商業(yè)銀行經(jīng)營管理-10商業(yè)銀行風(fēng)險管理課件_第1頁
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1、第十章商業(yè)銀行風(fēng)險管理主要內(nèi)容第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險管理概述第二節(jié) 商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理第三節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理第四節(jié) 商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理第五節(jié) 商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理導(dǎo)入案例 1995年2月27日,英國中央銀行宣布,英國商業(yè)投資銀行巴林銀行因經(jīng)營失誤而倒閉。消息傳出,立即在亞洲、歐洲和美洲地區(qū)的金融界引起一連串強(qiáng)烈的波動。東京股市英鎊對馬克的匯率跌至近兩年最低點(diǎn),倫敦股市也出現(xiàn)暴跌,紐約道瓊斯指數(shù)下降了29個百分點(diǎn)。 這次倒閉的主要負(fù)責(zé)人就是巴林銀行新加坡分行的負(fù)責(zé)人尼克理森。尼克理森年僅28歲,在未經(jīng)授權(quán)的情況下,他以銀行的名義認(rèn)購了價70億美元的日本股票指數(shù)期貨,并以買空的做法在日本

2、期貨市場買進(jìn)了價值200億美元的短期利率債券。如果這幾筆交易成功,理森將會從中獲得巨大的收益,但阪神地震后,日本債券市場一直下跌。據(jù)不完全統(tǒng)計,巴林銀行因此而損失10多億美元,這一數(shù)字已經(jīng)超過了該行現(xiàn)有的8.6億美元的總價值,因此巴林銀行不得不宣布倒閉。這家有著233年歷史,在英國曾發(fā)揮過重要作用的銀行換了新主。一、商業(yè)銀行風(fēng)險的內(nèi)涵 商業(yè)銀行風(fēng)險是指商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中由于各種不確定因素的存在而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的可能性。而商業(yè)銀行風(fēng)險管理則是指商業(yè)銀行通過風(fēng)險識別、風(fēng)險估計、風(fēng)險處理等方法,預(yù)防、規(guī)避、分散或轉(zhuǎn)移經(jīng)營中的風(fēng)險,從而減少或避免經(jīng)濟(jì)損失,保證經(jīng)營資金安全的行為。二、商業(yè)銀行風(fēng)險的成因

3、信息不對稱造成的銀行風(fēng)險金融工具和金融業(yè)務(wù)的復(fù)雜化造成銀行風(fēng)險政府保護(hù)造成銀行風(fēng)險銀行同業(yè)緊密聯(lián)系造成銀行風(fēng)險不正當(dāng)金融行為造成銀行風(fēng)險三、商業(yè)銀行風(fēng)險的類型信用風(fēng)險市場風(fēng)險操作風(fēng)險流動性風(fēng)險 國家風(fēng)險聲譽(yù)風(fēng)險法律風(fēng)險戰(zhàn)略風(fēng)險一、流動性風(fēng)險管理與流動性管理流動性風(fēng)險的內(nèi)涵流動性風(fēng)險管理與流動性管理的區(qū)別資產(chǎn)的流動性管理。負(fù)債的流動性管理。 (二)流動性資產(chǎn)負(fù)債管理第三節(jié)商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理一、信用風(fēng)險監(jiān)測(一)商業(yè)銀行信用風(fēng)險的類型1.商業(yè)貸款信用風(fēng)險2.消費(fèi)貸款信用風(fēng)險3.票據(jù)業(yè)務(wù)信用風(fēng)險4.結(jié)算風(fēng)險5.信用差價風(fēng)險(二)新巴塞爾協(xié)議信用風(fēng)險的計算方法標(biāo)準(zhǔn)法內(nèi)部評級法(IRB法)二、信用風(fēng)險管理策略進(jìn)取型信用風(fēng)險管理策略內(nèi)部控制與外部交易相結(jié)合動態(tài)管理策略資產(chǎn)組合信用風(fēng)險管理第四節(jié)商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理二、匯率風(fēng)險管理匯率風(fēng)險商業(yè)銀行外匯敞口管理第五節(jié)商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理(二)操作風(fēng)險的特點(diǎn)內(nèi)生性覆蓋面

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