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主講老師：★第九章股指和股指套期保值股指投機(jī)第一節(jié)指數(shù)與股指二、市場風(fēng)險與股指三、股指與的區(qū)別一、概念和主要指股指以股價指數(shù)為標(biāo)的的標(biāo)準(zhǔn)化合4、指6、中國指二、市場風(fēng)險與股指表9-1看懂理解★第二節(jié)滬深300股指的基本制度規(guī)則（一）（二）0.2點×300=60（四）最大波動幅度 新合約（五）保證金比例合約價值（二）指△（五）投資者適當(dāng)性2、測試不低于80第三節(jié)股指套期保值β系數(shù)大于1時，說明的風(fēng)險高于指數(shù)。β系數(shù)小于1時，的風(fēng)險小于指△（二）組合的β系合約數(shù)=現(xiàn)貨總價值/（指數(shù)點×每點乘數(shù)）×β系案例247表9-5案例9-2表9-6其分配分別是100萬元、200萬元、300萬元，則該組合的β系數(shù)是（ A. B. C. D.參考答案解析首先求出比例X才能得出答案，A,B,C三只占資比例為1/6，1/3，1/2。套，1/6×1.2+1/3×0.9+1.05×1/2= P246第四節(jié)股指投機(jī)與一、股指投機(jī)策略二、股指期現(xiàn)△三、股指跨期一、股指投機(jī)策略表9-71234567、價跌無量倉降空頭倉，空頭回8、價跌量升倉降多頭倉，多頭低位回△二、股指期現(xiàn)（一）股指合理的理論價格案例P251例9-（二）股指期限操1、期價高估與正向期價高估者可以賣出股指買入進(jìn)行（三）成本與無區(qū)（五）期限程式三、股指跨期4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450點，則當(dāng)日的理論價格為 A.1537 B.1486.47C.1468.13 D.1457.03參考答案d（T2- P258 也稱為個股P260表9-10長江實業(yè)合約1、費(fèi) 參考答案解析合理價格應(yīng)當(dāng)是3個月持倉成本+當(dāng)前市值。計算出持倉成本及得出答案，持倉成本為100萬×6%×3個月/12-（10000紅利 ×6%×2個月/12）=4900解析股指采取現(xiàn)金交割P某組現(xiàn)值100萬元，預(yù)計隔2個月可收到紅利1萬元，當(dāng)時市場年利率為12％，如買19000和B:20000C25000D:30000參考答案解析持有成本為100×1%（每月的利率）×3個月-（10000紅 合理價格100萬價值+持有成本 選買入3張6月份到期的指數(shù)合約，并于3月25日在1275.00點將手中的合約平倉。在 A.2250B.6250C.
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