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文檔簡介

1、方差、標(biāo)準(zhǔn)差的應(yīng)用課堂安排知識回顧課堂小結(jié)案例分析解決問題市場狀況市場狀況概率概率預(yù)期投資報酬率預(yù)期投資報酬率甲方案乙方案繁榮0.432%40%一般0.417%15%衰退0.23%15%【案例分析】某企業(yè)準(zhǔn)備投資開發(fā)新產(chǎn)品， 現(xiàn)有甲乙兩個方案可供選擇，經(jīng)預(yù)測，甲乙兩個方案的投資報酬率如下表所示：（1）計算甲乙兩個方案報酬率的期望； （2）計算甲乙兩個方案報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差； （3）計算甲乙兩個方案報酬率的變化系數(shù)； （4）比較兩個方案風(fēng)險的大小。數(shù)字化平臺連接：192.168.。問題一：甲方案報酬率的期望32%17%（3%）315.33%乙方案報酬率的期望40%15%（15%）0.215%隨機(jī)變量

2、的期望（加權(quán)平均）對象：隨機(jī)變量的各個取值（預(yù)期收益率）權(quán)數(shù)：概率（隨機(jī)事件發(fā)生可能性大小的數(shù)值）問題二：（1）計算報酬率預(yù)期值： 甲方案報酬率的預(yù)期值32%0.417%0.4（3%）0.219%乙方案報酬率的預(yù)期值40%0.415%0.4（15%）0.219%（2）計算報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差：22232% 14.5% 0.417% 14.5%3% 14.5% 0.2 13.65% 甲方案標(biāo)準(zhǔn)差乙方案標(biāo)準(zhǔn)差22240% 12.5% 0.415% 12.5%15% 12.5% 0.221.36% =方差是用來表示隨機(jī)變量與期望值之間離散程度的一個量，它是離差平方的平均數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)差也被稱為標(biāo)準(zhǔn)偏差，或者實驗標(biāo)準(zhǔn)差，公式為：211()niiXXn（3）計算報酬率的變化系數(shù)：甲方案變化系數(shù)12.88%/19%0.68乙方案變化系數(shù)20.35%/19%1.07（4）乙方案的風(fēng)險大

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