期貨實(shí)務(wù)教學(xué)大綱

1、文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持.) 期貨實(shí)務(wù)期貨實(shí)務(wù)FINANCIAL PRACTICE課金融學(xué)和投資學(xué)貨幣銀行學(xué)、國(guó)際金融、證券投資分析、商品期貨學(xué)金融投資學(xué)、金融工程學(xué)、金融前沿理論專(zhuān)題36 總學(xué)分 2施兵超，金融期貨與期權(quán)，上海三聯(lián)書(shū)店出版社，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)證課程中文名稱(chēng)課程英文名稱(chēng)課程類(lèi)別適用專(zhuān)業(yè)先修課程并修課程總學(xué)時(shí)使用教材1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持.參考書(shū)目年 1 月第 3 版；25 部其它可利用的網(wǎng)絡(luò)資源其它可利用的網(wǎng)絡(luò)資源課程概述(課程的意義，教學(xué)目標(biāo)，內(nèi)容簡(jiǎn)介

2、等)金融期貨與期權(quán)課程的開(kāi)設(shè)對(duì)于學(xué)生把握金融期貨與期權(quán)運(yùn)作的全局，滿(mǎn)足市場(chǎng)建立和發(fā)展對(duì)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)復(fù)合人才的需要，有極其重要的意義。金融期貨與期權(quán)主要包括金融期貨和金融期權(quán)兩大部分。金融期貨部分主要研究外匯期貨、利率期貨、股指期貨的特征、種類(lèi)、交易規(guī)則及其套期保值、投機(jī)和套利策略；金融期權(quán)的定價(jià)模型，金融期權(quán)的。通過(guò)本課程的教學(xué)，使學(xué)生掌握金融期貨與期權(quán)的基本原理和操作技能，了解金融期貨與金融期權(quán)市場(chǎng)及其交易制度，掌握金融期貨與期權(quán)的基本概念和基本理論。占 80%。章 次第一章第二章章金融期貨概述外匯期貨名632文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.wor

3、d 版本可編輯.歡迎下載支持.第三章第三章利率期貨3學(xué) 2 學(xué)時(shí)第四章股價(jià)指數(shù)期貨6學(xué) 2 學(xué)時(shí)第五章金融期貨的套期保值6第六章金融期貨的套利與投機(jī)6第七章金融期貨價(jià)格的分析與預(yù)測(cè)6第八章金融期權(quán)概述6學(xué) 2 學(xué)時(shí)第九章金融期權(quán)的定價(jià)模型5第十章金融期權(quán)的差價(jià)交易策略4第十一章金融期權(quán)的對(duì)敲策略與合成策略3總學(xué)時(shí)合計(jì) 、發(fā)展，金融期貨市場(chǎng)的基本 金融期貨概述(一)金融期貨產(chǎn)生的主客觀原因(二)外匯期貨產(chǎn)生的背景(一)金融期貨種類(lèi)的發(fā)展(二)金融期貨市場(chǎng)的發(fā)展(三)金融期貨交易規(guī)模的發(fā)展 金融期貨的基本特征3文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word

4、版本可編輯.歡迎下載支持.節(jié) 金融期貨交易的基本規(guī)則(一)初始保證金 (二)維持保證金(一)市價(jià)訂單 (二)限價(jià)訂單 (三)停損訂單 (四)到價(jià)轉(zhuǎn)市價(jià)訂單 期貨市場(chǎng)(一)交易所 (二)結(jié)算單位 (三)經(jīng)紀(jì)商或經(jīng)紀(jì)人 (四)交易者(一)套期保值 (二)價(jià)格發(fā)現(xiàn)(一)美國(guó)的金融期貨市場(chǎng)(二)英國(guó)的金融期貨市場(chǎng)(三)新加坡的金融期貨市場(chǎng)新加坡國(guó)際貨幣交易所(四)日本的金融期貨市場(chǎng) 匯期貨的合約規(guī)格的主要 率(一)匯率決定的基礎(chǔ)(二)影響匯率變動(dòng)的因素4文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持.(一)外匯風(fēng)險(xiǎn)的含義(二)外匯風(fēng)險(xiǎn)的

5、分類(lèi)(三)外匯風(fēng)險(xiǎn)的防范及其特點(diǎn)區(qū)別和聯(lián)系外匯期貨的交易規(guī)則(一)外匯期貨市場(chǎng)的報(bào)價(jià)方式與外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)的報(bào)價(jià)方式完全不同(二)外匯期貨的行情表解讀(略)四節(jié) 購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)說(shuō)與利率平價(jià)說(shuō)(一)絕對(duì)購(gòu)買(mǎi)力評(píng)價(jià)說(shuō)(二)相對(duì)購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)說(shuō) ，利率期貨的合約規(guī)格的主要內(nèi) 節(jié) 債務(wù)憑證及其價(jià)格與收益(一)債務(wù)憑證的含義(二)債務(wù)憑證的種類(lèi)5文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持.(一)國(guó)庫(kù)券的價(jià)格與收益(二)歐洲美元定期存款的價(jià)格與收益(三)中長(zhǎng)期公債券的價(jià)格與收益 利率期貨的產(chǎn)生與發(fā)展 短期利率期貨的交易規(guī)則(一)歐洲美元定期存單期貨

6、的報(bào)價(jià)方式與行情表解讀(二)歐洲美元定期存單期貨的合約規(guī)格(三)歐洲美元定期存款期貨的現(xiàn)金結(jié)算制度節(jié) 長(zhǎng)期利率期貨的交易規(guī)則(一)轉(zhuǎn)換系數(shù)的概念(二)轉(zhuǎn)換系數(shù)的計(jì)算(三)發(fā)票金額的確定(一)轉(zhuǎn)換系數(shù)的局限性(二)賣(mài)方的交割選擇權(quán) ，股價(jià)指數(shù)期貨的產(chǎn)生與發(fā) 指數(shù)期貨的性質(zhì)、特點(diǎn)和交 6文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持.價(jià)指數(shù)及其編制(一)相對(duì)平均法(二)綜合法(三)加權(quán)綜合法(四)幾何平均法第二節(jié) 股價(jià)指數(shù)期貨的產(chǎn)生與發(fā)展 股價(jià)指數(shù)期貨的交易規(guī)則式 貨的套期保值、短期利率期貨 保值、股價(jià)指數(shù)期貨的套期保 期保值、股價(jià)

7、指數(shù)期貨套期保值中 第一節(jié) 金融期貨套期保值的基本原理7文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持.第二節(jié) 金融期貨套期保值的基本步驟 外匯期貨的套期保值四節(jié) 短期利率期貨的套期保值(一)國(guó)庫(kù)券期貨的多頭套期保值(二)國(guó)庫(kù)券期貨的空頭套期保值(三)國(guó)庫(kù)券期貨的交叉套期保值(一)歐洲美元期貨的多頭套期保值(二)歐洲美元期貨的空頭套期保值(三)歐洲美元期貨的滾動(dòng)套期保值節(jié) 長(zhǎng)期利率期貨的套期保值指數(shù)期貨的套期保值(一)持有現(xiàn)貨股票時(shí)的套期保值(二)準(zhǔn)備發(fā)行股票時(shí)的套期保值套期保值 8文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編

8、輯.文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持. 套利與投機(jī)的異同第二節(jié) 套利與投機(jī)在金融期貨交易中的作用 金融期貨的套利策略(一)買(mǎi)進(jìn)價(jià)差(二)賣(mài)出價(jià)差 金融期貨的投機(jī)策略 預(yù)測(cè) 9文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持. 節(jié) 金融期貨理論價(jià)格及決定(一)基差的概念(二)影響基差的因素(三)基差變化的特征(四)基差構(gòu)成(一)持有成本的計(jì)算(二)理論期貨價(jià)格期貨理論價(jià)格的形成第二節(jié) 金融期貨價(jià)格的基本分析法(一)均衡價(jià)格的形成(二)均衡價(jià)格的變動(dòng)(一)財(cái)政政策與貨幣政策的基本類(lèi)型及選擇(二)財(cái)政政策與

9、貨幣政策的基本操作第三節(jié) 金融期貨價(jià)格的技術(shù)分析法(一)圖形種類(lèi)(二)圖形的分析(一)移動(dòng)平均法(二)價(jià)格振蕩法(三)成交量與未平倉(cāng)合約數(shù) 10文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持. 掌握金融期權(quán)的性質(zhì)、特點(diǎn)和交易 金融期權(quán)的基本概念二節(jié) 金融期權(quán)市場(chǎng)及其交易制度(一)合約的標(biāo)準(zhǔn)化(二)保證金制度(三)對(duì)沖與履約(四)部位限制表解讀 金融期權(quán)的主要種類(lèi)(一)場(chǎng)內(nèi)期權(quán)與場(chǎng)外期權(quán)(二)現(xiàn)貨期權(quán)與期貨期權(quán)(三)有擔(dān)保期權(quán)與無(wú)擔(dān)保期權(quán)(一)外匯期權(quán)(二)利率期權(quán)(三)股價(jià)指數(shù)期權(quán)易的基本策略1文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.wor

10、d 版本可編輯.文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持.與金融期貨的比較 型、二項(xiàng)式模型及金融期貨 的主要內(nèi)容。了解金 金融期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成(一)協(xié)定價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格(二)權(quán)利期間(三)利率(四)標(biāo)的物價(jià)格的波動(dòng)性(五)標(biāo)的資產(chǎn)的收益二節(jié) 布萊克斯科爾斯模型12文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持.項(xiàng)式模型四節(jié) 金融期權(quán)價(jià)格的敏感性指標(biāo) 略 種類(lèi)，掌握各種金融期權(quán)差 的基本概念和主要內(nèi) 價(jià)差差 13文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持.差 合成策略 同價(jià)對(duì)敲(一)等量買(mǎi)進(jìn)同價(jià)對(duì)敲(二)等量賣(mài)出同價(jià)對(duì)敲(一)買(mǎi)進(jìn)看漲對(duì)敲(二)買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)價(jià)對(duì)敲貨格權(quán)14文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.文檔來(lái)源為:從網(wǎng)絡(luò)收集整理.word 版本可編輯.歡迎下載支持. 交易制度，并借此舉一反三，以提 踐相結(jié)合，增加感性認(rèn)識(shí)。主要內(nèi)容包括：金 (一)案例教學(xué) (4 學(xué)時(shí)) 同案例