5chen企業(yè)制度與博弈

1、企業(yè)制度與博弈陳方英泰山學(xué)院旅游與資源環(huán)境學(xué)院第五章國(guó)王的故事王鼎鈞 隨緣破密魔鬼和天使國(guó)家有兩種人，一種善人，一種惡人 好人不知亡國(guó)恨無(wú)德必亡，唯德必危。不敬小人，等於玩虎。荀子國(guó)王是人生的一個(gè)角度“勇者必狠，智者必詐，謀者必忍?！惫芾淼哪康模翰粌H讓好人做善事，而且讓惡人做善事生命的意義“生命的意義就是上帝派遣一個(gè)靈魂到世上來(lái)受苦，然后死亡?？墒怯捎谶@個(gè)人的努力，他所受過(guò)的苦，后人不必再受?！?所羅門(mén)王的智慧 團(tuán)隊(duì)的力量一定大于個(gè)人嗎？赫維茨（1917-）馬斯金（1950-）邁爾森（1951-）2007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)機(jī)制設(shè)計(jì)理論The prize was awarded jointly t

2、o Leonid Hurwicz、Roger B. Myerson、Eric S. Maskin for their pioneering analysis of having laid the foundations of mechanism design theory博弈論簡(jiǎn)史諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)2007年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)?lì)C給了三位美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家：赫維茨(Hurwicz)、邁爾森(Myerson)和馬斯金(Maskin)，以表彰他們?yōu)闄C(jī)制設(shè)計(jì)理論奠定基礎(chǔ)。The prize was awarded jointly to Leonid Hurwicz、Roger B. Myerson、Eric S.

3、Maskin for their pioneering analysis of having laid the foundations of mechanism design theory（機(jī)制設(shè)計(jì)理論）（2007） 羅杰邁爾森（Roger B. Myerson， 1951-）博弈論大師 1951年出生于波士頓，美國(guó)國(guó)籍。他有兩名孩子，分別生于1983年及1985年。1976年邁爾森獲得哈佛大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)博士學(xué)位，其博士課題為“一種合作博弈理論（A Theory of Cooperative Games），對(duì)博弈論有深入的研究。自2007年以來(lái)任芝加哥大學(xué)教授。 邁爾森是個(gè)能讓抽象的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論變

4、得很實(shí)用的經(jīng)濟(jì)學(xué)家。他為美國(guó)解決了如加州電力危機(jī)等在內(nèi)的很多經(jīng)濟(jì)難題，在世界經(jīng)濟(jì)學(xué)屆赫赫有名。20世紀(jì) 80年代，美國(guó)加州的電力改革要打破電力壟斷的弊端，可是電力行業(yè)實(shí)行完全競(jìng)爭(zhēng)又不可能，最好的辦法是寡頭壟斷。邁爾森用“機(jī)制設(shè)計(jì)”理論，運(yùn)用博弈論很好地為加州電力改革設(shè)計(jì)了方案，這個(gè)方案運(yùn)行至今，效果良好。 此外，邁爾森還解決了美國(guó)醫(yī)學(xué)院的招生難題。美國(guó)醫(yī)生是高收入群體，但是醫(yī)學(xué)院大都是私立的。不控制醫(yī)學(xué)院學(xué)生人數(shù)，就不能保證醫(yī)生的質(zhì)量和高收入。美國(guó)政府把邁爾森的“機(jī)制設(shè)計(jì)”原理引入相關(guān)法律，從而限制了醫(yī)學(xué)院招生的數(shù)量。 邁爾森對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)讓美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家感嘆：可以因此而創(chuàng)立一門(mén)“經(jīng)濟(jì)工程學(xué)”

5、，把經(jīng)濟(jì)學(xué)變得同工程學(xué)一樣實(shí)用，一樣可以設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。 里奧尼德赫維茨(Leonid Hurwicz,1917-)機(jī)制設(shè)計(jì)理論最早提出者1917年出生于波蘭，猶太人，他是明尼蘇達(dá)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)名譽(yù)教授。20多年以來(lái)，一直被提名為經(jīng)濟(jì)學(xué)諾貝爾獎(jiǎng)候選人。他最重要的研究工作是開(kāi)創(chuàng)了機(jī)制設(shè)計(jì)理論。激勵(lì)或激勵(lì)兼容現(xiàn)在已經(jīng)成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)中一個(gè)核心的概念。主要著作有設(shè)計(jì)中的經(jīng)濟(jì)機(jī)制 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的缺陷與政府干預(yù) 等 機(jī)制設(shè)計(jì)理論上世紀(jì)70年代對(duì)經(jīng)濟(jì)機(jī)制理論做了開(kāi)創(chuàng)性研究。其研究對(duì)象大到對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)制度的一般均衡設(shè)計(jì)，小到某個(gè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的部分均衡設(shè)計(jì)。概括地說(shuō)，經(jīng)濟(jì)機(jī)制理論所討論的問(wèn)題是：對(duì)于任意給定的一個(gè)目標(biāo)，在自由選

6、擇、自愿交換的分散化決策條件下，能否并且怎樣設(shè)計(jì)一個(gè)經(jīng)濟(jì)機(jī)制（即制定什么樣的方式、法則、政策條令、資源配置等規(guī)則），使得經(jīng)濟(jì)活動(dòng)參與者的個(gè)人利益和設(shè)計(jì)者既定的目標(biāo)一致。赫維茲的經(jīng)濟(jì)機(jī)制理論包括信息理論和激勵(lì)理論，并用經(jīng)濟(jì)模型給出了令人信服的說(shuō)明。經(jīng)濟(jì)機(jī)制理論的模型由四部分組成：a.經(jīng)濟(jì)環(huán)境；b.自利行為描述；c.想要得到的社會(huì)目標(biāo)；d.配置機(jī)制（包括信息空間和配置規(guī)則）。赫維茲等人證明：沒(méi)有什么經(jīng)濟(jì)機(jī)制有比競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)機(jī)制更低的信息空間的維數(shù)，并且產(chǎn)生了帕累托有效配置。赫維茲在1972年又證明了著名的激勵(lì)相容“不可能性定理”：在經(jīng)濟(jì)社會(huì)成員數(shù)目有限的條件下，即使對(duì)于只有私人商品的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，不可能存

7、在任何經(jīng)濟(jì)機(jī)制，當(dāng)人們的行為按占優(yōu)策略決策時(shí)，它能執(zhí)行帕累托最優(yōu)配置。赫維茲的“真實(shí)顯示偏好”不可能性定理(Hurwitz, 1972)是一個(gè)類似結(jié)論。在個(gè)人經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，在參與性約束條件下（即導(dǎo)致的配置應(yīng)是個(gè)人理性的），不存在一個(gè)有效的分散化的經(jīng)濟(jì)機(jī)制（包括市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制），能夠?qū)е屡晾弁凶顑?yōu)配置，并使人們有動(dòng)力去顯示自己的真實(shí)信息，也就是說(shuō)，真實(shí)顯示偏好和資源的帕累托最優(yōu)配置是不可能同時(shí)達(dá)到的。因?yàn)椋绻粋€(gè)人愿意講真話，那就意味著講真話是他的占優(yōu)策略。因此，在機(jī)制設(shè)計(jì)中，要想得到能夠產(chǎn)生帕累托最優(yōu)配置的機(jī)制，很多時(shí)候必須必須放棄占優(yōu)均衡假設(shè)，即放棄每個(gè)人都講真話辦真事的假定。 埃里克馬斯金(

8、Eric S. Maskin，1950-)最受尊敬的經(jīng)濟(jì)學(xué)大師1950年出生于美國(guó)紐約。1976年獲得哈佛大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)博士學(xué)位。1985至2000年任哈佛大學(xué)教授。2003年出任世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。馬斯金現(xiàn)任普林斯頓高級(jí)研究所社會(huì)研究學(xué)院講座教授，普林斯頓高等研究院社會(huì)科學(xué)部主任，Maskin教授曾在哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)系任教16年，在麻省理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)系任教8年。也是普林斯頓大學(xué)訪問(wèn)教授。2004年受邀擔(dān)任武漢大學(xué)名譽(yù)教授。 埃里克馬斯金在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)最為基礎(chǔ)的領(lǐng)域里做出了卓越的貢獻(xiàn)，其中包括公共選擇理論、博弈論、激勵(lì)理論與信息理論以及機(jī)制設(shè)計(jì)。 1977年，馬斯金完成論文“納什均衡和福利最優(yōu)化”，但

9、該文時(shí)隔22年后于1999年才正式發(fā)表，并成為機(jī)制設(shè)計(jì)理論的里程碑。在該文中，埃里克馬斯金提出并證明了納什均衡實(shí)施的充分和必要條件，他在證明充分條件時(shí)所構(gòu)造的對(duì)策被稱為“馬斯金對(duì)策”，廣為流傳。 目前他主要的研究課題包括拍賣設(shè)計(jì)理論、調(diào)查聯(lián)盟的形成、比較不同的選舉制度，例如多數(shù)投票制、了解貨幣政策的作用、研究保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的利弊以及探究政府官員歸責(zé)制度等。 案例：小偷與門(mén)衛(wèi)的博弈這個(gè)例子是由94年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主塞爾頓教授在一次演講中提出來(lái)的。一小偷欲偷竊一個(gè)有守衛(wèi)看守的倉(cāng)庫(kù)，如果小偷偷竊時(shí)守衛(wèi)在睡覺(jué)，則小偷能得到價(jià)值為V的贓物，而小偷被抓后的效用為-w，守衛(wèi)睡覺(jué)而小偷未遭偷竊的效用為S，因遭

10、偷竊而得到的效用為-D，總的來(lái)講，小偷有兩種策略，“偷”、“不偷”，守衛(wèi)也有兩種，“睡覺(jué)”、“不睡覺(jué)”。下面是它的得益矩陣：中國(guó)小偷為什么猖獗？ 睡不睡偷不偷門(mén)衛(wèi)小偷V，-D0，00，S-P，0均衡點(diǎn)！均衡點(diǎn)！如何處罰小偷？如何激勵(lì)門(mén)衛(wèi)？中國(guó)小偷為什么猖獗？制度案例英國(guó)的犯人船不好的制度使活人變成死人，好的制度能使死人變成活人 空軍與降落傘不好的制度能使人感到山窮水盡，好的制度能使人感到柳暗花明 安利公司總裁與兒子不好的制度能使人事不關(guān)己、高高掛起，好的制度能使人肝膽相照、榮辱與共和尚分粥分粥啟示制度是保障一個(gè)企業(yè)正常運(yùn)行的軌道制度的形成是一個(gè)達(dá)成共識(shí)的過(guò)程制度的執(zhí)行是一個(gè)博弈的過(guò)程制度要在實(shí)

11、踐中不斷完善完善制度形成是一個(gè)公平展示的過(guò)程案例：智豬博弈（pigs game） 豬圈中有一頭大豬和一頭小豬，在豬圈的一端設(shè)有一個(gè)按鈕，每按一下，位于豬圈另一端的食槽中就會(huì)有10單位的豬食進(jìn)槽，但每按一下按鈕會(huì)耗去相當(dāng)于2單位豬食的成本。如果大豬先到食槽，則大豬吃到9單位食物，小豬僅能吃到1單位食物；如果兩豬同時(shí)到食槽，則大豬吃7單位，小豬吃3單位食物；如果小豬先到，大豬吃6單位而小豬吃4單位食物。那么，兩只豬各會(huì)采取什么策略？ 請(qǐng)用戰(zhàn)略式和擴(kuò)展式寫(xiě)出他們的表達(dá)方式。并說(shuō)明納什均衡點(diǎn)。智豬博弈新進(jìn)入者如何進(jìn)入市場(chǎng)？按鈕：飼料10，成本2；小豬按，大豬先到，得9；大小豬都按，同時(shí)到，大豬得7；大

12、豬按，小豬先到，大豬得6。重復(fù)剔除劣戰(zhàn)略法5，14，49，-10，0按鈕等待按鈕 等待智豬博弈如何發(fā)揮小豬的積極性？按鈕：飼料10，成本2；小豬按，大豬先到，得9；大小豬按，同時(shí)到,大豬得7；大豬按，小豬先到，大豬得6。假設(shè)大豬最多能吃10，小豬5減量一半方案增量一倍方案減量一半加移位方案，把食槽移到踏板的位置0.5，0.53，00，30，0按鈕等待按鈕 等待0.5,0.5 -2 33,-2 0,0按鈕 等待按鈕 等待10,5 10 ,510,5 0,0智豬博弈等案例啟示制度的公開(kāi)性制度的公平性制度的公正性誰(shuí)來(lái)制定制度誰(shuí)來(lái)執(zhí)行制度誰(shuí)來(lái)考核員工機(jī)制設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)機(jī)制設(shè)計(jì)理論是研究在自由選擇、自愿交換、

13、信息不完全及決策分散化的條件下，怎樣設(shè)計(jì)一套機(jī)制（規(guī)則或制度）來(lái)達(dá)到既定目標(biāo)。”大鍋飯“與體制改革薪酬機(jī)制設(shè)計(jì)不完全信息下企業(yè)利潤(rùn)情況如果市場(chǎng)大環(huán)境好，員工努力，利潤(rùn)：20000如果市場(chǎng)大環(huán)境好，員工不努力，利潤(rùn)：10000如果市場(chǎng)大環(huán)境不好，員工努力，利潤(rùn)：10000如果市場(chǎng)大環(huán)境不好，員工不努力，利潤(rùn)：5000假設(shè)市場(chǎng)大環(huán)境的好壞是外生隨機(jī)變量，市場(chǎng)大環(huán)境好和市場(chǎng)大環(huán)境不好的概率各位1/2。假設(shè)員工努力工作，則需要付出價(jià)值2000元的成本；如果員工不努力工作，只需要付出價(jià)值1000元的成本。如果企業(yè)老板采用”固定工資制“，即每個(gè)月給員工3000元工資，那么員工會(huì)選擇努力工作還是不努力工作呢

14、？如果員工選擇“努力”工作，那么企業(yè)員工的工資是3000元，因努力工作而付出的成本是2000元，企業(yè)員工的凈收益是1000元。如果員工選擇“不努力”工作，那么企業(yè)員工的工資仍然是3000元，因不努力工作而付出的成本是1000元，企業(yè)員工的凈收益是2000元。因此，如果企業(yè)老板采取“固定工資制”，那么企業(yè)員工的理性選擇是不努力工作，這顯然不是企業(yè)老板愿意看到的。因此，對(duì)企業(yè)老板來(lái)說(shuō)，“固定工資制”不是一個(gè)滿意的機(jī)制。方案一：如果企業(yè)利潤(rùn)小于等于10000元，則支付給員工工資2500元；如果企業(yè)利潤(rùn)大于10000元，則支付給員工工資5000元。在方案一的薪酬制度下，如果員工選擇“努力”工作，那么當(dāng)

15、市場(chǎng)情況好時(shí)，利潤(rùn)是20000元，老板支付的工資為5000元，員工因努力工作付出2000元的成本，那么員工的收益為3000元（=5000-2000）。當(dāng)市場(chǎng)情況不好時(shí)，利潤(rùn)是10000元，老板支付的工資為2500元，員工因努力工作付出2000元的成本，那么員工的收益為500元（=2500-2000）。由于市場(chǎng)大環(huán)境好和市場(chǎng)大環(huán)境不好的概率各為1/2，因此員工選擇“努力”工作的預(yù)期收益是：1/23000+1/2500=1750（元）“條件工資制”如果員工選擇“不努力”工作，那么當(dāng)市場(chǎng)情況好時(shí)，利潤(rùn)是10000元，老板支付的工資為2500元，員工不努力工作時(shí)，需付出1000元的成本，那么員工的收益

16、為1500元（=2500-1000）。當(dāng)市場(chǎng)情況不好時(shí)，利潤(rùn)是5000元，老板會(huì)支付的工資為2500元，員工不努力工作時(shí)，需付出1000元的成本，那么員工的收益為1500元（=2500-1000）。由于市場(chǎng)大環(huán)境好和市場(chǎng)大環(huán)境不好的概率各位1/2，因此員工選擇“不努力”工作的預(yù)期收益是：1/21500+1/21500=1500（元）因此，在“條件工資制”方案一的機(jī)制下，員工會(huì)選擇“努力”工作，這樣的薪酬制度達(dá)到了機(jī)制設(shè)計(jì)的目的。方案二：如果企業(yè)利潤(rùn)小于等于10000元，則支付給員工工資2500元；如果企業(yè)利潤(rùn)大于10000元，則支付給員工工資4000元。在“條件工資制”方案二下，如果員工選擇“

17、努力”工作，那么當(dāng)市場(chǎng)情況好時(shí)，利潤(rùn)是20000元，老板支付的工資為4000元，員工因努力工作付出2000元成本，那么員工的收益為2000元（=4000-2000）。當(dāng)市場(chǎng)情況不好時(shí)，利潤(rùn)是10000元，老板支付的工資為2500元，員工因努力工作付出2000元的成本，那么員工的收益為500元（=2500-2000）。由于市場(chǎng)大環(huán)境好和市場(chǎng)大環(huán)境不好的概率各位1/2，因此員工選擇“努力”工作的預(yù)期收益是：1/22000+1/2500=1250（元）“條件工資制”如果員工選擇“不努力”工作，那么當(dāng)市場(chǎng)情況好時(shí)，利潤(rùn)是10000元，老板支付的工資為2500元，員工不努力工作時(shí)需付出1000元的成本，

18、那么員工的收益為1500元（=2500-1000）。當(dāng)市場(chǎng)情況不好時(shí)，利潤(rùn)是5000元，老板支付的工資為2500元，員工不努力工作時(shí)需付出1000元的成本，那么員工的收益為1500元（=2500-1000）。由于市場(chǎng)大環(huán)境好和市場(chǎng)大環(huán)境不好的概率各位1/2，因此員工選擇“不努力”工作的預(yù)期收益是：1/21500+1/21500=1500（元）在“條件工資制”方案下，員工會(huì)選擇“不努力”工作。因此，當(dāng)機(jī)制設(shè)計(jì)合理時(shí)，能有效激發(fā)員工的工作熱情，選擇“努力”工作；當(dāng)機(jī)制設(shè)計(jì)不合理時(shí)，員工會(huì)選擇“不努力”工作。練習(xí)Dividing Money Two people have 10$ to divide

19、 between themselves. They use the following procedure. Each person names a number of dollars, at most to 10. If the sum of the amount of money that the people name is at most 10, then each person receives the amount of money she named. If the sum of the amounts that the people name exceeds 10 and the amounts names are different, then the person who named the smaller amount receives that amount and other person receivers the remaining m