時間序列分析實驗報告

1、時間序列分析實驗報告時間序列分析實驗報告25/25時間序列分析實驗報告時間序列分析課程實驗報告時間序列分析課程實驗報告項目名稱：非安穩(wěn)序列確立性分析組員姓名：李菲指導教師：牛憲華完成日期：2013年4月20日_一、上機練習（P124）擬合線性趨向12.7914.0212.9218.2721.2218.8125.7326.2726.7528.7331.7133.95程序：dataxiti1;inputx;t=_n_;cards;12.7914.0212.9218.2721.2218.8125.7326.2726.7528.7331.7133.95;procgplotdata=xiti1;plot

2、x*t;symbolc=redv=stari=join;run;procautoregdata=xiti1;modelx=t;outputpredicted=xhatout=out;run;procgplotdata=out;plotx*t=1xhat*t=2/overlay;_symbol2c=greenv=stari=join;run;運轉(zhuǎn)結(jié)果：分析：上圖為該序列的時序圖，可以看出其擁有明顯的線性遞加趨向，故使用線性模型進行擬合：xt=a+bt+It,t=1,2,3,12分析：上圖為擬合模型的參數(shù)預計值，此中a=9.7086,b=1.9829，它們的檢驗P值均小于0.0001，_即小于明顯

3、性水平0.05，拒絕原假設，故其參數(shù)均明顯。從而所擬合模型為：xt=9.7086+1.9829t.分析：上圖中綠色的線段為線性趨向擬合線，可以看出其與原數(shù)據(jù)基本吻合。擬合非線性趨向1.857.4814.2923.0237.4274.27140.72265.81528.231040.272064.254113.738212.2116405.95程序：dataxiti2;inputx;t=_n_;cards;1.857.4814.2923.0237.4274.27140.72265.81528.231040.272064.254113.738212.2116405.95_;procgplotdat

4、a=xiti2;plotx*t;symbolc=redv=stari=none;run;procnlinmethod=gauss;modelx=a*bt;parametersa=0.1b=1.1;der.a=bt;der.b=a*t*b(t-1);outputpredicted=xhout=out;run;procgplotdata=out;plotx*t=1xh*t=2/overlay;symbol2c=greenv=nonei=join;run;運轉(zhuǎn)結(jié)果：_分析：上圖為該時間序列的時序圖，可以很明顯的看出其基本是呈指數(shù)函數(shù)趨向慢慢遞加的，故我們可以選擇指數(shù)型模型進行非線性擬合：xt=abt

5、+It,t=1,2,3,12分析：由上圖可得該擬合模型為：xt=1.0309*1.9958t+It_分析：圖中的紅色星號為原序列值，綠色的曲線為擬合后的擬合曲線，可以看出原序列值與擬合值基本上是重合的，故該擬合成效是很好的。3.X11過程4077741778431604589741947440614437847237433154339644843468354283343548446374710742552435264503947940437404500746667493254487846234470555031846354472604888352605485275023751592551525

6、045152294546335880253990554775785061978_程序：dataxiti3;inputx;t=intnx(quarter,1jan1978d,_n_-1);formattyyq4.;cards;40777417784316045897419474406144378472374331543396448434683542833435484463747107425524352645039479404374045007466674932544878462344705550318463544726048883526054852750237515925515250451522

7、94546335880253990554775785061978;procgplotdata=xiti3;plotx*t;symbolc=redv=stari=join;run;_procx11data=xiti3;quarterlydate=t;varx;outputout=outb1=xd10=seasond11=adjustedd12=trendd13=irr;dataout;setout;estimate=trend*season/100;procgplotdata=out;plotx*t=1estimate*t=2/overlay;plotadjusted*t=1trend*t=1i

8、rr*t=1;symbol1c=redi=joinv=star;symbol2c=blacki=nonev=star;run;運轉(zhuǎn)結(jié)果：_分析：上圖為該序列的時序圖，可以很明顯的看出其擁有長遠增加趨向，且擁有季節(jié)顛簸，故我們用X-11過程進行擬合。分析：上圖為季節(jié)調(diào)整后的序列值時序圖。_分析：上圖為趨向擬合值序列時序圖。分析：上圖為不規(guī)則顛簸值的時序圖。_分析：上圖中的紅色線段為原序列值，黑色星星為擬合值，可以由圖中看出該擬合值與原序列值基本上是重合的，故該擬合成效很好。4.Forecost過程程序：dataxiti4;inputx;t=1949+_n_-1;cards;40777417784

9、31604589741947440614437847237433154339644843468354283343548446374710742552435264503947940_437404500746667493254487846234470555031846354472604888352605485275023751592551525045152294546335880253990554775785061978;procgplotdata=xiti4;plotx*t;symbolc=redv=stari=join;run;procforecastdata=xiti4method=step

10、artrend=2lead=5out=outoutfulloutest=est;idt;varx;run;procgplotdata=out;plotx*t=_type_/href=2008;symbol1i=joinv=starc=black;symbol2i=joinv=nonec=green;symbol3i=joinv=nonec=red;symbol4i=joinv=nonec=red;run;_分析：由該序列的時序圖可知，其擁有長遠趨向,且含有季節(jié)效應，趨向特色基本為線性趨勢，即trend=2.分析：由上表可以很明顯的看到每一年的與序列值、展望值，還有展望的后邊六期展望值的95%置

11、信區(qū)間。_分析：此表為展望過程中相關參數(shù)及擬合成效，可以看到RSQUARE=0.9574111，擬合成效很好。_分析：上圖為展望成效圖，此中綠色的線段表示展望值，紅色的代表展望的5期值的95%置信區(qū)間，黑色的為原序列，可以看出其展望成效很好。二、課后習題7.某地區(qū)1962-1970年均勻每頭奶牛的月度產(chǎn)奶量數(shù)據(jù)(單位：磅)詳盡數(shù)據(jù)詳見書P1235895616406567276976405995685775535826005666536737427166606175835875655986286186887057707366786396046115946346586227097227827567

12、02653615521602635677635736755811798735697661667645688713667762784837817767722681687660698717696775796858826783740701706677711734690785805871845801764725723690734750707807824886859819783740747711751（1）繪制該序列的時序圖，直觀觀察該序列的特色。程序：datalianxi1;inputx;t=intnx(month,1jan1962d,_n_-1);formattdate.;cards;5895616

13、40656727697640599568577553582600566653673742716660617583587565598_628618688705770736678639604611594634658622709722782756702653615521602635677635736755811798735697661667645688713667762784837817767722681687660698717696775796858826783740701706677711734690785805871845801764725723690734750707807824886859

14、819783740747711751;procgplotdata=lianxi1;plotx*t;symbolc=redv=stari=join;run;分析：由上圖的時序圖可以很明顯的看出該序列擁有長遠的增加趨向，且擁有明顯的季節(jié)效應。_2）使用要素分解方法，擬合該序列的發(fā)展，并展望下一年該地區(qū)奶牛的月度產(chǎn)奶量。程序：procforecastdata=lianxi1method=stepartrend=2lead=12out=outoutfulloutest=est;idt;varx;run;dataout;setout;t=intnx(month,1jan1962d,_n_-1);proc

15、gplotdata=out;plotx*t=_type_;symbol1i=joinv=starc=black;symbol2i=joinv=nonec=green;symbol3i=joinv=nonec=red;symbol4i=joinv=nonec=red;run;_分析：上圖綠色的為擬合趨向圖，后邊的12個月就為所展望的1年的奶牛產(chǎn)奶量，上下兩條紅色的線為95%執(zhí)行區(qū)間，黑色的為原序列時序圖，故可以看出該擬合趨向和原序列基本重合，故后邊的展望結(jié)果也比較可信。3）使用X-11方法，確立該序列的趨向。程序：procx11data=lianxi1;monthlydate=t;varx;ou

16、tputout=outb1=xd10=seasond11=adjustedd12=trendd13=irr;dataout;setout;estimate=trend*season/100;procgplotdata=out;_plotx*t=1estimate*t=2/overlay;plotadjusted*t=1trend*t=1irr*t=1;symbol1c=redi=joinv=star;symbol2c=blacki=joinv=star;run;分析：上圖中，紅色的代表原序列，黑色的代表擬合的序列，可以看出除了在66年1月份左右有一點差別外，其他的基本上都與原序列重合，故該擬合

17、成效很好。8.某城市1980年1月至1995年8月每個月屠宰生豬數(shù)目（單位：頭）（數(shù)據(jù)詳見書P123）選擇合適地模型擬合該序列的發(fā)展，并展望1995年9月至1997年9月該城市生豬屠宰數(shù)量。datalianxi2;inputx;t=intnx(month,1jan1980d,_n_-1);formattdate.;_cards;763787194733873964281050849574111064710033194133103055905951014577688981291916439622810273610026410349197027952409168010125910956476892

18、857739521093771982029792210030694089102680779199356111703281225883571061759192210411410995997880105386964799758010949011019190974989811071889417711509711369611453212011093607110925103312120184103069103351111331106161111590994471019878533386970100561895468926582719794987484673819770297844686978758786

19、957175722641827735763292593807833272381559716975085472701337912585805817788685269069795568817466698722587344576131860827544373969781397864666269737768003470694818237564075540822297534577034785897976975982780747758884100979668905193503847477453191900816358979781022782657727185043954187956810328395770912971012441145251011399386695171100183103926102643108387970779090190336887328375999267732927894394399929379013091055106062103560104075101783937911023138241383534109011964991024301030029181599067110067101599976461049308890589936