商業(yè)銀行測試三

1、商業(yè)銀行測試題（三）學(xué)號：姓名：一、單項選擇（每題2 分，共 40 分）1按照巴塞爾協(xié)議的要求，商業(yè)銀行的資本充足率至少要達(dá)到（）。A、4%B、6%C、8%D、10%2我國商業(yè)銀行資本充足率管理辦法規(guī)定，計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的（）。A、 20%B、 50%C、70%D、 100%3西方商業(yè)銀行最早用以衡量銀行資本是否適度的指標(biāo)是（）。A、資本 / 存款B、資本 / 貸款C、資本 / 總資產(chǎn)D、資本 / 風(fēng)險資產(chǎn)4下列屬于債務(wù)性資本工具的是（）。A、優(yōu)先股B、普通股C、可轉(zhuǎn)換債券D、資本溢價5商業(yè)銀行用于彌補尚未識別的可能性損失的準(zhǔn)備金是（）。A、一般準(zhǔn)備金B(yǎng)、專項準(zhǔn)備金C

2、、特殊準(zhǔn)備金D、風(fēng)險準(zhǔn)備金6以下屬于銀行資本的內(nèi)部融資方法的是（）A、發(fā)行普通股B、銀行利潤轉(zhuǎn)增資本C、發(fā)行長期次級債務(wù)D、出售資產(chǎn)與租賃設(shè)備7根據(jù)我國有關(guān)規(guī)定，設(shè)立全國性商業(yè)銀行的注冊資本最低限額是（）人民幣。A、20 億元B、10 億元C、5 億元D、1 億元8能夠精確地計算出分配到各種資產(chǎn)的資金數(shù)量，從而幫助銀行進(jìn)行資產(chǎn)管理的方法是（）。A、資金總庫法B、資金分配法C 、線性規(guī)劃法D、儲備頭寸負(fù)債管理方法9. 1961大額可轉(zhuǎn)讓定期存單的發(fā)行表明商業(yè)銀行的負(fù)債管理理論進(jìn)入到了（）階段。A、銀行券理論B、存款理論C、購買理論D、銷售理論10商業(yè)銀行采取負(fù)債管理的先決條件是（）。A、初級證券

3、市場的發(fā)展B、貨幣市場的發(fā)展C、期權(quán)市場的發(fā)展D、二級證券市場的發(fā)展11.下列屬于非利率敏感性資產(chǎn)的是（）。A、同業(yè)拆借B、短期貸款C、浮動利率的貸款D、固定利率的貸款.12.根據(jù)利率敏感性缺口管理模型，如果銀行資產(chǎn)負(fù)債的利率敏感度比例等于1，表明該行面臨的利率風(fēng)險（）。A 、等于零B、增加C、減少D、不變13.在持續(xù)期缺口管理策略中，銀行關(guān)注的一個重要指標(biāo)是（）。A、凈利息收入B、稅后凈利C、凈資產(chǎn)價值D、凈利潤14在商業(yè)銀行的證券投資中，由于證券發(fā)行人違約導(dǎo)致的風(fēng)險是（）。A、信用風(fēng)險B、市場風(fēng)險C、資本風(fēng)險D、流動性風(fēng)險15不屬于商業(yè)銀行轉(zhuǎn)移風(fēng)險方法的有（）。A、轉(zhuǎn)讓B、保險C、互換交易

4、D、對同一借款人規(guī)定限額16下列不屬于內(nèi)部控制評價的原則的是（）。A、統(tǒng)一性原則B、重要性原則C、及時性原則D、協(xié)調(diào)性原則17 以下不屬于內(nèi)部控制的“三效性”的是（）A、效驗性B、效仿性C、效率性D、效益性18（）是利用統(tǒng)計得來的歷史資料，確定在不同經(jīng)濟條件下，某種風(fēng)險發(fā)生的概率；或是在不同風(fēng)險損失程度下，某種風(fēng)險發(fā)生的概率。A、統(tǒng)計估值法B、主觀概率法C、客觀概率法D、假設(shè)檢驗法19現(xiàn)場檢查是獲取各個風(fēng)險點內(nèi)部控制可靠性證據(jù)的階段，獲取證據(jù)的方法可以分為遵從性測試和（）測試兩種。A、實質(zhì)性B 、相關(guān)性C、合規(guī)性D、有效性20不屬于商業(yè)銀行稽核計劃的是（）。A、綜合風(fēng)險分析B、業(yè)務(wù)流程檢查C

5、、個別風(fēng)險分析D 、業(yè)務(wù)制度設(shè)置二、多項選擇（每題3 分，共 30 分）1巴塞爾新資本協(xié)議對商業(yè)銀行的（）提出了資本撥備要求。A、流動性風(fēng)險B、信用風(fēng)險C、市場風(fēng)險D、操作風(fēng)險2次級債券是商業(yè)銀行發(fā)行的、本金和利息的清償順序列于（）的債券。A、銀行其他負(fù)債之后B、銀行股權(quán)資本之前C、銀行股權(quán)資本之后D、銀行其他負(fù)債之前3 商業(yè)銀行可以利用的資本工具有（）。A、普通股B、優(yōu)先股C、次級債券D、混合資本債券.4.根據(jù)持續(xù)期缺口模型，影響商業(yè)銀行凈值變化的因素有（）。A、市場利率的變動B、持續(xù)期缺口C、銀行資產(chǎn)規(guī)模D、計劃期5根據(jù)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論，提高商業(yè)銀行的流動性可以（）。A、儲備流動性

6、強的資產(chǎn)B、從貨幣市場購買流動性C、從資產(chǎn)負(fù)債兩個方面同時著手D、沒有辦法解決6商業(yè)銀行進(jìn)行利率風(fēng)險管理時，可以采取的做法有（）。A、利率敏感性缺口管理策略B、持續(xù)期缺口管理策略C、簽訂遠(yuǎn)期利率合約D、進(jìn)行期貨套期保值交易7巴塞爾銀行監(jiān)管委員會把商業(yè)銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)分解為（）。A、操作性目標(biāo)B、信息性目標(biāo)C、合規(guī)性目標(biāo)D、經(jīng)營性指標(biāo)8我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部控制應(yīng)遵循的基本原則有（）。A、全面性B、審慎性C、有效性D、獨立性9根據(jù)規(guī)定，內(nèi)部控制環(huán)境包括（）。A、商業(yè)銀行公司治理B、董事會、監(jiān)事會和高級管理層責(zé)任C、內(nèi)部控制政策D、內(nèi)部控制目標(biāo)10商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價應(yīng)從（）

7、方面進(jìn)行。A、充分性B、合規(guī)性C、有效性D、適宜性三、判斷題（每題2 分，共 20 分，只需指出對錯）1按照新資本協(xié)議的要求，商業(yè)銀行進(jìn)行信息披露要分開核心披露和補充披露。2從數(shù)量上來看，經(jīng)濟資本等于商業(yè)銀行的非預(yù)期損失。3累進(jìn)的優(yōu)先股未發(fā)放的股息不可在下期普通股股息發(fā)放之前補發(fā)。4無論是資產(chǎn)管理、負(fù)債管理，還是資產(chǎn)負(fù)債綜合管理，都是以流動性和盈利性的均衡作為指導(dǎo)原則。5在保持既定的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情況下，銀行資產(chǎn)規(guī)模越大，隨著利率的變化，其凈資產(chǎn)價值變化幅度越大。6利率敏感性缺口管理缺乏靈活性，商業(yè)銀行未必能實現(xiàn)對資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的及時調(diào)整，而持續(xù)期缺口管理則有效地避免了這一問題。7如果銀行保

8、持持續(xù)期缺口為正，隨著市場利率的上升，銀行的凈值會下降。8資本風(fēng)險是指商業(yè)銀行資本金不足，無法抵御商業(yè)銀行壞賬損失，發(fā)揮資本最終清償力職能的風(fēng)險。.9操作風(fēng)險是指銀行在日常業(yè)務(wù)中由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件等引起的風(fēng)險。10純粹風(fēng)險指商業(yè)銀行既有可能遭受損失也有可能獲取收益的風(fēng)險。四、問答題（每題5 分，共 10 分）1商業(yè)銀行主要運用的負(fù)債管理工具有哪些？2商業(yè)銀行如何估算風(fēng)險的大??？.商業(yè)銀行測試（三）答題紙學(xué)號：姓名：得分：一、單項選擇1 56 1010 1516 20二、多項選擇1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.三、判斷題15610四、問答題1.2.商業(yè)銀

9、行測試（三）答案一、單項選擇1 5 CBACA； 6 10 BBCCD； 10 15 DACAD； 16 20 DBAAD；二、多項選擇1.BCD 2.AB 3.ABCD 4.ABC 5.ABC 6.ABCD 7.ABC 8.ABCD 9.ABCD 10.ABCD三、判斷題15 ×× ; 610 × ×四、問答題1商業(yè)銀行主要運用的負(fù)債管理工具有哪些？商業(yè)銀行主要運用的負(fù)債管理工具有：（ 1）大額可轉(zhuǎn)讓定期存單。 這是紐約花旗銀行在 1961 年首先開發(fā)的一種主動型的負(fù)債工具。這些存單吸引了擁有巨額流動資金的大公司，成為銀行進(jìn)行負(fù)債管理的主要工具。（ 2

10、）同業(yè)拆借。一般說來，同業(yè)拆借方便快捷，是很多國家的商業(yè)銀行進(jìn)行負(fù)債管理的重要的短期工具。（ 3）回購協(xié)議。對商業(yè)銀行來說，回購協(xié)議實質(zhì)上是以證券作抵押的融資行為，是商業(yè)銀行進(jìn)行頭寸管理和流動性管理的重要工具。（ 4）向中央銀行借款。再貼現(xiàn)再貸款都是商業(yè)銀行向中央銀行進(jìn)行融資的方式。（ 5）發(fā)行金融債券。金融債券是商業(yè)銀行的主動型負(fù)債，屬“批發(fā)性”負(fù)債業(yè)務(wù)，也是商業(yè)銀行進(jìn)行負(fù)債管理的重要工具。（ 6）歐洲貨幣市場借款。 國內(nèi)銀行可以與每日進(jìn)行歐洲貨幣借貸活動的主要銀行聯(lián)系，從歐洲市場獲得資金，最大的美國銀行也利用自己的海外支行從這一市場融資。2. 商業(yè)銀行如何估算風(fēng)險的大?。匡L(fēng)險估價是衡量風(fēng)險

11、對銀行經(jīng)營活動影響的大小，是整個風(fēng)險管理過程中關(guān)重要一環(huán)。風(fēng)險估價的方法主要有：（ 1）概率法。在大量的試驗和統(tǒng)計觀察中，一定條件下某一隨機事件相對出現(xiàn)的頻率是一種客觀存在， 這個頻率就稱為客觀概率。 人們對某一隨機事件可能出現(xiàn)的頻率所做的主觀估計，就稱為主觀概率。因此概率法可以分為客觀概率法和主觀概率法兩種。（ 2）統(tǒng)計估值法。統(tǒng)計估值法是利用統(tǒng)計得來的歷史資料，確定在不同經(jīng)濟條件下，某種風(fēng)險發(fā)生的概率；或是在不同風(fēng)險損失程度下，某種風(fēng)險發(fā)生的概率。（ 3）假設(shè)檢驗法。對未知參數(shù)的數(shù)值提出假設(shè)，然后利用樣本提供的信息來檢驗所提.出的假設(shè)是否合理， 這種方法稱為假設(shè)檢驗法。 像統(tǒng)計估值法一樣， 假設(shè)檢驗法適用于統(tǒng)計規(guī)律穩(wěn)定、歷史資料齊全的風(fēng)險概率估計。（ 4）回歸分析法?；貧w分析法是通過找出間接風(fēng)險因素與直接風(fēng)險因素的函數(shù)關(guān)系來估計直接風(fēng)險因素的方法。（ 5）在險價值法。在險價值 (VAR) 指在正常的市場條件和給定的置信水平下，金融參與者在給定的時間區(qū)間內(nèi)的最大期望損