期貨從業(yè)資格考試試題-期貨基礎(chǔ)知識試題

A可利用相關(guān)期貨合約價差的有利變動而獲利C于市場流動性的提高D高于投機交易的風(fēng)險普通期貨投機賺取的是單一的期貨合約價格有利幅度較大，因而承擔的風(fēng)險也較大。期貨從業(yè)資格考試試題-期貨基礎(chǔ)知識試題()。A.基差從負值變?yōu)檎礐越來越大D越大變大，稱為“走強”?；钭邚姵Ｒ姷那樾斡校含F(xiàn)貨價格漲幅超過期貨價格漲幅，以及資格A.承擔期貨價格風(fēng)險C性成部分，發(fā)揮著其特有的作用，主要體現(xiàn)在以A品種對產(chǎn)成品套期保值時，兩者價格變化存在差異性C差異，導(dǎo)致兩個市場價格變動程度存在差異D格變動幅度并不完全一致【解析】導(dǎo)致不完全套期保值的原因主要有：①期貨價格與現(xiàn)貨價格變動幅度并不完全一致;②期貨合約標的物可能與套期保值者在現(xiàn)貨市場上交易的商品等級存在差異;③期貨市場建立的頭寸數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間存在差異;④因缺少對應(yīng)的期貨品種，一些加工企業(yè)無法直接對其所加工的產(chǎn)成品間的理論價差與()等有關(guān)。A現(xiàn)貨指數(shù)價格波動率差可能包含更多因素，但基本原理類似。設(shè)：F(T1)為近月股指期貨價格;F(T2)為遠月股指期利的是()。解析】跨市套利是指在某個交易所買入(或賣出)某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一個期在有利時機分別在兩個交易所同時對沖在手的合貨交易的說法中，正確的是()。A易是由遠期現(xiàn)貨交易演變發(fā)展而來C是通過到期交割方式了結(jié)交易的D具有杠桿作用【解析】期貨交易萌芽于遠期現(xiàn)貨交易。從歷史發(fā)展來看，交易方式的長期演進，尤其是遠期現(xiàn)貨交易的集中化和組織化，為期貨交易的產(chǎn)生和期貨市場的形成奠定了基礎(chǔ)?，F(xiàn)貨交易可以分為即期現(xiàn)貨交易和遠期現(xiàn)貨交易，遠期現(xiàn)貨交易是即期現(xiàn)貨交易在時間上的延伸。期貨交易實行保證金制度，是一種以A.持續(xù)整理形態(tài)續(xù)性，因此用K線圖或竹線圖記錄的價格變動，會呈現(xiàn)出不同的圖形特征。態(tài)主理形態(tài)和反轉(zhuǎn)形態(tài)。主要的整理形態(tài)包括三角形、旗形、矩形等。對價格波動的影響，以下描述正確的有()。A.在衰退階段，需求減少，供給大大超過需求，庫存增加導(dǎo)致商品價格下降C求的增加，促使價格逐步回升D漲階段，供給滿足不了日益增長的需求，從而導(dǎo)致商品價格上升A.最低價A利對存管銀行的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)進行監(jiān)督C，保證金管理和結(jié)算風(fēng)險控制的機構(gòu)D證金封閉運行的必要環(huán)節(jié)理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。交易所有權(quán)對存管銀行的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)進行監(jiān)督。期貨保證金存管銀行的設(shè)管理和結(jié)算風(fēng)險控制的機構(gòu)。A.基差風(fēng)險【解析】套期保值主要以衍生品為避險工具，衍生品具有的高風(fēng)險特征，除了基差風(fēng)險之外，套期和較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。在計算平倉時的價差減去建倉時價格較低合約的平倉價AB=3600-A于當時標的物價格的看漲期權(quán)C價格的看漲期權(quán)D的物價格的看跌期權(quán)處于實值狀態(tài)，它是指執(zhí)行價格低于標的物市場價格的看漲期權(quán)和執(zhí)行A.期貨市場與現(xiàn)貨市場一樣，都采用“一手交錢，一手交貨”的交易方式C品，期貨交易的對象是未來的實物商品D.期貨交易的主要目的是為了對沖現(xiàn)貨市場價格波動的風(fēng)險或利用期貨市場價格波動獲取收益【解析】期貨交易不同于分散的現(xiàn)貨交易，期貨交易采用集中交易方式?，F(xiàn)貨交易可以分為即期現(xiàn)在成交后立即交割，是一種表現(xiàn)為“一手交錢，一手交貨”的交易方式。現(xiàn)貨交易的對象是實物商品或金融產(chǎn)品，期貨交易的對象是標準化合約?，F(xiàn)貨交易的目的是獲得或讓渡實物商品或金融產(chǎn)品。期貨交易的主要目的，或者是為了得收益。A利的參與者多是有現(xiàn)貨生產(chǎn)經(jīng)營背景的企業(yè)C貨價格的不合理價差來獲利D與現(xiàn)貨的價差低于持倉費時，才可以進行期現(xiàn)套利期貨合約和現(xiàn)貨頭寸分別了結(jié)的方式來結(jié)束期現(xiàn)套利操作;D項，如果價差遠遠高于持倉費，套利者就A業(yè)持有實物商品或資產(chǎn)C或資產(chǎn)【解析】現(xiàn)貨頭寸可以分為多頭和空頭兩種情況。當企業(yè)持有實物商品或資產(chǎn)，或者已按固定價格未來購買某商品或資產(chǎn)時，該企業(yè)處于現(xiàn)貨的多頭。當企業(yè)已按某固定價格約定在未來出售某商品A金是通過買賣雙方競價確定的C定的【解析】權(quán)利金，也稱為期權(quán)費、期權(quán)價格，是期權(quán)買方為取得期權(quán)合約所賦予的權(quán)利而支付給賣方的費用。場內(nèi)期權(quán)合約與期貨合約相似，是由交易所統(tǒng)一制定的標準化合約。除期權(quán)價格外，其他期權(quán)相關(guān)條款均應(yīng)在期權(quán)合約中列明。當期權(quán)掛牌交易時，對同一個期權(quán)合約，交易所會掛出一系列不同執(zhí)行價格越高，意味著買方獲得的存單的存款利率越低;3個月歐洲美元期貨成交價格越低，意味著買方獲得的存單的存款利率越高。在選擇期貨公司時應(yīng)考慮()等。期貨從業(yè)歷