經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè) 與分析XXXX0925第九章非競(jìng)爭(zhēng)決策ppt課件

1、9 風(fēng)險(xiǎn)型決策方法 9.1 風(fēng)險(xiǎn)型決策的根本問題9.2 不同規(guī)范的決策方法 9.3 決策樹 9.4 風(fēng)險(xiǎn)決策的敏感性分析9.5 完全信息價(jià)值 9.6 成效概率決策方法9.7 延續(xù)型變量的風(fēng)險(xiǎn)型決策方法回總目錄.9.1 風(fēng)險(xiǎn)型決策的根本問題 概念：根據(jù)預(yù)測(cè)各種事件能夠發(fā)生的先驗(yàn)概率，然后再采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。 先驗(yàn)概率的概念：根據(jù)過去閱歷或客觀判別而構(gòu)成的對(duì)各自然形狀的風(fēng)險(xiǎn)程度的測(cè)算值。簡(jiǎn)言之，原始的概率就稱為先驗(yàn)概率。 一、風(fēng)險(xiǎn)型決策的概念回總目錄回本章目錄. 二、損益矩陣可行方案；自然形狀及其發(fā)生的概率；各種行動(dòng)方案的能夠結(jié)果。損益矩陣普通由三部分組成： 把以上三部分內(nèi)容

2、在一個(gè)表上表現(xiàn)出來，該表就稱為損益矩陣表?；乜偰夸浕乇菊履夸?可行方案自然形狀先驗(yàn)概率損益值損益矩陣表回總目錄回本章目錄.9.2 不同規(guī)范的決策方法 常用的方法有： 以期望值為規(guī)范的決策方法；以等概率合理性為規(guī)范的決策方法；以最大能夠性為規(guī)范的決策方法 ?；乜偰夸浕乇菊履夸?一、以期望值為規(guī)范的決策方法 方法簡(jiǎn)述：以收益和損失矩陣為根據(jù)，分別計(jì)算各可行方案的期望值，選擇其中期望收益值最大或期望損失值最小的方案作為最優(yōu)方案?；乜偰夸浕乇菊履夸?其計(jì)算公式為：其中， 表示第 個(gè)方案的期望值； 表示 采取第 個(gè)方案，出現(xiàn)第 種形狀時(shí)的損益值； 表示第 j 種形狀時(shí)的損益值； 表示第 j 種形狀發(fā)生的

3、概率，總共能夠出現(xiàn)m種形狀?；乜偰夸浕乇菊履夸? 二、以等概率合理性為規(guī)范的決策方法 方法簡(jiǎn)述：由于各種自然形狀出現(xiàn)的概率無法預(yù)測(cè)，因此假定幾種自然形狀的概率相等，然后求出各方案的期望損益值，最后選擇收益值最大或期望損失值最小的方案作為最優(yōu)決策方案?；乜偰夸浕乇菊履夸? 三、以最大能夠性為規(guī)范的決策方法 方法簡(jiǎn)述：此方法是以一次實(shí)驗(yàn)中事件出現(xiàn)的能夠性大小作為選擇方案的規(guī)范，而不是思索其經(jīng)濟(jì)的結(jié)果。 回總目錄回本章目錄. 四、各種方法的適用場(chǎng)所1概率的出現(xiàn)具有明顯的客觀性質(zhì)， 而且比較穩(wěn)定； 2決策不是處理一次性問題，而是 處理多次反復(fù)的問題； 3決策的結(jié)果不會(huì)對(duì)決策者帶來嚴(yán) 重的后果。1、以期

4、望值為規(guī)范的決策方法普通適用于 幾種情況： 回總目錄回本章目錄. 2、以等概率合理性為規(guī)范的決策方 法適用于各種自然形狀出現(xiàn)的概率無 法得到的情況。 3、以最大能夠性為規(guī)范的決策方法適用 于各種自然形狀中其中某一形狀的概 率顯著地高于其它方案所出現(xiàn)的概率， 而期望值又相差不大的情況?；乜偰夸浕乇菊履夸?9.3 決 策 樹 概念：決策樹是對(duì)決策局面的一種圖解。它是把各種備選方案、能夠出現(xiàn)的自然形狀及各種損益值簡(jiǎn)明地繪制在一張圖表上。用決策樹可以使決策問題籠統(tǒng)化。 一、決策樹的意義回總目錄回本章目錄. 決策樹的意義：決策樹便于管理人員審度決策局面，分析決策過程，尤其對(duì)那些缺乏所需數(shù)學(xué)知識(shí)從而不能勝

5、任運(yùn)算的管理人員。 決策樹決策法：就是按一定的方法繪制好決策樹，然后用反推決策樹方式進(jìn)展分析，最后選定合理的最正確方案。回總目錄回本章目錄. 1、繪出決策點(diǎn)和方案枝，在方案枝上標(biāo) 出對(duì)應(yīng)的備選方案； 2、繪出時(shí)機(jī)點(diǎn)和概率枝，在概率枝上標(biāo) 出對(duì)應(yīng)的自然形狀出現(xiàn)的概率值； 3、在概率枝的末端標(biāo)出對(duì)應(yīng)的損益值， 這樣就得出一個(gè)完好的決策樹。 二、決策樹的制造步驟回總目錄回本章目錄.決策樹圖 d1d2dm回總目錄回本章目錄.9.4 風(fēng)險(xiǎn)決策的敏感性分析 敏感性分析的概念：在決策過程中，自然形狀出現(xiàn)的概率值變化會(huì)對(duì)最優(yōu)方案的選擇存在影響。概率值變化到什么程度才引起方案的變化，這一臨界點(diǎn)的概率稱為轉(zhuǎn)機(jī)概率

6、。對(duì)決策問題做出這種分析，就叫做敏感性分析，或者叫做靈敏度分析。 回總目錄回本章目錄. 敏感性分析的步驟： 1、求出在堅(jiān)持最優(yōu)方案穩(wěn)定的前提下，自 然形狀出現(xiàn)概率所變動(dòng)的允許范圍； 2、衡量用以預(yù)測(cè)和估算這些自然形狀概率的方 法，其精度能否能保證所得概率值在此允許 的誤差范圍內(nèi)變動(dòng)； 3、判別所做決策的可靠性。回總目錄回本章目錄.9.5 完全信息價(jià)值 完全信息的概念：指對(duì)決策問題做出某一詳細(xì)決策行動(dòng)時(shí)所出現(xiàn)的自然形狀及其概率，能提供完全確切、一定的情報(bào)。也稱完全情報(bào)。 完全信息價(jià)值的概念：等于利用完全情報(bào)進(jìn)展決策所得到的期望值減去沒有這種情報(bào)而選出的最優(yōu)方案的期望值。它代表我們應(yīng)該為這種情報(bào)而

7、付出的代價(jià)的上限。 回總目錄回本章目錄. 1、經(jīng)過計(jì)算信息價(jià)值，可以判別出所做 決策方案的期望利潤(rùn)值隨信息量添加 而添加的程度。 2、經(jīng)過計(jì)算信息價(jià)值，可使決策者在重 大問題的決策中，可以明確回答對(duì)于 獲取某些自然形狀信息付出的代價(jià)是 否值得的問題。 完全信息價(jià)值的意義： 回總目錄回本章目錄.9.6 成效概率決策方法 成效概率決策方法是以期望成效值作為決策規(guī)范的一種決策方法。 成效概率決策方法的概念：回總目錄回本章目錄. 一、成效的含義 含義：決策人對(duì)于期望收益和損失的獨(dú)特興趣、感受和取舍反響就叫做成效。成效代表著決策人對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度，也是決策人膽略的一種反映。成效可以經(jīng)過計(jì)算成效值和繪制成效

8、曲線的方法來衡量。回總目錄回本章目錄. 二、成效曲線 含義：用橫坐標(biāo)代表?yè)p益值，縱坐標(biāo)代表成效值，把決策者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的變化關(guān)系繪出一條曲線，就稱為決策人的成效曲線。 回總目錄回本章目錄. 三、成效曲線的類型三種類型 1、上凸曲線。代表了保守型決策人。他們對(duì) 于利益反響比較緩慢，而對(duì)損失比較敏感。 大部分人的決策行為均屬于保守型。 2、下凸曲線。代表了進(jìn)取型決策人。他們對(duì) 于損失反響緩慢，而對(duì)利益反響比較敏感。 3、直線。代表了中間型決策人。他們以為損 益值的成效值大小與期望損益值本身的大 小成正比，此類決策人完全根據(jù)期望損益 值的高低選擇方案。回總目錄回本章目錄.成效曲線的類型圖：損益值成效值

9、1.0-+回總目錄回本章目錄.9.7 延續(xù)型變量的風(fēng)險(xiǎn)型決策方法 延續(xù)性變量的風(fēng)險(xiǎn)型決策方法是處理延續(xù)型變量，或者雖然是離散型變量，但能夠出現(xiàn)的形狀數(shù)量很大的決策問題的方法。延續(xù)性變量的風(fēng)險(xiǎn)型決策方法可以運(yùn)用邊沿分析法和規(guī)范正態(tài)概率分布等進(jìn)展決策。 回總目錄回本章目錄.一、幾個(gè)概念 邊沿利潤(rùn)：指存有并賣出一追加單位產(chǎn)品所得到的利潤(rùn)值。 期望邊沿利潤(rùn)：是邊沿利潤(rùn)乘以其中的追加產(chǎn)品能被賣出的概率。 邊沿?fù)p失：指由于存有一追加單位產(chǎn)品而賣不出去所呵斥的損失值。 期望邊沿?fù)p失：是邊沿?fù)p失乘以其中的追加產(chǎn)品賣不出去的概率?；乜偰夸浕乇菊履夸? 邊沿分析法：令期望邊沿利潤(rùn)等于期望邊沿?fù)p失，求出轉(zhuǎn)機(jī)概率，根

10、據(jù)轉(zhuǎn)機(jī)概率對(duì)應(yīng)結(jié)果進(jìn)展決策。 二、邊沿分析法的運(yùn)用回總目錄回本章目錄. 設(shè)有一消費(fèi)銷售問題的風(fēng)險(xiǎn)型決策，假設(shè)滿足 以下兩個(gè)條件，即： 1、該決策問題的自然形狀市場(chǎng)需求量為 一延續(xù)型的隨機(jī)變量 ，其概率密度 為 ； 2、備選方案 分別表示消費(fèi)或存有 數(shù)量為 單位的某種產(chǎn)品或商品。 三、運(yùn)用規(guī)范正態(tài)概率分布進(jìn)展決策 回總目錄回本章目錄. 那么，該風(fēng)險(xiǎn)型決策獲得最大期望利潤(rùn)值的方案 ，其所代表消費(fèi)存有的單位產(chǎn)品數(shù)量 最正確方案由下式?jīng)Q議： 其中： 為邊沿利潤(rùn)值，即消費(fèi)并賣出一追加單位產(chǎn)品所獲得的利潤(rùn)值； 為邊沿?fù)p失值，即存有一追加單位產(chǎn)品而賣不出去所呵斥的損失值?；乜偰夸浕乇菊履夸?10 不確定型決

11、策方法 10.1 “好中求好決策方法10.2 “壞中求好決策方法10.3 系數(shù)決策方法10.4 “最小的最大懊悔值決策方法10.5 各種決策方法的比較和選擇回總目錄. 不確定型決策的概念： 當(dāng)決策者只能掌握能夠出現(xiàn)的各種形狀，而各種形狀發(fā)生的概率無從可知。這類決策就是不確定型決策，或叫概率未知情況下的決策。 不確定型決策與風(fēng)險(xiǎn)型決策方法的區(qū)別： 風(fēng)險(xiǎn)型決策方法從合理行為假設(shè)出發(fā)，有嚴(yán)厲的推理和論證。 不確定型決策方法是人為制定的原那么，帶有某種程度上的客觀隨意性。 回總目錄回本章目錄. “好中求好的決策方法；“壞中求好的決策方法； 系數(shù)決策方法；“最小的最大懊悔值決策方法； 等概率決策方法。

12、不確定型決策的方法普通有： 回總目錄回本章目錄.10.1 “好中求好決策方法 一、概念及其決策方法步驟 概念：“好中求好決策準(zhǔn)那么，又叫樂觀決策準(zhǔn)那么，或稱“最大最大決策準(zhǔn)那么，這種決策準(zhǔn)那么就是充分思索能夠出現(xiàn)的最大利益，在各最大利益中選取最大者，將其對(duì)應(yīng)的方案作為最優(yōu)方案?；乜偰夸浕乇菊履夸?“好中求好決策方法的普通步驟為： 1確定各種可行方案； 2確定決策問題將面臨的各種自然形狀。 3將各種方案在各種自然形狀下的損益值列 于決策矩陣表中。 回總目錄回本章目錄. 設(shè)某一決策問題有 個(gè)行動(dòng)方案 , 個(gè)自然形狀 ，損益值 那么“好中求好的決策矩陣表為： 回總目錄回本章目錄. “好中求好的決策矩

13、陣表 行動(dòng)方案自然形狀損益值決 策回總目錄回本章目錄. 4求出每一方案在各自然形狀下的最大 損益值： 將其填寫在決策矩陣表的最后一列?；乜偰夸浕乇菊履夸? 5取 中的最大值 所對(duì)應(yīng)的方案 為最正確決策方案。如 果斷策矩陣表是損失矩陣，那么應(yīng)采取 “最小最小決策準(zhǔn)那么，即取 中 的最小值 所對(duì)應(yīng)的方案 為最正確決策方案?；乜偰夸浕乇菊履夸?10.2 “壞中求好決策方法 概念：“壞中求好決策準(zhǔn)那么，又叫“小中取大準(zhǔn)那么，或稱悲觀決策準(zhǔn)那么，這種決策準(zhǔn)那么就是充分思索能夠出現(xiàn)的最壞情況，從每個(gè)方案的最壞結(jié)果中選擇一個(gè)最正確值，將其對(duì)應(yīng)的方案作為最優(yōu)方案。 回總目錄回本章目錄. 設(shè)有一非確定型決策，備

14、選方案為自然形狀有 種其出現(xiàn)概率未知，損益值為 假設(shè) 表示采取行動(dòng)方案 時(shí)的最小收益，即：那么滿足：的方案 就是“壞中求好決策的最優(yōu)方案。 回總目錄回本章目錄. 假設(shè)決策矩陣為損失矩陣，那么應(yīng)采取最大最小的方法，這時(shí) 表示取行動(dòng)方案 時(shí)的最大損失值，即 那么滿足 的方案 就是“最大最小決策的最優(yōu)方案。 回總目錄回本章目錄.10.3 系數(shù)決策方法 概念： 系數(shù)決策準(zhǔn)那么，是對(duì)“壞中求好和“好中求好決策準(zhǔn)那么進(jìn)展折衷的一種決策準(zhǔn)那么。 系數(shù)依決策者認(rèn)定情況是樂觀還是悲觀而取不同的值。假設(shè) =1，那么認(rèn)定情況完全樂觀； =0，那么認(rèn)定情況完全悲觀；普通情況下，那么0 1?；乜偰夸浕乇菊履夸? 設(shè)有一

15、非確定型決策，備選方案為自然形狀有 種其出現(xiàn)概率未知，損益值為 假設(shè)令：其中， 那么滿足：的方案 就是 系數(shù)決策的最優(yōu)方案。 系數(shù)決策方法的決策公式如下：回總目錄回本章目錄. 假設(shè)所討論的決策問題屬于損失矩陣，那么：回總目錄回本章目錄.10.4 “最小的最大懊悔值決策方法 懊悔值的概念： 是所選方案的收益值與該形狀下真正的最優(yōu)方案的收益值之差。 “最小的最大懊悔值決策方法的根本原理： 是決策者先計(jì)算出各方案在不同自然形狀下的懊悔值，然后分別找出各方案對(duì)應(yīng)不同自然形狀下的懊悔值中最大值，最后從這些最大懊悔值中找出最小的最大懊悔值，將其對(duì)應(yīng)的方案作為最優(yōu)方案。回總目錄回本章目錄. 設(shè)有一不確定型決

16、策，備選方案為自然形狀為 損益值為 在 形狀下，必有一個(gè)方案的收益值最大，這個(gè)最大收益值可表示為：那么在這一形狀下各方案的懊悔值為：回總目錄回本章目錄. 在另一種自然形狀下，各備選方案又都分別有一個(gè)懊悔值。n種自然形狀，那么有n種懊悔值。某一方案di的n種懊悔值中的最大者，叫做該方案的最大懊悔值。回總目錄回本章目錄. 對(duì)每一個(gè)方案來說，都各有一個(gè)這樣的最大懊悔值，故 個(gè)方案就共有 個(gè)最大懊悔值。 個(gè)最大懊悔值中的最小者，即: 其對(duì)應(yīng)的方案，就是“最小的最大懊悔值決策的最優(yōu)方案。 假設(shè)用 表示 方案中的最大懊悔值，那么:回總目錄回本章目錄.10.5 各種決策方法的比較和選擇 一、各種決策方法的比

17、較 實(shí)踐任務(wù)中采用哪一種決策方法有相當(dāng)程度的客觀隨意性?；乜偰夸浕乇菊履夸? “壞中求好決策方法主要由那些比較保守穩(wěn)妥 并害怕承當(dāng)較大風(fēng)險(xiǎn)的決策者所采用；“好中求好決策方法主要是由那些對(duì)有利 情況的估計(jì)比較有自信心的決策者所采用； 系數(shù)決策方法主要由那些對(duì)情勢(shì)判別既不樂 觀也不太悲觀的決策者所采用；“最小的最大懊悔值決策方法主要由那些對(duì)決 策失誤的后果看得較重的決策者所采用?；乜偰夸浕乇菊履夸? 二、各種決策方法運(yùn)用時(shí)的選擇 對(duì)于同一決策問題，采用不同決策方法可以得出不同的決策方案，實(shí)際上也不能證明對(duì)于處理不確定型問題應(yīng)采取何種評(píng)選規(guī)范，但這并不闡明在處理不確定型決策問題時(shí)可以恣意選擇決策準(zhǔn)那

18、么，而應(yīng)該根據(jù)實(shí)踐情況，選擇適宜的決策方案?；乜偰夸浕乇菊履夸? 例 1 某錄像機(jī)廠建立問題有如下?lián)p益值表: 例題分析 決策 方案自然狀態(tài) 銷路好S1銷路差S2建設(shè)大型工廠建設(shè)中型工廠建設(shè)小型工廠200150100-202060單位：萬元回總目錄回本章目錄.1按“好中求好決策方法選擇一決策方案。 要求：2按“壞中求好決策方法選擇一決策方案。3按 系數(shù)決策方法選擇一決策方案。4按“最小的最大懊悔值決策方法選擇一決 策方案。回總目錄回本章目錄. 解答： 這是一個(gè)不確定型決策問題。 1按“好中求好決策方法決策。首先求每一方案在各自然形狀下的最大收益值： 在各最大收益中再選取最大，最大值為200，對(duì)應(yīng)的為第一方案，因此“好中求好決策方法結(jié)果是第一方案為最優(yōu)方案。回總目錄回本章目錄.2按“壞中求好決策方法決策。首先求每一方案在各自然形狀下的最小收益值： 在各最小收益中選取最大，最大值為60，對(duì)應(yīng)的為第三方案，因此“壞中求好決策方法結(jié)果是第三方案為最優(yōu)方案。回總目錄回本章目錄.3按 系數(shù)決策方法決策。回總目錄回本章目錄.假設(shè)第一方案有最大收益，由