計量經(jīng)濟學(xué)期末考試復(fù)習(xí)

1、文檔編碼 : CG3C2H9J7X8 HS5K3Z5G6H9 ZF5X2L3K9M4計量經(jīng)濟學(xué)期末考試復(fù)習(xí)資料第一章 緒論 參考重點：計量經(jīng)濟學(xué)的一般建模過程 第一章課后題（ 1.4.6 ）1. 什么是計量經(jīng)濟學(xué)？ 計量經(jīng)濟學(xué)方法與一般經(jīng)濟數(shù)學(xué)方法有什么區(qū)分？答：計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟學(xué)的一個分支學(xué)科,是以揭示經(jīng)濟活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系 為內(nèi)容的分支學(xué)科,是由經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者結(jié)合而成的交叉學(xué)科；計量經(jīng)濟學(xué)方法揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的定量關(guān)系,用隨機性的數(shù)學(xué)方程加以描述；一般經(jīng)濟數(shù)學(xué)方法揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的理論關(guān)系,用確定性的數(shù)學(xué)方程 加以描述；4. 建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型的主

2、要步驟有哪些？答：建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型的主要步驟如下：1 設(shè)定理論模型,包括選擇模型所包含的變量, 確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系和擬定模型中待估參數(shù)的數(shù)值范疇；2 收集樣本數(shù)據(jù),要考慮樣本數(shù)據(jù)的完整性、精確性、可比性和致性；3 估量模型參數(shù)； 4 檢驗?zāi)Ｐ?包括經(jīng)濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟學(xué)檢驗和模型推測檢驗；6. 模型的檢驗包括幾個方面？其具體含義是什么？答： 模型的檢驗主要包括：經(jīng)濟意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟學(xué)檢驗、模型的推測 檢驗；在經(jīng)濟意義檢驗中,需要檢驗?zāi)Ｐ褪欠穹辖?jīng)濟意義,檢驗求得的參數(shù)估量值的符 號與大小是否與依據(jù)人們的體會和經(jīng)濟理論所擬訂的期望值相符合；在統(tǒng)計檢驗中,需要

3、檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估量值的牢靠性,即檢驗?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計學(xué)性質(zhì)；在計量經(jīng)濟學(xué)檢驗中,需要檢 驗?zāi)Ｐ偷挠嬃拷?jīng)濟學(xué)性質(zhì),包括隨機擾動項的序列相關(guān)檢驗、異方差性檢驗、說明變量的 多重共線性檢驗等；模型的推測檢驗主要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估量量的穩(wěn)固性以及對樣本容量變 化時的靈敏度,以確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測值以外的范疇；其次章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學(xué)模型：一元線性回來模型 參考重點：1. 相關(guān)分析與回來分析的概念、聯(lián)系以及區(qū)分？2. 總體隨機項與樣本隨機項的區(qū)分與聯(lián)系？3. 為什么需要進行擬合優(yōu)度檢驗？4如何縮小置信區(qū)間？（P46）由上式可以看出（ 1）. 增大樣本容量；樣本容量變大,可使樣本參數(shù)估量量的標準差

4、減小；同時,在同樣置信水平下,n 越大, t 分布表中的臨界值越??； （2）提高模型的擬合優(yōu)度；由于樣本參數(shù)估量量的標準差和殘差平方和呈正比,模型的擬合優(yōu)度越高,殘差平 方和應(yīng)越??；5以一元線性回來為例,寫出 1）. 對總體參數(shù)提出假設(shè)0的假設(shè)檢驗H0：0=0, H1：0 0 2）以原假設(shè) H0構(gòu)造 t 統(tǒng)計量,3）由樣本運算其值4）給定顯著性水平,查 t 分布表得臨界值 t /2n-2 5）比較,判定,就拒絕 H0 ,接受 H1 ；如 |t| t /2n-2如 |t| t /2n-2,就拒絕 H1 ,接受 H0 ；上屆重點：一元線性回來模型的基本假設(shè)、隨機誤差項產(chǎn)生的緣由、最小二乘法、參數(shù)經(jīng)

5、濟意義、準備系數(shù)、 其次章 PPT里的表（中國居民人均消費支出對人均GDP的回來）、t 檢驗（ （平方）代表意義； （平方）的熟識） 、能夠讀懂 Eviews 輸出的估量結(jié)果 其次章課后題（ 1.3.9.10 ）1. 為什么計量經(jīng)濟學(xué)模型的理論方程中必需包含隨機干擾項？（經(jīng)典模型中產(chǎn)生隨機誤差的緣由）答： 計量經(jīng)濟學(xué)模型考察的是具有因果關(guān)系的隨機變量間的具體聯(lián)系方式；由于是隨 機變量,意味著影響被說明變量的因素是復(fù)雜的,除了說明變量的影響外,仍有其他無法 在模型中獨立列出的各種因素的影響；這樣,理論模型中就必需使用一個稱為隨機干擾項 的變量宋代表全部這些無法在模型中獨立表示出來的影響因素,以保

6、證模型在理論上的科 學(xué)性；3. 一元線性回來模型的基本假設(shè)主要有哪些？違反基本假設(shè)的模型是否不行以估量？答： 線性回來模型的基本假設(shè)有兩大類：一類是關(guān)于隨機干擾項的,包括零均值,同方差,不序列相關(guān),中意正態(tài)分布等假設(shè)；另一類是關(guān)于說明變量的,主要有：說明變量是非隨機的,如是隨機變量,就與隨機干擾項不相關(guān)；實際上,這些假設(shè)都是針對一般最小二乘法的；在違反這些基本假設(shè)的情形下,一般最小二乘估量量就不再是正確線性無偏估量量,因此使用一般最小二乘法進行估量己無多大意義；但模型本身仍是可以估量的,特殊是可以通過最大似然法等其他原理進行估量；假設(shè) 1. 說明變量 X 是確定性變量,不是隨機變量；假設(shè) 2.

7、 隨機誤差項 具有零均值、同方差和不序列相關(guān)性： E i =0 i=1,2, ,n Var i = 2 i=1,2, ,n Cov i, j =0 i j i,j= 1,2, ,n假設(shè) 3. 隨機誤差項 與說明變量 X 之間不相關(guān)： CovX i , i=0 i=1,2, ,n假設(shè) 4. 聽從零均值、同方差、零協(xié)方差的正態(tài)分布i N0, 2 i=1,2, ,n假設(shè) 5. 隨著樣本容量的無限增加,說明變量 假設(shè) 6. 回來模型是正確設(shè)定的X 的樣本方差趨于一有限常數(shù)；即9、10 題為運算題,見課本 P52,答案見 P17 第三章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學(xué)模型：多元線性回來模型 上屆重點：F 檢驗、t

8、 檢驗 調(diào)整的樣本準備系數(shù)、“ 多元” 里為什么要對 （平方）系數(shù)進行調(diào)整？第三章課后題（ 1.2.7.9.10）1. 多元線性回來模型的基本假設(shè)是什么？在證明最小二乘估量量的無偏性和有效性的 過程中,哪些基本假設(shè)起了作用？答： 多元線性回來模型的基本假定仍然是針對隨機干擾項與針對說明變量兩大類的假 設(shè)；針對隨機干擾項的假設(shè)有：零均值,同方差,無序列相關(guān)且聽從正態(tài)分布；針對說明 量的假設(shè)有；說明變量應(yīng)具有非隨機性,假如后隨機的,就不能與隨機干擾項相關(guān)；各解 釋變量之間不存在 完全 線性相關(guān)關(guān)系；在證明最小二乘估量量的無偏性中,利用了說明變量非隨機或與隨機干擾項不相關(guān)的 假定；在有效性的證明中,

9、利用了隨機干擾項同方差且無序列相關(guān)的假定；2. 在多元線性回來分析中,t 檢驗和 F 檢驗有何不同？在一元線性回來分析中二者是否有等價作用？（見課本 P70）答：在多元線性回來分析中, t 檢驗常被用作檢驗回來方程中各個參數(shù)的顯著性,而 F檢驗就被用作檢驗整個回來關(guān)系的顯著性；各說明變量聯(lián)合起來對被說明變量有顯著的線性關(guān)系,并不意味著每一個說明變量分別對被說明變量有顯著的線性關(guān)系；在一元線性回來分析中,二者具有等價作用,由于二者都是對共同的假設(shè)說明變量的參數(shù)等于零一一進行檢驗；7、9、10 題為運算題,見課本 P91,答案見 P53 第四章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學(xué)模型：放寬基本假定的模型重點把握

10、：參考重點：1. 以多元線性回來為例說明異方差性會產(chǎn)生怎樣的后果？（可能為論述題）2. 檢驗、修正異方差性的方法？3. 以多元線性回來為例說明序列相關(guān)會產(chǎn)生怎樣的后果？（推測,矩陣表達式推到）4. 檢驗、修正序列相關(guān)的方法？5. 什么是 DW檢驗法（前提條件）？6. 以多元線性回來為例說明多重共線性會產(chǎn)生怎樣的后果 7. 檢驗、修正多重共線性的方法？8. 隨機說明變量問題的三種分類？分別造成的后果是什么？9. 工具變量法的前提假設(shè) 1）與所替代的隨機說明變量高度相關(guān) 2）與隨機干擾項不相關(guān) 3）與模型中其他說明變量不相關(guān),以防止顯現(xiàn)多重共線性上屆重點：異方差、序列相關(guān)、多重共線性等違反基本假設(shè)

11、的情形產(chǎn)生緣由、后果、識別方式方 法、 D.W、廣義差分法 第四章課后題（ 1.2 ）1、2 題為運算題,見課本 P134,答案見 P84 第五章 經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟學(xué)模型：特地問題上屆重點：虛擬變量的含義與設(shè)定、滯后變量的含義、為何加入滯后和虛擬變量 第五章課后題（ 1.3.4.10 ）1. 回來模型中引入虛擬變量的作用是什么？有哪幾種基本的引入方式？它們各適合用 于什么情形？答： 在模型中引入虛擬變量,主要是為了查找某 加法方式與乘法方式是最主要的引入方式； 些 定性因素對說明變量的影響；前者主要適用于定性因素對截距項產(chǎn)生影響的情形,后者主要適用于定性因素對斜率 項產(chǎn)生影響的情形；除此外,

12、仍可以加法與乘法組合的方式引入虛擬變量,這時可測度定 性因素對截距項與斜率項同時產(chǎn)生影響的情形；3. 滯后變量模型有哪幾種類型？分布滯后模型使用OLS方法存在哪些問題？答： 滯后變量模型有分布滯后模型和自回來模型兩大類,前者只有說明變量及其滯后 變量作為模型的說明變量,不包含被說明變量的滯后變量作為模型的說明變量；而后者就 以當期說明變量與被說明變量的如干期滯后變量作為模型的說明變量；分布滯后模型有無 限期的分布滯后模型和有限期的分布滯后模型；自回來模型又以 Coyck 模型、自適應(yīng)預(yù)期 模型和局部調(diào)整模型最為多見；分布滯后模型使用 OLS法存在以下問題： 1 對于無限期的分布滯后模型, 由于

13、樣本觀 測值的有限性,使得無法直接對其進行估量；2 對于有限期的分布滯后模型,使用 OLS方 法會遇到：沒有先驗準就確定滯后期長度,對最大滯后期的確定往往帶有主觀任憑性；如 果滯后期較長,由于樣本容量有限,當滯后變量數(shù)目增加時,必定使得自由度削減,將缺 乏足夠的自由度進行估量和檢驗；同名變量滯后值之間可能存在高度線性相關(guān),即模型可 能存在高度的多重共線性；4. 產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的主要緣由是什么？模型設(shè)定偏誤的后果以及檢驗方法有哪些？答： 產(chǎn)生模型設(shè)定偏誤的緣由主要有：模型制定者不熟識相應(yīng)的理論學(xué)問；對經(jīng)濟問 題本身熟識不夠或不熟識前人的相關(guān)工作：模型制定者手頭沒有相關(guān)變量的數(shù)據(jù)；說明變 量無法

14、測量或數(shù)據(jù)本身存在測量誤差；模型設(shè)定偏誤的后果有： （1）假如遺漏了重要的說明變量,會造成 OLS估量量在小樣 本下有偏,在大樣本下非一樣；對隨機干擾項的方差估量也是有偏的；（2）假如包含了無 OLS估量量具有無偏性與一樣性,但不具有最小方差性；（3）假如選 關(guān)的說明變量,盡管 擇了錯誤的函數(shù)形式,就后果是全方位的,不但會造成估量的參數(shù)具有完全不同的經(jīng)濟意 義,而且估量結(jié)果也不同；對模型設(shè)定偏誤的檢驗方法有：檢驗是否含有無關(guān)變量,可以使用 t 檢驗與 F 檢驗完 成：檢驗是否有相關(guān)變量的遺漏或函數(shù)形式設(shè)定偏誤,可以使用殘差圖示法,Ramsey提出 的 RESET檢驗來完成；10. 簡述約化建模

15、理論與傳統(tǒng)理論的異同點？答： Hendry 的約化建模理論的核心是“ 從一般到簡潔” 的建模思想,即第一提出一個 包括各種因素在內(nèi)的“ 一般” 模型,然后再通過觀測數(shù)據(jù),利用各種檢驗對模型進行檢驗 并化簡,最終得到一個相對簡潔的模型；傳統(tǒng)建模理論的主導(dǎo)思想是“ 從簡潔到復(fù)雜” 的 建模思想,它第一提出一個簡潔的模型,然后從各種可能的備選變量中選擇適當?shù)淖兞窟M 入模型,最終得到一個與數(shù)據(jù)擬合較好的較為復(fù)雜的模型；從二者的主要聯(lián)系上看,它們都以對經(jīng)濟現(xiàn)象的說明為目標,以已有的經(jīng)濟理論為建 模依據(jù), 以對數(shù)據(jù)的擬合程度作為模型優(yōu)劣的重要的判定標準之一,也都有如干檢驗標推；從二者的主要區(qū)分上看,傳統(tǒng)的

16、建模理論往往更依靠于某種單一的經(jīng)濟理論,舊“ 從 一般到簡潔” 的建模理論就更留意將各種不同經(jīng)濟理論納入到最初的“ 一般” 模型中,甚 至更多地是從直覺和體會來建立“ 一般” 的模型；盡管兩者都有如干種檢驗標準,但約化 建模理論從實踐上有更大量的診斷性檢驗來看每一步建模的可行性,或查找改善模型的路 徑：與傳統(tǒng)建模實踐中存在的過渡“ 數(shù)據(jù)開采” 問題相比,由于約化建模理論的初估模型 是一個包括全部可能變量的“ 一般” 模型,因此也就防止了過度的“ 數(shù)據(jù)開采” 問題；另外,由于初始模型的 “ 一般”性,全部爭論者在建模的初期往往有著相同的“ 起點” ,因此,在相同的約化程序下,最終得到的最終模型也

17、應(yīng)當是相同的；而傳統(tǒng)建模實踐中對同一經(jīng) 濟問題往往有各種不同經(jīng)濟理論來說明,假如不同的爭論者接受不同的經(jīng)濟理論建模,得 到的最終模型也會不同；當然,由于約化建模理論有更多的檢驗,使得建模過程更復(fù)雜,相比之下,傳統(tǒng)建模方法就更加“ 靈敏”；第六章 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型理論與方法 上屆重點：內(nèi)生變量、外生變量、先定變量、結(jié)構(gòu)式模型、簡化式模型、參數(shù)關(guān)系體系、模型識 別 第六章課后題（ 1.2.3. ）1. 為什么要建立聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型？聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型適用于什么樣的 經(jīng)濟現(xiàn)象？答： 經(jīng)濟現(xiàn)象是極為復(fù)雜的,其中諸因素之間的關(guān)系,在很多情形下,不是單一方程 所能描述的那種簡潔的單向因果關(guān)

18、系,而是相互依存,互為因果的,這時,就必需用聯(lián)立 的計量經(jīng)濟學(xué)方程才能描述清楚；所以與單方程適用于單一經(jīng)濟現(xiàn)象的爭論相比,聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型適用于描述 復(fù)雜的經(jīng)濟現(xiàn)象,即經(jīng)濟系統(tǒng)；2. 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的識別狀況可以分為幾類？其含義各是什么？答： 聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型的識別狀況可以分為可識別和不行識別,可識別又分為恰好識別和過度識別；假如聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型中某個結(jié)構(gòu)方程不具有確定的統(tǒng)計形式,就稱該方程為 不行識別,或者依據(jù)參數(shù)關(guān)系體系,在已知簡化式參數(shù)估量值時,假如不能得到聯(lián)立方程 計量經(jīng)濟學(xué)模型中某個結(jié)構(gòu)方程的確定的結(jié)構(gòu)參數(shù)估量值,稱該方程為不行識別；假如一 個模型中的全部隨機方程都是可以識別的,就認為該聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)模型系統(tǒng)是可以 識別的；反過來,假如一個模型系統(tǒng)中存在一個不行識別的隨機方程,就認為該聯(lián)立方程 汁量經(jīng)濟學(xué)模型系統(tǒng)是不行以識別的；假如某一個隨機方程具有唯獨一組參數(shù)估量量,稱 其為恰好識別；假