網(wǎng)絡支付與結算作業(yè)2

1、1.為什么CHIPS作為美國紐約市的銀行同業(yè)清算支付系統(tǒng),卻成為一個世界性的資金調撥系 紐約CHIPS支付清算系統(tǒng) CHIPS(clearing house interbank payment system)是“紐約清算所銀行同業(yè)支付系統(tǒng)”的簡稱。它是一個帶有EDI（電子數(shù)據(jù)交換）功能的實時的、大額電子支付系統(tǒng)。紐約是世界上最大的金融中心，國際貿易的支付活動多在此地完成。因此，CHIPS也就成為世界性的資金調撥系統(tǒng)。現(xiàn)在，世界上90以上的外匯交易，是通過CHIPS完成的?？梢哉f，CHIPS是國際貿易資金清算的橋梁，也是歐洲美元供應者進行交易的信道。一、CHIPS簡介 

2、60;  20世紀60年代末，鑒于紐約地區(qū)資金調撥交易量迅速增加，紐約清算所于1966年研究建立CHIPS系統(tǒng)，1970年正式創(chuàng)立。當時，采用聯(lián)機作業(yè)方式，通過清算所的交換中心，同9家銀行的42臺終端相連。1982年時，成員行共有位于紐約地區(qū)的銀行100家，包括紐約當?shù)劂y行和美國其它地區(qū)及外國銀行。到90年代初，CHIPS發(fā)展為由12家核心貨幣銀行組成，有140家金融機構加入的資金調撥系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用UnisysAl5多處理機，有23臺CP2000高性能通信處理機及BNA通信網(wǎng)，以處理電子資金轉賬和清算業(yè)務。    CHIPS的參加銀

3、行，除了利用該系統(tǒng)本身調撥資金外，還可接受銀行同業(yè)往來的付款指示，透過CHIPS將資金撥付給指定銀行。這種層層代理的清算體制，構成了龐大復雜的國際資金調撥清算網(wǎng)。因此，它的交易量非常巨每個營業(yè)日終了，中央計算機系統(tǒng)對各參加銀行(如上述的A行和B行)當日(ValueDate)的每筆交易進行統(tǒng)計，統(tǒng)計出各參加銀行應借或應貸的凈金額。中央計算機系統(tǒng)除了要給各參加銀行傳送當日交易的摘要報告外，并需于當日下午4：30后，通過FedWire網(wǎng)，將各參加銀行應借或應貸的凈金額通知紐約區(qū)聯(lián)邦儲備銀行。紐約區(qū)聯(lián)邦儲備銀行利用其會員銀行的存款準備金賬戶完成清算。清算完成后，通知CHIPS，CHIPS則于下午5：3

4、06：30，用1小時的時間軋平賬務。    從上述處理過程可看出，利用CHIPS進行國際間的資金轉賬是很方便的。因此，各國銀行在紐約設有分行者，都想加入CHIPS系統(tǒng)。面對日益增多的參加銀行，為了清算能快速完成，紐約清算所決定，由該所會員銀行利用其在紐約區(qū)聯(lián)邦儲備銀行的存款準備金賬戶，代理各參加銀行清算。目前，參加清算的銀行，除了紐約清算所12家會員銀行外，另有Bank Of America及Continental Bank International加人，總共14家。因此，在CHIPS清算體制下，非參加銀行可由參加銀行代理清算，參加銀行又由會員銀行代理

5、清算，層層代理，構成了龐大復雜的國際清算網(wǎng)。二、CHIPS的特點     允許事先存人付款指示。參加銀行除了可在當日調撥資金外，CHIPS還允許參加銀行事先將付款指示存人中央計算機系統(tǒng)，然后等到Value Date(解付日)當日才將此付款通知傳送到收款銀行。如前述，任何資金調撥需經(jīng)撥款銀行下達“解付”命令后，CHIPS的中央計算機系統(tǒng)才會于解付日將此付款通知傳送給收款銀行。未下達解付命令前，撥款銀行有權取消該筆付款指示。     完善的查詢服務功能。由于中央計算機系統(tǒng)能即時將每筆資金調撥情況存人文件，因此各參加行的

6、賬務管理員，可隨時查詢自己銀行的每筆提出或存人的金額，并及時調整自己的頭寸。     自動化程度高。CHIPS設計了一個靈活的記錄格式，以方便發(fā)報行和收報行能進行高效的計算機自動處理。這樣，參與行的支付信息可在不同系統(tǒng)之間流動，而無須人工干預。例如，CHIPS接受SWIFT的標識碼，并可自動地與CHIPS的通用標識碼相互參照。     安全性好。CHIPS將四臺Unisys Al5大型計算機組成兩套系統(tǒng)，實行兩套系統(tǒng)互為備份，每套系統(tǒng)又是雙機互為備份。兩套系統(tǒng)分別安裝在不同的地方，并用高速線路連接。為保證不間斷的電

7、源供應，由蓄電池儲備，并以雙內燃發(fā)電機系統(tǒng)保證。  三、CHIPS系統(tǒng) CHIPS電子支付系統(tǒng)從1970年開始運行，代替了原有的紙質支付清算支付，為企業(yè)間和銀行間的美元支付提供清算和結算服務。從1988年起，CHIPS歸CHIPCo公司所有的并處于其管理之下。所有CHIPS的參與者（participants）都是CHIPCo的公司成員（members）。CHIPC0公司由一個10人董事會進行管理；根據(jù)CHIPS參與者的交易量，董事會中有4人從其中選出，其余6人由清算所（clearing house)任命。CHIPS作為一個私營的支付清算系統(tǒng)，在以美元進行交易結算和

8、清算方面，已成為一種國際通用方式，對FEDWIRE很有強的替代性。CHIPS系統(tǒng)具有很高的可靠性，達到99.99%。它維護著兩個數(shù)據(jù)中心，兩者之間通過光前電纜連接?？梢栽趲追昼娭畠葟闹飨到y(tǒng)切換到備份系統(tǒng)，保證支付指令和數(shù)據(jù)的安全存儲于備份。CHIPS還支持EDI（Electrionic data interchange），每次付款的同時還可以向客戶提供客戶編碼、發(fā)票號、折扣等信息，這樣不僅可以減少信息傳送作物，而且提高了效率，促進相互間的和合作關系。 四、CHIPS對交易者的要求 、在每天交易開始前儲蓄一定數(shù)量的資金。、在系統(tǒng)運行時間內，只有參與者當前的資金頭寸足以完成借記

9、CHIPS才釋放支付指令，而且任何參與者當前的資金頭寸都不得小于零。、需要接受CHIPCo的信用評估。CHIPS參與者需要向CHIPS董事會提交財務CHIPS直接會員在CHIPS開設清算帳戶，同時在聯(lián)儲銀行開設結算帳戶，CHIPS自身也在聯(lián)儲銀行開設結算帳戶。CHIPS進行雙邊/多邊連續(xù)軋差清算，日終通過Fedwire完成結算情況方面的文件，接受董事會定期問訊。 五、CHIPS的運行 預付金余額賬戶Prefund balance account每個Chips參與者都有一個預先設定的起始資金頭寸要求，一旦通過Fedwire資金賬戶向此CHIPS賬戶注入相應的資金后，就可以在這

10、一天中利用該賬戶進行支付指令的結算。如果參與者沒有向CHIPS賬戶注入這筆資金，未達到初始頭寸要求，則不能通過CHIPS發(fā)送或接收指令。轉入時間不能晚于東部時間上午9點。日常運行:9：005：00各參與者（銀行）向CHIPS中心列隊發(fā)送并接收支付指令CHIPS通過優(yōu)化算法從中心列隊選擇要處理的支付指令優(yōu)化算法將相關的支付指令釋放出來對指令做連續(xù)、實時、多邊比配軋差結算根據(jù)結果在相關參與者余額賬戶上用借記/貸記方式完成最終結算標記CHIPS記錄反映資金頭寸的增減變化Netting process:凈額結算過程可以通過：單方、雙邊、多邊信用限額日常運行:5：00之后CHIPS試圖進行撮合、軋差、結

11、算，盡可能多的釋放指令對于未釋放的指令進行多邊軋差結算最終頭寸為負的銀行將所要求的資金轉入CHIPS賬戶CHIPS釋放余下的支付指令，并對其結算日間交易：（一）、銀行賬戶保持正余額，滿足流動性需求（二）、交易優(yōu)先級制度：參與者可以：追加資金并指定某些支付指令優(yōu)先進行匹配，即立即清算；推遲未決支付。CHIPS的參加銀行主要包括如下三類：（一）、紐約交換所的會員銀行。（二）、紐約交換所非會員銀行。（三）、美國其它地區(qū)的銀行及外國銀行。 六、Chips的風險管理 (一) 、經(jīng)濟運行的周期性；在處于經(jīng)濟擴張期時，信用風險降低，因為較強的贏利能力使總體違約率降低。在處于經(jīng)濟緊縮期時，

12、信用風險增加，因為贏利情況總體惡化，借款人因各種原因不能及時足額還款的可能性增加。(二)、 對于公司經(jīng)營有影響的特殊事件的發(fā)生；這種特殊事件發(fā)生與經(jīng)濟運行周期無關，并且與公司經(jīng)營有重要的影響。操作風險(operationalrisk)是由不完善的或有問題的內部程序、人員及系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險 ,對于銀行而言，操作風險指的是操作實際績效低于預期績效的可能性 。 七、CHIPS基于Internet的新服務 2003年11月4日，CHIPS對系統(tǒng)接入方式做了新的調整，并且提供基于Internet的管理報告和更高效的清算處理，參與者和其它用戶可以利用Internet更加

13、方便地使用該系統(tǒng)。首先推出的網(wǎng)上服務是追加資金(Supplemental Funding)，它允許參與者追加資金并指定某些支付指令優(yōu)先處理，立即清算。CHIPS作為具備終結性的多邊凈額結算系統(tǒng)，對多個參與者的支付指令進行匹配，然后進行實時的清算和結算。大部分指令的清算在15秒內完成，但有時銀行會希望某些指令具有更高的優(yōu)先級，能夠立即清算。通過這項服務，銀行就可以在網(wǎng)頁上控制這一過程，根據(jù)需要更改支付指令的處理順序。此外，CHIPS提供在線的管理報告，而以前該報告只能在客戶端生成?，F(xiàn)在，金融機構在登錄后就可以看到自己與交易對象的相對頭寸，查詢支付狀況，進行與CHIPS相關的管理。追加資金和管理報

14、告這類網(wǎng)上服務為CHIPS的參與者提供了更大的便利。以前，CHIPS提供新服務后，參與者必須調整自身的系統(tǒng)才能享受到新的服務。而現(xiàn)在CHIPS則調整了自身的系統(tǒng)，并通過網(wǎng)絡提供這些服務，這樣參與者的維護費用下降，而且很快就可以利用上這些服務。 八、CHIPS的日常運作 (一) 預撥資金參加單位間之資金移轉，系透過CHIPS在紐約聯(lián)邦準備銀行開立之預備余額賬戶（Prefunded Balance Account）進行，參加單位必須于前一營業(yè)日下午9時至營業(yè)日上午9時間，透過美國聯(lián)邦轉移大額付款的Fedwire 資金移轉系統(tǒng)，先行移轉預備資金（Pre-funding）至該賬戶，

15、供其當日的資金移轉支付。該預定金額：     遠低于實際支付金額    依各參加單位前6周之數(shù)據(jù)為基礎來匡計    每周重新計算一次(二) 支付指令傳送前一營業(yè)日下午9時至營業(yè)日下午5時之間，銀行可進行支付指令的傳送與接收。參 加單位可透過結算所本身提供的網(wǎng)絡，或SWIFTNET二種通訊接口傳送指令。(三) 支付指令處理CHIPS接收到支付訊息，即會執(zhí)行系統(tǒng)檢核，拒絕任何未通過檢核的支付指令。系統(tǒng)會判定支付指令可否處理并進行清算，當支付指令處理時，表示發(fā)送行有義務將支付款項付

16、給收款行。參加單位可以指定任何支付指令為緊急或優(yōu)先，緊急指令的處理次序在優(yōu)先指令之前，而優(yōu)先指令的處理次序則在沒有指定次序的支付指令之前。在日中，若參加單位初始預備余額不足支應時，可透過Fedwire補充資金。(四) 支付完成1.    藉由借記發(fā)送行的資金部位，并貸記收款行的資金部位，支付清算與支付指令解除同時發(fā)生。依據(jù)CHIPS參加規(guī)約第2條約定，當發(fā)送行發(fā)送支付指令，經(jīng)由CHIPS執(zhí)行并將訊息發(fā)送至收款行，該支付之清算即具最終性。2.    為提升支付效率，在日中，CHIPS會控制支付指令的釋出，以確保所有參

17、加單位的部位余額均為正部位，不能低于0；此外，采取部位限額，即參加單位的部位余額不得高于其初始預備資金的2倍，此舉是為了不要讓流動性過度集中于少數(shù)參加單位，而造成系統(tǒng)支付效率不彰。3.    為節(jié)省參加單位的流動性使用，CHIPS采用多邊抵銷機制，對于發(fā)送行賬戶余額不足，而尚未執(zhí)行清算之支付指令，系統(tǒng)會自動尋找收款行給發(fā)送行的支付指令，將這些支付指令進行雙邊抵銷演算（bilateral offsetting algorithm），當指令滿足清算條件時，立即執(zhí)行凈額抵銷；若上述二參加單位間的支付指令不能滿足清算條件，系統(tǒng)將在特定時點，自動進行多邊抵銷演算（

18、multilateral offsetting algorithm）測試，當發(fā)現(xiàn)符合最適演算（optimisation algorithm）之支付指令可以清算時，則將該等指令從隊列中移出，進行多邊凈額抵銷，借記發(fā)送行賬戶并貸記收款行賬戶。(五) 關帳1. 幾乎所有支付指令會在下午5點系統(tǒng)關帳前完成清算，但可能有少數(shù)支付指令尚未執(zhí)行。在結束營業(yè)前，CHIPS會解除前述部位上限的限制，盡可能讓現(xiàn)存支付指令完成清算；2. CHIPS隨即計算每位參加單位現(xiàn)存支付指令的多邊凈余額（multilateral net balance），將這些多邊凈余額與參加單位的現(xiàn)有部位合計，計算出每位

19、參加單位的結帳部位（closing position）；3. 每位參加單位會收到CHIPS通知其結帳部位，結帳部位為負數(shù)者稱為結帳要求部位（closing position requirement），必須在30分鐘內，透過Fedwire轉入結帳要求部位數(shù)額的資金到預備余額賬戶。當所有這些資金轉入時，現(xiàn)存支付指令將被凈額抵銷且解除支付義務。(六) 回撥下午5點15分，CHIPS將參加單位的正結帳部位資金，透過Fedwire轉回給參加單位。2.圖文舉力敘述應用CNFN與CHIPS的一次國際支付的工作流程3. 圖文舉力敘述應用CNFN與CNAPS的一次國內支付的工作流程4.簡介CNAPS的

20、建設狀況與應用特點中國現(xiàn)代化支付系統(tǒng)(CNAPS)是為我國金融機構之間以及金融機構與人民銀行之間的支付業(yè)務提供最終資金清算的關鍵業(yè)務系統(tǒng)，是各商業(yè)銀行電子匯兌系統(tǒng)資金清算的橋梁和樞紐，也是金融市場的核心支持系統(tǒng)。一、支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)架構建設按照支付系統(tǒng)總體規(guī)劃，將建設北京中心、上海中心、北京主站和無錫主站四大數(shù)據(jù)中心，構成“一主生產、兩備份、一應急”的系統(tǒng)布局（如圖1所示）。1.北京中心北京中心是未來支付系統(tǒng)的主運行中心，承擔支付系統(tǒng)國家處理中心的日常運行和維護任務。北京中心還是支付系統(tǒng)的監(jiān)控中心，負責監(jiān)控業(yè)務、系統(tǒng)和網(wǎng)絡的正常運行。也是支付系統(tǒng)的技術支持中心和培訓中心，負責為所有城市處理

21、中心和直接參與者的穩(wěn)定運行提供必要的技術支持。按規(guī)劃，北京中心于2009年底完成征地和可行性研究報告的批復工作，預計2012年6月完成基礎設施建設，2012年12月正式交付使用。2.上海中心  上海中心是北京中心的遠程災難備份中心，當北京中心發(fā)生重大緊急情況或災害性事件時，支付系統(tǒng)國家處理中心將切換至上海中心運行。上海中心將成為較完備的遠程災難備份中心，備份級別達到5級，即恢復時間目標RTO<2小時，恢復點目標RPO為秒級丟失。除此之外，上海中心還是支付系統(tǒng)的研發(fā)中心和測試中心，負責支付系統(tǒng)的軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、二線技術支持和系統(tǒng)測試。另外，上海中心也和北京中心一樣將

22、建設支付系統(tǒng)監(jiān)控中心。上海中心已于2005年開始建設，預計2009年4月完成基礎設施建設，2009年10月交付使用。3.北京主站  北京主站目前承擔支付系統(tǒng)國家處理中心的日常運行和維護任務。當上海中心建成后，第二代支付系統(tǒng)將首先在上海中心投產運行，同時將對北京主站進行改造，使其具備第二代支付系統(tǒng)同城數(shù)據(jù)備份中心的功能。北京中心建成后，北京主站將成為支付系統(tǒng)北京中心的同城數(shù)據(jù)備份中心，當北京中心發(fā)生重大緊急情況或災害性事件時，國家處理中心將切換至北京主站同城數(shù)據(jù)備份中心運行。北京主站將成為完善的最高級別的同城數(shù)據(jù)備份中心，備份級別將達到6級，即恢復時間目標RTO<2小時

23、，恢復點目標RPO為不丟失。4.無錫主站 根據(jù)第二代支付系統(tǒng)建設需要，無錫主站需要進行改造，繼續(xù)承擔現(xiàn)有支付系統(tǒng)和未來第二代支付系統(tǒng)應急備份中心任務。改造分為三個階段。第一階段：從2008年4月至2009年6月，對無錫主站進行改造，分為兩步。第一步對主機系統(tǒng)進行更新，提升主機系統(tǒng)的處理能力和可靠性；第二步改造數(shù)據(jù)備份方式，由現(xiàn)在日終后將當日業(yè)務數(shù)據(jù)備份到無錫主站改造為實時數(shù)據(jù)備份，備份級別達5級，滿足主備系統(tǒng)隨時切換和業(yè)務連續(xù)性處理的要求，提高支付系統(tǒng)應對各種突發(fā)事件的能力。第二階段：從2009年7月開始，到上海中心建成運行為止。按第二代支付系統(tǒng)工程建設規(guī)劃，2009年上半年，將完成

24、第二代支付系統(tǒng)總體方案設計。繼續(xù)對無錫主站進行改造，使其既能作為第一代支付系統(tǒng)北京主站的應急備份中心，也能滿足第二代支付系統(tǒng)應急備份中心的要求。在上海中心建成后北京中心建成前的過渡期內，無錫主站將承擔上海中心第二代支付系統(tǒng)的應急備份功能。第三階段：北京中心建成投產后，第二代支付系統(tǒng)國家處理中心將切換回北京中心運行。無錫主站還需繼續(xù)承擔第二代支付系統(tǒng)應急備份中心的功能。當北京中心和北京主站同時發(fā)生重大緊急情況或災害性事件，第二代支付系統(tǒng)國家處理中心切換至上海中心運行時，無錫主站承擔上海中心的應急備份中心的功能。另外，北京中心投產運行后，還需要充實無錫主站的相應設施，使其能承擔支付系統(tǒng)測試中心和培

25、訓中心的功能。二、支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)中心災難備份建設按照支付系統(tǒng)總體規(guī)劃，支付系統(tǒng)國家處理中心(NPC)將在垂直方向設計為三層結構，即核心賬務層、業(yè)務處理層和接入層，如圖2所示。 對NPC三層結構按照“分層防御”思想，規(guī)劃和設計災難備份建設。其基本思路是對核心層建設高級別更安全更可靠的災難備份體系。對業(yè)務處理層的災難備份建設級別可以和核心層一樣或稍微低一點，對接入層可以建設相對較低的災難備份。支付系統(tǒng)擬采用如下兩種災難備份技術。1.基于磁盤系統(tǒng)的災難備份技術以磁盤系統(tǒng)為基礎，利用磁盤控制器提供的功能，采用磁盤鏡像技術在物理磁盤卷級上實現(xiàn)兩地磁盤機之間數(shù)據(jù)的復制。該方式獨立于主機和主機操作系統(tǒng)，不占用主機CPU、主機通道和網(wǎng)絡資源，對應用透明，不需要對現(xiàn)有應用系統(tǒng)做任何改動。為保證數(shù)據(jù)在即時性、完整性和系統(tǒng)性能之