實(shí)驗(yàn)八-內(nèi)生解釋變量問題演示教學(xué)

1、實(shí)驗(yàn)八-內(nèi)生解釋變量問題實(shí)驗(yàn)八 內(nèi)生解釋變量問題實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆展ぞ咦兞糠?、兩階段最小二乘法的使用以及內(nèi)生性檢驗(yàn)與過度識(shí)別約束檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】利用美國(guó)各州的數(shù)據(jù)為樣本觀測(cè)值，建立香煙需求模型（見教材 138 頁(yè)例 4.3.4）實(shí)驗(yàn)步驟】表 4.3.1 1995年美國(guó) 48 個(gè)州人均香煙消費(fèi)、收入與對(duì)香煙的課稅地區(qū)人消均費(fèi)香煙Q（盒）人均收入 Y（千美 元）香煙平均銷售 價(jià)格 P（美分/ 盒）香煙平均消費(fèi) 稅 Tax （美分/ 盒）香煙平均的特別 消費(fèi)稅 Taxs （美 分/ 盒）AL101.0912.92103.9226.570.92AR111.0412.17115.1936.425.49AZ71

2、.9513.54130.3242.876.21CA56.8616.07138.1340.039.04CO82.5816.32109.8128.870.00CT79.4720.96143.2348.568.11DE124.4716.66108.6631.500.00FL93.0715.43123.1737.996.97GA97.4714.59102.7423.620.94IA92.4013.90125.2639.375.96ID74.8512.88117.8734.125.61IL83.2716.83130.2344.627.37IN134.2614.33101.4025.924.83KS88.

3、7514.36114.9731.505.47KY172.6512.6195.7917.725.42LA105.1812.82110.1028.874.23MA76.6218.41142.4649.216.78MD77.4717.65122.0739.375.81ME102.4713.28129.4240.037.33MI81.3915.73158.0464.968.95MN82.9516.13144.5947.249.46MO122.4514.50103.1726.900.91MS105.5811.28111.0427.567.26MT87.1612.31102.5027.560.00NC12

4、1.5414.4098.4219.033.79ND79.8112.52126.1544.627.14NE87.2714.56119.5438.065.69NH156.3416.41109.3432.150.00NJ80.3719.21133.2641.997.54地區(qū)人消均費(fèi)香煙Q（盒）人均收入 Y（千美 元）香煙平均銷售 價(jià)格 P（美分/ 盒）香煙平均消費(fèi) 稅 Tax （美分/ 盒）香煙平均的特別 消費(fèi)稅 Taxs （美 分/ 盒）NM64.6712.37115.5829.535.50NV93.5316.93135.5638.718.87NY70.8218.19145.5852.495.60

5、OH111.3815.02108.8531.505.18OK108.6812.73111.6430.845.32OR92.1614.87124.8740.680.00PA95.6415.58115.5936.096.54RI92.6015.78147.2852.499.64SC108.0812.78100.2720.344.77SD97.2213.02110.2630.844.24TN122.3214.30109.6224.288.12TX73.0814.12130.0542.657.36UT49.2712.37118.7533.145.65VA105.3916.05109.3617.395.

6、21VT122.3314.02115.2528.875.49WA65.5315.67156.9052.8210.26WI92.4714.81132.1440.686.29WV115.5711.75109.2626.906.18WY112.2414.12104.0323.620.00資源來源：根據(jù) Introduction to Econometrics (2 nd edition) 整理。根據(jù)商品需求函數(shù)理論，對(duì)香煙的人均消費(fèi)需求 Q 與居民的收入水平 Y 及香煙的 銷售價(jià)格 P 有關(guān)；慮到在市場(chǎng)均衡時(shí)香煙的銷售價(jià)格也同時(shí)受香煙的需求量的影響， 則 Q 與 P之間存在著雙向因果關(guān)系， P為內(nèi)生

7、解釋變量，考慮到香煙價(jià)格中包含政府對(duì)煙草的課稅，而香煙的人均消費(fèi)量本身不會(huì)直接影響政府對(duì)香煙的課稅政策，因此 香煙的消費(fèi)稅可能是價(jià)格的一個(gè)適當(dāng)?shù)墓ぞ咦兞俊⒔?duì)數(shù)線性模型： lnQ 0 1 lnY 2ln P對(duì)原模型做回歸分析結(jié)果如下：從結(jié)果可以看出，價(jià)格確實(shí)是影響人均香煙消費(fèi)的重要因素，其彈性為-1.4，特別大。懷疑 P 具有內(nèi)生性。、工具變量法中的 Tsls,點(diǎn)擊利用消費(fèi)稅作為 P 的工具變量，重新對(duì)原模型進(jìn)行回歸把 lnQ lnY lnP 作為一個(gè)組打開，選擇 Proc/Make Equation/Method確定在 Instrument list 中寫入工具變量，沒有工具變量的直接把解

8、釋變量包括常數(shù)項(xiàng)寫 上，有工具變量的就直接把工具變量寫上，如本例 lnP 的工具變量是 tax,如下圖，點(diǎn)擊確定結(jié)果如下圖：有上述結(jié)果發(fā)現(xiàn)：工具變量法得到的價(jià)格彈性要低于普通最小二乘估計(jì)的結(jié)果三、兩階段最小二乘法有許多州對(duì)香煙有額外的特別消費(fèi)稅 taxs,它也可以做為 p 的工具變量。用 tax 和taxs 兩個(gè)工具變量對(duì)原模型進(jìn)行兩階段最小二乘回歸：把 lnQ lnY lnP 作為一個(gè)組打開，選擇 Proc/Make Equation/Method 中的 Tsls,點(diǎn)擊確定，在 Instrument list 中寫入工具變量： C lny tax taxs 點(diǎn)擊確定價(jià)格彈性進(jìn)一步下降了四、過

9、渡識(shí)別約束檢驗(yàn)：判斷 tax 和 taxs 是否是外生變量1、用 tax和 taxs兩個(gè)工具變量對(duì)原模型進(jìn)行兩階段最小二乘估計(jì)后，記錄殘差項(xiàng)為 etet lnQ ln Q? =lnQ-(9.894+0.281lnY-1.278lnP)進(jìn)行兩階段最小二乘后，在命令窗口： genr et=resid2、再做 et關(guān)于工具變量 tax及taxs以及原模型外生變量 lnY 的普通最小二乘回歸et 0 1tax 2taxs 3 lnY在命令窗口： Ls et c tax taxs lny3、根據(jù)結(jié)果進(jìn)行判斷nR2 48*0.007 0.336 0.05 (1) 3.84 ,即不拒絕 tax 和 taxs作為工具變量的外生性假設(shè)五、內(nèi)生性檢驗(yàn)：即判斷p 是否為內(nèi)生變量，利用豪斯曼檢驗(yàn)1、構(gòu)造輔助模型： ln P01tax2taxs3lnY命令窗口：Ls lnp c tax taxs lny結(jié)果如下：2、命令窗口genr e1=resid構(gòu)造輔助模型： lnQ 0 1lnY 2l