匯豐銀行風(fēng)險(xiǎn)管理

風(fēng)險(xiǎn)管理

18種主要風(fēng)險(xiǎn):

1)

信貸2)

市場(chǎng)3)

利率4)

流動(dòng)性5)

運(yùn)營(yíng)6)

可信度7)

聲譽(yù)8) 法律法規(guī)

2風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別衡量監(jiān)控以便于:將承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的回報(bào)與成本進(jìn)行對(duì)比將發(fā)生意外損失的可能最小化有關(guān)各方信息互通為顯著的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)先做好資金,資源方面的準(zhǔn)備3風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)(負(fù)責(zé)統(tǒng)管風(fēng)險(xiǎn)管理)-內(nèi)部審計(jì)

資產(chǎn)與債務(wù)委員會(huì)-運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

法規(guī)委員會(huì)

信貸風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)

4各下屬部門的功能職責(zé)1.

內(nèi)部審計(jì)

負(fù)責(zé)內(nèi)部稽核有權(quán)對(duì)任何一個(gè)部門或業(yè)務(wù)進(jìn)行審查,閱覽所有記錄和文件;

在銀行內(nèi)享有特殊的獨(dú)立地位,確保各部門管理高層會(huì)執(zhí)行其建議.5各下屬部門的功能職責(zé)2. 資產(chǎn)與債務(wù)委員會(huì)(ALCO)

負(fù)責(zé)審視:

直接

間接

市場(chǎng) 聲譽(yù)

利率

流動(dòng)性

提供宏觀戰(zhàn)略性指導(dǎo)Thesizeandcompositionofthebalancesheetandoff-balancesheetmoneymarketinstrumentsThepricingaffectingthetrendofnetinterestincome6各下屬部門的功能職責(zé)3. 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)審視:

直接

間接業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng) 聲譽(yù)可信度

開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估模型7各下屬部門的功能職責(zé)3. 運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

例:HBUS

識(shí)別評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)制定/修改:規(guī)程內(nèi)控應(yīng)急方案具體項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)損失事件運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)資料庫(kù)追蹤分析經(jīng)驗(yàn)吸取8各下屬部門的功能職責(zé)4.法規(guī)委員會(huì)

負(fù)責(zé)審視:

直接

間接

法律法規(guī) 聲譽(yù)

一個(gè)重要業(yè)務(wù):

反洗錢 9

風(fēng)險(xiǎn)管理

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理10風(fēng)險(xiǎn)管理-信貸風(fēng)險(xiǎn)管理什么是信貸風(fēng)險(xiǎn)?信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是什么?11風(fēng)險(xiǎn)管理-信貸風(fēng)險(xiǎn)管理什么是信貸風(fēng)險(xiǎn)?“信貸風(fēng)險(xiǎn)是指銀行借款人不能按約履行其義務(wù)的可能性.”12CommonSituationswhereCreditRisksarise:

借款: 不能還款.

擔(dān)保: 清算債務(wù)時(shí)得不到償還

財(cái)資產(chǎn)品:paymentsduefromthecounterpartyundertherespectivecontractsisnotforthcomingorceases.

貿(mào)易融資: settlementwillnotbeeffected.

跨境業(yè)務(wù): 款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)受到限制13運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理-目標(biāo)“ 通過(guò)將銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi),將回報(bào)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的比例最大化.”

“ TomaximizetheBank’sriskadjustedrateofreturnbymaintainingcreditriskexposurewithinacceptableparameters.”

14合理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn)合理的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn)——合理操作

建立恰當(dāng)?shù)男刨J風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境在合理的信貸給予程序下操作保持恰當(dāng)?shù)男刨J管理、衡量和監(jiān)控程序確保信貸風(fēng)險(xiǎn)的充分控制15合理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn)建立恰當(dāng)?shù)男刨J風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境董事會(huì)確定信貸風(fēng)險(xiǎn)策略管理高層通過(guò)制定政策和程序?qū)崿F(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)策略識(shí)別并管理所有產(chǎn)品和活動(dòng)中隱藏的信貸風(fēng)險(xiǎn)

16合理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn)在合理的信貸給予程序下操作合理且明確的信貸給予標(biāo)準(zhǔn)在單個(gè)借款人層次和所有銀行層次的總信貸額度

新貸款的批準(zhǔn)和已有貸款的延展都需明確的程序規(guī)定所有信貸必須在可控范圍之內(nèi)17合理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn)保持恰當(dāng)?shù)男刨J管理、衡量和監(jiān)控程序有信貸風(fēng)險(xiǎn)的組合的管理系統(tǒng)監(jiān)控單個(gè)貸款的系統(tǒng)連貫的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)管理層信息監(jiān)控整個(gè)信貸組合的組成和質(zhì)量的系統(tǒng)

壓力測(cè)試18合理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的要點(diǎn)確保信貸風(fēng)險(xiǎn)的充分控制獨(dú)立且持續(xù)的信貸審查系統(tǒng)確保信貸給予功能管理恰當(dāng)管理問(wèn)題貸款的系統(tǒng)19地區(qū)總部信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部門的組織結(jié)構(gòu)圖地區(qū)總部地區(qū)首席信貸官集團(tuán)總部集團(tuán)首席信貸官政策個(gè)人金融服務(wù)批準(zhǔn)項(xiàng)目MIs地區(qū)CRM個(gè)人金融服務(wù)準(zhǔn)則批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別信貸恢復(fù)20CRM隊(duì)伍的角色和職責(zé)

部門隊(duì)伍職責(zé)信貸風(fēng)險(xiǎn)管理政策

審查/規(guī)范化信貸政策、規(guī)程和準(zhǔn)則批準(zhǔn)

大額信貸

復(fù)雜借貸

特殊借貸風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

識(shí)別潛在問(wèn)題帳戶

加強(qiáng)各部門的行業(yè)知識(shí)信貸恢復(fù)

重估/重組問(wèn)題帳戶

退出問(wèn)題關(guān)系項(xiàng)目

信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型(例如KMVandMoody’sRiskAdvisers)MI

制定常規(guī)的Mis用于監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn):-資產(chǎn)質(zhì)量-集中度-風(fēng)險(xiǎn)額度個(gè)人金融服務(wù)

管理個(gè)人金融服務(wù)的信貸組合21信貸風(fēng)險(xiǎn)管理不單只是信貸風(fēng)險(xiǎn)管理部門承擔(dān)

合理操作責(zé)任方董事會(huì)確定信貸風(fēng)險(xiǎn)策略董事會(huì)管理高層通過(guò)制定政策和程序?qū)崿F(xiàn)信貸風(fēng)險(xiǎn)策略政策識(shí)別并管理所有產(chǎn)品和活動(dòng)中隱藏的信貸風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)政策合理且明確的信貸給予標(biāo)準(zhǔn)政策在單個(gè)借款人層次和所有銀行層次的總信貸額度MI政策新貸款的批準(zhǔn)和已有貸款的延展都需明確的程序規(guī)定政策所有信貸必須在可控范圍之內(nèi)政策人事有信貸風(fēng)險(xiǎn)的組合的管理系統(tǒng)信貸操作監(jiān)控單個(gè)貸款的系統(tǒng)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別連貫的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)政策人事商業(yè)批準(zhǔn)管理層信息MI監(jiān)控整個(gè)信貸組合的組成和質(zhì)量的系統(tǒng)MI壓力測(cè)試商業(yè)政策獨(dú)立且持續(xù)的信貸審查系統(tǒng)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別確保信貸給予功能管理恰當(dāng)內(nèi)部審計(jì)管理問(wèn)題貸款的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別信貸恢復(fù)22匯豐信貸文化23匯豐信貸文化 5C+1PConservative保守Constructive建設(shè)性Competitive競(jìng)爭(zhēng)性Collective集體性Communicative溝通性

+

focusingon致力于

Profit利潤(rùn)24匯豐信貸文化——保守“……我們新的五年策略計(jì)劃是‘增長(zhǎng)管理’。利用匯豐已有的遍布全球的分行平臺(tái)，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)加快總收益的增長(zhǎng)率然而同時(shí)，我們并不會(huì)放棄風(fēng)險(xiǎn)防范的保守作風(fēng)這一匯豐的優(yōu)良傳統(tǒng)?！?/p>

SirJohnBond約翰邦得爵士GroupChairman集團(tuán)主席25匯豐信貸文化——保守長(zhǎng)期關(guān)系了解你的客戶一致的信用評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（培訓(xùn)）26匯豐信貸文化——保守能做的態(tài)度個(gè)人的授權(quán)適應(yīng)變革/驅(qū)動(dòng)變革27匯豐信貸文化——競(jìng)爭(zhēng)性

集團(tuán)策略-增長(zhǎng)管理致力于于增值風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)平衡快速反應(yīng)28匯豐信貸文化——集體性團(tuán)隊(duì)合作29匯豐信貸文化——溝通性

與各部門的互動(dòng)工作指南30匯豐信貸文化利潤(rùn)31

信貸政策和準(zhǔn)則

業(yè)務(wù)指南分級(jí)

32業(yè)務(wù)指南分級(jí)GroupStandardsManual(GSM)集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)FunctionalInstructionManual(FIMs)職能指導(dǎo)手冊(cè)BusinessInstructionManuals(BIMs)業(yè)務(wù)指導(dǎo)手冊(cè)LendingGuidelines借貸指南33業(yè)務(wù)指南分級(jí)相關(guān)分發(fā)方集團(tuán)主席/集團(tuán)CEO相關(guān)職能部門的全球主管當(dāng)?shù)乜偛糠种шP(guān)聯(lián)公司區(qū)域/國(guó)家借貸準(zhǔn)則整個(gè)集團(tuán)客戶集團(tuán)全球產(chǎn)品職能/運(yùn)營(yíng)集團(tuán)所有業(yè)務(wù)BIMsFIMsGSM34信貸政策和準(zhǔn)則

信貸政策和指導(dǎo)的審查及更新35信貸政策和準(zhǔn)則的審查和更新審查頻率

每年一次

特別法律規(guī)章聲譽(yù)部門之間部門內(nèi)新產(chǎn)品36

信貸政策和準(zhǔn)則

信貸組合管理37信貸組合管理的目標(biāo)形成多元化的信貸組合，避免集中風(fēng)險(xiǎn)警惕不利形勢(shì)以及信貸組合中的潛在弱點(diǎn)保持優(yōu)質(zhì)的貸款記錄38信貸組合種類

按行業(yè)按國(guó)家按信貸等級(jí)39按行業(yè)分類的信貸