我國(guó)國(guó)債市場(chǎng)優(yōu)化研究參考文獻(xiàn),證券投資論文

我們國(guó)家國(guó)債市場(chǎng)優(yōu)化研究以下為參考文獻(xiàn),證券投資論文【題目】【緒論】【第一章】【第二章】【第三章】【第四章】【以下為參考文獻(xiàn)】我們國(guó)家國(guó)債市場(chǎng)優(yōu)化研究以下為參考文獻(xiàn)以下為參考文獻(xiàn)[1]Bessembinder,Hendrik,PaulJ.Seguin,Futures-TradingActivityandStockPriceVolatility[J],JournalofFinance,1992,Vol.47,No.5:2021-2034.[2]Cox,Charles,FuturesTradingandMarketInformation[J].JournalofPoliticalEconomy,1976,84〔6〕：1215-1237.[3]Cox,J.C.,IngersollJr.,Ross.S.A.,Anintertemporalgeneralequilibriummodelofassetprices[J].Econometrica,1985〔7〕：24-40.[4]Cox,J.C.,J.E.Ingersoll,JR.,andS.A.Ross,AnInterntemporalGeneralEquilibriumModelofAssetPrices[J].Econometrical,1985a,〔53〕，363-384.[5]FisherBlack,D.DermanandW.Toy,AOne-FactorModelofInterestRatesandItsApplicationtoTreasurybondOptions[J].FinancialAnalystsJournal,1990,〔2〕：33-39.[6]Harris,L.,SP500CashStockPriceVolatilities[J].JournalofFinance,1989,Vol.44,No.5:1155-1175.[7]Heath,D.R.,Jarrow,A,Morton,BondPricingandtheTermStructureofInterestRates:ANewMethodologyforContingentClaimsValuation[J].Econometrica,1992,v60:77-105.[8]Ho,T.S.Y.,andS.Lee,TermStructureMovementsandPricingInterestRateContingentClaims[J],JournalofFinance,1986,〔5〕：1011-1029.[9]Hull,J.,andA.White,One-FactorInterestRateModelandValuationofInterestRateDerivativeSecurities[J].JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,1996:235-254.[10]Hull,J.,andA.White,ValuingDerivativeSecuritiesUsingtheExplicitFiniteDifferenceMethod[J].JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis,1990,〔v25〕：87-100.[11]McCulloch,J.H.,Measuringthetermstructureofinterestrate[J].JournalofBusiness,1971,44〔1〕：19-23.[12]Merton,R.C.,AnIntertemporalCapitalAssetPricingModel[J].Econometric,1973,〔41〕：867-887.[13]Nelson,C.,Siegel,A.,Parsimoniousmodelingofyieldcurves[J].JournalofBusiness,1987,60:473-489[14]Nowman,K.B.,GaussianEstimationofSingle-FactorContinuousTimeModelsoftheTermStructureofInterestRates[J].JournalofFinance,1997,〔5〕，1695-1706.[15]Pericli,A.,Koutmos,G.,IndexFuturesandOptionsandStockMarketVolatility,JournalofFuturesMarkets,1997,〔19〕：47-63.[16]Rendleman,R.,R.Barter,Two-stateOptionPricing[J].JournalofBusiness,1979,〔12〕：1093-1110.[17]Steeley,J.M.,EstimatingtheGilt-edgedtermstructure:basissplinesandconfidenceintervals[J].JournalofBusinessFinanceandAccounting,1991,18:513-529.[18]Swensson,L.E.O.,Estimatingandinterpretingforwardinterestrate:Svenden1992-1994[J].NBERWorkingPaperSeries,1994,48:71.[19]Vasicek,O.A.,AnEquilibriumCharacterizationoftheTermStructure[J].JournalofFinancialEconomics,1977,〔5〕，177-188.[20]常志兵，陳紹軍，施國(guó)慶。我們國(guó)家國(guó)債即期利率曲線研究[J].金融縱橫，2003,〔11〕：9-11.[21]陳克璐。中國(guó)國(guó)債期貨試點(diǎn)的市場(chǎng)弱式有效性檢驗(yàn)[J].中國(guó)證券期貨，2018〔8〕[22]陳雯，陳浪南。國(guó)債利率期限構(gòu)造：建模與實(shí)證[J].世界經(jīng)濟(jì)，2000〔8〕：24-28[23]程希駿，蕭楠?；诜€(wěn)健估計(jì)的樣條函數(shù)法對(duì)國(guó)債利率期限構(gòu)造的擬合[J].中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)學(xué)報(bào)，2006〔12〕：1275-1280[24]鄧向榮，楊彩麗。我們國(guó)家銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)有效性分析[J].財(cái)經(jīng)理論與實(shí)踐，2018〔9〕：23-25[25]馮濤，劉偉。中國(guó)、歐盟與美國(guó)債券市場(chǎng)溢出效應(yīng)研究-歐債危機(jī)背景下國(guó)債收益率的視角[J].西安交通大學(xué)學(xué)報(bào)〔社會(huì)科學(xué)版〕，2020〔4〕：1-7[26]郭多祚，吳艷。對(duì)我們國(guó)家國(guó)債收益率問題的討論[J].統(tǒng)計(jì)與信息論壇，2004〔5〕：5-7[27]金中夏。貨幣政策與國(guó)債收益率曲線[N].上海證券報(bào)，2020.06[28]李斌。關(guān)于我們國(guó)家重啟國(guó)債期貨的必要性與可行性討論[J].中國(guó)證券期貨，2018.〔4〕：36-37[29]林娟。提高存款準(zhǔn)備金率對(duì)國(guó)債市場(chǎng)影響的實(shí)證分析[J].上海金融學(xué)院學(xué)報(bào)，2006〔6〕：44-48[30]劉溶滄，夏杰長(zhǎng)。中國(guó)國(guó)債規(guī)模：現(xiàn)在狀況、趨勢(shì)及對(duì)策[J].經(jīng)濟(jì)研究，2008.05.[31]毛建波，譚建梅。我們國(guó)家是度過債規(guī)模研究[J].技術(shù)與市場(chǎng)，2006〔4〕[32]孟美俠，王麗萍。國(guó)債即期利率期限構(gòu)造的推導(dǎo)[J].商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào)，2006〔4〕，35-37.[33]米什金。貨幣金融學(xué)[M].北京：中國(guó)人民大學(xué)出版社，2018[34]牛玉銳。我們國(guó)家國(guó)債市場(chǎng)弱有效性檢驗(yàn)[J].平頂山學(xué)報(bào)，2007〔4〕[35]沈炳熙。我們國(guó)家國(guó)債品種與期限構(gòu)造的合理性研究[M].2006年中國(guó)國(guó)債市場(chǎng)年報(bào)，2006.[36]沈炳熙。中國(guó)債券市場(chǎng)：30年改革與發(fā)展[M].北京大學(xué)出版社，2018[37]史茲國(guó)。中美國(guó)債收益率相關(guān)性檢驗(yàn)[J].財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2020〔4〕：42-48[38]田蕊，胡振宇。當(dāng)下推出國(guó)債期貨的考慮[J].北方經(jīng)貿(mào)，2006〔11〕：92-93[39]萬淑珊。我們國(guó)家銀行體系流動(dòng)性與銀行間市場(chǎng)國(guó)債收益率關(guān)系研究[D].中國(guó)人民銀行研究生部，2018[40]王平。國(guó)債收益率曲線的市場(chǎng)成效[J].中國(guó)金融，2020〔9〕：22-23[41]王雪。美國(guó)量化寬松貨幣政策對(duì)美國(guó)國(guó)債收益率的影響[D].吉林大學(xué)，2020.5[42]王亞男。我們國(guó)家國(guó)債利率期限構(gòu)造的計(jì)量研究[D].吉林大學(xué)，2020.12[43]魏雪梅。國(guó)債收益率影響因素分析及走勢(shì)預(yù)測(cè)[J].債券，2020〔9〕：52-57[44]吳沖鋒，王海成，吳文鋒。金融工程研究[M].上海：上海交通大學(xué)出版社，2000[45]吳蕾，孟慶斌。我們國(guó)家銀行間債券市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)實(shí)證分析[J].證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào)，2018〔7〕[46]吳世農(nóng)。我們國(guó)家證券市場(chǎng)效率的分析[J].經(jīng)濟(jì)研究，2020〔6〕：34-37[47]武曉春。中國(guó)股票市場(chǎng)效率研究[D].博士學(xué)位論文，南京農(nóng)業(yè)大學(xué)，2005[48]徐馮璐，金雪軍，徐利君。重推國(guó)債交易為時(shí)髦早[J].金融理論與實(shí)踐，2018〔3〕：61-63[49]楊慶芳，韓嬪月。我們國(guó)家國(guó)債收益率曲線分析[J].華北金融，2020〔9〕：42-45[50]楊曉麗。運(yùn)用國(guó)債期貨躲避利率風(fēng)險(xiǎn)[J].西南金融，2006〔9〕：15-16[51]張敏，陳敏。再論中國(guó)股票市場(chǎng)的弱有效性[J].數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理，2007〔6〕：4-15[52]張信東。中國(guó)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)弱式有效分析[J].中國(guó)軟科學(xué)，2005〔3〕[53]趙國(guó)健。中國(guó)國(guó)債利率期限構(gòu)造的實(shí)證分析[D].青島大學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