2021年銀行專業(yè)初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》名師預(yù)測(cè)卷3

2021年銀行專業(yè)初級(jí)《風(fēng)險(xiǎn)管理》名師預(yù)測(cè)卷3卷面總分：145分答題時(shí)間：240分鐘試卷題量：145題練習(xí)次數(shù)：5次

單選題（共90題，共90分）

1.下列不屬于企業(yè)非財(cái)務(wù)因素分析的是()。

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析

C.生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析

D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析

正確答案：B

您的答案：

本題解析：非財(cái)務(wù)因素分析是信用分析過(guò)程中的重要組成部分，與財(cái)務(wù)分析相互印證、互為補(bǔ)充?？疾旌头治銎髽I(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從管理層風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及自然環(huán)境因素等方面進(jìn)行分析和判斷。

2.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是()。

A.買入期限較短的金融產(chǎn)品

B.買人期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

C.買入期限較短的金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

D.賣出期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品

正確答案：B

您的答案：

本題解析：假設(shè)目前收益率曲線向上傾斜，如果預(yù)期收益率曲線基本維持不變，則理性投資者可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。

3.下列聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中不是董事會(huì)及高級(jí)管理層責(zé)任的是()。

A.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程

B.獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能

C.負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況

D.征詢最大多數(shù)員工的意見(jiàn)和建議

正確答案：D

您的答案：

本題解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，董事會(huì)及高級(jí)管理層的責(zé)任是制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，所以A、B、C項(xiàng)正確；D項(xiàng)屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理中董事會(huì)及高級(jí)管理層的職責(zé)。

4.將許多類似的、但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于()的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)分散

正確答案：D

您的答案：

本題解析：風(fēng)險(xiǎn)分散就是對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償。

5.下列各項(xiàng)中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載內(nèi)容的是()。

A.抵押品名稱

B.抵押品的質(zhì)量

C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類

D.抵押物移交的時(shí)問(wèn)

正確答案：D

您的答案：

本題解析：抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容有：①被擔(dān)保的主債權(quán)種類、數(shù)額；②債務(wù)的期限；③抵押品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量、狀況、所在地、所有權(quán)權(quán)屬或者使用權(quán)權(quán)屬；④抵押擔(dān)保的范圍；⑤當(dāng)事人認(rèn)為需要約定的其他事項(xiàng)等。

6.下列不屬于中國(guó)銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容的是()。

A.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)合法性

B.風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性

C.管理水平和內(nèi)部控制

D.營(yíng)運(yùn)能力

正確答案：D

您的答案：

本題解析：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)合法性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本在充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)敏感度。

7.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中尤為重要的風(fēng)險(xiǎn)是()。

A.股票風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.利率風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

您的答案：

本題解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。

8.2004年6月，巴塞爾委員會(huì)頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，()形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計(jì)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束

D.資本比例、外部審計(jì)、市場(chǎng)約束

正確答案：C

您的答案：

本題解析：2004年6月，巴塞爾委員會(huì)頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，資本要求、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

9.強(qiáng)調(diào)通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查等手段來(lái)提高商業(yè)銀行安全度的風(fēng)險(xiǎn)管理階段是()?！?/p>

A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

正確答案：B

您的答案：

本題解析：20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理。商業(yè)銀行極為重視對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，通過(guò)加強(qiáng)資產(chǎn)分散化、抵押、項(xiàng)目調(diào)查、嚴(yán)格審批制度、減少信用放款等各種措施和手段來(lái)減少、防范資產(chǎn)業(yè)務(wù)損失的發(fā)生。

10.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)

B.對(duì)于能夠量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和報(bào)告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

D.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染

正確答案：B

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)能夠量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)開(kāi)發(fā)和完善風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)，確保風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一致性、客觀性和準(zhǔn)確性，在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的緩釋、控制和管理。對(duì)難以量化的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制和報(bào)告機(jī)制，確保相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)得到有效管理。

11.可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響作進(jìn)一步分析，屬于()方法。

A.專家調(diào)查列舉

B.情景分析

C.分解分析

D.失誤樹(shù)分析

正確答案：C

您的答案：

本題解析：可以將匯率分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素，然后對(duì)每一種影響作進(jìn)一步分析，屬于分解分析方法。

12.信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于()。

A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用

B.特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集

C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定

D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人的違約概率的確定

正確答案：C

您的答案：

本題解析：信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得分)來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。

13.下列選項(xiàng)中，由于形成的原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.信用風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

您的答案：

本題解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。

14.隨機(jī)變量X的概率分布表如下，則隨機(jī)變量x的期望值是()。

X234P30％25％45％

A.3.15

B.3.05

C.3.00

D.2.95

正確答案：A

您的答案：

本題解析：期望值是隨機(jī)變量的概率加權(quán)和。

15.商業(yè)銀行可以通過(guò)()或()來(lái)緩解流動(dòng)性壓力。

A.出售所持有的流動(dòng)性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)放貸資金

B.持有流動(dòng)性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)借入資金

C.持有流動(dòng)性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)放貸資金

D.出售所持有的流動(dòng)性資產(chǎn)；轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)借入資金

正確答案：D

您的答案：

本題解析：

商業(yè)銀行可以通過(guò)出售所持有的流動(dòng)性資產(chǎn)或轉(zhuǎn)向資金市場(chǎng)借入資金來(lái)緩解流動(dòng)性壓力。

16.以下屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

您的答案：

本題解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。

17.下列選項(xiàng)中，()是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

正確答案：B

您的答案：

本題解析：風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。

18.關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值，以下說(shuō)法不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值

B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過(guò)自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值

C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

D.在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值

正確答案：B

您的答案：

本題解析：市場(chǎng)價(jià)值是在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所得到的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。

19.企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有()的特點(diǎn)。

A.單向、智能化

B.多向交互式、經(jīng)濟(jì)化

C.單向、經(jīng)濟(jì)化

D.多向交互式、智能化

正確答案：D

您的答案：

本題解析：企業(yè)級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)極為復(fù)雜，具有多向交互式、智能化的特點(diǎn)，能夠及時(shí)、廣泛地采集所需要的各種風(fēng)險(xiǎn)信息和數(shù)據(jù)，并對(duì)這些信息進(jìn)行集中海量處理，以輔助業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理人員作出正確決策。

20.某銀行外匯敞口頭寸為：歐元多頭90，E1元空頭40，英鎊空頭60，瑞士法郎多頭40，加拿大元空頭10，澳元空頭20，美元多頭160，分別按累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法三種方法計(jì)算的總敞口頭寸中，最小的是()。

A.160

B.150

C.120

D.230

正確答案：A

您的答案：

本題解析：

累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，經(jīng)計(jì)算為420；凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，(90+40+160)-(40+60+10+20)=160。短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個(gè)總數(shù)，最后把絕對(duì)值較大的一個(gè)作為銀行的總敞口頭寸，本題中多頭為290，空頭為130，因此短邊法計(jì)算的總敞口頭寸為290，凈總敞品頭寸最小。

21.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能不包括()。

A.自覺(jué)管理

B.系統(tǒng)管理

C.微觀管理

D.非系統(tǒng)管理

正確答案：D

您的答案：

本題解析：健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系具有的功能包括自覺(jué)管理、微觀管理、系統(tǒng)管理、動(dòng)態(tài)管理等功能。

22.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的描述中，錯(cuò)誤的是()。

A.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法

B.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的，應(yīng)當(dāng)按照主權(quán)、金融機(jī)構(gòu)、公司和和零售等不同的風(fēng)險(xiǎn)暴露分別計(jì)算其信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在計(jì)算時(shí)按照未違約暴露和違約暴露進(jìn)行區(qū)分

C.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求，應(yīng)建立能夠有效識(shí)別信用風(fēng)險(xiǎn)、具備穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分和排序能力并準(zhǔn)確量化風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它僅包括作為軟件的配套管理制度

正確答案：D

您的答案：

本題解析：內(nèi)部評(píng)級(jí)體系是商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái)，它包括作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度。其中，內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量／分析的核心工具，由評(píng)級(jí)模型和評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)兩部分組成。

23.在實(shí)踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的()的外匯交易。

A.第二個(gè)工作日

B.第一個(gè)工作日

C.第三個(gè)工作日

D.第五個(gè)工作日

正確答案：A

您的答案：

本題解析：在實(shí)踐中．即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的第二個(gè)工作日的外匯交易。即期外匯買賣除了可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求外，還可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)。

24.最常用的風(fēng)險(xiǎn)事前控制手段是()。

A.限額管理

B.風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)

C.制定應(yīng)急預(yù)案

D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

正確答案：A

您的答案：

本題解析：限額管理是最常用的風(fēng)險(xiǎn)事前控制手段，銀行可以對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門設(shè)定一定的限額，從而確保銀行避免介入高風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。

25.假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將l00個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，發(fā)現(xiàn)有2個(gè)客戶違約，則違約頻率為()。

A.0.5％

B.0.9％

C.1％

D.2％

正確答案：D

您的答案：

本題解析：違約頻率=2÷100×100％=2％。

26.如果某種外匯敞口頭寸為()，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于()。

A.正值；空頭

B.負(fù)值；多頭

C.零；多頭

D.正值；多頭

正確答案：D

您的答案：

本題解析：如果某種外匯敞口頭寸為正值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于多頭；如果某種外匯敞口頭寸為負(fù)值，則說(shuō)明機(jī)構(gòu)在該幣種上處于空頭。

27.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

B.模型創(chuàng)建

C.降低風(fēng)險(xiǎn)

D.技術(shù)支持

正確答案：C

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理職能包括風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建、相應(yīng)的信息系統(tǒng)和技術(shù)支持，沒(méi)有降低風(fēng)險(xiǎn)職能。

28.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括()。

A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性

B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件

C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體作用有限

D.無(wú)法將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表示

正確答案：D

您的答案：

本題解析：A、B、C項(xiàng)都是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的局限性，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。

29.銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)可以概括為()。

A.保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.保護(hù)借款人的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

C.保護(hù)銀行的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

D.保護(hù)股東的利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

正確答案：A

您的答案：

本題解析：銀行監(jiān)管的基本目標(biāo)可以概括為保護(hù)存款人利益，維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定。

30.()是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

A.缺口分析

B.久期分析

C.外匯敞口分析

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法

正確答案：B

您的答案：

本題解析：久期分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值影響的一種方法。

31.資本充足率壓力測(cè)試框架以()的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。

A.單一風(fēng)險(xiǎn)

B.簡(jiǎn)單風(fēng)險(xiǎn)

C.復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)

D.多元化風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A

您的答案：

本題解析：資本充足率壓力測(cè)試框架以單一風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。

32.在貸款重組流程中，下列不屬于準(zhǔn)備重組方案的內(nèi)容的是()。

A.基本的重組方向

B.重組流程每個(gè)階段的評(píng)估目標(biāo)

C.重組的財(cái)務(wù)約束

D.增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

正確答案：D

您的答案：

本題解析：在貸款重組的流程中，準(zhǔn)備重組方案主要包括五個(gè)方面的內(nèi)容：①基本的重組方向；②重大的重組計(jì)劃(業(yè)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃)；③重組的時(shí)間約束；④重組的財(cái)務(wù)約束；⑤重組流程每個(gè)階段的評(píng)估目標(biāo)。D選項(xiàng)是貸款重組措施的內(nèi)容。

33.假定某企業(yè)2014年的銷售成本為50萬(wàn)元，銷售收入為l00萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為l70萬(wàn)元，年底資產(chǎn)總額為190萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。

A.47％

B.56％

C.63％

D.79％

正確答案：B

您的答案：

本題解析：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]=

34.()處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門

C.法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門

正確答案：D

您的答案：

本題解析：

聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門處在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線，應(yīng)當(dāng)隨時(shí)了解各類利益持有者所關(guān)注的問(wèn)題。

35.信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率等于()。

A.授信資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備÷應(yīng)提準(zhǔn)備×100％

B.應(yīng)提準(zhǔn)備÷授信資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備×100％

C.授信資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備×應(yīng)提準(zhǔn)備×l00％

D.非信貸資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備÷非信貸預(yù)計(jì)損失×100％

正確答案：A

您的答案：

本題解析：信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率一授信資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備÷應(yīng)提準(zhǔn)備×100％。

36.信息披露的原則不包括()。

A.側(cè)重披露總量指標(biāo)

B.謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)

C.詳細(xì)披露所有信息

D.暫不披露機(jī)密指標(biāo)

正確答案：C

您的答案：

本題解析：信息披露應(yīng)與銀行的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)相適應(yīng)，原則是：側(cè)重披露總量指標(biāo)、謹(jǐn)慎披露結(jié)構(gòu)指標(biāo)、暫不披露機(jī)密指標(biāo)。

37.下列風(fēng)險(xiǎn)屬于按風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)原因分類的是()。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

您的答案：

本題解析：A項(xiàng)是按風(fēng)險(xiǎn)事故劃分；8項(xiàng)是按風(fēng)險(xiǎn)的范圍劃分；C項(xiàng)是按誘發(fā)的原因劃分；D項(xiàng)是按損失結(jié)果劃分。

38.下列不屬于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要指標(biāo)的是()。

A.數(shù)量指標(biāo)

B.定性指標(biāo)

C.比例指標(biāo)

D.等級(jí)指標(biāo)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：國(guó)剮風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)。

39.關(guān)于管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)最好的辦法，說(shuō)法不正確的是()。

A.強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

B.改善公司的治理

C.預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備

D.確保全部風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序

正確答案：D

您的答案：

本題解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過(guò)持續(xù)努力、長(zhǎng)期信任建立的寶貴的無(wú)形資產(chǎn)。管理聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的最好辦法是：強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，改善公司治理和內(nèi)部控制，預(yù)先做好應(yīng)對(duì)聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備，確保其他主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

40.在各業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)(β)中，公司金融的β系數(shù)為()。

A.12％

B.15％

C.18％

D.20％

正確答案：C

您的答案：

本題解析：β代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險(xiǎn)損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系。公司金融的β系數(shù)為18％。

41.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計(jì)算VaR值時(shí)能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象的是()。

A.方差-協(xié)方差法和歷史模擬法

B.歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

C.方差-協(xié)方差法和蒙特卡洛模擬法

D.方差-協(xié)方差法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法

正確答案：B

您的答案：

本題解析：歷史模擬法克服了方差一協(xié)方差法的一些缺陷，如考慮了“肥尾”現(xiàn)象；蒙特卡洛模擬法是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線性、大幅度波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題。

42.以下不屬于與借款人有關(guān)的因素的是()。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動(dòng)性

D.經(jīng)濟(jì)周期

正確答案：D

您的答案：

本題解析：與借款人有關(guān)的因素是聲譽(yù)、杠桿、收益波動(dòng)性。經(jīng)濟(jì)周期是與市場(chǎng)有關(guān)的因素。

43.下列不屬于《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確的我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。

A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行

B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行

C.規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

正確答案：C

您的答案：

本題解析：《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》從我國(guó)目前的市場(chǎng)環(huán)境和法治環(huán)境出發(fā)，將加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)督管理、規(guī)范監(jiān)督管理行為、防范和化解銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、保護(hù)存款人和其他客戶的合法權(quán)益、促進(jìn)銀行業(yè)健康發(fā)展作為立法宗旨，明確我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心。

44.商業(yè)銀行最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配情況是()。

A.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短

B.資產(chǎn)數(shù)額大于負(fù)債數(shù)額、

C.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)

D.負(fù)債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額

正確答案：C

您的答案：

本題解析：最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指商業(yè)銀行將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)。

45.概括來(lái)說(shuō)，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用是()。

A.提高銀行管理水平，提高銀行知名度

B.最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值

C.維護(hù)良好的客戶關(guān)系

D.保證商業(yè)銀行合理的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用。簡(jiǎn)言之，銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用可以概括為最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)，提高銀行的股東價(jià)值。

46.()對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

A.監(jiān)事會(huì)

B.董事會(huì)

C.內(nèi)部審計(jì)部門

D.高級(jí)經(jīng)理

正確答案：A

您的答案：

本題解析：監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。

47.擠兌行為使商業(yè)銀行面臨()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

您的答案：

本題解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)險(xiǎn)，擠兌行為使銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

48.()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入

B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人

C.市場(chǎng)準(zhǔn)入

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

正確答案：C

您的答案：

本題解析：市場(chǎng)準(zhǔn)入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。

49.下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的聯(lián)系

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效的方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來(lái)的資源制約等方面

D.商業(yè)銀行擴(kuò)展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)中的品牌風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：D

您的答案：

本題解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在風(fēng)險(xiǎn)的洞察力，能夠預(yù)先識(shí)別所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的聯(lián)系，所以A項(xiàng)正確；商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最有效的方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實(shí)施方案，所以B項(xiàng)正確；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來(lái)的資源制約等方面，所以C項(xiàng)正確；擴(kuò)展信用卡發(fā)行范圍屬于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。

50.下列關(guān)于有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，理解不正確的是()。

A.全面了解客戶的聲譽(yù)信譽(yù)問(wèn)題

B.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

C.培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

D.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制

正確答案：A

您的答案：

本題解析：管理和維護(hù)聲譽(yù)需要商業(yè)銀行綜合考慮內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)因素。有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念；②有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程；③深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值；④培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化；⑤建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警；⑥努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正；⑦建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)；⑧利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；⑨建立公開(kāi)、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求；⑩有明確記載的危機(jī)處理／決策流程。

51.下列選項(xiàng)中，不僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架的計(jì)量方法是()。

A.基本指標(biāo)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.簡(jiǎn)單加總法

正確答案：B

您的答案：

本題解析：高級(jí)計(jì)量法不僅僅是操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架，該框架圍繞操作風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)量?jī)纱髢?nèi)容搭建，在提高資本計(jì)量準(zhǔn)確性和敏感度的同時(shí)，還可以實(shí)現(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平的全面提升，增強(qiáng)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

52.下列關(guān)于留置的說(shuō)法，不正確的是()。

A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同

B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用

C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償

D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式

正確答案：B

您的答案：

本題解析：留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用。

53.下列不屬于盈利能力指標(biāo)的是()。

A.資產(chǎn)收益率

B.資本金收益率

C.預(yù)期損失率

D.凈業(yè)務(wù)收益率

正確答案：C

您的答案：

本題解析：盈利能力指標(biāo)包括資產(chǎn)收益率、資本金收益率、凈業(yè)務(wù)收益率。

54.下列關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的利率風(fēng)險(xiǎn)分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)相比，容易計(jì)量

D.銀行表內(nèi)外都存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性特征，所以B項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。

55.()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。

A.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)

B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

C.中國(guó)人民銀行

D.中國(guó)保監(jiān)會(huì)

正確答案：A

您的答案：

本題解析：在提出銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分步實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)劃的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。

56.某公司2014年銷售收入為l億元，銷售成本為8000萬(wàn)元。2014年期初存貨為450萬(wàn)元，2014年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2014年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。

A.13

B.15

C.19.8

D.22.5

正確答案：D

您的答案：

本題解析：根據(jù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)的計(jì)算公式，分兩步計(jì)算：①存貨周轉(zhuǎn)率-產(chǎn)品銷售成

57.下列關(guān)于核心存款指標(biāo)的計(jì)算，正確的是()。

A.核心存款÷凈資產(chǎn)

B.核心存款÷總資產(chǎn)

C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)

D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：核心存款指標(biāo)=核心存款÷總資產(chǎn)。對(duì)同類商業(yè)銀行而言，比率高的商業(yè)銀行流動(dòng)性也相對(duì)較好。

58.按照法律的效力等級(jí)劃分，下列選項(xiàng)不是銀行監(jiān)管法律框架的是()。

A.法律

B.行政法規(guī)

C.憲法

D.規(guī)章

正確答案：C

您的答案：

本題解析：在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分，效力等級(jí)最高。行政法規(guī)是由國(guó)務(wù)院依法制定，以國(guó)務(wù)院令的形式發(fā)布的各種有關(guān)活動(dòng)的法律規(guī)范。其效力低于法律，根據(jù)法律所制定。規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限范圍內(nèi)制定的規(guī)范性文件。

59.董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先征詢()的意見(jiàn)和建議。

A.股東

B.最大多數(shù)員工

C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時(shí)，為了使商業(yè)銀行所有員工理解戰(zhàn)規(guī)劃的內(nèi)容和意義并確保與日常工作協(xié)調(diào)一致．應(yīng)當(dāng)首先征詢最大多數(shù)員工的意見(jiàn)和建議。

60.下列不屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋中用來(lái)轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)的方式的是()。

A.貸款定價(jià)

B.合格抵(質(zhì))押品

C.合格凈額結(jié)算

D.合格保證和信用衍生工具

正確答案：A

您的答案：

本題解析：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn)。采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋功能體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的下降。貸款定價(jià)屬于關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程。

61.下列對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)的描述中，錯(cuò)誤的是()。

A.內(nèi)部審計(jì)作為一項(xiàng)獨(dú)立、客觀、公正的約束與評(píng)價(jià)機(jī)制。在促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程中發(fā)揮重要作用

B.現(xiàn)代銀行的審計(jì)工作正從傳統(tǒng)的賬項(xiàng)基礎(chǔ)審計(jì)向以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)轉(zhuǎn)變

C.內(nèi)部審計(jì)可以從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)，審核商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)并報(bào)告潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素

D.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：現(xiàn)代銀行的內(nèi)部審計(jì)正從傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)向以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)轉(zhuǎn)變。內(nèi)審計(jì)可以從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制四個(gè)主要環(huán)節(jié)，審核商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的能力和效果，發(fā)現(xiàn)并報(bào)告潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，提出應(yīng)對(duì)方案，監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)控制措施額落實(shí)情況。

62.假設(shè)某10年期債券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格為105元，債券久期為9．5年，當(dāng)前市場(chǎng)利率為3％。如果市場(chǎng)利率提高0．3％，則該債券的價(jià)格變化為()。

A.降低2.905元

B.提高2.905元

C.降低2.905％

D.提高2.905％

正確答案：A

您的答案：

本題解析：如果知道固定收益產(chǎn)品的麥考利久期，那么在市場(chǎng)利率有微小改變時(shí)，固

63.銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的關(guān)系不包括()。

A.隸屬

B.獨(dú)立

C.支持

D.不能混淆

正確答案：A

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)既要保持相互獨(dú)立，又要相互支持，但不是隸屬關(guān)系。

64.下列各項(xiàng)中，不屬于失職違規(guī)情形的是()。

A.對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)

B.從事超越授權(quán)交易

C.惡意毀損資產(chǎn)

D.支配超出權(quán)限資金額度

正確答案：C

您的答案：

本題解析：失職違規(guī)，是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過(guò)失沒(méi)有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括過(guò)失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)以及超越授權(quán)的活動(dòng)。員工越權(quán)行為包括濫用職權(quán)、對(duì)客戶進(jìn)行誤導(dǎo)、支配超出其權(quán)限的資金額度，致使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A、B、D項(xiàng)均屬于失職違規(guī)事件，C項(xiàng)屬于內(nèi)部欺詐事件。

65.完善的()是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基石。

A.公司治理結(jié)構(gòu)

B.內(nèi)部控制

C.合規(guī)文化

D.外部控制

正確答案：A

您的答案：

本題解析：完善的公司治理結(jié)構(gòu)是現(xiàn)代商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的基石。最高管理層及相關(guān)部門在控制操作風(fēng)險(xiǎn)方面承擔(dān)了重要職責(zé)。

66.下列選項(xiàng)中，()是風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要、最高層次的因素。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理方法

B.風(fēng)險(xiǎn)管理理念

C.風(fēng)險(xiǎn)管理制度

D.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化中最重要、最高層次的因素。

67.以下關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.在中觀管理層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面深入評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營(yíng)／管理活動(dòng)存在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會(huì)和最高管理層必須全面深入評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；在中觀管理層面，業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務(wù)拓展等涉及短期利益的經(jīng)營(yíng)／管理活動(dòng)存在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；在微觀執(zhí)行層面，所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程，同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。

68.交易賬戶中的項(xiàng)目通常按()計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的()時(shí)，可以按()。

A.市場(chǎng)價(jià)格；市場(chǎng)價(jià)格；模型定價(jià)

B.交易價(jià)格；交易價(jià)格；模型定價(jià)

C.模型定價(jià)；模型定價(jià)；市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)

D.市場(chǎng)價(jià)格；市場(chǎng)價(jià)格；交易價(jià)格定價(jià)

正確答案：A

您的答案：

本題解析：交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按模型定價(jià)。按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出頭寸的價(jià)值。

69.用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于()。

A.2

B.3

C.4

D.5

正確答案：B

您的答案：

本題解析：用VaR計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定乘數(shù)因子不得低于3．所以B項(xiàng)正確。

70.下列關(guān)于市值重估的說(shuō)法，不正確的是()。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值

B.按模型計(jì)值是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值

C.商業(yè)銀行應(yīng)盡可能地按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

D.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估時(shí)可以采用盯市和盯模的方法

正確答案：C

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值。

71.現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中的()。

A.錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告

B.結(jié)算／支付錯(cuò)誤

C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷

D.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

正確答案：B

您的答案：

本題解析：結(jié)算／支付錯(cuò)誤是指商業(yè)銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲(如現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或交易對(duì)方等)。國(guó)內(nèi)外各商業(yè)銀行均在大力推進(jìn)運(yùn)營(yíng)與后臺(tái)支持集中化，在流程方面既加強(qiáng)對(duì)前臺(tái)和中臺(tái)的控制，又重視對(duì)商業(yè)銀行總體的流程重整。

72.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中運(yùn)用最廣泛、最成熟的方法是()。

A.自我評(píng)估法

B.方差-標(biāo)準(zhǔn)差法

C.損失分布法

D.風(fēng)險(xiǎn)地圖法

正確答案：A

您的答案：

本題解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要方法有自我評(píng)估法、損失分布法、風(fēng)險(xiǎn)地圖法。其中，自我評(píng)估法運(yùn)用最廣泛、最成熟。

73.下列各項(xiàng)中，不屬于內(nèi)部欺詐事件的是()。

A.多戶頭支票欺詐

B.內(nèi)幕交易

C.交易品種未經(jīng)授權(quán)(存在資金損失)

D.銀行內(nèi)部發(fā)生的環(huán)境安全性事件

正確答案：D

您的答案：

本題解析：內(nèi)部欺詐是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失，此類事件至少涉及內(nèi)部一方。A、B、C項(xiàng)均屬于內(nèi)部欺詐事件，D項(xiàng)屬于違反用工法事件。

74.在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中，需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容不包括()。

A.適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理

B.適應(yīng)本行內(nèi)部流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的預(yù)警管理

C.適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理

D.適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理

正確答案：B

您的答案：

本題解析：在需要進(jìn)行預(yù)警的內(nèi)容上，大致有以下幾種：①適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理；②適應(yīng)本行內(nèi)部信用風(fēng)險(xiǎn)執(zhí)行效果的預(yù)警管理；③適應(yīng)有關(guān)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的預(yù)警管理。

75.以下不是各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管原因的是()。

A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)

B.銀行業(yè)屬于完全壟斷行業(yè)

C.銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來(lái)增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)

D.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系

正確答案：B

您的答案：

本題解析：面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜多變的全球各經(jīng)濟(jì)、金融格局，各國(guó)政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)有必要進(jìn)一步加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管，主要是因?yàn)殂y行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)．銀行普遍存在通過(guò)擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來(lái)增加利潤(rùn)的發(fā)展沖動(dòng)，存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，風(fēng)險(xiǎn)是銀行體系不可消除的內(nèi)生因素，銀行業(yè)先天存在壟斷與競(jìng)爭(zhēng)的悖論。

76.投資者A期初以每股30元的價(jià)格購(gòu)買股票l00股，半年后每股收到0．4元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是32元，則在此半年期間，投資者A在該股票上的百分比收益率為()。

A.2％

B.3％

C.5％

D.8％

正確答案：D

您的答案：

本題解析：百分比收益率R=(32×100-30×100+0．4×100)÷(30×100)×100％=8％。

77.下列選項(xiàng)中，()是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，每個(gè)業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責(zé)任范圍，并接受仔細(xì)的、獨(dú)立的監(jiān)控。

A.外部控制環(huán)境

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估

C.內(nèi)部控制措施

D.監(jiān)督、評(píng)價(jià)與糾正

正確答案：C

您的答案：

本題解析：內(nèi)部控制措施是商業(yè)銀行日常工作的一個(gè)重要部分，每個(gè)業(yè)務(wù)都要建立控制措施，分清責(zé)任范圍，并接受仔細(xì)的、獨(dú)立的監(jiān)控。

78.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的環(huán)節(jié)包括()。

A.感知風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

B.感知風(fēng)險(xiǎn)和消除風(fēng)險(xiǎn)

C.感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)

D.分析風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C

您的答案：

本題解析：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)：感知風(fēng)險(xiǎn)是通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律。

79.普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括()。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

正確答案：C

您的答案：

本題解析：普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，改善公司治理結(jié)構(gòu)，預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備，確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。

80.下列風(fēng)險(xiǎn)管理策略中，對(duì)管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

正確答案：D

您的答案：

本題解析：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

81.下列不屬于流動(dòng)性基本要素的是()。

A.時(shí)間

B.成本

C.資金數(shù)量

D.資產(chǎn)總額

正確答案：D

您的答案：

本題解析：流動(dòng)性基本要素是時(shí)間、成本和資金數(shù)量。

82.下列選項(xiàng)中，()是監(jiān)管行為取得的最終效果或達(dá)到的最終狀態(tài)。

A.監(jiān)管手段

B.監(jiān)管目標(biāo)

C.監(jiān)管審查

D.監(jiān)管結(jié)果

正確答案：B

您的答案：

本題解析：監(jiān)管目標(biāo)是監(jiān)管行為取得的最終效果或達(dá)到的最終狀態(tài)。監(jiān)管目標(biāo)的確定，應(yīng)當(dāng)遵循銀行業(yè)監(jiān)管的一規(guī)律，同時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮一國(guó)銀行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀。

83.以下不是影響商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)／信號(hào)的是()。

A.某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增加

B.盈利能力上升

C.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌

D.資產(chǎn)過(guò)于集中

正確答案：C

您的答案：

本題解析：C項(xiàng)所發(fā)行的股票價(jià)格下跌屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的外部指標(biāo)／信號(hào)。

84.下列關(guān)于貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)用來(lái)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)

B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

C.期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款余額之和

D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額

正確答案：C

您的答案：

本題解析：風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)用來(lái)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，所以A項(xiàng)正確。期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款，所以8項(xiàng)正確。期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報(bào)告期末分為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款余額之和，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤。期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額，所以D項(xiàng)正確。

85.假設(shè)一位投資者將10000元存人銀行，1年到期后得到本息支付共計(jì)11000元，投資的絕對(duì)收益是()。

A.1000元

B.100元

C.9.9％

D.10％

正確答案：A

您的答案：

本題解析：絕對(duì)收益=期末的資產(chǎn)價(jià)值總額-期初投入的資金總額=11000-10000=1000(元)。

86.流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括()和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。

A.提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性

B.建立多層級(jí)的流動(dòng)性屏障

C.通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)

D.危機(jī)處理方案

正確答案：D

您的答案：

本題解析：流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃主要包括危機(jī)處理方案和彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序。商業(yè)銀行除了借鑒和掌握先進(jìn)的流動(dòng)性管理知識(shí)／技術(shù)外，針對(duì)我國(guó)當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和實(shí)際市場(chǎng)狀況，還應(yīng)當(dāng)高度重視以下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要點(diǎn)：提高流動(dòng)性管理的預(yù)見(jiàn)性，建立多層次的流動(dòng)性屏障，通過(guò)金融市場(chǎng)控制風(fēng)險(xiǎn)。

87.關(guān)于商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。

A.商業(yè)銀行可以通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人

B.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以把操作風(fēng)險(xiǎn)分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)的形成，往往是內(nèi)外部因素同時(shí)作用的結(jié)果

D.只要商業(yè)銀行采取好的措施，購(gòu)買好的保險(xiǎn)，就不會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生

正確答案：D

您的答案：

本題解析：根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以把操作風(fēng)險(xiǎn)分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行可以通過(guò)業(yè)務(wù)外包來(lái)轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)，但商業(yè)銀行仍是外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人。操作風(fēng)險(xiǎn)的形成，往往是內(nèi)、外部因素同時(shí)作用的結(jié)果。所以A、B、C項(xiàng)正確。商業(yè)銀行不管盡多大的努力，采取好的措施，購(gòu)買好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，所以D項(xiàng)不正確。

88.下列關(guān)于總敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是()。

A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之和

D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值

正確答案：C

您的答案：

本題解析：總敞口頭寸反映整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)總敞口頭寸法、凈總敞口頭寸法和短邊法，所以8項(xiàng)正確；累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，所以A項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤；短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和中的較大值，所以D項(xiàng)正確。

89.以下不屬于系統(tǒng)安全的是()。

A.外部系統(tǒng)安全

B.內(nèi)部系統(tǒng)安全

C.對(duì)計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)

D.文件安全

正確答案：D

您的答案：

本題解析：系統(tǒng)安全包括外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全以及對(duì)計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)等。違反系統(tǒng)安全規(guī)定具體表現(xiàn)在突破存儲(chǔ)限制、系統(tǒng)信息傳遞／修改信息傳遞失敗、第三方界面失敗、系統(tǒng)無(wú)法完成任務(wù)等。

90.()存款的變動(dòng)對(duì)()流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開(kāi)拓()客戶存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A.大額公司／機(jī)構(gòu)；大型商業(yè)銀行；中小企業(yè)

B.大額公司／機(jī)構(gòu)；中小商業(yè)銀行；中小企業(yè)

C.中小企業(yè)；大型商業(yè)銀行；大額公司／機(jī)構(gòu)

D.中小企業(yè)；中小商業(yè)銀行；大額公司／機(jī)構(gòu)

正確答案：B

您的答案：

本題解析：大額公司／機(jī)構(gòu)存款的變動(dòng)對(duì)中小商業(yè)銀行流動(dòng)性的沖擊尤為顯著，積極開(kāi)拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

多選題（共40題，共40分）

91.我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括()。

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

B.《中國(guó)人民銀行法》

C.《貸款通則》

D.《金融違法行為處罰法》

E.《商業(yè)銀行法》

正確答案：A、B、E

您的答案：

本題解析：

我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依據(jù)的主要法律包括《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中國(guó)人民銀行法》《商業(yè)銀行法》《行政許可法》等；C項(xiàng)《貸款通則》屬于金融規(guī)章制度和商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管相關(guān)指引；D項(xiàng)《金融違法行為處罰法》屬于行政法規(guī)。

92.下列屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警融資指標(biāo)的有()。

A.盈利水平

B.存款大量流失

C.股票價(jià)格下跌

D.資產(chǎn)質(zhì)量

E.融資成本上升

正確答案：B、E

您的答案：

本題解析：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)包括：存款大量流失，債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足，融資成本上升等，所以B、E項(xiàng)正確；A項(xiàng)盈利水平與D項(xiàng)資產(chǎn)質(zhì)量屬于商業(yè)銀行內(nèi)部指標(biāo)；C項(xiàng)股票價(jià)格下跌屬于商業(yè)銀行外部指標(biāo)。

93.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容包括()。

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念

B.培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化

C.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制

D.建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

E.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：管理和維護(hù)聲譽(yù)需要商業(yè)銀行綜合考慮內(nèi)、外部風(fēng)險(xiǎn)因素。有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)以下內(nèi)容：①明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念；②有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和流程；③深入理解不同利益持有者(如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身的期望值；④培養(yǎng)開(kāi)放、互信、互助的機(jī)構(gòu)文化；⑤建立強(qiáng)大的、動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件的早期預(yù)警；⑥努力建設(shè)學(xué)型組織，有能力在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)糾正；⑦建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)：⑧利用自身的價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和客戶；⑨建立公開(kāi)、誠(chéng)懇的內(nèi)外部交流機(jī)制，盡量滿足不同利益持有者的要求；⑩有明確記載的危機(jī)處理／決策流程。

94.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)有()。

A.貸款是循環(huán)的、無(wú)抵押的、未承諾的

B.子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過(guò)10萬(wàn)歐元

C.必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)

D.循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致

E.辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)是循環(huán)的、無(wú)抵押的、未承諾的，子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過(guò)l0萬(wàn)歐元，必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致，辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)。

95.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)()聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

A.識(shí)別

B.評(píng)估

C.回避

D.監(jiān)測(cè)

E.控制

正確答案：A、B、D、E

您的答案：

本題解析：董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程，并在其直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

96.商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評(píng)估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括()。

A.市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益

C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件

D.影響客戶或公眾的政策性變化

E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期

正確答案：A、B、C、D

您的答案：

本題解析：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門可以采取事先調(diào)查等方法。了解典型客戶或公眾對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中的可能變化持何種態(tài)度，以盡量準(zhǔn)確預(yù)測(cè)此類變化可能產(chǎn)生的積極或消極結(jié)果。商業(yè)銀行通常需要作出預(yù)先評(píng)估的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)事件包括：市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的盈利預(yù)期；商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益；監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改的不利信息／事件：影響客戶或公眾的政策性變化等。

97.操作風(fēng)險(xiǎn)具有的特點(diǎn)有()。

A.具體性

B.分散性

C.內(nèi)生性

D.差異性

E.復(fù)雜性

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：操作風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，具有以下特點(diǎn)：具體性、分散性、差異性、復(fù)雜性、內(nèi)生性和轉(zhuǎn)化性。、

98.下列選項(xiàng)中，屬于專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量方法的有()。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.外部評(píng)級(jí)法

C.監(jiān)管映射法

D.違約概率法

E.資產(chǎn)負(fù)債率法

正確答案：A、C

您的答案：

本題解析：按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的要求，專業(yè)貸款的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量可以有兩種選擇：一種是采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法，另一種是采用監(jiān)管映射法。

99.商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為()。

A.敏感負(fù)債

B.附屬資產(chǎn)

C.脆弱資金

D.附屬存款

E.核心存款

正確答案：A、C、E

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行可將特定時(shí)段內(nèi)的存款分為三類：敏感負(fù)債、脆弱資金、核心存款。

100.商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)層面的授信限額管理內(nèi)容包括()。

A.單一客戶授信限額管理

B.集團(tuán)客戶授信限額管理

C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理

D.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理

E.組合限額管理

正確答案：A、B、C、D、E

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)層面的授信限額管理是銀行管理層面的資本限額的具體落實(shí)。其業(yè)務(wù)層面的授信限額管理主要包括：①單一客戶授信限額管理；②集團(tuán)客戶授信限額管理；③國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理；④區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理；⑤組合限額管理。

101.計(jì)算VaR值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的有()。

A.VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期

B.一來(lái)講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而減少

C.如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低

D.如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

E.如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該長(zhǎng)

正確答案：A、D

您的答案：

本題解析：VaR的計(jì)算涉及置信水平和持有期，所以A項(xiàng)正確；一來(lái)講，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值隨置信水平和持有期的增大而增加，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤；如果模型是用來(lái)決定與風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取高，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤；如果模型的使用者是經(jīng)營(yíng)者自身，則時(shí)間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性。如果資產(chǎn)組合變動(dòng)頻繁，則時(shí)間間隔應(yīng)該短，所以D項(xiàng)正確，E項(xiàng)錯(cuò)誤。

102.關(guān)于違約的說(shuō)法中，正確的有()。

A.目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義

B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義

C.違約定義是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)

D.違約定義體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念

E.債務(wù)人破產(chǎn)可以視為違約

正確答案：B、C、D、E

您的答案：

本題解析：違約會(huì)造成商業(yè)銀行要承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)。違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義，是估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)，體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念，所以B、C、D正確；目前我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)尚無(wú)統(tǒng)一的違約定義，監(jiān)管當(dāng)局也未出臺(tái)相應(yīng)的監(jiān)督指引，所以A項(xiàng)不正確；E項(xiàng)屬于商業(yè)銀行違約內(nèi)容之一。

103.結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債指經(jīng)營(yíng)上難以避免的策略性外幣資產(chǎn)或負(fù)債，主要包括()。

A.與記賬本位幣所屬貨幣不同的資本(營(yíng)運(yùn)資金)和法定儲(chǔ)備

B.經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)和物業(yè)

C.對(duì)海外附屬公司和關(guān)聯(lián)公司的投資

D.為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸

E.結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債形成的交易性的匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露是結(jié)構(gòu)性外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露

正確答案：A、B、C、D

您的答案：

本題解析：結(jié)構(gòu)性外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露是指結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債形成的非交易性的匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露。結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債指經(jīng)營(yíng)上難以避免的策略性外幣資產(chǎn)或負(fù)債?？砂ǎ孩倥c記賬本位幣所屬貨幣不同的資本(營(yíng)運(yùn)資金)和法定儲(chǔ)備；②經(jīng)扣除折舊后的固定資產(chǎn)和物業(yè)；③對(duì)海外附屬公司和關(guān)聯(lián)公司的投資；④為維持資本充足率穩(wěn)定而持有的頭寸。

104.可用來(lái)簡(jiǎn)化協(xié)方差矩陣的方法有()。

A.對(duì)角線模型

B.因子模型

C.歷史模擬法

D.解析模型

E.仿真模型

正確答案：A、B

您的答案：

本題解析：可用來(lái)簡(jiǎn)化協(xié)方差矩陣的方法的是對(duì)角線模型和因子模型。

105.以下對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的理解，正確的有()。

A.風(fēng)險(xiǎn)就相當(dāng)于損失

B.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布

C.風(fēng)險(xiǎn)可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性

D.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)

E.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失

正確答案：B、C、D、E

您的答案：

本題解析：風(fēng)險(xiǎn)和損失是不能同時(shí)并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)，A項(xiàng)錯(cuò)誤；風(fēng)險(xiǎn)不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布，B項(xiàng)正確；風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)明確的事前概念，反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)，可以采用概率和統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出損失規(guī)模和發(fā)生的可能性，C、D項(xiàng)正確；一情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失，E項(xiàng)正確。

106.我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括()。

A.不良資產(chǎn)率

B.商業(yè)銀行總的流動(dòng)性需求

C.貸款損失準(zhǔn)備充足率

D.單一客戶授信集中度

E.預(yù)期損失率

正確答案：A、C、D、E

您的答案：

本題解析：我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括不良資產(chǎn)／貸款率、貸款損失準(zhǔn)備充足率、預(yù)期損失率、單一客戶授信集中度、貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率等；B項(xiàng)屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

107.關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的有()。

A.強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)潛在威脅的洞察力

B.有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)

C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

E.減少法律爭(zhēng)議、訴訟事件

正確答案：A、B、D、E

您的答案：

本題解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)潛在威脅的洞察力，所以A項(xiàng)正確；全面系統(tǒng)地規(guī)劃未來(lái)發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)，所以8項(xiàng)正確；可以避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤；戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值，所以D項(xiàng)正確；避免附加的強(qiáng)制性監(jiān)管要求，減少法律爭(zhēng)議、訴訟事件，所以E項(xiàng)正確。

108.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循的原則包括()。

A.全面性

B.可靠性

C.系統(tǒng)性

D.持續(xù)性

E.審慎性

正確答案：A、C、D、E

您的答案：

本題解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)應(yīng)當(dāng)遵循全面性、系統(tǒng)性、持續(xù)性和審慎性原則。

109.下列屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的有()。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.準(zhǔn)備金充足程度

D.正常貸款遷徙率

E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

正確答案：A、B、E

您的答案：

本題解析：風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)包括信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；隹備金充足程度屬于風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)；正常貸款遷徙率屬于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)。

110.核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為()。

A.核心員工的知識(shí)／技能缺乏

B.缺乏足夠后援／替代人員

C.關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄

D.缺乏崗位輪換機(jī)制

E.核心員工超越授權(quán)的活動(dòng)

正確答案：B、C、D

您的答案：

本題解析：核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為缺乏足夠后援／替代人員、關(guān)鍵信息缺乏共享和文檔記錄、缺乏崗位輪換機(jī)制，所以B、C、D正確；A項(xiàng)屬于知識(shí)技能匱乏；E項(xiàng)屬于失職違規(guī)。

111.以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分驗(yàn)證的說(shuō)法，正確的有()。

A.驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過(guò)程

B.驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段

C.驗(yàn)證的流程要在驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門審閱

D.驗(yàn)證的結(jié)果要接受驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門的審閱

E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)闡釋

正確答案：A、B

您的答案：

本題解析：驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過(guò)程，所以A項(xiàng)正確；商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段，所以B項(xiàng)正確；《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋，并給出了驗(yàn)證構(gòu)成要素的示意圖，所以E項(xiàng)正確；驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門之外的部門的審閱，所以C、D項(xiàng)錯(cuò)誤。

112.以下論述正確的有()。

A.零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

B.零售存款客戶和公司機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很敏感

C.公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感

D.零售存款客戶和公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都不敏感

E.公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平高度敏感

正確答案：A、E

您的答案：

本題解析：零售客戶，特別是小額存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感；公司／機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平高度敏感，所以A、E項(xiàng)正確。

113.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括()。

A.公司治理

B.連續(xù)經(jīng)營(yíng)

C.內(nèi)部控制

D.合規(guī)文化

E.信息系統(tǒng)

正確答案：A、C、D、E

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境包括公司治理、內(nèi)部控制、合規(guī)文化以及信息系統(tǒng)四項(xiàng)要素，對(duì)有效管理與控制操作風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。

114.假設(shè)某商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸如下：日元空頭100，美元多頭150，英鎊多頭200，澳元50，盧布100。則下列關(guān)于三種方法計(jì)算總外匯敞口頭寸，正確的有()。

A.累計(jì)總敞口頭寸計(jì)算：100+150+200+50+100=600

B.凈總敞口頭寸計(jì)算：(50+100+100)-(150+200)=-100

C.凈總敞口頭寸計(jì)算：(150+200)-(100+50+100)=100

D.短邊法計(jì)算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外匯總敞口頭寸為250

E.短邊法計(jì)算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外匯總敞口頭寸為350

正確答案：A、C、E

您的答案：

本題解析：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，即100+150+200+50+100=600。凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差，即(150+200)-(100+50+100)=100。短邊法的計(jì)算方式是：首先分別加總每種外匯的多頭和空頭(分別稱為凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和)；其次比較這兩個(gè)總數(shù)；最后選擇絕對(duì)值較大的作為銀行的總敞口頭寸。

115.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類包括()。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.信用等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

E.法律風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：A、B

您的答案：

本題解析：AB[解析]對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債兩個(gè)方面，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分類包括資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以A、B項(xiàng)正確。

116.遠(yuǎn)期匯率的決定因素包括()。

A.兩種貨幣之間的利率差

B.金額

C.期限

D.即期匯率

E.商品價(jià)格

正確答案：A、C、D

您的答案：

本題解析：遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值，其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。

117.商業(yè)銀行()，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成敗。

A.能否吸收大量的公眾存款

B.能否保證資本充足率

C.是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)

D.能否準(zhǔn)確計(jì)量其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)

E.能否有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)

正確答案：C、E

您的答案：

本題解析：商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、能否有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)，直接決定商業(yè)的經(jīng)營(yíng)成敗。

118.企業(yè)的速動(dòng)比率具有局限性，主要是因?yàn)槠錄](méi)有考慮()。

A.資產(chǎn)總額

B.應(yīng)收賬款收回的可能性

C.存貨

D.應(yīng)收賬款收回的時(shí)間預(yù)期

E.待攤費(fèi)用

正確答案：B、D

您的答案：

本題解析：企業(yè)的速動(dòng)比率具有局限性，主要是因?yàn)槠錄](méi)有考慮應(yīng)收賬款收回的可能性、應(yīng)收賬款收回的時(shí)間預(yù)期。

119.根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為()。

A.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

B.銷售活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

C.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

D.資金活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

E.融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表

正確答案：A、C、E

您的答案：

本題解析：根據(jù)大多數(shù)國(guó)家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表。

120.操作風(fēng)險(xiǎn)分為由()所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

A.技術(shù)

B.系統(tǒng)

C.流動(dòng)性

D.外部事件

E.人員

正確答案：B、D、E

您的答案：

本題解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。

121.系統(tǒng)缺陷主要包括()。

A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量

B.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤

C.違反系統(tǒng)安全規(guī)定

D.系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性

正確答案：A、C、D、E

您的答案：

本題解析：系統(tǒng)缺陷引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提供的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，導(dǎo)致商業(yè)銀行不能正常提供全部／部分服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而造成的損失。系統(tǒng)缺陷具體表現(xiàn)為數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量，違反系統(tǒng)安全規(guī)定，系統(tǒng)設(shè)計(jì)．／開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性。

122.專家系統(tǒng)在分析信息風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場(chǎng)有關(guān)的因素，與市場(chǎng)有關(guān)的因素包括()。

A.經(jīng)濟(jì)周期

B.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

C.聲譽(yù)

D.利率水平

E.收益波動(dòng)性

正確答案：A、B、D

您的答案：

本題解析：專家判斷法是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。專家系統(tǒng)是依賴高級(jí)信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識(shí)、技能和豐富經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)用各種專業(yè)性分析工具，在分析評(píng)價(jià)各種關(guān)鍵要素基礎(chǔ)上依據(jù)主觀判斷來(lái)綜合評(píng)定信用風(fēng)險(xiǎn)的分析系統(tǒng)。專家系統(tǒng)在分析信息風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮與借款人有關(guān)的因素和與市場(chǎng)有關(guān)的因素，與市場(chǎng)有關(guān)的因素包括經(jīng)濟(jì)周期、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、利率水平。

123.巴塞爾委員會(huì)提出，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足的條件有()。

A.必須具備完善、健康的內(nèi)部控制體系

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與本行業(yè)務(wù)性質(zhì)相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線

D.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)

E.必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)

正確答案：B、C、D

您的答案：

本題解析：根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)當(dāng)至少滿足以下條件：①董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)；②商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)；③商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制；④商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線；⑤商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的有效性。

124.風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)值的確定要體現(xiàn)()原則。

A.公平性

B.全面性

C.穩(wěn)定性

D.安全性

E.合規(guī)性

正確答案：C、E

您的答案：

本題解析：風(fēng)險(xiǎn)偏