2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)每日一練試卷A卷含答案

2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)每日一練試卷A卷含答案單選題（共50題）1、某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價(jià)格為15050元／噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000元／噸。一般情況下該客戶在7月3日最高可以按照（）元／噸價(jià)格將該合約賣出。（上海期貨交易所鋁期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為不超過(guò)上一交易日結(jié)算價(jià)±3％）A.16500B.15450C.15750D.15650【答案】B2、我國(guó)鄭州商品交易所的大戶報(bào)告制度規(guī)定，當(dāng)會(huì)員或客戶的某品種持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量（）時(shí)，會(huì)員或客戶應(yīng)該向期貨交易所報(bào)告自己的資金情況、頭寸情況等，客戶須通過(guò)期貨公司會(huì)員報(bào)告。A.80%以上（含本數(shù)）B.50%以上（含本數(shù)）C.60%以上（含本數(shù)）D.90%以上（含本數(shù)）【答案】A3、關(guān)于期貨交易與遠(yuǎn)期交易，描述正確的是（）。A.期貨交易所源于遠(yuǎn)期交易B.均需進(jìn)行實(shí)物交割C.信用風(fēng)險(xiǎn)都較小D.交易對(duì)象同為標(biāo)準(zhǔn)化合約【答案】A4、期貨保證金存管銀行（簡(jiǎn)稱存管銀行）屬于期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)，是由（）指定、協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。A.期貨交易所B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)D.期貨公司【答案】A5、我國(guó)5年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的為票面利率為（）名義中期國(guó)債。A.1％B.2％C.3％D.4％【答案】C6、某生產(chǎn)商為對(duì)沖其原材料價(jià)格的大幅上漲風(fēng)險(xiǎn)，最適宜采取（）策略。A.賣出看漲期權(quán)B.賣出看跌期權(quán)C.買進(jìn)看漲期權(quán)D.買進(jìn)看跌期權(quán)【答案】C7、某股票當(dāng)前價(jià)格為63.95港元，下列以該股票為標(biāo)的期權(quán)中，時(shí)間價(jià)值最低的是（）。A.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為0.81港元的看漲期權(quán)B.執(zhí)行價(jià)格為64.50港元，權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)C.執(zhí)行價(jià)格為60.00港元，權(quán)利金為4.53港元的看漲期權(quán)D.執(zhí)行價(jià)格為67.50港元，權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)【答案】B8、6月5日，買賣雙方簽訂一份3個(gè)月后交割的一攬子股票組合的遠(yuǎn)期合約，該一攬子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對(duì)應(yīng)，此時(shí)的恒生指數(shù)為15000點(diǎn)，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，假定市場(chǎng)利率為6％，且預(yù)計(jì)一個(gè)月后可收到5000港元現(xiàn)金紅利，則此遠(yuǎn)期合約的合理價(jià)格為（）點(diǎn)。A.15000B.15124C.15224D.15324【答案】B9、某品種合約最小變動(dòng)價(jià)位為10元／噸，合約交易單位為5噸／手，則每手合約的最小變動(dòng)值是（）元。A.5B.10C.2D.50【答案】D10、在期貨交易發(fā)達(dá)的國(guó)家，（）被視為權(quán)威價(jià)格，并成為現(xiàn)貨交易重要參考依據(jù)和國(guó)際貿(mào)易者研究世界市場(chǎng)行情依據(jù)。A.遠(yuǎn)期價(jià)格B.期權(quán)價(jià)格C.期貨價(jià)格D.現(xiàn)貨價(jià)格【答案】C11、某美國(guó)投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率高于美元利率，于是他決定購(gòu)買100萬(wàn)歐元以獲高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元匯價(jià)貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值，每手歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元。3月1日，外匯即期市場(chǎng)上以EUR/USD=1.3432購(gòu)買100萬(wàn)歐元，在期貨市場(chǎng)上賣出歐元期貨合約的成交價(jià)為EUR/USD=1.3450。6月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=即期匯率為EUR/USD=1.2120，期貨市場(chǎng)上以成交價(jià)格EUR/USD=1.2101A.盈利37000美元B.虧損37000美元C.盈利3700美元D.虧損3700美元【答案】C12、下列關(guān)于套期保值的描述中，錯(cuò)誤的是（）。A.套期保值的本質(zhì)是“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖”B.一旦期貨市場(chǎng)上出現(xiàn)虧損，則認(rèn)為套期保值是失敗的C.套期保值可以作為企業(yè)規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的選擇手段D.不是每個(gè)企業(yè)都適合做套期保值【答案】B13、（）是指在一定時(shí)間和地點(diǎn)，在各種價(jià)格水平下賣方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。A.價(jià)格B.消費(fèi)C.需求D.供給【答案】D14、如果從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的會(huì)員持倉(cāng)頭寸超過(guò)持倉(cāng)限額，且在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未主動(dòng)減倉(cāng)，交易所可以按照有關(guān)規(guī)定對(duì)超出頭寸（）。A.降低保證金比例B.強(qiáng)制減倉(cāng)C.提高保證金比例D.強(qiáng)行平倉(cāng)【答案】D15、公司制期貨交易所股東大會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)是（），行使股東大會(huì)授予的權(quán)力。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.經(jīng)理部門D.理事會(huì)【答案】A16、無(wú)下影線陰線時(shí)，實(shí)體的上邊線表示（）。A.最高價(jià)B.收盤價(jià)C.最低價(jià)D.開(kāi)盤價(jià)【答案】D17、金融期貨產(chǎn)生的順序依次是（）。A.外匯期貨.股指期貨.利率期貨B.外匯期貨.利率期貨.股指期貨C.利率期貨.外匯期貨.股指期貨D.股指期貨.利率期貨.外匯期貨【答案】B18、某美國(guó)的基金經(jīng)理持有歐元資產(chǎn)，則其可以通過(guò)（）的方式規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)A.賣出歐元兌美元期貨B.賣出歐元兌美元看跌期權(quán)C.買入歐元兌美元期貨D.買入歐元兌美元看漲期權(quán)【答案】A19、7月30日，某套利者賣出10手堪薩斯交易所12月份小麥期貨合約，同時(shí)買入10手芝加哥期貨交易所12月份小麥期貨合約，成交價(jià)格分別為1250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。9月10日，該投資者同時(shí)將兩個(gè)交易所的小麥期貨合約平倉(cāng)，平倉(cāng)價(jià)格分別為1240美分／蒲式耳、l255美分／蒲式耳。則該套利者（）。（1手=5000蒲式耳）A.盈利5000美元B.虧損5000美元C.盈利2500美元D.盈利250000美元【答案】C20、套期保值是在現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上建立一種相互沖抵的機(jī)制，最終兩個(gè)市場(chǎng)的虧損額與盈利額()。A.大致相等B.始終不等C.始終相等D.以上說(shuō)法均錯(cuò)誤【答案】A21、在一個(gè)正向市場(chǎng)上，賣出套期保值，隨著基差的走強(qiáng)，那么結(jié)果會(huì)是()。A.盈虧相抵B.得到部分的保護(hù)C.得到全面的保護(hù)D.沒(méi)有任何的效果【答案】C22、金融期貨產(chǎn)生的主要原因是()。A.經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求B.金融創(chuàng)新的發(fā)展C.匯率、利率的頻繁劇烈波動(dòng)D.政局的不穩(wěn)定【答案】C23、下列關(guān)于期貨居間人的表述，正確的是（）。A.人隸屬予期貨公司B.居聞人不是期貨公司所訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的當(dāng)事人C.期貨公司的在職人員可以成為本公司的居間人D.期貨公司的在職人員可以成為其他期貨公司的居間人【答案】B24、交易者根據(jù)對(duì)同一外匯期貨合約在不同交易所的價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)，在一個(gè)交易所買入一種外匯期貨合約，同時(shí)在另一個(gè)交易所賣出同種外匯期貨合約而進(jìn)行套利屬于（）交易。A.期現(xiàn)套利B.跨期套利C.跨市場(chǎng)套利D.跨幣種套利【答案】C25、在菜粕期貨市場(chǎng)上，甲為菜粕合約的買方，開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為2100元/噸，乙為菜粕合約的賣方，開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為2300元/噸。甲乙雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，雙方商定的平倉(cāng)價(jià)為2260元/噸，商定的交收菜粕交割價(jià)比平倉(cāng)價(jià)低30元/噸。期轉(zhuǎn)現(xiàn)后，甲實(shí)際購(gòu)入菜粕的價(jià)格為_(kāi)_____元/噸，乙實(shí)際銷售菜粕價(jià)格為_(kāi)_____元/噸。（）A.2100；2300B.2050；2280C.2230；2230D.2070；2270【答案】D26、鄭州小麥期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為1120元／噸，買入價(jià)格為1121元／噸，前一成交價(jià)為1123元／噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為（）元／噸。A.1120B.1121C.1122D.1123【答案】B27、我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約要求可交割國(guó)債為合約到期日首日剩余期限至少在（）年以上，但不超過(guò)（）年。A.5；10B.6；15C.6.5；10.25D.6.5；15【答案】C28、某日我國(guó)3月份豆粕期貨合約的結(jié)算價(jià)為2997元/噸，收盤價(jià)為2968元/噸，若豆粕期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4%，豆粕期貨的最小變動(dòng)價(jià)位是1元/噸，下一交易日該豆粕期貨合約的漲停板為（）元/噸。A.3117B.3116C.3087D.3086【答案】B29、代理客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易傭金的中介組織是（）。A.券商IB.期貨公司C.居間人D.期貨交易所【答案】B30、某交易者在CME買進(jìn)1張歐元期貨合約，成交價(jià)為EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250價(jià)位上全部平倉(cāng)（每張合約的規(guī)模為12.5萬(wàn)歐元），在不考慮手續(xù)費(fèi)情況下，這筆交易（）。A.盈利500歐元B.虧損500美元C.虧損500歐元D.盈利500美元【答案】D31、期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在（）和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。A.將來(lái)某一特定時(shí)間B.當(dāng)天C.第二天D.一個(gè)星期后【答案】A32、在期貨合約中，不需明確規(guī)定的條款是（）。A.每日價(jià)格最大波動(dòng)限制B.期貨價(jià)格C.最小變動(dòng)價(jià)位D.報(bào)價(jià)單位【答案】B33、交易者根據(jù)對(duì)幣種相同但交割月份不同的期貨合約在某一交易所的價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)，買進(jìn)某一交割月份的期貨合約，同時(shí)賣出另一交割月份的同種期貨合約，從而進(jìn)行的套利交易是（）。A.跨期套利B.跨月套利C.跨市套利D.跨品種套利【答案】B34、2000年3月，香港期貨交易所與（）完成股份制改造，并與香港中央結(jié)算有限公司合并，成立香港交易及結(jié)算所有限公司（HKEX）。A.香港證券交易所B.香港商品交易所C.香港聯(lián)合交易所D.香港金融交易所【答案】C35、在進(jìn)行期貨投機(jī)時(shí)，應(yīng)仔細(xì)研究市場(chǎng)是處于牛市還是熊市，如果是()，要分析跌勢(shì)有多大，持續(xù)時(shí)間有多長(zhǎng)。A.牛市B.熊市C.牛市轉(zhuǎn)熊市D.熊市轉(zhuǎn)牛市【答案】B36、以下關(guān)于利率期貨的說(shuō)法，正確的是（）。A.中金所國(guó)債期貨屬于短期利率期貨品種B.歐洲美元期貨屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種C.中長(zhǎng)期利率期貨一般采用實(shí)物交割D.短期利率期貨一般采用實(shí)物交割【答案】C37、某投資者在5月份以30元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為1200元/噸的小麥看漲期權(quán)，同時(shí)又以10元/噸權(quán)利金賣出一張9月到期執(zhí)行價(jià)格為1000元/噸的小麥看跌期權(quán)。當(dāng)相應(yīng)的小麥期貨合約價(jià)格為1120元/噸時(shí)，該投資者收益為（）元/噸。（每張合約1噸標(biāo)的物，其他費(fèi)用不計(jì)）A.40B.-40C.20D.-80【答案】A38、交易者以75200元/噸賣出2手銅期貨合約，并欲將最大虧損限制為100元/噸，因此下達(dá)止損指令時(shí)設(shè)定的價(jià)格應(yīng)為（）元/噸。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.75100B.75200C.75300D.75400【答案】C39、下列關(guān)于平倉(cāng)的說(shuō)法中，不正確的是（）。A.行情處于有利變動(dòng)時(shí)，應(yīng)平倉(cāng)獲取投機(jī)利潤(rùn)B.行情處于不利變動(dòng)時(shí)，應(yīng)平倉(cāng)限制損失C.行情處于不利變動(dòng)時(shí)，不必急于平倉(cāng)，應(yīng)盡量延長(zhǎng)持倉(cāng)時(shí)間，等待行情好轉(zhuǎn)D.應(yīng)靈活運(yùn)用止損指令實(shí)現(xiàn)限制損失、累積盈利【答案】C40、美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是（）零。A.大于B.大于等于C.等于D.小于【答案】B41、國(guó)內(nèi)某證券投資基金在某年6月3日時(shí)，其收益率已達(dá)到26%，鑒于后市不太明朗，認(rèn)為下跌的可能性大，為了保持這一業(yè)績(jī)到9月，決定利用滬深300股指期貨實(shí)行保值。其股票組合的現(xiàn)值為2．25億元，并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0．8。假定6月3日的現(xiàn)貨指數(shù)為5600點(diǎn)，而9月到期的期貨合約為5700點(diǎn)。該基金為了使2．25億元的股票組合得到有效保護(hù)，需要（）。A.賣出131張期貨合約B.買入131張期貨合約C.賣出105張期貨合約D.買入105張期貨合約【答案】C42、如7月1日的小麥現(xiàn)貨價(jià)格為800美分/蒲式耳，小麥期貨合約的價(jià)格為810美分/蒲式耳，那么該小麥的當(dāng)日基差為()美分/蒲式耳。A.10B.30C.-10D.-30【答案】C43、某投資者以65000元／噸賣出1手8月銅期貨合約，同時(shí)以63000元／噸買入1手10月銅合約，當(dāng)8月和10月合約價(jià)差為（）元／噸時(shí)，該投資者虧損。A.1000B.1500C.300D.2100【答案】D44、道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)采用的編制方法是（）。A.算術(shù)平均法B.加權(quán)平均法C.幾何平均法D.累乘法【答案】B45、假設(shè)滬深300股指期貨的保證金為15％，合約乘數(shù)為300，那么當(dāng)滬深300指數(shù)為5000點(diǎn)時(shí)，投資者交易一張期貨合約，需要支付保證金()元。A.5000×15％B.5000×300C.5000×15％+300D.5000×300×15％【答案】D46、某新客戶存入保證金10萬(wàn)元，8月1日開(kāi)倉(cāng)買入大豆期貨合約40手（每手10噸），成交價(jià)為4100元/噸。同天賣出平倉(cāng)大豆合約20手，成交價(jià)為4140元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4150元/噸，交易保證金比例為5%。則該客戶的持倉(cāng)盈虧為（）元。A.1000B.8000C.18000D.10000【答案】D47、對(duì)于某債券組合，三只債券投資額分別為200萬(wàn)元、300萬(wàn)元和500萬(wàn)元，其久期分別為3、4、5，則該債券組合的久期為（）。A.3.6B.4.2C.3.5D.4.3【答案】D48、某套利者買入5月份豆油期貨合約的同時(shí)賣出7月份豆油期貨合約，價(jià)格分別是8600元／噸和8650元／噸，平倉(cāng)時(shí)兩個(gè)合約的期貨價(jià)格分別變?yōu)?730元／噸和8710元／噸，則該套利者平倉(cāng)時(shí)的價(jià)差為（）元／噸。A.50B.-50C.-20D.20【答案】C49、當(dāng)客戶的可用資金為負(fù)值時(shí)，（）。A.期貨公司將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉(cāng)B.期貨公司將第一時(shí)間對(duì)客戶實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)C.期貨交易所將首先通知客戶追加保證金或要求客戶自行平倉(cāng)D.期貨交易所將第一時(shí)間對(duì)客戶實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)【答案】A50、期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標(biāo)的商品的數(shù)量稱為（）。A.合約名稱B.最小變動(dòng)價(jià)位C.報(bào)價(jià)單位D.交易單位【答案】D多選題（共20題）1、關(guān)于期權(quán)多頭頭寸的了結(jié)方式，以下說(shuō)法正確的有（）。A.可以持有期權(quán)至合約到期B.可以選擇行權(quán)了結(jié)，買進(jìn)或賣出標(biāo)的資產(chǎn)C.可以選擇對(duì)沖平倉(cāng)了結(jié)，買進(jìn)或賣出標(biāo)的資產(chǎn)D.可以選擇對(duì)沖平倉(cāng)了結(jié)，平倉(cāng)后權(quán)利消失【答案】ABD2、適合外匯期貨買入套期保值的情形主要包括（）。A.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來(lái)貨幣貶值B.外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來(lái)貨幣升值C.國(guó)際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時(shí)外匯匯率上升造成損失D.國(guó)際貿(mào)易中的進(jìn)口商擔(dān)心付匯時(shí)外匯匯率下降造成損失【答案】BC3、關(guān)于期權(quán)賣方了結(jié)期權(quán)頭寸及權(quán)利義務(wù)的說(shuō)法，正確的有（）。A.沒(méi)有選擇行權(quán)或者放棄行權(quán)的權(quán)利B.可以選擇放棄行權(quán)，了結(jié)后權(quán)利消失C.可以選擇行權(quán)了結(jié)，買進(jìn)或賣出期權(quán)標(biāo)的物D.可以選擇對(duì)沖了結(jié)，了結(jié)后義務(wù)或者責(zé)任消失【答案】AD4、鋼材貿(mào)易商在()時(shí)，可以通過(guò)買入套期保值對(duì)沖價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)。A.計(jì)劃將來(lái)買進(jìn)鋼材現(xiàn)貨，購(gòu)買價(jià)格尚未確定B.尚未持有鋼材，但已賣出鋼材現(xiàn)貨C.計(jì)劃將來(lái)賣出鋼材現(xiàn)貨，銷售價(jià)格尚未確定D.持有鋼材現(xiàn)貨【答案】AB5、期貨市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析是指在研究（）三者關(guān)系的基礎(chǔ)上，分析判斷未來(lái)期貨價(jià)格走勢(shì)。A.期貨盤面價(jià)格的變化B.交易量C.持倉(cāng)量的增減變化D.持倉(cāng)費(fèi)【答案】ABC6、影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有（）。A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率C.距到期日剩余時(shí)間D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率【答案】ABCD7、當(dāng)出現(xiàn)（）的情形時(shí)，投機(jī)者適宜開(kāi)倉(cāng)買入白糖期貨合約。A.氣候適宜導(dǎo)致甘蔗大幅增產(chǎn)B.含糖食品需求增加C.氣候異常導(dǎo)致甘蔗大幅減產(chǎn)D.含糖食品需求下降【答案】BC8、下列關(guān)于期貨投機(jī)的說(shuō)法，正確的有（）。A.投機(jī)者按持有頭寸方向來(lái)劃分，可分為機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者B.投機(jī)者為套期保值者提供了更多的交易機(jī)會(huì)C.一定會(huì)增加價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D.期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者希望轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)【答案】BD9、某交易者以9710元／噸買入7月棕櫚油期貨合約100手，同時(shí)以9780元／噸賣出9月棕櫚油期貨合約100手，當(dāng)兩合約價(jià)格為（）時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉(cāng)，該交易者盈利。（不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.7月份合約為9730，9月份合約為9750B.7月份合約為9720，9月份合約為9770C.7月份合約為9750，9月份合約為9740D.7月份合約為9700，9月份合約為9785【答案】ABC10、（）為買賣雙方約定予未來(lái)某一特定時(shí)間定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的商品。A.分期付款交易B.遠(yuǎn)期交易C.現(xiàn)貨交易D.期貨交易，【答案】BD11、期貨價(jià)格的基本分析的特點(diǎn)包括（）。A.以供求決定價(jià)格為基本理念B.期貨價(jià)格的可預(yù)測(cè)性C.分析價(jià)格變動(dòng)的中短期趨勢(shì)D.分析價(jià)格變動(dòng)的中長(zhǎng)期趨勢(shì)【答案】AD12、關(guān)于賣出看漲期權(quán)的損益（不計(jì)交易費(fèi)用），下列說(shuō)法正確的是（）A.履約損益=執(zhí)行價(jià)格－標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格B.平倉(cāng)損益=權(quán)利金賣出價(jià)－權(quán)利金買入價(jià)C.損益平衡點(diǎn)為.執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金D.最大收益=權(quán)利金【答案】BCD13、下列產(chǎn)品中屬于金融衍生品的是（）。A.期貨B.外匯C.期權(quán)D.互換【答案】ACD14、外匯市場(chǎng)實(shí)行()的清算原則，由交易中心在清算日集中為會(huì)員辦理人民幣、外匯資金收付凈額的清算交割。A.集中B.雙向C.差額D.一級(jí)【答案】ABCD15、外匯掉期可以調(diào)整資金期限結(jié)構(gòu)，所謂調(diào)整就是當(dāng)外匯收付不匹配時(shí)，通過(guò)如下調(diào)整，使