2016年上半年陜西證券從業(yè)資格考試金融衍生工具概述考試試卷

2016年上半年陜西省證券從業(yè)資格考試：金融衍生工具概

述考試試卷本卷共分為1大題50小題，作答時間為180分鐘，總分100分，60分及格。一、單項選擇題（共50題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1.組建證券投資組合時，涉及到__A.決定投資目標(biāo)和可投資資金的數(shù)量B.確定具體的投資資產(chǎn)和對各種資產(chǎn)的投資比例C.對投資過程所確定的金融資產(chǎn)類型中個別證券或證券組合具體特征進(jìn)行考察分析D.投資組合的修正和業(yè)績評估2.下列選項中__不屬于并購一方當(dāng)事人可以向商務(wù)部和國家工商行政管理總局申請審查豁免的情況。A.重組虧損企業(yè)保障就業(yè)的B.涉及商業(yè)秘密的C.引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理人才并能提高企業(yè)國際競爭力的D.可以改善市場公平競爭條件的3.次級債務(wù)是指由銀行發(fā)行的，固定期限__，除非銀行倒閉或清算不用于彌補銀行日常經(jīng)營損失，且該項債務(wù)的索償權(quán)排在存款和其他負(fù)債之后的商業(yè)銀行長期債務(wù)。A.不低于5年（包括5年）B.不低于3年（包括3年）C.不低于5年（不包括5年）D.不低于3年（不包括3年）收入政策的總量目標(biāo)著眼于近期的__A.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化B.經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展C.宏觀經(jīng)濟(jì)總量平衡D.國民收入公平分配基金管理公司內(nèi)部控制的獨立性原則是指__。A.基金管理公司與其托管人保持獨立B.基金管理人獨立于基金托管人C.公司內(nèi)部各機(jī)構(gòu)、部門和崗位職責(zé)保持相對獨立，公司基金資產(chǎn)與自有資產(chǎn)、其他資產(chǎn)相分離D.基金管理公司獨立董事必須獨立提出有關(guān)意見結(jié)算所實行的結(jié)算制度是__。A.逐日盯市制度B.限倉制度C大戶報告制度D.即時結(jié)算制度某股價指數(shù)，按基期加權(quán)法編制，并以樣本股的流通股數(shù)為權(quán)數(shù)，選取A、B、C三種股票為樣本股，樣本股的基期價格分別為5.00、8.00、4.00元，流通股數(shù)分別為7000萬、9000萬、8000萬股。某交易日，這三種股票的收盤價分別為9.50元、15.00元、8.50元。設(shè)基礎(chǔ)指數(shù)為1000點，則該日的加權(quán)股價指數(shù)是__。A．1938.85B．1939.84C．1938.86D．1938.84揚基債券的面值貨幣單位為A.美元B.日元C.發(fā)行國貨幣D.國際貨幣單位證券投資技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)是__。A.經(jīng)濟(jì)分析、行業(yè)分析、公司分析B.公司產(chǎn)品與市場分析、公司財務(wù)報表分析、公司證券投資價值及投資風(fēng)險分析C.市場的行為包含一切信息，價格沿趨勢移動，歷史會重復(fù)D.經(jīng)濟(jì)學(xué)、財政金融學(xué)、財務(wù)管理學(xué)和投資學(xué)關(guān)于特雷諾指數(shù)，下列表述不正確的是__。A.特雷諾指數(shù)的問題是無法衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險分散程度B.特雷諾指數(shù)越小，基金的績效表現(xiàn)越好C.特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險而不是全部風(fēng)險D.特雷諾指數(shù)實際上是無風(fēng)險收益率與基金組合連線的斜率無自營資格的證券公司變相從事證券自營業(yè)務(wù)的，可能受到的處罰不包括__。A.公示處分B.警告C沒收非法所得D.罰款__通常以電腦軟硬件設(shè)備為后援，同時開辟人工座席和自動語音A.電話服務(wù)中心B.郵寄服務(wù)C.自動傳真D.手機(jī)短信《證券投資基金法》的核心是規(guī)范證券投資基金活動，保護(hù)__及相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益。A.基金管理人B.基金托管人C.基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)D.基金份額持有人證券營業(yè)部采用無形席位進(jìn)行交易，委托指令一般不經(jīng)過__。A.營業(yè)部電腦系統(tǒng)B.交易所電腦主機(jī)C.營業(yè)部終端處理機(jī)D.場內(nèi)交易員下列對證券公司經(jīng)營證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是__。A.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的5%計算風(fēng)險準(zhǔn)備B.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的10%計算風(fēng)險準(zhǔn)備C.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的15%計算風(fēng)險準(zhǔn)備D.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的20%計算風(fēng)險準(zhǔn)備判斷和掌握擬發(fā)行上市公司的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易，除按有關(guān)企業(yè)會計準(zhǔn)則外，應(yīng)堅持__原則。A.實事求是B.合理C從嚴(yán)D.公平根據(jù)《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》，在上市公司股權(quán)分置的情形下，必須經(jīng)全體股東大會表決通過，并經(jīng)參加表決的社會公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，方可實施或提出申請的重大事項有__。A.增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)債、配股（具有實際控制權(quán)的股東承諾全額現(xiàn)金認(rèn)購的除外）B.重大資產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計的賬面凈值溢價達(dá)到或超過20%的C對上市公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市D.在上市公司發(fā)展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關(guān)事項中國主權(quán)財富基金的發(fā)端是__。A.中國國際金融有限公司B.中國投資有限責(zé)任公司C國家外匯儲備管理局D.中國銀監(jiān)會目前，投資者辦理開放式基金份額場外認(rèn)購、申購和贖回所使用的賬戶為__。A.上海人民幣普通股票賬戶B.證券投資基金賬戶C中國結(jié)算公司上海開放式基金賬戶D.投資者在證券經(jīng)紀(jì)公司開設(shè)的基金賬戶下列不屬于證券中介機(jī)構(gòu)的是A.證券業(yè)協(xié)會B.會計審計機(jī)構(gòu)C律師事務(wù)所D.資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)資本市場是融通長期資金的市場，它又可以分為__A.股票市場和債券市場B.中長期信貸市場和證券市場C.證券市場和貨幣市場D.短期資金市場和長期資金市場在回購初始交易當(dāng)日的清算中，清算價格統(tǒng)一按標(biāo)準(zhǔn)券面值__元計算。A．100B．1000C．10000D．100000不屬于基金運作費用的是（）。A.審計費B.律師費C.證管費D.信息披露費投資者之所以買入看跌期權(quán)，是因為他預(yù)期這種金融資產(chǎn)的價格將會A.上漲B.下跌C.不變D.無法確定下列對證券公司經(jīng)營證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)定描述正確的是__。A.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的5%計算風(fēng)險準(zhǔn)備B.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的10%計算風(fēng)險準(zhǔn)備C.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的15%計算風(fēng)險準(zhǔn)備D.證券公司承銷股票的，應(yīng)當(dāng)按承擔(dān)包銷義務(wù)的承銷金額的20%計算風(fēng)險準(zhǔn)備26.BR選擇的市場均衡價值（多空雙方都可以接受的暫時定位）是前日的_A.開盤價B.收盤價C.中間價D.最高價27.反映證券組合期望收益水平和總風(fēng)險水平之間衡關(guān)系的方程式是__A.證券市場線方程B.證券特征線方程C.資本市場線方程D.套利定價方程28.結(jié)算公司向結(jié)算參與人計付結(jié)算備付金利息的利率是A.1年定期存款利率B.金融同業(yè)活期存款利率C.0D.活期存款利率29.所謂內(nèi)幕信息，是指在證券交易活動中，涉及公司的經(jīng)營、財務(wù)或?qū)υ摴咀C券的市場價格有重大影響的尚未公開的信息。下列上市公司尚未公開的信息中，不屬于內(nèi)幕信息的是。A.公司將營業(yè)用主要資產(chǎn)的20%進(jìn)行一次性出售B.公司收購的有關(guān)方案C.公司債務(wù)擔(dān)保發(fā)生重大變更D.公司的股利分配計劃和增資計劃下列不屬于反轉(zhuǎn)突破形態(tài)的是A.楔形B.頭肩形態(tài)C.喇叭形D.三重頂（底）形態(tài)2007年8月，國家外匯管理局批復(fù)同意__進(jìn)行境內(nèi)個人直接投資境外證券市場的試點，標(biāo)志著資本項下外匯管制開始松動，個人投資者將有望在未來從事海外直接投資。A.浦東新區(qū)

B.天津濱海新區(qū)C.深圳濱海新區(qū)D.北京長期衡量通常是將考察期設(shè)定在2年（含）以上3年（含）以上4年（含）以上5年（含）以上依照我國《中華人民共和國證券投資基金法》規(guī)定設(shè)立基金管理公司時，其主要股東的注冊資本不低于__億元人民幣。A．1B．2C．3D．0.5存在以下__情形的證券公司不具有申請基金代銷業(yè)務(wù)的資格。A.最近2年沒有挪用客戶資產(chǎn)等損害客戶利益的行為B.凈資本等財務(wù)風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)符合中國證監(jiān)會要求C.最近3年內(nèi)因違法違規(guī)行為受到行政處罰D.沒有發(fā)生訴訟、仲裁等其他重大事項35.（）原則即通過科學(xué)的內(nèi)部控制制度與方法，建立合理的內(nèi)部控制程序，確保內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。35.A．A．B．C．D．基金反映的是一種（）關(guān)系。A.所有權(quán)B.債權(quán)C.債務(wù)D.信托證券交易雙方在達(dá)成交易后，由雙方根據(jù)具體情況商定，在從成交日算起15天以內(nèi)的某一特定契約日進(jìn)行交收的交收方式稱為__。A.當(dāng)日交收B.次日交收C.例行日交收D.特約日交收資產(chǎn)管理中，__是最常見、最簡便的風(fēng)險度量方法。A.方差度量法B.收益預(yù)期范圍度量法C.下跌概率法D.風(fēng)險收益法涼燥證之咳嗽，治療時宜選A.銀翹散B.杏蘇散C二神散、止嗽散D.清金化痰湯40.根據(jù)現(xiàn)行證券交易傭金收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，上海證券交易所B股每筆交易傭金的最低收取標(biāo)準(zhǔn)為__。10美元5美元1美元2美元股份有限公司增加或減少資本，應(yīng)當(dāng)修改公司章程，須經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的__以上通過。A．1/2B．1/3C．2/3D．3/4根據(jù)相關(guān)的規(guī)定，目前我國證券登記實行__。A.自動申報制B.申請人自愿原則C.證券登記申請人申報制D.證券公司代理制將投資債券確定的投資收益的兩倍投資于股票，也就是講安全墊放大一倍，那么如果股票虧損的幅度在__以內(nèi)，則基金仍能實現(xiàn)保本目標(biāo)。A．20%B．30%C．40%D．50%目前，憑證式國債發(fā)行完全采用 ，記賬式國債發(fā)行完全采用 。()A.承購包銷方式；公開招標(biāo)方式B.承購包銷方式；承購包銷方式C.公開招標(biāo)方式；承購包銷方式D.公開招標(biāo)方式；公開招標(biāo)方式考慮稅收和發(fā)行債券的籌資費率，債券成本計算公式可以表示為A．Kb=I(1-Fb)/B(1-B．Kb=B(1-/I(1-Fb)C．Kb=B(1-Fb)/i(1-D．Kb=I(1-/B(1-Fb)保薦人應(yīng)在__時向詢價對象提供投資價值研究報告。A.累計詢價B.公告招股說明書C.詢價D.首次發(fā)行單個開放日基金凈贖回申請超過基金總份額的__時，為巨額贖