2016年上半年陜西證券從業(yè)資格考試金融衍生工具概述考試試卷

2016年上半年陜西省證券從業(yè)資格考試：金融衍生工具概

述考試試卷本卷共分為1大題50小題，作答時(shí)間為180分鐘，總分100分，60分及格。一、單項(xiàng)選擇題（共50題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意）1.組建證券投資組合時(shí)，涉及到__A.決定投資目標(biāo)和可投資資金的數(shù)量B.確定具體的投資資產(chǎn)和對(duì)各種資產(chǎn)的投資比例C.對(duì)投資過(guò)程所確定的金融資產(chǎn)類型中個(gè)別證券或證券組合具體特征進(jìn)行考察分析D.投資組合的修正和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估2.下列選項(xiàng)中__不屬于并購(gòu)一方當(dāng)事人可以向商務(wù)部和國(guó)家工商行政管理總局申請(qǐng)審查豁免的情況。A.重組虧損企業(yè)保障就業(yè)的B.涉及商業(yè)秘密的C.引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理人才并能提高企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的D.可以改善市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)條件的3.次級(jí)債務(wù)是指由銀行發(fā)行的，固定期限__，除非銀行倒閉或清算不用于彌補(bǔ)銀行日常經(jīng)營(yíng)損失，且該項(xiàng)債務(wù)的索償權(quán)排在存款和其他負(fù)債之后的商業(yè)銀行長(zhǎng)期債務(wù)。A.不低于5年（包括5年）B.不低于3年（包括3年）C.不低于5年（不包括5年）D.不低于3年（不包括3年）收入政策的總量目標(biāo)著眼于近期的__A.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化B.經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展C.宏觀經(jīng)濟(jì)總量平衡D.國(guó)民收入公平分配基金管理公司內(nèi)部控制的獨(dú)立性原則是指__。A.基金管理公司與其托管人保持獨(dú)立B.基金管理人獨(dú)立于基金托管人C.公司內(nèi)部各機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)保持相對(duì)獨(dú)立，公司基金資產(chǎn)與自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)相分離D.基金管理公司獨(dú)立董事必須獨(dú)立提出有關(guān)意見(jiàn)結(jié)算所實(shí)行的結(jié)算制度是__。A.逐日盯市制度B.限倉(cāng)制度C大戶報(bào)告制度D.即時(shí)結(jié)算制度某股價(jià)指數(shù)，按基期加權(quán)法編制，并以樣本股的流通股數(shù)為權(quán)數(shù)，選取A、B、C三種股票為樣本股，樣本股的基期價(jià)格分別為5.00、8.00、4.00元，流通股數(shù)分別為7000萬(wàn)、9000萬(wàn)、8000萬(wàn)股。某交易日，這三種股票的收盤價(jià)分別為9.50元、15.00元、8.50元。設(shè)基礎(chǔ)指數(shù)為1000點(diǎn)，則該日的加權(quán)股價(jià)指數(shù)是__。A．1938.85B．1939.84C．1938.86D．1938.84揚(yáng)基債券的面值貨幣單位為A.美元B.日元C.發(fā)行國(guó)貨幣D.國(guó)際貨幣單位證券投資技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)是__。A.經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析、公司分析B.公司產(chǎn)品與市場(chǎng)分析、公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析、公司證券投資價(jià)值及投資風(fēng)險(xiǎn)分析C.市場(chǎng)的行為包含一切信息，價(jià)格沿趨勢(shì)移動(dòng)，歷史會(huì)重復(fù)D.經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理學(xué)和投資學(xué)關(guān)于特雷諾指數(shù)，下列表述不正確的是__。A.特雷諾指數(shù)的問(wèn)題是無(wú)法衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)分散程度B.特雷諾指數(shù)越小，基金的績(jī)效表現(xiàn)越好C.特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不是全部風(fēng)險(xiǎn)D.特雷諾指數(shù)實(shí)際上是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率與基金組合連線的斜率無(wú)自營(yíng)資格的證券公司變相從事證券自營(yíng)業(yè)務(wù)的，可能受到的處罰不包括__。A.公示處分B.警告C沒(méi)收非法所得D.罰款__通常以電腦軟硬件設(shè)備為后援，同時(shí)開(kāi)辟人工座席和自動(dòng)語(yǔ)音A.電話服務(wù)中心B.郵寄服務(wù)C.自動(dòng)傳真D.手機(jī)短信《證券投資基金法》的核心是規(guī)范證券投資基金活動(dòng)，保護(hù)__及相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益。A.基金管理人B.基金托管人C.基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)D.基金份額持有人證券營(yíng)業(yè)部采用無(wú)形席位進(jìn)行交易，委托指令一般不經(jīng)過(guò)__。A.營(yíng)業(yè)部電腦系統(tǒng)B.交易所電腦主機(jī)C.營(yíng)業(yè)部終端處理機(jī)D.場(chǎng)內(nèi)交易員下列對(duì)證券公司經(jīng)營(yíng)證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是__。A.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的5%計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備B.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的10%計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備C.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的15%計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備D.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的20%計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備判斷和掌握擬發(fā)行上市公司的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易，除按有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則外，應(yīng)堅(jiān)持__原則。A.實(shí)事求是B.合理C從嚴(yán)D.公平根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》，在上市公司股權(quán)分置的情形下，必須經(jīng)全體股東大會(huì)表決通過(guò)，并經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)，方可實(shí)施或提出申請(qǐng)的重大事項(xiàng)有__。A.增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)債、配股（具有實(shí)際控制權(quán)的股東承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的除外）B.重大資產(chǎn)重組，購(gòu)買的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢價(jià)達(dá)到或超過(guò)20%的C對(duì)上市公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市D.在上市公司發(fā)展中對(duì)社會(huì)公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項(xiàng)中國(guó)主權(quán)財(cái)富基金的發(fā)端是__。A.中國(guó)國(guó)際金融有限公司B.中國(guó)投資有限責(zé)任公司C國(guó)家外匯儲(chǔ)備管理局D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)目前，投資者辦理開(kāi)放式基金份額場(chǎng)外認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回所使用的賬戶為_(kāi)_。A.上海人民幣普通股票賬戶B.證券投資基金賬戶C中國(guó)結(jié)算公司上海開(kāi)放式基金賬戶D.投資者在證券經(jīng)紀(jì)公司開(kāi)設(shè)的基金賬戶下列不屬于證券中介機(jī)構(gòu)的是A.證券業(yè)協(xié)會(huì)B.會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)C律師事務(wù)所D.資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)資本市場(chǎng)是融通長(zhǎng)期資金的市場(chǎng)，它又可以分為_(kāi)_A.股票市場(chǎng)和債券市場(chǎng)B.中長(zhǎng)期信貸市場(chǎng)和證券市場(chǎng)C.證券市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)D.短期資金市場(chǎng)和長(zhǎng)期資金市場(chǎng)在回購(gòu)初始交易當(dāng)日的清算中，清算價(jià)格統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)券面值__元計(jì)算。A．100B．1000C．10000D．100000不屬于基金運(yùn)作費(fèi)用的是（）。A.審計(jì)費(fèi)B.律師費(fèi)C.證管費(fèi)D.信息披露費(fèi)投資者之所以買入看跌期權(quán)，是因?yàn)樗A(yù)期這種金融資產(chǎn)的價(jià)格將會(huì)A.上漲B.下跌C.不變D.無(wú)法確定下列對(duì)證券公司經(jīng)營(yíng)證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是__。A.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的5%計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備B.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的10%計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備C.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的15%計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備D.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的20%計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備26.BR選擇的市場(chǎng)均衡價(jià)值（多空雙方都可以接受的暫時(shí)定位）是前日的_A.開(kāi)盤價(jià)B.收盤價(jià)C.中間價(jià)D.最高價(jià)27.反映證券組合期望收益水平和總風(fēng)險(xiǎn)水平之間衡關(guān)系的方程式是__A.證券市場(chǎng)線方程B.證券特征線方程C.資本市場(chǎng)線方程D.套利定價(jià)方程28.結(jié)算公司向結(jié)算參與人計(jì)付結(jié)算備付金利息的利率是A.1年定期存款利率B.金融同業(yè)活期存款利率C.0D.活期存款利率29.所謂內(nèi)幕信息，是指在證券交易活動(dòng)中，涉及公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)或?qū)υ摴咀C券的市場(chǎng)價(jià)格有重大影響的尚未公開(kāi)的信息。下列上市公司尚未公開(kāi)的信息中，不屬于內(nèi)幕信息的是。A.公司將營(yíng)業(yè)用主要資產(chǎn)的20%進(jìn)行一次性出售B.公司收購(gòu)的有關(guān)方案C.公司債務(wù)擔(dān)保發(fā)生重大變更D.公司的股利分配計(jì)劃和增資計(jì)劃下列不屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)的是A.楔形B.頭肩形態(tài)C.喇叭形D.三重頂（底）形態(tài)2007年8月，國(guó)家外匯管理局批復(fù)同意__進(jìn)行境內(nèi)個(gè)人直接投資境外證券市場(chǎng)的試點(diǎn)，標(biāo)志著資本項(xiàng)下外匯管制開(kāi)始松動(dòng)，個(gè)人投資者將有望在未來(lái)從事海外直接投資。A.浦東新區(qū)

B.天津?yàn)I海新區(qū)C.深圳濱海新區(qū)D.北京長(zhǎng)期衡量通常是將考察期設(shè)定在2年（含）以上3年（含）以上4年（含）以上5年（含）以上依照我國(guó)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》規(guī)定設(shè)立基金管理公司時(shí)，其主要股東的注冊(cè)資本不低于__億元人民幣。A．1B．2C．3D．0.5存在以下__情形的證券公司不具有申請(qǐng)基金代銷業(yè)務(wù)的資格。A.最近2年沒(méi)有挪用客戶資產(chǎn)等損害客戶利益的行為B.凈資本等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求C.最近3年內(nèi)因違法違規(guī)行為受到行政處罰D.沒(méi)有發(fā)生訴訟、仲裁等其他重大事項(xiàng)35.（）原則即通過(guò)科學(xué)的內(nèi)部控制制度與方法，建立合理的內(nèi)部控制程序，確保內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。35.A．A．B．C．D．基金反映的是一種（）關(guān)系。A.所有權(quán)B.債權(quán)C.債務(wù)D.信托證券交易雙方在達(dá)成交易后，由雙方根據(jù)具體情況商定，在從成交日算起15天以內(nèi)的某一特定契約日進(jìn)行交收的交收方式稱為_(kāi)_。A.當(dāng)日交收B.次日交收C.例行日交收D.特約日交收資產(chǎn)管理中，__是最常見(jiàn)、最簡(jiǎn)便的風(fēng)險(xiǎn)度量方法。A.方差度量法B.收益預(yù)期范圍度量法C.下跌概率法D.風(fēng)險(xiǎn)收益法涼燥證之咳嗽，治療時(shí)宜選A.銀翹散B.杏蘇散C二神散、止嗽散D.清金化痰湯40.根據(jù)現(xiàn)行證券交易傭金收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，上海證券交易所B股每筆交易傭金的最低收取標(biāo)準(zhǔn)為_(kāi)_。10美元5美元1美元2美元股份有限公司增加或減少資本，應(yīng)當(dāng)修改公司章程，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的__以上通過(guò)。A．1/2B．1/3C．2/3D．3/4根據(jù)相關(guān)的規(guī)定，目前我國(guó)證券登記實(shí)行__。A.自動(dòng)申報(bào)制B.申請(qǐng)人自愿原則C.證券登記申請(qǐng)人申報(bào)制D.證券公司代理制將投資債券確定的投資收益的兩倍投資于股票，也就是講安全墊放大一倍，那么如果股票虧損的幅度在__以內(nèi)，則基金仍能實(shí)現(xiàn)保本目標(biāo)。A．20%B．30%C．40%D．50%目前，憑證式國(guó)債發(fā)行完全采用 ，記賬式國(guó)債發(fā)行完全采用 。()A.承購(gòu)包銷方式；公開(kāi)招標(biāo)方式B.承購(gòu)包銷方式；承購(gòu)包銷方式C.公開(kāi)招標(biāo)方式；承購(gòu)包銷方式D.公開(kāi)招標(biāo)方式；公開(kāi)招標(biāo)方式考慮稅收和發(fā)行債券的籌資費(fèi)率，債券成本計(jì)算公式可以表示為A．Kb=I(1-Fb)/B(1-B．Kb=B(1-/I(1-Fb)C．Kb=B(1-Fb)/i(1-D．Kb=I(1-/B(1-Fb)保薦人應(yīng)在__時(shí)向詢價(jià)對(duì)象提供投資價(jià)值研究報(bào)告。A.累計(jì)詢價(jià)B.公告招股說(shuō)明書(shū)C.詢價(jià)D.首次發(fā)行單個(gè)開(kāi)放日基金凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的__時(shí)，為巨額贖