quán)質(zhì)押質(zhì)押0.8119依法可以質(zhì)押的具有現(xiàn)金價(jià)值的人壽保險(xiǎn)單質(zhì)押質(zhì)押1120其他有價(jià)證券質(zhì)押質(zhì)押1121公路收費(fèi)權(quán)質(zhì)押質(zhì)押1122農(nóng)村電網(wǎng)收費(fèi)權(quán)質(zhì)押質(zhì)押1123商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、著作權(quán)中的財(cái)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押質(zhì)押1124其他可轉(zhuǎn)讓的權(quán)利質(zhì)押質(zhì)押1125標(biāo)準(zhǔn)倉單質(zhì)押質(zhì)押0.6126存貨（原則上以大宗、高流動(dòng)性原材料為 主，主要包括石油、煤、產(chǎn)品金屬等）質(zhì) 押質(zhì)押1127黃金質(zhì)押質(zhì)押0.1128其他動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押質(zhì)押1129100%保證金質(zhì)押0注：所列擔(dān)保方式適用于足額擔(dān)保情況。若為非足額擔(dān)保，須將擔(dān)保部分與信用部分分拆填寫， 如1筆貸款金額1000萬元， 抵押擔(dān)保600萬，保證擔(dān)保100萬，那么應(yīng)

15、分拆為三筆，即600 萬元足額抵押擔(dān)保，100萬元保證擔(dān)保，300萬元信用；若為組 合擔(dān)保，須按擔(dān)保方式與對應(yīng)的擔(dān)保金額分拆，若擔(dān)?？傤~超過業(yè)務(wù)余額，可選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的擔(dān)保方式，如1筆貸款金額1000萬元，企業(yè)保證擔(dān)保 600萬，銀行保證擔(dān)保 800萬，則可分拆 為兩筆，即800萬元銀行保證擔(dān)保，200萬元企業(yè)保證擔(dān)保； 若為多重?fù)?dān)保，可選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的擔(dān)保方式。五、品種風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)（表3）序號業(yè)務(wù)品種系數(shù)1中央儲(chǔ)備糧貸款02中央儲(chǔ)備油貸款03地方儲(chǔ)備糧貸款04地方儲(chǔ)備油貸款05調(diào)控糧食貸款06調(diào)控油脂貸款07保護(hù)價(jià)糧食貸款08糧食風(fēng)險(xiǎn)基金專項(xiàng)貸款09國家儲(chǔ)備棉貸款010地方儲(chǔ)備棉貸款011國家儲(chǔ)備糖

16、貸款012糧食收購貸款013棉花收購貸款014油料收購貸款015待清收糧油準(zhǔn)政策性貸款016糧食流轉(zhuǎn)貸款0.917油料流轉(zhuǎn)貸款0.918糧油合同收購貸款0.919糧油種子貸款0.920加工企業(yè)流動(dòng)資金貸款0.921產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)流動(dòng)資金貸款0.922其他糧食企業(yè)流動(dòng)資金貸款0.923農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料貸款0.924農(nóng)村流通體系建設(shè)流動(dòng)資金貸款0.925棉花調(diào)銷貸款0.926棉花預(yù)購貸款0.927棉花良種貸款0.928商品棉不合理占用貸款0.929國家儲(chǔ)備化肥貸款0.930地方儲(chǔ)備化肥貸款0.931國家儲(chǔ)備肉貸款0.932地方儲(chǔ)備肉貸款0.933地方儲(chǔ)備糖貸款0.934儲(chǔ)存羊毛貸款0.935農(nóng)業(yè)科技流動(dòng)資金貸款0.936農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)流動(dòng)資金貸款0.937農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)流動(dòng)資金貸款0.938農(nóng)業(yè)小企業(yè)流動(dòng)資金貸款0.939糧食政策性財(cái)務(wù)掛帳貸款140糧食企業(yè)自補(bǔ)財(cái)務(wù)掛賬貸款141簡易建倉貸款142棉花初加工貸款143棉花政策性財(cái)務(wù)掛帳貸款144棉花企業(yè)自補(bǔ)財(cái)務(wù)掛帳貸款145棉花未彌補(bǔ)虧損貸款146