Eviews上機(jī)操作步驟

1、第二次上機(jī)第二次上機(jī)主要內(nèi)容主要內(nèi)容 一、多元線性回歸一、多元線性回歸 二、異方差的檢驗(yàn)和修正二、異方差的檢驗(yàn)和修正一、多元線性回歸一、多元線性回歸 舉例：教材舉例：教材7676頁(yè)例頁(yè)例3.5.13.5.1 1 1、估計(jì)模型參數(shù)；、估計(jì)模型參數(shù)； 2 2、計(jì)算在置信度為、計(jì)算在置信度為0.050.05的情況下參數(shù)的的情況下參數(shù)的置信區(qū)間；置信區(qū)間； 3 3、說(shuō)明參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義；、說(shuō)明參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義；1 1、估計(jì)模型參數(shù)、估計(jì)模型參數(shù) （一）建立工作文件； （二）導(dǎo)入數(shù)據(jù)； （三）估計(jì)方程。 導(dǎo)入數(shù)據(jù)從EXCEL表直接導(dǎo)入 FILE-IMPORT-READ TEXT-LOTUS-EXCEL參數(shù)估

2、計(jì)結(jié)果參數(shù)估計(jì)結(jié)果 模型估計(jì)結(jié)果為 1ln08. 00ln92. 0ln06. 163. 3lnppXY(9.03)(25.35)(-2.28)(-7.34)28.2583,50. 1.,9983. 0,9987. 022FWDRR 2、置信區(qū)間的計(jì)算 參數(shù)的參數(shù)的置信區(qū)間置信區(qū)間用來(lái)考察：在一次抽樣中所在一次抽樣中所估計(jì)的參數(shù)值離參數(shù)的真實(shí)值有多估計(jì)的參數(shù)值離參數(shù)的真實(shí)值有多“近近”。 在變量的顯著性檢驗(yàn)中已經(jīng)知道：在變量的顯著性檢驗(yàn)中已經(jīng)知道：) 1(1kntkncStiiiiiiiee容易推出容易推出：在(1-)的置信水平下i的置信區(qū)間是(,)iitstsii22其中，t/2為顯著性水平

3、為 、自由度為n-k-1的臨界值。在本例中,給定=0.05，查表得臨界值：t0.025(11)=2.201從回歸計(jì)算中已得到：035. 0,08. 0126. 0,924. 0042. 0,055. 1402. 0,633. 332103210SSSS 計(jì)算得參數(shù)的置信區(qū)間： 0 ：(2.748,4.518) 1 ： (1.147, 0.963 ) 2 ：(-1.201,-0.647) 3 ：(-0.003,-0.157) 上述參數(shù)估計(jì)值的真值是以95的概率落入上述區(qū)間。結(jié)果分析結(jié)果分析 （1）在1981年至1994年之間，中國(guó)城鎮(zhèn)居民對(duì)食品的消費(fèi)支出對(duì)總支出的彈性為1.055，也就是說(shuō)當(dāng)總消

4、費(fèi)支出增長(zhǎng)1%的時(shí)候，對(duì)食品的消費(fèi)支出會(huì)增長(zhǎng)1.055%。這說(shuō)明當(dāng)城鎮(zhèn)居民的總消費(fèi)支出水平增長(zhǎng)時(shí)，對(duì)食品的消費(fèi)支出會(huì)以更快的速度增長(zhǎng)。 （2）從模型中可以看出，食品價(jià)格對(duì)食品消費(fèi)支出的彈性為0.08，也就是說(shuō)當(dāng)食品價(jià)格增長(zhǎng)1的時(shí)候，食品消費(fèi)支出下降0.08%。這說(shuō)明食品價(jià)格變化對(duì)食品消費(fèi)支出的影響很小，主要原因在于食品是一種必需品。 （3）居民消費(fèi)價(jià)格對(duì)食品消費(fèi)支出的彈性為0.92。也就是說(shuō)當(dāng)居民消費(fèi)價(jià)格上升1時(shí)，食品消費(fèi)支出會(huì)下降0.92。這主要是因?yàn)榫用裣M(fèi)價(jià)格的上升會(huì)導(dǎo)致實(shí)際的居民消費(fèi)總支出水平的下降，其中也包括食品消費(fèi)支出的下降。二、異方差的檢驗(yàn)和修正二、異方差的檢驗(yàn)和修正 例題4.1

5、 1、能利用GQ方法和white方法進(jìn)行異方差檢驗(yàn)； 2、對(duì)異方差進(jìn)行修正1 1、異方差檢驗(yàn)、異方差檢驗(yàn) （1）white檢驗(yàn) 第一步、用最小二乘法估計(jì)出方程； 第二步、進(jìn)行懷特檢驗(yàn)，view-residual tests-white Heteroskedasticity,可以選擇有交叉項(xiàng)，也可以選擇沒(méi)有交叉項(xiàng)； 第三步、判斷是否存在異方差性 通過(guò)white檢驗(yàn)可以看到： 輔助回歸方程 它的F檢驗(yàn)是顯著的， =13.36，與卡方分布的臨界值相比也是顯著的，說(shuō)明方差存在異方差性。 iiiiiiiiXXXXXXe2152242132211022nR 通過(guò)對(duì)輔助回歸方程的估計(jì)可以看出，存在函數(shù)關(guān)系、

6、與這說(shuō)明而其他則不顯著，前面的參數(shù)是顯著的，、22222)(lnln)(lnlnxxexx也就是說(shuō)存在異方差性。 （2）GQ檢驗(yàn) 首先，按某一解釋變量對(duì)觀察值進(jìn)行排序，這里我們選擇X2為標(biāo)準(zhǔn)排序，Procs菜單項(xiàng)選Sort series項(xiàng)，出現(xiàn)排序?qū)υ捒?，輸入X2，OK 其次，將樣本值去掉中間七個(gè)數(shù)據(jù)，得到兩個(gè)容量為12的樣本，分布進(jìn)行回歸，求出各自的殘差平方和。 得出殘差平方和進(jìn)行比較 FRSS2/RSS1=4.31 F的臨界值為3.18 拒絕同方差假設(shè)，表明該總體隨機(jī)干擾項(xiàng)存在單調(diào)遞增的異方差。2、異方差的修正 1、生成新的序列1/e的絕對(duì)值，注意：命令A(yù)BS（），意味著對(duì)括號(hào)里的內(nèi)容取絕

7、對(duì)值； 2、選擇加權(quán)最小二乘法，并輸入權(quán)序列的名稱。作業(yè)題作業(yè)題 一、P91頁(yè)11題 1 1、估計(jì)模型參數(shù)，寫(xiě)出估計(jì)結(jié)果；、估計(jì)模型參數(shù)，寫(xiě)出估計(jì)結(jié)果； 2 2、計(jì)算在置信度為、計(jì)算在置信度為0.050.05的情況下參數(shù)的的情況下參數(shù)的置信區(qū)間；置信區(qū)間； 3 3、說(shuō)明參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義；、說(shuō)明參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義； 4 4、回答中國(guó)、回答中國(guó)20002000年制造業(yè)整體呈現(xiàn)規(guī)模年制造業(yè)整體呈現(xiàn)規(guī)模報(bào)酬不變的狀態(tài)嗎？報(bào)酬不變的狀態(tài)嗎？ 二、二、P135P135頁(yè)第頁(yè)第7 7題題 1 1、用、用OLSOLS建立線性模型，寫(xiě)出估計(jì)結(jié)果；建立線性模型，寫(xiě)出估計(jì)結(jié)果； 2 2、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诋惙讲钚裕瑢?xiě)出檢、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ褪欠翊嬖诋惙讲钚裕瑢?xiě)出檢驗(yàn)過(guò)程；驗(yàn)過(guò)程； 3 3、如果存在異方差性，試采用適當(dāng)?shù)姆?、如果存在異方差性，試采用適當(dāng)?shù)姆椒ü烙?jì)模型參數(shù)，寫(xiě)出權(quán)矩陣法估計(jì)模型參