金融風(fēng)險(xiǎn)管理-2021秋本-金融學(xué)本復(fù)習(xí)資料-國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2022年1月期末考試復(fù)習(xí)資料

1、金融風(fēng)險(xiǎn)管理一1、 選擇1. （信用風(fēng)險(xiǎn) ）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性2. 依照“貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類(lèi)法”，基本特征為“肯定損失''的貸款為（可疑類(lèi)貸款）3. 下列各種風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，采用哪一種來(lái)降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)最為直接、有效？（風(fēng)險(xiǎn)分散）4. 1968年的Z評(píng)分模型中，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)值的影響最大的指標(biāo)是（銷(xiāo)售收入/總資產(chǎn) ）5. 金融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性越高，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)（越小 ）6. 源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險(xiǎn)是（折算風(fēng)險(xiǎn) ）7. 保險(xiǎn)公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)集中體現(xiàn)在（資產(chǎn)和負(fù)債的不匹配 ）8. 證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是在（二級(jí)

2、市場(chǎng) ）上完成的9. 當(dāng)期權(quán)協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格相同時(shí)，期權(quán)的狀態(tài)為（兩平）10. 期限少于一年的認(rèn)股權(quán)證為（ 備兌認(rèn)股權(quán)證）11. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是（風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性；風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會(huì)或損失的可能性；風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實(shí)際發(fā)生各種結(jié)果的差異 ）12. 內(nèi)控系統(tǒng)的設(shè)置要以金融風(fēng)險(xiǎn)管理為主線，并遵循以下原則（有效性；全面性；獨(dú)立性）13. 信貸風(fēng)險(xiǎn)防范的方法中，減少風(fēng)險(xiǎn)的具體措施有（實(shí)行信貸配給制度；實(shí)施抵押擔(dān)保；簽訂限制性契約；提供貸款承諾；跟蹤客戶的資產(chǎn)負(fù)債和資金流動(dòng)情況）14. 折算風(fēng)險(xiǎn)的管理辦法有（缺口法；合約保值法）1

3、5. 證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自（代客理財(cái)；自營(yíng)證券業(yè)務(wù)；新股（債券）發(fā)行及配售承銷(xiāo)業(yè)務(wù)；客戶信用交易）16. 利率風(fēng)險(xiǎn)的常用分析方法有（收益分析法；經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析法）17. 操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)有（發(fā)生頻率低，但損失大；單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰；人為因素是操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因）18. 商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系由以下（風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境與風(fēng)險(xiǎn)信息處理；風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)與政策設(shè)定；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與識(shí)別、后評(píng)價(jià)和持續(xù)改進(jìn)；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與內(nèi)部控制；風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)與處置）要素組成19. 保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債管理技術(shù)主要有（現(xiàn)金流匹配策略；久期免疫策略；動(dòng)態(tài)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)）20. 某金融機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)利率會(huì)上升,并進(jìn)行

4、積極的利率敏感性缺口管理，下列各項(xiàng) 描述正確的是（最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口；最可取的措施是增加利率敏感性資產(chǎn),減少利率敏感性負(fù)債 ）理由：21.( 法律風(fēng)險(xiǎn) )是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因沒(méi)有正確遵循法律條款，或因法律條款不完善、不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險(xiǎn)。22.( 馬柯維茨 ）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了理論基礎(chǔ)。23.（轉(zhuǎn)移策略）是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過(guò)各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。24.當(dāng)銀行的利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性負(fù)債時(shí)，市場(chǎng)利率的（上升）會(huì)增加銀行的利潤(rùn)。25.（20%）的負(fù)債率、100%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國(guó)控制外

5、匯總量和結(jié)構(gòu)的警戒線。26.在電子交易過(guò)程中，負(fù)債核實(shí)用戶和商家的真實(shí)身份以及交易請(qǐng)求的合法性的部門(mén)是( 電子認(rèn)證中心（CA） )27.將單一風(fēng)險(xiǎn)暴露指標(biāo)與固定百分比相乘得出監(jiān)管資本要求的方法是(基本指標(biāo)法)28.人員風(fēng)險(xiǎn)是指（缺乏足夠合格員工、缺乏對(duì)員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評(píng)估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)29回購(gòu)協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代末的一種（短期 ）資金融通方式。30. （流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。2、 多選1. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是（ABCD）A. 風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性B. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會(huì)或損失的可能性C. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險(xiǎn)D. 風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)預(yù)期

6、與實(shí)際發(fā)生各種結(jié)果的差異E.風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總稱2.一個(gè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（BDE）。A.股東大會(huì) B.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.監(jiān)事會(huì) D.風(fēng)險(xiǎn)管理部 E.業(yè)務(wù)系統(tǒng)3.從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來(lái)識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（ABCE）A.存貸款比率 B.備付金比率 C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) E.違約風(fēng)險(xiǎn)4.利率風(fēng)險(xiǎn)的主要形式有（ABCD )A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)E.違約風(fēng)險(xiǎn)5.金融機(jī)構(gòu)流動(dòng)性較強(qiáng)的負(fù)債有（ ABCD)A.活期存款B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單C.向其他金融企業(yè)拆借資金D.向中央銀行借款 E.短期有價(jià)證券6.信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的主要

7、成因包括（ABD )A.來(lái)自經(jīng)營(yíng)環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn) B.來(lái)自借款人的風(fēng)險(xiǎn)C.來(lái)自政府指導(dǎo)不利的風(fēng)險(xiǎn)D.來(lái)自銀行內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)E.來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)7.折算風(fēng)險(xiǎn)的管理辦法有（AD )A.缺口法B.商業(yè)法C.金融法D.合約保值法E.財(cái)務(wù)管理法8.利率風(fēng)險(xiǎn)的常用分析方法有（AB )A.收益分析法B.經(jīng)濟(jì)價(jià)值分析法C.缺口分析法D.利率型分析法E.續(xù)存期分析法9.開(kāi)放式基金面臨的特殊風(fēng)險(xiǎn)包括（ ABC )A.贖回與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.投資的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.募集風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)10.金融衍生工具信用風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程包括（ BCD )A.信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè) B.信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 C.信用風(fēng)險(xiǎn)控制 D信用風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)處理 E.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管二、判

8、斷21. 信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別之一是防范信用風(fēng)險(xiǎn)工作中會(huì)遇到法律方面的障礙，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面的法律限制很少。（對(duì) ）22. 商業(yè)銀行管理負(fù)債時(shí)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（ 錯(cuò)）23. 衡量一國(guó)外債來(lái)源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于70%。（錯(cuò) ）24. 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)主要是信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，所以應(yīng)加強(qiáng)對(duì)信貸資產(chǎn)質(zhì)蛍的管理，可以忽視存款等負(fù)債業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。（錯(cuò) ）25. 不確定性是風(fēng)險(xiǎn)的基本特征。（對(duì) ）26. 風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小。（錯(cuò)）27.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的大小與折算方法有關(guān)。（對(duì)）28.衡量一國(guó)外債來(lái)源結(jié)構(gòu)是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于

9、等于70%。（錯(cuò)）29.某金融資產(chǎn)的方差越大，說(shuō)明金融風(fēng)險(xiǎn)越小。（ 錯(cuò)）30.由于資本市場(chǎng)金融產(chǎn)品價(jià)格下跌給保險(xiǎn)公司投資收益帶來(lái)負(fù)面影響是保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)中的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（錯(cuò)）四、計(jì)算26.（1） 用算術(shù)平均法預(yù)測(cè)2013年1月份該行的定期存款增長(zhǎng)額X"（2） 假設(shè)712月的權(quán)重分別是1,2,3,4,5,6；用加權(quán)平均法預(yù)測(cè)2013年1月份該行 的定期存款增長(zhǎng)額X。（計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)）答：（1）X1 = （238+227 + 240 + 247 + 213 + 216）/6 = 230. 20（萬(wàn)元）（5 分，數(shù)值算錯(cuò)但寫(xiě)對(duì)計(jì) 算方法可得3分）（2） X2 = （238X1

10、+ 227X2 + 240X3 + 247X4 + 213X5 + 216X6）/（1 + 2 + 3 + 4+5 + 6） = 226. 71（萬(wàn)元）27. 某歐洲公司預(yù)測(cè)美元將貶值，其美國(guó)子公司資產(chǎn)負(fù)債表上存在200萬(wàn)歐元的折算損 失,該公司擬用合約保值法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。已知期初即期匯率USD1 = EURO1.1245,遠(yuǎn)期匯率為 USD1 = EURO1.0785，預(yù)測(cè)期末即期匯率為USD1 = EUROO. 9745，該公司期初應(yīng)賣(mài)出的遠(yuǎn) 期美元是多少？答：遠(yuǎn)期合約金額=預(yù)期折算損失/（期初遠(yuǎn)期匯率一預(yù)期期末即期匯率）=200/（1.0785-0. 9745） = 1923. 08（萬(wàn)美元

11、）28.某商業(yè)銀行表內(nèi)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)8000萬(wàn)美元，表外加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)為6000萬(wàn)美元，一級(jí) 資本額為700萬(wàn)美元，二級(jí)資本額為500萬(wàn)美元。試計(jì)算:（1）風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)是多少？（3分）（2）級(jí)資本充足率是多少？（3分）（3）總資本充足率是多少？（4分）（計(jì)算結(jié)果保留內(nèi)一位小數(shù)）答：風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)= 8000+6000=14000（萬(wàn)美元）（3分）一級(jí)資本充足率= 700/14000 = 5% （3分）總資本充足率=（700+500）/14000 = 8. 6% （4 分）29.假設(shè)某投資者認(rèn)為A股票價(jià)格上漲的可能性較大，于是買(mǎi)入了一份三個(gè)月到期的A 股票的看漲股票期權(quán)，每份合約的交易至為1000股，

12、期權(quán)協(xié)議價(jià)格為60美元/股。（1）看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值的計(jì)算公式是什么？（4分）（2）若一個(gè)月后,A股票市場(chǎng)價(jià)格為50美元，請(qǐng)問(wèn)此時(shí)該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是多少？ （3分）（3）若一個(gè)月后,A股票市場(chǎng)價(jià)格為70美元,則此時(shí)該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值又是多少？ （3分）答：（1）看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值= Max（X-S,O）。其中，X表示標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格，S表示標(biāo)的 資產(chǎn)的協(xié)議價(jià)格。當(dāng)X>S時(shí)，看漲期權(quán)是實(shí)值；當(dāng)XVS時(shí)，看漲期權(quán)是虛值；當(dāng)X = S時(shí)，兩 平。（4分）（2）當(dāng)A股票市場(chǎng)價(jià)格為50美元時(shí)，該看漲期權(quán)為虛值，其內(nèi)在價(jià)值為0。（3分）（3）當(dāng)A股票市場(chǎng)價(jià)格為70美元時(shí)，該看漲期權(quán)為實(shí)值，其內(nèi)

13、在價(jià)值為10美元（以單位 標(biāo)的資產(chǎn)計(jì)）；每份合約1000股，內(nèi)在價(jià)值總額為10000美元。（3分）四、案例分析28.案例分析：(1)在此案例中，大陸伊利諾銀行發(fā)生危機(jī)的直接原因是什么？(2)請(qǐng)解釋這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)。(3)導(dǎo)致這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的成因是什么？答：（1） 大陸伊利諾銀行發(fā)生危機(jī)的直接原因是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（2） 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指無(wú)法在不増加成本或資產(chǎn)價(jià)值不發(fā)生損失的條件下及時(shí)滿足客戶流 動(dòng)性需求的可能性（3） 產(chǎn)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要原因有以下六種：資產(chǎn)與負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)不匹配。銀行等金融機(jī)構(gòu)普遍存在將短期負(fù)債轉(zhuǎn)變?yōu)殚L(zhǎng)期盈利 資產(chǎn)的期限轉(zhuǎn)換現(xiàn)象，其發(fā)展過(guò)程中不可避免地要面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量結(jié)構(gòu)不合理

14、。金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)變現(xiàn)能力好，流動(dòng)性也好；主動(dòng)型負(fù)債多， 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也更小，如果金融機(jī)構(gòu)依靠定期存款和長(zhǎng)期借款等流動(dòng)性差的負(fù)債來(lái)發(fā)放長(zhǎng)期貸 款等流動(dòng)性差的資產(chǎn)，則流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增大。金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)管理不善。金融機(jī)構(gòu)不講信譽(yù)，長(zhǎng)期貸款短期要收回，活期存款不能隨時(shí) 支取，導(dǎo)致客戶的不信任，流動(dòng)性也會(huì)減弱。另外，過(guò)份強(qiáng)調(diào)盈利性也會(huì)加重流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)利率變動(dòng)。市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí),利率敏感性資產(chǎn)和敏感性負(fù)債會(huì)發(fā)生變動(dòng)，從而導(dǎo)致 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。貨幣市場(chǎng)和金融市場(chǎng)的原因。當(dāng)央行采取緊縮性貨幣政策時(shí),全社會(huì)貨幣數(shù)量減少，金 融機(jī)構(gòu)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)增大。信用風(fēng)險(xiǎn)。金融機(jī)構(gòu)一旦發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)造成原有納入計(jì)劃的流動(dòng)性資金來(lái)

15、源不 能按時(shí)收回，加重流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。27. 請(qǐng)根據(jù)巴林銀行事件進(jìn)行論述：1994年下半年起,新加坡巴林期貨有限公司的總經(jīng)理兼首席交易員里森在日本東京市場(chǎng) 上做了一種十分復(fù)雜、期望值很高、風(fēng)險(xiǎn)也極大的衍生金融商品交易日本日經(jīng)指數(shù)期貨， 結(jié)果日經(jīng)指數(shù)從1995年1月一路下滑，使里森所持的多頭頭寸遭受重創(chuàng)，為反敗為勝，他以賭 徒心態(tài)來(lái)押寶日經(jīng)225指數(shù)上漲，繼續(xù)從倫敦調(diào)入巨資買(mǎi)入大量期貨合約，最終慘敗。1995 年2月26日，英國(guó)銀行業(yè)的泰斗，在世界1000家大銀行中按核心資本排名第489位，有233 年輝煌歷史的巴林銀行，因進(jìn)行巨額金融期貨投機(jī)交易，造成9. 16億英鎊的巨額虧損，被迫宣 布破產(chǎn)。3

16、月5日，荷蘭國(guó)際以1英鎊的象征性價(jià)格，宣布完全收購(gòu)巴林銀行。請(qǐng)分析：（1）按金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)劃分，巴林銀行事件是由什么風(fēng)險(xiǎn)引起的？（2）請(qǐng)解釋這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)。（3）導(dǎo)致這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的成因是什么？答：（1）按照金融風(fēng)險(xiǎn)的形態(tài)劃分，巴林銀行事件是由操作風(fēng)險(xiǎn)引起的。（5分）（2）操作風(fēng)險(xiǎn)是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng) 險(xiǎn)。（3分）（3）操作風(fēng)險(xiǎn)事件損失的主要原因有以下七種：（7分） 內(nèi)部欺詐，即有機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員參與的詐騙、盜用資產(chǎn)、違犯法律以及金融機(jī)構(gòu)的規(guī)章的 行為，例如內(nèi)部人員虛報(bào)頭寸、內(nèi)部人員偷盜、在職人員的賬戶上進(jìn)行內(nèi)部交易，等等。 外部欺詐，即第三方的詐騙、盜用財(cái)產(chǎn)、

17、違犯法律的行為，例如搶劫、偽造、開(kāi)具空頭支票 以及黑客行為對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的損壞。 雇傭合同以及工作狀況帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)事件，即由于不履行合同，或者不符合勞動(dòng)健康、安 全法規(guī)所引起的賠償要求，例如，工人賠償要求、違反雇員的健康安全規(guī)定、有組織的罷工以及 各種應(yīng)對(duì)顧客所負(fù)的責(zé)任。 客戶、產(chǎn)品以及商業(yè)行為引起的風(fēng)險(xiǎn)事件，即有意或無(wú)意造成的無(wú)法滿足某一顧客的特 定需求，或者是由于產(chǎn)品的性質(zhì)、設(shè)計(jì)問(wèn)題造成的失誤，例如受托人違約、濫用顧客的秘密信 息、銀行賬戶上的不正確的交易行為、洗錢(qián)、銷(xiāo)售未授權(quán)產(chǎn)品等。 有形資產(chǎn)的損失，即由于災(zāi)難性事件或其他事件引起的有形資產(chǎn)的損壞或損失，例如恐 怖事件、地震、火災(zāi)、洪災(zāi)等。

18、經(jīng)營(yíng)中斷和系統(tǒng)出錯(cuò)，例如，軟件或者硬件錯(cuò)誤、通信問(wèn)題以及設(shè)備老化。 涉及執(zhí)行、交割以及交易過(guò)程管理的風(fēng)險(xiǎn)事件，如交易失敗，過(guò)程管理出錯(cuò)，與合作伙 佯、賣(mài)方的合作失敗，又如交易數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤、間接的管理失敗、不完備的法律文件、未經(jīng)批準(zhǔn) 訪問(wèn)客戶賬戶、合作伙伴的不當(dāng)操作以及賣(mài)方糾紛等。金融風(fēng)險(xiǎn)管理二1、 選擇1. 按金融風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)可將金融風(fēng)險(xiǎn)劃分為（系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) ）2. 以下不屬于代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場(chǎng)利率波動(dòng)而造成損失）3. （轉(zhuǎn)移策略）是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過(guò)各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)4. 依照“貸款風(fēng)險(xiǎn)五級(jí)分類(lèi)法",基本特征為“肯

19、定損失”的貸款為（可疑類(lèi)貸款）5. 當(dāng)期權(quán)協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格相同時(shí)，期權(quán)的狀態(tài)為（兩平）6. （20% ）的負(fù)債率a00%的債務(wù)率和25%的償債率是債務(wù)國(guó)控制外匯總蛍和結(jié)構(gòu)的警戒線.7. （流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）是商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)。8. 金融信托投資公司的主要風(fēng)險(xiǎn)不包括（稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)）9. 回購(gòu)協(xié)議是產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代末的一種（短期 ）資金融通方式。10. （系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) ）是指市場(chǎng)聚集性風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)金融體系的完整性構(gòu)成威脅。11. 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的基本特征有（發(fā)生在國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)中；不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個(gè)人,都有可能遭受?chē)?guó)家風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失是企業(yè)決策失誤引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)）12. 金融

20、風(fēng)險(xiǎn)的特征是（隱蔽性；擴(kuò)散性；加速性；可控性 ）13. 關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列正確的是（風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性；風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會(huì)或損失的可能性；風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實(shí)際發(fā)生各種結(jié)果的差異）14. 從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來(lái)識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（存貸款比率；備付金比率；流動(dòng)性比率；固定資產(chǎn)）15. 在規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程中，金融工程技術(shù)主要運(yùn)用于（套期保值；構(gòu)造組合）16. 金融風(fēng)險(xiǎn)綜合分析系統(tǒng)一般包括（貸款評(píng)估系統(tǒng)；財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)；擔(dān)保品評(píng)估系統(tǒng)；資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)）17. 操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架包括（戰(zhàn)略；流程；基礎(chǔ)設(shè)施；環(huán)境）18. 利率上限可看成由一系列不同有效期限

21、的（借款人利率期權(quán)；賣(mài)出利率期權(quán)）合成19. 證券投資分散化的主要方式有（證券種類(lèi)分散化；證券到期時(shí)間分散化；投資部門(mén)分散化；投資行業(yè)分散化；投資時(shí)機(jī)分散化）20. 某金融機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)利率會(huì)上升,并進(jìn)行積極的利率敏感性缺口管理，下列各項(xiàng) 描述正確的是（最佳的利率敏感性缺口狀態(tài)是正缺口；最可取的措施是增加利率敏感性資產(chǎn),減少利率敏感性負(fù)債 ）二、判斷21. 風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),對(duì)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)卻無(wú)能為力。（錯(cuò) ）22. 貸款總額與核心存款的比率越小,說(shuō)明商業(yè)銀行“存儲(chǔ)”的流動(dòng)性越低,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也 就越大。（錯(cuò)）23. 利率風(fēng)險(xiǎn)是指未來(lái)利率的波動(dòng)對(duì)收入和支出的影響。（ 錯(cuò)）24. 利率上

22、下限的期權(quán)費(fèi)支出可以為零。（對(duì)）25. 融通資金是信托業(yè)最根本和最首要的職能（錯(cuò)）三、計(jì)算26.（1） 令A(yù)=協(xié)定利率,S=清算日市場(chǎng)利率,村=合同數(shù)額,d=遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限。支付數(shù) 額的計(jì)算公式是什么？（2分）（2） 請(qǐng)根據(jù)該公式計(jì)算該銀行從合同賣(mài)方收取的現(xiàn)金數(shù)額為多少？（計(jì)算結(jié)果請(qǐng)保留兩位 小數(shù)）（3分）（3） 在遠(yuǎn)期利率協(xié)定結(jié)束時(shí)，該銀行的凈借款成本是多少？（計(jì)算結(jié)果請(qǐng)保留兩位小數(shù)）（5分答：令A(yù)=協(xié)定利率,S=清算日市場(chǎng)利率,N=合同數(shù)額,d=遠(yuǎn)期利率協(xié)定期限。如果S>A,賣(mài)方向買(mǎi)方支付差額；如果S<A,買(mǎi)方向賣(mài)方支付差額，支付的數(shù)額為:1 + Sd/360 N（S-A）禎

23、 公式的分子是支付的市場(chǎng)利率與協(xié)定利率的差額，但由于是在FRAs開(kāi)始時(shí)支付，所以需用分母加以折現(xiàn)。（2）銀行從合同賣(mài)方收取現(xiàn)金，數(shù)額為： 911000000 X （10% 9%） X -=2465.46（美元）若分子、分母保留3位小數(shù)計(jì)算=2527.778/1.025 *2466.12（美元）】 + 】0%X*若分子、分母保留兩位小數(shù)計(jì)算=驚? = 2454.16（美元）（計(jì)算時(shí)將數(shù)據(jù)列入公式，計(jì)算結(jié)果為上面三個(gè)之一均可得3分） 91（3）方法 1： 1000000X10% X =25277.78（美元） O0U 912465. 46X（l + 10%X） = 2527. 78（美元）銀行的凈借款成本在FRAs結(jié)束時(shí)為：凈借款成本= 25277. 78-2527. 78 = 22750. 0（美元）方法2 :或直接寫(xiě)成:通過(guò)遠(yuǎn)期利率協(xié)定，銀行將利率鎖定，銀行凈借款成本在FRAs結(jié)束時(shí)為：1000000X9% X 商= 22750（美元）27.（1） 一年后,他投資所得的實(shí)際值為多少萬(wàn)元？（5分）（2） 他該年投資的名義收益率和實(shí)際收益率分別是百分之多少？ （5分）（計(jì)算結(jié)果保留兩 位小數(shù)）答：（