大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理制度匯編

大連商品交易所制度匯編目 錄大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法 4第一章 總則 4第二章 保證金制度 5第三章 漲跌停板制度 7第四章 限倉(cāng)制度 10第五章 大戶報(bào)告制度 12第六章 強(qiáng)行平倉(cāng)制度 14第七章 異常情況處理 16第八章 風(fēng)險(xiǎn)警示制度 16第九章 附則 17附件1：連續(xù)三個(gè)漲跌停板后平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟 18附件2：大連商品交易所期貨公司會(huì)員大戶報(bào)告表 19附件3：大連商品交易所非期貨公司會(huì)員大戶報(bào)告表 20附件4：大連商品交易所客戶大戶報(bào)告表 21大連商品交易所交易規(guī)則 22第一章 總則 22第二章 上市品種和期貨合約 22第三章 交易大廳管理 22第四章 經(jīng)紀(jì)與自營(yíng) 23第五章 交易業(yè)務(wù) 24第六章 風(fēng)險(xiǎn)控制 25第七章 結(jié)算業(yè)務(wù) 26第八章 交割業(yè)務(wù) 27第九章 異常情況處理 28第十章 信息管理 28第十一章 監(jiān)督管理 28第十二章 爭(zhēng)議處理 29大連商品交易所交易細(xì)則 29第一章 總則 30第二章 席位管理 30第三章 出市代表管理 32第四章 價(jià)格 34第五章 交易編碼制度 36第六章 附則 37附件1：期貨市場(chǎng)個(gè)人客戶開戶登記表 38附件2：期貨市場(chǎng)單位客戶開戶登記表 39附件3：期貨市場(chǎng)客戶銷戶申請(qǐng)表 40大連商品交易所交割細(xì)則 41第一章 總則 41第二章 期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨 41第三章 滾動(dòng)交割 42第四章 一次性交割 44第五章 黃大豆1號(hào)交割標(biāo)準(zhǔn) 45第六章 黃大豆2號(hào)交割標(biāo)準(zhǔn) 46第七章 豆粕交割標(biāo)準(zhǔn) 46第八章 豆油交割標(biāo)準(zhǔn) 47第九章 棕櫚油交割標(biāo)準(zhǔn) 47第十章 玉米交割標(biāo)準(zhǔn) 48第十一章 線型低密度聚乙烯交割標(biāo)準(zhǔn) 48第十二章 聚氯乙烯交割標(biāo)準(zhǔn) 49第十三章 交割費(fèi)用 50第十四章 交割違約 51第十五章 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單征購(gòu)、競(jìng)賣 52第十六章 附 則 54附件11：大連商品交易所線型低密度聚乙烯交割質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 54大連商品交易所套期保值管理辦法 56第一章 總則 56第二章 套期保值的申請(qǐng)與審批 56第三章 套期保值交易 57第四章 套期保值的監(jiān)督管理 57第五章 附則 57大連商品交易所黃大豆 1號(hào)、黃大豆2號(hào)、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理辦法 58第一章 總則 58第二章 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單 58第三章 黃大豆1號(hào)、黃大豆 2號(hào)、玉米標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的生成 59第四章 線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的生成 60第五章 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的流通 62第六章 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的注銷 62第七章 爭(zhēng)議與處理 63第八章 附 則 64附件：質(zhì)量承諾書 64大連商品交易所豆粕、豆油、棕櫚油標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單管理辦法 65第一章 總則 65第二章 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單 65第三章 倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的生成 65第四章 廠庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的生成 66第五章 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的流通 67第六章 倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的注銷 67第七章 廠庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的注銷 68第八章 爭(zhēng)議與處理 69第九章 附 則 70大連商品交易所會(huì)員管理辦法 70第一章 總 則 70第二章 會(huì)員資格 70第三章 會(huì)員資格轉(zhuǎn)讓 72第四章 會(huì)員的變更 74第五章 監(jiān)督管理 75第六章 附則 77大連商品交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)管理辦法 77第一章 總則 77第二章 申請(qǐng)和審批 77第三章 權(quán)利和義務(wù) 79第四章 日常業(yè)務(wù) 79第五章 監(jiān)督管理 80第六章 附則 81大連商品交易所章程 81第一章 總則 82第二章 設(shè)立、變更與終止 82第三章 會(huì)員 83第四章 會(huì)員大會(huì) 84第五章 理事會(huì) 84第六章 總經(jīng)理 86第七章 業(yè)務(wù)管理 86第八章 財(cái)務(wù)管理 86第九章 處罰與爭(zhēng)議處理 87第十章 附則 87大連商品交易所違規(guī)處理辦法 87第一章 總則 88第二章 稽查 88第三章 違規(guī)處理 89第四章 裁決與執(zhí)行 93第五章 糾紛調(diào)解 93第六章 附則 94大連商品交易所風(fēng)險(xiǎn)管理辦法第一章 總則第一條 為了加強(qiáng)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理，維護(hù)期貨交易各方的合法權(quán)益，保證大連商品交易所(以下簡(jiǎn)稱交易所)期貨交易正常的進(jìn)行，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》，制定本辦法。第二條交易所風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行保證金制度、漲跌停板制度、限倉(cāng)制度、大戶報(bào)告制度、強(qiáng)行平倉(cāng)制度和風(fēng)險(xiǎn)警示制度。第三條 交易所、會(huì)員、客戶必須遵守本辦法。第二章 保證金制度第四條 交易所實(shí)行保證金制度。黃大豆 1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的5%。新開倉(cāng)交易保證金按前一交易日結(jié)算時(shí)交易保證金收取。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整各合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)。第五條 自黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月第一個(gè)交易日起，交易所將分時(shí)間段逐步提高該合約的交易保證金。合約在某一交易時(shí)間段的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)自該交易時(shí)間段起始日前一交易日結(jié)算時(shí)起執(zhí)行。黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約臨近交割期時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)為：交易時(shí)間段交易保證金(元/手)交割月份前一個(gè)月第一個(gè)交易日合約價(jià)值的10%交割月份前一個(gè)月第六個(gè)交易日合約價(jià)值的15%交割月份前一個(gè)月第十一個(gè)交易日合約價(jià)值的20%交割月份前一個(gè)月第十六個(gè)交易日合約價(jià)值的25%交割月份第一個(gè)交易日合約價(jià)值的30%第六條隨著合約持倉(cāng)量的增大，交易所將逐步提高該合約交易保證金比例。黃大豆1號(hào)、豆粕、聚氯乙烯合約持倉(cāng)量變化時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)為：合約月份雙邊持倉(cāng)總量（N）交易保證金（元/手）N≤100萬(wàn)手合約價(jià)值的5%100萬(wàn)手<N≤150萬(wàn)手合約價(jià)值的8%150萬(wàn)手<N≤200萬(wàn)手合約價(jià)值的9%200萬(wàn)手<N 合約價(jià)值的10%黃大豆2號(hào)、豆油合約持倉(cāng)量變化時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)為：合約月份雙邊持倉(cāng)總量（N）交易保證金（元/手）N≤50萬(wàn)手合約價(jià)值的5%50萬(wàn)手<N≤60萬(wàn)手合約價(jià)值的8%60萬(wàn)手<N≤70萬(wàn)手合約價(jià)值的9%70萬(wàn)手<N合約價(jià)值的10%玉米合約持倉(cāng)量變化時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)為：合約月份雙邊持倉(cāng)總量（N）交易保證金（元/手）N≤150萬(wàn)手合約價(jià)值的5%150萬(wàn)手<N≤200萬(wàn)手合約價(jià)值的8%200萬(wàn)手<N≤250萬(wàn)手合約價(jià)值的9%250萬(wàn)手<N合約價(jià)值的10%棕櫚油、線型低密度聚乙烯合約持倉(cāng)量變化時(shí)交易保證金收取標(biāo)準(zhǔn)為：合約月份雙邊持倉(cāng)總量（N）交易保證金（元/手）N≤25萬(wàn)手合約價(jià)值的5%25萬(wàn)手<N≤30萬(wàn)手合約價(jià)值的8%30萬(wàn)手<N≤35萬(wàn)手合約價(jià)值的9%35萬(wàn)手<N合約價(jià)值的10%第七條 當(dāng)某期貨合約出現(xiàn)漲跌停板的情況，則該期貨合約的交易保證金按本辦法第三章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八條 當(dāng)某期貨合約連續(xù)三個(gè)交易日按結(jié)算價(jià)計(jì)算的漲（跌）幅之和達(dá)到合約規(guī)定的最大漲跌幅的 2倍，連續(xù)四個(gè)交易日按結(jié)算價(jià)計(jì)算的漲 （跌）幅之和達(dá)到合約規(guī)定的最大漲跌幅的 2.5倍，連續(xù)五個(gè)交易日按結(jié)算價(jià)計(jì)算的漲（跌）幅之和達(dá)到合約規(guī)定的最大漲跌幅的 3倍時(shí)，交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況，采取單邊或雙邊、同比例或不同比例、部分會(huì)員或全部會(huì)員提高交易保證金的措施。 提高交易保證金的幅度不高于合約規(guī)定交易保證金的 1倍。交易所采取上述措施須事先報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。第九條 如遇法定節(jié)假日休市時(shí)間較長(zhǎng)，交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況在休市前調(diào)整合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和漲跌停板幅度。第十條 對(duì)同時(shí)滿足本辦法有關(guān)調(diào)整交易保證金規(guī)定的合約，其交易保證金按照規(guī)定交易保證金數(shù)值中的較大值收取。第三章

漲跌停板制度第十一條 交易所實(shí)行價(jià)格漲跌停板制度，由交易所制定各期貨合約的每日最大價(jià)格波動(dòng)幅度。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整各合約漲跌停板幅度。第十二條 黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約交割月份以前的月份漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的4%，交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的 6%。新上市期貨合約的漲跌停板幅度為合約規(guī)定漲跌停板幅度的兩倍，如合約有成交則于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；如合約無成交，則下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板幅度。第十三條當(dāng)某期貨合約以漲跌停板價(jià)格申報(bào)時(shí)，成交撮合原則實(shí)行平倉(cāng)優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則。第十四條 漲(跌)停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)是指某一期貨合約在某一交易日收市前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買入(賣出)申報(bào)、沒有停板價(jià)位的賣出(買入)申報(bào),或者一有賣出(買入)申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)位的情況。第十五條當(dāng)黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約在某一交易日（該交易日記為第N個(gè)交易日）出現(xiàn)漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的情況，則當(dāng)日結(jié)算時(shí)，該期貨合約的交易保證金按合約價(jià)值的6%收?。ㄔ灰妆ＷC金比例高于6%的，按原比例收?。?，第N+1個(gè)交易日黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約的漲跌停板幅度為 4%（原漲跌停板比例高于 4%的，按原比例執(zhí)行）。第十六條 若第N+1個(gè)交易日出現(xiàn)與第 N個(gè)交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的情況，則第 N+1個(gè)交易日結(jié)算時(shí)起,該黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約交易保證金按合約價(jià)值的7%收?。ㄔ灰妆ＷC金比例高于7%的，按原比例收?。５贜+2個(gè)交易日該黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、玉米、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約漲跌停板幅度不變。第十七條 若某期貨合約在某交易日未出現(xiàn)與上一交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的情況，則該交易日結(jié)算時(shí)交易保證金恢復(fù)到正常水平，下一交易日該合約的漲跌停板幅度按合約規(guī)定執(zhí)行。第十八條若第N+2個(gè)交易日出現(xiàn)與第N+1個(gè)交易日同方向漲跌停板單邊無連續(xù)報(bào)價(jià)的情況，則在第N+2個(gè)交易日收市后，交易所將進(jìn)行強(qiáng)制減倉(cāng)，如連續(xù)同方向漲跌停板系因會(huì)員或客戶交易行為異常引發(fā)，則按第七章規(guī)定處理。第十九條強(qiáng)制減倉(cāng)是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單,以當(dāng)日漲跌停板價(jià)與該合約凈持倉(cāng)盈利客戶(或非期貨公司會(huì)員，下同)按持倉(cāng)比例自動(dòng)撮合成交。同一客戶持有雙向頭寸,則其凈持倉(cāng)部分的平倉(cāng)報(bào)單參與強(qiáng)制減倉(cāng)計(jì)算，其余平倉(cāng)報(bào)單與其對(duì)鎖持倉(cāng)自動(dòng)對(duì)沖。具體強(qiáng)制減倉(cāng)方法如下：（一）申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的確定:在第N+2個(gè)交易日收市后,已在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中以漲跌停板價(jià)申報(bào)無法成交的、且客戶合約的單位凈持倉(cāng)虧損大于或等于第N+2個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的5%（棕櫚油合約標(biāo)準(zhǔn)為4%）的所有持倉(cāng)。若客戶不愿按上述方法平倉(cāng)可在收市前撤單 ,不作為申報(bào)的平倉(cāng)報(bào)單。（二）客戶單位凈持倉(cāng)盈虧的確定 :客戶該合約持倉(cāng)盈虧總和 (元)客戶該合約單位凈持倉(cāng)盈虧 =─────────────────客戶該合約凈持倉(cāng)量(手)×交易單位（噸/手）客戶該合約持倉(cāng)盈虧總和，是指客戶該合約的全部持倉(cāng)按其實(shí)際成交價(jià)與當(dāng)日結(jié)算價(jià)之差計(jì)算的盈虧總和。（三）凈持倉(cāng)盈利客戶平倉(cāng)范圍的確定 :根據(jù)上述方法計(jì)算的客戶單位凈持倉(cāng)盈利大于零的客戶的所有投機(jī)持倉(cāng)以及客戶單位凈持倉(cāng)盈利大于或等于第 N+2個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的 7%的保值持倉(cāng)都列入平倉(cāng)范圍。（四）平倉(cāng)數(shù)量的分配原則及方法 :平倉(cāng)數(shù)量的分配原則（1）在平倉(cāng)范圍內(nèi)按盈利的大小和投機(jī)與保值的不同分成四級(jí) ,逐級(jí)進(jìn)行分配。首先分配給屬平倉(cāng)范圍內(nèi)單位凈持倉(cāng)盈利大于或等于第 N+2個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的6%以上的投機(jī)持倉(cāng)（以下簡(jiǎn)稱盈利 6%以上的投機(jī)持倉(cāng)）;其次分配給單位凈持倉(cāng)盈利大于或等于第 N+2個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的 3%以上而小于6%的投機(jī)持倉(cāng)（以下簡(jiǎn)稱盈利 3%以上的投機(jī)持倉(cāng)）;再次分配給單位凈持倉(cāng)盈利小于第 N+2個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的 3%而大于零的投機(jī)持倉(cāng)（以下簡(jiǎn)稱盈利大于零的投機(jī)持倉(cāng)） ;最后分配給單位凈持倉(cāng)盈利大于或等于第 N+2個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的 7%的保值持倉(cāng)（以下簡(jiǎn)稱盈利 7%保值持倉(cāng)）。（2）以上各級(jí)分配比例均按申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 (剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量)與各級(jí)可平倉(cāng)的盈利持倉(cāng)數(shù)量之比進(jìn)行分配。平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟:若單位凈持倉(cāng)盈利6%以上的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量大于或等于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量,則根據(jù)申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量與單位凈持倉(cāng)盈利6%以上的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量的比例,將申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量向單位凈持倉(cāng)盈利6%以上的投機(jī)持倉(cāng)分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量;若單位凈持倉(cāng)盈利 6%以上的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量小于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 , 則根據(jù)單位凈持倉(cāng)盈利 6%以上的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量與申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的比例，將單位凈持倉(cāng)盈利6%以上的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量向申報(bào)平倉(cāng)客戶分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量。 再把剩余的申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量按上述的分配方法向單位凈持倉(cāng)盈利 3%以上的投機(jī)持倉(cāng)分配;若還有剩余,則再向單位凈持倉(cāng)盈利大于零的投機(jī)持倉(cāng)分配 ;若還有剩余,則再向單位凈持倉(cāng)盈利7%的保值持倉(cāng)分配。若還有剩余則不再分配。分配平倉(cāng)數(shù)量以“手”為單位,不足一手的按如下方法計(jì)算：首先對(duì)每個(gè)交易編碼所分配到的平倉(cāng)數(shù)量的整數(shù)部分進(jìn)行分配，然后按小數(shù)部分由大到小的順序“進(jìn)位取整”進(jìn)行分配。（五）強(qiáng)制減倉(cāng)的執(zhí)行強(qiáng)制減倉(cāng)于第N+2個(gè)交易日收市后由交易系統(tǒng)按強(qiáng)制減倉(cāng)原則自動(dòng)執(zhí)行，強(qiáng)制減倉(cāng)結(jié)果作為第N+2個(gè)交易日會(huì)員的交易結(jié)果。（六）強(qiáng)制減倉(cāng)的價(jià)格強(qiáng)制減倉(cāng)的價(jià)格為該合約第 N+2個(gè)交易日的漲(跌)停板價(jià)。（七）強(qiáng)制減倉(cāng)當(dāng)日結(jié)算時(shí)交易保證金恢復(fù)到正常水平，下一交易日該合約的漲跌停板幅度按合約規(guī)定執(zhí)行。（八）由上述減倉(cāng)造成的經(jīng)濟(jì)損失由會(huì)員及其客戶承擔(dān)。第二十條該合約在采取上述措施后若風(fēng)險(xiǎn)仍未釋放，則交易所宣布為異常情況，并按有關(guān)規(guī)定采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施。第四章 限倉(cāng)制度第二十一條交易所實(shí)行限倉(cāng)制度。限倉(cāng)是指交易所規(guī)定會(huì)員或客戶可以持有的，按單邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。第二十二條 限倉(cāng)實(shí)行以下基本制度：（一）根據(jù)不同期貨品種的具體情況，分別確定每一品種每一月份合約的限倉(cāng)數(shù)額；（二）某一月份合約在其交易過程中的不同階段，分別適用不同的限倉(cāng)數(shù)額，進(jìn)入交割月份的合約限倉(cāng)數(shù)額從嚴(yán)控制；（三）采用限制會(huì)員持倉(cāng)和限制客戶持倉(cāng)相結(jié)合的辦法，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（四）套期保值交易頭寸實(shí)行審批制，其持倉(cāng)不受限制。第二十三條同一客戶在不同期貨公司會(huì)員處開有多個(gè)交易編碼，各交易編碼上所有持倉(cāng)頭寸的合計(jì)數(shù)，不得超出一個(gè)客戶的限倉(cāng)數(shù)額。第二十四條 各合約的限倉(cāng)數(shù)額，按該合約在交易全過程中所處的不同時(shí)期，分別確定。（一）在合約上市交易的一般月份（交割月份前一個(gè)月以前的月份）期間，當(dāng)該合約的市場(chǎng)總持倉(cāng)量達(dá)到一定規(guī)模起，按市場(chǎng)總持倉(cāng)量的一定比例確定限倉(cāng)數(shù)額；在該合約的市場(chǎng)總持倉(cāng)量達(dá)到該規(guī)模前，該合約限倉(cāng)數(shù)額以絕對(duì)量方式規(guī)定。（二）在合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月和進(jìn)入交割月期間， 該合約限倉(cāng)數(shù)額以絕對(duì)量方式規(guī)定。第二十五條 當(dāng)黃大豆1號(hào)、豆粕、玉米、聚氯乙烯一般月份合約單邊持倉(cāng)大于20萬(wàn)手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉(cāng)限額不得大于單邊持倉(cāng)的 25%，非期貨公司會(huì)員該合約持倉(cāng)限額不得大于單邊持倉(cāng)的 20%，客戶該合約持倉(cāng)限額不得大于單邊持倉(cāng)的 10%。當(dāng)黃大豆2號(hào)、豆油、線型低密度聚乙烯一般月份合約單邊持倉(cāng)大于 10萬(wàn)手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉(cāng)限額不得大于單邊持倉(cāng)的 25%，非期貨公司會(huì)員該合約持倉(cāng)限額不得大于單邊持倉(cāng)的20%，客戶該合約持倉(cāng)限額不得大于單邊持倉(cāng)的10%。當(dāng)棕櫚油一般月份合約單邊持倉(cāng)大于 5萬(wàn)手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉(cāng)限額不得大于單邊持倉(cāng)的 25%，非期貨公司會(huì)員該合約持倉(cāng)限額不得大于單邊持倉(cāng)的20%，客戶該合約持倉(cāng)限額不得大于單邊持倉(cāng)的 10%。當(dāng)黃大豆

1號(hào)、豆粕、玉米、聚氯乙烯一般月份合約單邊持倉(cāng)小于等于

20萬(wàn)手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉(cāng)限額為

50,000

手，非期貨公司會(huì)員該合約持倉(cāng)限額為

40,000

手，客戶該合約持倉(cāng)限額為

20,000

手。當(dāng)黃大豆

2號(hào)、豆油、線型低密度聚乙烯一般月份合約單邊持倉(cāng)小于等于10萬(wàn)手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉(cāng)限額為 25,000手，非期貨公司會(huì)員該合約持倉(cāng)限額為20,000手，客戶該合約持倉(cāng)限額為10,000手。當(dāng)棕櫚油一般月份合約單邊持倉(cāng)小于等于5萬(wàn)手時(shí)，期貨公司會(huì)員該合約持倉(cāng)限額為12,500手，非期貨公司會(huì)員該合約持倉(cāng)限額為10,000手，客戶該合約持倉(cāng)限額為5,000手。第二十六條黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、聚氯乙烯合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月和進(jìn)入交割月期間,其持倉(cāng)限額為：（單位：手）期貨公司會(huì)非期貨公司會(huì)交易時(shí)間段員員客戶交割月前一個(gè)月第一個(gè)交易日起25,00020,00010,000交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起12,50010,0005,000交割月份6,2505,0002,500豆油、線型低密度聚乙烯合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月和進(jìn)入交割月期間,其持倉(cāng)限額為：（單位：手）期貨公司會(huì)非期貨公司會(huì)交易時(shí)間段員員客戶交割月前一個(gè)月第一個(gè)交易日起10,0008,0004,000交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起5,0004,0002,000交割月份2,5002,0001,000玉米合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月和進(jìn)入交割月期間,其持倉(cāng)限額為：（單位：手）期貨公司會(huì)非期貨公司會(huì)交易時(shí)間段員員客戶交割月前一個(gè)月第一個(gè)交易日起50,00040,00020,000交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起25,00020,00010,000交割月份12,50010,0005,000棕櫚油合約進(jìn)入交割月份前一個(gè)月和進(jìn)入交割月期間,其持倉(cāng)限額為：（單位：手）期貨公司會(huì)非期貨公司會(huì)交易時(shí)間段員員客戶交割月前一個(gè)月第一個(gè)交易日起5,0004,0002,000交割月前一個(gè)月第十個(gè)交易日起2,5002,0001,000交割月份1,2501,000500期貨合約在某一交易時(shí)間段的持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)自該交易時(shí)間段起始日前一交易日結(jié)算時(shí)起執(zhí)行。第二十七條會(huì)員或客戶的持倉(cāng)數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的持倉(cāng)限額。對(duì)超過持倉(cāng)限額的會(huì)員或客戶，交易所將于下一交易日按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。一個(gè)客戶在不同期貨公司會(huì)員處開有多個(gè)交易編碼，其持倉(cāng)量合計(jì)超出限倉(cāng)數(shù)額的，由交易所指定有關(guān)期貨公司會(huì)員對(duì)該客戶超額持倉(cāng)執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。第二十八條期貨公司會(huì)員名下全部客戶的持倉(cāng)之和超過該會(huì)員的持倉(cāng)限額的，期貨公司會(huì)員原則上應(yīng)按合計(jì)數(shù)與限倉(cāng)數(shù)之差除以合計(jì)數(shù)所得比例，由該會(huì)員監(jiān)督其客戶減倉(cāng)；應(yīng)減倉(cāng)而未減倉(cāng)的，由交易所按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)。第五章 大戶報(bào)告制度第二十九條 交易所實(shí)行大戶報(bào)告制度。當(dāng)會(huì)員或客戶某品種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量80%以上（含本數(shù)）時(shí),會(huì)員或客戶應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況，客戶須通過期貨公司會(huì)員報(bào)告。交易所可根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，調(diào)整改變持倉(cāng)報(bào)告水平。第三十條會(huì)員和客戶的持倉(cāng)達(dá)到交易所報(bào)告界限的，會(huì)員和客戶應(yīng)主動(dòng)于下一交易日15:00時(shí)前向交易所報(bào)告。如需再次報(bào)告或補(bǔ)充報(bào)告，交易所將通知有關(guān)會(huì)員。第三十一條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的期貨公司會(huì)員應(yīng)向交易所提供下列材料：（一）填寫完整的《期貨公司會(huì)員大戶報(bào)告表》（見附件2），內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、合約代碼、現(xiàn)有持倉(cāng)、持倉(cāng)保證金、可動(dòng)用資金、持倉(cāng)客戶數(shù)量、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請(qǐng)交割數(shù)量；（二）資金來源說明；（三）其持倉(cāng)量前五名客戶的名稱、交易編碼、持倉(cāng)量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；（四）交易所要求提供的其他材料。第三十二條達(dá)到交易所報(bào)告界限的非期貨公司會(huì)員應(yīng)向交易所提供下列材料：（一）填寫完整的《非期貨公司會(huì)員大戶報(bào)告表》（見附件3），內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、合約代碼、現(xiàn)有持倉(cāng)、持倉(cāng)性質(zhì)、持倉(cāng)保證金、可動(dòng)用資金、持倉(cāng)意向、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請(qǐng)交割數(shù)量；（二）資金來源說明；（三）交易所要求提供的其他材料。第三十三條 達(dá)到交易所報(bào)告界限的客戶應(yīng)提供下列材料：（一）填寫完整的《客戶大戶報(bào)告表》（見附件4），內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、客戶名稱和編碼、合約代碼、現(xiàn)有持倉(cāng)、持倉(cāng)性質(zhì)、持倉(cāng)保證金、可動(dòng)用資金、持倉(cāng)意向、預(yù)報(bào)交割數(shù)量、申請(qǐng)交割數(shù)量等；（二）資金來源說明；（三）開戶材料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)；（四）交易所要求提供的其他材料。第三十四條期貨公司會(huì)員應(yīng)對(duì)達(dá)到交易所報(bào)告界限的客戶所提供的有關(guān)材料進(jìn)行初審，然后轉(zhuǎn)交交易所。期貨公司會(huì)員應(yīng)保證客戶所提供的材料的真實(shí)性。第三十五條 交易所將不定期地對(duì)會(huì)員或客戶提供的材料進(jìn)行核查。第三十六條 客戶在不同期貨公司會(huì)員處開有多個(gè)交易編碼，各交易編碼持有頭寸合計(jì)達(dá)到報(bào)告界限，由交易所指定并通知有關(guān)期貨公司會(huì)員， 負(fù)責(zé)報(bào)送該客戶應(yīng)報(bào)告情況的有關(guān)材料。第六章 強(qiáng)行平倉(cāng)制度第三十七條為控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，交易所實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)制度。強(qiáng)行平倉(cāng)是指當(dāng)會(huì)員、客戶違規(guī)時(shí)，交易所對(duì)有關(guān)持倉(cāng)實(shí)行平倉(cāng)的一種強(qiáng)制措施。第三十八條當(dāng)會(huì)員、客戶出現(xiàn)下列情形之一時(shí)，交易所有權(quán)對(duì)其持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)：（一）會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的；（二）持倉(cāng)量超出其限倉(cāng)規(guī)定的；（三）因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處罰的；（四）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的；（五）其他應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的。第三十九條 強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行原則：強(qiáng)行平倉(cāng)先由會(huì)員自己執(zhí)行，時(shí)限除交易所特別規(guī)定外，一律為開市后第一節(jié)交易時(shí)間內(nèi)。若時(shí)限內(nèi)會(huì)員未執(zhí)行完畢，則由交易所強(qiáng)制執(zhí)行。因結(jié)算準(zhǔn)備金小于零而被要求強(qiáng)行平倉(cāng)的，在保證金補(bǔ)足至最低結(jié)算準(zhǔn)備金余額前，禁止相關(guān)會(huì)員的開倉(cāng)交易。（一）由會(huì)員單位執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸的確定屬第三十八條第（一）、（二）項(xiàng)的強(qiáng)行平倉(cāng)，其需強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸由會(huì)員單位自行確定，只要強(qiáng)行平倉(cāng)結(jié)果符合交易所規(guī)則即可。屬第三十八條第（三）、（四）、（五）項(xiàng)的強(qiáng)行平倉(cāng)，其需強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸由交易所確定。（二）由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸的確定屬第三十八條第（一）項(xiàng)的強(qiáng)行平倉(cāng)，該會(huì)員所有客戶按交易保證金等比例平倉(cāng)原則進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)：平倉(cāng)比例=會(huì)員應(yīng)追加交易保證金/會(huì)員交易保證金總額×100%客戶應(yīng)平倉(cāng)釋放交易保證金 =該客戶交易保證金總額×平倉(cāng)比例其客戶需要強(qiáng)行平倉(cāng)的頭寸由交易所按先投機(jī)、后套期保值的原則；并按上一交易日閉市后合約總持倉(cāng)量由大到小順序，先選擇持倉(cāng)量大的合約作為強(qiáng)行平倉(cāng)的合約。若多個(gè)會(huì)員需要強(qiáng)行平倉(cāng)的，按追加保證金由大到小的順序，先平需要追加保證金大的會(huì)員。屬第三十八條第（二）項(xiàng)的強(qiáng)行平倉(cāng)：若系一個(gè)會(huì)員超倉(cāng)，其需強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸由交易所按會(huì)員超倉(cāng)數(shù)量與會(huì)員投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量的比例確定有關(guān)客戶的平倉(cāng)數(shù)量；若系多個(gè)會(huì)員超倉(cāng)，其需強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸按會(huì)員超倉(cāng)數(shù)量由大到小順序，先選擇超倉(cāng)數(shù)量大的會(huì)員作為強(qiáng)行平倉(cāng)的對(duì)象； 若系客戶超倉(cāng)，則對(duì)該客戶的超倉(cāng)頭寸進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)，若客戶在多個(gè)會(huì)員處持倉(cāng)，則按該客戶持倉(cāng)數(shù)量由大到小的順序選擇會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)。若系會(huì)員和客戶同時(shí)超倉(cāng)，則先對(duì)超倉(cāng)的客戶進(jìn)行平倉(cāng)，再按會(huì)員超倉(cāng)的方法平倉(cāng)。屬第三十八條第（三）、（四）、（五）項(xiàng)的強(qiáng)行平倉(cāng)，強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸由交易所根據(jù)涉及的會(huì)員和客戶具體情況確定。若會(huì)員同時(shí)滿足第三十八條第（一）、（二）項(xiàng)情況，交易所先按第（二）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸，再按第（一）項(xiàng)情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸。第四十條強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行：（一）通知。交易所以“強(qiáng)行平倉(cāng)通知書”（以下簡(jiǎn)稱通知書）的形式向有關(guān)會(huì)員下達(dá)強(qiáng)行平倉(cāng)要求。通知書除交易所特別送達(dá)以外，通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)隨當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送，有關(guān)會(huì)員可以通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)獲得。（二）執(zhí)行及確認(rèn)。開市后，有關(guān)會(huì)員必須首先自行平倉(cāng)，直至達(dá)到平倉(cāng)要求；超過會(huì)員自行強(qiáng)行平倉(cāng)時(shí)限而未執(zhí)行完畢的，剩余部份由交易所直接執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)；強(qiáng)行平倉(cāng)執(zhí)行完畢后，由交易所記錄執(zhí)行結(jié)果并存檔；強(qiáng)行平倉(cāng)結(jié)果隨當(dāng)日成交記錄發(fā)送，有關(guān)會(huì)員可以通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)獲得。第四十一條強(qiáng)行平倉(cāng)的價(jià)格通過市場(chǎng)交易形成。第四十二條如因價(jià)格漲跌停板或其他市場(chǎng)原因而無法在當(dāng)日完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，交易所根據(jù)結(jié)算結(jié)果，對(duì)該會(huì)員或客戶做出相應(yīng)的處理。第四十三條由于價(jià)格漲跌停板限制或其他市場(chǎng)原因，有關(guān)持倉(cāng)的強(qiáng)行平倉(cāng)只能延時(shí)完成的，因此發(fā)生的虧損，仍由直接責(zé)任人承擔(dān)；未能完成平倉(cāng)的，該持倉(cāng)持有者須繼續(xù)對(duì)此承擔(dān)持倉(cāng)責(zé)任或交割義務(wù)。第四十四條由會(huì)員單位執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈利仍歸直接責(zé)任人；由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈虧相抵后的盈利部分予以罰沒；因強(qiáng)行平倉(cāng)發(fā)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。直接責(zé)任人是客戶的，強(qiáng)行平倉(cāng)后發(fā)生的虧損，由該客戶開戶所在期貨公司會(huì)員先行承擔(dān)后，自行向該客戶追索。第七章 異常情況處理第四十五條在期貨交易過程中，當(dāng)出現(xiàn)以下情形之一的，交易所可以宣布進(jìn)入異常情況，采取緊急措施化解風(fēng)險(xiǎn)：（一）地震、水災(zāi)、火災(zāi)等不可抗力或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障等不可歸責(zé)于交易所的原因?qū)е陆灰谉o法正常進(jìn)行；（二）會(huì)員出現(xiàn)結(jié)算、交割危機(jī)，對(duì)市場(chǎng)正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響；（三）期貨價(jià)格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板,有根據(jù)認(rèn)為會(huì)員或者客戶違反交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則并且對(duì)市場(chǎng)正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響；（四）交易所規(guī)定的其他情況。出現(xiàn)前款第（一）項(xiàng)異常情況時(shí)，交易所總經(jīng)理可以采取調(diào)整開市收市時(shí)間、暫停交易的緊急措施；出現(xiàn)前款第（二）、（三）、（四）項(xiàng)異常情況時(shí)，理事會(huì)可以決定采取調(diào)整開市收市時(shí)間、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、調(diào)整交易保證金、暫停開新倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)、限制出金等緊急措施；第四十六條在棕櫚油期貨交易過程中，因戰(zhàn)爭(zhēng)、社會(huì)動(dòng)蕩、自然災(zāi)害等因素對(duì)棕櫚油進(jìn)口正在產(chǎn)生或者即將產(chǎn)生重大影響時(shí)，交易所可以宣布進(jìn)入異常情況，交易所總經(jīng)理可以采取調(diào)整開市收市時(shí)間、暫停交易、終止交易的緊急措施。終止交易當(dāng)天結(jié)算時(shí)，棕櫚油各合約月份全部持倉(cāng)按照上一交易日結(jié)算價(jià)進(jìn)行平倉(cāng)。第四十七條交易所宣布異常情況并決定采取緊急措施前必須報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。對(duì)棕櫚油合約采取終止交易緊急措施的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。第四十八條交易所宣布進(jìn)入異常情況并決定暫停交易時(shí)，暫停交易的期限不得超過3個(gè)交易日，但經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)延長(zhǎng)的除外。第八章 風(fēng)險(xiǎn)警示制度第四十九條交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示制度。當(dāng)交易所認(rèn)為必要時(shí)，可以分別或同時(shí)采取要求報(bào)告情況、談話提醒、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示函等措施中的一種或多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。第五十條出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以要求會(huì)員或客戶報(bào)告情況，或約見指定的會(huì)員高管人員或客戶談話提醒風(fēng)險(xiǎn)：（一） 期貨價(jià)格出現(xiàn)異常變動(dòng)；（二） 會(huì)員或客戶交易行為異常；（三） 會(huì)員或客戶持倉(cāng)變化較大；（四） 會(huì)員資金變化較大；（五） 會(huì)員或客戶涉嫌違規(guī)；（六） 會(huì)員或客戶被投訴；（七） 會(huì)員涉及司法調(diào)查或訴訟案件；（八） 交易所認(rèn)定的其他情形。交易所要求會(huì)員或客戶報(bào)告情況的，會(huì)員或客戶應(yīng)當(dāng)按照交易所要求的時(shí)間、內(nèi)容和方式如實(shí)報(bào)告。交易所實(shí)施談話提醒的，會(huì)員或客戶應(yīng)當(dāng)按照交易所要求的時(shí)間、地點(diǎn)和方式認(rèn)真履行。如果使用電話提醒方式，應(yīng)保留電話錄音；如果當(dāng)面談話，應(yīng)保存談話記錄。第五十一條發(fā)生下列情形之一的，交易所可以向全體或部分會(huì)員和客戶發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)提示函：（一）期貨市場(chǎng)交易出現(xiàn)異常變化；（二）國(guó)內(nèi)外期貨或現(xiàn)貨市場(chǎng)發(fā)生較大變化；（三）會(huì)員或客戶涉嫌違規(guī)；（四）會(huì)員或客戶交易存在較大風(fēng)險(xiǎn)；（五）交易所認(rèn)定的其他異常情形。第九章 附則第五十二條 違反本辦法規(guī)定的，交易所按《大連商品交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。第五十三條 本辦法解釋權(quán)屬于大連商品交易所。第五十四條 本辦法自公布之日起實(shí)施。步驟12345678

附件1：連續(xù)三個(gè)漲跌停板后平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟分配條件分配數(shù)分配比例分配對(duì)象結(jié)果單位凈持倉(cāng)盈利6%以申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量/單位凈持倉(cāng)盈利6%上的投機(jī)持倉(cāng)≥申報(bào)申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量單位凈持倉(cāng)盈利6%以分配完畢平倉(cāng)數(shù)量上的投機(jī)持倉(cāng)的投機(jī)客戶單位凈持倉(cāng)盈利6%以單位凈持倉(cāng)盈利6%單位凈持倉(cāng)盈利6%以有剩余再按步上的投機(jī)持倉(cāng)<申報(bào)以上的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)上的投機(jī)持倉(cāng)/申報(bào)平倉(cāng)客戶驟3,4分配平倉(cāng)數(shù)量量申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量單位凈持倉(cāng)盈利3%以剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1/剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量單位凈持倉(cāng)盈利3%上的投機(jī)持倉(cāng)≥剩余1單位凈持倉(cāng)盈利3%以分配完畢申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1上的投機(jī)持倉(cāng)的投機(jī)客戶單位凈持倉(cāng)盈利3%以單位凈持倉(cāng)盈利3%單位凈持倉(cāng)盈利3%以有剩余再按步上的投機(jī)持倉(cāng)<剩余以上的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)上的投機(jī)持倉(cāng)/剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶驟5,6分配申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1單位凈持倉(cāng)盈利大于剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2/剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量單位凈持倉(cāng)盈利的零的投機(jī)持倉(cāng)≥剩余2單位凈持倉(cāng)盈利大于分配完畢申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2零的投機(jī)持倉(cāng)投機(jī)客戶單位凈持倉(cāng)盈利大于單位凈持倉(cāng)盈利大單位凈持倉(cāng)盈利大于有剩余再按步零的投機(jī)持倉(cāng)<剩余于零的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)零的投機(jī)持倉(cāng)/剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶驟7,8分配申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2量剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2單位凈持倉(cāng)盈利7%的剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3/剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量?jī)舫謧}(cāng)盈利7%的保分配完畢保值持倉(cāng)數(shù)量≥剩余3單位凈持倉(cāng)盈利7%的申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3保值持倉(cāng)數(shù)量值客戶單位凈持倉(cāng)盈利7%的單位凈持倉(cāng)盈利7%單位凈持倉(cāng)盈利7%的有剩余不再分保值持倉(cāng)數(shù)量<剩余保值持倉(cāng)數(shù)量/剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶的保值持倉(cāng)數(shù)量配申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3注:1.剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1=申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量-單位凈持倉(cāng)盈利6%以上的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量；剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1-單位凈持倉(cāng)盈利3%以上的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量；剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2-單位凈持倉(cāng)盈利大于零的投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量；投機(jī)持倉(cāng)數(shù)量和保值持倉(cāng)數(shù)量是指在平倉(cāng)范圍內(nèi)盈利客戶的持倉(cāng)數(shù)量。附件2：大連商品交易所期貨公司會(huì)員大戶報(bào)告表會(huì)員名稱：會(huì)員編號(hào)：年月日建可動(dòng)客戶客戶買持賣持倉(cāng)持倉(cāng)占用持倉(cāng)客預(yù)報(bào)交割申請(qǐng)交合約代碼用資持倉(cāng)意向名稱編碼倉(cāng)量倉(cāng)量時(shí)保證金戶數(shù)量數(shù)量割數(shù)量金間合計(jì)資金來源說明會(huì)員單位意見

會(huì)員單位蓋章：

負(fù)責(zé)人簽字：

年 月 日交易所意見

交易所蓋章：

負(fù)責(zé)人簽字：

年 月 日附件3：大連商品交易所非期貨公司會(huì)員大戶報(bào)告表會(huì)員名稱：合約買持代碼倉(cāng)量

賣持倉(cāng)量

會(huì)員編號(hào)：持倉(cāng)性質(zhì)

建倉(cāng)時(shí)間

持倉(cāng)占用保證金

可動(dòng)用資金

預(yù)報(bào)交割數(shù)量

年申請(qǐng)交割數(shù)量

月 日持倉(cāng)意向合計(jì)資金來源說明會(huì)員單位意見

會(huì)員單位蓋章：

負(fù)責(zé)人簽字：

年 月 日交易所意見交易所蓋章： 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日附件4：大連商品交易所客戶大戶報(bào)告表客戶名稱

會(huì)員名稱：客戶編碼

合約代碼

會(huì)員編號(hào)：買持 賣持倉(cāng)量 倉(cāng)量

建倉(cāng)時(shí)間

持倉(cāng)性質(zhì)

持倉(cāng)占用保證金

可動(dòng)用資金

預(yù)報(bào)交割數(shù)量

年 月申請(qǐng)交割數(shù)量

日持倉(cāng)意向合計(jì)資金來源說明會(huì)員單位意見

會(huì)員單位蓋章：

負(fù)責(zé)人簽字：

年 月

日交易所意見交易所蓋章： 負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日大連商品交易所交易規(guī)則（2003年4月7日大連商品交易所第二屆會(huì)員大會(huì)第一次會(huì)議修訂，2004年2月1日起實(shí)施）第一章 總則第一條 為規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益和社會(huì)公眾利益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策和《大連商品交易所章程》 ,制定本交易規(guī)則。第二條 大連商品交易所 (以下簡(jiǎn)稱交易所 )的主要業(yè)務(wù)是 :根據(jù)公開、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則,組織經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）批準(zhǔn)的期貨交易。第三條 本交易規(guī)則適用于交易所內(nèi)的一切交易活動(dòng) ,交易所、會(huì)員、投資者、 指定交割倉(cāng)庫(kù)、指定結(jié)算銀行及其工作人員必須遵守本交易規(guī)則。第二章 上市品種和期貨合約第四條 交易所上市品種為大豆、豆粕、啤酒大麥以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他期貨品種。第五條交易日為每周一至周五(國(guó)家法定假日除外)。每一交易日各品種的交易時(shí)間安排,由交易所另行公告。第六條期貨合約是指由交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。第七條 期貨合約的主要條款包括：合約名稱、交易品種、交易單位、報(bào)價(jià)單位、最小變動(dòng)價(jià)位、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制（又稱漲跌停板） 、合約交割月份、交易時(shí)間、最后交易日、交割日期、交割品級(jí)、交割地點(diǎn)、最低交易保證金、 交易手續(xù)費(fèi)、交割方式、交易代碼。期貨合約的附件與期貨合約具有同等法律效力。第八條 最小變動(dòng)價(jià)位是指該期貨合約的單位價(jià)格漲跌變動(dòng)的最小值。第九條每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無效，不能成交。第十條 期貨合約交割月份是指該合約規(guī)定進(jìn)行實(shí)物交割的月份。第十一條 最后交易日是指某一期貨合約在合約交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日。第十二條期貨合約的交易單位為“手”,期貨交易必須以“一手”的整數(shù)倍進(jìn)行,不同交易品種每手合約的商品數(shù)量,在該品種的期貨合約中載明。第十三條 期貨合約以人民幣計(jì)價(jià)，計(jì)價(jià)單位為元。第三章 交易大廳管理第十四條 交易大廳是期貨合約集中交易的場(chǎng)所。交易所按有關(guān)規(guī)定對(duì)交易大廳進(jìn)行管理。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,交易所允許符合條件的會(huì)員通過遠(yuǎn)程交易席位，參加交易所的集中競(jìng)價(jià)交易。第十五條出市代表是受會(huì)員委派并代表會(huì)員在交易大廳接受本會(huì)員的交易指令進(jìn)行期貨交易的人員。會(huì)員可指派若干名出市代表。第十六條出市代表應(yīng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于期貨從業(yè)人員資格的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)交易所培訓(xùn)考核合格,取得《大連商品交易所出市代表證》。第十七條出市代表不得接受其他單位、個(gè)人的交易指令或者為其提供咨詢意見，不得為自己進(jìn)行期貨交易。第十八條出市代表有使用交易所提供的各項(xiàng)服務(wù)設(shè)施、對(duì)交易活動(dòng)提出意見和建議的權(quán)利,同時(shí)有遵守交易所業(yè)務(wù)規(guī)定、服從管理和愛護(hù)公用設(shè)施的義務(wù)。第十九條交易期間交易所派出交易主持人一名及場(chǎng)務(wù)執(zhí)行人員若干名。第二十條交易主持人和場(chǎng)務(wù)執(zhí)行人員是主持交易活動(dòng)和維護(hù)交易秩序的場(chǎng)務(wù)管理人員,其主要職責(zé)如下:（一）宣布開市、收市;（二）執(zhí)行按規(guī)定調(diào)整的漲、跌停板;（三）監(jiān)督和按規(guī)定執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng);（四）按規(guī)定控制交易席位的交易權(quán)限;（五）管理交易大廳;（六）維護(hù)交易秩序;（七）經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)處理其他有關(guān)事務(wù)。第二十一條進(jìn)入交易大廳限于下列人員:（一）會(huì)員出市代表;（二）交易所場(chǎng)務(wù)管理人員;（三）交易所特許人員。第二十二條 出市代表須按規(guī)定著裝并佩戴證件 ,按規(guī)定時(shí)間進(jìn)場(chǎng)。第二十三條 交易所場(chǎng)務(wù)管理人員應(yīng)按規(guī)定著裝 ,并佩戴標(biāo)志進(jìn)場(chǎng)。第二十四條特許人員進(jìn)入交易大廳,應(yīng)事先征得同意，并由交易所人員陪同,進(jìn)場(chǎng)后不得參與或妨礙交易活動(dòng)。第二十五條交易所場(chǎng)務(wù)執(zhí)行人員對(duì)出市代表在交易過程中違反交易大廳管理辦法和有關(guān)紀(jì)律,有權(quán)向其提出警告,情節(jié)嚴(yán)重者可責(zé)令其離場(chǎng),并按有關(guān)規(guī)定予以處罰。第四章 經(jīng)紀(jì)與自營(yíng)第二十六條 交易所會(huì)員分期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)員 (以下簡(jiǎn)稱經(jīng)紀(jì)會(huì)員 )和非期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)員(以下簡(jiǎn)稱非經(jīng)紀(jì)會(huì)員)。交易所可以根據(jù)交易、結(jié)算業(yè)務(wù)的需要設(shè)立特別會(huì)員。第二十七條投資者委托經(jīng)紀(jì)會(huì)員進(jìn)行期貨交易的，必須事先在經(jīng)紀(jì)會(huì)員處辦理開戶登記。投資者分單位投資者和個(gè)人投資者。第二十八條 經(jīng)紀(jì)會(huì)員在接受投資者開戶申請(qǐng)時(shí) ,須向投資者提供《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書》。個(gè)人投資者應(yīng)在仔細(xì)閱讀并理解后,在該《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書》上簽字；單位投資者應(yīng)在仔細(xì)閱讀并理解后,由法定代表人(負(fù)責(zé)人)在該《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說明書》上簽字并蓋公章。第二十九條 經(jīng)紀(jì)會(huì)員在接受投資者開戶申請(qǐng)時(shí) ,雙方須簽署期貨經(jīng)紀(jì)合同。個(gè)人投資者應(yīng)在該合同上簽字，單位投資者應(yīng)由法定代表人 (負(fù)責(zé)人)在該合同上簽字并蓋公章。第三十條經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)按交易所規(guī)定將投資者登記表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照影印件、身份證影印件等資料報(bào)交易所備案。第三十一條交易所實(shí)行投資者交易編碼制度，經(jīng)紀(jì)會(huì)員和投資者必須遵守一戶一碼制度，不得混碼交易。第三十二條 經(jīng)紀(jì)會(huì)員接受投資者委托交易可以按規(guī)定通過書面、電話、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)上委托及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他方式進(jìn)行。第三十三條經(jīng)紀(jì)會(huì)員的業(yè)務(wù)人員在接受投資者書面委托時(shí),應(yīng)依序編號(hào),由業(yè)務(wù)人員簽字并標(biāo)記時(shí)間,其中一聯(lián)交投資者收?qǐng)?zhí)。第三十四條 交易指令的種類 :（一） 限價(jià)指令:指執(zhí)行時(shí)必須按限定價(jià)格或更好價(jià)格成交的指令；（二） 取消指令:指投資者要求將某一指定指令取消的指令；（三） 交易所規(guī)定的其他指令。第三十五條交易指令當(dāng)日有效。在指令成交前，投資者可提出變更和撤消指令。第三十六條經(jīng)紀(jì)會(huì)員對(duì)其代理投資者的所有指令，必須通過交易所集中撮合交易。第三十七條經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)向投資者收取手續(xù)費(fèi)，代收國(guó)家規(guī)定應(yīng)由投資者上交的稅費(fèi)。第三十八條經(jīng)紀(jì)會(huì)員有責(zé)任如實(shí)向投資者提供本公司的資信和業(yè)務(wù)情況及信息、咨詢等相關(guān)服務(wù)。第三十九條經(jīng)紀(jì)會(huì)員在每日交易閉市后應(yīng)當(dāng)為投資者準(zhǔn)備交易結(jié)算報(bào)告。投資者有權(quán)按照期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時(shí)間和方式知悉交易結(jié)算報(bào)告的內(nèi)容。第四十條 經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)按投資者的委托進(jìn)行交易，并為投資者保守交易秘密。第四十一條經(jīng)紀(jì)會(huì)員對(duì)其名下期貨交易先行承擔(dān)全部責(zé)任,投資者對(duì)自己委托的期貨交易負(fù)全部責(zé)任。投資者有向交易所反映委托交易業(yè)務(wù)中存在問題的權(quán)利。第四十二條非經(jīng)紀(jì)會(huì)員進(jìn)行自營(yíng)期貨交易的,須在交易所指定結(jié)算銀行單獨(dú)開設(shè)自營(yíng)專用資金帳戶,存入足夠的資金。第五章交易業(yè)務(wù)第四十三條期貨交易是指在期貨交易所內(nèi)集中買賣某種期貨合約的交易活動(dòng)。第四十四條期貨合約的交易價(jià)格是指該期貨合約的交割標(biāo)準(zhǔn)品在基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)交貨的含增值稅價(jià)格。第四十五條期貨合約的交割標(biāo)準(zhǔn)品由交易所在期貨合約中載明。替代品的升、貼水由交易所另行規(guī)定，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。第四十六條非基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)交割與基準(zhǔn)交割倉(cāng)庫(kù)交割的升、貼水標(biāo)準(zhǔn)由交易所另行規(guī)定，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。第四十七條開盤價(jià)是指某一期貨合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的,以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。第四十八條收盤價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。第四十九條當(dāng)日結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交價(jià)格的,以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。第五十條新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所確定。第五十一條會(huì)員進(jìn)行期貨交易應(yīng)按規(guī)定向交易所交納交易手續(xù)費(fèi)。第五十二條會(huì)員進(jìn)行實(shí)物交割應(yīng)按規(guī)定向交易所交納交割手續(xù)費(fèi)。交割手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由交易所另行制定。第五十三條交易所實(shí)行漲跌停板制度。當(dāng)某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)位的買入(賣出)申報(bào)、沒有停板價(jià)位的賣出(買入)申報(bào),或者一有賣出(買入)申報(bào)就成交、但未打開停板價(jià)位的情況時(shí),交易所確定該合約在該交易日收市時(shí)出現(xiàn)漲(跌)停板，并按交易所制定的有關(guān)規(guī)定處理。第五十四條交易所實(shí)行保證金制度。保證金是指交易者按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)交納的資金，用于結(jié)算和保證履約。第五十五條 保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。結(jié)算準(zhǔn)備金是指會(huì)員為了交易結(jié)算在交易所專用結(jié)算帳戶預(yù)先準(zhǔn)備的資金， 是未被合約占用的保證金。結(jié)算準(zhǔn)備金的最低余額由交易所決定。交易保證金是指會(huì)員在交易所專用結(jié)算帳戶中確保合約履行的資金， 是已被合約占用的保證金。當(dāng)買賣雙方成交后 ,交易所按持倉(cāng)合約價(jià)值的一定比率收取交易保證金。交易所可調(diào)整交易保證金水平，具體實(shí)施細(xì)則另行制定。第五十六條 會(huì)員應(yīng)在交易所指定結(jié)算銀行開設(shè)專用資金帳戶 ,會(huì)員專用資金帳戶只能用于會(huì)員與投資者、會(huì)員與交易所之間期貨業(yè)務(wù)的資金往來結(jié)算。第五十七條 經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)當(dāng)將投資者交納的保證金存放于會(huì)員專用資金帳戶 ,以備隨時(shí)交付保證金及有關(guān)費(fèi)用。經(jīng)紀(jì)會(huì)員不得挪用投資者資金。第五十八條 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定，經(jīng)交易所批準(zhǔn) ,會(huì)員可用標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單或交易所允許的其他質(zhì)押物充作交易保證金。第五十九條 經(jīng)紀(jì)會(huì)員在受理投資者委托指令后 ,應(yīng)及時(shí)將投資者的指令輸入交易席位上的計(jì)算機(jī)終端進(jìn)行競(jìng)價(jià)交易。第六十條 交易所計(jì)算機(jī)自動(dòng)撮合系統(tǒng)將買賣申報(bào)指令以價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序,當(dāng)買入價(jià)大于、等于賣出價(jià)則自動(dòng)撮合成交。撮合成交價(jià)等于買入價(jià)(bp)、賣出價(jià)(sp)和前一成交價(jià)(cp)三者中居中的一個(gè)價(jià)格。即：當(dāng)bp≥sp≥cp,則：最新成交價(jià)=spbp≥cp≥sp,最新成交價(jià)=cpcp≥bp≥sp,最新成交價(jià)=bp第六十一條當(dāng)結(jié)算準(zhǔn)備金低于開倉(cāng)最低額度時(shí),交易所的交易系統(tǒng)不接受開倉(cāng)申報(bào)。第六十二條買賣申報(bào)經(jīng)計(jì)算機(jī)撮合成交即生效,其信息通過計(jì)算機(jī)成交回報(bào)系統(tǒng)發(fā)送至?xí)T的計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)終端上。會(huì)員在收到成交回報(bào)信息時(shí)應(yīng)及時(shí)通知投資者。第六十三條申報(bào)買賣的數(shù)量如未能一次全部成交,其余量仍存于交易所計(jì)算機(jī)主機(jī)內(nèi),繼續(xù)參加當(dāng)日競(jìng)價(jià)交易。第六十四條每日交易結(jié)束,會(huì)員可通過交易所會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)獲得成交記錄。會(huì)員應(yīng)及時(shí)核對(duì),如有異議應(yīng)在當(dāng)日以書面形式向交易所提出。第六十五條交易所對(duì)期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于20年。經(jīng)紀(jì)會(huì)員對(duì)投資者的開戶資料、指令記錄、交易結(jié)算記錄以及其他業(yè)務(wù)記錄的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于5年。第六十六條交易所實(shí)行套期保值頭寸審批制度。交易所對(duì)套期保值申請(qǐng)者的經(jīng)營(yíng)范圍和以前年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)資料、現(xiàn)貨購(gòu)銷合同等能夠表明其現(xiàn)貨經(jīng)營(yíng)情況的資料進(jìn)行審核，確定其套期保值額度。投資者申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度必須委托經(jīng)紀(jì)會(huì)員辦理。第六十七條套期保值額度按交易所有關(guān)規(guī)定使用。第六章 風(fēng)險(xiǎn)控制第六十八條 交易所實(shí)行投機(jī)頭寸限倉(cāng)制度 ,套期保值頭寸不限倉(cāng)。規(guī)定一般月份合約和交割月前一個(gè)月份合約同時(shí)按會(huì)員和投資者編碼限倉(cāng) ,經(jīng)紀(jì)會(huì)員的限倉(cāng)由交易所根據(jù)其注冊(cè)資本、信譽(yù)、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、以前年度交易情況和投資者數(shù)量核定。交割月份合約實(shí)行對(duì)會(huì)員和投資者絕對(duì)量限倉(cāng)。投資者在不同經(jīng)紀(jì)會(huì)員處開戶 ,其持倉(cāng)量應(yīng)合并計(jì)算。具體實(shí)施細(xì)則另行制定。第六十九條 交易所實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)制度， 對(duì)會(huì)員或投資者違規(guī)超倉(cāng)的或者未按規(guī)定及時(shí)追加交易保證金的， 以及其他違規(guī)行為的， 交易所對(duì)違規(guī)會(huì)員采取強(qiáng)行平倉(cāng)措施。 具體實(shí)施細(xì)則另行制定。第七十條 強(qiáng)行平倉(cāng)盈利按有關(guān)規(guī)定處理。 發(fā)生的費(fèi)用及損失由違規(guī)者承擔(dān)。 因市場(chǎng)原因無法強(qiáng)行平倉(cāng)造成的損失擴(kuò)大部分也由違規(guī)者承擔(dān)。第七十一條 當(dāng)期貨價(jià)格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯增大時(shí) ,交易所可以采取調(diào)整漲跌停板幅度、 提高交易保證金及按一定原則減倉(cāng)等措施釋放交易風(fēng)險(xiǎn)。 采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施后仍然無法釋放風(fēng)險(xiǎn)時(shí)， 交易所應(yīng)宣布進(jìn)入異常情況， 由交易所理事會(huì)決定采取進(jìn)一步的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。第七十二條 會(huì)員無法履約時(shí) ,交易所有權(quán)采取下列保障措施 :（一） 暫停開倉(cāng)業(yè)務(wù) ;（二） 按規(guī)定強(qiáng)行平倉(cāng) ,并用平倉(cāng)后釋放的保證金履約賠償 ;（三） 依法處置質(zhì)押物 ;（四） 用該會(huì)員的會(huì)員資格轉(zhuǎn)讓所得款項(xiàng)和其它資金履約賠償 ;（五） 交易所代其履約后，依法追償。第七十三條 交易所實(shí)行大戶報(bào)告制度。當(dāng)會(huì)員或者投資者某品種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對(duì)其規(guī)定的投機(jī)頭寸最大持倉(cāng)限制標(biāo)準(zhǔn) 80%時(shí),會(huì)員或投資者應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況，投資者須通過經(jīng)紀(jì)會(huì)員報(bào)告。交易所可根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況， 調(diào)整持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。報(bào)告內(nèi)容：（一）會(huì)員或投資者名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍；（二）持倉(cāng)方向、品種、月份、數(shù)量；（三）持倉(cāng)意向；（四）資金來源和追加保證金的能力；（五）實(shí)際擁有的交貨或接貨能力；（六）交易所要求申報(bào)的其他內(nèi)容。第七十四條 有根據(jù)認(rèn)為會(huì)員或者投資者違反交易所業(yè)務(wù)規(guī)則并且對(duì)市場(chǎng)正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響，為防止違規(guī)行為后果進(jìn)一步擴(kuò)大， 交易所可以對(duì)該會(huì)員或者投資者采取下列臨時(shí)處置措施：（一）限制入金；（二）限制出金；（三）限制開新倉(cāng)；（四）提高保證金比例；（五）限期平倉(cāng)；（六）強(qiáng)行平倉(cāng)。前款第（一）、（二）、（三）項(xiàng)臨時(shí)處置措施可以由交易所總經(jīng)理決定。其他臨時(shí)處置措施由交易所理事會(huì)決定，并及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。第七章 結(jié)算業(yè)務(wù)第七十五條 交易所實(shí)行每日無負(fù)債結(jié)算制度。第七十六條 當(dāng)日交易結(jié)束后 ,交易所對(duì)每一會(huì)員的盈虧、交易保證金、稅金、交易手續(xù)費(fèi)等款項(xiàng)進(jìn)行結(jié)算。會(huì)員可通過會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)獲取相關(guān)的結(jié)算數(shù)據(jù)。第七十七條 當(dāng)日盈虧為平倉(cāng)盈虧與持倉(cāng)盈虧之和。第七十八條 會(huì)員的保證金余額低于交易所規(guī)定的結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額的 ,應(yīng)當(dāng)追加保證金。第七十九條 會(huì)員必須在下一個(gè)交易日開市前補(bǔ)足至結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。未補(bǔ)足的，若結(jié)算準(zhǔn)備金余額大于零而低于結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額， 禁止開新倉(cāng)；若結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，則交易所將對(duì)該會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)。第八十條 經(jīng)紀(jì)會(huì)員應(yīng)詳細(xì)記載交易業(yè)務(wù)， 按日序時(shí)登記投資者買賣合約的開倉(cāng)、 平倉(cāng)、持倉(cāng)、交割情況 ,及時(shí)準(zhǔn)確地反映投資者盈虧、費(fèi)用以及資金、收付等財(cái)務(wù)狀況 ,控制投資者的交易風(fēng)險(xiǎn)。第八十一條會(huì)員必須妥善保管結(jié)算方面的資料、 憑證、帳冊(cè)以備查詢和檢查。 有關(guān)資料必須保存 5年以上。第八十二條交易所應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金用于為維護(hù)期貨市場(chǎng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見風(fēng)險(xiǎn)帶來的虧損。第八章 交割業(yè)務(wù)第八十三條實(shí)物交割是指期貨合約到期時(shí)，根據(jù)交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移,了結(jié)未平倉(cāng)合約的過程。第八十四條各期貨合約最后交易日后未平倉(cāng)合約必須進(jìn)行交割。到期合約的交割只能以會(huì)員的名義進(jìn)行。投資者交割須通過會(huì)員辦理。第八十五條 交易所按照“最少配對(duì)數(shù)”的原則通過計(jì)算機(jī)對(duì)未平倉(cāng)合約進(jìn)行交割配對(duì)。第八十六條 會(huì)員進(jìn)行實(shí)物交割必須在交易所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將貨款或交割單據(jù)交到交易所。第八十七條在交易所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，賣方會(huì)員交出標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單和相應(yīng)的增值稅專用發(fā)票后,交易所付給賣方會(huì)員貨款；買方會(huì)員補(bǔ)齊交割款項(xiàng)后,交易所付給買方會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單,一收一付,先收后付。第八十八條交易所在收到賣方會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單或買方會(huì)員貨款后將應(yīng)清退的保證金部分劃轉(zhuǎn)賣方會(huì)員或買方會(huì)員。第八十九條買方會(huì)員辦理交割時(shí)，對(duì)交割商品如有異議，應(yīng)在交易所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)申請(qǐng)復(fù)檢。第九十條交割結(jié)算價(jià)為該期貨合約交割結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)。第九十一條交割商品入庫(kù)前，必須辦理交割預(yù)報(bào)，交易所按"擇優(yōu)分配、統(tǒng)籌安排"的原則安排指定交割倉(cāng)庫(kù)。未辦理交割預(yù)報(bào)入庫(kù)的商品不能用于交割。第九十二條標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單是由交易所統(tǒng)一制定，指定交割倉(cāng)庫(kù)在完成入庫(kù)商品驗(yàn)收,確認(rèn)合格后簽發(fā)給貨主的實(shí)物提貨憑證,標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單經(jīng)交易所注冊(cè)后方可用于交割。第九十三條指定交割倉(cāng)庫(kù)是經(jīng)交易所指定的為期貨合約履行實(shí)物交割的交割地點(diǎn)。交易所對(duì)指定交割倉(cāng)庫(kù)實(shí)行年審制。第九十四條指定交割倉(cāng)庫(kù)可在交易所所在地設(shè)立辦事機(jī)構(gòu),在交易所統(tǒng)一協(xié)調(diào)下處理交割事務(wù)。第九十五條指定交割倉(cāng)庫(kù)有下列行為之一的，交易所有權(quán)責(zé)成其整改或賠償經(jīng)濟(jì)損失,情節(jié)嚴(yán)重的,取消其指定交割倉(cāng)庫(kù)資格，直至追究法律責(zé)任：（一） 出具虛假倉(cāng)單；（二） 違反交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，限制交割商品的入庫(kù)、出庫(kù)；（三） 泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密；（四） 參與期貨交易；（五） 其他違反交易所有關(guān)規(guī)定的行為。第九十六條 在實(shí)物交割時(shí) ,賣方會(huì)員未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)如數(shù)交付標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的；買方會(huì)員未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)如數(shù)交付貨款的 ,即為交割違約。第九十七條 會(huì)員在實(shí)物交割中發(fā)生違約行為 ,交易所可采用征購(gòu)和競(jìng)賣的方式處理違約事宜，違約會(huì)員應(yīng)承擔(dān)由征購(gòu)和競(jìng)賣產(chǎn)生的費(fèi)用和損失。 交易所對(duì)違約會(huì)員還可處以支付違約金、賠償金等處罰，具體按交易所制定的有關(guān)交割違約處理辦法處理。第九十八條 會(huì)員不得因其投資者違約而不履行合約交割責(zé)任 ,對(duì)不履行交割責(zé)任的 ,交易所有權(quán)強(qiáng)制執(zhí)行。第九十九條 由于指定交割倉(cāng)庫(kù)的過錯(cuò)造成標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單持有人不能行使或不能完全行使標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單權(quán)利的，指定交割倉(cāng)庫(kù)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任； 賠償不足的部分由交易所按有關(guān)規(guī)定補(bǔ)充賠償，補(bǔ)充賠償后交易所有權(quán)對(duì)指定交割倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行追償。第九章 異常情況處理第一百條在期貨交易過程中，如果出現(xiàn)以下情形之一的，交易所可以宣布進(jìn)入異常情況，采取緊急措施化解風(fēng)險(xiǎn)：（一）地震、水災(zāi)、火災(zāi)等不可抗力或計(jì)算機(jī)系統(tǒng)故障等不可歸責(zé)于交易所的原因?qū)е陆灰谉o法正常進(jìn)行；（二）會(huì)員出現(xiàn)結(jié)算、交割危機(jī)，對(duì)市場(chǎng)正在產(chǎn)生或者將產(chǎn)生重大影響；（三）當(dāng)出現(xiàn)本規(guī)則第七十一條情況并采取相應(yīng)措施后仍未化解風(fēng)險(xiǎn)；（四）交易所規(guī)定的其他情況。出現(xiàn)前款第（一）項(xiàng)異常情況時(shí)，交易所總經(jīng)理可以采取調(diào)整開市收市時(shí)間、 暫停交易的緊急措施；出現(xiàn)前款第（二） 、（三）、（四）項(xiàng)異常情況時(shí)，理事會(huì)可以決定采取調(diào)整開市收市時(shí)間、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、提高交易保證金、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)、限制出金等緊急措施。第一百零一條 交易所宣布異常情況并決定采取緊急措施前必須報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。第一百零二條 交易所宣布進(jìn)入異常情況并決定暫停交易時(shí)，暫停交易的期限不得超過個(gè)交易日，但經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)延長(zhǎng)的除外。第十章 信息管理第一百零三條交易所對(duì)當(dāng)日交易的價(jià)格行情以及必要的統(tǒng)計(jì)資料等其他有關(guān)信息予以發(fā)布。第一百零四條交易所發(fā)布的信息包括:商品名稱、合約交割月份、開盤價(jià)、最新價(jià)、漲跌、收盤價(jià)、結(jié)算價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、成交量、持倉(cāng)量及其持倉(cāng)變化、會(huì)員成交量和持倉(cāng)量排名、各指定交割倉(cāng)庫(kù)經(jīng)交易所核準(zhǔn)可供交割的庫(kù)容量、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量及其增減量等其他需要公布的信息。信息發(fā)布應(yīng)根據(jù)不同內(nèi)容按實(shí)時(shí)、每日、每周、每月、每年定期發(fā)布。第一百零五條 交易所應(yīng)當(dāng)采取有效通訊手段 ,建立同步報(bào)價(jià)和即時(shí)成交回報(bào)系統(tǒng)。第一百零六條 交易所的行情發(fā)布正常，但因公共媒體轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)生故障，影響會(huì)員和投資者交易，交易所不承擔(dān)責(zé)任。第一百零七條交易所、會(huì)員和指定交割倉(cāng)庫(kù)不得發(fā)布虛假的或帶有誤導(dǎo)性質(zhì)的信息。第一百零八條交易所、會(huì)員、指定交割倉(cāng)庫(kù)、指定結(jié)算銀行不得泄露業(yè)務(wù)中獲取的商業(yè)秘密。交易所在經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，可以向有關(guān)監(jiān)管部門或其他相關(guān)單位提供相關(guān)信息，并執(zhí)行相應(yīng)的保密規(guī)定。第一百零九條 為保證交易數(shù)據(jù)的安全，交易所必須建立異地?cái)?shù)據(jù)備份。第十一章 監(jiān)督管理第一百一十條 交易所依據(jù)本規(guī)則及有關(guān)規(guī)定，對(duì)涉及本所期貨交易的業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理。第一百一十一條 交易所監(jiān)督管理的主要內(nèi)容是：（一） 監(jiān)督、檢查期貨市場(chǎng)政策、法規(guī)和交易規(guī)則的落實(shí)執(zhí)行情況，控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（二） 監(jiān)督、檢查各會(huì)員業(yè)務(wù)行為及內(nèi)部管理情況；（三） 監(jiān)督、檢查各會(huì)員的財(cái)務(wù)、資信狀況；（四） 監(jiān)督、檢查各指定交割倉(cāng)庫(kù)和指定結(jié)算銀行與期貨有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)；（五） 調(diào)解、處理期貨交易糾紛，調(diào)查處理各種違規(guī)案件；（六）協(xié)助司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)依法執(zhí)行公務(wù)；（七）對(duì)其他違背 "公開、公平、公正 "原則、制造市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的行為進(jìn)行監(jiān)控。第一百一十二條 交易所每年對(duì)會(huì)員遵守交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的情況進(jìn)行抽樣或者全面檢查，并將檢查結(jié)果上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)。第一百一十三條 交易所發(fā)現(xiàn)有涉嫌違規(guī)行為的，應(yīng)立案調(diào)查。第一百一十四條 交易所履行監(jiān)督管理職責(zé)時(shí)，可按有關(guān)規(guī)定行使調(diào)查、取證等權(quán)力，會(huì)員應(yīng)當(dāng)配合。第一百一十五條 會(huì)員、投資者、指定交割倉(cāng)庫(kù)和指定結(jié)算銀行應(yīng)當(dāng)接受交易所對(duì)其期貨業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理。對(duì)于不如實(shí)提供資料、隱瞞事實(shí)真相、故意回避等不協(xié)助或妨礙交易所工作人員行使職權(quán)的，交易所按有關(guān)規(guī)定采取必要的限制性措施或處罰。第一百一十六條 會(huì)員、投資者、指定交割倉(cāng)庫(kù)和指定結(jié)算銀行在從事期貨相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)涉嫌重大違規(guī)，交易所立案調(diào)查的， 為防止違規(guī)行為后果進(jìn)一步擴(kuò)大， 交易所可采取相應(yīng)措施。第一百一十七條 對(duì)期貨交易過程中發(fā)生的重大問題，經(jīng)理事會(huì)決定，可由會(huì)員代表、交易所工作人員及有關(guān)人士組成特別調(diào)查委員會(huì)。 特別調(diào)查委員會(huì)存續(xù)期間， 按本規(guī)則行使監(jiān)督管理權(quán)。特別調(diào)查委員會(huì)實(shí)行回避制度。第一百一十八條 交易所工作人員不能正確履行監(jiān)督管理職責(zé)的，會(huì)員、投資者、指定交割倉(cāng)庫(kù)和指定結(jié)算銀行有權(quán)向交易所或中國(guó)證監(jiān)會(huì)投訴、 舉報(bào)。經(jīng)查證屬實(shí)的，應(yīng)嚴(yán)肅處理。第一百一十九條 交易所應(yīng)制定違規(guī)查處辦法對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。第十二章 爭(zhēng)議處理第一百二十條會(huì)員、投資者、指定交割倉(cāng)庫(kù)和指定結(jié)算銀行之間發(fā)生的有關(guān)期貨業(yè)務(wù)糾紛,可自行協(xié)商解決,也可提請(qǐng)交易所調(diào)解。第一百二十一條提請(qǐng)交易所調(diào)解的當(dāng)事人,應(yīng)提出書面調(diào)解申請(qǐng)。交易所的調(diào)解意見經(jīng)當(dāng)事人確認(rèn),在調(diào)解意見書上簽章后生效。第一百二十二條 當(dāng)事人也可依法向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。第十三章 附則第一百二十三條 交易所可根據(jù)本交易規(guī)則制定實(shí)施細(xì)則。第一百二十四條 本交易規(guī)則解釋權(quán)屬于大連商品交易所理事會(huì)。第一百二十五條 本交易規(guī)則的制定和修改須經(jīng)會(huì)員大會(huì)通過，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。第一百二十六條 本規(guī)則自 2004年2月1日起實(shí)施。大連商品交易所交易細(xì)則第一章 總則第一條為了規(guī)范期貨交易行為，保護(hù)期貨交易各方的合法權(quán)益，保障大連商品交易所（以下簡(jiǎn)稱交易所）期貨交易的順利進(jìn)行，根據(jù)《大連商品交易所交易規(guī)則》，制定本細(xì)則。第二條 交易所、會(huì)員、客戶必須遵守本細(xì)則。第二章 席位管理第三條交易席位是會(huì)員將交易指令輸入交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)參與交易的通道。交易席位分為場(chǎng)內(nèi)交易席位和遠(yuǎn)程交易席位。遠(yuǎn)程交易是指會(huì)員在其營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，通過與交易所計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的通信系統(tǒng)直接輸入交易指令、參與交易所交易的一種交易方式。第四條會(huì)員在取得會(huì)員資格后，即取得一個(gè)場(chǎng)內(nèi)交易席位。經(jīng)交易所批準(zhǔn)，可以增加交易席位。第五條會(huì)員增加交易席位僅是增加該會(huì)員的交易通道，交易所對(duì)會(huì)員的持倉(cāng)限額、風(fēng)險(xiǎn)控制及其他有關(guān)方面的管理規(guī)定不變。第六條會(huì)員申請(qǐng)?jiān)黾訄?chǎng)內(nèi)交易席位，須具備以下條件：（一）經(jīng)營(yíng)狀況良好；（二）自申請(qǐng)之日起前三個(gè)月成交量連續(xù)排名前50位，或從事交易所期貨交易的單量較多；（三）交易所要求應(yīng)具備的其他條件。第七條會(huì)員申請(qǐng)?jiān)黾訄?chǎng)內(nèi)交易席位,須向交易所提交下列材料：（一）填寫完整的《大連商品交易所會(huì)員增加場(chǎng)內(nèi)交易席位申請(qǐng)表》；（二）近一年期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的基本情況；（三）申請(qǐng)?jiān)黾訄?chǎng)內(nèi)交易席位說明；（四）交易所要求提供的其他材料。第八條增加場(chǎng)內(nèi)交易席位申請(qǐng)經(jīng)交易所批準(zhǔn)后，會(huì)員須與交易所簽訂協(xié)議書，協(xié)議期限為一年。使用費(fèi)按年收取，每年為2萬(wàn)元人民幣。第九條協(xié)議簽署后，會(huì)員須在10個(gè)工作日內(nèi)到交易所辦理有關(guān)入場(chǎng)手續(xù)。無故逾期的，交易所有權(quán)取消其申請(qǐng)?jiān)黾拥膱?chǎng)內(nèi)交易席位。第十條如協(xié)議尚未到期，會(huì)員提出申請(qǐng)終止使用場(chǎng)內(nèi)增加交易席位，經(jīng)交易所批準(zhǔn)后可提前解除協(xié)議。第十一條 有下列情況之一的，交易所可撤銷會(huì)員場(chǎng)內(nèi)增加交易席位：（一）申請(qǐng)材料不真實(shí)的；（二）將席位全部或部分以出租或者承包等形式交由其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人使用的；（三）管理混亂或者有嚴(yán)重違規(guī)行為的；（四）已不具備增加場(chǎng)內(nèi)交易席位條件的；（五）使用期滿，會(huì)員未重新提出申請(qǐng)的；（六）交易所認(rèn)為應(yīng)予撤銷的其他情況。第十二條會(huì)員終止使用場(chǎng)內(nèi)增加交易席位或被交易所撤銷場(chǎng)內(nèi)增加交易席位的，使用費(fèi)不予返還。第十三條 會(huì)員申請(qǐng)遠(yuǎn)程交易席位，應(yīng)具備下列條件：（一）經(jīng)營(yíng)狀況良好；（二）擬開設(shè)遠(yuǎn)程交易的所在地的通訊、資金劃撥條件能滿足交易所期貨交易運(yùn)作要求；（三）有健全的規(guī)章制度和遠(yuǎn)程交易管理辦法；（四）有固定的遠(yuǎn)程交易場(chǎng)所；（五）遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的建設(shè)和管理應(yīng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)技術(shù)管理規(guī)范的要求。第十四條 會(huì)員申請(qǐng)遠(yuǎn)程交易席位，須向交易所提交下列材料：（一）填寫完整的《大連商品交易所遠(yuǎn)程交易席位申請(qǐng)表》；（二）近兩年期貨交易基本情況；（三）交易所要求提供的其他材料；第十五條 交易所應(yīng)自收到會(huì)員提交的申請(qǐng)報(bào)告和有關(guān)材料之日起一個(gè)月內(nèi)，對(duì)申請(qǐng)報(bào)告作出書面批復(fù)。第十六條 會(huì)員在收到交易所同意其進(jìn)行遠(yuǎn)程交易的批復(fù)后一周內(nèi)，須與交易所簽訂遠(yuǎn)程交易協(xié)議書。無故逾期的，交易所有權(quán)取消其申請(qǐng)的遠(yuǎn)程交易席位。第十七條 會(huì)員提出遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)開通申請(qǐng)后，由交易所通知會(huì)員具體開通日期。第十八條 開通遠(yuǎn)程交易的會(huì)員，其場(chǎng)內(nèi)交易席位作為備用通道繼續(xù)保留，在交易時(shí)間內(nèi)，會(huì)員遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時(shí)，會(huì)員應(yīng)通過場(chǎng)內(nèi)交易席位進(jìn)行交易。會(huì)員如不委派出市代表進(jìn)場(chǎng)，遠(yuǎn)程交易席位不能正常使用時(shí)，后果自負(fù)。第十九條會(huì)員必須加強(qiáng)對(duì)其遠(yuǎn)程交易的管理和遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)的維護(hù)。主要設(shè)施需要更換或作技術(shù)調(diào)整時(shí)，必須事先征得交易所的同意。遠(yuǎn)程交易席位遷移出原登記備案地，須事先報(bào)交易所審批。交易所有權(quán)對(duì)遠(yuǎn)程交易席位的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二十條 有下列情況之一的，交易所可撤銷會(huì)員遠(yuǎn)程交易席位：（一）申請(qǐng)材料不真實(shí)的；（二）將席位全部或部分以出租或者承包等形式交由其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人使用的；（三）管理混亂或者有嚴(yán)重違規(guī)行為的；（四）已不具備使用遠(yuǎn)程交易席位條件的；（五）利用遠(yuǎn)程交易系統(tǒng)從事交易以外的其他活動(dòng)的；（六）會(huì)員申請(qǐng)撤銷的。第二十一條如會(huì)員喪失交易所會(huì)員資格，則其擁有的交易席位全部終止使用。第二十二條 由于計(jì)算機(jī)終端、通訊系統(tǒng)等交易設(shè)施發(fā)生故障，致使 10%以上的會(huì)員不能交易時(shí)，交易所應(yīng)暫停交易，直至故障消除為止。第三章 出市代表管理第二十三條 出市代表是受會(huì)員委派并代表會(huì)員在交易大廳接受本會(huì)員的交易指令進(jìn)行期貨交易的人員，其在交易大廳與交易有關(guān)的行為由會(huì)員負(fù)責(zé)。第二十四條 出市代表必須具備下列條件：（一）年滿十八周歲，具有完全民事行為能力；（二）經(jīng)交易所專業(yè)培訓(xùn)并取得合格證書；（三）品行端正，有良好的職業(yè)道德；（四）沒有刑事處罰記錄。第二十五條 辦理出市代表證件須提供會(huì)員法人委托書原件、出市代表申請(qǐng)表（加蓋單位公章）、出市代表資格證、身份證、學(xué)歷證等材料。第二十六條 每個(gè)交易席位限兩名出市代表進(jìn)場(chǎng)，特殊情況須經(jīng)交易所批準(zhǔn)。第二十七條出市代表可在每個(gè)交易日開市前30分鐘內(nèi)進(jìn)入交易大廳做開市準(zhǔn)備，收市后30分鐘內(nèi)離開交易大廳。出市代表不得隨意出入交易大廳，特殊情況須經(jīng)場(chǎng)務(wù)管理人員批準(zhǔn)。交易期間出市代表不能空缺，因空缺出現(xiàn)的后果由會(huì)員負(fù)責(zé)。第二十八條出市代表須佩帶有效證件、著指定的專用服裝出入交易大廳。第二十九條出市代表應(yīng)愛護(hù)交易大廳內(nèi)的各種設(shè)施，嚴(yán)格按照交易所有關(guān)交易大廳計(jì)算機(jī)設(shè)備管理規(guī)定操作,損壞者要照價(jià)賠償并按有關(guān)規(guī)定處罰。第三十條出市代表攜帶交易設(shè)備進(jìn)出交易大廳須經(jīng)交易所批準(zhǔn)。第三十一條出市代表應(yīng)服從交易所場(chǎng)務(wù)管理人員的管理。第三十二條出市代表應(yīng)將交易所文件、通知等材料及時(shí)送交所在會(huì)員。第三十三條會(huì)員應(yīng)妥善管理交易密碼，因交易密碼泄露造成的后果由會(huì)員承擔(dān)。第三十四條出市代表不得有下列行為：（一）無故遲到或早退；（二）攜帶器械、提包、各種食品進(jìn)入交易大廳；（三）行為舉止不文明，損害、破壞交易設(shè)施，影響交易大廳內(nèi)的衛(wèi)生環(huán)境；（四）在交易大廳內(nèi)未按要求著裝；（五）未按正常程序操作交易系統(tǒng)；（六）在交易期間隨意走動(dòng)、互串交易席位、大聲喧嘩、打鬧、玩游戲機(jī)等影響交易秩序；（七）影響其它席位的正常交易或交易所場(chǎng)務(wù)管理人員的正常工作；（八）借用、盜用其他會(huì)員的電話或交易終端；（九）未經(jīng)許可在交易大廳拍照、錄像；（十）偽造、轉(zhuǎn)借出市代表證；（十一）其他影響交易所聲譽(yù)、交易大廳內(nèi)正常秩序的行為。第三十五條會(huì)員辭退、更換出市代表或出市代表離開原會(huì)員須及時(shí)到交易所辦理撤銷委托手續(xù)，并交還出市代表證。會(huì)員如未能及時(shí)收回出市代表證，應(yīng)通知交易所有關(guān)部門，得到回執(zhí)后，即可免除會(huì)員責(zé)任。因未及時(shí)辦理撤銷手續(xù)或退回出市代表證所造成的后果由會(huì)員承擔(dān)。第三十六條 除會(huì)員合并、分立、破產(chǎn)以及經(jīng)原會(huì)員同意外，被撤銷出市代表授權(quán)的人員，交易所在三個(gè)月內(nèi)不受理其到其他會(huì)員處任出市代表的注冊(cè)申請(qǐng)。第四章 價(jià)格第三十七條 交易所應(yīng)及時(shí)發(fā)布以下與交易有關(guān)的信息：（一）開盤價(jià)。開盤價(jià)是指某一期貨合約開市前五分鐘內(nèi)經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格。集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。第一筆成交價(jià)格按《大連商品交易所交易規(guī)則》第六十條規(guī)定確定，此時(shí)前一成交價(jià)為上一交易日收盤價(jià)。（二）收盤價(jià)。收盤價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日交易的最后一筆成交價(jià)格。（三）最高價(jià)。最高價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最高成交價(jià)格。（四）最低價(jià)。最低價(jià)是指一定時(shí)間內(nèi)某一期貨合約成交價(jià)中的最低成交價(jià)格。（五）最新價(jià)。最新價(jià)是指某交易日某一期貨合約交易期間的即時(shí)成交價(jià)格。（六）漲跌。漲跌是指某交易日某一期貨合約交易期間的最新價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)之差。（七）最高買價(jià)。最高買價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日買方申請(qǐng)買入的即時(shí)最高價(jià)格。（八）最低賣價(jià)。最低賣價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日賣方申請(qǐng)賣出的即時(shí)最低價(jià)格。（九）申買量。申買量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最高價(jià)位申請(qǐng)買入的下單數(shù)量。（十）申賣量。申賣量是指某一期貨合約當(dāng)日交易所交易系統(tǒng)中未成交的最低價(jià)位申請(qǐng)賣出的下單數(shù)量。（十一）結(jié)算價(jià)。結(jié)算價(jià)是指某一期貨合約當(dāng)日交易期間成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無成交的，以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。 結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉(cāng)合約盈虧結(jié)算和確定下一交易日漲跌停板額的依據(jù)。（十二）成交量。成交量是指某一合約在當(dāng)日所有成交合約的雙邊數(shù)量。（十三）持倉(cāng)量。持倉(cāng)量是指期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的雙邊數(shù)量。第三十八條 基本交易指令的種類:（一）限價(jià)指令：指執(zhí)行時(shí)必須按限定價(jià)格或更好價(jià)格成交的指令；（二）市價(jià)指令：指執(zhí)行時(shí)自動(dòng)以同方向停板價(jià)格參與交易的指令；（三）市價(jià)止損（盈）指令：指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格觸及客戶預(yù)先設(shè)定觸發(fā)價(jià)格時(shí)，指令立即轉(zhuǎn)為市價(jià)指令；（四）限價(jià)止損（盈）指令：指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格觸及客戶預(yù)先設(shè)定觸發(fā)價(jià)格時(shí)，指令立即轉(zhuǎn)為限價(jià)指令；（五）交易所規(guī)定的其他指令。會(huì)員可以在交易開市之前或交易過程中預(yù)先制作預(yù)備指令，預(yù)備指令進(jìn)入到交易系統(tǒng)后即為相應(yīng)的基本交易指令。黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、棕櫚油、線型低密度聚乙烯、聚氯乙烯合約交易指令每次最大下單數(shù)量為1000手，玉米合約交易指令每次最大下單數(shù)量為2000手。第三十九條 基本交易指令可以附加立即全部成交否則自動(dòng)撤銷和立即成交剩余指令自動(dòng)撤銷兩種指令屬性。第四十條 交易所對(duì)指定合約提供套利交易指令，指令內(nèi)各成分合約按規(guī)定比例同時(shí)成交。套利指令分為同品種跨期套利和跨品種套利指令，各指令具體內(nèi)容如下：名稱交易方式（從買方角度）報(bào)價(jià)方式同品種跨期套買入近月份合約，賣出同等數(shù)買（賣）套利價(jià)格=近月合約買（賣）申報(bào)價(jià)格–遠(yuǎn)月合利交易指令量遠(yuǎn)月份合約。約賣（買）申報(bào)價(jià)格兩個(gè)品種間套買入某品種某月份合約，賣出買（賣）套利價(jià)格=第一品種另一品種相同或不同月份合買（賣）申報(bào)價(jià)格－第二品種利交易指令約。賣（買）申報(bào)價(jià)格買（賣）套利價(jià)格=豆粕合約壓榨利潤(rùn)套利賣大豆合約、買相同月份或不買（賣）申報(bào)價(jià)格＋豆油合約交易指令同月份豆粕和豆油合約買（賣）申報(bào)價(jià)格－大豆合約賣（買）申報(bào)價(jià)格套利交易指令只能為限價(jià)指令，并且不能附加任何指令屬性。第四十一條開盤集合競(jìng)價(jià)在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行，其中前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報(bào)時(shí)間，后1分鐘為集合競(jìng)價(jià)撮合時(shí)間。交易系統(tǒng)自動(dòng)控制集合競(jìng)價(jià)申報(bào)的開始和結(jié)束并在計(jì)算機(jī)終端上顯示。第四十二條集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則，即以此價(jià)格成交能夠得到最大成交量。高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交；低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交；等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入或賣出申報(bào)，根據(jù)買入申報(bào)量和賣出申報(bào)量的多少，按少的一方的申報(bào)量成交。若有多個(gè)價(jià)位滿足最大成交量原則，則開盤價(jià)取與前一交易日結(jié)算價(jià)最近的價(jià)格。第四十三條開盤集合競(jìng)價(jià)中的未成交申報(bào)單自動(dòng)參與開市后競(jìng)價(jià)交易。第四十四條新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價(jià)由交易所確定并提前公布。掛盤基準(zhǔn)價(jià)是確定新上市合約第一天交易漲跌停板的依據(jù)。第四十五條 新上市合約的漲跌停板為合約規(guī)定的漲跌停板的兩倍，如有成交，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板； 如當(dāng)日無成交，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日漲跌停板。如連續(xù)三個(gè)交易日無成交，交易所可對(duì)掛盤基準(zhǔn)價(jià)作適當(dāng)調(diào)整。對(duì)曾經(jīng)有成交而目前無持倉(cāng)的合約，交易所可以公布新的基準(zhǔn)價(jià)。第五章 交易編碼制度第四十六條 交易所實(shí)行交易編碼制度。交易編碼是指會(huì)員按照本細(xì)則編制的用于客戶進(jìn)行期貨交易的專用代碼。第四十七條 交易編碼分非期貨公司會(huì)員交易編碼和客戶交易編碼。交易編碼由會(huì)員號(hào)和客戶號(hào)兩部分組成。第四十八條 客戶交易編碼由十二位數(shù)字構(gòu)成，前四位數(shù)是會(huì)員號(hào)，后八位數(shù)是客戶號(hào)。如客戶交易編碼為 000100001535，則會(huì)員號(hào)為0001，客戶號(hào)為00001535。第四十九條 非期貨公司會(huì)員交易編碼和客戶交易編碼位數(shù)相同，但后八位是其會(huì)員號(hào)，如非期貨公司會(huì)員的會(huì)員號(hào)為 120，則其非期貨公司會(huì)員交易編碼為012000000120。第五十條 非期貨公司會(huì)員交易編碼與客戶交易編碼互不占用。第五十一條 一個(gè)客戶在交易所內(nèi)只能有一個(gè)客戶號(hào)，但可以在不同的期貨公司會(huì)員開戶。交易編碼只能是會(huì)員號(hào)不同，而客戶號(hào)必須相同。第五十二條 期貨公司會(huì)員必須