初級風(fēng)險(xiǎn)管理-第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)-第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

初級風(fēng)險(xiǎn)管理-第一章風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)-第一節(jié)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)[單選題]1.以下四種關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)概念的理解表述中，錯(cuò)誤的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果的不確定性B.風(fēng)險(xiǎn)是未來結(jié)果(如投資的收益率)對期望的偏離，即波動性（江南博哥）C.風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性D.風(fēng)險(xiǎn)代表了未來損失的大小正確答案：D參考解析：ABC選項(xiàng)均反映出風(fēng)險(xiǎn)是事物未來發(fā)展變化的本質(zhì)屬性，只是表達(dá)的方式有所不同，A項(xiàng)抽象地概括了風(fēng)險(xiǎn)的概念；B項(xiàng)的含義沒有限定結(jié)果的偏離方向，認(rèn)為任何方向的偏離(有利或不利)都是風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)；C項(xiàng)將風(fēng)險(xiǎn)與收益損失聯(lián)系在一起；D項(xiàng)將風(fēng)險(xiǎn)和損失混淆，是對風(fēng)險(xiǎn)理解的本質(zhì)性錯(cuò)誤。[單選題]2.下列不屬于金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失的是()。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.非災(zāi)難性損失正確答案：D參考解析：金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。不包括D項(xiàng)中的非災(zāi)難損失。[單選題]3.根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)分類，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.國別風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]4.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分類的說法，錯(cuò)誤的是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)缺陷方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等B.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別C.市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)D.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八類，分別為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，表現(xiàn)形式主要有：員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等;內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等;系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善;外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。[單選題]5.()是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.百年不遇的龍卷風(fēng)致使某銀行貯存的賬冊嚴(yán)重?fù)p毀B.某銀行因?yàn)橥ㄐ畔到y(tǒng)設(shè)備老化而發(fā)生業(yè)務(wù)中斷C.某銀行財(cái)務(wù)制度不完善，會計(jì)差錯(cuò)層出D.某銀行員工小王未經(jīng)客戶授權(quán)而使用客戶的資金進(jìn)行投資，造成客戶損失正確答案：B參考解析：由于系統(tǒng)缺陷造成風(fēng)險(xiǎn)，就要確定是系統(tǒng)出現(xiàn)問題，B項(xiàng)明確指出是通信系統(tǒng)出現(xiàn)問題，從而不難選出正確答案。A項(xiàng)是外部事件中自然災(zāi)害引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)是內(nèi)部流程引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)是由于人員因素引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]6.風(fēng)險(xiǎn)是指()。A.損失的大小B.損失的分布C.未來結(jié)果的不確定性D.收益的分布正確答案：C參考解析：風(fēng)險(xiǎn)被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性，所以C項(xiàng)正確。風(fēng)險(xiǎn)是一種可能性，如果某個(gè)事件的收益或損失是固定的并已經(jīng)被事先確定下來，就不存在風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)絕不等同于損失，所以ABD項(xiàng)錯(cuò)誤。[單選題]7.某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營利潤大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款，該申請()。A.合理，可以用利潤來償還貸款B.合理，可以給銀行帶來利息收入C.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長期投資D.不合理，會產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤率下降正確答案：C參考解析：本題出在風(fēng)險(xiǎn)管理科目中，大方向就是要控制風(fēng)險(xiǎn)，減小風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率。如題所述，用一年期的短期貸款用于長期投資，第一年的收益根本無法保證，對銀行而言，是個(gè)很大的風(fēng)險(xiǎn)，顯然，該申請是不合理的。通過本題，考生也要記住風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配這個(gè)根本目標(biāo)，不論是在時(shí)間上還是在大小上，兩者都要匹配。[單選題]8.下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)屬于市場風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性特征C.相對于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分且易于計(jì)量的特點(diǎn)D.銀行表內(nèi)外都存在市場風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。[單選題]9.()是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.流動性風(fēng)險(xiǎn)B.國別風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：法律風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行因日常經(jīng)營和業(yè)務(wù)活動無法滿足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]10.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是()。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險(xiǎn)造成的損失不大，潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失正確答案：D參考解析：對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源，但事實(shí)上，信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保，貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中。因此可排除ABC選項(xiàng)。隨著金融市場的發(fā)展及對信用風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識的深入，當(dāng)債務(wù)人或交易對手的履約能力不足即信用質(zhì)量下降時(shí)，市場上相關(guān)資產(chǎn)的價(jià)格隨之降低，這種情況的發(fā)生就會被認(rèn)定債務(wù)人或交易對手出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)。例如，投資組合不僅會因?yàn)榻灰讓κ?包括借款人、債券發(fā)行者和其他合約的交易對手)直接違約而造成損失，并且交易對手信用評級下降也可能給投資組合帶來損失。2008年國際金融危機(jī)就充分說明了這一點(diǎn)。D選項(xiàng)正確。[單選題]11.()是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.流動性風(fēng)險(xiǎn)B.國別風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]12.巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是()。A.按風(fēng)險(xiǎn)事故B.按損失結(jié)果C.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍D.按的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因正確答案：D參考解析：根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八類，分別為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]13.商業(yè)銀行通常采用()方式來應(yīng)對非預(yù)期損失。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).沖減利潤C(jī).資本金D.購買商業(yè)保險(xiǎn)正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失；利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失；對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。[單選題]14.下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A.市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格變動而導(dǎo)致商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸損失的風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分且易于計(jì)量的特點(diǎn)D.市場風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征正確答案：A參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。相對于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分且易于計(jì)量的特點(diǎn)，更適于采用量化技術(shù)加以控制。由于市場風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過在自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)分散化投資完全消除。[單選題]15.以下哪項(xiàng)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素？()A.自然災(zāi)害B.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷C.失職違規(guī)D.職員欺詐正確答案：A參考解析：題中BCD三項(xiàng)均為內(nèi)部因素，產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷屬于內(nèi)部流程因素，失職違規(guī)和職員欺詐屬于人員因素。[單選題]16.關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處，下列說法錯(cuò)誤的是()。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性實(shí)施平衡管理B.防止過度強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)損失而喪失盈利和發(fā)展的機(jī)會C.有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中主動承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)D.在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利正確答案：D參考解析：正確認(rèn)識并深入理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系，一方面有助于商業(yè)銀行對損失可能性和盈利可能性實(shí)施平衡管理，防止過度強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)損失而喪失盈利和發(fā)展的機(jī)會;另一方面也有助于商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中主動承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，利用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估(RiskAdjustedPermance)、經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)等現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理方法，遵循風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的原則，合理促進(jìn)商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務(wù)發(fā)展，科學(xué)評估業(yè)績，并以此產(chǎn)生良好的激勵(lì)效果，所以選項(xiàng)ABC正確；在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用過去承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利，依此合理地衡量業(yè)績產(chǎn)生良好的激勵(lì)效果，所以選項(xiàng)D說法錯(cuò)誤。[單選題]17.商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行由于違反監(jiān)管規(guī)定和原則，而招致法律訴訟或到監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰，進(jìn)而產(chǎn)生不利于商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)商業(yè)目的的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]18.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因相同B.外部合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)是相同的C.法律風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)相互獨(dú)立D.法律風(fēng)險(xiǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)的一種特殊類型正確答案：D參考解析：法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]19.與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有的特征不包括()。A.突發(fā)性B.交叉?zhèn)魅拘钥欤胺秶.負(fù)外部性強(qiáng)D.復(fù)雜性正確答案：B參考解析：與單個(gè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)或個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)相比，系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)主要有四個(gè)方面的特征：復(fù)雜性。突發(fā)性。交叉?zhèn)魅拘钥?，波及范圍廣。負(fù)外部性強(qiáng)。[單選題]20.對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要()來轉(zhuǎn)移。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).沖減利潤C(jī).資本金D.保險(xiǎn)手段正確答案：D參考解析：金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失(ExpectedLoss，EL)、非預(yù)期損失(UnexpectedLoss，UL)和災(zāi)難性損失(StressLoss，SL)三大類。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤方式應(yīng)對和吸收預(yù)期損失；利用資本金應(yīng)對非預(yù)期損失；對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可通過購買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。[單選題]21.當(dāng)商業(yè)銀行遭遇大量存款客戶的擠提行為時(shí)，會面臨嚴(yán)重的()。A.國別風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B參考解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)（2）市場風(fēng)險(xiǎn)（3）操作風(fēng)險(xiǎn)（4）流動性風(fēng)險(xiǎn)（5）國別風(fēng)險(xiǎn)（6）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)（7）法律風(fēng)險(xiǎn)（8）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。流動性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]22.(??)是指由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生的變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。聲譽(yù)是商業(yè)銀行所有的利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的無形資產(chǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]23.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是(??)。A.風(fēng)險(xiǎn)是收益的概率分布B.風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)C.損失是一個(gè)事前概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念D.風(fēng)險(xiǎn)雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計(jì)量，但并不等同于損失本身正確答案：C參考解析：C選項(xiàng)：損失是一個(gè)事后概念，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事前概念。[單選題]24.根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，下列不屬于商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類的是(??)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.政治風(fēng)險(xiǎn)D.國別風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八類，分別為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]25.下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是(??)。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中C.對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)可以忽略不計(jì)D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用評級下降可能會給投資組合帶來損失正確答案：D參考解析：對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源；信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于表外業(yè)務(wù)中;對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此其潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視；從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用評級下降可能會給投資組合帶來損失。[單選題]26.關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)的相互作用關(guān)系,下列表述錯(cuò)誤的是(??)。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進(jìn)而導(dǎo)致流動性困難B.承擔(dān)過多的信用風(fēng)險(xiǎn)會同時(shí)增加流動性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)不會對流動性造成顯著影響D.市場風(fēng)險(xiǎn)會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力,造成流動性波動正確答案：C參考解析：C選項(xiàng)：與市場風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易賬戶和信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于銀行賬戶不同,操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域,具有普遍性和非營利性,不能給商業(yè)銀行帶來盈利。[單選題]27.市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和()四種。A.商品風(fēng)險(xiǎn)B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)C.主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]28.下列關(guān)于流動性風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A.流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)堪稱銀行風(fēng)險(xiǎn)中的“終結(jié)者”C.流動性風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和/或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)D.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：流動性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成的原因更加復(fù)雜，涉及的范圍更廣，通常被視為一種多維風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]29.巴塞爾委員會以()方式把商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)分為八大類。A.損失結(jié)果B.風(fēng)險(xiǎn)事故C.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍D.誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特殊機(jī)構(gòu)，為了有效識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn)，必須對其所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確分類。根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八類，分別為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]30.下列屬于按風(fēng)險(xiǎn)誘發(fā)原因分類的是()。A.政治風(fēng)險(xiǎn)和社會風(fēng)險(xiǎn)B.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)D.純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八類，分別為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]31.下列關(guān)于金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失的說法，不正確的是()。A.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失B.商業(yè)銀行通常利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失C.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，可以通過購買商業(yè)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行對于過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，可以通過購買商業(yè)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：商業(yè)銀行對于過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。[單選題]32.()是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.超預(yù)期損失正確答案：C參考解析：災(zāi)難性損失是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。[單選題]33.下列最具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的風(fēng)險(xiǎn)類別是()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B參考解析：由于市場風(fēng)險(xiǎn)主要來自所屬經(jīng)濟(jì)體，因此具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過在自身經(jīng)濟(jì)體內(nèi)分散化投資完全消除。國際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國金融市場的方式來降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]34.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()。A.對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來源B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中C.對衍生產(chǎn)品而言，對手違約造成的損失雖然會小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失正確答案：B參考解析：B項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。[單選題]35.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時(shí)，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項(xiàng)，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬于()。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)。德國赫斯塔特銀行由于結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)巴塞爾委員會的成立。[單選題]36.下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的說法正確的是()。A.市場風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種市場風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取正確答案：D參考解析：AB兩項(xiàng)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，它是一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)；C項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。[單選題]37.下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)中，()管理應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D參考解析：流動性風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生除了因?yàn)樯虡I(yè)銀行的流動性計(jì)劃不完善之外，信用、市場、操作等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的管理缺陷同樣會導(dǎo)致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，造成整個(gè)金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。因此，流動性風(fēng)險(xiǎn)管理除了應(yīng)當(dāng)做好流動性安排之外，還應(yīng)當(dāng)重視和加強(qiáng)跨風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)管理。從這個(gè)角度來說，流動性風(fēng)險(xiǎn)管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。[單選題]38.無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢必要與一系列非本國事務(wù)打交道。而凡是涉及到兩個(gè)或兩個(gè)以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)，就難免會受到()的影響。A.國別風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A參考解析：國別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。[單選題]39.商業(yè)銀行通常將()看作是對其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C參考解析：商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。[單選題]40.針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負(fù)外部性問題，各國政府可以采取的措施不包括()。A.增強(qiáng)全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力B.增強(qiáng)全球系統(tǒng)重要性銀行的損失吸收能力C.建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復(fù)和處置框架D.限制全球系統(tǒng)重要性銀行的業(yè)務(wù)范圍正確答案：D參考解析：針對全球系統(tǒng)重要性銀行的負(fù)外部性問題，各國政府主要采取兩種措施來解決：①通過增強(qiáng)全球系統(tǒng)重要性銀行的持續(xù)經(jīng)營能力和損失吸收能力來降低風(fēng)險(xiǎn)；②通過建立全球系統(tǒng)重要性銀行的恢復(fù)和處置框架，來減少全球系統(tǒng)重要性銀行破產(chǎn)的影響范圍和影響程度。[多選題]1.在操作風(fēng)險(xiǎn)的四大類別中，下列屬于內(nèi)部流程方面表現(xiàn)形式的有()。A.擔(dān)保品管理不當(dāng)B.與客戶糾紛C.流程執(zhí)行失敗D.外包商不履責(zé)E.一般配套設(shè)備不完善正確答案：ABC參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別，表現(xiàn)形式主要有：員工方面表現(xiàn)為職員欺詐、失職違規(guī)、違反用工法律等；內(nèi)部流程方面表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力、文件或合同缺陷、擔(dān)保品管理不當(dāng)、產(chǎn)品服務(wù)缺陷、泄密、與客戶糾紛等；系統(tǒng)方面表現(xiàn)為信息科技系統(tǒng)和一般配套設(shè)備不完善；外部事件方面表現(xiàn)為外部欺詐、自然災(zāi)害、交通事故、外包商不履責(zé)等。[多選題]2.下列選項(xiàng)中說法正確的有()。A.商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失B.商業(yè)銀行通常利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失C.商業(yè)銀行通常通過購買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失的風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行通常采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失E.商業(yè)銀行通常采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以分散自然性損失的風(fēng)險(xiǎn)正確答案：ABCD參考解析：商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失；利用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失；對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。[多選題]3.下列屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.股票風(fēng)險(xiǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)E.商品風(fēng)險(xiǎn)正確答案：ABDE參考解析：市場風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。市場風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]4.對于巨大的災(zāi)難性損失，下列不屬于商業(yè)銀行通常采用的手段的是()。A.提取損失準(zhǔn)備金B(yǎng).沖減利潤C(jī).保險(xiǎn)手段D.資本金E.核心資本正確答案：ABDE參考解析：對于巨大的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行通常采取保險(xiǎn)手段處理，所以ABDE項(xiàng)錯(cuò)誤。[多選題]5.2007年底，美國爆發(fā)了次級債危機(jī)。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊。危機(jī)殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了()等風(fēng)險(xiǎn)。A.市場風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)E.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)正確答案：ABCDE參考解析：這段文字中，有一些關(guān)鍵字值得注意：違規(guī)是操作風(fēng)險(xiǎn)；信用分?jǐn)?shù)是信用風(fēng)險(xiǎn)；房地產(chǎn)市場是市場風(fēng)險(xiǎn)；資金吃緊是流動性風(fēng)險(xiǎn)；形象是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]6.商業(yè)銀行通常采用()的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對沖D.沖減利潤E.提取損失準(zhǔn)備金正確答案：DE參考解析：預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值)。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失。[多選題]7.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在()。A.為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性C.整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證D.為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷E.商業(yè)銀行缺乏企業(yè)文化正確答案：ABCD參考解析：戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：①商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性;②為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷;③為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源匱乏;④整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)施過程的質(zhì)量難以保證。[多選題]8.下列事件可能給商業(yè)銀行帶來信用風(fēng)險(xiǎn)的有(??)。A.即期外匯交易中,交易對手未能在第二個(gè)交易日按期交割B.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)濟(jì)困境C.自動取款機(jī)未能正確按照客戶指令完成交易D.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任E.借款人的外部信用評級從AA級降為A級正確答案：ABDE參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]9.下列說法中，正確的有(??)。A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險(xiǎn)B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行由于決策錯(cuò)誤，屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：BDE參考解析：A項(xiàng)屬于信用風(fēng)險(xiǎn)，C項(xiàng)屬于流動性風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]10.商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特殊機(jī)構(gòu),為了有效()風(fēng)險(xiǎn),有必要對其所面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確分類。A.識別B.消除C.計(jì)量D.監(jiān)測E.控制正確答案：ACDE參考解析：商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的特殊機(jī)構(gòu)，為了有效識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn)，必須對其所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確分類。[多選題]11.下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的有()。A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報(bào)道B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度C.銀行呆賬收回率大幅減小D.銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣E.銀行不能按時(shí)完成客戶的兌現(xiàn)要求正確答案：ABCDE參考解析：聲譽(yù)是商業(yè)銀行所有利益持有者基于持久努力、長期信任建立起來的無形資產(chǎn)。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對商業(yè)銀行負(fù)面評價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)看作是對其經(jīng)濟(jì)價(jià)值最大的威脅。因?yàn)樯虡I(yè)銀行的業(yè)務(wù)性質(zhì)要求其能夠維持存款人、借款人和整個(gè)市場的信心。這種信心一旦失去，商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)及其所能創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)價(jià)值都將不復(fù)存在。[多選題]12.金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失包括()。A.系統(tǒng)損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失E.經(jīng)營損失正確答案：BCD參考解析：金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失包括：預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失。[多選題]13.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為()。A.人員因素B.評級授信C.內(nèi)部流程D.外部事件E.系統(tǒng)缺陷正確答案：ACDE參考解析：操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。[多選題]14.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為()三大類。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.外部損失D.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)損失E.災(zāi)難性損失正確答案：ABE參考解析：在實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失三大類。1.預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值(有時(shí)也采用中間值)；2.非預(yù)期損失是指利用統(tǒng)計(jì)分析方法(在一定的置信區(qū)間和持有期內(nèi))計(jì)算出的對預(yù)期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預(yù)見到的較大損失；3.災(zāi)難性損失是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失。[多選題]15.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)E.國別風(fēng)險(xiǎn)正確答案：ABCDE參考解析：根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八類，分別為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。[多選題]16.信用風(fēng)險(xiǎn)被認(rèn)為是最為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類，它的主要形式包括()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.違約風(fēng)險(xiǎn)C.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)D.匯率風(fēng)險(xiǎn)E.股票風(fēng)險(xiǎn)正確答案：BC參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)上，信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人未能如期償還債務(wù)而給經(jīng)濟(jì)主體造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，因此又被稱為違約風(fēng)險(xiǎn)。作為一種特殊的信用風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)。[判斷題]1.結(jié)合商業(yè)銀行經(jīng)營的主要特征，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國別風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類。()A.正確B.錯(cuò)誤正確答案：A參考解析：巴塞爾委員會劃分的八大類風(fēng)險(xiǎn)正是上述所列據(jù)的八類。[判斷題]2.信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計(jì)量的特點(diǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤正確答案：B參考解析：與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。[判斷題]3.信用風(fēng)險(xiǎn)是指債權(quán)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤正確答案：B參考解析：很明顯的邏輯錯(cuò)誤，考生這樣記：債務(wù)即有還款義務(wù)；債權(quán)即有權(quán)收款。信用風(fēng)險(xiǎn)是債務(wù)人不能還款從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失。[判斷題]4.與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)雖然少，但是比較容易獲取。()A.正確B.錯(cuò)誤正確答案：B參考解析：與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。[判斷題]5.某國政府強(qiáng)制部分企業(yè)關(guān)閉或停產(chǎn)，致使這些企業(yè)無法如期償還對外借款，這種風(fēng)險(xiǎn)屬于國別風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤正確答案：A參考解析：國別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會變化及事件，導(dǎo)致該國家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。[判斷題]6.對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)淖龇右砸?guī)避。()A.正確B.錯(cuò)誤正確答案：B參考解析：在實(shí)踐中，通常將金額風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過購買商業(yè)保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；但對于因衍生產(chǎn)品交易等過度投機(jī)行為所造成的損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。[判斷題]7.與信用風(fēng)險(xiǎn)相比，市場風(fēng)險(xiǎn)具有觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取的特點(diǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤正確答案：B參考解析：與市場風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)少且不易獲取，因此具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。[判斷題]8.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。()A.正確B.錯(cuò)誤正確答案：A參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保、貸款承諾及衍生產(chǎn)品交易等表外業(yè)務(wù)中。[判斷題]9.一家商業(yè)銀行發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)可能會連帶著其他銀行也發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤正確答案：A參考解析：如果出現(xiàn)流動性風(fēng)險(xiǎn)的商業(yè)銀行在行業(yè)中舉足輕重，例如工行、農(nóng)行、中行，則有可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以一家商業(yè)銀行發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)可能會連帶著其他銀行也發(fā)生流動性風(fēng)險(xiǎn)。[判斷題]10.商業(yè)銀行的交易對手信用評級下降但仍在履行合同義務(wù)，可認(rèn)定不存在信用風(fēng)險(xiǎn)。()A.正確B.錯(cuò)誤正確答案：B參考解析：信用風(fēng)險(xiǎn)是指債務(wù)人或交易對手方未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。本題中，該商業(yè)銀行的交易對手信用評級下降，即其信用質(zhì)量發(fā)生變化，存在信用風(fēng)