會(huì)員業(yè)務(wù)接口培訓(xùn)

1、會(huì)員業(yè)務(wù)接口培訓(xùn)會(huì)員業(yè)務(wù)接口培訓(xùn)中金所技術(shù)部業(yè)務(wù)接口簡(jiǎn)介l業(yè)務(wù)接口業(yè)務(wù)接口n 業(yè)務(wù)接口概述n 業(yè)務(wù)接口介紹n 風(fēng)險(xiǎn)管理n 應(yīng)用接入模式n 接口適應(yīng)性測(cè)試l業(yè)務(wù)接口概述業(yè)務(wù)接口概述接口系統(tǒng)業(yè)務(wù)接口對(duì)象Web接口系統(tǒng)結(jié)算接口開(kāi)戶接口交易會(huì)員交易結(jié)算會(huì)員全面結(jié)算會(huì)員特別結(jié)算會(huì)員外部系統(tǒng)接口系統(tǒng)參與人服務(wù)接口（PSIS）保證金監(jiān)控接口銀行電子出入金接口保證金存管銀行交易會(huì)員交易結(jié)算會(huì)員全面結(jié)算會(huì)與那特別結(jié)算會(huì)員保證金監(jiān)控中心l業(yè)務(wù)接口概述業(yè)務(wù)接口概述接口系統(tǒng)業(yè)務(wù)接口對(duì)象交易/行情接口系統(tǒng)交易接口行情接口交易會(huì)員交易結(jié)算會(huì)員全面結(jié)算會(huì)員特別結(jié)算會(huì)員行情商l業(yè)務(wù)接口概述業(yè)務(wù)接口概述l業(yè)務(wù)接口概述業(yè)務(wù)接口概

2、述-分層會(huì)員結(jié)構(gòu)分層會(huì)員結(jié)構(gòu)n 結(jié)算會(huì)員 特別結(jié)算會(huì)員 可以代理其他交易會(huì)員結(jié)算 全面結(jié)算會(huì)員 可以代理自己和其他交易會(huì)員結(jié)算 交易結(jié)算會(huì)員 可以代理自己結(jié)算n 交易會(huì)員 全面結(jié)算會(huì)員 交易結(jié)算會(huì)員 交易會(huì)員n 直接下單 交易會(huì)員向交易所申請(qǐng)鏈路，直接連到交易所進(jìn)行交易，交易會(huì)員的委托直接報(bào)送到交易所系統(tǒng)，交易所系統(tǒng)同時(shí)將該交易會(huì)員的委托和成交回報(bào)信息實(shí)時(shí)反饋給該交易會(huì)員所在的結(jié)算會(huì)員和交易會(huì)員自身席位。 n 間接下單 交易會(huì)員向結(jié)算會(huì)員申請(qǐng)鏈路，通過(guò)結(jié)算會(huì)員系統(tǒng)連到交易所進(jìn)行交易，交易會(huì)員的委托首先報(bào)送到結(jié)算會(huì)員系統(tǒng)，再由結(jié)算會(huì)員系統(tǒng)報(bào)送到交易所系統(tǒng)，交易所系統(tǒng)將該交易會(huì)員的委托和成交回報(bào)信

3、息實(shí)時(shí)反饋給該交易會(huì)員所在的結(jié)算會(huì)員。結(jié)算會(huì)員應(yīng)該負(fù)責(zé)將成交信息反饋給交易會(huì)員 l業(yè)務(wù)接口概述業(yè)務(wù)接口概述l業(yè)務(wù)接口業(yè)務(wù)接口n 業(yè)務(wù)接口概述n 業(yè)務(wù)接口介紹 交易接口 行情接口 結(jié)算接口 開(kāi)戶接口 PSIS接口n 風(fēng)險(xiǎn)管理n 應(yīng)用接入模式n 接口適應(yīng)性測(cè)試會(huì)員類型業(yè)務(wù)接口交易模式說(shuō)明交易會(huì)員交易結(jié)算會(huì)員全面結(jié)算會(huì)員特別結(jié)算會(huì)員交易接口直接下單直接接入交易所進(jìn)行交易間接下單通過(guò)結(jié)算會(huì)員進(jìn)行交易行情接口直接下單直接接入交易所獲得行情間接下單間接獲得行情交易結(jié)算會(huì)員全面結(jié)算會(huì)員特別結(jié)算會(huì)員結(jié)算接口直接結(jié)算交易所進(jìn)行結(jié)算代理結(jié)算和交易會(huì)員進(jìn)行結(jié)算交易會(huì)員結(jié)算接口代理結(jié)算和結(jié)算會(huì)員進(jìn)行結(jié)算全部會(huì)員開(kāi)戶接

4、口電子開(kāi)戶全部會(huì)員PSIS接口綜合接口綜合性接口l業(yè)務(wù)接口介紹業(yè)務(wù)接口介紹l業(yè)務(wù)接口業(yè)務(wù)接口n 業(yè)務(wù)接口概述n 業(yè)務(wù)接口介紹 交易接口 行情接口 結(jié)算接口 開(kāi)戶接口 PSIS接口n 風(fēng)險(xiǎn)管理n 應(yīng)用接入模式n 接口適應(yīng)性測(cè)試l交易接口交易接口-概述概述n 請(qǐng)求/應(yīng)答 交易請(qǐng)求 交易指令 撤銷指令 查詢請(qǐng)求 控制請(qǐng)求 登入、登出 風(fēng)險(xiǎn)控制n 私有流 委托回報(bào) 成交回報(bào)n 公共流 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 合約狀態(tài)l交易接口交易接口-接口模式接口模式n 報(bào)單價(jià)格條件 限價(jià)單 市價(jià)單n 開(kāi)平 開(kāi)倉(cāng) 平倉(cāng) 指令不區(qū)分平今平昨n 有效期 當(dāng)日有效 立即成交或撤銷n 成交量類型 任意數(shù)量n 觸發(fā)條件 立即l交易接口交易接

5、口-交易指令交易指令n 會(huì)員資金查詢n 合約查詢n 合約交易狀態(tài)查詢n 信用限額查詢n 行情查詢n 交易所公告查詢n 合約價(jià)位查詢n 報(bào)單查詢n 成交單查詢n 會(huì)員客戶查詢n 會(huì)員持倉(cāng)查詢l交易接口交易接口-查詢指令查詢指令l交易接口交易接口-私有流私有流n 成交回報(bào)n 報(bào)單回報(bào)n 重傳機(jī)制 重新傳輸 斷點(diǎn)續(xù)傳 快照模式l交易接口交易接口-公共流公共流n 合約狀態(tài)通知n 增加合約通知n 刪除合約通知n 公告通知n 重傳機(jī)制 重新傳輸 斷點(diǎn)續(xù)傳 快照模式l業(yè)務(wù)接口業(yè)務(wù)接口n 業(yè)務(wù)接口概述n 業(yè)務(wù)接口介紹 交易接口 行情接口 結(jié)算接口 開(kāi)戶接口 PSIS接口n 風(fēng)險(xiǎn)管理n 應(yīng)用接入模式n 接口適應(yīng)

6、性測(cè)試l行情接口行情接口l行情接口行情接口n 行情主題 最優(yōu)行情 深度行情n 行情API 登錄 訂閱 接收行情流n 重傳機(jī)制 全部重傳 斷點(diǎn)續(xù)傳 快照l(shuí)行情接口行情接口-分發(fā)分發(fā)n 行情商分發(fā)行情n 期貨公司內(nèi)部分發(fā)行情n 券商分發(fā)行情l業(yè)務(wù)接口業(yè)務(wù)接口n 業(yè)務(wù)接口概述n 業(yè)務(wù)接口介紹 交易接口 行情接口 結(jié)算接口 開(kāi)戶接口 PSIS接口n 風(fēng)險(xiǎn)管理n 應(yīng)用接入模式n 接口適應(yīng)性測(cè)試l結(jié)算接口結(jié)算接口l結(jié)算文件關(guān)系結(jié)算文件關(guān)系n 委托 當(dāng)日該會(huì)員全部的委托 當(dāng)日該會(huì)員下交易會(huì)員全部的委托n 成交 當(dāng)日該會(huì)員全部的成交 當(dāng)日該會(huì)員下交易會(huì)員全部的成交 強(qiáng)制減倉(cāng)的成交n 結(jié)算匯總 不包括交割 不包

7、括移倉(cāng)n 結(jié)算明細(xì) 不包括交割 不包括移倉(cāng)n 會(huì)員資金情況 包括交割 包括移倉(cāng)等n 交割持倉(cāng)表n 開(kāi)戶應(yīng)答n 結(jié)息明細(xì)n 移倉(cāng)明細(xì)l業(yè)務(wù)接口業(yè)務(wù)接口n 業(yè)務(wù)接口概述n 業(yè)務(wù)接口介紹 交易接口 行情接口 結(jié)算接口 開(kāi)戶接口 PSIS接口n 風(fēng)險(xiǎn)管理n 應(yīng)用接入模式n 接口適應(yīng)性測(cè)試l開(kāi)戶接口開(kāi)戶接口l開(kāi)戶接口開(kāi)戶接口n 開(kāi)戶請(qǐng)求 會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)開(kāi)戶 批量開(kāi)戶 PSIS開(kāi)戶請(qǐng)求n 開(kāi)戶結(jié)果 開(kāi)戶文件下發(fā) 結(jié)算會(huì)員開(kāi)戶文件 交易會(huì)員開(kāi)戶文件l業(yè)務(wù)接口業(yè)務(wù)接口n 業(yè)務(wù)接口概述n 業(yè)務(wù)接口介紹 交易接口 行情接口 結(jié)算接口 開(kāi)戶接口 PSIS接口n 風(fēng)險(xiǎn)管理n 應(yīng)用接入模式n 接口適應(yīng)性測(cè)試lPSIS接口

8、接口lPSIS接口接口n 電子化出入金n 電子化開(kāi)戶n 結(jié)算后業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)布n 通知及信息發(fā)布n 會(huì)員APIn 銀行網(wǎng)關(guān)n 會(huì)員網(wǎng)關(guān)n PSIS消息訂閱/發(fā)布接口l業(yè)務(wù)接口業(yè)務(wù)接口n 業(yè)務(wù)接口概述n 業(yè)務(wù)接口介紹n 風(fēng)險(xiǎn)管理n 應(yīng)用接入模式n 接口適應(yīng)性測(cè)試l風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制n 會(huì)員分層體系介紹n 交易所對(duì)會(huì)員的風(fēng)險(xiǎn)控制 控制委托權(quán)限 強(qiáng)平 強(qiáng)減n 結(jié)算會(huì)員對(duì)交易會(huì)員的風(fēng)險(xiǎn)控制 控制委托權(quán)限 強(qiáng)平l分層會(huì)員體系分層會(huì)員體系n 結(jié)算會(huì)員 特別結(jié)算會(huì)員 可以代理其他交易會(huì)員結(jié)算 全面結(jié)算會(huì)員 可以代理自己和其他交易會(huì)員結(jié)算 交易結(jié)算會(huì)員 可以代理自己結(jié)算n 交易會(huì)員 全面結(jié)算會(huì)員 交易結(jié)算會(huì)員 交易會(huì)員l交易所對(duì)會(huì)員的風(fēng)險(xiǎn)控制交易所對(duì)會(huì)員的風(fēng)險(xiǎn)控制n 風(fēng)險(xiǎn)控制辦法 保證金制度 價(jià)格限制 限倉(cāng)制度 大戶報(bào)告 強(qiáng)平制度 強(qiáng)減制度 結(jié)算擔(dān)保金 風(fēng)險(xiǎn)警示n 風(fēng)控手段 限制委托權(quán)限 強(qiáng)平 強(qiáng)減l結(jié)算會(huì)員對(duì)交易會(huì)員的風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)算會(huì)員對(duì)交易會(huì)員的風(fēng)險(xiǎn)控制n 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算依據(jù) 委托資料 成交資料 客戶資料n 風(fēng)險(xiǎn)控制手段 限制委托權(quán)限 設(shè)定開(kāi)倉(cāng)限額 強(qiáng)平l業(yè)務(wù)接口業(yè)務(wù)接口n 業(yè)務(wù)接口概述n 業(yè)務(wù)接口介紹n 風(fēng)險(xiǎn)管理n 應(yīng)用接入模式n 接