第五屆中金所杯全國(guó)大學(xué)生金融知識(shí)大賽題庫(kù)(含答案)

第五屆“中金所杯”全國(guó)大學(xué)生金融知識(shí)大賽參考題庫(kù)Word版一.單選題1?關(guān)于基礎(chǔ)貨幣與中央銀行業(yè)務(wù)關(guān)系表述正確的是（D）oA.基礎(chǔ)貨幣屬于中央銀行的資產(chǎn)B.中央銀行減少對(duì)金融機(jī)構(gòu)的債權(quán)，基礎(chǔ)貨幣增加C.中央銀行發(fā)行債券，基礎(chǔ)貨幣增加D.中央銀行增加國(guó)外資產(chǎn)，基礎(chǔ)貨幣增加2?山于股票市場(chǎng)低迷，在某次發(fā)行中股票未被全部售出，承銷(xiāo)商在發(fā)行結(jié)束后將未售出的股票退還給了發(fā)行人，這表明此次股票發(fā)行選擇的承銷(xiāo)方式是（A）。A.代理推銷(xiāo)B.余額包銷(xiāo)C?混合推銷(xiāo)D?全額包銷(xiāo).2010年9月12日，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)宣布《巴塞爾協(xié)議1【【》，商業(yè)銀行的核心資'本充足率由原來(lái)的4%上調(diào)到（B）oA-5%B-6%C.7%D.8%.公司發(fā)行在外的期限20年，面值為1000元，息票利率為8%的債券（每年付息一次）目前出售價(jià)格為894元，公司所得稅率為30%,則該債券的稅后資本成本為（C）A-4.2%B-5.1%C-5.6%D-6.4%.在斯旺圖形中，橫軸表示國(guó)內(nèi)支出（C+I+G），縱軸表示本國(guó)貨幣的實(shí)際匯率（直接標(biāo)價(jià)法），在內(nèi)部均衡線和外部均衡線的右側(cè)區(qū)域，存在（B）oA.通脹和國(guó)際收支順差B.通脹和國(guó)際收支逆差C.失業(yè)和國(guó)際收支順差D.失業(yè)和國(guó)際收支逆差6?第一代金融危機(jī)理論認(rèn)為金融危機(jī)爆發(fā)的根源是（C）oA.信息不對(duì)稱(chēng)B.金融中介的道德風(fēng)險(xiǎn)C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策的過(guò)度擴(kuò)張D.金融體系的自身不穩(wěn)定性7?根據(jù)外匯管制的情況不同，匯率可以分為（A）。A.官方匯率和市場(chǎng)匯率B.開(kāi)盤(pán)匯率和收盤(pán)匯率C.單一匯率與復(fù)匯率D.名義匯率與實(shí)際匯率8.1982年，美國(guó)堪薩斯期貨交易所推出（B）期貨合約。A.標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)B?價(jià)值線綜合指數(shù)C.道瓊斯綜合平均指數(shù)D.納斯達(dá)克指數(shù)9?滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（B）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。A.一個(gè)季度B?半年C.一年D.一年半10.屬于股指期貨合約的是（C）。NYSE交易的SPYC.CFFEX交易的IFCBOE交易的VIXD.CME交易的JPY口.股指期貨最基本的功能是（D）。A.提高市場(chǎng)流動(dòng)性C.所有權(quán)轉(zhuǎn)移和節(jié)約成本B.降低投資組合風(fēng)險(xiǎn)D.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)12?中國(guó)大陸推出的第一個(gè)交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）是（A）。A.上證50ETFB,中證800ETFC.滬深300ETFD,中證500ETF13.當(dāng)價(jià)格低于均衡價(jià)格，股指期貨投機(jī)者低價(jià)買(mǎi)進(jìn)股指期貨合約；當(dāng)價(jià)格高于均衡價(jià)格，股指期貨投機(jī)者高價(jià)賣(mài)出股指期貨合約，從而最終使價(jià)格趨向均衡。這種做法可以起到（D）作用。A.承擔(dān)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B.增加價(jià)格波動(dòng)C.促進(jìn)市場(chǎng)流動(dòng)D.減緩價(jià)格波動(dòng)14?假定市場(chǎng)組合的期望收益率為15%,無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為7%,證券A的期望收益率為18%,貝塔值為1.5o按照CAPM模型，下列說(shuō)法中正確的是（A）oA?證券A的價(jià)格被低估B.證券A的價(jià)格被高估C.證券A的阿爾法值是?1%D.證券A的阿爾法值是1%15?下列關(guān)于股票流動(dòng)性的敘述，正確的是（D）oA.在做市商市場(chǎng)，買(mǎi)賣(mài)報(bào)價(jià)價(jià)差越小表示市場(chǎng)流動(dòng)性越強(qiáng)B.如果買(mǎi)賣(mài)盤(pán)在每個(gè)價(jià)位上均有較大報(bào)單，則股票流動(dòng)性較強(qiáng)C.大額交易對(duì)市場(chǎng)的沖擊越小，股票市場(chǎng)的流動(dòng)性越強(qiáng)D.價(jià)格恢復(fù)能力越強(qiáng)，股票的流動(dòng)性越弱16?某公司今年每股股息為0.5元，預(yù)期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長(zhǎng)。當(dāng)前的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.06,該公司股票的貝塔值為1.5。那么，該公司股票當(dāng)前的合理價(jià)格為（C）元。A.15B.20C.25D.3017?某投資者初始以5元每股的價(jià)格買(mǎi)入A股票4萬(wàn)元，以8元每股的價(jià)格買(mǎi)入B股票4萬(wàn)元，一年后該投資者以3.8萬(wàn)元賣(mài)出A股票，以5.4萬(wàn)元賣(mài)出B股票，則投資者的持有期收益為（B）oA.10%B.15%C.20%D.25%18?限價(jià)指令在連續(xù)競(jìng)價(jià)交易時(shí)，交易所按照（A）的原則撮合成交。A.價(jià)格優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先B?時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先C?最大成交量D.大單優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先19?以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的指令，按照（B）原則撮合成交。A.價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先B?平倉(cāng)優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先C?時(shí)間優(yōu)先、平倉(cāng)優(yōu)先D?價(jià)格優(yōu)先、平倉(cāng)優(yōu)先20?滬深300指數(shù)期貨市價(jià)指令只能和限價(jià)指令撮合成交，成交價(jià)格等于（A）oA.即時(shí)最優(yōu)限價(jià)指令的限定價(jià)格B.最新價(jià)C.漲停價(jià)D.跌停價(jià).當(dāng)滬深300指數(shù)期貨合約1手的價(jià)值為120萬(wàn)元時(shí)，該合約的成交價(jià)為（B）點(diǎn)。A.3000B.4000C.5000D.6000.根據(jù)投資者適當(dāng)性制度，一般法人投資者申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易編碼時(shí)，保證金賬戶(hù)可用資金余額不低于人民幣（A）萬(wàn)元。A.50B.100C.150D.20023?投資者擬以3359.8點(diǎn)申報(bào)買(mǎi)入1手IF1706合約，當(dāng)時(shí)買(mǎi)方報(bào)價(jià)3359.2點(diǎn)，賣(mài)方報(bào)價(jià)3359.6點(diǎn)，則該投資者的成交價(jià)是（C）。A.3359.2B.3359.4C.3359.6D.3359.824?滬深300指數(shù)期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為（D）。A.0.01B.0.1C.0.02D.0.225.滬深300指數(shù)期貨當(dāng)月合約在最后交易日的漲跌停板幅度為（A）oA.上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%B.上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%C.上一交易日收盤(pán)價(jià)的±20%D,上一交易日收盤(pán)價(jià)的±10%26?若IF1512合約的掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)為4000點(diǎn)，則該合約在上市首日的漲停板價(jià)格為（A）點(diǎn)。A.4800B.4600C.4400D.400027.撮合成交價(jià)等于買(mǎi)入價(jià)、賣(mài)出價(jià)和前一成交價(jià)三者中（C）的一個(gè)價(jià)格。A.最大B.最小C.居中D.隨機(jī)28?滬深300指數(shù)期貨合約到期時(shí)，只能進(jìn)行（A）oA.現(xiàn)金交割B?實(shí)物交割C.現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓頓.強(qiáng)行減倉(cāng)閱讀下列材料，回答21.23題某投資者買(mǎi)入一只股票6個(gè)月的遠(yuǎn)期合約空頭，已知該股票口前的價(jià)格為40元，預(yù)計(jì)在2個(gè)月和5個(gè)月后每股分別派發(fā)股息1元，一年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6%o.該股票6個(gè)月后的遠(yuǎn)期價(jià)格等于（C）元。A.38.19B.38.89C.39.19D.39.89.若交割價(jià)格等于遠(yuǎn)期價(jià)格，則遠(yuǎn)期合約的價(jià)值是（A）元。A.OB.38.19C.38.89D.39.1931.3個(gè)月后，該股票價(jià)格漲到45元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率仍為6%,此時(shí)遠(yuǎn)期合約空頭價(jià)值約為（C）兀0A.-5.35B.-5.4C.-5.5D.-5.632?如果某股票組合的B值為323,意味著與該股票組合關(guān)系密切的指數(shù)每下跌1%,則該股票組合值（A）oA,上漲1.23%B.T降1?23%C上漲0?23%D?下降0.23%33.假設(shè)某投資者的期貨賬戶(hù)資金為106萬(wàn)元，股指期貨合約的保證金為15%,該投資者LI前無(wú)任何持倉(cāng)，如果訃劃以3370點(diǎn)買(mǎi)入IF1706合約，且資金占用不超過(guò)現(xiàn)有資金的三成，則最多可以購(gòu)買(mǎi)（C）手IF1706OA.IB.2C.3D.434?股指期貨交割是促使（A）的制度保證，使股指期貨市場(chǎng)真正發(fā)揮價(jià)格晴雨表的作用。A.股指期貨價(jià)格和股指現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致B.股指期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格有所區(qū)別C?股指期貨交易正常進(jìn)行D.股指期貨價(jià)格合理化35.在中金所上市交易的上證50指數(shù)期貨合約和中證500指數(shù)期貨合約的合約乘數(shù)分別是（C）O200,200200,300300,200300,30036.中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）結(jié)算會(huì)員為交易會(huì)員結(jié)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和持倉(cāng)合約價(jià)值收取交易保證金，且交易保證金標(biāo)準(zhǔn)（A）交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員的收取標(biāo)準(zhǔn)。A.不得低于B?低于C.等于D?高于37?假設(shè)某投資者的期貨賬戶(hù)資金為105萬(wàn)元，股指期貨合約的保證金為15%,該投資者H前無(wú)任何持倉(cāng)，如果計(jì)劃以2270點(diǎn)買(mǎi)入IF1603合約，且資金占用不超過(guò)現(xiàn)有資金的三成，則最多可以購(gòu)買(mǎi)（C）手IF1603。A.IB.2C.3D.438?假設(shè)一只無(wú)紅利支付的股票價(jià)格為18元/股，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為8%,該股票4個(gè)月后到期的遠(yuǎn)期價(jià)格為（B）元/股。A.18.37B.18.49C.19.13D.19.5139.股指期貨爆倉(cāng)是指股指期貨投資者的（C）。A.賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到80%B.賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到100%C.權(quán)益賬戶(hù)小于0D?可用資金賬戶(hù)小于6但是權(quán)益賬戶(hù)大于040?當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)交易日的同方向漲（跌）停板、單邊市等特別重大的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，中金所為迅速、有效化解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，防止會(huì)員大量違約而采取的緊急措施是（B）oA.強(qiáng)制平倉(cāng)B?強(qiáng)制減倉(cāng)C.大戶(hù)持倉(cāng)報(bào)告D?持倉(cāng)限額41?滬深300指數(shù)期貨合約單邊持倉(cāng)達(dá)到（A）手以上（含）的合約和當(dāng)月合約前20名結(jié)算會(huì)員的成交量、持倉(cāng)量均由交易所當(dāng)天收市后發(fā)布。A.1萬(wàn)B.2萬(wàn)C.4萬(wàn)D.10萬(wàn)42?股指期貨套期保值是規(guī)避股票市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的有效工具，但套期保值過(guò)程本身也有（A）需要投資者高度關(guān)注。A.基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和展期風(fēng)險(xiǎn)B?現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)C.基差風(fēng)險(xiǎn)、成交量風(fēng)險(xiǎn)、持倉(cāng)量風(fēng)險(xiǎn)D?期貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、成交量風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)43「想買(mǎi)買(mǎi)不到，想賣(mài)賣(mài)不掉”屬于（C）風(fēng)險(xiǎn)。A.代理B.現(xiàn)金流C.流動(dòng)性D.操作.（C）是指在股指期貨交易中，山于相關(guān)行為（如簽訂的合同、交易的對(duì)象、稅收的處理等）與相應(yīng)的法規(guī)發(fā)生沖突，致使無(wú)法獲得當(dāng)初所期待的經(jīng)濟(jì)效果甚至蒙受損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B?現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)C?法律風(fēng)險(xiǎn)D?系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn).投資者無(wú)法及時(shí)籌措資金滿(mǎn)足維持股指期貨頭寸的保證金要求的風(fēng)險(xiǎn)是（D）oA.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B?操作風(fēng)險(xiǎn)C?代理風(fēng)險(xiǎn)D?現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn).股指期貨投資者山于缺乏交易對(duì)手而無(wú)法及時(shí)以合理價(jià)格建立或者了結(jié)股指期貨頭寸的風(fēng)險(xiǎn)是（A）oA.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn).股指期貨價(jià)格劇烈波動(dòng)或連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板，造成投資者損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于（D）。A?代理風(fēng)險(xiǎn)B.交割風(fēng)險(xiǎn)C?信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)48?若上證50指數(shù)期貨合約IH1705的價(jià)格是2344.8,期貨公司收取的保證金是15%,則投資者至少需要（B）萬(wàn)元的保證金方可開(kāi)倉(cāng)工手。A.9.56B.10.56C.11.56D.12.5649?根據(jù)監(jiān)管部門(mén)和交易所的有關(guān)規(guī)定，期貨公司禁止（D）oA.根據(jù)投資者指令買(mǎi)賣(mài)股指期貨合約、辦理結(jié)算和交割手續(xù)B?對(duì)投資者賬戶(hù)進(jìn)行管理，控制投資者交易風(fēng)險(xiǎn)C.為投資者提供股指期貨市場(chǎng)信息，進(jìn)行交易咨詢(xún)D?代理客戶(hù)直接參與股指期貨交易50?山于價(jià)格漲跌停板限制或其他市場(chǎng)原因，股指期貨投資者的持倉(cāng)被強(qiáng)行平倉(cāng)只能延時(shí)完成，因此產(chǎn)生的虧損由（A）承擔(dān)。A.股指期貨投資者本人B?期貨公司C.期貨交易所D?期貨業(yè)協(xié)會(huì)51.（A）不具備直接與中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）進(jìn)行結(jié)算的資格。A.交易會(huì)員B.交易結(jié)算會(huì)員C.全面結(jié)算會(huì)員D特另lj結(jié)算會(huì)員.期石公司違左投資者適當(dāng)性制度要求的，中國(guó)金融期貨交易所（CFFEX）和中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)則和（C）對(duì)其進(jìn)行紀(jì)律處分。A.行業(yè)規(guī)定B.行業(yè)慣例C?自律規(guī)則D.內(nèi)控制度.根據(jù)投資者適當(dāng)性制度規(guī)定，自然人投資者申請(qǐng)開(kāi)立股指期貨交易編碼時(shí)，保證金賬戶(hù)資金余額不低于人民幣（C）萬(wàn)元。A.10B.20C.50D.100?期貨公司會(huì)員應(yīng)當(dāng)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定，評(píng)估投資者的產(chǎn)品認(rèn)知水平和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，選擇適當(dāng)?shù)耐顿Y者審慎參與股指期貨交易，嚴(yán)格執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度，建立以（C）為核心的客戶(hù)管理和服務(wù)制度。A.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制B.合規(guī)、稽核C.了解客戶(hù)和分類(lèi)管理D.了解客戶(hù)和風(fēng)控55?〃市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的”是（B）對(duì)待市場(chǎng)的態(tài)度。A.基本分析流派B.技術(shù)分析流派C.心理分析流派D.學(xué)術(shù)分析流派56?股指期貨交易中面臨法律風(fēng)險(xiǎn)的情形是（A）oA?投資者與不具有股指期貨代理資格的機(jī)構(gòu)簽訂經(jīng)紀(jì)代理合同B.儲(chǔ)存交易數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)因?yàn)?zāi)害或者操作錯(cuò)誤而引起損失C.宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策頻繁變動(dòng)D股才旨期貨客戶(hù)濟(jì)信狀況惡化57.若滬深、300指萄切貨晶］IF1503的價(jià)格是2149.6,期貨公司收取的保證金是15%,則投資者至少需要（C）萬(wàn)元的保證金。A.7.7B.8.7C.9.7D.10.758?滬深300指數(shù)期貨合約的價(jià)格為4000點(diǎn)，此時(shí)滬深300指數(shù)為4050點(diǎn),則1手股指期貨合約的價(jià)值為（B）萬(wàn)元。A.121.5B.120C.81D.8059?如果投資者預(yù)測(cè)股票指數(shù)后市將上漲而買(mǎi)進(jìn)股指期貨合約，這種操作屬于（C）oA.正向套利B?反向套利C?多頭投機(jī)D.空頭投機(jī)60?關(guān)于股指期貨投機(jī)交易，正確的說(shuō)法是（D）oA.股指期貨投機(jī)交易等同于股指期貨套利交易B.股指期貨投機(jī)交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場(chǎng)之間進(jìn)行C?股指期貨投機(jī)不利于市場(chǎng)的發(fā)展D?股指期貨投機(jī)是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)接受者61?關(guān)于股指期貨歷史持倉(cāng)盈虧，正確的描述是（D）oA?歷史持倉(cāng)盈虧二（當(dāng)日結(jié)算價(jià)一開(kāi)倉(cāng)交易價(jià)格）X持倉(cāng)量B?歷史持倉(cāng)盈虧二（當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格一上一日結(jié)算價(jià)格）X持倉(cāng)量C.歷史持倉(cāng)盈虧二（當(dāng)日平倉(cāng)價(jià)格一開(kāi)倉(cāng)交易價(jià)格）X持倉(cāng)量D?歷史持倉(cāng)盈虧二（當(dāng)日結(jié)算價(jià)格一上一日結(jié)算價(jià)格）X持倉(cāng)量62?假設(shè)某投資者第一天買(mǎi)入股指期貨IC1506合約1手，開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為10800,當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為11020,次日繼續(xù)持有，結(jié)算價(jià)為10960,則次日收市后，投資者賬戶(hù)上的盯市盈虧和浮動(dòng)盈虧分別是（A）oA.-12000和32000B.-18000和48000C.32000和-12000D.48000和-1800063.某投資者在前一交易日持有滬深300指數(shù)期貨合約20手多頭，上一交易日該合約的結(jié)算價(jià)為1500點(diǎn)。當(dāng)日該投資者以1505點(diǎn)買(mǎi)入該合約8手多頭持倉(cāng)，乂以1510點(diǎn)的成交價(jià)賣(mài)出平倉(cāng)5手，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為1515點(diǎn)，日其當(dāng)日盈虧季（B）oA.盈利205點(diǎn)B.盈利355點(diǎn)C?虧損105點(diǎn)D.虧損210點(diǎn)64?某投資者以5100點(diǎn)開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)入1手滬深300指數(shù)期貨合約，當(dāng)天該合約收盤(pán)于5150點(diǎn)，結(jié)算價(jià)為5200皂該投資者的芳易結(jié)號(hào)（B）_（不考慮交易費(fèi)事）。A?浮盈15000元B.浮盈30000元C.浮虧15000元D?浮虧30000元65.某投資者以3500點(diǎn)賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)1手滬深300指數(shù)期貨某合約，當(dāng)日該合約的收盤(pán)價(jià)為3550點(diǎn)，結(jié)算價(jià)為3560點(diǎn)，若不考慮手續(xù)費(fèi)，當(dāng)日結(jié)算后該筆持倉(cāng)（C）oA.B.C.D.A.B.C.D.盈利15000元虧損18000元虧損15000元66.某投資者在上一交易日持有某股指期貨合約10手多頭持倉(cāng)，上一交易日的結(jié)算價(jià)為3500點(diǎn)。當(dāng)日該投資者以3505點(diǎn)的成交價(jià)買(mǎi)入該合約8手多頭持倉(cāng)，乂以3510點(diǎn)的成交價(jià)賣(mài)出平倉(cāng)5手，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為3515點(diǎn)，若不考慮手續(xù)費(fèi)，該投資者當(dāng)日盈利（A）元。A.61500B.60050C.59800D.6000067.某投資者在2015年5月13日只進(jìn)行了兩筆交易：以3600點(diǎn)買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)2手IF1509合約，以3540點(diǎn)賣(mài)出平倉(cāng)1手該合約，當(dāng)日該合約收盤(pán)價(jià)為3550點(diǎn)，結(jié)算價(jià)為3560點(diǎn)，如果該投資者沒(méi)有其他持倉(cāng)且不考慮手續(xù)費(fèi)，該賬戶(hù)當(dāng)日結(jié)算后虧損（A）元。A.30000B.27000C.3000D.270068.2010年6月3日，某投資者持有IF1006合約2手多單，該合約收盤(pán)價(jià)為3660點(diǎn)，結(jié)算價(jià)為3650點(diǎn)。6月4日（下一交易日）該合約的收盤(pán)價(jià)為3620點(diǎn)，結(jié)算價(jià)為3610點(diǎn)，該持倉(cāng)當(dāng)日竽算后虧損」O當(dāng)日竽算后虧損」O元。一A.36000元B.30000元C.24000元D.12000元69.如果滬深300指數(shù)期貨合約IF1402在2月20日（第三個(gè)周五）的收盤(pán)價(jià)是2264.2點(diǎn)，結(jié)算價(jià)是2257.6點(diǎn)，某投資者持有成本價(jià)為2205點(diǎn)的多單1手，則其在2月20日收盤(pán)后（D）（不考慮手續(xù)費(fèi)）;A.浮動(dòng)盈利17760元B.實(shí)現(xiàn)盈利17760元C.浮動(dòng)盈利15780元D.實(shí)現(xiàn)盈利15780元70?投資者可以通過(guò)（B）期貨、期權(quán)等衍生品，將投資組合的市場(chǎng)收益和超額收益分離出來(lái)。A.買(mǎi)入B?賣(mài)出C?投機(jī)D?套期保值71.如果股指期貨價(jià)格高于股票組合價(jià)格并且兩者差額大于套利成本，套利者（D）oA.賣(mài)出股指期貨合約,A.賣(mài)出股指期貨合約,B.買(mǎi)入股指期貨合約,C.買(mǎi)入股指期貨合約,D.賣(mài)出股指期貨合約,同時(shí)賣(mài)出股票組合同時(shí)買(mǎi)入股票組合同時(shí)借入股票組合賣(mài)出同時(shí)買(mǎi)入股票組合72?如果股指期貨合約臨近到期日，股指期貨價(jià)格與股票現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)超過(guò)交易成本的價(jià)差時(shí),交易者會(huì)通過(guò)（C）使二者價(jià)格漸趨一致。A.投機(jī)交易B.套期保值交易C.套利交易D?價(jià)差交易73?若某只股票相對(duì)于指數(shù)的B系數(shù)為1?6,則指數(shù)下跌2%時(shí)，該股票下跌（B）oA.1.25%B.3.2%C.1.6%D.2%74?假設(shè)8月22日股票市場(chǎng)上現(xiàn)貨滬深300抬數(shù)點(diǎn)位1224.1點(diǎn)，A股市場(chǎng)的分紅股息率在2.6%左右，融資（貸款）年利率r=6%,期貨合約雙邊手續(xù)費(fèi)為。.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)，市場(chǎng)沖擊成本為。.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)，股票交易雙邊手續(xù)費(fèi)以及市場(chǎng)沖擊成本為1%,市場(chǎng)投資人要求的回報(bào)率與市場(chǎng)融資利差為1%,那么10月22日到期交割的股指期貨10月合約的無(wú)套利區(qū)間為（A）o[1216.36,1245.72][1216.56,1245.52][1216.16,1245.92][1216.76,1246.12]75.和一般投機(jī)交易相比，套利交易具有（A）的特點(diǎn)。A.風(fēng)險(xiǎn)較小B.高風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)C(jī).保證金比例較高D.手續(xù)費(fèi)比例較高76?對(duì)無(wú)套利區(qū)間幅寬影響最大的因素是（C）。A.股票指數(shù)B.持有期c?市場(chǎng)沖擊成本和交易費(fèi)用D?交易規(guī)模77?當(dāng)股指期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的下界時(shí)，能夠獲利的交易策略是（B）oA.買(mǎi)入股票組合的同時(shí)賣(mài)出股指期貨合約B?賣(mài)出股票組合的同時(shí)買(mǎi)入股指期貨合約C.同時(shí)買(mǎi)進(jìn)股票組合和股指期貨合約D.同時(shí)賣(mài)出股票組合和股指期貨合約78J前，交易者可以利用上證50指數(shù)期貨和滬深300指數(shù)期貨之間的高相關(guān)性進(jìn)行價(jià)差策略,請(qǐng)問(wèn)該策略屬于（A）oA.跨品種價(jià)差策略B.跨市場(chǎng)價(jià)差策略C.投機(jī)策略D.期現(xiàn)套利策略79?股指期貨交易的對(duì)象是（B）oA.標(biāo)的指數(shù)股票組合B.存續(xù)期限內(nèi)的股指期貨合約C?標(biāo)的指數(shù)ETF份額D.股票價(jià)格指數(shù)80?投資者擬買(mǎi)入1手IF1505合約，以3453點(diǎn)申報(bào)買(mǎi)價(jià)，當(dāng)時(shí)買(mǎi)方報(bào)價(jià)3449.2點(diǎn)，賣(mài)方報(bào)價(jià)3449.6點(diǎn)。如果前一成交價(jià)為3449.4點(diǎn)，則該投資者的成交價(jià)是（D）。A.3449.2B.3453C.3449.4D.3449.681?滬深300指數(shù)期貨合約的合約月份為（C）oA.當(dāng)月以及隨后三個(gè)季月B?下月以及隨后三個(gè)季月C.當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月D.當(dāng)月、下月以及隨后三個(gè)季月82?上證50指數(shù)期貨的最小變動(dòng)價(jià)位是（B）oAO1個(gè)指數(shù)點(diǎn)B.0.2個(gè)指數(shù)點(diǎn)C.萬(wàn)分之O-1D?萬(wàn)分之0.283?股指期貨的交易保證金比例越高，則參與股指期貨交易的（D）oA.收益越高B?收益越低C.杠桿越大D.杠桿越小84?投資者保證金賬戶(hù)可用資金余額的計(jì)算依據(jù)是（D）oA.交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員收取的保證金標(biāo)準(zhǔn)B?交易所對(duì)交易會(huì)員收取的保證金標(biāo)準(zhǔn)C?交易所對(duì)期貨公司收取的保證金標(biāo)準(zhǔn)D.期貨公司對(duì)客戶(hù)收取的保證金標(biāo)準(zhǔn)85?交易所一般會(huì)對(duì)交易者規(guī)定最大持倉(cāng)限額，其目的是（D）oA.防止市場(chǎng)發(fā)生恐慌B?規(guī)避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C?提高市場(chǎng)流動(dòng)性D.防止市場(chǎng)操縱行為86?因價(jià)格變化導(dǎo)致股指期貨合約的價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)是（A）oA.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B?信用風(fēng)險(xiǎn)C?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D?操作風(fēng)險(xiǎn)87?股指期貨投資者可以通過(guò)（A）建立的投資者查詢(xún)服務(wù)系統(tǒng)，查詢(xún)其有關(guān)期貨交易算信息。A.中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心B?中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.中國(guó)金融期貨交易所D.期貨公司88?大戶(hù)報(bào)告制度通常與（C）密切相關(guān)，可以配合使用。A.每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度B?會(huì)員資格審批制度C.持倉(cāng)限額制度D.漲跌停板制度89?交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）與封閉式基金的最大區(qū)別在于（D）oA.基金投資標(biāo)的物不同B.基金投資風(fēng)格不同C.基金投資規(guī)模不同D,二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)與申購(gòu)贖回結(jié)合90?關(guān)于交易型開(kāi)放式指數(shù)基金（ETF）申購(gòu)、贖回和場(chǎng)內(nèi)交易，正確的說(shuō)法是（D）。A.ETF的申購(gòu)、贖回通過(guò)交易所進(jìn)行B.ETF只能通過(guò)現(xiàn)金申購(gòu)C.只有具有一定資金規(guī)模的投資者才能參與ETF的申購(gòu)、贖回交易D.ETF通常采用完全被動(dòng)式管理方法，以擬合某一指數(shù)為目標(biāo)91?滬深300指數(shù)成份股權(quán)重分級(jí)靠檔方法如下表所示。根據(jù)該方法，某股票總股本為2.5億股，流通股本為1億股，則應(yīng)將該股票總股本的（B）%作為成份股權(quán)數(shù)。自山流通比例（%）<=15（15,20]（20,30]（30, 40]（40,50]（50,60]（60,70]（70, 80]>80加權(quán)比例（％）上調(diào)至最接近的整數(shù)值20304050607080100A.30B.40C.50D.6092?關(guān)于資產(chǎn)配置，錯(cuò)誤的說(shuō)法是（D）oA.資產(chǎn)配置通?？煞譃閼?zhàn)略性資產(chǎn)配置、戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置與市場(chǎng)條件約束下的資產(chǎn)配置B?不同策略的資產(chǎn)配置在時(shí)間跨度上往往不同C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置是在戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)的短期變化，對(duì)具體的資產(chǎn)比例進(jìn)行微調(diào)D?股指期貨適用于股票組合的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置與戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置，不太適用于市場(chǎng)條件約束下的資產(chǎn)配置93.產(chǎn)其他條件相同的情況下，選擇關(guān)聯(lián)性（B）的多元化證券組合可有效降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。A.iWjB?低C?相同D.無(wú)要求94?如果某股票組合的。值為-L22,意味著與該股票組合關(guān)系密切的指數(shù)每上漲1%,則該股票組合值（B）oA.上漲1.22%B?下降1-22%C上漲0?22%D?下降0.22%95?投資者經(jīng)常需要根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化及投資預(yù)期，對(duì)股票組合的。值進(jìn)行調(diào)整，以增加收益和控制風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)預(yù)期股市上漲時(shí)，要（A）組合的B值擴(kuò)大收益；預(yù)期股市將下跌時(shí)，要（）組合的B值降低風(fēng)險(xiǎn)。A.調(diào)局j;調(diào)低B.調(diào)低；調(diào)局C.調(diào)圖；調(diào)局D.調(diào)低；調(diào)低96?機(jī)構(gòu)投資者往往利用股指期貨來(lái)模擬指數(shù)，配置較少部分資金作為股指期貨保證金，剩余現(xiàn)金全部投入固定收益產(chǎn)品，以尋求較高的回報(bào)。這種投資組合首先保證了能夠較好地追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业絻r(jià)格低估的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。該策略是（A）策略。A.期貨加固定收益?zhèn)鲋礏.期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利C?現(xiàn)金證券化D?權(quán)益證券市場(chǎng)中立97?機(jī)構(gòu)投資者用股票組合來(lái)復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價(jià)差達(dá)到一定水準(zhǔn)時(shí),將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清，以10%的資金轉(zhuǎn)換為期貨，剩余90%的資金可以投資固定收益品種，待期貨相對(duì)價(jià)格高估，出現(xiàn)正價(jià)差時(shí)再全部轉(zhuǎn)換回股票現(xiàn)貨。該策略是（B）策略。A.股指期貨加固定收益?zhèn)鲋礏?股指期貨與股票組合互轉(zhuǎn)套利C.現(xiàn)金證券化D?權(quán)益證券市場(chǎng)中立98?假設(shè)某投資者在價(jià)格為1820點(diǎn)時(shí)買(mǎi)入IH1609合約2手，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為I860點(diǎn)，次日結(jié)算價(jià)為1830點(diǎn)，則次日收市后該投資者賬戶(hù)盯市盈虧是(B)元。A.-9000B.-18000C.6000D.-600099?山于未來(lái)某一時(shí)點(diǎn)將發(fā)生較大規(guī)模的資金流入或流出，為避免流入或流出的資金對(duì)資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大沖擊，投資者選擇使用股指期貨等工具，以達(dá)到最大程度減少?zèng)_擊成本的LI的。該策略是(D)策略。A.指數(shù)化投資B.阿爾法C?資產(chǎn)配置D?現(xiàn)金證券化10。?假設(shè)一只無(wú)紅利支付的股票價(jià)格為20元/股，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為10%,該股票3個(gè)月后到期的遠(yuǎn)期價(jià)格為(B)元/股。A.19.51B.20.51C.21.51D.22.5110L在某股指期貨的回歸模型中，若對(duì)于變量與的10組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)判定系數(shù)=0.95,殘差平方和為120.53,那么的值為(B)oA.241.06B.2410.6C.253.08D.2530.8102?如果股指期貨回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計(jì)量()oA不確定，方差無(wú)限大B.確定，方差無(wú)限大C.不確定，方差最小D.確定,方差最小103?國(guó)債A價(jià)格為95元，到期收益率為5%;國(guó)債B價(jià)格為100元，到期收益率為3%。關(guān)于國(guó)債A和國(guó)債B投資價(jià)值的合理判斷是()oA.國(guó)債A較高B.國(guó)債B較高C.兩者投資價(jià)值相等D.不能確定104?以下關(guān)于債券收益率說(shuō)法正確的為()oA.市場(chǎng)中債券報(bào)價(jià)用的收益率是票面利率B.市場(chǎng)中債券報(bào)價(jià)用的收益率是到期收益率C.到期收益率高的債券，通常價(jià)格也高D?到期收益率低的債券，通常久期也低105?某可轉(zhuǎn)債面值100元的當(dāng)前報(bào)價(jià)為121元，其標(biāo)的股價(jià)格為15.6元，最近一次修訂的轉(zhuǎn)股價(jià)格為10元，每百元面值轉(zhuǎn)股比例為1。,可轉(zhuǎn)債發(fā)行總面值為8?3億人民幣，該上市公司流通股股數(shù)為3.12億股，試問(wèn)若該可轉(zhuǎn)債此時(shí)全部轉(zhuǎn)股，股價(jià)將被稀釋為()元。A.14.42B.12.32C.15.6D.10100106.5年期國(guó)債期貨與10年期國(guó)債期貨的最小變動(dòng)價(jià)位和每日價(jià)格波動(dòng)最大限制分別為()o0.002,1%和0.002,1.2%0.005,1%和0.005,1.2%0.002,1.2%和0.002,2%0.005,1.2%和0.005,2%7.以下國(guó)債可用于2年期仿真國(guó)債交割的是()oA.合約到期月份首日剩余400天的3年期國(guó)債B?合約到期月份首日剩余700天的2年期國(guó)債C.合約到期月份首日剩余600天的7年期國(guó)債D?合約到期月份首日剩余500天的5年期國(guó)債108?市場(chǎng)中存在一種存續(xù)期為3年的平價(jià)國(guó)債，票面利率為9%,利息每年支付1次且利息再投資的收益率均為8%,下一個(gè)付息時(shí)點(diǎn)是1年之后，則投資者購(gòu)買(mǎi)這種債券的到期收益率為()OA.8.80%B.8.85%C.8.92%D.8.95%109.銀行間債券市場(chǎng)交易中心的交易系統(tǒng)握供詢(xún)價(jià)和()兩種交易方式。A.集中競(jìng)價(jià)B?點(diǎn)擊成交C?連續(xù)競(jìng)價(jià)D.非格式化詢(xún)價(jià)o.目前，在我國(guó)債券交易量中，()的成交量占絕大部分。A.銀行間市場(chǎng)B.商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)C.上海證券交易所D.深圳證券交易所口1,債券轉(zhuǎn)托管是指同一債券托管客戶(hù)將持有債券在()間進(jìn)行的托管轉(zhuǎn)移。A.不同交易機(jī)構(gòu)B.不同托管機(jī)構(gòu)C.不同代理機(jī)構(gòu)D?不同銀行2?我國(guó)國(guó)債持有量最大的機(jī)構(gòu)類(lèi)型是()oA.保險(xiǎn)公司B.證券公司C?商業(yè)銀行D.基金公司3?某息票率為5.25%的債券收益率為4.85%,每年付息兩次，該債券價(jià)格應(yīng)()票面價(jià)值。A.大于B.等于C.小于D.不相關(guān)114?某交易者以98320價(jià)格買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)10手TF1706合約，當(dāng)價(jià)格達(dá)到98.420時(shí)加倉(cāng)買(mǎi)入10手，在收盤(pán)前以98.520平價(jià)格全部芒倉(cāng)。若不考慮交易單本，該投資真的盈虧為()oA.盈利30000元B.虧損30000元C.盈利15000元D?虧損15000元115?買(mǎi)入國(guó)債基差的交易策略的具體操作為()oA.買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨，同時(shí)賣(mài)出國(guó)債期貨B?賣(mài)空國(guó)債現(xiàn)貨，同時(shí)買(mǎi)入國(guó)債期貨C?買(mǎi)入5年期國(guó)債期貨，同時(shí)賣(mài)出10年期國(guó)債期貨D?買(mǎi)入10年期國(guó)債期貨，同時(shí)賣(mài)出5年期國(guó)債期貨116?若國(guó)債期貨價(jià)格為96.000,某可交割券的轉(zhuǎn)換因子為1.0L債券全價(jià)為應(yīng)計(jì)利息為05持有收益為2.5,則其凈基差為()oA.1.04B.2.04C.4.04D.7.047.關(guān)于凸性的描述，正確的是()oA.凸性隨久期的增加而降低B?沒(méi)有隱含期權(quán)的債券，凸性始終小于。C?沒(méi)有隱含期權(quán)的債券，凸性始終大于0D?票面利率越大，凸性越小8?國(guó)債基差交易中，臨近交割時(shí)，國(guó)債期貨頭寸持有數(shù)量與國(guó)債現(xiàn)貨的數(shù)量比例需要調(diào)整為()o(注：CF為可交割國(guó)債轉(zhuǎn)換因子)A.CF:1B.1:CFC.1:1D.買(mǎi)入基差交易為CF:1,賣(mài)出基差交易為1:CF□9.其他條件相同的情況下，息票率越高的債券，債券久期()oA.越大B.越小C.息票率對(duì)債券久期無(wú)影響D.不確定.A債券市值6000萬(wàn)元，久期為7:B債券市值4000萬(wàn)元，久期為10,則A和B債券組合的久期為OoA.8.2B.9.4C.6.25D.6.7.普通附息債券的凸性()oA.大于0B,小于0C.等于0D,等于1122?投資者持有的國(guó)債組合市場(chǎng)價(jià)值為10億元，組合的久期為8.75。如果使用10年期國(guó)債期貨久期進(jìn)行套期保值，期貨價(jià)格為98.385,其對(duì)應(yīng)的最便宜可交割券久期為92轉(zhuǎn)換因子為0.9675,則投資者為了進(jìn)行套期保值，應(yīng)做空()手10年期國(guó)債期貨合約。A.920B.935C.967D.999123.如果收益率曲線的整體形狀是向下傾斜的，按照市場(chǎng)分割理論()oA.收益率將下行B.短期國(guó)債收益率處于歷史較高位置C?長(zhǎng)期國(guó)債購(gòu)買(mǎi)需求相對(duì)旺盛將導(dǎo)致長(zhǎng)期收益率較低D?長(zhǎng)期國(guó)債購(gòu)買(mǎi)需求相對(duì)旺盛將導(dǎo)致未來(lái)收益率將下行124?根據(jù)預(yù)期理論，如果市場(chǎng)認(rèn)為收益率在未來(lái)會(huì)上升，則期限較長(zhǎng)債券的收益率會(huì)()期限較短債券的收益率。A.高于B?等于C.低于D.不確定125?對(duì)于利率期貨和遠(yuǎn)期利率協(xié)議的比較，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()oA.遠(yuǎn)期利率協(xié)議屬于場(chǎng)外交易，利率期貨屬于交易所內(nèi)交易B?遠(yuǎn)期利率協(xié)議存在信用風(fēng)險(xiǎn)，利率期貨信用風(fēng)險(xiǎn)極小C.兩者共同點(diǎn)是每日發(fā)生現(xiàn)金流D?遠(yuǎn)期利率協(xié)議的交易金額和交割日期都不受限制，利率期貨是標(biāo)準(zhǔn)化的契約交易126?以下關(guān)于1992年推出的國(guó)債期貨說(shuō)法不正確的是()oA.1992年12月280,上海證券交易所首次推出了國(guó)債期貨B.上海證券交易所的國(guó)債期貨交易最初沒(méi)有對(duì)個(gè)人投資者開(kāi)放C.上市初期國(guó)債期貨交投非常清淡，市場(chǎng)很不活躍D.1992年至1995年國(guó)債期貨試點(diǎn)時(shí)期，國(guó)債期貨只在上海證券交易所交易127?國(guó)債期貨合約是一種()oA.利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具B?匯率風(fēng)險(xiǎn)管理工具C.股票風(fēng)險(xiǎn)管理_1具D?信用風(fēng)險(xiǎn)管理工具128?投資者持有面值為1億元的國(guó)債，其百元面值凈價(jià)為100.5,全價(jià)為1015修正久期為5?0o該投資者計(jì)劃使用國(guó)債期貨合約對(duì)債券組合進(jìn)行套期保值。若國(guó)債期貨合約CTD券的基點(diǎn)價(jià)值為0.462,CTD券的轉(zhuǎn)換因子為1Q3,則需要賣(mài)出()張國(guó)債期貨合約。A.113B.112C.110D.109129,中金所上市的首個(gè)國(guó)債期貨產(chǎn)品為()o3年期國(guó)債期貨合約5年期國(guó)債期貨合約7年期國(guó)債期貨合約10年期國(guó)債期貨合約130?中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨合約的報(bào)價(jià)方式是()oA.百元凈價(jià)報(bào)價(jià)B.百元全價(jià)報(bào)價(jià)C.千元凈價(jià)報(bào)價(jià)D.千元全價(jià)報(bào)價(jià)131?某機(jī)構(gòu)持有價(jià)值1億元債券，久期為7.0。該機(jī)構(gòu)欲利用國(guó)債期貨將其持有國(guó)債調(diào)整久期到2。若選定的中金所國(guó)債期貨T1706價(jià)格為98.000,對(duì)應(yīng)的最便宜交割券的修正久期為4.6,其應(yīng)該()oA.買(mǎi)入國(guó)債期貨合約111手B?賣(mài)出國(guó)債期貨合約111手C.買(mǎi)入國(guó)債期貨合約155手D?賣(mài)出國(guó)債期貨合約155手.該債券組合的基點(diǎn)價(jià)值約為()oA.57000B.45000C.17000D.42500.中金所5年期國(guó)債期貨一般交易日的當(dāng)日結(jié)算價(jià)為()oA.最后一小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值B?最后半小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值C?最后一分鐘成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值D?最后三十秒成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均值.中金所5年期國(guó)債期貨當(dāng)日結(jié)算價(jià)的計(jì)算結(jié)果保留至小數(shù)點(diǎn)后()位。A.1B.2C.3D.4135.中金所5年期國(guó)債期貨合約新合約掛牌時(shí)間為()oA.到期合約到期前兩個(gè)月的第一個(gè)交易日B.到期合約到期前一個(gè)月的第一個(gè)交易日C?到期合約最后交易日的下一個(gè)交易日D?到期合約最后交易日的下一個(gè)月第一個(gè)交易日136?若基金經(jīng)理選用中金所5年期國(guó)債期貨將組合基點(diǎn)價(jià)值下調(diào)到30000元(對(duì)應(yīng)白萬(wàn)元面值CTD券DV01為465元，轉(zhuǎn)換因子為1.03),需要()國(guó)債期貨合約。A.賣(mài)出58手B.買(mǎi)