1097.我國商業(yè)銀行貸款定價的問題及對策分析 開題報告

1、 本科生畢業(yè)論文開題報告學(xué) 院 金融學(xué)院 專 業(yè) 金融工程 導(dǎo) 師 學(xué) 生 學(xué) 號 2008年4月20日論文題目 我國商業(yè)銀行貸款定價的問題及對策分析一、論文研究目的及意義（一）論文研究目的：貸款是商業(yè)銀行主要的贏利資產(chǎn)，研究貸款定價模型并不是要讓某個模型去解決貸款定價中的所有問題，而是希望通過對不同的貸款定價模型的研究，以及對影響貸款定價的各種因素度量方法的考察，并結(jié)合我國具體的制度背景和實(shí)際情況使商業(yè)銀行能找到適合我國的銀行貸款定價模型，從而使銀行能夠減少壞帳，實(shí)現(xiàn)利潤最大化。（二）論文研究意義：理論意義：利率市場化將給一個國家的金融體系帶來很深刻的變化，在金融體系中扮演重要角色的銀行不得

2、不卷入這個改革的大浪潮。而資產(chǎn)業(yè)務(wù)又是我國商業(yè)銀行最重要的業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行獲取利潤的主要來源。而貸款資產(chǎn)又是商業(yè)銀行資產(chǎn)中占比最大、最重要的資產(chǎn)。另外，從急需獲得貸款資金的企業(yè)角度來說，合理的貸款定價，可以有效地促進(jìn)企業(yè)自身發(fā)展，尤其是中小企業(yè)。中小企業(yè)融資難是一個長期困擾我國金融界的難題，要解決這個難題有待于我國商業(yè)銀行形成比較完善的貸款定價機(jī)制。實(shí)際意義：在一國經(jīng)濟(jì)尚不發(fā)達(dá)，存在嚴(yán)格的貸款利率管制的時期，貸款市場上投資需求旺盛，超過了均衡水平的需求量，此時，市場上存在著嚴(yán)重的信貸配給現(xiàn)象、市場分割現(xiàn)象，銀行的尋租行為嚴(yán)重，有好的投資項(xiàng)目的企業(yè)不能獲得資金，而一些濫竽充數(shù)的投資項(xiàng)目卻獲得大量

3、的資金，結(jié)果是不能有效地配置資源，最后必然導(dǎo)致一國宏觀經(jīng)濟(jì)的畸形發(fā)展。 由于我們國家長期的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)形成的金融抑制和市場的二元結(jié)構(gòu)，以及對非國有經(jīng)濟(jì)在貸款價格和數(shù)量上的雙重歧視，刺激了民間金融市場的發(fā)展，為銀行或銀行經(jīng)理人謀求尋租收益提供了不竭的租金源泉；體制轉(zhuǎn)型過程中形成的制度缺陷以及銀行法人治理結(jié)構(gòu)不健全而導(dǎo)致的內(nèi)部監(jiān)督激勵不足的問題，進(jìn)一步助長了銀行的貸款尋租行為。轉(zhuǎn)軌時期的貸款尋租現(xiàn)象和隱性利率，反映了金融管制條件下銀行經(jīng)營行為和貸款定價機(jī)制的扭曲。所以在我國，討論貸款定價問題更具有迫切性。二、論文提綱1 緒 論1.1 研究背景1.2 研究的目的和意義1.2.1 研究的目的1.2.2 研

4、究的意義1.3 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.3.1 國外研究現(xiàn)狀1.3.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀1.4 研究方法和內(nèi)容2 理論基礎(chǔ)2.1 商業(yè)銀行貸款定價有關(guān)文獻(xiàn)述評2.2 相關(guān)理論提出2.2.1 古典利率理論2.2.2 可貸資金理論2.2.3 流動性偏好理論2.2.4 利率結(jié)構(gòu)理論2.2.5 信貸配給理論2.3 商業(yè)銀行貸款定價方法及其評述2.3.1 成本加成法2.3.2 基準(zhǔn)利率加點(diǎn)法或價格領(lǐng)導(dǎo)法2.3.3 利率上限定價法2.3.4 客戶贏利分析法2.3.5 成本收益定價法3 我國商業(yè)銀行貸款定價的現(xiàn)狀和問題3.1 我國商業(yè)銀行貸款定價的現(xiàn)狀3.2 我國現(xiàn)行貸款定價機(jī)制存在的問題3.2.1 缺乏真正意義上的

5、基準(zhǔn)利率3.2.2 商業(yè)銀行缺乏風(fēng)險定價能力和管理能力3.2.3 商業(yè)銀行自主定價能力不強(qiáng)3.2.4 商業(yè)銀行貸款定價的行業(yè)差異和地域差異4 我國商業(yè)銀行貸款定價的對策分析4.1 優(yōu)化商業(yè)銀行貸款定價的外部金融環(huán)境4.1.1 完善以單一基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)的市場利率體系4.1.2 建立健全商業(yè)銀行貸款利率定價的保障機(jī)制4.2 提高商業(yè)銀行的自主定價能力4.2.1 積極培養(yǎng)商業(yè)銀行的自主定價能力4.2.2 商業(yè)銀行在貸款定價中不能忽略行業(yè)和地區(qū)因素結(jié) 論參考文獻(xiàn)致 謝附 錄三、論文研究思路、方法及進(jìn)度安排1論文研究思路：在引言部分,主要介紹了商業(yè)銀行貸款定價模型的發(fā)展以及商業(yè)銀行貸款定價在我國的發(fā)展?fàn)?/p>

6、況。同時介紹外國的幾種定價模型和我國目前主要采用的貸款定價模型，介紹幾種模型的概況。并介紹論文研究的背景和意義以及其他文獻(xiàn)對貸款定價模型的描述，介紹了我國商業(yè)銀行貸款定價現(xiàn)狀和存在的不足。2研究方法：從總體上看，是先研究商業(yè)銀行貸款定價的理論分析，再研究貸款定價模型的具體形式。然后是研究歷史變遷和現(xiàn)狀以及問題分析；從研究手段看，是采用理論推理、數(shù)據(jù)分析、案例分析、圖表分析、模型分析相結(jié)合的方法；從研究過程看，首先收集資料、閱讀文獻(xiàn)，然后編寫大綱，寫開題報告，接下來是寫正文，最后按照哈爾濱商業(yè)大學(xué)的本科畢業(yè)論文規(guī)范要求加以完善。3進(jìn)度安排：1月15日-1月20日 確定選題1月21日-3月31日

7、查找相關(guān)資料，閱讀相關(guān)文獻(xiàn)4月 1 日-4月19日 論文構(gòu)思、撰寫提綱4月20日-4月22日 開題，提交開提報告4月23日-4月25日 修改提綱4月26日-5月 8 日 完成論文初稿，給指導(dǎo)教師5月 9 日-5月17日 指導(dǎo)教師提出修改意見，還給學(xué)生5月18日-5月28日 完成論文第二稿5月29日-6月 7 日 完成三稿6月 8 日-6月14日 定稿，指導(dǎo)教師寫評語6月15日-6月17日 評閱人評閱，寫評語6月18日-6月19日 答辯6月20日-6月24日 評定成績6月25日，將修改后的畢業(yè)論文完整資料（書面與電子文檔）提交學(xué)院。四、論文參考文獻(xiàn)1 stiglitz.j.e，a.weiss，c

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9、nfinance journal2000（8）：1244 彼得s羅.著商業(yè)銀行管理m劉園等譯北京：機(jī)械工業(yè)出版社2001，9105 溫彬我國利率市場化后基準(zhǔn)利率選擇的實(shí)證研究j.國際金融研究2004（11）：596 丁寧貸款定價：基層銀行操作難j中國金融.2005（15）：6227 劉新毅利率市場化下國內(nèi)商業(yè)銀行貸款定價問題研究j.南方金融.2005（6）：58598 戴相龍，吳念魯商業(yè)銀行經(jīng)營管理m北京：中國金融出版社 1999，23279 殷孟波等.貨幣金融學(xué)m北京：中國金融出版社2004，223310 王芬貸款定價方法j銀行家.2005（6）：626611 劉永生利率市場化進(jìn)程中的貸款定

10、價管理j.西南金融2004（6）：333712 中國人民銀行天津分行課題組，商業(yè)銀行貸款定價現(xiàn)狀及其相關(guān)問題的思考j中國金融2006（6）：101313 曹清山，鄒玉霞，王勁松.商業(yè)銀行貸款定價策略和模型設(shè)計(jì)j.金融論壇.2005（2）：223014 李丙泉利率市場化的商業(yè)銀行貸款定價管理濟(jì)南金融j2002，（9）：172115 陳方正，虞斌現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營管理m上海：同濟(jì)大學(xué)出版社2002，151916 劉永章，葉偉春商業(yè)銀行營銷管理m上海：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社1998，616217 殷劍峰把貸款定價權(quán)進(jìn)一步還給市場n.中國經(jīng)營報2006，02.14 （27）18 殷仲民，李蕊利率市場化條件下國內(nèi)商業(yè)銀行貸款定價模型j統(tǒng)計(jì)與決策.2006（3）：910指導(dǎo)教師意見：1、對論文本身的要求：要仔細(xì)閱讀并熟練掌握哈爾濱商業(yè)大學(xué)教務(wù)處公布經(jīng)管類本科畢業(yè)論文寫作的最新規(guī)定和樣例，嚴(yán)格按照規(guī)定的格式、內(nèi)容要求寫作畢業(yè)論文；在寫我國商業(yè)銀行貸款定價研究時，國外研究可以重點(diǎn)研究定價模型，國內(nèi)研究則應(yīng)對我國商業(yè)銀行目前貸款定價的現(xiàn)狀及存在的不足進(jìn)行研究；理論依據(jù)部分應(yīng)寫清楚該理論在論文中所起的作用，應(yīng)該選用與貸款定價緊密相關(guān)的理論。文章前后銜接應(yīng)該自然，并且全文圍繞論文主題展開論述。數(shù)據(jù)應(yīng)該用近三年