計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：第1章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的特征及研究范圍

SchoolofEconomics計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)Econometrics1課程目的

使大家通過(guò)一學(xué)期的學(xué)習(xí)，能夠掌握經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（ClassicalEconometrics）的基本理論，能夠利用經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)構(gòu)建自己的計(jì)量模型并進(jìn)行實(shí)證分析。

能夠使大家學(xué)會(huì)使用統(tǒng)計(jì)學(xué)軟件STATA或Eviews進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)證分析。先修課程 高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)課程成績(jī)出勤、平時(shí)作業(yè)、期中考試30%

期末考試70%SchoolofEconomics2教材：

經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要

第4版作者：達(dá)莫達(dá)爾N.古扎拉蒂（DamodarN.Gujarati）道恩C.波特（DawnC.Porter）

譯者：張濤3ReferenceBooksBasicTextbookDamodarGujarati.2011.BasicEconometrics(5e),(Chineseedition)RobertPindyckandDanielRubinfeld.1998.EconometricModelsandEconomicForecasts.McGraw-Hill.JeffreyWooldridge,2003.IntroductoryEconometrics:AModernApproach,(TsinghuaPhotocopyandRUCTranslated).AlternativeReferenceBooksWilliamGreene,2007.EconometricAnalysis(5e),(Chineseedition)中國(guó)人民大學(xué)出版社.JeffreyWooldridge,2002.EconometricAnalysisofCrossSectionandPanelData,TheMITPress.FumioHayashi,2000.Econometrics,PrincetonUniversityPress.SchoolofEconomics4課程安排主要參照教材進(jìn)行授課，進(jìn)度保持在每周一章?；疽笈c學(xué)習(xí)方法：提前預(yù)習(xí)上機(jī)實(shí)踐計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)中實(shí)踐性比較強(qiáng)的一門(mén)課程。在掌握好計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的同時(shí)，還要求同學(xué)掌握一門(mén)以上計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的軟件，并經(jīng)常上機(jī)實(shí)習(xí)，這樣才能更好的理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論，學(xué)好計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)這門(mén)課程。SchoolofEconomics5經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的特征及研究范圍

第一章61.1什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)？經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)推斷等工具對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析的一門(mén)社會(huì)科學(xué)。7什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)推斷等工具對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析的一門(mén)社會(huì)科學(xué)。(Goldberger,1964)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)構(gòu)建于數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)之上的數(shù)學(xué)模型提供經(jīng)驗(yàn)支持，并得出數(shù)理結(jié)果。(Samuelsonetal,1954)Econometricsisbaseduponthedevelopmentofstatisticalmethodsforestimatingeconomicrelationships,testingeconomictheories,andevaluatingandimplementinggovernmentandbusinesspolicy.(Wooldridge,2003)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)方法考察經(jīng)濟(jì)變量之間的因果關(guān)系、檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論、評(píng)價(jià)和實(shí)施政府政策或商業(yè)政策的科學(xué)。是數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的交叉學(xué)科。SchoolofEconomics8什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)（數(shù)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)合）主要關(guān)心的是用數(shù)學(xué)公式或數(shù)學(xué)模型來(lái)描述經(jīng)濟(jì)理論，而不考慮對(duì)經(jīng)濟(jì)理論的度量和經(jīng)驗(yàn)解釋。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)（統(tǒng)計(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)結(jié)合）主要關(guān)心的是收集、處理經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)并將這些數(shù)據(jù)繪制成圖表的形式。經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)并不關(guān)心用這些收集到的數(shù)據(jù)來(lái)檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)利用經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)收集整理的數(shù)據(jù)對(duì)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型進(jìn)行估計(jì)并進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析，以驗(yàn)證經(jīng)濟(jì)理論、提出政策評(píng)價(jià)、或進(jìn)行預(yù)測(cè)。SchoolofEconomics數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)9SchoolofEconomics?2005XiamenUniversity什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)？首屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獲得者Frish說(shuō)過(guò)，“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說(shuō)的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語(yǔ)。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來(lái)說(shuō)，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來(lái)，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！?01.2為什么要學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)?111213141516SchoolofEconomics計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展英文Econometrics最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R?Frish于1926年模仿Biometrics（生物計(jì)量學(xué)）提出的。中文譯名有“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”和“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”兩種。1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)并于1933年創(chuàng)刊Econometrica（《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》雜志），是目前國(guó)際上最著名的期刊之一。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)自20世紀(jì)20年代末、30年代初形成以來(lái)，無(wú)論在技術(shù)方面還是應(yīng)用方面，發(fā)展都是很迅速的。尤其是經(jīng)濟(jì)50年代的大發(fā)展階段和60年代的擴(kuò)張階段，它已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)重要的地位，同時(shí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。70年代以來(lái)非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的取得了極大的發(fā)展，目前計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)形成復(fù)雜而完備的理論體系，并仍在不斷的發(fā)展之中。17SchoolofEconomics計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的地位“二戰(zhàn)以后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。－－著名美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者，薩繆爾森（PaulSamuelson）?！坝?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”－－克萊因（Klein），1980年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者。1998年，我國(guó)國(guó)家教委將“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”與“政治經(jīng)濟(jì)學(xué)”、“西方經(jīng)濟(jì)學(xué)”等課程規(guī)定為經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)本科生必修的核心課程。18諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方經(jīng)濟(jì)學(xué)界，諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的最高獎(jiǎng)項(xiàng)，從而一般認(rèn)為，諾貝爾獎(jiǎng)獲得的研究成果代表了經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方向。到2010年為止，其有67位經(jīng)濟(jì)學(xué)家獲得了諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。其中有10位直接因?yàn)閷?duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)1969R.FrischJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003CliverW.J.GrangerRobertF.EngleSchoolofEconomics19諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)（1969）TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayOsloUniversityOslo,Norway1895-1973JanTinbergentheNetherlandsTheNetherlandsSchoolofEconomicsRotterdam,TheNetherlands1903-1994計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)20諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)（1973）TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973,"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"

WassilyLeontiefUSAHarvardUniversityCambridge,MA,USA1906-1999計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)21諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)（1980）TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980,"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"

LawrenceR.KleinUSAUniversityofPennsylvaniaPhiladelphia,PA,USA1920-計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)22諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)（1984）TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984,"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"

RichardStoneGreatBritainCambridgeUniversityCambridge,GreatBritain1913-1991計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)23諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)（1989）TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989,"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"

TrygveHaavelmoNorwayUniversityofOsloOslo,Norway1911-1999計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)24諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)（2000）JamesJHeckmanDanielLMcFaddenUSAUSAUniversityofChicagoUniversityofCaliforniaChicago,IL,USABerkeley,CA,USA1944-1937-TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000,

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)25諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)（2003）TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)""formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"RobertF.EngleUSANewYorkUniversityNewYork,NY,USA1942CliveW.J.GrangerUnitedKingdomUniversityofCalifornia

SanDiego,CA,USA1934計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)26計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系按課程內(nèi)容分類(lèi)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)－理論方法應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)－理論應(yīng)用按課程程度分類(lèi)初級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)知識(shí)、矩陣知識(shí)經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法單方程應(yīng)用模型中級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典的與擴(kuò)展的線性單方程模型理論與方法經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法單方程和聯(lián)立方程應(yīng)用模型高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)題計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)27計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系按數(shù)據(jù)類(lèi)型分類(lèi)截面(cross-section)分析計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)間序列(time-series)分析計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)平行數(shù)據(jù)(paneldata)分析計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)離散數(shù)據(jù)(discretedata)分析計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模糊數(shù)據(jù)(fuzzydata)分析計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)按估計(jì)方法分類(lèi)從最小二乘原理出發(fā)的估計(jì)方法從最大似然原理出發(fā)的估計(jì)方法矩估計(jì)方法非樣本信息估計(jì)方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)28計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系按模型類(lèi)型分類(lèi)線性模型與非線性模型靜態(tài)模型與動(dòng)態(tài)模型參數(shù)模型與非參數(shù)模型單方程模型與聯(lián)立方程模型按研究?jī)?nèi)容分類(lèi)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)R.Frisch創(chuàng)立T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法非參數(shù)、半?yún)?shù)模型理論方法單位根檢驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén)291.3經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)方法論（1）建立一個(gè)理論假說(shuō)；（2）收集數(shù)據(jù)；（3）設(shè)定數(shù)學(xué)模型；（4）設(shè)立統(tǒng)計(jì)或經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型；（5）估計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)；（6）檢查模型的適用性：模型設(shè)定檢驗(yàn)；（7）檢驗(yàn)源自模型的假說(shuō)；（8）利用模型預(yù)測(cè)。30(1)理論或假說(shuō)的陳述

例子：工資決定，一般認(rèn)為受教育的水平越高，工資的水平越高，即人力資本的作用。因此，我們認(rèn)為教育對(duì)工資將有正的影響作用。(2)收集數(shù)據(jù) 對(duì)于上面的例子，為了驗(yàn)證我們的假設(shè)，我們需要工資、受教育程度的數(shù)據(jù)。對(duì)于數(shù)據(jù)，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中主要關(guān)注三種數(shù)據(jù)：截面數(shù)據(jù)、時(shí)間序列數(shù)據(jù)和混合截面數(shù)據(jù)。SchoolofEconomics?2005XiamenUniversity經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟31經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)①截面數(shù)據(jù)(cross-sectionaldata)

是在給定時(shí)間，有關(guān)個(gè)人、家庭、企業(yè)、城市、省份、國(guó)家或其他單位的樣本構(gòu)成的數(shù)據(jù)。 即發(fā)生在同一時(shí)間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)。 因?yàn)樵诓煌慕孛嫔?，受到個(gè)體的影響，往往容易產(chǎn)生異方差。SchoolofEconomics?2005XiamenUniversityObsnoWageEducExperfemale13.10112123.241222133.00112046.00844055.301270……………52511.5616505263.5014511976年526人的截面數(shù)據(jù)，包括小時(shí)工資(wage)、教育水平(educ)、工作經(jīng)驗(yàn)(exper)、性別(female)32SchoolofEconomics?2005XiamenUniversitySchoolofEconomics-Econometrics經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟②時(shí)間序列數(shù)據(jù)（Timeseriesdata)

是一批按時(shí)間先后順序排列的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。時(shí)間序列數(shù)據(jù)的例子：股票價(jià)格、貨幣供應(yīng)量、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）、GDP等。 在時(shí)間序列數(shù)據(jù)中，后一期的數(shù)據(jù)往往會(huì)與前一期的數(shù)據(jù)有很大的相關(guān)關(guān)系，這是因?yàn)橛绊懡衿诘囊蛩?，有時(shí)會(huì)同樣影響下一期。比如GDP等。時(shí)間按頻率可以有天、星期、月、季度、年等。 在時(shí)間序列數(shù)據(jù)中，時(shí)間趨勢(shì)和周期性比較重要（季節(jié)性數(shù)據(jù)）SchoolofEconomics?2005XiamenUniversityObsnoYeargdppopulagdppc119783624.196259379219795038.2…417319804517.898705460419814862.4….489519825294.7…525……………24200197314.81276277651252002104790.61284538184中國(guó)的GDP、人口和人均GDP的數(shù)據(jù)33經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟③混合截面數(shù)據(jù)（PooledCrossSections)即有截面數(shù)據(jù)的特征，又有時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特征。④面板數(shù)據(jù)（paneldata)每一個(gè)截面單位都有一個(gè)時(shí)間序列的數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)是一種特殊的混合截面數(shù)據(jù)。SchoolofEconomics?2005XiamenUniversityobsnoCityYearCrimePoppolice111986535440211990835.9247132198626.437542199016.5175….….…….……29915019862554.3052030015019903254.62493Obsno觀察值號(hào)、city城市編號(hào)、year年份、crime犯罪數(shù)、pop城市人口數(shù)、police城市警察數(shù)。34經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟

我們收集到一個(gè)包含526個(gè)人的工資收入（wage)及其受教育程度（educ)的截面數(shù)據(jù)。ObsWageeduc13.11123.2412331146855.31268.7516711.2518851293.6121018.1817………………52511.56165263.514SchoolofEconomics?2005XiamenUniversity35經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟

(3)建立數(shù)學(xué)模型wage=b0+b1