管理定量分析試題庫

1、管理定量分析復習一、單項選擇題（每小題1分）3外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（）。A控制變量B解釋變量C被解釋變量D前定變量4橫截面數據是指（）。A同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數據B同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數據C同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數據D同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數據5 同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數據列是（C）。A時期數據B混合數據C時間序列數據D橫截面數據6 在管理定量模型中，由模型系統(tǒng)內部因素決定，表現為具有一定的概率分布的隨機變量，其數值受模型中其他變量影響的變量是（）。A內生變量B外生變量C滯后變量D前定變量7

2、 描述微觀主體經濟活動中的變量關系的管理定量模型是（）。A微觀管理定量模型B宏觀管理定量模型C理論管理定量模型D應用管理定量模型8 經濟計量模型的被解釋變量一定是（）。A控制變量B政策變量C內生變量D外生變量9 下面屬于橫截面數據的是（）。A19912003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產值B19912003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值C某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產值的合計數D某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產值優(yōu)質范文A設定理論模型T收集樣本資料T估計模型參數T檢驗模型B設定模型T估計參數T檢驗模型T應用模型C個體設計T總體估計T估計模型T應用模型D確定模型導向T確定變量及方程

3、式T估計模型T應）。用模型11將內生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（A虛擬變量B控制變量C政策變量D滯后變當X增加一個單位時，Y增加0個單位B當X增加一個單位時，Y平均增加0個單位11優(yōu)質范文12(A外生變量B內生變量C前定變量D滯后變13同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數據列稱為（）。A橫截面數據B時間序列數據C修勻數據D原始數14管理定量模型的基本應用領域有（）。A結構分析、經濟預測、政策評價B彈性分析、乘數分析、政策模擬C消費需求分析、生產技術分析、D季度分析、年度分析、中長期分析15變量之間的關系可以分為兩大類，它們是（）。A函數關系與相關關系B線性相關關系和非線性相關關系C正相關

4、關系和負相關關系D簡單相關關系和復雜相關關系16相關關系是指（）。）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數值由模型本身決定。D變量間不確定性A變量間的非獨立關系B變量間的因果關系C變量間的函數關系的依存關系進行相關分析時的兩個變量（）。都是隨機變量B都不是隨機變量個是隨機變量，一個不是隨機變量D隨機的或非隨機都可以表示x和y之間真實線性關系的是（17AC18AD19A20AC21AC22A23AC元24A八八八Y=0+0Xt01tBE(Y)=0+0Xt01Y=0+0Xt01t參數0的估計量0具備有效性是指（var(0)=0Bvar(0)為最小C(0B)=0D(00)為最小.對于Y=0+0X+e，

5、以&表示估計標準誤差,i0lii£=0時，工（YY=0ii£=0時，工（YY）為最小ii#表示回歸值，貝9（B£=0時，工(YY)=0iiD£=0時，工(YY)為最小ii.設樣本回歸模型為Y=0+0X+e，則普通最小二乘法確定的0的公式中,iE（x-X）（y-Y）01=弘X）i入工XY-nXY0=1乙X2-nX2i對于Y=0+0X+e，以&表示估計標準誤差，i01iii入_n工XY工0=ntxldXii.n工XY-工X工Y0=i4l£2xr表示相關系數，貝有（£=0時，r=1B£=0時，r=-1C£

6、=0時，r=0）。錯誤的是（）。）。D£=0時，r=l或r=-1產量（X,臺）與單位產品成本（Y,元/臺）之間的回歸方程為Y=356-1.5X，這說明（）。產量每增加臺，單位產品成本增加356元B產量每增加臺，單位產品成本減少1.5元產量每增加臺,單位產品成本平均增加356元D產量每增加臺,單位產品成本平均減少1.5在總體回歸直線E（Y）=0+0X中，0表示（）。011C.當Y增加一個單位時，X增加0個單位D當Y增加一個單位時，X平均增加B個單位11）。25.對回歸模型丫=0+0X+u進行檢驗時，通常假定u服從（iA.N(0,b2)iBt(n-2)Dt(n)26以Y表示實際觀測值，Y

7、表示回歸估計值,則普通最小二乘法估計參數的準則是使（）。A.工(YY=0iiD.工(YY)2=最小iiC.工(YY=最小ii優(yōu)質范文）。D.(X,Y)27設Y表示實際觀測值，Y表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（28用OLS估計經典線性模型Y=0+0X+u，則樣本回歸直線通過點.i01iiA（X，Y）29以Y表示實際觀測值，Y表示OLS估計回歸值,則用OLS得到的樣本回歸直線Y=0+（3X滿足i01i）。AD工(YY=0ii工(Yy)2=oiiB.Y(YY)=OiiC.工(YY)2=0ii在0.05的顯著性水平下對P的顯著性作1）。A.t(30)0.05B.t(30)C.t0.0250.05

8、(28)）。A0.64B0.8C0.4D0.3232相關系數r的取值范圍是（）。A.rW-1B.rM1C.OWrWID.D.t(28)0.02531已知某一直線回歸方程的判定系數為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關系數為（1WrW133判定系數R2的取值范圍是（）B.當X1不變時，X2每變動一個單位Y的平C當X1和X2都保持不變時，Y的平均變動D.當X1和X2都變動一個單位時，Y的平均A.R2W-1B.R2M1C.0WR2W1D1WR2W134 某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即6越大，則（）。A預測區(qū)間越寬，精度越低B預測區(qū)間越寬，預測誤差越小C預測區(qū)間越窄，精度越高D

9、預測區(qū)間越窄，預測誤差越大35 如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關系數等于（）。A.1B1C.OD.0036 根據決定系數R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1時，有（）。A.F二1B.F二-1CF=0D.F二837 在CD生產函數Y=AIlKP中，（）。A.a和卩是彈性B.A和a是彈性C.A和卩是彈性D.A是彈性B-B38 回歸模型Y=卩+卩X+u中，關于檢驗H:0=0所用的統(tǒng)計量上亙-，下列說法正確的是優(yōu)質范文變動。40在雙對數模型lnY.二ln卩0+卩嚴Xi+u中的含義是（）。A.Y關于X的增長量B.Y關于X的增長速度C.Y關于X的邊際傾向D.Y關于X的彈性41.根據樣本資料已估計得出人均消費

10、支出Y對人均收入X的回歸模型為lnY二2.00+0.751nX，這表.明人均收入每增加1，人均消費支出將增加（）。A2B0.2C0.75D7.542按經典假設，線性回歸模型中的解釋變量應是非隨機變量，且（）。A與隨機誤差項不相關B與殘差項不相關C與被解釋變量不相關D與回歸值不相關43. 根據判定系數R2與F統(tǒng)計量的關系可知，當R2=1時有（）。A.F=1B.F=-1C.F=8D.F=044. 下面說法正確的是（）。A內生變量是非隨機變量B.前定變量是隨機變量C.外生變量是隨機變量D外生變量是非隨機變量45. 在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（）。A.內生變量B.外生變量C.

11、虛擬變量D.前定變量46. 回歸分析中定義的（）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量47. 管理定量模型中的被解釋變量一定是（）。A控制變量B政策變量C內生變量D外生變量48. 在由n二30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數為0.8500,則調整后的多重決定系數為（）49下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（）A.Ci（消費）=500+0.84（收入）B.Q（商品需求）=10+0.84（收入）+0.9P（價格）C.Qs（商品供

12、給）=20+0.75P（價格）D.Yi（產出量）=0.65呼（勞動）K嚴（資本）50用一組有30個觀測值的樣本估計模型yt二bo+bixit+b2+ut后，在0.05的顯著性水平上對b的顯著性作t檢驗，則bi顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于等于（）At（30）Bt（28）Ct（27）DF（1,28）A0.05B0.025C0.025D0.02551.模型lnyt二叫+TNxt+中，bi的實際含義是（）A.x關于y的彈性B.y關于x的彈性C.x關于y的邊際傾向D.y關于x的邊際傾向52在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1,則表明模型中存在（）A.異方差性B.序

13、列相關C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度53.線性回歸模型y二b+bx+bx+bx+u中，檢驗H:b二0（i二0,1,2,.k）時，所用的統(tǒng)計量t01It22tkktt0tAt服從（）A.t（n-k+1）B.t（n-k-2）C.t（n-k-l）D.t（n-k+2）54調整的判定系數呼與多重判定系數之間有如下關系（）_n1一n1A.R2=R2B.R2=1R2nk1nk1n1n1C.R2=1（1+R2）D.R2=1（1R2）nk1nk155 關于經濟計量模型進行預測出現誤差的原因，正確的說法是（）。A.只有隨機因素B.只有系統(tǒng)因素C.既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素D.A、B、C都不對56 在多元線性回歸模型

14、中對樣本容量的基本要求是（k為解釋變量個數）:（）優(yōu)質范文AnMk+1Bn<k+1CnM30或nM3(k+1)DnM3057.下列說法中正確的是：（）A如果模型的R2很高，我們可以認為此模型的質量較好B如果模型的R2較低，我們可以認為此模型的質量較差C如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們應該剔除該解釋變量D如果某一參數不能通過顯著性檢驗，我們不應該隨便剔除該解釋變量58半對數模型Y二卩。+卩ilnX+卩中，參數卩i的含義是（）。A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化B.Y關于X的邊際變化CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化D.Y關于X的彈性59半對數模型lnY二卩。+卩iX+卩中，參

15、數卩i的含義是（）A.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率B.Y關于X的彈性C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化60雙對數模型lnY二卩。+卩ilnX+卩中，參數卩i的含義是（A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量Y的相對變化率D.Y關于X的邊際變化）。B.Y關于X的邊際變化D.Y關于X的彈性61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗（）A異方差性B自相關性C.隨機解釋變量D多重共線性62.在異方差性情況下，常用的估計方法是（）A.一階差分法B廣義差分法63.White檢驗方法主要用于檢驗（A.異方差性B.自相關性C工具變量

16、法）C.隨機解釋變量D.加權最小二乘法D.多重共線性A.異方差性B.自相關性C.隨機解釋變量D.多重共線性優(yōu)質范文64. Glejser檢驗方法主要用于檢驗（）(）。65. 下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（A戈德菲爾特一一匡特檢驗B懷特檢驗C戈里瑟檢驗D方差膨脹因子檢驗66. 當存在異方差現象時，估計模型參數的適當方法是（）A加權最小二乘法B.工具變量法C廣義差分法D使用非樣本先驗信息/（2>N67. 加權最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權數，從而提高估計精度，即A重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作

17、用D.輕視小誤差和大誤差的作用ex68如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結果的殘差，與i有顯著的形式ei二0.28715兀+vi的相關關系（i滿足線性模型的全部經典假設），則用加權最小二乘法估計模型參數時，權數應為（）A.xiB.C.xiD."i優(yōu)質范文69果戈德菲爾特匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（）A異方差問題B.序列相關問題C多重共線性問題D設定誤差問70設回歸模型為乙Exyb=Ex2A.=bx+uVar(u)=b2xii，其中iExy-ExEyb二EnEx2-(EB.x)2i，則b的最有效估計量為（C.xD.nx71如果模型幷二bo+b/t+u存在序列相關，則（）。A

18、.cov(x,u)=0B.cov(u,u)=0(tHs)tsC.cov(x,u)H0D.cov(u,u)H0(tHs)ts）。72.DW檢驗的零假設是（P為隨機誤差項的一階相關系數）（73下列哪個序列相關可用DW檢驗（v為具有零均值，常數方差且不存在序列相關的隨機變量）tA.u=pu+vtt1tB.u二Pu+P2utt1+vt2tC.u=pvtD.u=Pv+p2vttt-1+74.DW的取值范圍是（）。A.-1WDWW0B.-1WDWW1C.-2WDWW2D.0WDWW475當DW二4時，說明（）。A不存在序列相關B不能判斷是否存在一階自相關C存在完全的正的一階自相關D存在完全的負的一階自相關

19、76根據20個觀測值估計的結果，一元線性回歸模型的DW二2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1,）。顯著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（A不存在一階自相關B存在正的一階自相關C存在負的一階自D無法確定77當模型存在序列相關現象時，適宜的參數估計方法是（）。A加權最小二乘法B間接最小二乘法C廣義差分法D工具變量法78.對于原模型y二b+bx+u,廣義差分模型是指（t01tt）。y1xA. =b+b建xt)zf(xt).f(xt)B. =bax+utittC. Ay=b+bax+aut01ttD. y-py=b(1-p)+b(x-px)+(u-pu)tt-101t

20、t-1tt-179采用一階差分模型一階線性自相關問題適用于下列哪種情況(u+=）。A.P0B.P1C.-1<P<0.0<P<180定某企業(yè)的生產決策是由模型S=b+bP+u描述的（其中S為產量，P為價格），又知：如果該企t01tttt業(yè)在t-1期生產過剩，經營人員會削減t期的產量。由此決斷上述模型存在（）。A異方差問題B序列相關問題C多重共線性問題D隨機解釋變量問題81根據一個n=30的樣本估計y=0+0x+e后計算得DW二1.4,已知在5%的置信度下,dl=1.35,du=1.49,t01tt則認為原模型（）。A存在正的一階自相關B存在負的一階自相關C不存在一階自相關

21、D無法判斷是否存在一階自相關82-于模型人=嚇葉t+et，以P表示°與e.之間的線性相關關系E2T）則下列明顯錯誤的是C.P=0,DW=2A.P二08DW=0.4B.P=-0.8,DW二-0.4=1,DW=083.同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數據列稱為（）。A橫截面數據B.時間序列數據C修勻數據D原始數據84 當模型存在嚴重的多重共線性時，OLS估計量將不具備（）A線性B無偏性C有效性D致性85 經驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的VIF（）。A.大于B.小于C.大于5D.小于586 .模型中引入實際上與解釋變量有關的變量，會導致參數的OLS估計量方差

22、（）A增大B減小C有偏D.非有效87 -對于模型yt=b0+b1X1t+b2X2t+Ut，與12=0相比，ri2=0-5時，估計量的方差將是原來的（）。A.1倍B.1.33倍C.1.8倍D.2倍88 如果方差膨脹因子VIF=10，則什么問題是嚴重的（）。A異方差問題B序列相關問題C多重共線性問題D解釋變量與隨機項的相關性89. 在多元線性回歸模型中,若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數接近于1,則表明模型中存在（）。A異方差B序列相關C多重共線性D高擬合優(yōu)度90. 存在嚴重的多重共線性時,參數估計的標準差（）。A變大B變小C無法估計D無窮大91. 完全多重共線性時,下列判斷不正確的是（）。A

23、參數無法估計B只能估計參數的線性組合C模型的擬合程度不能判斷D可以計算模型的擬合程度92設某地區(qū)消費函數y,二co+cJ+卩i中,消費支出不僅與收入x有關，而且與消費者的年齡構成有關，若將年齡構成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個層次。假設邊際消費傾向不變,則考慮上述構成因素的影響時,該消費函數引入虛擬變量的個數為（）A.1個B.2個C.3個D.4個優(yōu)質范文(）。93當質的因素引進經濟計量模型時，需要使用()A.外生變量B.前定變量C.內生變量D.虛擬變量94由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為A.系統(tǒng)變參數模型B系統(tǒng)模型C.變參數模型D.分段線

24、性回歸模型95假設回歸模型為y二a+Bx+卩，其中Xi為隨機變量，Xi與Ui相關則0的普通最小二乘估計量iii()A無偏且一致B.無偏但不一致C有偏但一致D.有偏且不一致96假定正確回歸模型為y二a+卩xi1普通最小二乘法估計量()A無偏且一致B.無偏但不一致97模型中引入一個無關的解釋變量(A.對模型參數估計量的性質不產生任何影響C.導致普通最小二乘估計量精度下降+B2X2i+巴，若遺漏了解釋變量X2,且X1、X2線性相關則卩1的C有偏但一致D.有偏且不一致)B導致普通最小二乘估計量有偏D導致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降(1東中部98 設消費函數y二a+aD+bx+u，其中虛擬變量D

25、=：口，如果統(tǒng)計檢驗表明a二0成立,t011tt0西部1則東中部的消費函數與西部的消費函數是()。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的99 虛擬變量()A.主要來代表質的因素，但在有些情況下可以用來代表數量因素B只能代表質的因素C只能代表數量因素D只能代表季節(jié)影響因素100 分段線性回歸模型的幾何圖形是()。A.平行線B.垂直線C光滑曲線D折線101 如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有m個特征的質的因素要引入虛擬變量數目為優(yōu)質范文A.mB.m-1C.m-2D.m+1102. 設某商品需求模型為y=b+bx+u，其中丫是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年t01

26、tt12個月份季節(jié)變動的影響，假設模型中引入了12個虛擬變量，則會產生的問題為（）。A異方差性B序列相關C不完全的多重共線性D完全的多重共線性103. 對于模型y=b+bx+u，為了考慮“地區(qū)”因素（北方、南方），引入2個虛擬變量形成截距變動模t01tt型，則會產生（）。A序列的完全相關B序列不完全相關C完全多重共線性D不完全多重共線性八1城鎮(zhèn)家庭104. 設消費函數為yi=ao+aiD+b0Xi+biDXi+Ui，其中虛擬變量°農村家庭，當統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農村家庭有一樣的消費行為（）。a豐ob豐oB.i，iC.a=ob主oD.i，i優(yōu)質范文105設無限分布

27、滯后模型為Y=a+BX+PX+BX+U，且該模型滿足Koyck變換的假定,t°t1t-12t-2t則長期影響系數為（）。A.冬B.i+°C.i|°D不確定106.對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關問題，就轉化為（）。A異方差問題B多重共線性問題C多余解釋變量D隨機解釋變量）。107 .在分布滯后模型Y=a+pX+PX+PX+u中，短期影響乘數為（t°t1t12t2t卩c卩AiB卩C°D卩1a11a°108 對于自適應預期模型，估計模型參數應采用（）。A普通最小二乘法B間接最小二乘法C二階段最小二乘法D工具變量法109 koyck

28、變換模型參數的普通最小二乘估計量是（）。A無偏且一致B有偏但一致C無偏但不一致D有偏且不一致110 下列屬于有限分布滯后模型的是（）。A.Y=a+PX+0Y+0Y+%B.Y二a+0X+0Y+0Y+0Y+ut0t1t12t2tt0t1t12t2ktktC.Y=a+0X+0X+0X+%D.Y=a+0X+0X+0X+0X+ut0t1t12t2tt0t1t12t2ktkt111 .消費函數模型C=400+0.5I+0.3I+0.1I，其中I為收入，則當期收入I對未來消費C的影ttt1t2tt+2響是：I增加一單位，C增加（）。tt+2A.0.5個單位B.0.3個單位C.0.1個單位D.0.9個單位11

29、2. 下面哪一個不是幾何分布滯后模型（）。A.koyck變換模型B自適應預期模型C局部調整模型D有限多項式滯后模型113. 有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數表示為滯后期i的有限多項式，從而克服了原分布滯后模型估計中的（）。A異方差問題B序列相關問題C多重共性問題D參數過多難估計問題114 分布滯后模型Y=a+0X+0X+0X+0X+u中，為了使模型的自由度達到30,必須擁t0t1t12t23t3t有多少年的觀測資料（）。A32B33C.34D.38115 如果聯(lián)立方程中某個結構方程包含了所有的變量，則這個方程為（）。A恰好識別B過度識別C不可識別D可以識別116 下面關

30、于簡化式模型的概念，不正確的是（）。A簡化式方程的解釋變量都是前定變量B簡化式參數反映解釋變量對被解釋的變量的總影響C簡化式參數是結構式參數的線性函數D簡化式模型的經濟含義不明確117 對聯(lián)立方程模型進行參數估計的方法可以分兩類，即：（）。A間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法C單方程估計法和二階段最小二乘法B單方程估計法和系統(tǒng)估計法D工具變量法和間接最小二乘法A直接影響B(tài)間接影響C前兩者之和D前兩者之差優(yōu)質范文118 在結構式模型中，其解釋變量（）。A.都是前定變量B都是內生變量C可以內生變量也可以是前定變量D.都是外生變量119如果某個結構式方程是過度識別的，則估計該方程參數的方法可用（）A二階段最

31、小二乘法B間接最小二乘法C廣義差分法D加權最小二乘法120當模型中第i個方程是不可識別的，則該模型是（）。A可識別的B不可識別的C過度識別D恰好識別121結構式模型中的每一個方程都稱為結構式方程，在結構方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是（）A外生變量B滯后變量C內生變量D外生變量和內生變量C=a+aY+ut01tIt<I=b+bY+bY+u中，外生變量是指（122在完備的結構式模型卩=C0+1；G2門2tJttttA.YtB.Y一t1C.ItD.G123.在完備的結構式模型C=a+aY+ut01t1tI=b+bY+bY+u中，t01t2t-12tY=C+I+Gtttt隨機方程是指（

32、）。A.方程1B.方程2C.方程3D.方程1和2124聯(lián)立方程模型中不屬于隨機方程的是（）。A行為方程B技術方程C制度方程D恒等式125. 結構式方程中的系數稱為（）。A短期影響乘數B長期影響乘數C結構式參數D簡化式參數126. 簡化式參數反映對應的解釋變量對被解釋變量的（）。127對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計量具備（）。A精確性B無偏性C真實性D致性名詞解釋1經濟變量2解釋變量3被解釋變量4內生變量5外生變量6滯后變量7前定變量8控制變量9管理定量模型10函數關系11相關關系12最小二乘法13高斯馬爾可夫定理14總變量（總離差平方和）15回歸變差（回歸平方和）16剩余變差（殘差平方和）17估計標準誤差18樣本