金融資產(chǎn)管理平臺業(yè)務(wù)操作指引-收益互換業(yè)務(wù)

操作指引2/13收益互換業(yè)務(wù)操作指引產(chǎn)品：金融資產(chǎn)管理軟件v4.5作者文檔狀態(tài)□草稿□發(fā)布發(fā)布日期2015-11-11最后修改日期2015-11-112015年11月文檔修訂記錄版本編號或者更改記錄編號變化狀態(tài)簡要說明(變更內(nèi)容和變更范圍)日期變更人批注日期批準(zhǔn)人V1.0C新建2015-11-11*變化狀態(tài)：C-創(chuàng)建,A-新增,M-修改,D-刪除目錄1 前言 41.1 目的 41.2 讀者對象 41.3 參考文檔 41.4 術(shù)語定義 42 初始設(shè)置操作 52.1 第一步：部署接口及清算插件 52.2 第二步：設(shè)置權(quán)限 62.3 第一步：科目設(shè)置 62.4 第四步：維護(hù)業(yè)務(wù)流水 73 日常業(yè)務(wù)操作 93.1 第一步：數(shù)據(jù)導(dǎo)入及清算 93.2 第二步：股票收益互換盈虧數(shù)據(jù)瀏覽 93.3 第三步：估值核算 103.4 第四步：憑證查詢 114 FAQ 13前言目的本操作指引針對收益權(quán)互換業(yè)務(wù)操作步驟進(jìn)行說明，用于指導(dǎo)用戶進(jìn)行收益權(quán)互換業(yè)務(wù)的操作。讀者對象使用用戶：客戶；操作環(huán)境：Window2000以上版本參考文檔無術(shù)語定義股票收益互換是指客戶與券商根據(jù)協(xié)議約定，在未來某一期限內(nèi)針對特定股票的收益表現(xiàn)與固定利率進(jìn)行現(xiàn)金流交換，是一種重要的權(quán)益衍生工具交易形式。初始設(shè)置操作第一步：部署接口及清算插件在“導(dǎo)入接口配置”中部署接口以下接口：收益互換盈虧數(shù)據(jù)。該業(yè)務(wù)可通過此接口讀入當(dāng)日盈虧自動(dòng)數(shù)據(jù)，清算時(shí)，若系統(tǒng)中已通過核算產(chǎn)生當(dāng)日的收益互換盈虧數(shù)據(jù)，自動(dòng)數(shù)據(jù)可覆蓋其他數(shù)據(jù)。接口名稱：股票收益互換盈虧數(shù)據(jù)明細(xì)分類：交易數(shù)據(jù)交易市場：其他數(shù)據(jù)分類：套帳數(shù)據(jù)文件前綴：GPSYHH_文件示例：gpsyhh_yyyymmdd.csv文件格式：CSV文件通過網(wǎng)頁部署以下清算插件：1、com.ams.uco.clear.syhh_1.0.0.jar收益互換盈虧數(shù)據(jù)接口；第二步：設(shè)置權(quán)限如下圖，在崗位管理--功能分組--接口配置組下新增收益互換盈虧數(shù)據(jù)接口的權(quán)限。第一步：科目設(shè)置進(jìn)入財(cái)務(wù)管理模塊，打開科目管理——科目體系，根據(jù)核算級別方案中輔助元素設(shè)置新增以下核算項(xiàng)目，在科目體系窗體中，增加核算項(xiàng)目對應(yīng)的科目。如下圖所示：核算項(xiàng)目新增科目名稱科目類別貨幣資產(chǎn)_資金存出保證金_股票收益互換資產(chǎn)類貨幣資產(chǎn)_存放交易證券名稱資產(chǎn)類衍生工具_(dá)公允價(jià)值投資估值增值_其他衍生工具_(dá)股票收益互換共同類公允價(jià)值變動(dòng)損益投資估值損益_其他衍生工具_(dá)股票收益互換損益類注：“貨幣資產(chǎn)_資金”、“投衍生工具_(dá)公允價(jià)值”核算至明細(xì)的證券內(nèi)碼第四步：維護(hù)業(yè)務(wù)流水打開【業(yè)務(wù)管理】——【投資交易業(yè)務(wù)】——【投資交易-金融衍生工具】--【收益互換業(yè)務(wù)】菜單，在股票收益互換業(yè)務(wù)頁面中，維護(hù)相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，同時(shí)維護(hù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)對應(yīng)的標(biāo)的證券信息數(shù)據(jù)，如下圖所示：主窗體數(shù)據(jù)維護(hù)說明：（1）組合：基金組合（2）交易類別：目前只加載“支付保證金”（3）成交編號：發(fā)生股票收益互換的成交編號（4）交易代碼：股票收益互換的證券代碼，用戶手工維護(hù)，代碼長度支持會(huì)計(jì)核算原則；（5）起始日期：發(fā)生股票收益互換的起始日期（6）到期日期：發(fā)生股票收益互換的到期日期（7）結(jié)算日期：發(fā)生股票收益互換產(chǎn)生到期憑證的日期（8）互換本金：發(fā)生收益互換的本金金額（9）銀行科目：發(fā)生收益互換的銀行存款科目，加載“銀行存款%”、“清算備付金%”科目性質(zhì)的科目（10）估值方式按系統(tǒng)計(jì)算——按照業(yè)務(wù)規(guī)則估值系統(tǒng)自動(dòng)核算估值增值按盈虧數(shù)據(jù)——按照讀取的盈虧數(shù)據(jù)核算估值增值（11）保證金金額：收益互換需要交納的保證金金額（12）對手方名稱：發(fā)送收益互換的對手方（13）本方收益方式固定利率——按維護(hù)的固定利率核算估值增值標(biāo)的收益且標(biāo)的指數(shù)——按維護(hù)的標(biāo)的指數(shù)核算估值增值標(biāo)的收益且標(biāo)的股票——按維護(hù)的標(biāo)的股票核算估值增值（14）本方計(jì)息利率：“本方收益方式”選擇“固定利率”時(shí)顯示，本方的計(jì)息利率；（15）本方計(jì)提基礎(chǔ)：“本方收益方式”選擇“固定利率”時(shí)顯示，采用計(jì)息利率估值時(shí)本方的計(jì)提基礎(chǔ)天數(shù)；（16）對方收益方式固定利率——按維護(hù)的固定利率核算估值增值標(biāo)的收益且標(biāo)的指數(shù)——按維護(hù)的標(biāo)的指數(shù)核算估值增值標(biāo)的收益且標(biāo)的股票——按維護(hù)的標(biāo)的股票核算估值增值（17）對方計(jì)息利率：“對方收益方式”選擇“固定利率”時(shí)顯示，本方的計(jì)息利率；（18）對方計(jì)提基礎(chǔ)：“對方收益方式”選擇“固定利率”時(shí)顯示，采用計(jì)息利率估值時(shí)本方的計(jì)提基礎(chǔ)天數(shù)；標(biāo)的證券信息維護(hù)說明（1）成交編號：與主窗體中的成交編號一致，不能修改（2）標(biāo)的類型：指數(shù)/股票（3）標(biāo)的方向：公用標(biāo)的/本方標(biāo)的/對方標(biāo)的（4）標(biāo)的代碼：指數(shù)代碼或者股票代碼（5）標(biāo)的數(shù)量：“標(biāo)的類型”為“股票”時(shí)顯示，標(biāo)的股票數(shù)量（6）證券市場：上海/深圳。因?yàn)闃?biāo)的目前只有股票，需支持根據(jù)輸入的指數(shù)代碼或者股票代碼自動(dòng)匹配市場；具體對應(yīng)關(guān)系如下：標(biāo)的類型指數(shù)股票上海以“0”開頭以“6”開頭深圳以“399”開頭以“0”、“3”開頭日常業(yè)務(wù)操作第一步：數(shù)據(jù)導(dǎo)入及清算打開【資產(chǎn)數(shù)據(jù)清算】，選擇清算日期、文件路徑，勾選套賬及股票收益互換盈虧數(shù)據(jù)節(jié)點(diǎn)，在數(shù)據(jù)文件中加載相關(guān)文件，如：gpsyhh_20140526.csv，單擊讀取數(shù)據(jù)按鈕，正常讀取股票收益互換盈虧數(shù)據(jù)，如下圖所示：第二步：股票收益互換盈虧數(shù)據(jù)瀏覽打開【收益互換業(yè)務(wù)】，在股票收益互換業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)瀏覽頁面中，選擇組合、日期段，單擊查詢按鈕，瀏覽數(shù)據(jù)，如