大連商品交易所風(fēng)險管理制度匯編

大連商品交易所制度匯編目 錄大連商品交易所風(fēng)險管理辦法 4第一章 總則 4第二章 保證金制度 5第三章 漲跌停板制度 7第四章 限倉制度 10第五章 大戶報告制度 12第六章 強行平倉制度 14第七章 異常情況處理 16第八章 風(fēng)險警示制度 16第九章 附則 17附件1：連續(xù)三個漲跌停板后平倉數(shù)量的分配方法及步驟 18附件2：大連商品交易所期貨公司會員大戶報告表 19附件3：大連商品交易所非期貨公司會員大戶報告表 20附件4：大連商品交易所客戶大戶報告表 21大連商品交易所交易規(guī)則 22第一章 總則 22第二章 上市品種和期貨合約 22第三章 交易大廳管理 22第四章 經(jīng)紀與自營 23第五章 交易業(yè)務(wù) 24第六章 風(fēng)險控制 25第七章 結(jié)算業(yè)務(wù) 26第八章 交割業(yè)務(wù) 27第九章 異常情況處理 28第十章 信息管理 28第十一章 監(jiān)督管理 28第十二章 爭議處理 29大連商品交易所交易細則 29第一章 總則 30第二章 席位管理 30第三章 出市代表管理 32第四章 價格 34第五章 交易編碼制度 36第六章 附則 37附件1：期貨市場個人客戶開戶登記表 38附件2：期貨市場單位客戶開戶登記表 39附件3：期貨市場客戶銷戶申請表 40大連商品交易所交割細則 41第一章 總則 41第二章 期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨 41第三章 滾動交割 42第四章 一次性交割 44第五章 黃大豆1號交割標準 45第六章 黃大豆2號交割標準 46第七章 豆粕交割標準 46第八章 豆油交割標準 47第九章 棕櫚油交割標準 47第十章 玉米交割標準 48第十一章 線型低密度聚乙烯交割標準 48第十二章 聚氯乙烯交割標準 49第十三章 交割費用 50第十四章 交割違約 51第十五章 標準倉單征購、競賣 52第十六章 附 則 54附件11：大連商品交易所線型低密度聚乙烯交割質(zhì)量標準 54大連商品交易所套期保值管理辦法 56第一章 總則 56第二章 套期保值的申請與審批 56第三章 套期保值交易 57第四章 套期保值的監(jiān)督管理 57第五章 附則 57大連商品交易所黃大豆 1號、黃大豆2號、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯標準倉單管理辦法 58第一章 總則 58第二章 標準倉單 58第三章 黃大豆1號、黃大豆 2號、玉米標準倉單的生成 59第四章 線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯標準倉單的生成 60第五章 標準倉單的流通 62第六章 標準倉單的注銷 62第七章 爭議與處理 63第八章 附 則 64附件：質(zhì)量承諾書 64大連商品交易所豆粕、豆油、棕櫚油標準倉單管理辦法 65第一章 總則 65第二章 標準倉單 65第三章 倉庫標準倉單的生成 65第四章 廠庫標準倉單的生成 66第五章 標準倉單的流通 67第六章 倉庫標準倉單的注銷 67第七章 廠庫標準倉單的注銷 68第八章 爭議與處理 69第九章 附 則 70大連商品交易所會員管理辦法 70第一章 總 則 70第二章 會員資格 70第三章 會員資格轉(zhuǎn)讓 72第四章 會員的變更 74第五章 監(jiān)督管理 75第六章 附則 77大連商品交易所指定交割倉庫管理辦法 77第一章 總則 77第二章 申請和審批 77第三章 權(quán)利和義務(wù) 79第四章 日常業(yè)務(wù) 79第五章 監(jiān)督管理 80第六章 附則 81大連商品交易所章程 81第一章 總則 82第二章 設(shè)立、變更與終止 82第三章 會員 83第四章 會員大會 84第五章 理事會 84第六章 總經(jīng)理 86第七章 業(yè)務(wù)管理 86第八章 財務(wù)管理 86第九章 處罰與爭議處理 87第十章 附則 87大連商品交易所違規(guī)處理辦法 87第一章 總則 88第二章 稽查 88第三章 違規(guī)處理 89第四章 裁決與執(zhí)行 93第五章 糾紛調(diào)解 93第六章 附則 94大連商品交易所風(fēng)險管理辦法第一章 總則第一條 為了加強期貨交易風(fēng)險管理，維護期貨交易各方的合法權(quán)益，保證大連商品交易所(以下簡稱交易所)期貨交易正常的進行，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》，制定本辦法。第二條交易所風(fēng)險管理實行保證金制度、漲跌停板制度、限倉制度、大戶報告制度、強行平倉制度和風(fēng)險警示制度。第三條 交易所、會員、客戶必須遵守本辦法。第二章 保證金制度第四條 交易所實行保證金制度。黃大豆 1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯期貨合約的最低交易保證金為合約價值的5%。新開倉交易保證金按前一交易日結(jié)算時交易保證金收取。交易所可以根據(jù)市場情況調(diào)整各合約交易保證金標準。第五條 自黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約進入交割月份前一個月第一個交易日起，交易所將分時間段逐步提高該合約的交易保證金。合約在某一交易時間段的交易保證金標準自該交易時間段起始日前一交易日結(jié)算時起執(zhí)行。黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約臨近交割期時交易保證金收取標準為：交易時間段交易保證金(元/手)交割月份前一個月第一個交易日合約價值的10%交割月份前一個月第六個交易日合約價值的15%交割月份前一個月第十一個交易日合約價值的20%交割月份前一個月第十六個交易日合約價值的25%交割月份第一個交易日合約價值的30%第六條隨著合約持倉量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。黃大豆1號、豆粕、聚氯乙烯合約持倉量變化時交易保證金收取標準為：合約月份雙邊持倉總量（N）交易保證金（元/手）N≤100萬手合約價值的5%100萬手<N≤150萬手合約價值的8%150萬手<N≤200萬手合約價值的9%200萬手<N 合約價值的10%黃大豆2號、豆油合約持倉量變化時交易保證金收取標準為：合約月份雙邊持倉總量（N）交易保證金（元/手）N≤50萬手合約價值的5%50萬手<N≤60萬手合約價值的8%60萬手<N≤70萬手合約價值的9%70萬手<N合約價值的10%玉米合約持倉量變化時交易保證金收取標準為：合約月份雙邊持倉總量（N）交易保證金（元/手）N≤150萬手合約價值的5%150萬手<N≤200萬手合約價值的8%200萬手<N≤250萬手合約價值的9%250萬手<N合約價值的10%棕櫚油、線型低密度聚乙烯合約持倉量變化時交易保證金收取標準為：合約月份雙邊持倉總量（N）交易保證金（元/手）N≤25萬手合約價值的5%25萬手<N≤30萬手合約價值的8%30萬手<N≤35萬手合約價值的9%35萬手<N合約價值的10%第七條 當某期貨合約出現(xiàn)漲跌停板的情況，則該期貨合約的交易保證金按本辦法第三章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條 當某期貨合約連續(xù)三個交易日按結(jié)算價計算的漲（跌）幅之和達到合約規(guī)定的最大漲跌幅的 2倍，連續(xù)四個交易日按結(jié)算價計算的漲 （跌）幅之和達到合約規(guī)定的最大漲跌幅的 2.5倍，連續(xù)五個交易日按結(jié)算價計算的漲（跌）幅之和達到合約規(guī)定的最大漲跌幅的 3倍時，交易所有權(quán)根據(jù)市場情況，采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會員或全部會員提高交易保證金的措施。 提高交易保證金的幅度不高于合約規(guī)定交易保證金的 1倍。交易所采取上述措施須事先報告中國證監(jiān)會。第九條 如遇法定節(jié)假日休市時間較長，交易所可以根據(jù)市場情況在休市前調(diào)整合約交易保證金標準和漲跌停板幅度。第十條 對同時滿足本辦法有關(guān)調(diào)整交易保證金規(guī)定的合約，其交易保證金按照規(guī)定交易保證金數(shù)值中的較大值收取。第三章

漲跌停板制度第十一條 交易所實行價格漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日最大價格波動幅度。交易所可以根據(jù)市場情況調(diào)整各合約漲跌停板幅度。第十二條 黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約交割月份以前的月份漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的4%，交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的 6%。新上市期貨合約的漲跌停板幅度為合約規(guī)定漲跌停板幅度的兩倍，如合約有成交則于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；如合約無成交，則下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板幅度。第十三條當某期貨合約以漲跌停板價格申報時，成交撮合原則實行平倉優(yōu)先和時間優(yōu)先的原則。第十四條 漲(跌)停板單邊無連續(xù)報價是指某一期貨合約在某一交易日收市前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況。第十五條當黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約在某一交易日（該交易日記為第N個交易日）出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則當日結(jié)算時，該期貨合約的交易保證金按合約價值的6%收?。ㄔ灰妆ＷC金比例高于6%的，按原比例收?。?，第N+1個交易日黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約的漲跌停板幅度為 4%（原漲跌停板比例高于 4%的，按原比例執(zhí)行）。第十六條 若第N+1個交易日出現(xiàn)與第 N個交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則第 N+1個交易日結(jié)算時起,該黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約交易保證金按合約價值的7%收?。ㄔ灰妆ＷC金比例高于7%的，按原比例收取）。第N+2個交易日該黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約漲跌停板幅度不變。第十七條 若某期貨合約在某交易日未出現(xiàn)與上一交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則該交易日結(jié)算時交易保證金恢復(fù)到正常水平，下一交易日該合約的漲跌停板幅度按合約規(guī)定執(zhí)行。第十八條若第N+2個交易日出現(xiàn)與第N+1個交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報價的情況，則在第N+2個交易日收市后，交易所將進行強制減倉，如連續(xù)同方向漲跌停板系因會員或客戶交易行為異常引發(fā)，則按第七章規(guī)定處理。第十九條強制減倉是指交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(或非期貨公司會員，下同)按持倉比例自動撮合成交。同一客戶持有雙向頭寸,則其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算，其余平倉報單與其對鎖持倉自動對沖。具體強制減倉方法如下：（一）申報平倉數(shù)量的確定:在第N+2個交易日收市后,已在計算機系統(tǒng)中以漲跌停板價申報無法成交的、且客戶合約的單位凈持倉虧損大于或等于第N+2個交易日結(jié)算價的5%（棕櫚油合約標準為4%）的所有持倉。若客戶不愿按上述方法平倉可在收市前撤單 ,不作為申報的平倉報單。（二）客戶單位凈持倉盈虧的確定 :客戶該合約持倉盈虧總和 (元)客戶該合約單位凈持倉盈虧 =─────────────────客戶該合約凈持倉量(手)×交易單位（噸/手）客戶該合約持倉盈虧總和，是指客戶該合約的全部持倉按其實際成交價與當日結(jié)算價之差計算的盈虧總和。（三）凈持倉盈利客戶平倉范圍的確定 :根據(jù)上述方法計算的客戶單位凈持倉盈利大于零的客戶的所有投機持倉以及客戶單位凈持倉盈利大于或等于第 N+2個交易日結(jié)算價的 7%的保值持倉都列入平倉范圍。（四）平倉數(shù)量的分配原則及方法 :平倉數(shù)量的分配原則（1）在平倉范圍內(nèi)按盈利的大小和投機與保值的不同分成四級 ,逐級進行分配。首先分配給屬平倉范圍內(nèi)單位凈持倉盈利大于或等于第 N+2個交易日結(jié)算價的6%以上的投機持倉（以下簡稱盈利 6%以上的投機持倉）;其次分配給單位凈持倉盈利大于或等于第 N+2個交易日結(jié)算價的 3%以上而小于6%的投機持倉（以下簡稱盈利 3%以上的投機持倉）;再次分配給單位凈持倉盈利小于第 N+2個交易日結(jié)算價的 3%而大于零的投機持倉（以下簡稱盈利大于零的投機持倉） ;最后分配給單位凈持倉盈利大于或等于第 N+2個交易日結(jié)算價的 7%的保值持倉（以下簡稱盈利 7%保值持倉）。（2）以上各級分配比例均按申報平倉數(shù)量 (剩余申報平倉數(shù)量)與各級可平倉的盈利持倉數(shù)量之比進行分配。平倉數(shù)量的分配方法及步驟:若單位凈持倉盈利6%以上的投機持倉數(shù)量大于或等于申報平倉數(shù)量,則根據(jù)申報平倉數(shù)量與單位凈持倉盈利6%以上的投機持倉數(shù)量的比例,將申報平倉數(shù)量向單位凈持倉盈利6%以上的投機持倉分配實際平倉數(shù)量;若單位凈持倉盈利 6%以上的投機持倉數(shù)量小于申報平倉數(shù)量 , 則根據(jù)單位凈持倉盈利 6%以上的投機持倉數(shù)量與申報平倉數(shù)量的比例，將單位凈持倉盈利6%以上的投機持倉數(shù)量向申報平倉客戶分配實際平倉數(shù)量。 再把剩余的申報平倉數(shù)量按上述的分配方法向單位凈持倉盈利 3%以上的投機持倉分配;若還有剩余,則再向單位凈持倉盈利大于零的投機持倉分配 ;若還有剩余,則再向單位凈持倉盈利7%的保值持倉分配。若還有剩余則不再分配。分配平倉數(shù)量以“手”為單位,不足一手的按如下方法計算：首先對每個交易編碼所分配到的平倉數(shù)量的整數(shù)部分進行分配，然后按小數(shù)部分由大到小的順序“進位取整”進行分配。（五）強制減倉的執(zhí)行強制減倉于第N+2個交易日收市后由交易系統(tǒng)按強制減倉原則自動執(zhí)行，強制減倉結(jié)果作為第N+2個交易日會員的交易結(jié)果。（六）強制減倉的價格強制減倉的價格為該合約第 N+2個交易日的漲(跌)停板價。（七）強制減倉當日結(jié)算時交易保證金恢復(fù)到正常水平，下一交易日該合約的漲跌停板幅度按合約規(guī)定執(zhí)行。（八）由上述減倉造成的經(jīng)濟損失由會員及其客戶承擔(dān)。第二十條該合約在采取上述措施后若風(fēng)險仍未釋放，則交易所宣布為異常情況，并按有關(guān)規(guī)定采取風(fēng)險控制措施。第四章 限倉制度第二十一條交易所實行限倉制度。限倉是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數(shù)額。第二十二條 限倉實行以下基本制度：（一）根據(jù)不同期貨品種的具體情況，分別確定每一品種每一月份合約的限倉數(shù)額；（二）某一月份合約在其交易過程中的不同階段，分別適用不同的限倉數(shù)額，進入交割月份的合約限倉數(shù)額從嚴控制；（三）采用限制會員持倉和限制客戶持倉相結(jié)合的辦法，控制市場風(fēng)險；（四）套期保值交易頭寸實行審批制，其持倉不受限制。第二十三條同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼，各交易編碼上所有持倉頭寸的合計數(shù)，不得超出一個客戶的限倉數(shù)額。第二十四條 各合約的限倉數(shù)額，按該合約在交易全過程中所處的不同時期，分別確定。（一）在合約上市交易的一般月份（交割月份前一個月以前的月份）期間，當該合約的市場總持倉量達到一定規(guī)模起，按市場總持倉量的一定比例確定限倉數(shù)額；在該合約的市場總持倉量達到該規(guī)模前，該合約限倉數(shù)額以絕對量方式規(guī)定。（二）在合約進入交割月份前一個月和進入交割月期間， 該合約限倉數(shù)額以絕對量方式規(guī)定。第二十五條 當黃大豆1號、豆粕、玉米、聚氯乙烯一般月份合約單邊持倉大于20萬手時，期貨公司會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的 25%，非期貨公司會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的 20%，客戶該合約持倉限額不得大于單邊持倉的 10%。當黃大豆2號、豆油、線型低密度聚乙烯一般月份合約單邊持倉大于 10萬手時，期貨公司會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的 25%，非期貨公司會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的20%，客戶該合約持倉限額不得大于單邊持倉的10%。當棕櫚油一般月份合約單邊持倉大于 5萬手時，期貨公司會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的 25%，非期貨公司會員該合約持倉限額不得大于單邊持倉的20%，客戶該合約持倉限額不得大于單邊持倉的 10%。當黃大豆

1號、豆粕、玉米、聚氯乙烯一般月份合約單邊持倉小于等于

20萬手時，期貨公司會員該合約持倉限額為

50,000

手，非期貨公司會員該合約持倉限額為

40,000

手，客戶該合約持倉限額為

20,000

手。當黃大豆

2號、豆油、線型低密度聚乙烯一般月份合約單邊持倉小于等于10萬手時，期貨公司會員該合約持倉限額為 25,000手，非期貨公司會員該合約持倉限額為20,000手，客戶該合約持倉限額為10,000手。當棕櫚油一般月份合約單邊持倉小于等于5萬手時，期貨公司會員該合約持倉限額為12,500手，非期貨公司會員該合約持倉限額為10,000手，客戶該合約持倉限額為5,000手。第二十六條黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、聚氯乙烯合約進入交割月份前一個月和進入交割月期間,其持倉限額為：（單位：手）期貨公司會非期貨公司會交易時間段員員客戶交割月前一個月第一個交易日起25,00020,00010,000交割月前一個月第十個交易日起12,50010,0005,000交割月份6,2505,0002,500豆油、線型低密度聚乙烯合約進入交割月份前一個月和進入交割月期間,其持倉限額為：（單位：手）期貨公司會非期貨公司會交易時間段員員客戶交割月前一個月第一個交易日起10,0008,0004,000交割月前一個月第十個交易日起5,0004,0002,000交割月份2,5002,0001,000玉米合約進入交割月份前一個月和進入交割月期間,其持倉限額為：（單位：手）期貨公司會非期貨公司會交易時間段員員客戶交割月前一個月第一個交易日起50,00040,00020,000交割月前一個月第十個交易日起25,00020,00010,000交割月份12,50010,0005,000棕櫚油合約進入交割月份前一個月和進入交割月期間,其持倉限額為：（單位：手）期貨公司會非期貨公司會交易時間段員員客戶交割月前一個月第一個交易日起5,0004,0002,000交割月前一個月第十個交易日起2,5002,0001,000交割月份1,2501,000500期貨合約在某一交易時間段的持倉限額標準自該交易時間段起始日前一交易日結(jié)算時起執(zhí)行。第二十七條會員或客戶的持倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉限額。對超過持倉限額的會員或客戶，交易所將于下一交易日按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強行平倉。一個客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼，其持倉量合計超出限倉數(shù)額的，由交易所指定有關(guān)期貨公司會員對該客戶超額持倉執(zhí)行強行平倉。第二十八條期貨公司會員名下全部客戶的持倉之和超過該會員的持倉限額的，期貨公司會員原則上應(yīng)按合計數(shù)與限倉數(shù)之差除以合計數(shù)所得比例，由該會員監(jiān)督其客戶減倉；應(yīng)減倉而未減倉的，由交易所按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強行平倉。第五章 大戶報告制度第二十九條 交易所實行大戶報告制度。當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規(guī)定的投機頭寸持倉限量80%以上（含本數(shù)）時,會員或客戶應(yīng)向交易所報告其資金情況、頭寸情況，客戶須通過期貨公司會員報告。交易所可根據(jù)市場風(fēng)險狀況，調(diào)整改變持倉報告水平。第三十條會員和客戶的持倉達到交易所報告界限的，會員和客戶應(yīng)主動于下一交易日15:00時前向交易所報告。如需再次報告或補充報告，交易所將通知有關(guān)會員。第三十一條 達到交易所報告界限的期貨公司會員應(yīng)向交易所提供下列材料：（一）填寫完整的《期貨公司會員大戶報告表》（見附件2），內(nèi)容包括會員名稱、會員號、合約代碼、現(xiàn)有持倉、持倉保證金、可動用資金、持倉客戶數(shù)量、預(yù)報交割數(shù)量、申請交割數(shù)量；（二）資金來源說明；（三）其持倉量前五名客戶的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當日結(jié)算單據(jù)；（四）交易所要求提供的其他材料。第三十二條達到交易所報告界限的非期貨公司會員應(yīng)向交易所提供下列材料：（一）填寫完整的《非期貨公司會員大戶報告表》（見附件3），內(nèi)容包括會員名稱、會員號、合約代碼、現(xiàn)有持倉、持倉性質(zhì)、持倉保證金、可動用資金、持倉意向、預(yù)報交割數(shù)量、申請交割數(shù)量；（二）資金來源說明；（三）交易所要求提供的其他材料。第三十三條 達到交易所報告界限的客戶應(yīng)提供下列材料：（一）填寫完整的《客戶大戶報告表》（見附件4），內(nèi)容包括會員名稱、會員號、客戶名稱和編碼、合約代碼、現(xiàn)有持倉、持倉性質(zhì)、持倉保證金、可動用資金、持倉意向、預(yù)報交割數(shù)量、申請交割數(shù)量等；（二）資金來源說明；（三）開戶材料及當日結(jié)算單據(jù)；（四）交易所要求提供的其他材料。第三十四條期貨公司會員應(yīng)對達到交易所報告界限的客戶所提供的有關(guān)材料進行初審，然后轉(zhuǎn)交交易所。期貨公司會員應(yīng)保證客戶所提供的材料的真實性。第三十五條 交易所將不定期地對會員或客戶提供的材料進行核查。第三十六條 客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼，各交易編碼持有頭寸合計達到報告界限，由交易所指定并通知有關(guān)期貨公司會員， 負責(zé)報送該客戶應(yīng)報告情況的有關(guān)材料。第六章 強行平倉制度第三十七條為控制市場風(fēng)險，交易所實行強行平倉制度。強行平倉是指當會員、客戶違規(guī)時，交易所對有關(guān)持倉實行平倉的一種強制措施。第三十八條當會員、客戶出現(xiàn)下列情形之一時，交易所有權(quán)對其持倉進行強行平倉：（一）會員結(jié)算準備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補足的；（二）持倉量超出其限倉規(guī)定的；（三）因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰的；（四）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強行平倉的；（五）其他應(yīng)予強行平倉的。第三十九條 強行平倉的執(zhí)行原則：強行平倉先由會員自己執(zhí)行，時限除交易所特別規(guī)定外，一律為開市后第一節(jié)交易時間內(nèi)。若時限內(nèi)會員未執(zhí)行完畢，則由交易所強制執(zhí)行。因結(jié)算準備金小于零而被要求強行平倉的，在保證金補足至最低結(jié)算準備金余額前，禁止相關(guān)會員的開倉交易。（一）由會員單位執(zhí)行的強行平倉頭寸的確定屬第三十八條第（一）、（二）項的強行平倉，其需強行平倉頭寸由會員單位自行確定，只要強行平倉結(jié)果符合交易所規(guī)則即可。屬第三十八條第（三）、（四）、（五）項的強行平倉，其需強行平倉頭寸由交易所確定。（二）由交易所執(zhí)行的強行平倉頭寸的確定屬第三十八條第（一）項的強行平倉，該會員所有客戶按交易保證金等比例平倉原則進行強行平倉：平倉比例=會員應(yīng)追加交易保證金/會員交易保證金總額×100%客戶應(yīng)平倉釋放交易保證金 =該客戶交易保證金總額×平倉比例其客戶需要強行平倉的頭寸由交易所按先投機、后套期保值的原則；并按上一交易日閉市后合約總持倉量由大到小順序，先選擇持倉量大的合約作為強行平倉的合約。若多個會員需要強行平倉的，按追加保證金由大到小的順序，先平需要追加保證金大的會員。屬第三十八條第（二）項的強行平倉：若系一個會員超倉，其需強行平倉頭寸由交易所按會員超倉數(shù)量與會員投機持倉數(shù)量的比例確定有關(guān)客戶的平倉數(shù)量；若系多個會員超倉，其需強行平倉頭寸按會員超倉數(shù)量由大到小順序，先選擇超倉數(shù)量大的會員作為強行平倉的對象； 若系客戶超倉，則對該客戶的超倉頭寸進行強行平倉，若客戶在多個會員處持倉，則按該客戶持倉數(shù)量由大到小的順序選擇會員強行平倉。若系會員和客戶同時超倉，則先對超倉的客戶進行平倉，再按會員超倉的方法平倉。屬第三十八條第（三）、（四）、（五）項的強行平倉，強行平倉頭寸由交易所根據(jù)涉及的會員和客戶具體情況確定。若會員同時滿足第三十八條第（一）、（二）項情況，交易所先按第（二）項情況確定強行平倉頭寸，再按第（一）項情況確定強行平倉頭寸。第四十條強行平倉的執(zhí)行：（一）通知。交易所以“強行平倉通知書”（以下簡稱通知書）的形式向有關(guān)會員下達強行平倉要求。通知書除交易所特別送達以外，通過會員服務(wù)系統(tǒng)隨當日結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送，有關(guān)會員可以通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲得。（二）執(zhí)行及確認。開市后，有關(guān)會員必須首先自行平倉，直至達到平倉要求；超過會員自行強行平倉時限而未執(zhí)行完畢的，剩余部份由交易所直接執(zhí)行強行平倉；強行平倉執(zhí)行完畢后，由交易所記錄執(zhí)行結(jié)果并存檔；強行平倉結(jié)果隨當日成交記錄發(fā)送，有關(guān)會員可以通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲得。第四十一條強行平倉的價格通過市場交易形成。第四十二條如因價格漲跌停板或其他市場原因而無法在當日完成全部強行平倉的，交易所根據(jù)結(jié)算結(jié)果，對該會員或客戶做出相應(yīng)的處理。第四十三條由于價格漲跌停板限制或其他市場原因，有關(guān)持倉的強行平倉只能延時完成的，因此發(fā)生的虧損，仍由直接責(zé)任人承擔(dān)；未能完成平倉的，該持倉持有者須繼續(xù)對此承擔(dān)持倉責(zé)任或交割義務(wù)。第四十四條由會員單位執(zhí)行的強行平倉產(chǎn)生的盈利仍歸直接責(zé)任人；由交易所執(zhí)行的強行平倉產(chǎn)生的盈虧相抵后的盈利部分予以罰沒；因強行平倉發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。直接責(zé)任人是客戶的，強行平倉后發(fā)生的虧損，由該客戶開戶所在期貨公司會員先行承擔(dān)后，自行向該客戶追索。第七章 異常情況處理第四十五條在期貨交易過程中，當出現(xiàn)以下情形之一的，交易所可以宣布進入異常情況，采取緊急措施化解風(fēng)險：（一）地震、水災(zāi)、火災(zāi)等不可抗力或計算機系統(tǒng)故障等不可歸責(zé)于交易所的原因?qū)е陆灰谉o法正常進行；（二）會員出現(xiàn)結(jié)算、交割危機，對市場正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響；（三）期貨價格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板,有根據(jù)認為會員或者客戶違反交易所交易規(guī)則及其實施細則并且對市場正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響；（四）交易所規(guī)定的其他情況。出現(xiàn)前款第（一）項異常情況時，交易所總經(jīng)理可以采取調(diào)整開市收市時間、暫停交易的緊急措施；出現(xiàn)前款第（二）、（三）、（四）項異常情況時，理事會可以決定采取調(diào)整開市收市時間、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、調(diào)整交易保證金、暫停開新倉、限期平倉、強行平倉、限制出金等緊急措施；第四十六條在棕櫚油期貨交易過程中，因戰(zhàn)爭、社會動蕩、自然災(zāi)害等因素對棕櫚油進口正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響時，交易所可以宣布進入異常情況，交易所總經(jīng)理可以采取調(diào)整開市收市時間、暫停交易、終止交易的緊急措施。終止交易當天結(jié)算時，棕櫚油各合約月份全部持倉按照上一交易日結(jié)算價進行平倉。第四十七條交易所宣布異常情況并決定采取緊急措施前必須報告中國證監(jiān)會。對棕櫚油合約采取終止交易緊急措施的，應(yīng)當經(jīng)中國證監(jiān)會批準。第四十八條交易所宣布進入異常情況并決定暫停交易時，暫停交易的期限不得超過3個交易日，但經(jīng)中國證監(jiān)會批準延長的除外。第八章 風(fēng)險警示制度第四十九條交易所實行風(fēng)險警示制度。當交易所認為必要時，可以分別或同時采取要求報告情況、談話提醒、發(fā)布風(fēng)險提示函等措施中的一種或多種，以警示和化解風(fēng)險。第五十條出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以要求會員或客戶報告情況，或約見指定的會員高管人員或客戶談話提醒風(fēng)險：（一） 期貨價格出現(xiàn)異常變動；（二） 會員或客戶交易行為異常；（三） 會員或客戶持倉變化較大；（四） 會員資金變化較大；（五） 會員或客戶涉嫌違規(guī)；（六） 會員或客戶被投訴；（七） 會員涉及司法調(diào)查或訴訟案件；（八） 交易所認定的其他情形。交易所要求會員或客戶報告情況的，會員或客戶應(yīng)當按照交易所要求的時間、內(nèi)容和方式如實報告。交易所實施談話提醒的，會員或客戶應(yīng)當按照交易所要求的時間、地點和方式認真履行。如果使用電話提醒方式，應(yīng)保留電話錄音；如果當面談話，應(yīng)保存談話記錄。第五十一條發(fā)生下列情形之一的，交易所可以向全體或部分會員和客戶發(fā)出風(fēng)險提示函：（一）期貨市場交易出現(xiàn)異常變化；（二）國內(nèi)外期貨或現(xiàn)貨市場發(fā)生較大變化；（三）會員或客戶涉嫌違規(guī)；（四）會員或客戶交易存在較大風(fēng)險；（五）交易所認定的其他異常情形。第九章 附則第五十二條 違反本辦法規(guī)定的，交易所按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。第五十三條 本辦法解釋權(quán)屬于大連商品交易所。第五十四條 本辦法自公布之日起實施。步驟12345678

附件1：連續(xù)三個漲跌停板后平倉數(shù)量的分配方法及步驟分配條件分配數(shù)分配比例分配對象結(jié)果單位凈持倉盈利6%以申報平倉數(shù)量/單位凈持倉盈利6%上的投機持倉≥申報申報平倉數(shù)量單位凈持倉盈利6%以分配完畢平倉數(shù)量上的投機持倉的投機客戶單位凈持倉盈利6%以單位凈持倉盈利6%單位凈持倉盈利6%以有剩余再按步上的投機持倉<申報以上的投機持倉數(shù)上的投機持倉/申報平倉客戶驟3,4分配平倉數(shù)量量申報平倉數(shù)量單位凈持倉盈利3%以剩余申報平倉數(shù)量1/剩余申報平倉數(shù)量單位凈持倉盈利3%上的投機持倉≥剩余1單位凈持倉盈利3%以分配完畢申報平倉數(shù)量1上的投機持倉的投機客戶單位凈持倉盈利3%以單位凈持倉盈利3%單位凈持倉盈利3%以有剩余再按步上的投機持倉<剩余以上的投機持倉數(shù)上的投機持倉/剩余申報平倉客戶驟5,6分配申報平倉數(shù)量1量剩余申報平倉數(shù)量1單位凈持倉盈利大于剩余申報平倉數(shù)量2/剩余申報平倉數(shù)量單位凈持倉盈利的零的投機持倉≥剩余2單位凈持倉盈利大于分配完畢申報平倉數(shù)量2零的投機持倉投機客戶單位凈持倉盈利大于單位凈持倉盈利大單位凈持倉盈利大于有剩余再按步零的投機持倉<剩余于零的投機持倉數(shù)零的投機持倉/剩余申報平倉客戶驟7,8分配申報平倉數(shù)量2量剩余申報平倉數(shù)量2單位凈持倉盈利7%的剩余申報平倉數(shù)量3/剩余申報平倉數(shù)量凈持倉盈利7%的保分配完畢保值持倉數(shù)量≥剩余3單位凈持倉盈利7%的申報平倉數(shù)量3保值持倉數(shù)量值客戶單位凈持倉盈利7%的單位凈持倉盈利7%單位凈持倉盈利7%的有剩余不再分保值持倉數(shù)量<剩余保值持倉數(shù)量/剩余申報平倉客戶的保值持倉數(shù)量配申報平倉數(shù)量3剩余申報平倉數(shù)量3注:1.剩余申報平倉數(shù)量1=申報平倉數(shù)量-單位凈持倉盈利6%以上的投機持倉數(shù)量；剩余申報平倉數(shù)量2=剩余申報平倉數(shù)量1-單位凈持倉盈利3%以上的投機持倉數(shù)量；剩余申報平倉數(shù)量3=剩余申報平倉數(shù)量2-單位凈持倉盈利大于零的投機持倉數(shù)量；投機持倉數(shù)量和保值持倉數(shù)量是指在平倉范圍內(nèi)盈利客戶的持倉數(shù)量。附件2：大連商品交易所期貨公司會員大戶報告表會員名稱：會員編號：年月日建可動客戶客戶買持賣持倉持倉占用持倉客預(yù)報交割申請交合約代碼用資持倉意向名稱編碼倉量倉量時保證金戶數(shù)量數(shù)量割數(shù)量金間合計資金來源說明會員單位意見

會員單位蓋章：

負責(zé)人簽字：

年 月 日交易所意見

交易所蓋章：

負責(zé)人簽字：

年 月 日附件3：大連商品交易所非期貨公司會員大戶報告表會員名稱：合約買持代碼倉量

賣持倉量

會員編號：持倉性質(zhì)

建倉時間

持倉占用保證金

可動用資金

預(yù)報交割數(shù)量

年申請交割數(shù)量

月 日持倉意向合計資金來源說明會員單位意見

會員單位蓋章：

負責(zé)人簽字：

年 月 日交易所意見交易所蓋章： 負責(zé)人簽字： 年 月 日附件4：大連商品交易所客戶大戶報告表客戶名稱

會員名稱：客戶編碼

合約代碼

會員編號：買持 賣持倉量 倉量

建倉時間

持倉性質(zhì)

持倉占用保證金

可動用資金

預(yù)報交割數(shù)量

年 月申請交割數(shù)量

日持倉意向合計資金來源說明會員單位意見

會員單位蓋章：

負責(zé)人簽字：

年 月

日交易所意見交易所蓋章： 負責(zé)人簽字： 年 月 日大連商品交易所交易規(guī)則（2003年4月7日大連商品交易所第二屆會員大會第一次會議修訂，2004年2月1日起實施）第一章 總則第一條 為規(guī)范期貨交易行為，保護期貨交易當事人的合法權(quán)益和社會公眾利益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策和《大連商品交易所章程》 ,制定本交易規(guī)則。第二條 大連商品交易所 (以下簡稱交易所 )的主要業(yè)務(wù)是 :根據(jù)公開、公平、公正和誠實信用的原則,組織經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）批準的期貨交易。第三條 本交易規(guī)則適用于交易所內(nèi)的一切交易活動 ,交易所、會員、投資者、 指定交割倉庫、指定結(jié)算銀行及其工作人員必須遵守本交易規(guī)則。第二章 上市品種和期貨合約第四條 交易所上市品種為大豆、豆粕、啤酒大麥以及經(jīng)中國證監(jiān)會批準的其他期貨品種。第五條交易日為每周一至周五(國家法定假日除外)。每一交易日各品種的交易時間安排,由交易所另行公告。第六條期貨合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標準化合約。第七條 期貨合約的主要條款包括：合約名稱、交易品種、交易單位、報價單位、最小變動價位、每日價格最大波動限制（又稱漲跌停板） 、合約交割月份、交易時間、最后交易日、交割日期、交割品級、交割地點、最低交易保證金、 交易手續(xù)費、交割方式、交易代碼。期貨合約的附件與期貨合約具有同等法律效力。第八條 最小變動價位是指該期貨合約的單位價格漲跌變動的最小值。第九條每日價格最大波動限制是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。第十條 期貨合約交割月份是指該合約規(guī)定進行實物交割的月份。第十一條 最后交易日是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最后一個交易日。第十二條期貨合約的交易單位為“手”,期貨交易必須以“一手”的整數(shù)倍進行,不同交易品種每手合約的商品數(shù)量,在該品種的期貨合約中載明。第十三條 期貨合約以人民幣計價，計價單位為元。第三章 交易大廳管理第十四條 交易大廳是期貨合約集中交易的場所。交易所按有關(guān)規(guī)定對交易大廳進行管理。根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,交易所允許符合條件的會員通過遠程交易席位，參加交易所的集中競價交易。第十五條出市代表是受會員委派并代表會員在交易大廳接受本會員的交易指令進行期貨交易的人員。會員可指派若干名出市代表。第十六條出市代表應(yīng)符合中國證監(jiān)會關(guān)于期貨從業(yè)人員資格的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)交易所培訓(xùn)考核合格,取得《大連商品交易所出市代表證》。第十七條出市代表不得接受其他單位、個人的交易指令或者為其提供咨詢意見，不得為自己進行期貨交易。第十八條出市代表有使用交易所提供的各項服務(wù)設(shè)施、對交易活動提出意見和建議的權(quán)利,同時有遵守交易所業(yè)務(wù)規(guī)定、服從管理和愛護公用設(shè)施的義務(wù)。第十九條交易期間交易所派出交易主持人一名及場務(wù)執(zhí)行人員若干名。第二十條交易主持人和場務(wù)執(zhí)行人員是主持交易活動和維護交易秩序的場務(wù)管理人員,其主要職責(zé)如下:（一）宣布開市、收市;（二）執(zhí)行按規(guī)定調(diào)整的漲、跌停板;（三）監(jiān)督和按規(guī)定執(zhí)行強行平倉;（四）按規(guī)定控制交易席位的交易權(quán)限;（五）管理交易大廳;（六）維護交易秩序;（七）經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)處理其他有關(guān)事務(wù)。第二十一條進入交易大廳限于下列人員:（一）會員出市代表;（二）交易所場務(wù)管理人員;（三）交易所特許人員。第二十二條 出市代表須按規(guī)定著裝并佩戴證件 ,按規(guī)定時間進場。第二十三條 交易所場務(wù)管理人員應(yīng)按規(guī)定著裝 ,并佩戴標志進場。第二十四條特許人員進入交易大廳,應(yīng)事先征得同意，并由交易所人員陪同,進場后不得參與或妨礙交易活動。第二十五條交易所場務(wù)執(zhí)行人員對出市代表在交易過程中違反交易大廳管理辦法和有關(guān)紀律,有權(quán)向其提出警告,情節(jié)嚴重者可責(zé)令其離場,并按有關(guān)規(guī)定予以處罰。第四章 經(jīng)紀與自營第二十六條 交易所會員分期貨經(jīng)紀公司會員 (以下簡稱經(jīng)紀會員 )和非期貨經(jīng)紀公司會員(以下簡稱非經(jīng)紀會員)。交易所可以根據(jù)交易、結(jié)算業(yè)務(wù)的需要設(shè)立特別會員。第二十七條投資者委托經(jīng)紀會員進行期貨交易的，必須事先在經(jīng)紀會員處辦理開戶登記。投資者分單位投資者和個人投資者。第二十八條 經(jīng)紀會員在接受投資者開戶申請時 ,須向投資者提供《期貨交易風(fēng)險說明書》。個人投資者應(yīng)在仔細閱讀并理解后,在該《期貨交易風(fēng)險說明書》上簽字；單位投資者應(yīng)在仔細閱讀并理解后,由法定代表人(負責(zé)人)在該《期貨交易風(fēng)險說明書》上簽字并蓋公章。第二十九條 經(jīng)紀會員在接受投資者開戶申請時 ,雙方須簽署期貨經(jīng)紀合同。個人投資者應(yīng)在該合同上簽字，單位投資者應(yīng)由法定代表人 (負責(zé)人)在該合同上簽字并蓋公章。第三十條經(jīng)紀會員應(yīng)按交易所規(guī)定將投資者登記表、營業(yè)執(zhí)照影印件、身份證影印件等資料報交易所備案。第三十一條交易所實行投資者交易編碼制度，經(jīng)紀會員和投資者必須遵守一戶一碼制度，不得混碼交易。第三十二條 經(jīng)紀會員接受投資者委托交易可以按規(guī)定通過書面、電話、計算機、網(wǎng)上委托及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他方式進行。第三十三條經(jīng)紀會員的業(yè)務(wù)人員在接受投資者書面委托時,應(yīng)依序編號,由業(yè)務(wù)人員簽字并標記時間,其中一聯(lián)交投資者收執(zhí)。第三十四條 交易指令的種類 :（一） 限價指令:指執(zhí)行時必須按限定價格或更好價格成交的指令；（二） 取消指令:指投資者要求將某一指定指令取消的指令；（三） 交易所規(guī)定的其他指令。第三十五條交易指令當日有效。在指令成交前，投資者可提出變更和撤消指令。第三十六條經(jīng)紀會員對其代理投資者的所有指令，必須通過交易所集中撮合交易。第三十七條經(jīng)紀會員應(yīng)向投資者收取手續(xù)費，代收國家規(guī)定應(yīng)由投資者上交的稅費。第三十八條經(jīng)紀會員有責(zé)任如實向投資者提供本公司的資信和業(yè)務(wù)情況及信息、咨詢等相關(guān)服務(wù)。第三十九條經(jīng)紀會員在每日交易閉市后應(yīng)當為投資者準備交易結(jié)算報告。投資者有權(quán)按照期貨經(jīng)紀合同約定的時間和方式知悉交易結(jié)算報告的內(nèi)容。第四十條 經(jīng)紀會員應(yīng)按投資者的委托進行交易，并為投資者保守交易秘密。第四十一條經(jīng)紀會員對其名下期貨交易先行承擔(dān)全部責(zé)任,投資者對自己委托的期貨交易負全部責(zé)任。投資者有向交易所反映委托交易業(yè)務(wù)中存在問題的權(quán)利。第四十二條非經(jīng)紀會員進行自營期貨交易的,須在交易所指定結(jié)算銀行單獨開設(shè)自營專用資金帳戶,存入足夠的資金。第五章交易業(yè)務(wù)第四十三條期貨交易是指在期貨交易所內(nèi)集中買賣某種期貨合約的交易活動。第四十四條期貨合約的交易價格是指該期貨合約的交割標準品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。第四十五條期貨合約的交割標準品由交易所在期貨合約中載明。替代品的升、貼水由交易所另行規(guī)定，并報中國證監(jiān)會備案。第四十六條非基準交割倉庫交割與基準交割倉庫交割的升、貼水標準由交易所另行規(guī)定，并報中國證監(jiān)會備案。第四十七條開盤價是指某一期貨合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格。集合競價未產(chǎn)生成交價格的,以集合競價后第一筆成交價為開盤價。第四十八條收盤價是指某一期貨合約當日交易的最后一筆成交價格。第四十九條當日結(jié)算價是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。當日無成交價格的,以上一交易日的結(jié)算價作為當日結(jié)算價。第五十條新上市合約的掛盤基準價由交易所確定。第五十一條會員進行期貨交易應(yīng)按規(guī)定向交易所交納交易手續(xù)費。第五十二條會員進行實物交割應(yīng)按規(guī)定向交易所交納交割手續(xù)費。交割手續(xù)費標準由交易所另行制定。第五十三條交易所實行漲跌停板制度。當某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報,或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況時,交易所確定該合約在該交易日收市時出現(xiàn)漲(跌)停板，并按交易所制定的有關(guān)規(guī)定處理。第五十四條交易所實行保證金制度。保證金是指交易者按照規(guī)定標準交納的資金，用于結(jié)算和保證履約。第五十五條 保證金分為結(jié)算準備金和交易保證金。結(jié)算準備金是指會員為了交易結(jié)算在交易所專用結(jié)算帳戶預(yù)先準備的資金， 是未被合約占用的保證金。結(jié)算準備金的最低余額由交易所決定。交易保證金是指會員在交易所專用結(jié)算帳戶中確保合約履行的資金， 是已被合約占用的保證金。當買賣雙方成交后 ,交易所按持倉合約價值的一定比率收取交易保證金。交易所可調(diào)整交易保證金水平，具體實施細則另行制定。第五十六條 會員應(yīng)在交易所指定結(jié)算銀行開設(shè)專用資金帳戶 ,會員專用資金帳戶只能用于會員與投資者、會員與交易所之間期貨業(yè)務(wù)的資金往來結(jié)算。第五十七條 經(jīng)紀會員應(yīng)當將投資者交納的保證金存放于會員專用資金帳戶 ,以備隨時交付保證金及有關(guān)費用。經(jīng)紀會員不得挪用投資者資金。第五十八條 根據(jù)中國證監(jiān)會規(guī)定，經(jīng)交易所批準 ,會員可用標準倉單或交易所允許的其他質(zhì)押物充作交易保證金。第五十九條 經(jīng)紀會員在受理投資者委托指令后 ,應(yīng)及時將投資者的指令輸入交易席位上的計算機終端進行競價交易。第六十條 交易所計算機自動撮合系統(tǒng)將買賣申報指令以價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進行排序,當買入價大于、等于賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等于買入價(bp)、賣出價(sp)和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。即：當bp≥sp≥cp,則：最新成交價=spbp≥cp≥sp,最新成交價=cpcp≥bp≥sp,最新成交價=bp第六十一條當結(jié)算準備金低于開倉最低額度時,交易所的交易系統(tǒng)不接受開倉申報。第六十二條買賣申報經(jīng)計算機撮合成交即生效,其信息通過計算機成交回報系統(tǒng)發(fā)送至?xí)T的計算機聯(lián)網(wǎng)終端上。會員在收到成交回報信息時應(yīng)及時通知投資者。第六十三條申報買賣的數(shù)量如未能一次全部成交,其余量仍存于交易所計算機主機內(nèi),繼續(xù)參加當日競價交易。第六十四條每日交易結(jié)束,會員可通過交易所會員服務(wù)系統(tǒng)獲得成交記錄。會員應(yīng)及時核對,如有異議應(yīng)在當日以書面形式向交易所提出。第六十五條交易所對期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當不少于20年。經(jīng)紀會員對投資者的開戶資料、指令記錄、交易結(jié)算記錄以及其他業(yè)務(wù)記錄的保存期限應(yīng)當不少于5年。第六十六條交易所實行套期保值頭寸審批制度。交易所對套期保值申請者的經(jīng)營范圍和以前年度經(jīng)營業(yè)績資料、現(xiàn)貨購銷合同等能夠表明其現(xiàn)貨經(jīng)營情況的資料進行審核，確定其套期保值額度。投資者申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度必須委托經(jīng)紀會員辦理。第六十七條套期保值額度按交易所有關(guān)規(guī)定使用。第六章 風(fēng)險控制第六十八條 交易所實行投機頭寸限倉制度 ,套期保值頭寸不限倉。規(guī)定一般月份合約和交割月前一個月份合約同時按會員和投資者編碼限倉 ,經(jīng)紀會員的限倉由交易所根據(jù)其注冊資本、信譽、抗風(fēng)險能力、以前年度交易情況和投資者數(shù)量核定。交割月份合約實行對會員和投資者絕對量限倉。投資者在不同經(jīng)紀會員處開戶 ,其持倉量應(yīng)合并計算。具體實施細則另行制定。第六十九條 交易所實行強行平倉制度， 對會員或投資者違規(guī)超倉的或者未按規(guī)定及時追加交易保證金的， 以及其他違規(guī)行為的， 交易所對違規(guī)會員采取強行平倉措施。 具體實施細則另行制定。第七十條 強行平倉盈利按有關(guān)規(guī)定處理。 發(fā)生的費用及損失由違規(guī)者承擔(dān)。 因市場原因無法強行平倉造成的損失擴大部分也由違規(guī)者承擔(dān)。第七十一條 當期貨價格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板或市場風(fēng)險明顯增大時 ,交易所可以采取調(diào)整漲跌停板幅度、 提高交易保證金及按一定原則減倉等措施釋放交易風(fēng)險。 采取風(fēng)險控制措施后仍然無法釋放風(fēng)險時， 交易所應(yīng)宣布進入異常情況， 由交易所理事會決定采取進一步的風(fēng)險控制措施。第七十二條 會員無法履約時 ,交易所有權(quán)采取下列保障措施 :（一） 暫停開倉業(yè)務(wù) ;（二） 按規(guī)定強行平倉 ,并用平倉后釋放的保證金履約賠償 ;（三） 依法處置質(zhì)押物 ;（四） 用該會員的會員資格轉(zhuǎn)讓所得款項和其它資金履約賠償 ;（五） 交易所代其履約后，依法追償。第七十三條 交易所實行大戶報告制度。當會員或者投資者某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規(guī)定的投機頭寸最大持倉限制標準 80%時,會員或投資者應(yīng)向交易所報告其資金情況、頭寸情況，投資者須通過經(jīng)紀會員報告。交易所可根據(jù)市場風(fēng)險狀況， 調(diào)整持倉報告標準。報告內(nèi)容：（一）會員或投資者名稱、住所、經(jīng)營范圍；（二）持倉方向、品種、月份、數(shù)量；（三）持倉意向；（四）資金來源和追加保證金的能力；（五）實際擁有的交貨或接貨能力；（六）交易所要求申報的其他內(nèi)容。第七十四條 有根據(jù)認為會員或者投資者違反交易所業(yè)務(wù)規(guī)則并且對市場正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響，為防止違規(guī)行為后果進一步擴大， 交易所可以對該會員或者投資者采取下列臨時處置措施：（一）限制入金；（二）限制出金；（三）限制開新倉；（四）提高保證金比例；（五）限期平倉；（六）強行平倉。前款第（一）、（二）、（三）項臨時處置措施可以由交易所總經(jīng)理決定。其他臨時處置措施由交易所理事會決定，并及時報告中國證監(jiān)會。第七章 結(jié)算業(yè)務(wù)第七十五條 交易所實行每日無負債結(jié)算制度。第七十六條 當日交易結(jié)束后 ,交易所對每一會員的盈虧、交易保證金、稅金、交易手續(xù)費等款項進行結(jié)算。會員可通過會員服務(wù)系統(tǒng)獲取相關(guān)的結(jié)算數(shù)據(jù)。第七十七條 當日盈虧為平倉盈虧與持倉盈虧之和。第七十八條 會員的保證金余額低于交易所規(guī)定的結(jié)算準備金最低余額的 ,應(yīng)當追加保證金。第七十九條 會員必須在下一個交易日開市前補足至結(jié)算準備金最低余額。未補足的，若結(jié)算準備金余額大于零而低于結(jié)算準備金最低余額， 禁止開新倉；若結(jié)算準備金余額小于零，則交易所將對該會員強行平倉。第八十條 經(jīng)紀會員應(yīng)詳細記載交易業(yè)務(wù)， 按日序時登記投資者買賣合約的開倉、 平倉、持倉、交割情況 ,及時準確地反映投資者盈虧、費用以及資金、收付等財務(wù)狀況 ,控制投資者的交易風(fēng)險。第八十一條會員必須妥善保管結(jié)算方面的資料、 憑證、帳冊以備查詢和檢查。 有關(guān)資料必須保存 5年以上。第八十二條交易所應(yīng)當按有關(guān)規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險準備金。風(fēng)險準備金用于為維護期貨市場正常運轉(zhuǎn)提供財務(wù)擔(dān)保和彌補因交易所不可預(yù)見風(fēng)險帶來的虧損。第八章 交割業(yè)務(wù)第八十三條實物交割是指期貨合約到期時，根據(jù)交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,了結(jié)未平倉合約的過程。第八十四條各期貨合約最后交易日后未平倉合約必須進行交割。到期合約的交割只能以會員的名義進行。投資者交割須通過會員辦理。第八十五條 交易所按照“最少配對數(shù)”的原則通過計算機對未平倉合約進行交割配對。第八十六條 會員進行實物交割必須在交易所規(guī)定的時間內(nèi)將貨款或交割單據(jù)交到交易所。第八十七條在交易所規(guī)定的時間內(nèi)，賣方會員交出標準倉單和相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票后,交易所付給賣方會員貨款；買方會員補齊交割款項后,交易所付給買方會員標準倉單,一收一付,先收后付。第八十八條交易所在收到賣方會員標準倉單或買方會員貨款后將應(yīng)清退的保證金部分劃轉(zhuǎn)賣方會員或買方會員。第八十九條買方會員辦理交割時，對交割商品如有異議，應(yīng)在交易所規(guī)定的時間內(nèi)申請復(fù)檢。第九十條交割結(jié)算價為該期貨合約交割結(jié)算的基準價。第九十一條交割商品入庫前，必須辦理交割預(yù)報，交易所按"擇優(yōu)分配、統(tǒng)籌安排"的原則安排指定交割倉庫。未辦理交割預(yù)報入庫的商品不能用于交割。第九十二條標準倉單是由交易所統(tǒng)一制定，指定交割倉庫在完成入庫商品驗收,確認合格后簽發(fā)給貨主的實物提貨憑證,標準倉單經(jīng)交易所注冊后方可用于交割。第九十三條指定交割倉庫是經(jīng)交易所指定的為期貨合約履行實物交割的交割地點。交易所對指定交割倉庫實行年審制。第九十四條指定交割倉庫可在交易所所在地設(shè)立辦事機構(gòu),在交易所統(tǒng)一協(xié)調(diào)下處理交割事務(wù)。第九十五條指定交割倉庫有下列行為之一的，交易所有權(quán)責(zé)成其整改或賠償經(jīng)濟損失,情節(jié)嚴重的,取消其指定交割倉庫資格，直至追究法律責(zé)任：（一） 出具虛假倉單；（二） 違反交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫；（三） 泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密；（四） 參與期貨交易；（五） 其他違反交易所有關(guān)規(guī)定的行為。第九十六條 在實物交割時 ,賣方會員未能在規(guī)定時間內(nèi)如數(shù)交付標準倉單的；買方會員未能在規(guī)定時間內(nèi)如數(shù)交付貨款的 ,即為交割違約。第九十七條 會員在實物交割中發(fā)生違約行為 ,交易所可采用征購和競賣的方式處理違約事宜，違約會員應(yīng)承擔(dān)由征購和競賣產(chǎn)生的費用和損失。 交易所對違約會員還可處以支付違約金、賠償金等處罰，具體按交易所制定的有關(guān)交割違約處理辦法處理。第九十八條 會員不得因其投資者違約而不履行合約交割責(zé)任 ,對不履行交割責(zé)任的 ,交易所有權(quán)強制執(zhí)行。第九十九條 由于指定交割倉庫的過錯造成標準倉單持有人不能行使或不能完全行使標準倉單權(quán)利的，指定交割倉庫應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任； 賠償不足的部分由交易所按有關(guān)規(guī)定補充賠償，補充賠償后交易所有權(quán)對指定交割倉庫進行追償。第九章 異常情況處理第一百條在期貨交易過程中，如果出現(xiàn)以下情形之一的，交易所可以宣布進入異常情況，采取緊急措施化解風(fēng)險：（一）地震、水災(zāi)、火災(zāi)等不可抗力或計算機系統(tǒng)故障等不可歸責(zé)于交易所的原因?qū)е陆灰谉o法正常進行；（二）會員出現(xiàn)結(jié)算、交割危機，對市場正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響；（三）當出現(xiàn)本規(guī)則第七十一條情況并采取相應(yīng)措施后仍未化解風(fēng)險；（四）交易所規(guī)定的其他情況。出現(xiàn)前款第（一）項異常情況時，交易所總經(jīng)理可以采取調(diào)整開市收市時間、 暫停交易的緊急措施；出現(xiàn)前款第（二） 、（三）、（四）項異常情況時，理事會可以決定采取調(diào)整開市收市時間、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、提高交易保證金、限期平倉、強行平倉、限制出金等緊急措施。第一百零一條 交易所宣布異常情況并決定采取緊急措施前必須報告中國證監(jiān)會。第一百零二條 交易所宣布進入異常情況并決定暫停交易時，暫停交易的期限不得超過個交易日，但經(jīng)中國證監(jiān)會批準延長的除外。第十章 信息管理第一百零三條交易所對當日交易的價格行情以及必要的統(tǒng)計資料等其他有關(guān)信息予以發(fā)布。第一百零四條交易所發(fā)布的信息包括:商品名稱、合約交割月份、開盤價、最新價、漲跌、收盤價、結(jié)算價、最高價、最低價、成交量、持倉量及其持倉變化、會員成交量和持倉量排名、各指定交割倉庫經(jīng)交易所核準可供交割的庫容量、標準倉單數(shù)量及其增減量等其他需要公布的信息。信息發(fā)布應(yīng)根據(jù)不同內(nèi)容按實時、每日、每周、每月、每年定期發(fā)布。第一百零五條 交易所應(yīng)當采取有效通訊手段 ,建立同步報價和即時成交回報系統(tǒng)。第一百零六條 交易所的行情發(fā)布正常，但因公共媒體轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)生故障，影響會員和投資者交易，交易所不承擔(dān)責(zé)任。第一百零七條交易所、會員和指定交割倉庫不得發(fā)布虛假的或帶有誤導(dǎo)性質(zhì)的信息。第一百零八條交易所、會員、指定交割倉庫、指定結(jié)算銀行不得泄露業(yè)務(wù)中獲取的商業(yè)秘密。交易所在經(jīng)批準的情況下，可以向有關(guān)監(jiān)管部門或其他相關(guān)單位提供相關(guān)信息，并執(zhí)行相應(yīng)的保密規(guī)定。第一百零九條 為保證交易數(shù)據(jù)的安全，交易所必須建立異地數(shù)據(jù)備份。第十一章 監(jiān)督管理第一百一十條 交易所依據(jù)本規(guī)則及有關(guān)規(guī)定，對涉及本所期貨交易的業(yè)務(wù)活動進行監(jiān)督管理。第一百一十一條 交易所監(jiān)督管理的主要內(nèi)容是：（一） 監(jiān)督、檢查期貨市場政策、法規(guī)和交易規(guī)則的落實執(zhí)行情況，控制市場風(fēng)險；（二） 監(jiān)督、檢查各會員業(yè)務(wù)行為及內(nèi)部管理情況；（三） 監(jiān)督、檢查各會員的財務(wù)、資信狀況；（四） 監(jiān)督、檢查各指定交割倉庫和指定結(jié)算銀行與期貨有關(guān)的業(yè)務(wù)活動；（五） 調(diào)解、處理期貨交易糾紛，調(diào)查處理各種違規(guī)案件；（六）協(xié)助司法機關(guān)、行政執(zhí)法機關(guān)依法執(zhí)行公務(wù)；（七）對其他違背 "公開、公平、公正 "原則、制造市場風(fēng)險的行為進行監(jiān)控。第一百一十二條 交易所每年對會員遵守交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的情況進行抽樣或者全面檢查，并將檢查結(jié)果上報中國證監(jiān)會。第一百一十三條 交易所發(fā)現(xiàn)有涉嫌違規(guī)行為的，應(yīng)立案調(diào)查。第一百一十四條 交易所履行監(jiān)督管理職責(zé)時，可按有關(guān)規(guī)定行使調(diào)查、取證等權(quán)力，會員應(yīng)當配合。第一百一十五條 會員、投資者、指定交割倉庫和指定結(jié)算銀行應(yīng)當接受交易所對其期貨業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理。對于不如實提供資料、隱瞞事實真相、故意回避等不協(xié)助或妨礙交易所工作人員行使職權(quán)的，交易所按有關(guān)規(guī)定采取必要的限制性措施或處罰。第一百一十六條 會員、投資者、指定交割倉庫和指定結(jié)算銀行在從事期貨相關(guān)業(yè)務(wù)時涉嫌重大違規(guī)，交易所立案調(diào)查的， 為防止違規(guī)行為后果進一步擴大， 交易所可采取相應(yīng)措施。第一百一十七條 對期貨交易過程中發(fā)生的重大問題，經(jīng)理事會決定，可由會員代表、交易所工作人員及有關(guān)人士組成特別調(diào)查委員會。 特別調(diào)查委員會存續(xù)期間， 按本規(guī)則行使監(jiān)督管理權(quán)。特別調(diào)查委員會實行回避制度。第一百一十八條 交易所工作人員不能正確履行監(jiān)督管理職責(zé)的，會員、投資者、指定交割倉庫和指定結(jié)算銀行有權(quán)向交易所或中國證監(jiān)會投訴、 舉報。經(jīng)查證屬實的，應(yīng)嚴肅處理。第一百一十九條 交易所應(yīng)制定違規(guī)查處辦法對違規(guī)行為進行處理。第十二章 爭議處理第一百二十條會員、投資者、指定交割倉庫和指定結(jié)算銀行之間發(fā)生的有關(guān)期貨業(yè)務(wù)糾紛,可自行協(xié)商解決,也可提請交易所調(diào)解。第一百二十一條提請交易所調(diào)解的當事人,應(yīng)提出書面調(diào)解申請。交易所的調(diào)解意見經(jīng)當事人確認,在調(diào)解意見書上簽章后生效。第一百二十二條 當事人也可依法向仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院提起訴訟。第十三章 附則第一百二十三條 交易所可根據(jù)本交易規(guī)則制定實施細則。第一百二十四條 本交易規(guī)則解釋權(quán)屬于大連商品交易所理事會。第一百二十五條 本交易規(guī)則的制定和修改須經(jīng)會員大會通過，報中國證監(jiān)會批準。第一百二十六條 本規(guī)則自 2004年2月1日起實施。大連商品交易所交易細則第一章 總則第一條為了規(guī)范期貨交易行為，保護期貨交易各方的合法權(quán)益，保障大連商品交易所（以下簡稱交易所）期貨交易的順利進行，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》，制定本細則。第二條 交易所、會員、客戶必須遵守本細則。第二章 席位管理第三條交易席位是會員將交易指令輸入交易所計算機交易系統(tǒng)參與交易的通道。交易席位分為場內(nèi)交易席位和遠程交易席位。遠程交易是指會員在其營業(yè)場所，通過與交易所計算機交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的通信系統(tǒng)直接輸入交易指令、參與交易所交易的一種交易方式。第四條會員在取得會員資格后，即取得一個場內(nèi)交易席位。經(jīng)交易所批準，可以增加交易席位。第五條會員增加交易席位僅是增加該會員的交易通道，交易所對會員的持倉限額、風(fēng)險控制及其他有關(guān)方面的管理規(guī)定不變。第六條會員申請增加場內(nèi)交易席位，須具備以下條件：（一）經(jīng)營狀況良好；（二）自申請之日起前三個月成交量連續(xù)排名前50位，或從事交易所期貨交易的單量較多；（三）交易所要求應(yīng)具備的其他條件。第七條會員申請增加場內(nèi)交易席位,須向交易所提交下列材料：（一）填寫完整的《大連商品交易所會員增加場內(nèi)交易席位申請表》；（二）近一年期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的基本情況；（三）申請增加場內(nèi)交易席位說明；（四）交易所要求提供的其他材料。第八條增加場內(nèi)交易席位申請經(jīng)交易所批準后，會員須與交易所簽訂協(xié)議書，協(xié)議期限為一年。使用費按年收取，每年為2萬元人民幣。第九條協(xié)議簽署后，會員須在10個工作日內(nèi)到交易所辦理有關(guān)入場手續(xù)。無故逾期的，交易所有權(quán)取消其申請增加的場內(nèi)交易席位。第十條如協(xié)議尚未到期，會員提出申請終止使用場內(nèi)增加交易席位，經(jīng)交易所批準后可提前解除協(xié)議。第十一條 有下列情況之一的，交易所可撤銷會員場內(nèi)增加交易席位：（一）申請材料不真實的；（二）將席位全部或部分以出租或者承包等形式交由其他機構(gòu)和個人使用的；（三）管理混亂或者有嚴重違規(guī)行為的；（四）已不具備增加場內(nèi)交易席位條件的；（五）使用期滿，會員未重新提出申請的；（六）交易所認為應(yīng)予撤銷的其他情況。第十二條會員終止使用場內(nèi)增加交易席位或被交易所撤銷場內(nèi)增加交易席位的，使用費不予返還。第十三條 會員申請遠程交易席位，應(yīng)具備下列條件：（一）經(jīng)營狀況良好；（二）擬開設(shè)遠程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運作要求；（三）有健全的規(guī)章制度和遠程交易管理辦法；（四）有固定的遠程交易場所；（五）遠程交易系統(tǒng)的建設(shè)和管理應(yīng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范的要求。第十四條 會員申請遠程交易席位，須向交易所提交下列材料：（一）填寫完整的《大連商品交易所遠程交易席位申請表》；（二）近兩年期貨交易基本情況；（三）交易所要求提供的其他材料；第十五條 交易所應(yīng)自收到會員提交的申請報告和有關(guān)材料之日起一個月內(nèi)，對申請報告作出書面批復(fù)。第十六條 會員在收到交易所同意其進行遠程交易的批復(fù)后一周內(nèi)，須與交易所簽訂遠程交易協(xié)議書。無故逾期的，交易所有權(quán)取消其申請的遠程交易席位。第十七條 會員提出遠程交易系統(tǒng)開通申請后，由交易所通知會員具體開通日期。第十八條 開通遠程交易的會員，其場內(nèi)交易席位作為備用通道繼續(xù)保留，在交易時間內(nèi)，會員遠程交易席位不能正常使用時，會員應(yīng)通過場內(nèi)交易席位進行交易。會員如不委派出市代表進場，遠程交易席位不能正常使用時，后果自負。第十九條會員必須加強對其遠程交易的管理和遠程交易系統(tǒng)的維護。主要設(shè)施需要更換或作技術(shù)調(diào)整時，必須事先征得交易所的同意。遠程交易席位遷移出原登記備案地，須事先報交易所審批。交易所有權(quán)對遠程交易席位的使用情況進行監(jiān)督檢查。第二十條 有下列情況之一的，交易所可撤銷會員遠程交易席位：（一）申請材料不真實的；（二）將席位全部或部分以出租或者承包等形式交由其他機構(gòu)和個人使用的；（三）管理混亂或者有嚴重違規(guī)行為的；（四）已不具備使用遠程交易席位條件的；（五）利用遠程交易系統(tǒng)從事交易以外的其他活動的；（六）會員申請撤銷的。第二十一條如會員喪失交易所會員資格，則其擁有的交易席位全部終止使用。第二十二條 由于計算機終端、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使 10%以上的會員不能交易時，交易所應(yīng)暫停交易，直至故障消除為止。第三章 出市代表管理第二十三條 出市代表是受會員委派并代表會員在交易大廳接受本會員的交易指令進行期貨交易的人員，其在交易大廳與交易有關(guān)的行為由會員負責(zé)。第二十四條 出市代表必須具備下列條件：（一）年滿十八周歲，具有完全民事行為能力；（二）經(jīng)交易所專業(yè)培訓(xùn)并取得合格證書；（三）品行端正，有良好的職業(yè)道德；（四）沒有刑事處罰記錄。第二十五條 辦理出市代表證件須提供會員法人委托書原件、出市代表申請表（加蓋單位公章）、出市代表資格證、身份證、學(xué)歷證等材料。第二十六條 每個交易席位限兩名出市代表進場，特殊情況須經(jīng)交易所批準。第二十七條出市代表可在每個交易日開市前30分鐘內(nèi)進入交易大廳做開市準備，收市后30分鐘內(nèi)離開交易大廳。出市代表不得隨意出入交易大廳，特殊情況須經(jīng)場務(wù)管理人員批準。交易期間出市代表不能空缺，因空缺出現(xiàn)的后果由會員負責(zé)。第二十八條出市代表須佩帶有效證件、著指定的專用服裝出入交易大廳。第二十九條出市代表應(yīng)愛護交易大廳內(nèi)的各種設(shè)施，嚴格按照交易所有關(guān)交易大廳計算機設(shè)備管理規(guī)定操作,損壞者要照價賠償并按有關(guān)規(guī)定處罰。第三十條出市代表攜帶交易設(shè)備進出交易大廳須經(jīng)交易所批準。第三十一條出市代表應(yīng)服從交易所場務(wù)管理人員的管理。第三十二條出市代表應(yīng)將交易所文件、通知等材料及時送交所在會員。第三十三條會員應(yīng)妥善管理交易密碼，因交易密碼泄露造成的后果由會員承擔(dān)。第三十四條出市代表不得有下列行為：（一）無故遲到或早退；（二）攜帶器械、提包、各種食品進入交易大廳；（三）行為舉止不文明，損害、破壞交易設(shè)施，影響交易大廳內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)境；（四）在交易大廳內(nèi)未按要求著裝；（五）未按正常程序操作交易系統(tǒng)；（六）在交易期間隨意走動、互串交易席位、大聲喧嘩、打鬧、玩游戲機等影響交易秩序；（七）影響其它席位的正常交易或交易所場務(wù)管理人員的正常工作；（八）借用、盜用其他會員的電話或交易終端；（九）未經(jīng)許可在交易大廳拍照、錄像；（十）偽造、轉(zhuǎn)借出市代表證；（十一）其他影響交易所聲譽、交易大廳內(nèi)正常秩序的行為。第三十五條會員辭退、更換出市代表或出市代表離開原會員須及時到交易所辦理撤銷委托手續(xù)，并交還出市代表證。會員如未能及時收回出市代表證，應(yīng)通知交易所有關(guān)部門，得到回執(zhí)后，即可免除會員責(zé)任。因未及時辦理撤銷手續(xù)或退回出市代表證所造成的后果由會員承擔(dān)。第三十六條 除會員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)原會員同意外，被撤銷出市代表授權(quán)的人員，交易所在三個月內(nèi)不受理其到其他會員處任出市代表的注冊申請。第四章 價格第三十七條 交易所應(yīng)及時發(fā)布以下與交易有關(guān)的信息：（一）開盤價。開盤價是指某一期貨合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合競價產(chǎn)生的成交價格。集合競價未產(chǎn)生成交價格的，以集合競價后第一筆成交價為開盤價。第一筆成交價格按《大連商品交易所交易規(guī)則》第六十條規(guī)定確定，此時前一成交價為上一交易日收盤價。（二）收盤價。收盤價是指某一期貨合約當日交易的最后一筆成交價格。（三）最高價。最高價是指一定時間內(nèi)某一期貨合約成交價中的最高成交價格。（四）最低價。最低價是指一定時間內(nèi)某一期貨合約成交價中的最低成交價格。（五）最新價。最新價是指某交易日某一期貨合約交易期間的即時成交價格。（六）漲跌。漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價與上一交易日結(jié)算價之差。（七）最高買價。最高買價是指某一期貨合約當日買方申請買入的即時最高價格。（八）最低賣價。最低賣價是指某一期貨合約當日賣方申請賣出的即時最低價格。（九）申買量。申買量是指某一期貨合約當日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高價位申請買入的下單數(shù)量。（十）申賣量。申賣量是指某一期貨合約當日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低價位申請賣出的下單數(shù)量。（十一）結(jié)算價。結(jié)算價是指某一期貨合約當日交易期間成交價格按成交量的加權(quán)平均價。當日無成交的，以上一交易日的結(jié)算價作為當日結(jié)算價。 結(jié)算價是進行當日未平倉合約盈虧結(jié)算和確定下一交易日漲跌停板額的依據(jù)。（十二）成交量。成交量是指某一合約在當日所有成交合約的雙邊數(shù)量。（十三）持倉量。持倉量是指期貨交易者所持有的未平倉合約的雙邊數(shù)量。第三十八條 基本交易指令的種類:（一）限價指令：指執(zhí)行時必須按限定價格或更好價格成交的指令；（二）市價指令：指執(zhí)行時自動以同方向停板價格參與交易的指令；（三）市價止損（盈）指令：指當市場價格觸及客戶預(yù)先設(shè)定觸發(fā)價格時，指令立即轉(zhuǎn)為市價指令；（四）限價止損（盈）指令：指當市場價格觸及客戶預(yù)先設(shè)定觸發(fā)價格時，指令立即轉(zhuǎn)為限價指令；（五）交易所規(guī)定的其他指令。會員可以在交易開市之前或交易過程中預(yù)先制作預(yù)備指令，預(yù)備指令進入到交易系統(tǒng)后即為相應(yīng)的基本交易指令。黃大豆1號、黃大豆2號、豆粕、豆油、棕櫚油、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約交易指令每次最大下單數(shù)量為1000手，玉米合約交易指令每次最大下單數(shù)量為2000手。第三十九條 基本交易指令可以附加立即全部成交否則自動撤銷和立即成交剩余指令自動撤銷兩種指令屬性。第四十條 交易所對指定合約提供套利交易指令，指令內(nèi)各成分合約按規(guī)定比例同時成交。套利指令分為同品種跨期套利和跨品種套利指令，各指令具體內(nèi)容如下：名稱交易方式（從買方角度）報價方式同品種跨期套買入近月份合約，賣出同等數(shù)買（賣）套利價格=近月合約買（賣）申報價格–遠月合利交易指令量遠月份合約。約賣（買）申報價格兩個品種間套買入某品種某月份合約，賣出買（賣）套利價格=第一品種另一品種相同或不同月份合買（賣）申報價格－第二品種利交易指令約。賣（買）申報價格買（賣）套利價格=豆粕合約壓榨利潤套利賣大豆合約、買相同月份或不買（賣）申報價格＋豆油合約交易指令同月份豆粕和豆油合約買（賣）申報價格－大豆合約賣（買）申報價格套利交易指令只能為限價指令，并且不能附加任何指令屬性。第四十一條開盤集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間。交易系統(tǒng)自動控制集合競價申報的開始和結(jié)束并在計算機終端上顯示。第四十二條集合競價采用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高于集合競價產(chǎn)生的價格的買入申報全部成交；低于集合競價產(chǎn)生的價格的賣出申報全部成交；等于集合競價產(chǎn)生的價格的買入或賣出申報，根據(jù)買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。若有多個價位滿足最大成交量原則，則開盤價取與前一交易日結(jié)算價最近的價格。第四十三條開盤集合競價中的未成交申報單自動參與開市后競價交易。第四十四條新上市合約的掛盤基準價由交易所確定并提前公布。掛盤基準價是確定新上市合約第一天交易漲跌停板的依據(jù)。第四十五條 新上市合約的漲跌停板為合約規(guī)定的漲跌停板的兩倍，如有成交，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板； 如當日無成交，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板。如連續(xù)三個交易日無成交，交易所可對掛盤基準價作適當調(diào)整。對曾經(jīng)有成交而目前無持倉的合約，交易所可以公布新的基準價。第五章 交易編碼制度第四十六條 交易所實行交易編碼制度。交易編碼是指會員按照本細則編制的用于客戶進行期貨交易的專用代碼。第四十七條 交易編碼分非期貨公司會員交易編碼和客戶交易編碼。交易編碼由會員號和客戶號兩部分組成。第四十八條 客戶交易編碼由十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位數(shù)是會員號，后八位數(shù)是客戶號。如客戶交易編碼為 000100001535，則會員號為0001，客戶號為00001535。第四十九條 非期貨公司會員交易編碼和客戶交易編碼位數(shù)相同，但后八位是其會員號，如非期貨公司會員的會員號為 120，則其非期貨公司會員交易編碼為012000000120。第五十條 非期貨公司會員交易編碼與客戶交易編碼互不占用。第五十一條 一個客戶在交易所內(nèi)只能有一個客戶號，但可以在不同的期貨公司會員開戶。交易編碼只能是會員號不同，而客戶號必須相同。第五十二條 期貨公司會員必須