eviews講解單位根檢驗(yàn)ppt課件

1、單位根檢驗(yàn)單位根檢驗(yàn)第一節(jié)第一節(jié) 單序列單位根檢驗(yàn)單序列單位根檢驗(yàn) 第二節(jié)第二節(jié) 面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)單位根檢驗(yàn)第一節(jié)第一節(jié) 單序列單位根檢驗(yàn)單序列單位根檢驗(yàn)序列單位根檢驗(yàn)在時(shí)間序列分析中的位置序列單位根檢驗(yàn)在時(shí)間序列分析中的位置序列單位根檢驗(yàn)軟件相關(guān)操作序列單位根檢驗(yàn)軟件相關(guān)操作不同檢驗(yàn)結(jié)果后續(xù)分析思緒不同檢驗(yàn)結(jié)果后續(xù)分析思緒協(xié)整檢驗(yàn)協(xié)整檢驗(yàn)一一 序列單位根檢驗(yàn)在時(shí)間序列分析中的位置序列單位根檢驗(yàn)在時(shí)間序列分析中的位置 時(shí)間序列總體分析思緒時(shí)間序列總體分析思緒 時(shí)間序列時(shí)間序列 平穩(wěn)性檢驗(yàn)平穩(wěn)性檢驗(yàn) 原：不平穩(wěn)原：不平穩(wěn) 假設(shè)是平穩(wěn)序列假設(shè)是平穩(wěn)序列 非平穩(wěn)序列非平穩(wěn)序列 單序列單序列

2、 多序列多序列 思索差分思索差分平穩(wěn)平穩(wěn)ARMA 多元回歸分析多元回歸分析 差分平穩(wěn)差分平穩(wěn)Id 不平穩(wěn)不平穩(wěn) 單序列單序列 多序列同階多序列同階 無規(guī)律分無規(guī)律分析終止析終止 ARIMA 協(xié)整檢驗(yàn)協(xié)整檢驗(yàn) 原：不原：不協(xié)整協(xié)整 協(xié)整協(xié)整 不協(xié)整不協(xié)整 長期關(guān)系模型長期關(guān)系模型 分析終止分析終止 進(jìn)一步思索進(jìn)一步思索ECM誤差修正模誤差修正模型型闡明闡明 操作操作結(jié)果結(jié)果檢驗(yàn)的目的：檢驗(yàn)的目的：1非平穩(wěn)序列在各個(gè)時(shí)點(diǎn)上隨機(jī)規(guī)律不同，因此，難以用知信非平穩(wěn)序列在各個(gè)時(shí)點(diǎn)上隨機(jī)規(guī)律不同，因此，難以用知信息掌握序列總體的隨機(jī)性息掌握序列總體的隨機(jī)性2用序列做回歸分析可防止偽回歸用序列做回歸分析可防止

3、偽回歸檢驗(yàn)方法：檢驗(yàn)方法： 方法有方法有ADF DFGLS PP與與 KPSS ERS NP 前三種有有關(guān)常數(shù)與趨勢項(xiàng)假設(shè)，運(yùn)用不方便，建議少用前三種有有關(guān)常數(shù)與趨勢項(xiàng)假設(shè)，運(yùn)用不方便，建議少用 后三種是軟件后三種是軟件 是去除原序列趨勢后進(jìn)展檢驗(yàn)，運(yùn)用方便是去除原序列趨勢后進(jìn)展檢驗(yàn)，運(yùn)用方便原假設(shè)：原假設(shè)：6種方法中除種方法中除KPSS外是：不穩(wěn)定存在單位根外是：不穩(wěn)定存在單位根斷定規(guī)那么斷定規(guī)那么 P規(guī)那么：小于臨界值那么接受規(guī)那么：小于臨界值那么接受H1 臨界值法臨界值法 詳細(xì)：左那么單邊：詳細(xì)：左那么單邊： ADF DFGLS PP NP 接受原假設(shè)域接受原假設(shè)域 統(tǒng)計(jì)值大于臨界值統(tǒng)計(jì)

4、值大于臨界值 右那么單邊：右那么單邊： KPSS ERS 接受原假設(shè)域接受原假設(shè)域 統(tǒng)計(jì)值小于臨界值統(tǒng)計(jì)值小于臨界值 備注：只需軟件提供了備注：只需軟件提供了P值就直接按值就直接按P規(guī)那么規(guī)那么 做斷定；除非做斷定；除非沒有提供的情況下沒有提供的情況下 才動(dòng)用臨界值法才動(dòng)用臨界值法 闡明闡明原：不平穩(wěn)原：不平穩(wěn) KPSS 除外除外雙擊序列雙擊序列View/unit Root Test6種方法可種方法可供選擇，點(diǎn)供選擇，點(diǎn)方法闡明方法闡明見請點(diǎn)：序列見請點(diǎn)：序列單整檢驗(yàn)差單整檢驗(yàn)差分平穩(wěn)檢驗(yàn)分平穩(wěn)檢驗(yàn)此處選擇普通做序此處選擇普通做序列圖進(jìn)展決議列圖進(jìn)展決議View Graphs 確定：能否有截距

5、確定：能否有截距與趨勢項(xiàng)與趨勢項(xiàng)滯后項(xiàng)無須滯后項(xiàng)無須更改，系統(tǒng)更改，系統(tǒng)自動(dòng)選擇。自動(dòng)選擇。原假設(shè)：原假設(shè)：6種方法中除種方法中除KPSS外是：不穩(wěn)定存在單位根外是：不穩(wěn)定存在單位根斷定規(guī)那么斷定規(guī)那么 P規(guī)那么：大于臨界值那么接受原假設(shè)規(guī)那么：大于臨界值那么接受原假設(shè) 臨界值法臨界值法 詳細(xì)：左那么單邊：詳細(xì)：左那么單邊： ADF DFGLS PP NP 接受原假設(shè)域接受原假設(shè)域 統(tǒng)計(jì)值大于臨界值統(tǒng)計(jì)值大于臨界值 右那么單邊：右那么單邊： KPSS ERS 接受原假設(shè)域接受原假設(shè)域 統(tǒng)計(jì)值小于臨界值統(tǒng)計(jì)值小于臨界值 備注：只需軟件提供了備注：只需軟件提供了P值就直接按值就直接按P規(guī)那么規(guī)那么

6、 做斷定；除非做斷定；除非沒有提供的情況下沒有提供的情況下 才動(dòng)用臨界值法才動(dòng)用臨界值法 分析思緒分析思緒差分平穩(wěn)差分平穩(wěn)不同檢驗(yàn)結(jié)果后續(xù)分析思緒不同檢驗(yàn)結(jié)果后續(xù)分析思緒 時(shí)間序列總體分析思緒時(shí)間序列總體分析思緒 時(shí)間序列時(shí)間序列 平穩(wěn)性檢驗(yàn)平穩(wěn)性檢驗(yàn) 原：不平穩(wěn)原：不平穩(wěn) 假設(shè)是平穩(wěn)序列假設(shè)是平穩(wěn)序列 非平穩(wěn)序列非平穩(wěn)序列 單序列單序列 多序列多序列 思索差分思索差分平穩(wěn)平穩(wěn)ARMA 多元回歸分析多元回歸分析 差分平穩(wěn)差分平穩(wěn)Id 不平穩(wěn)不平穩(wěn) 單序列單序列 多序列同階多序列同階 無規(guī)律分無規(guī)律分析終止析終止 ARIMA 協(xié)整檢驗(yàn)協(xié)整檢驗(yàn) 原：不原：不協(xié)整協(xié)整 協(xié)整協(xié)整 不協(xié)整不協(xié)整 長期關(guān)

7、系模型長期關(guān)系模型 分析終止分析終止 進(jìn)一步思索進(jìn)一步思索ECM誤差修正模誤差修正模型型Test for unit root in中確定序列在中確定序列在程度值、一階差分、二階差分下程度值、一階差分、二階差分下進(jìn)展單位根檢驗(yàn)。進(jìn)展單位根檢驗(yàn)。假設(shè)一次差分平穩(wěn)那么為一階單假設(shè)一次差分平穩(wěn)那么為一階單整整I(1)； 假設(shè)兩次差分平穩(wěn)那么為二階單假設(shè)兩次差分平穩(wěn)那么為二階單整整I(2)。 同階單整序列同階非平穩(wěn)序列構(gòu)同階單整序列同階非平穩(wěn)序列構(gòu) 建建回歸方程，獲得殘差回歸方程，獲得殘差檢驗(yàn)殘差項(xiàng)的平穩(wěn)性，假設(shè)平穩(wěn)，那么檢驗(yàn)殘差項(xiàng)的平穩(wěn)性，假設(shè)平穩(wěn)，那么稱非平穩(wěn)序列間存在協(xié)整關(guān)系長期稱非平穩(wěn)序列間存在

8、協(xié)整關(guān)系長期穩(wěn)定關(guān)系穩(wěn)定關(guān)系 第二節(jié)第二節(jié) 面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性單位根檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性單位根檢驗(yàn)請點(diǎn)請點(diǎn) 闡明闡明請點(diǎn)請點(diǎn) 軟件操作軟件操作結(jié)果結(jié)果 點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果1 結(jié)果結(jié)果2分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性單位根檢驗(yàn)闡明分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性單位根檢驗(yàn)闡明 注：一切序列者要檢驗(yàn)注：一切序列者要檢驗(yàn) 原：不穩(wěn)定原：不穩(wěn)定Hadri 除外，除外， Hadri 中中 原：穩(wěn)定原：穩(wěn)定 目的：防止虛偽回歸或偽回歸目的：防止虛偽回歸或偽回歸方法：方法： 一樣根下：一樣根下：LLC、Breintung 、 Hadri 不同根下：不同根下：IPS、ADF-Fisher 和和PP-Fisher5方式：方式： 三種檢驗(yàn)方式

9、：既有趨勢又有截距、只需截距、以上都無對面板序列繪制時(shí)三種檢驗(yàn)方式：既有趨勢又有截距、只需截距、以上都無對面板序列繪制時(shí)序圖做出方式選擇。序圖做出方式選擇。次序：程度次序：程度level、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。、一階差分、二階甚至高階差分直至序列平穩(wěn)為止。備注：備注：ADF檢驗(yàn)是經(jīng)過三個(gè)模型來完成，首先從含有截距和趨勢項(xiàng)的模型開場，檢驗(yàn)是經(jīng)過三個(gè)模型來完成，首先從含有截距和趨勢項(xiàng)的模型開場，再檢驗(yàn)只含截距項(xiàng)的模型，最后檢驗(yàn)二者都不含的模型。并且以為，只需三個(gè)模再檢驗(yàn)只含截距項(xiàng)的模型，最后檢驗(yàn)二者都不含的模型。并且以為，只需三個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果都不能回絕原假設(shè)時(shí)，我們才以為時(shí)

10、間序列是非平穩(wěn)的，而只需其型的檢驗(yàn)結(jié)果都不能回絕原假設(shè)時(shí)，我們才以為時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，而只需其中有一個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果回絕了零假設(shè)，就可以為時(shí)間序列是平穩(wěn)的。中有一個(gè)模型的檢驗(yàn)結(jié)果回絕了零假設(shè)，就可以為時(shí)間序列是平穩(wěn)的。分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性軟 件件 操操 作作 在在Pool對象，對象，View/Unit Root Test，輸入相應(yīng)的，輸入相應(yīng)的Pool序列名序列名填寫方式，先做填寫方式，先做序列圖再選擇序列圖再選擇 填寫次序填寫次序 選擇檢驗(yàn)選擇檢驗(yàn)方法方法 填寫序列填寫序列名名 右邊右邊一切一切欄目欄目軟件軟件 自動(dòng)自動(dòng)填寫填寫無需無需更改更改 例例10.4中中I?的程度變量的一切方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果的程度變量的一切方法的單位根檢驗(yàn)結(jié)果: 各種方法的結(jié)果(除