風(fēng)險(xiǎn)管理題庫(kù)(四)

.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的說(shuō)法，不正確的是(C)。，答案區(qū)域A是商業(yè)銀行已經(jīng)估計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失B等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)暴露的乘積C是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的方差D等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積解析：預(yù)期損失并非方差，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用用間值)。公平性、公開(kāi)性、公正性安全性、公平性、效益性.《不華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》明確規(guī)定了“商業(yè)銀行以(D)為經(jīng)營(yíng)原則?！?答案區(qū)域公平性、公開(kāi)性、公正性安全性、公平性、效益性C公正性、流動(dòng)性、公開(kāi)性D安全性、流動(dòng)性、效益性解析：考查商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則。.下列(B)不屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式所體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。，替巢底城A全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍B區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)管理體系C全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程D全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化解析：考核全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法，應(yīng)是全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。.(B)屬于商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。才答案區(qū)域A信用風(fēng)險(xiǎn)B商品風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)四種。.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)，政治風(fēng)險(xiǎn)屬于(C)。，答案區(qū)域A操作風(fēng)險(xiǎn)B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)D信用風(fēng)險(xiǎn)解析：國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可分為轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、傳染風(fēng)險(xiǎn)、貨幣風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、間接國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)七類(lèi)。.以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略，說(shuō)法錯(cuò)誤的是(D)。，答集區(qū)域A風(fēng)險(xiǎn)分散是指通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法￡B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可分為自我對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移包括保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償來(lái)實(shí)現(xiàn)解析：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn).中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2022年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出，系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求是(A)o;答案區(qū)域A1%B2%二C3%D4%解析：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)2022年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出，系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求是1%。8.國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是(C)o答案區(qū)域A825B875C925D975解析：商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求=0.8*（敏感負(fù)債-法定儲(chǔ)備）+0.3?（脆弱資金法定儲(chǔ)備）+0.15*（核心存款?法定儲(chǔ)備）=0.8*500+0.3*1500+0.15*500=40060.根據(jù)存款分類(lèi)原則，可以獲得商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求為（C）o《答案區(qū)域A商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求=0.7x（敏感負(fù)債?法定儲(chǔ)備）+0.2x（脆弱資金-法定儲(chǔ)備）+0.1x（核心存款-法定儲(chǔ)備）B商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求=0.6x（敏感負(fù)債?法定儲(chǔ)備）+0.3x（脆弱資金-法定儲(chǔ)備）+0.25x（核心存款?法定儲(chǔ)備）C商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求=0.8x（敏感負(fù)債?法定儲(chǔ)備）+0.3x（脆弱資金-法定儲(chǔ)備）+0.15x（核心存款-法定儲(chǔ)備）D商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求=0.9x（敏感負(fù)債?法定儲(chǔ)備）+0.4x（脆弱資金-法定儲(chǔ)備）+0.35X（核心存款.法定儲(chǔ)備）解析：考查可獲得商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性需求的條件。.（C）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或者外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。，答案區(qū)域A法律風(fēng)險(xiǎn)B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D操作風(fēng)險(xiǎn)CD操作風(fēng)險(xiǎn)解析：這是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的概念。.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的核心是（D）。/答案區(qū)域A識(shí)別聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)所采用的統(tǒng)計(jì)方法B精確預(yù)測(cè)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)間C管理層指定的風(fēng)險(xiǎn)管理政策D正確識(shí)別信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)中可能威脅商業(yè)銀行聲譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)因素解析：考核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的核心。.客戶(hù)被看做是商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來(lái)越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來(lái)發(fā)展計(jì)劃向公眾告知，增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)/公眾的透明度。這對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的意義是（C）。^答案區(qū)域A提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)B增加客戶(hù)對(duì)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的干預(yù)程度C廣泛征求客戶(hù)的意見(jiàn)，提早預(yù)知和防范窺產(chǎn)品可能引起的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D增加客戶(hù)對(duì)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的了解程康解析：考核增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)/公眾的透明度的意義。64.商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（D）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門(mén)采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果?！?答案區(qū)域A戰(zhàn)略規(guī)劃B管理規(guī)劃C目標(biāo)規(guī)劃D良好的道德規(guī)范和公眾利益解析：商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在良好的道德規(guī)范和公眾利益基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門(mén)采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。.以下不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本假設(shè)的是（C）。答臬應(yīng)城A準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的B預(yù)防工作有助于避免或者減少事件和未來(lái)?yè)p失C如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，徹底可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生D如果對(duì)未柬風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)解析：考察戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本假設(shè)的知識(shí)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)包括三項(xiàng):(1)準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的；(2)預(yù)防工作有助于避免或者減少事件和未來(lái)?yè)p失；(3)如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。.商業(yè)銀行的(D)來(lái)源于內(nèi)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以及外部政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)環(huán)境的變化。二答案區(qū)域A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)C法律風(fēng)險(xiǎn)D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)解析：考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的內(nèi)容。.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不包括(D)層面。，答案區(qū)域A宏觀戰(zhàn)略B中觀管理C微觀執(zhí)行D技術(shù)解析：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別。.商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，不可避免的浮現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過(guò)剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的(B)。答案區(qū)域A競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)B行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)D品牌風(fēng)險(xiǎn)解析：這是行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)。.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從(A)層面開(kāi)始。，答案區(qū)域A宏觀戰(zhàn)略B中觀C微觀D三個(gè)層面同步進(jìn)行解析：戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)始于宏觀戰(zhàn)略層面，但量終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理和微觀操作層面。.從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是(C)。〈答案區(qū)域A方便取款B保護(hù)債務(wù)人C吸收損失D保護(hù)經(jīng)營(yíng)解析：從保護(hù)存款人利益和增強(qiáng)銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失。.資本規(guī)劃采取(B)的方式，即每年重新開(kāi)展一次對(duì)未來(lái)三年或者五年的規(guī)劃。答案區(qū)域A定量預(yù)測(cè)B滾動(dòng)預(yù)測(cè)C定性預(yù)測(cè)D時(shí)間預(yù)測(cè)解析：資本規(guī)劃采取滾動(dòng)預(yù)測(cè)的方式，即每年重新開(kāi)展一次對(duì)未來(lái)三年或者五年的規(guī)劃。.在認(rèn)真總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)提出的監(jiān)管理念是(D)。，答案區(qū)域A管董事會(huì)、管風(fēng)險(xiǎn)、管經(jīng)營(yíng)、提高透明度B管法人、管經(jīng)營(yíng)、管風(fēng)險(xiǎn)、提高透明度C管董事會(huì)、管風(fēng)險(xiǎn)、管利潤(rùn)、提高透明度D管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度解析：考查銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管理念。.廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，其中不包括(C)。?答案區(qū)域A機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C產(chǎn)品準(zhǔn)入D高級(jí)管理人員準(zhǔn)入解析：考查銀行機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入內(nèi)容。.關(guān)于以下銀行資本監(jiān)管的說(shuō)法中，不正確的是(A)。答案區(qū)域A監(jiān)管實(shí)踐中，對(duì)資本充足率的監(jiān)管不應(yīng)該作為監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的依據(jù)B資本監(jiān)管是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段。C資本監(jiān)管是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段D資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心解析：在監(jiān)管事件中，資本充足率監(jiān)管貫通于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)推出的全過(guò)程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。75,下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說(shuō)法，不正確的是(B)。，答案區(qū)域A銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司管理情況和部份風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成B信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C市場(chǎng)約束是《巴塞爾資本協(xié)議H》提出的三大支柱之一D市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)水平。銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于(B)。解訴：三大支柱包括，最低資本要求、監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查和市場(chǎng)約束銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于(B)。A金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)B金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析與評(píng)價(jià)C內(nèi)部控制D非現(xiàn)場(chǎng)檢查解析：通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析與評(píng)價(jià)；外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。.商業(yè)銀行可以采取以下哪項(xiàng)措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋(B)。，答案區(qū)域A不連續(xù)營(yíng)業(yè)方案B購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)C將核心業(yè)務(wù)外包D提篙電子化水平以取代手工操作解析：操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋的措施主要有連續(xù)營(yíng)業(yè)方案、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包。業(yè)務(wù)外包時(shí)，外包的是非核心業(yè)務(wù)。.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說(shuō)法，正確的是(B)。答案區(qū)域A對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資徹底消除B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指事前(損失發(fā)生以前)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可分為保臉規(guī)避和非保險(xiǎn)規(guī)避解析：對(duì)于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個(gè)數(shù)足夠多，其非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)就可以通過(guò)分散化的投資徹底消除；風(fēng)險(xiǎn)分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理組織中各個(gè)機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說(shuō)法，正確的是(C)。答案區(qū)域A董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程B高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任￡c首席風(fēng)險(xiǎn)官的獨(dú)立性是首要的D風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作解析：高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理決策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程；董事會(huì)是商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任；監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。.根據(jù)我國(guó)《貸款通則》的有關(guān)規(guī)定，以下不屬于商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)對(duì)象的是(B)o才答案區(qū)域A企(事)業(yè)法人fB機(jī)關(guān)單位C個(gè)體工商戶(hù)D股分有限公司解析：借款人應(yīng)當(dāng)是經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)(或者主管機(jī)關(guān))核準(zhǔn)登記的企(事)業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個(gè)體工商戶(hù)或者具有中華人民共和國(guó)國(guó)籍的具有徹底民事行為能力的自然人。81.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是(AB)。答案區(qū)域A相對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)的可觀察數(shù)據(jù)較少，且不易獲取B信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征C信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同二D交易結(jié)算不存在信用風(fēng)險(xiǎn)E信用風(fēng)險(xiǎn)就是違約風(fēng)險(xiǎn)解析：考查信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容。82.如果房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過(guò)熱，一方面居民大量提取存款買(mǎi)房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，如果由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下跌，大量個(gè)人住房貸款無(wú)法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無(wú)力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)是(AC)。答案區(qū)域匚A信用風(fēng)險(xiǎn)B國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)e戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)De戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)解析：居民大量提取存款屬于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)和個(gè)人無(wú)法償還貸款屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，其他風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法判斷。.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分為(DE)。答案區(qū)域匚A正常轉(zhuǎn)移B非正常轉(zhuǎn)移C安全轉(zhuǎn)移e非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移De非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移解析：考查風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移分類(lèi)。.相比巴塞爾協(xié)議H,巴塞爾協(xié)議in突出表現(xiàn)在(ABCDE)。答案區(qū)域A重新界定監(jiān)管資本的構(gòu)成，恢復(fù)普通股在監(jiān)管資本中的核心地位B改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)量方法，大幅度增加高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的資本要求C建立逆周期資本監(jiān)管機(jī)制，提升銀行體系應(yīng)對(duì)信貸周期轉(zhuǎn)換的能力1D顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)E嚴(yán)格各類(lèi)黃本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)確定資本扣除項(xiàng)目，強(qiáng)化監(jiān)管資本工具的損失吸取能為解析：本題考察相比巴塞爾協(xié)議n,巴塞爾協(xié)議in的突出表現(xiàn)方面，以上選項(xiàng)內(nèi)容都正確。85.按照馬柯維茨理論的假設(shè)和結(jié)論，下列說(shuō)法正確的有(ACDE)。答案區(qū)域,市場(chǎng)上的投資者都是理性的B市筋上的授資者都龕風(fēng)險(xiǎn)中性的c存在一個(gè)可以用均值和方差表示自己投資效用的均方效用函數(shù)髀內(nèi)蠲行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)，包括(ABCDE)。)無(wú)差異曲線與有效集的切點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)資產(chǎn)組合髀內(nèi)蠲行內(nèi)部的管理控制系統(tǒng)，包括(ABCDE)。答案區(qū)域A明確劃分股東、董事會(huì)和高級(jí)管理層、經(jīng)理人員各自的權(quán)利、責(zé)任和利益形成的相互制衡關(guān)系B為遵守既定政策和預(yù)定目標(biāo)所采取的方法和手段C為保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，保證資料的真實(shí)、合法和完整，而制定和實(shí)施政策與程序D及時(shí)防范、發(fā)現(xiàn)和動(dòng)態(tài)調(diào)整管理風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制E以上均對(duì)解析：考察商業(yè)銀行內(nèi)控的具體內(nèi)容。見(jiàn)表2?1。.概括來(lái)說(shuō)，監(jiān)事會(huì)在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面，主要負(fù)責(zé)(DE)。答案區(qū)域A檢查與調(diào)研B調(diào)閱文件C訪談座談D籃替董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)是否尺職履職E對(duì)銀行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平和鹵險(xiǎn)管理體系的有效性進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督、評(píng)價(jià)解析：考核監(jiān)事會(huì)在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面主要負(fù)責(zé)的事項(xiàng)。.在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中，下列哪些環(huán)節(jié)屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程(ACE)。答案區(qū)域匚A風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)B風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定C風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D風(fēng)險(xiǎn)額度分配E風(fēng)險(xiǎn)控制解析：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)主要步驟。.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理涉及到大量的數(shù)據(jù)，下列屬于外部數(shù)據(jù)的有(ABCD)。答案區(qū)域A國(guó)內(nèi)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)B外部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)e客戶(hù)在本行的信用記錄C外部損失數(shù)據(jù)De客戶(hù)在本行的信用記錄解析：客戶(hù)在本行的信用記錄屬于內(nèi)部數(shù)據(jù)。.個(gè)人客戶(hù)第一還款來(lái)源調(diào)查的內(nèi)容主要包括(BC)。答案區(qū)域A貸款用途B主要收入來(lái)源為工資收入的，對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷C主要收入來(lái)源為租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況二D是否以?xún)r(jià)值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵押物E信用僭猊解析：口是否以?xún)r(jià)值穩(wěn)定、易變現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)作為抵押物是對(duì)擔(dān)保方式的調(diào)查。.以下關(guān)于客戶(hù)評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有(ADE)。答案區(qū)域A同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)B同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)C債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D客戶(hù)評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定E它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩木維度解析：考查客戶(hù)信用評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的關(guān)系。.行為經(jīng)營(yíng)環(huán)境浮現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)主要有(BCDE)。答案區(qū)域匚A產(chǎn)業(yè)淳中度提高B行業(yè)露林衰退C經(jīng)濟(jì)簫條對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響D產(chǎn)能明顯過(guò)剩廠E市場(chǎng)需求浮現(xiàn)明顯下降解析：考查行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素。.按照風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源的不同，利率風(fēng)險(xiǎn)通?？梢苑譃?ACDE)。答案區(qū)域A期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)匚C重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)E收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)解析：考查利率風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)。.遠(yuǎn)期外匯交易是由交易雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定日期，依交易所約定的(ABC)進(jìn)行交割的外匯交易。答案區(qū)域A幣種B匯率C金額D利率「E期限解析：這是遠(yuǎn)期外匯交易的定義。.影響期權(quán)價(jià)值的主要因素包括(ABCD)。答案區(qū)域A標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格和期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格B期權(quán)的到期期限C標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率rd市場(chǎng)利率廠E匯量解析：考查影響期權(quán)價(jià)值的主要因素。.公允價(jià)值的計(jì)量方式包括(ABCDE)。答案區(qū)域A直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格B如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則應(yīng)使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格C實(shí)際支付價(jià)格(無(wú)依據(jù)證明其不具有代表性)D允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖E以上均對(duì)解析：上述都是。.當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，下列關(guān)于市場(chǎng)利率與銀行整體價(jià)值變化的描述，正確的有(AD)?！复鸢竻^(qū)域直增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)增加廠A如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且資產(chǎn)價(jià)值增加的幅直增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)增加直增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)減少謬鬻賽場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少，且資產(chǎn)價(jià)值減少的幅聲嚼蠹余場(chǎng)利率下降；則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，且負(fù)債價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)增加直增加的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將會(huì)減少謬鬻賽場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少，且資產(chǎn)價(jià)值減少的幅D如果市場(chǎng)利率上升，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)減少，且資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減辦的幅度大，銀行的市場(chǎng)價(jià)值將超解析：考察久期缺口的知識(shí)。.下列關(guān)于蒙特卡羅摹擬法的說(shuō)法中正確的是(ABCE)。答案區(qū)域A全定價(jià)估值，準(zhǔn)確性較高需要非常龐大的資源支持B依賴(lài)參數(shù)分布假設(shè)需要非常龐大的資源支持D全定價(jià)估值，準(zhǔn)確性較低廠E模型風(fēng)險(xiǎn)較高解析：蒙特卡洛摹擬法采用全定價(jià)估值，準(zhǔn)確性較高。.2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布《巴塞爾新資本協(xié)議》，將銀行的(BCD)納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。l答案區(qū)域A法律風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)e流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)De流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)解析：2004年，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布《巴塞爾新資本協(xié)議》，將銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計(jì)不完善，或者更有會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失，主要包括(ABCDE)。答篥區(qū)以A財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B文件/合同缺陷C產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷D交易/定價(jià)錯(cuò)誤E錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告解析：上述都是。.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則有(ABC)。答案區(qū)域A業(yè)務(wù)流程所有人負(fù)第一評(píng)估責(zé)任原則B動(dòng)態(tài)管理原則C重要性原則D由表及里E自上而下解析：操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估原則有：業(yè)務(wù)流程所有人負(fù)第一評(píng)估原則；動(dòng)態(tài)管理原則和重要性原則。.在商業(yè)銀行投保前，不管是商業(yè)銀行自身還是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)都要充分評(píng)估商業(yè)銀行(ABC),最終確定商業(yè)銀行自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)還是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)承保。答案區(qū)域A操作風(fēng)險(xiǎn)的狀況自我恢復(fù)能力B風(fēng)險(xiǎn)管理能力匚C財(cái)務(wù)承受能力pD盈利能力一.自我恢復(fù)能力解析：考查操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋中商業(yè)保險(xiǎn)的內(nèi)容。.柜臺(tái)業(yè)務(wù)主要操作風(fēng)險(xiǎn)成因包括(ABCD)。答案區(qū)域匚A輕蔑柜臺(tái)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)防范B規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞C柜臺(tái)人員安全意識(shí)不強(qiáng)，缺乏崗位制約和自我保護(hù)意識(shí)D柜員工作強(qiáng)度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感E客戶(hù)監(jiān)管難度天解析：最后一項(xiàng)是法人信貸業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因。.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容大致包括以下(ABCDE)部份。答案區(qū)域A風(fēng)險(xiǎn)狀況B損失事件C誘因及對(duì)策D關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)資本金水平解析：考查風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容。.流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括(ACD)。答案區(qū)域A時(shí)間B人員成本資金基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。.(DE)的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。成本資金基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。L答案區(qū)域A零售客戶(hù)B示巔存款人匚C個(gè)人D公司客戶(hù)E機(jī)構(gòu)客戶(hù)解析：公司/機(jī)構(gòu)的存款通常不夠穩(wěn)定，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性影響較大。.影響大額負(fù)債依賴(lài)度的是(ABC)o答案區(qū)域A大額負(fù)債B短期投資匚C盈利資產(chǎn)匚D長(zhǎng)期投資廠E虧損資產(chǎn)解析：大額負(fù)債依賴(lài)度;(大額負(fù)債?短期投資)/(盈利資產(chǎn)?短期投資)。.下列屬于融資預(yù)警信號(hào)的是(ABD)。答案區(qū)域匚'存款大堇流失B融資成未上升C股票價(jià)格下跌D債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力浮現(xiàn)不足廠E業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平增加解析：考查融資預(yù)警信號(hào)的內(nèi)容。.目前，我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的通常做法包括(ABCE)。答案區(qū)域A在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)，制定全行的流動(dòng)性管理政策B由計(jì)劃資金部門(mén)負(fù)責(zé)日常流動(dòng)性管理C成立由行長(zhǎng)和各主要業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的流動(dòng)性應(yīng)急委員會(huì)D運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開(kāi)市場(chǎng)等于外部市場(chǎng)平盤(pán)，保證在分行分散管理、配置資金E通過(guò)對(duì)貸存比、流動(dòng)性比率、中長(zhǎng)期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強(qiáng)全行流動(dòng)性管理解析：運(yùn)用貨幣市場(chǎng)、公開(kāi)市場(chǎng)等于外部市場(chǎng)平盤(pán)，保證在總行層面分散管理、配置資金.有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是(ABC)共同作用的結(jié)果。答案區(qū)域A有資質(zhì)的管理人員B高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程C先進(jìn)的信息系統(tǒng)D有責(zé)任心的柜臺(tái)人員嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)管理制度解析：有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程以及先進(jìn)的信息系統(tǒng)共同作用的結(jié)果。.在聲譽(yù)危機(jī)管理中，制定戰(zhàn)略性的危機(jī)溝通機(jī)制主要包括哪些內(nèi)容(ABDE)oL答案區(qū)域A指定危機(jī)管理負(fù)責(zé)人員，評(píng)估內(nèi)外溝通機(jī)制B確保可供使用的溝通資源和技術(shù)手段，保障危機(jī)時(shí)刻的信息傳遞C嚴(yán)格管制敏感信息，避免錯(cuò)誤或者無(wú)準(zhǔn)備的評(píng)論傳播廠D至悉危機(jī)處理的最佳媒介方式廠E在內(nèi)部明確危機(jī)管理原則，并盡可能告知所有利益持有者解析：考察聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容。.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從(ACD)層面進(jìn)行識(shí)別。答案區(qū)域A宏觀戰(zhàn)略B宏觀戰(zhàn)術(shù)C中觀管理D微觀執(zhí)行廠E微觀技術(shù)解析：在商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面進(jìn)行識(shí)別。.在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，這些假設(shè)可以是(ABD)。答案區(qū)域A整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)B利率變化及預(yù)期C公司管理結(jié)構(gòu)匚D信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)E公司的整體戰(zhàn)略解析：考查戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的知識(shí)。.現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要作用體現(xiàn)在以下哪些方面(ABCE)o「答案區(qū)域匚A發(fā)現(xiàn)和識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B保護(hù)和促進(jìn)作用C反饋和建議作用答案區(qū)域A《貸款通則》Er(c廠E解析答案區(qū)域A《貸款通則》Er(c廠E解析116.《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則》《商業(yè)銀行授信工作盡職指弓》《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指弓》《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指弓》考查信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的主要監(jiān)管規(guī)章制度和監(jiān)管指引。以下關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的描述，正確的有(ABCD)o答案區(qū)域A限額管理對(duì)控制商業(yè)銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)非常重要，目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋B信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵(質(zhì))押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或者降低信用風(fēng)險(xiǎn)C商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施主要包括限額管理、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品D商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化能夠改善資本狀況，增強(qiáng)商業(yè)銀行的流動(dòng)性解析：考察商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制的措施。.用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)0為18%的業(yè)務(wù)有(BDE)。一答案區(qū)域A證券投資基金托管rb公司金融C單位貸款D支付和清算廠E交易和銷(xiāo)售解析：系數(shù)B代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的潛在操作風(fēng)險(xiǎn)損失與該產(chǎn)品線總收入之間的關(guān)系；證券投資基金托管和單位貸款的p系數(shù)都為15%0118.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理中壓力測(cè)試的說(shuō)法，正植的有(ABCDE)。L答案區(qū)域A實(shí)施壓力測(cè)試的頻度應(yīng)當(dāng)與其規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)水平及市場(chǎng)影響力相適應(yīng)B應(yīng)當(dāng)明確抵御流動(dòng)性危機(jī)的最短生存期，最短生存期應(yīng)當(dāng)不低于一個(gè)月C可以根據(jù)可量化的極端變化來(lái)生成壓力測(cè)試的假設(shè)前提D壓力測(cè)試需要考慮各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性E壓力測(cè)試和事后檢驗(yàn)應(yīng)當(dāng)有書(shū)面記錄解析：考查壓力測(cè)試的相關(guān)內(nèi)容。.商業(yè)銀行的以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施中，屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的有(ABCD)。L答案區(qū)域A購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)B第三方擔(dān)保C備用信用證D期權(quán)合約E期貨合約解析：考察風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移是指通過(guò)購(gòu)買(mǎi)某種金融產(chǎn)品或者采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)(ABCD)。答案區(qū)域匚A建立錯(cuò)誤承受程序B設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序C隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)并形成文件記錄D設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全/加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵廠E為所有系統(tǒng)用戶(hù)設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志解析：為每一個(gè)系統(tǒng)用戶(hù)設(shè)置獨(dú)特識(shí)別標(biāo)志，并定期更換登錄密碼或者磁卡。.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。B二答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤解析：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn).經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平?jīng)]有任何關(guān)系。B答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤解析：經(jīng)濟(jì)資本是一種徹底取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本，商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多。.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報(bào)的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險(xiǎn)。B二答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。.內(nèi)部數(shù)據(jù)是從各個(gè)業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)。A《答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤解析：考察風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的知識(shí)。.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序。A二答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤解析：考查風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的內(nèi)容。.質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或者第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。(B)「答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤解析：抵押是指?jìng)鶆?wù)人或者第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。質(zhì)押又稱(chēng)動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押，是指?jìng)鶆?wù)人或者第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。.違約概率就是違約頻率，是商業(yè)銀行客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)事前分析的一項(xiàng)重要內(nèi)容。B，答案區(qū)域A正確A股本收益率(ROE)B資產(chǎn)收益率(ROA，C風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法(RARM)D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)解析：采用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方謝RAPM)來(lái)綜合考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平，已經(jīng)成為國(guó)際先進(jìn)銀行的遞行做法。9.以下關(guān)于收益的計(jì)量，說(shuō)法錯(cuò)誤的是(B)。才答案區(qū)域A絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部份的絕對(duì)量B百分比收益率是絕對(duì)收益計(jì)量方法C百分比收益率是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比D在兩位投資者絕對(duì)收益相同的情況下，實(shí)際投資效果不同，這時(shí)就要用到百分比收益率來(lái)判斷解析：百分比收益率是相對(duì)收益計(jì)量方法。.某投資者在年初以每股50元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了某公司股票1000股，半年后每股收到0.5元現(xiàn)金返利，同時(shí)以每股55元的價(jià)格賣(mài)出這1000股股票，則該投資者在該筆投資上的年化收益為(D)o，答案區(qū)域A10%B11%C21%D23%解析：半年收益率為(554QS50"50=11%,所以年化收益率為1.1僅1.11-1=23%.商業(yè)銀行在投資決策時(shí)，根據(jù)理性投資原則，下列投資組合方案最佳的是(C)o二答案區(qū)域A預(yù)期收益率11%,方差8%B預(yù)期收益率11%,方差10%C預(yù)期收益率12%,方差8%D預(yù)期收益率12%,方差10%解析：作為理性投資者，是偏好收益、厭惡風(fēng)險(xiǎn)的，即收益越大越好，風(fēng)險(xiǎn)越小越好。對(duì)照四個(gè)選項(xiàng)，可以看出“預(yù)期收益率12%,方差8%”的方差小而收益大12;公司管理是指在所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的情況下，為妥善解決(B)關(guān)系而提出的董事會(huì)、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制。答案區(qū)域A投資一經(jīng)營(yíng)B委托一代理￡C管理一執(zhí)行D房有一橫前解析：考察公司管理的知識(shí)。.下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作發(fā)展組織(OECD)的公司管理觀點(diǎn)的說(shuō)法，不正確的是(A)o，答案區(qū)域A管理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督B公司管理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)力，確保包括小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇￡c如果股東權(quán)力受到傷害，他們應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償D管理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持企業(yè)財(cái)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健而積極進(jìn)行合作解析：管理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督，并確保董事會(huì)對(duì)公司和股東的受托責(zé)任。.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是(A)。j答案區(qū)域A內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并須由全B錯(cuò)誤解析：違約概率與違約頻率是不同的概念。違約頻率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，兩者存在本質(zhì)的區(qū)別。.資產(chǎn)證券化是商業(yè)銀行管理流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提高資產(chǎn)流動(dòng)性的一個(gè)重要方式。二答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤解析：考察商業(yè)銀行資產(chǎn)證券化的知識(shí)。商業(yè)銀行利用資產(chǎn)證券化，可以獲取高流動(dòng)性的現(xiàn)金資產(chǎn)，有效緩解商業(yè)銀行的流動(dòng)性壓力，增強(qiáng)商業(yè)銀行的流動(dòng)性，有利于商業(yè)銀行的資本管理。.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣(mài)出的遠(yuǎn)期合約頭寸減去買(mǎi)入的遠(yuǎn)期合約頭寸。B「答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤解析：應(yīng)是買(mǎi)入的合約頭寸減去賣(mài)出的合約頭寸。答案區(qū)域

A正確B錯(cuò)誤答案區(qū)域

A正確B錯(cuò)誤解析：內(nèi)幕交易是內(nèi)部欺詐之一?；木C合結(jié)果。A答案區(qū)域

A正確化的綜合結(jié)果。A答案區(qū)域

A正確B錯(cuò)誤解析：雖然流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)通常被認(rèn)為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實(shí)質(zhì)上，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用、市場(chǎng)、操作、聲譽(yù)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用的結(jié)果。答案區(qū)域匚A正確B錯(cuò)誤）的蠹商迎銀行減少各種潛在答案區(qū)域匚A正確B錯(cuò)誤）的蠹商迎銀行減少各種潛在解析：當(dāng)來(lái)源金頷大于」133.最大限度的增加訟的風(fēng)險(xiǎn)損失。B二答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤解析：應(yīng)該是減少訴訟威脅，而不是增加。答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤134.答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤解析：商業(yè)銀行進(jìn)行的壓力測(cè)試應(yīng)當(dāng)通過(guò)定量分析為主的方法測(cè)算在某些不利情景下可能發(fā)生的損失和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化。135.效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，主要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，監(jiān)管成本屬于次要方面，無(wú)需考慮。B二答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對(duì)象帶來(lái)負(fù)擔(dān)。解析：效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率，既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé)，確保監(jiān)管目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，又要努力降低監(jiān)管成本，不給納稅人、被監(jiān)管對(duì)象帶來(lái)負(fù)擔(dān)。136.20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。B答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤解析：20世紀(jì)60年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)60年代以前屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)70年代屬于資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)80年代之后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。.在業(yè)務(wù)外包過(guò)程中，由于供應(yīng)商的過(guò)錯(cuò)造成供應(yīng)中斷而引起銀行部份支付業(yè)務(wù)無(wú)法正常運(yùn)行，此風(fēng)險(xiǎn)屬于外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤解析：此風(fēng)險(xiǎn)是業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)，屬于外部事件。.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，最低資本要求是第二支柱。B，答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤解析：《巴塞爾新資本協(xié)議》中，最低資本要求是第一支柱。.風(fēng)險(xiǎn)限額是指所允許的最大損失額。B答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤解析：止損限額是指所允許的做大損失額。.國(guó)際率先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用的指標(biāo)RAROC是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率。A答案區(qū)域A正確B錯(cuò)誤解析：在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)o體人員參預(yù)受內(nèi)圈㈱1黑^耀“舞重翻罐噩羲翻人不得擁有不受嚼魏翳以督評(píng)價(jià)部門(mén)必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門(mén)密切聯(lián)系。解析：商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)"內(nèi)控優(yōu)先”的要求；內(nèi)部控制應(yīng)具有高度3普普施冬旱☆布囊?guī)湍?,內(nèi)賈普曹目束的權(quán)利；內(nèi)部控制的監(jiān)督、評(píng)價(jià)部15”風(fēng)險(xiǎn)著理的盲標(biāo)是(C)。、 丁口°才答案區(qū)域A消除風(fēng)險(xiǎn)B實(shí)現(xiàn)收益最大化C實(shí)現(xiàn)收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡D降低風(fēng)險(xiǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)不是消除風(fēng)險(xiǎn)，而是通過(guò)主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益的平衡。.從國(guó)際商業(yè)銀行建設(shè)情況看，國(guó)際金融協(xié)會(huì)的調(diào)研報(bào)考顯示僅(C)的機(jī)構(gòu)將風(fēng)險(xiǎn)偏好與日常決策相聯(lián)系。(答案區(qū)域A0.2B0.3C0.37D0.28解析：從國(guó)際商業(yè)銀行建設(shè)情況看，國(guó)際金融協(xié)會(huì)的調(diào)研報(bào)考顯示僅37%的機(jī)構(gòu)將風(fēng)險(xiǎn)偏好與日常決策相聯(lián)系。.下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的職責(zé)的是(B)。/答案區(qū)域A負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險(xiǎn)管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管通體素B建立有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則的檔案和手冊(cè)Q組織并展各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作D符毓行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制、緩釋以及風(fēng)險(xiǎn)敞口的報(bào)告解析：考察商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)職責(zé)的知識(shí)。.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理能力評(píng)估的主要方面不包括(D)。答案區(qū)域A董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是否實(shí)施有效監(jiān)督B銀行是否制定了有效的政策、措施和規(guī)定來(lái)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)C銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制系統(tǒng)是否有效D銀行是否制定了未來(lái)幾年的盈利目標(biāo)19.商業(yè)銀行完整的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以挨次概括為19.商業(yè)銀行完整的風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以挨次概括為(C)四個(gè)主要步驟。風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)噲計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)控制)答案區(qū)域 一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)噲計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

風(fēng)險(xiǎn)控制

風(fēng)險(xiǎn)控制A風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、B風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、C風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、D風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、解析：銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程。.(D)是對(duì)經(jīng)過(guò)識(shí)別和計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)采取分散、對(duì)沖、轉(zhuǎn)移、規(guī)避和補(bǔ)償?shù)却胧┮约昂细竦娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，進(jìn)行有效管理和控制的過(guò)程。答案區(qū)域A風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D風(fēng)險(xiǎn)控制解析：這是風(fēng)險(xiǎn)控制的定義。.盈利能力比率用來(lái)衡量管理層將銷(xiāo)售收入轉(zhuǎn)換稱(chēng)實(shí)際利潤(rùn)的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，其中，不屬于盈利能力比率的是(A)。答案區(qū)域A資產(chǎn)負(fù)債率B銷(xiāo)售毛利率C銷(xiāo)售凈利率D凈資產(chǎn)收益率解析：資產(chǎn)負(fù)債率屬于杠桿比率.某企業(yè)2022年銷(xiāo)售收入10億，銷(xiāo)售凈利率為14%,2022年年初所有者權(quán)益為39億，2022年末所有者權(quán)益為45億，則該企業(yè)2022年凈資產(chǎn)收益率為(C)。答案區(qū)域A0.03B0.0311￡C0.0333D00358解析「凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)(期初所有者權(quán)益合計(jì)+期末所有者權(quán)益合計(jì))+2]x100%,10x14%+[(39+45)+21=3.33%.所設(shè)一家銀行，今年的稅后收入為20000萬(wàn)元，資產(chǎn)總額為1000000萬(wàn)元，股東權(quán)益總額為300000萬(wàn)元，則資產(chǎn)收益率為(A)。;答案區(qū)域A0.02B0.25￡C0.03D035解析：.資產(chǎn)收益率(ROA)主要反映商業(yè)銀行的管理效率，即將商業(yè)銀行的資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為凈收益的能力，也是反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況的綜合指標(biāo)。資產(chǎn)收益率(ROA)=稅后凈收入/資產(chǎn)總額。該項(xiàng)指標(biāo)是反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、成本管理水平、負(fù)債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標(biāo)。所以，根據(jù)資產(chǎn)收益率的計(jì)算公式，可得：資產(chǎn)收益率(ROA)=20000/1000000=0.02。24.在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中，分析企業(yè)償債能力的指標(biāo)不包括(A)。^答案區(qū)域A存貨周轉(zhuǎn)率B速動(dòng)比率C資產(chǎn)負(fù)債率D利息保障倍數(shù)解析：存貨周轉(zhuǎn)率是效率比率指標(biāo)，體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力。見(jiàn)表3-1o.下列關(guān)于擔(dān)保的說(shuō)法，不正確的有(B)。，答案區(qū)域A連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任B抵押要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有C質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣(mài)、變賣(mài)該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保E風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力解析：抵押是債務(wù)人或者第三方不轉(zhuǎn)移對(duì)財(cái)產(chǎn)的占有，將該財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保,質(zhì)押是指?jìng)鶆?wù)人或者第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債券的擔(dān)保。所以抵押不要求債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，質(zhì)押才這樣要求。.商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款層面上，而應(yīng)當(dāng)在貸款組合的面上進(jìn)行綜合考量，這是因?yàn)?D)。，答窠區(qū)域A把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于提高工作效率B組合層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理以單筆貸款層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理為基礎(chǔ)，同時(shí)又促進(jìn)后者的進(jìn)一步完善C把許多單筆貸款匯集成貸款組合并集中進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，有利于擴(kuò)大規(guī)模經(jīng)濟(jì)D貸款組合中的各筆貸款風(fēng)險(xiǎn)之間通常具有相關(guān)性，單筆貸款風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總普通不等于貸款組合的總體風(fēng)險(xiǎn)解析：風(fēng)險(xiǎn)貸款組合內(nèi)的單筆貸款之間通常存在一定程度的相關(guān)性，貸款組合

的總體風(fēng)險(xiǎn)通常小于單筆貸款信用風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單加總。.若借款人甲乙內(nèi)部評(píng)級(jí)違約概率1年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)《巴賽爾新資本協(xié)議》定義的二者的違約概率分別為(D)。，答案區(qū)域A0.02%,0.04%B0.03%,0.03%C0.02%,0.03%D003%004%解施,《巴建東新咨本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年違約概率與0.03%中的較高者。幣政策的影響下，(B)幣政策的影響下，(B)。二答案區(qū)域A企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高B企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低C企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)不受影響D企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)一定薈提高解析：高利率水平表示中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高。反之，則浮現(xiàn)相反的情況。.某1年期零息債券的年收益率為16.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為(B)。二答案區(qū)域A0.05B0.1C0.15D0.2解析：考核KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，設(shè)違約概率為X,(1-X)(1+16.7%)=(1+5%L解出X為0.10.箍據(jù)死亡率模型，僅設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第一年至第三年每年的邊際死亡率挨次為0.17%、0.60%、0.06%,則3年的累計(jì)死亡率為(C)。二答案區(qū)域A0.17%B0.77%匚C1.36%D2.32%解析：根據(jù)死亡率模型，SR=1?MMR,其中MMR為邊際死亡率，SR為每年的存活率，則SR1=1-0.17%=99.83%,SR2=1-0.60%=99.4%,SR3=1-0.60%=99.4%,故3年的累計(jì)死亡率CMR3SR1xSR2xSR3=1-99.83%x99.40%x99.40%=1.36%.一個(gè)由5筆等級(jí)均為B的債券組成的600萬(wàn)元的債券組合，違約概率為1%,違約后回收率為40%,則預(yù)期損失為(A)萬(wàn)元。二答案區(qū)域A3.6B36[C2.4D24解析：預(yù)期損失=違約概率X違約損失率X違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1%X(1—40%)X600=3.6(萬(wàn)元)。其中違約損失率=1一違約回收率。.某銀行2022年末關(guān)注類(lèi)貸款余額為2000億元，次級(jí)類(lèi)貸款余額為400億元，可疑類(lèi)貸款余額為1000億元，損失類(lèi)貸款余額為800億元，各項(xiàng)貸款余額總額為60000億元，則該銀行不良貸款率為(D)。不答案區(qū)域A1.33%B2.33%￡C3.00%D3.67%解析：不良貸款包括可疑類(lèi)貸款、損失類(lèi)貸款和次級(jí)類(lèi)貸款。不良貸款率=(次級(jí)類(lèi)貸款+可疑類(lèi)貸款+損失類(lèi)貸款)+各項(xiàng)貸款x100%=[(400+1000+800)]+60000]x100%=3.67%33.某銀行2022年初正常類(lèi)赍款余額為10000億元，其中在2022年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類(lèi)、次級(jí)類(lèi)、可疑類(lèi)、損失類(lèi)的貸款金額之和為900億元，期間正常貸款因回收減少了800億元，則正常類(lèi)貸款遷徙率為(C)。答案區(qū)域A7.00%B8.00%C9.80%D9.00%解析：正常貸款遷徙率=期初正常類(lèi)貸款向下遷徙金額/(期初正常?一期初正常類(lèi)貸款期間減少金額)x100%o其中，期初正常類(lèi)貸款而期初正常類(lèi)貸款中，在報(bào)告期末分類(lèi)為關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失類(lèi)的額之和。根據(jù)公式可得出，正常類(lèi)貸款遷徙率=900/(10000-800)x100%?9.8%34.某銀行2022年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%,則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為(A)億元。，答案區(qū)域A880，B1375￡C1100D1000解析：貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備，因此，貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=貸款應(yīng)提準(zhǔn)備X貸款損失準(zhǔn)備充足率=1100x80%=880(億元)35.商業(yè)銀行在針對(duì)單一客戶(hù)進(jìn)行限額管理時(shí)，普通首先需要計(jì)算客戶(hù)的(D)。答案區(qū)域A平均債務(wù)承受能力B最低債務(wù)承受能力C普通債務(wù)承受能力D最高債務(wù)承受能力解析：考察單一客戶(hù)授信額管理的內(nèi)容。.在信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，銀行采用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)在(C)的基礎(chǔ)上監(jiān)測(cè)和控制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露。答案區(qū)域A多頭頭寸B空頭頭寸C凈頭寸D總頭寸解析：考核銀行使用合格凈額結(jié)算緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)。.假設(shè)資本要求(K)為2%,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)為(C)億元。;答案區(qū)域A12.5B10C2.5D1.25解析：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)=Kx12.5x10=2.5(億元)。.下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是(B)?！按鸢竻^(qū)域A收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式B利率風(fēng)險(xiǎn)可分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款D利率風(fēng)險(xiǎn)是由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)解析：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱(chēng)期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式：期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來(lái)越重要的利率風(fēng)險(xiǎn)，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款；匯率風(fēng)險(xiǎn)是由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損

失的風(fēng)險(xiǎn)。.匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于(B)的不利變動(dòng)而導(dǎo)致銀行業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。答案區(qū)域A利率B匯率二C價(jià)格D產(chǎn)品解析：這是匯率風(fēng)險(xiǎn)的定義。.(B)是最常用的對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)、鎖定外匯成本的方法?！洞鸢竻^(qū)域A遠(yuǎn)期利率交易B遠(yuǎn)期外匯交易C即期利率交易D即期外匯交易解析：遠(yuǎn)期的內(nèi)容。.以下(C)期權(quán)具有內(nèi)在價(jià)值。，答聚區(qū)域A價(jià)外期權(quán)與平價(jià)期權(quán)B價(jià)內(nèi)期權(quán)與平價(jià)期權(quán)匚C僅有價(jià)內(nèi)期權(quán)D僅有價(jià)外期權(quán)解析：價(jià)外期權(quán)與平價(jià)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零。.以下(B)金融資產(chǎn)的公允價(jià)值的變動(dòng)不計(jì)入損益而是計(jì)入所有者權(quán)益?！洞鸢竻^(qū)域A以公允價(jià)值計(jì)量且公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入損益的金融資產(chǎn)二B持有待售C持有到期的投資D貸款和應(yīng)收款矗的號(hào)矗矗常辨密神易霜獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。”矗的號(hào)矗矗常辨密神易霜獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值?！盺答案區(qū)域A名義價(jià)值B市場(chǎng)價(jià)值C公允價(jià)「D實(shí)際價(jià)(解析：考查市場(chǎng)價(jià)值的定義。.假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為(D)。答案區(qū)域A100億元B1500(億?年)C1年D1.5年解析：久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn)『負(fù)債加權(quán)平均久期=6?900/1000*5=1.5(年)。.(B)是最容易即急商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。答案區(qū)域A法人信貸業(yè)務(wù)B柜臺(tái)業(yè)務(wù)二C個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D皮金交易業(yè)務(wù)解析：考查柜臺(tái)業(yè)務(wù)的內(nèi)容。.從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，資金交易不包括(D)環(huán)節(jié)。二答案區(qū)域A前臺(tái)交易B中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理C后臺(tái)清算D柜臺(tái)審核解析：考查資金交易的