中國(guó)與美國(guó)關(guān)于pci編制方法的比較

中國(guó)與美國(guó)關(guān)于pci編制方法的比較

一、c國(guó)際專(zhuān)題研究1925年第二國(guó)際勞工統(tǒng)計(jì)論家會(huì)議上，有關(guān)專(zhuān)家制定了第一個(gè)“生命成本指數(shù)”的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。此后,國(guó)際勞工組織統(tǒng)計(jì)學(xué)家會(huì)議多次完善標(biāo)準(zhǔn)并于1987年組織編寫(xiě)了《消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)手冊(cè):國(guó)際勞工組織》一書(shū)。隨著人們對(duì)CPI編制理論和實(shí)踐問(wèn)題認(rèn)識(shí)的不斷深化,國(guó)際勞工組織(ILO)曾多次組織專(zhuān)家對(duì)其進(jìn)行了修改和補(bǔ)充完善,并于2004年再版了《消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)手冊(cè):理論與實(shí)踐》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《CPI手冊(cè)》)。該手冊(cè)匯集了世界眾多國(guó)家和地區(qū)實(shí)務(wù)部門(mén)的經(jīng)驗(yàn),為世界各國(guó)CPI的編制制定了一套國(guó)際經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),有效地促進(jìn)了CPI的國(guó)際可比性。對(duì)于中國(guó)而言,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局從2000年開(kāi)始正式啟用了一套新的、旨在更好地與國(guó)際接軌的CPI編制方法。中國(guó)CPI的編制工作由此邁出了重要的一步,同時(shí)該指標(biāo)也更好地滿足了國(guó)民核算和社會(huì)大眾的需要。但作為發(fā)展中國(guó)家,中國(guó)CPI的編制工作仍處于向國(guó)際規(guī)范《CPI手冊(cè)》轉(zhuǎn)變的過(guò)渡期,因而與該規(guī)范難免存在某些差異。目前,國(guó)內(nèi)已有部分學(xué)者進(jìn)行了相關(guān)方面的研究,例如,李平(2007)、宋晨(2009)、許滌龍、謝敏(2008)等基于CPI統(tǒng)計(jì)方法的研究;劉文華(2008)、高艷云(2008、2009)、石剛(2012)等基于CPI編制、公布及數(shù)據(jù)質(zhì)量的相關(guān)研究。但綜合來(lái)看,這些研究顯得較為分散,其針對(duì)性也有待于進(jìn)一步加強(qiáng)。基于此,本文將從以下五個(gè)方面,試圖系統(tǒng)性地將中國(guó)CPI編制方法同國(guó)際規(guī)范《CPI手冊(cè)》及美國(guó)的相關(guān)實(shí)踐進(jìn)行深入地比較與分析,必進(jìn)一步了解我國(guó)CPI編制的基本現(xiàn)狀及可能存在的不足。二、比較和分析基本理論以及目的的相關(guān)性(一)中小型消費(fèi)者的選擇問(wèn)題CPI衡量的是住戶消費(fèi)品價(jià)格的綜合變化情況。早在1962年第10屆國(guó)際勞工統(tǒng)計(jì)學(xué)家會(huì)議中就指出,CPI同時(shí)涵蓋“固定籃子指數(shù)”和“生活費(fèi)用指數(shù)”兩種理論,最新出版的《CPI手冊(cè)》也延續(xù)了這兩種理論方法。因此,中國(guó)CPI以“固定籃子指數(shù)”理論為基礎(chǔ)是符合《CPI手冊(cè)》規(guī)范的。此外,美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局多年前就將“生活費(fèi)用指數(shù)”作為CPI的理論基礎(chǔ),其目前公布的CPI-U(城市居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù))、CPI-W(城市工人消費(fèi)價(jià)格指數(shù))、C-CPI-U(城市居民鏈?zhǔn)较M(fèi)價(jià)格指數(shù))(1)等也都基于該理論。顯然,中美兩國(guó)選擇了兩種不同的CPI編制理論。這兩種理論,孰優(yōu)孰劣,在實(shí)踐中應(yīng)做何選擇,對(duì)此,有必要做進(jìn)一步的深入分析。上述理論的基本含義是,在不同時(shí)期及相應(yīng)商品價(jià)格情況下,前者反映了代表性消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)代表性固定籃子平均支出費(fèi)用的相對(duì)變化;后者則表示代表性消費(fèi)者為了維持同一效用水平,其所購(gòu)買(mǎi)兩期最優(yōu)商品籃子組合平均支出費(fèi)用的相對(duì)變化。由此可見(jiàn),兩者的本質(zhì)區(qū)別在于,代表性消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的商品籃子是否可變。實(shí)踐中,由于商品間價(jià)格水平的相對(duì)變化會(huì)產(chǎn)生“替代效應(yīng)”,因而可變籃子無(wú)疑更具代表性,而固定籃子的代表性則逐期下降,并導(dǎo)致其指數(shù)出現(xiàn)替代偏誤。由上述分析可知,用“生活費(fèi)用指數(shù)”理論代替?zhèn)鹘y(tǒng)指數(shù)理論并非醫(yī)治替代偏誤的良方,而且實(shí)踐中還存在一系列的棘手問(wèn)題,目前也并非編制“生活費(fèi)用指數(shù)”的有利時(shí)機(jī)。況且實(shí)踐中,我們還可以采用其他技術(shù)性的方法彌補(bǔ)“固定籃子指數(shù)”理論在替代偏誤上的不足,例如,進(jìn)一步提高指數(shù)權(quán)重基期的更新頻率、選用具有優(yōu)良檢驗(yàn)功效的對(duì)稱(chēng)加權(quán)指數(shù)公式、編制鏈?zhǔn)街笖?shù)等。(二)內(nèi)鏡功能對(duì)比《CPI手冊(cè)》將CPI的作用歸納為:衡量廣義通貨膨脹、指數(shù)化、實(shí)際消費(fèi)與收入的測(cè)算及核算等。從中美兩國(guó)統(tǒng)計(jì)官方網(wǎng)站公開(kāi)的資料來(lái)看,雙方都將衡量廣義通貨膨脹作為其編制CPI的主要目的,同時(shí)另外兩種目的也被包含其中(2)。因此,兩國(guó)與《CPI手冊(cè)》中所概括的編制目的是一致的。這也在一定程度上說(shuō)明了,兩種理論基礎(chǔ)下的CPI具有近乎相同的功能。盡管如此,實(shí)踐中CPI總指數(shù)的功能還是存在一定程度的缺陷,然而這一缺陷主要源于該指數(shù)本身的設(shè)計(jì),因此具有明顯的普遍性。以中國(guó)為例,從2010年下半年開(kāi)始,CPI出現(xiàn)了新一輪的快速上漲,與此同時(shí),部分居民對(duì)物價(jià)上漲的真實(shí)感受與CPI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)了背離,于是人們紛紛開(kāi)始懷疑CPI數(shù)據(jù)的真實(shí)性,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局也從多方面對(duì)其進(jìn)行了詳細(xì)的解釋。針對(duì)CPI的這一功能性缺陷,有些國(guó)家則采取了一些較具針對(duì)性的措施,編制了針對(duì)中低收入階層的CPI分類(lèi)指數(shù),并輔以相關(guān)的福利政策,用以補(bǔ)償通貨膨脹對(duì)其造成的損失。對(duì)中國(guó)而言,在貧富差距問(wèn)題較為突出的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,進(jìn)一步完善CPI指數(shù)在反映中低收入階層居民通貨膨脹方面的功能顯得較為迫切,當(dāng)然相應(yīng)福利政策的推行也很有必要。三、樣設(shè)科學(xué)性與調(diào)查質(zhì)量的關(guān)系抽樣設(shè)計(jì)是CPI數(shù)據(jù)采集的基礎(chǔ)性環(huán)節(jié),其抽樣設(shè)計(jì)的科學(xué)性與否直接影響到調(diào)查數(shù)據(jù)的質(zhì)量。該項(xiàng)工作是一個(gè)較為復(fù)雜的過(guò)程,限于篇幅,下面僅針對(duì)部分相關(guān)的抽樣方法和技術(shù)進(jìn)行考察。(一)概率抽樣與傳統(tǒng)抽樣的比較實(shí)踐中對(duì)于商戶或商品項(xiàng)目的抽樣主要基于兩類(lèi)方法,即概率抽樣和非概率抽樣。其中,每類(lèi)方法又可細(xì)分為若干種不同的小類(lèi),下表列出了《CPI手冊(cè)》中的相關(guān)方法。由表1可知,每種抽樣方法都有一定的適用條件。不過(guò),在缺乏抽樣框、基期的概率樣本不是本期恰當(dāng)概率樣本等情況下,非概率抽樣法也是不錯(cuò)的選擇,但該方法不利于抽樣的方差估算;而對(duì)于概率抽樣,其優(yōu)點(diǎn)是能夠獲得有效的小樣本,并易于樣本的更新、項(xiàng)目替換與質(zhì)量調(diào)整和方差估計(jì)等。但在抽樣前,必須先建立相應(yīng)的抽樣框,從而使抽樣過(guò)程復(fù)雜。盡管如此,《CPI手冊(cè)》依然指出,現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)抽樣理論側(cè)重于概率抽樣,該方法作為所有統(tǒng)計(jì)調(diào)查的標(biāo)準(zhǔn)方法得以大力推薦。然而,現(xiàn)實(shí)中迫于條件的限制,大多數(shù)國(guó)家還主要依賴(lài)于非概率抽樣。為了進(jìn)一步將中國(guó)同《CPI手冊(cè)》和美國(guó)進(jìn)行比較分析,下面將中美兩國(guó)使用的抽樣方法列于表2。從表2來(lái)看,中國(guó)地理區(qū)域和商戶的抽樣主要使用(等距離)概率抽樣,同樣美國(guó)也使用了概率(比例)抽樣,兩者的差異并不顯著。而對(duì)于商品項(xiàng)目的抽樣,中國(guó)主要使用了代表性項(xiàng)目法(該方法也是抽選商品的常用方法),而美國(guó)則依然使用概率抽樣。由此可見(jiàn),中美兩國(guó)關(guān)于商品項(xiàng)目的抽樣方法是存在差異的。但結(jié)合表1和表2來(lái)看,中國(guó)CPI的抽樣方法也是符合《CPI手冊(cè)》規(guī)范的。(二)抽樣方差估計(jì)問(wèn)題抽樣調(diào)查的主要目的是對(duì)總體目標(biāo)量進(jìn)行估計(jì),而估計(jì)量的方差則是衡量抽樣調(diào)查的精度,特別是有關(guān)抽樣誤差的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。因此,對(duì)估計(jì)量的方差進(jìn)行控制與估計(jì)是抽樣設(shè)計(jì)與分析中的一個(gè)十分重要的技術(shù)問(wèn)題(2),實(shí)踐中進(jìn)行有效的抽樣設(shè)計(jì),運(yùn)用估計(jì)方差進(jìn)行評(píng)估也是必要的(3)。因此,《CPI手冊(cè)》明確指出,應(yīng)基于抽樣方差的基本分析,以對(duì)抽樣設(shè)計(jì)進(jìn)行合理優(yōu)化。表3列出了有關(guān)主體CPI方差估計(jì)的相關(guān)信息。由表3可知,中國(guó)并沒(méi)有對(duì)CPI的估計(jì)值進(jìn)行方差估計(jì),可能是因?yàn)槭褂昧舜硇皂?xiàng)目抽樣法而難以估計(jì)方差,這與《CPI手冊(cè)》存在明顯差異。由上述分析可知,這一差異實(shí)質(zhì)上體現(xiàn)了兩者的差距。而美國(guó)從1987年開(kāi)始就使用了方差估計(jì),并形成了一套較為完整的方案。因此,中國(guó)有必要進(jìn)行CPI的方差估計(jì),但對(duì)于具體的估計(jì)方法,還有賴(lài)于進(jìn)一步的深入研究。四、誤差控制CPI作為一種極其重要的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo),數(shù)據(jù)質(zhì)量事關(guān)重大,其誤差控制也就顯得十分必要。相對(duì)抽樣誤差而言,非抽樣誤差的影響因素更為復(fù)雜,測(cè)定和控制難度也相對(duì)較大,本文主要針對(duì)后者的控制問(wèn)題從以下幾方面加以分析與比較。(一)項(xiàng)目輪對(duì)中國(guó)與美國(guó)的影響樣本輪換在提高樣本代表性的同時(shí),也減少了后期被迫性的替代。另外,《CPI手冊(cè)》也指出,統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)有必要進(jìn)行樣本輪換,但樣本輪換的頻率取決于相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品的更新速度。下面列出中美兩國(guó)樣本輪換的情況,以便進(jìn)行比較。由表4可知,關(guān)于調(diào)查網(wǎng)點(diǎn)或住戶的輪換,中國(guó)城市住戶的輪換規(guī)模和頻率都要高于美國(guó),而農(nóng)村住戶要低于美國(guó)。對(duì)于項(xiàng)目的輪換,美國(guó)的絕大部分消費(fèi)品實(shí)現(xiàn)每年25%的輪換,例如,某一年將洗衣機(jī)作為洗衣設(shè)備的代表性項(xiàng)目,經(jīng)過(guò)項(xiàng)目輪換后(或者經(jīng)過(guò)四年后),洗衣機(jī)則會(huì)被其他洗衣設(shè)備所替換,例如烘干機(jī)等。而中國(guó)在項(xiàng)目的輪換上則顯得較為被動(dòng),有些項(xiàng)目甚至較為固定,例如洗衣機(jī)、電風(fēng)扇、電冰箱等項(xiàng)目。這樣可能會(huì)對(duì)市場(chǎng)籃子的代表性造成一定程度的影響。因而,從項(xiàng)目的輪換來(lái)看,中國(guó)與美國(guó)存在著明顯的差異,同時(shí)與《CPI手冊(cè)》也存在一定程度的差異。因此,隨著各種消費(fèi)品推陳出新速度日趨加快,在將新的主流產(chǎn)品納入商品籃子的同時(shí),可以考慮對(duì)一些代表性項(xiàng)目進(jìn)行一定比例的輪換,以進(jìn)一步提高商品籃子的代表性。(二)定期更新權(quán)重基期對(duì)社會(huì)確定的影響在實(shí)踐中,由于商品間存在所謂的相互替代效應(yīng),因此,不同時(shí)期同一類(lèi)商品的支出份額會(huì)存在一定程度的差異。例如,在2001-2008年間,美國(guó)電視機(jī)的價(jià)格一直保持著穩(wěn)定的下降趨勢(shì),其權(quán)重也出現(xiàn)了較大的波動(dòng),從0.21%下降到0.17%。8年時(shí)間里,美國(guó)電視機(jī)的支出份額發(fā)生了顯著的變化,其極差為0.12%。顯然,固定權(quán)重不利于反映這種動(dòng)態(tài)變化特征,相應(yīng)地其樣本的代表性也將越來(lái)越差,誤差也會(huì)不斷增加。統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)一般都傾向于定期更新權(quán)重基期,以更加真實(shí)地反映居民消費(fèi)模式和結(jié)構(gòu)特征?；诖?《CPI手冊(cè)》指出,應(yīng)定期更新權(quán)重基期,比如每五年一次。其中特別強(qiáng)調(diào),對(duì)正經(jīng)歷重大經(jīng)濟(jì)變革的國(guó)家,居民消費(fèi)模式調(diào)整會(huì)相對(duì)較快,其權(quán)重基期的更新也應(yīng)更頻繁。從2000年開(kāi)始,中國(guó)對(duì)CPI的權(quán)重基期每五年進(jìn)行一次較大調(diào)整,同時(shí)每年進(jìn)行適當(dāng)微調(diào)。顯然,作為正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌期和居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)模式快速更新的中國(guó),這樣的頻率與《CPI手冊(cè)》的要求仍存在一定差距。我國(guó)權(quán)重基期更新周期相對(duì)較長(zhǎng),這勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致CPI出現(xiàn)權(quán)重偏誤性的非抽樣誤差。而從1999年12月開(kāi)始,美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局就已經(jīng)將權(quán)重基期的更新周期確定為2年,其頻率顯然要高于《CPI手冊(cè)》的基本要求?？傊?中國(guó)權(quán)重基期的更新頻率還有較大的提高空間。(三)直接質(zhì)量調(diào)整法與質(zhì)量調(diào)整法的比較無(wú)論是采用何種理論編制CPI,都要求其籃子中所包含的商品是同質(zhì)(也即相同的質(zhì)量)可比的,其目的是單純反映商品價(jià)格水平的相對(duì)變化。而實(shí)踐中,新舊商品替換和樣本輪換等,往往使得該條件難以成立,從而導(dǎo)致CPI出現(xiàn)某種程度的質(zhì)量偏誤。而B(niǎo)oskin委員會(huì)將產(chǎn)品質(zhì)量變化視為美國(guó)CPI偏差的最大因素。由此可見(jiàn),在CPI的數(shù)據(jù)處理過(guò)程中,質(zhì)量調(diào)整具有重要作用。早在20世紀(jì)80年代,美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局就著手開(kāi)始對(duì)CPI項(xiàng)目中的汽車(chē)進(jìn)行質(zhì)量調(diào)整,隨后,不斷擴(kuò)大其調(diào)整范圍。到目前為止,美國(guó)勞工統(tǒng)計(jì)局已將質(zhì)量調(diào)整法中的Hedonic法擴(kuò)展到十多類(lèi)產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目中(見(jiàn)表5),并致力于將新產(chǎn)品納入CPI的評(píng)估體系中。而對(duì)于具體的質(zhì)量調(diào)整法,美國(guó)主要選擇了可比項(xiàng)目法、虛擬法、直接質(zhì)量調(diào)整法等。其中,直接質(zhì)量調(diào)整法包括專(zhuān)家判斷法、數(shù)量調(diào)整法、生產(chǎn)成本法、選項(xiàng)成本法和Hedonic法等。而中國(guó)在商品質(zhì)量調(diào)整方面還處于起步階段,從我們所了解的情況來(lái)看,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局已經(jīng)開(kāi)始嘗試就少數(shù)商品使用顯性或隱性法進(jìn)行質(zhì)量調(diào)整。但與《CPI手冊(cè)》和美國(guó)的做法還存在一些差距,其相關(guān)工作還有待于進(jìn)一步完善。下面簡(jiǎn)單介紹直接調(diào)整法中關(guān)注度更高、應(yīng)用性更強(qiáng)的Hedonic方法,該方法正逐步發(fā)展成為統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)部門(mén)的主流方法。首先,Hedonic質(zhì)量調(diào)整方法的適用條件。商品質(zhì)量調(diào)整的方法非常之多,可簡(jiǎn)單分為間接(亦稱(chēng)隱性)調(diào)整法和直接(亦稱(chēng)顯性)調(diào)整法。前者一般適用于缺乏替代項(xiàng)目,或難以對(duì)質(zhì)量特征進(jìn)行量化的情況。若兩種條件都具備,則往往適宜采用直接調(diào)整法,尤其是Hedonic調(diào)整法。該方法能夠獲得更為可靠的調(diào)整結(jié)果,但它需要開(kāi)發(fā)和利用更多的資源。因此,Hedonic方法的使用應(yīng)滿足一些基本條件:(1)項(xiàng)目的規(guī)格特征發(fā)生了明顯變化,同時(shí)其新項(xiàng)目的質(zhì)量也發(fā)生了改變;(2)影響商品價(jià)格的主要質(zhì)量特征信息較易被獲得,并易被量化;(3)有較為系統(tǒng)和完整的特征數(shù)據(jù)庫(kù),并具有定期的市場(chǎng)跟蹤調(diào)查和數(shù)據(jù)更新與維護(hù)的時(shí)間和能力。由此可知,并不是所有消費(fèi)類(lèi)商品都適合使用此類(lèi)方法。由表5可知,Hedonic方法在各國(guó)的應(yīng)用范圍極為有限。具體到該方法在各國(guó)相關(guān)商品上的應(yīng)用,電腦同時(shí)被四個(gè)國(guó)家選用,電視機(jī)、數(shù)碼相機(jī)和自有住房服務(wù)分別被兩個(gè)國(guó)家選用。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象,主要原因在于商品質(zhì)量調(diào)整對(duì)商品特征信息資料的要求較為苛刻,而絕大多數(shù)商品卻難以滿足這一要求。其次,實(shí)踐中應(yīng)用Hedonic進(jìn)行質(zhì)量調(diào)整,還應(yīng)注意以下問(wèn)題:(1)在確保價(jià)格調(diào)查人員熟練掌握操作規(guī)程的前提下,應(yīng)力爭(zhēng)獲得較具代表性的樣本及穩(wěn)定可靠的數(shù)據(jù)信息;(2)對(duì)Hedonic模型的選擇要進(jìn)行充分的比較和論證(其中線性Hedonic模型缺乏理論支撐,實(shí)踐中一般不宜采用);(3)基于商品質(zhì)量特征的動(dòng)態(tài)變化,應(yīng)對(duì)Hedonic回歸方程的關(guān)鍵變量進(jìn)行優(yōu)化,并對(duì)其估計(jì)系數(shù)進(jìn)行定期更新;(4)應(yīng)基于支出權(quán)數(shù)進(jìn)行加權(quán)Hedonic回歸,如果加權(quán)難以保證,則需要編制基于環(huán)比指數(shù)的Hedonic質(zhì)量調(diào)整指數(shù);(5)特征變量間一般存在較為嚴(yán)重的多重共線性,實(shí)踐中需要進(jìn)行有效控制。中國(guó)可以吸收現(xiàn)有的研究成果,并借鑒美、德、英、日等國(guó)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步完善我國(guó)關(guān)于CPI中商品質(zhì)量調(diào)整的方法。(四)季節(jié)性產(chǎn)品處理方法在CPI的抽樣過(guò)程中經(jīng)常會(huì)碰到一類(lèi)特殊商品,它們僅在一年的部分季節(jié)(月份)出現(xiàn),此類(lèi)商品即為強(qiáng)季節(jié)性商品。盡管目前人們還沒(méi)有找到該問(wèn)題的有效解決方案,但為了提高商品籃子的代表性和減少系統(tǒng)性偏誤,有必要通過(guò)特別程序化的方式對(duì)季節(jié)性產(chǎn)品進(jìn)行處理?！禖PI手冊(cè)》列舉了多種季節(jié)性產(chǎn)品處理方法,石剛(2012)也對(duì)其方法進(jìn)行了歸類(lèi)。本文將從對(duì)缺失商品處理方法的角度,將相關(guān)方法歸為三類(lèi)(見(jiàn)表6)。由表6可知,各種季節(jié)性產(chǎn)品處理方法都存在某種程度的優(yōu)缺點(diǎn)。到目前為止,對(duì)何為這一領(lǐng)域的最佳做法尚無(wú)共識(shí)。美國(guó)目前對(duì)季節(jié)性產(chǎn)品的處理包括,在低層匯總時(shí)主要采用對(duì)不可得價(jià)格進(jìn)行虛擬的方法,在高層匯總時(shí)則使用了時(shí)間序列法。目前,中國(guó)官方統(tǒng)計(jì)已經(jīng)開(kāi)始對(duì)部分季節(jié)性產(chǎn)品進(jìn)行處理,但處理的方法和手段仍需進(jìn)一步完善。五、c的低頻和高層級(jí)設(shè)定CPI的匯總通常分兩個(gè)階段進(jìn)行。首先是對(duì)商品進(jìn)行基本項(xiàng)目分類(lèi),并估算其分類(lèi)價(jià)格指數(shù)(即為初級(jí)價(jià)格指數(shù)),此即為CPI的低層匯總;其次是對(duì)初級(jí)價(jià)格指數(shù)進(jìn)行加權(quán)平均以得出高層級(jí)價(jià)格指數(shù),此即為CPI的高層級(jí)匯總。下面就兩階段中所涉及到的主要問(wèn)題進(jìn)行相應(yīng)分析。(一)未完全考慮到平等基因品的單位彈性根據(jù)是否加權(quán),可將指數(shù)分為加權(quán)、非加權(quán)兩類(lèi)。從理論上講,這些指數(shù)都可用于CPI的低層匯總。但實(shí)踐中,由于權(quán)數(shù)資料獲得上的困難,人們往往傾向于采用未經(jīng)加權(quán)的Carli指數(shù)、Dutot指數(shù)及Jevons指數(shù)等進(jìn)行低層匯總。而具體到官方統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)于初級(jí)指數(shù)的選擇,還要進(jìn)一步考慮指數(shù)檢驗(yàn)功效及其所反映的商品間替代效應(yīng)的效果等問(wèn)題。對(duì)于第一類(lèi)問(wèn)題,《CPI手冊(cè)》提出了一系列針對(duì)初級(jí)指數(shù)的9條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),Carli指數(shù)未能通過(guò)其時(shí)間逆檢驗(yàn),Dutot指數(shù)則未通過(guò)其中的公度性檢驗(yàn),而Jevons指數(shù)通過(guò)了其全部檢驗(yàn);對(duì)于第二類(lèi)問(wèn)題,從經(jīng)濟(jì)指數(shù)理論來(lái)看,Dutot指數(shù)暗含的列昂惕夫偏好(LeontiefPreference)未能反映商品間的相互替代作用,而Jevons指數(shù)暗含的柯布———道格拉斯偏好(Cobb—DouglasPreference)對(duì)應(yīng)的交叉替代彈性為1。但Jevons指數(shù)所對(duì)應(yīng)的這一單位彈性,是以商品項(xiàng)目采用總支出份額概率成比例抽樣為條件的。顯然,當(dāng)CPI中商品項(xiàng)目的抽樣不使用總支出份額概率成比例抽樣方案時(shí),該指數(shù)則難以反映單位交叉彈性替代關(guān)系。中國(guó)在商品項(xiàng)目的抽樣上使用的是代表性項(xiàng)目法,而非總支出份額概率成比例抽樣,Jevons價(jià)格指數(shù)隱性加權(quán)的條件沒(méi)有得到滿足,相應(yīng)地商品間的相互替代效應(yīng)沒(méi)有得到有效的體現(xiàn)。因此,中國(guó)CPI的編制并沒(méi)有真正考慮到低層類(lèi)商品(亦即規(guī)格品)間的相互替代關(guān)系,這也是中國(guó)CPI與《CPI手冊(cè)》的規(guī)范之間的顯著差異,統(tǒng)計(jì)部門(mén)以不同形式反映商品項(xiàng)目間的相對(duì)重要性,即使沒(méi)有顯性加權(quán),隱含加權(quán)也是可取之舉。事實(shí)上,即使實(shí)現(xiàn)了隱性加權(quán),Jevons價(jià)格指數(shù)也會(huì)產(chǎn)生較大的替代偏誤。這是因?yàn)椤禖PI手冊(cè)》指出:人們?cè)纫恢币詾槭褂梦醇訖?quán)指數(shù)造成的偏差并不太顯著,但隨著獲得電子銷(xiāo)售點(diǎn)的掃描數(shù)據(jù)越來(lái)越容易,最近看法已有變化。最近的證據(jù)顯示,與理想目標(biāo)指數(shù)的結(jié)果相比,低層級(jí)集合可能會(huì)造成相當(dāng)大的上偏。也許正是出于該問(wèn)題的考慮,美國(guó)CPI的低層匯總采用了拉氏Laspeyres價(jià)格指數(shù),這一方式顯然已超出了《CPI手冊(cè)》的規(guī)范和中國(guó)的實(shí)踐,其對(duì)降低CPI的低層替代偏誤無(wú)疑具有重要作用。美國(guó)的這一做法,屬于低層匯總較為理想的目標(biāo)方式。但在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)調(diào)查體系尚不十分完善的情況下,或許編制隱性加權(quán)的初級(jí)價(jià)格指數(shù)更為可取。(二)比較高級(jí)價(jià)格指數(shù)的結(jié)構(gòu)方法較高層級(jí)價(jià)格指數(shù)的編制主要涉及到兩方面的問(wèn)題。一是指數(shù)公式的選擇,二是指數(shù)及其序列的選擇問(wèn)題,下面分別對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的比較分析。1.非對(duì)稱(chēng)加權(quán)指數(shù)指數(shù)面向最佳權(quán)重我們可將較高層級(jí)的匯總指數(shù)分為非對(duì)稱(chēng)加權(quán)和對(duì)稱(chēng)加權(quán)兩類(lèi),前者主要包括:Lowe指數(shù)、Young指數(shù)、Laspeyres指數(shù)、Paasche指數(shù)及Lloyd-Moulton指數(shù)等;后者主要包括Fisher指數(shù)、Walsh指數(shù)及T9rnqvist指數(shù)等。從與“生活費(fèi)用指數(shù)”的近似程度來(lái)看,對(duì)稱(chēng)加權(quán)指數(shù)公式有更突出的表現(xiàn),而且從實(shí)踐來(lái)看,該類(lèi)公式計(jì)算的CPI值也相對(duì)穩(wěn)定。因此,從理論上來(lái)看,對(duì)稱(chēng)加權(quán)指數(shù)是CPI高層級(jí)匯總的理想指數(shù)。然而,由于需要利用當(dāng)期的權(quán)重?cái)?shù)據(jù),削弱了其應(yīng)用性,于是往往退而求其次,選擇非對(duì)稱(chēng)加權(quán)指數(shù),例如Laspeyres、Lowe和Young指數(shù)等。其中,由于后兩類(lèi)指數(shù)不要求價(jià)格參考期和權(quán)重參考期的嚴(yán)格一致,往往更易獲得官方統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)的青睞。因而,Lowe和Young指數(shù)的選擇既是大多數(shù)國(guó)家的模式,也是《CPI手冊(cè)》認(rèn)可的一種標(biāo)準(zhǔn)。目前,中國(guó)也主要使用該類(lèi)指數(shù)公式編制高層級(jí)指數(shù),這與《CPI手冊(cè)》并無(wú)差異。同樣美國(guó)在匯總CPI-U、CPI-W時(shí)也使用拉氏指數(shù),而在前兩次計(jì)算C-CPI-U時(shí)均使用調(diào)整的幾何平均指數(shù)(也即拉氏幾何平均指數(shù)),而在最后一次計(jì)算的C-CPI-U中使用了T9rnqvist價(jià)格指數(shù),這也是中美兩國(guó)的區(qū)別。2.中美兩國(guó)編制的時(shí)間和地域分布基于研究的簡(jiǎn)便性,此處主要分析兩類(lèi)指數(shù)及其序列:其一是將價(jià)格基期固定在某一時(shí)期,其他時(shí)期的價(jià)格均以此為比較對(duì)象的定基價(jià)格指數(shù)及其序列;其二是價(jià)格基期隨報(bào)告期變化而逐期推移的環(huán)比指數(shù)鏈?zhǔn)降逆準(zhǔn)街笖?shù)及其序列。關(guān)于指數(shù)序列的選擇問(wèn)題,《CPI手冊(cè)》傾向于認(rèn)為,使用對(duì)稱(chēng)加權(quán)指數(shù)公式編制定基指數(shù)或使用非對(duì)稱(chēng)加權(quán)指數(shù)公式編制鏈?zhǔn)街笖?shù)都將是可行的。但即使編制對(duì)稱(chēng)加權(quán)的定基指數(shù),其權(quán)重基期也應(yīng)該定期更新。對(duì)中國(guó)而言,從我們所了解的情況看,中國(guó)的CPI編制過(guò)程中高層匯總使用了鏈?zhǔn)嚼瞎?并編制了月環(huán)比、月同比以及定基價(jià)格指數(shù)等;而美國(guó)則編制了兩類(lèi)相對(duì)較為獨(dú)立的指數(shù)序列,其中CPI-U主要以拉氏指數(shù)公式編制;而對(duì)于三類(lèi)不同時(shí)期公布的鏈?zhǔn)街笖?shù)而言,其與CPI-U編制的主要差異在于,仍以定基指數(shù)為基礎(chǔ)的前提下選用了較新的權(quán)重?cái)?shù)據(jù),而且兩者所使用的公式也不盡相同(1)。由此看來(lái),在CPI指數(shù)序列選擇方法上,中國(guó)和《CPI手冊(cè)》并沒(méi)有明顯的差異,而美國(guó)在計(jì)算鏈?zhǔn)紺PI指數(shù)時(shí),使用了與中國(guó)不同的公式和不同的權(quán)重基期更新頻率,這顯然是中美兩國(guó)的又一主要差異。但需要說(shuō)明的是,由于某些原因,中美兩國(guó)編制的可能并非真正意義上的鏈?zhǔn)街笖?shù)。另外,在計(jì)算鏈?zhǔn)街笖?shù)C-CPI-U時(shí),美國(guó)對(duì)其進(jìn)行了兩次調(diào)整,最后一次計(jì)算的C-CPI-U使用了與前兩次不同的T9rnqvist指數(shù)。不過(guò),這一數(shù)據(jù)的公布卻推遲了近兩年之久,而且三次公布的數(shù)據(jù)相差無(wú)幾。六、發(fā)展時(shí),做好信息的公布工作由于CPI的廣泛用途和深遠(yuǎn)影響,一方面要求我們編制出相對(duì)高質(zhì)量的CPI數(shù)據(jù),同時(shí)還要求我們搞好其公布工作,充分利用CPI信息與用戶進(jìn)行必要的交流。下面分別對(duì)CPI公布的國(guó)際規(guī)范進(jìn)行概括,以便進(jìn)行比較。(一)創(chuàng)造的國(guó)際準(zhǔn)則《CPI手冊(cè)》借用國(guó)際貨幣基金組織數(shù)據(jù)公布的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(SDDS),介紹了CPI公布的相關(guān)國(guó)際準(zhǔn)則。這些準(zhǔn)則包括數(shù)據(jù)質(zhì)量、數(shù)據(jù)“真實(shí)性”以及公眾對(duì)數(shù)據(jù)的可獲得性三方面的要求。1.信息資料和說(shuō)明這要求官方統(tǒng)計(jì)部門(mén)在公布數(shù)據(jù)時(shí),能夠同時(shí)