計量經(jīng)濟學(xué)題庫(超完整版)及

量經(jīng)濟學(xué)題庫一、單項選擇題（每小題1分）TOC\o"1-5"\h\z．計量經(jīng)濟學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（ C）。A.統(tǒng)計學(xué) B.數(shù)學(xué) C.經(jīng)濟學(xué) D.數(shù)理統(tǒng)計學(xué)．計量經(jīng)濟學(xué)成為一門獨立學(xué)科的標志是（ B）。A．1930年世界計量經(jīng)濟學(xué)會成立 B．1933年《計量經(jīng)濟學(xué)》會刊出版C.1969年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎設(shè)立 D.1926年計量經(jīng)濟學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來3．外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（ D）。A.控制變量 B.解釋變量 C.被解釋變量 D.前定變量4．橫截面數(shù)據(jù)是指（ A）。A.同一時點上不同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù) B.同一時點上相同統(tǒng)計單位相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)C.同一時點上相同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù) D.同一時點上不同統(tǒng)計單位不同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)5．同一統(tǒng)計指標，同一統(tǒng)計單位按時間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（ C）。A.時期數(shù)據(jù) B.混合數(shù)據(jù) C.時間序列數(shù)據(jù) D.橫截面數(shù)據(jù)6．在計量經(jīng)濟模型中，由模型系統(tǒng)內(nèi)部因素決定，表現(xiàn)為具有一定的概率分布的隨機變量，其數(shù)值受模型中其他變量影響的變量是（）。A.內(nèi)生變量 B.外生變量 C.滯后變量 D.前定變量TOC\o"1-5"\h\z7．描述微觀主體經(jīng)濟活動中的變量關(guān)系的計量經(jīng)濟模型是（ ）。A.微觀計量經(jīng)濟模型 B.宏觀計量經(jīng)濟模型 C.理論計量經(jīng)濟模型 D.應(yīng)用計量經(jīng)濟模型8．經(jīng)濟計量模型的被解釋變量一定是（ ）。A.控制變量 B.政策變量 C.內(nèi)生變量 D.外生變量9．下面屬于橫截面數(shù)據(jù)的是（ ）。A．1991－2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的平均工業(yè)產(chǎn)值B．1991－2003年各年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值C.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)產(chǎn)值的合計數(shù) D.某年某地區(qū)20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)各鎮(zhèn)的工業(yè)產(chǎn)值10．經(jīng)濟計量分析工作的基本步驟是（ ）。A.設(shè)定理論模型-收集樣本資料-估計模型參數(shù)-檢驗?zāi)Ｐ?B.設(shè)定模型-估計參數(shù)-檢驗?zāi)Ｐ?應(yīng)用模型C.個體設(shè)計-總體估計-估計模型-應(yīng)用模型 D.確定模型導(dǎo)向-確定變量及方程式-估計模型-應(yīng)用模型11．將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（）。A.虛擬變量 B.控制變量 C.政策變量 D.滯后變量12．（）是具有一定概率分布的隨機變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A.外生變量 B.內(nèi)生變量 C.前定變量 D.滯后變TOC\o"1-5"\h\z量13．同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ ）。A.橫截面數(shù)據(jù) B.時間序列數(shù)據(jù) C.修勻數(shù)據(jù) D.原始數(shù)據(jù)14．計量經(jīng)濟模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（ ）。A．結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟預(yù)測、政策評價 B．彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C.消費需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、 D.季度分析、年度分析、中長期分析15．變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（ ）。A．函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B．線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C.正相關(guān)關(guān)系和負相關(guān)關(guān)系 D.簡單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系16.相關(guān)關(guān)系是指（ ）0A.變量間的非獨立關(guān)系 B.變量間的因果關(guān)系C.變量間的函數(shù)關(guān)系的依存關(guān)系D.變量間不確定性17.進行相關(guān)分析時的兩個變量（A.都是隨機變量C.一個是隨機變量，一個不是隨機變量18.表示x和y之間真實線性關(guān)系的是（）B.都不是隨機變量D.隨機的或非隨機都可以）。A.Y? ?0 ?XtB.E(Y)01XtC.Yt 0 1XtUtD.Yt 0兇19.參數(shù)的估計量?具備有效性是指（A.var(-)=0B.var(?)為最小C.(?-)=0D.(?—)為最小20.對于Y0 1Xi G,以？表示估計標準誤差,Y?表示回歸值，則（A.?=0時,（丫廣？）=0B."0時,C.?=0時,（Y「丫?）為最小D.?=0時,（yT）2為最小21.設(shè)樣本回歸模型為丫尸?0?Xi+e,則普通最小二乘法確定的？的公式中,錯誤的是（A.XjXY-Y一2XiXonXiYi-XiYB- jj jj, 1 - 2-nXj2- XjC.1=XjYj-nXY2 -2Xj2-nX2「 9nXjYj- XjYjD.？= 2 ix22.對于丫尸7?Xj+e,以？表示估計標準誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有（A.?=0時，r=1B.?=0時，r=-1C.?=0時，r=0D.?=0時，r=1或r=-123.量（X,臺）與單位產(chǎn)品成本（丫，元/臺）之間的回歸方程為丫?=3561.5X,這說明（A.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本增加356元C產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均增加元356元B.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本減少 1.5元D.產(chǎn)量每增加一臺，單位產(chǎn)品成本平均減少1.524.在總體回歸直線E（丫?）1X中,1表示（A.當(dāng)X增加一個單位時,丫增加1個單位B.當(dāng)X增加一個單位時,Y平均增加1個單位C.當(dāng)丫增加一個單位時,X增加1個單位D.當(dāng)Y增加一個單位時,X平均增加1個單位25.對回歸模型Yj=01Xj+uj進行檢驗時，通常假定u［服從（A.N(0, 2)B.t(n-2)C.N(0, 2)D.t(n)（）。D.—D.—D.00（）。D.—D.—D.00D.F=8F=1F=-1 C.F=0A.和是彈性B.A和是彈性C.A和是彈性D.A26.以Y表示實際觀測值，▼表示回歸估計值，則普通最小二乘法估計參數(shù)的準則是使（A. （Yi—Yi）=0 B. （Yi-Y?i）2=0 C. （Yi—Y?i）=最小2一,D. （Yi-Y?i）=最小.設(shè)Y表示實際觀測值，Y?表示OLS估計回歸值，則下列哪項成立（ ）。A.Y?=Y B.Y?=Y C.Y=Y D.?=Y.用OLS估計經(jīng)典線性模型Yi=0 iXi+ui,則樣本回歸直線通過點A.（X,Y） B.（X,Y?） C.（X,Y?） D.（X,Y）.以Y表示實際觀測值，Y?表示OLS估計回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線Y?i=??Xi滿足（）。/ 一c 八2A. （丫=Y）=0 B. （Yi-Yi）2=0 C. （丫廠R）=0D. （Y?i-Yi）2=0.用一組有30個觀測值的樣本估計模型Yi=0 iXi+u-在0.05的顯著性水平下對i的顯著性作t檢驗，則i顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于（ ）A.t0.05（30）B.t0.025（30） C.tA.t0.05（30）D.t0.025（28）.已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64,則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為A.0.64 B.0.8 C.0.4 D.0.32.相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是（ ）0A.rW-1 B.r>1C,0<r<1Kr<1.判定系數(shù)R2的取值范圍是（ ）。A,R2<-1 B,R2>1 C,0<R2<11<R2<1.某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即62越大，則（）oA.預(yù)測區(qū)間越寬，精度越低 B.預(yù)測區(qū)間越寬，預(yù)測誤差越小C預(yù)測區(qū)間越窄，精度越高 D.預(yù)測區(qū)間越窄，預(yù)測誤差越大TOC\o"1-5"\h\z.如果X和Y在統(tǒng)計上獨立，則相關(guān)系數(shù)等于（ ）。A.1 B.—1C.0.根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時，有（ ）。.在C—D生產(chǎn)函數(shù)YALK中，（ ）是彈性.回歸模型Y 0 iXi5中，關(guān)于檢驗H。：i0所用的統(tǒng)計量J1,下列說法正確的是yVar（?）（）。TOC\o"1-5"\h\zA.服從2（n2 B.服從t（n1） C.服從2（n1） D.服從t（n2）.在二元線性回歸模型丫0 iXii 2X2i5中，i表示（ ）。A.當(dāng)X2不變時，X1每變動一個單位Y的平均變動。 B.當(dāng)X1不變時，X2每變動一個單位Y的C.當(dāng)X1和X2都保持不變時，Y的平均變動。 D.當(dāng)X1和X2都變動一個單位時，Y的平均變動。.在雙對數(shù)模型lnYiln。 JnXi5中，1的含義是（ ）。A.Y關(guān)于X的增長量B.Y關(guān)于X的增長速度 C.Y關(guān)于X的邊際傾向 D.Y關(guān)于X的彈性2.000.75lnXi,這表.根據(jù)樣本資料已估計得出人均消費支出Y對人均收入X2.000.75lnXi,這表明人均收入每增加1%,人均消費支出將增加（ ）。A.2% B.0.2% C.0.75% D.7.5%.按經(jīng)典假設(shè)，線性回歸模型中的解釋變量應(yīng)是非隨機變量，且（ ）。A.與隨機誤差項不相關(guān) B.與殘差項不相關(guān) C.與被解釋變量不相關(guān) D.與回歸值不相關(guān).根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時有（ ）。A.F=1 B.F=—1 C.F=8 D.F=0.下面說法正確的是（ ）。A.內(nèi)生變量是非隨機變量 B.前定變量是隨機變量 C.外生變量是隨機變量 D.外生變量是非隨機變量.在具體的模型中，被認為是具有一定概率分布的隨機變量是（ ）。A.內(nèi)生變量 B.外生變量 C.虛擬變量D.前定變量.回歸分析中定義的（ ）。A.解釋變量和被解釋變量都是隨機變量 B.解釋變量為非隨機變量，被解釋變量為隨機變量C.解釋變量和被解釋變量都為非隨機變量 D.解釋變量為隨機變量，被解釋變量為非隨機變量.計量經(jīng)濟模型中的被解釋變量一定是（ ）。A.控制變量 B.政策變量C.內(nèi)生變量 D.外生變量.在由n30的一組樣本估計的、包含3個解釋變量的線性回歸模型中，計算得多重決定系數(shù)為0.8500,則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（ ）A.0.8603B.0.8389C.0.8655 D.0.8327.下列樣本模型中，哪一個模型通常是無效的（ ）dA.Ci（消費）=500+0.8Ii（收入） B. Qi（商品需求）=10+0.8Ii（收入）+0.9P（價格）Qs l0.6 k0.4C. Qi （商品供給）=20+0.75P（價格） D. Yi （產(chǎn)出量）=0.65 Li （勞動）Ki （資本）

50.用一組有30個觀測值的樣本估計模型ytb0b14b2x2tut后，在0.05的顯著性水平上對b1的顯著性作t檢驗，則b1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計量t大于等于（ ）A.t0.05(30)B.t0.025A.t0.05(30)B.t0.025(28)C.t0.025(27)D.F0.025(1,28)51.模型51.模型lnyt lnb0 bilnxtut中，b1的實際含義是（y關(guān)于xy關(guān)于x的服從（）A.x關(guān)于y的彈性B.y關(guān)于x的彈性c.x關(guān)于y的邊際傾向 D.邊際傾向.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于1,則表明模型中存在（）A.異方差性B.序列相關(guān) C.多重共線性 D.高擬合優(yōu)度.線性回歸模型yt b0匕。b2x2tbkxktut中，檢驗H0：a0（i0,1,2,...k）時，所用的統(tǒng)計量R2 1R21R2 1R21-1r2)A.只有隨機因素B.只有系統(tǒng)因素C. 既有隨機因素，又有系統(tǒng)因素 D.A、B、C都A.t（n-k+1） B.t（n-k-2） C.t（n-k-1） D.t（n-k+2）TOC\o"1-5"\h\z.調(diào)整的判定系數(shù)巨，與多重判定系數(shù)之間有如下關(guān)系（ ）A.R2 n1R2 B.nk1C.R21n1(1R2) D.nk1.關(guān)于經(jīng)濟計量模型進行預(yù)測出現(xiàn)誤差的原因，正確的說法是（不對.在多元線性回歸模型中對樣本容量的基本要求是 （k為解釋變量個數(shù)）：（ ）An>k+1 Bn<k+1Cn >30或n>3（k+1） Dn>30.下列說法中正確的是：（ ）A如果模型的A如果模型的R2很高,我們可以認為此模型的質(zhì)量較好2B如果模型的R2較低，我們可以認為此模型的質(zhì)量較差C如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D如果某一參數(shù)不能通過顯著性檢驗，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量.半對數(shù)模型Y011nx 中，參數(shù)1的含義是（ ）。A.X的絕對量變化，引起Y的絕對量變化 B.Y關(guān)于X的邊際變化CX的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 D.Y關(guān)于X的彈性.半對數(shù)模型lnY 0 1X中，參數(shù)1的含義是（B.YD.Y關(guān)于X的彈性關(guān)于B.YD.Y關(guān)于X的彈性關(guān)于X的邊際變化C.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

TOC\o"1-5"\h\z.雙對數(shù)模型1nY0 11nx中，參數(shù)1的含義是（ ）。A.X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化 B.Y 關(guān)于X的邊際變化C.X的絕對量發(fā)生一定變動時，引起因變量 Y的相對變化率 D.Y關(guān)于X的彈性.Go1dfe1d-Quandt方法用于檢驗（ ）A.異方差性 B.自相關(guān)性C. 隨機解釋變量 D.多重共線性.在異方差性情況下，常用的估計方法是（ ）A.一階差分法 B.廣義差分法C.工具變量法D.加權(quán)最小二乘法.White檢驗方法主要用于檢驗（ ）A.異方差性 B.自相關(guān)性C. 隨機解釋變量 D.多重共線性.G1ejser檢驗方法主要用于檢驗（ ）A.異方差性 B.自相關(guān)性C. 隨機解釋變量 D.多重共線性.下列哪種方法不是檢驗異方差的方法（ ）A.戈德菲爾特一一匡特檢驗 B.懷特檢驗C.戈里瑟檢驗D. 方差膨脹因子檢驗.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時，估計模型參數(shù)的適當(dāng)方法是 （ ）A.加權(quán)最小二乘法 B. 工具變量法C.廣義差分法 D. 使用非樣本先驗信息.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過賦予不同觀測點以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計精度，即（ ）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用 B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用 D. 輕視小誤差和大誤差的作用.如果戈里瑟檢驗表明，普通最小二乘估計結(jié)果的殘差ei與Xi有顯著的形式ei0.28715xiVi的相關(guān)關(guān)系（vi滿足線性模型的全部經(jīng)典假設(shè)），則用加權(quán)最小二乘法估計模型參數(shù)時，權(quán)數(shù)應(yīng)為（ ）A.xiB.1XiC. Xi D..果戈德菲爾特A.異方差問題問題匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.設(shè)定誤差.設(shè)回歸模型為V\bXiUiA.xiB.1XiC. Xi D..果戈德菲爾特A.異方差問題問題匡特檢驗顯著，則認為什么問題是嚴重的（B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題D.設(shè)定誤差.設(shè)回歸模型為V\bXiUi,其中Var(u)2Xi,則b的最有效估計量為（A.xyB.nxyxy2/ T2-nx(x)C.D.71.如果模型yt=b0+b1Xt+ut存在序列相關(guān),則（A.cov(xt,ut)=0B.cov(ut,us)=0(t*s))。C.cov(xt,ut)w0D.cov(ut,Us)w0（tws）72.DW僉驗的零假設(shè)是（p為隨機誤差項的一階相關(guān)系數(shù)）73.下列哪個序列相關(guān)可用DW僉驗（v73.下列哪個序列相關(guān)可用DW僉驗（vt為具有零均值，常數(shù)方差且不存在序列相關(guān)的隨機變量）A.ut=put1+vt B.ut=put1+p74.DW勺取值范圍是( )。2ut2+…+vt C.ut=pvtD.ut=pvt+p)。vt-1+…-1<DW0-1<DW1-2<DW-1<DW0-1<DW1-2<DW2D.0<DW475.當(dāng)75.當(dāng)D厚4時，說明（A.不存在序列相關(guān).不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān) D.存在完全的負的一階自相關(guān)76.根據(jù)20個觀測值估計的結(jié)果，一元線性回歸模型的 DW2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1,顯TOC\o"1-5"\h\z著性水平為0.05時，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（ ）。A.不存在一階自相關(guān) B.存在正的一階自相關(guān) C.存在負的一階自.當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時，適宜的參數(shù)估計方法是（ ）D.工具變量法A.加權(quán)最小二乘法 B.間接最小二乘法 C.D.工具變量法.對于原模型yt=bo+biXt+ut,廣義差分模型是指（ ）。A.yt=bA.yt=b1f(Xt) ,f(Xt)UtJf(Xt)Vyt=b1VXtVutVyt=b0+b1VxtVutD.yt yt-1=bo(1-)+b1(XtXt-1)(Ut Ut-1)）。0Vp<1）。0Vp<1Pt為價格），又知：如果該企業(yè)TOC\o"1-5"\h\zA.p=0 B.p=1C.-1<p<0 D..定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型S=b0+b1R+Ut描述的（其中S為產(chǎn)量,在t-1期生產(chǎn)過剩，經(jīng)營人員會削減t期的產(chǎn)量。由此決斷上述模型存在（ ）A.異方差問題 B.序列相關(guān)問題 C.多重共線性問題 D.隨機解釋變量問題.根據(jù)一個n=30的樣本估計yt=?0+?Xt+et后計算得D厚1.4,已知在5%勺置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認為原模型（ ）。A.存在正的一階自相關(guān) B.存在負的一階自相關(guān) C.不存在一階自相關(guān) D.無法判斷是否存在一階自相關(guān)。.于模型yt=?0+?Xt+et,以p表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2,…丁），則下列明顯錯誤的是（ ）。A.p=0.8,D幃0.4 B.p=-0.8,D厚-0.4C.p=0,D厚2 D.P=1,D厚0.同一統(tǒng)計指標按時間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（ ）。A.橫截面數(shù)據(jù) B. 時間序列數(shù)據(jù) C. 修勻數(shù)據(jù) D. 原始數(shù)據(jù).當(dāng)模型存在嚴重的多重共線性時，OLS古計量將不具備（ ）A.線性 B .無偏性 C .有效性 D .一致性.經(jīng)驗認為某個解釋與其他解釋變量間多重共線性嚴重的情況是這個解釋變量的 VIF（ ）。A.大于 B .小于 C .大于5 D .小于5.模型中引入實際上與解釋變量有關(guān)的變量，會導(dǎo)致參數(shù)的 OLS古計量方差（ ）。A.增大 B.減小 C.有偏 D,非有效.對于模型yt=b0+b1X1t+b2X2t+ut,與r12=0相比，r12=0.5時，估計量的方差將是原來的（ ）。A.1倍 B.1.33倍 C.1.8倍 D.2倍.如果方差膨脹因子VIF=10,則什么問題是嚴重的（ ）。A.異方差問題 B.序列相關(guān)問題C.多重共線性問題 D.解釋變量與隨機項的相關(guān)性.在多元線性回歸模型中，若某個解釋變量對其余解釋變量的判定系數(shù)接近于 1,則表明模型中存在（） 。A異方差B 序列相關(guān) C多重共線性D高擬合優(yōu)度.存在嚴重的多重共線性時，參數(shù)估計的標準差（ ）。A.變大B.變小 C.無法估計 D.無窮大.完全多重共線性時，下列判斷不正確的是（ ）。A.參數(shù)無法估計B.只能估計參數(shù)的線性組合 C模型的擬合程度不能判斷 D,可以計算模型的擬合程度.設(shè)某地區(qū)消費函數(shù)ycoax i中，消費支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費者的年齡構(gòu)成有關(guān),若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人 4個層次。假設(shè)邊際消費傾向不變，則考慮上述構(gòu)成因素的影響時，該消費函數(shù)引入虛擬變量的個數(shù)為()A.1個B.2個C.3個D.4個93．當(dāng)質(zhì)的因素引進經(jīng)濟計量模型時，需要使用( )A.外生變量 B.前定變量 C.內(nèi)生變量 D.虛擬變量94．由于引進虛擬變量，回歸模型的截距或斜率隨樣本觀測值的改變而系統(tǒng)地改變，這種模型稱為()A.系統(tǒng)變參數(shù)模型 B.系統(tǒng)模型 C.變參數(shù)模型 D.分段線性回歸模型95．假設(shè)回歸模型為 yi xi i，其中Xi為隨機變量，Xi與Ui相關(guān)則的普通最小二乘估計量TOC\o"1-5"\h\z( )A.無偏且一致 B.無偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致96.假定正確回歸模型為y1刈 2X21 i,若遺漏了解釋變量X2,且XI、X2線性相關(guān)則1的普通最小二乘法估計量 ( )A.無偏且一致 B.無偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致97．模型中引入一個無關(guān)的解釋變量 ( )A.對模型參數(shù)估計量的性質(zhì)不產(chǎn)生任何影響B(tài).導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏C.導(dǎo)致普通最小二乘估計量精度下降 D. 導(dǎo)致普通最小二乘估計量有偏，同時精度下降1東中部98．設(shè)消費函數(shù) yt a0 a98．設(shè)消費函數(shù) yt a0 a1D b1xt ut，其中虛擬變量 D0西部TOC\o"1-5"\h\z則東中部的消費函數(shù)與西部的消費函數(shù)是 ( )。A.相互平行的B.相互垂直的C.相互交叉的D.相互重疊的99．虛擬變量 ( )A.主要來代表質(zhì)的因素，但在有些情況下可以用來代表數(shù)量因素 B.只能代表質(zhì)的因素C.只能代表數(shù)量因素 D. 只能代表季節(jié)影響因素100．分段線性回歸模型的幾何圖形是 ( ) 。A.平行線 B. 垂直線C. 光滑曲線 D.折線.如果一個回歸模型中不包含截距項，對一個具有 m個特征的質(zhì)的因素要引入虛擬變量數(shù)目為( )。A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1.設(shè)某商品需求模型為ybob1xtut,其中Y是商品的需求量，X是商品的價格，為了考慮全年12個月份季節(jié)變動的影響，假設(shè)模型中引入了12個虛擬變量，則會產(chǎn)生的問題為()。A.異方差性 B.序列相關(guān) C.不完全的多重共線性 D.完全的多重共線性103.對于模型 yt b0b1xtut，為了考慮“地區(qū)”因素(北方、南方)，引入2個虛擬變量形成截距變動模型，則會產(chǎn)生()。A.序列的完全相關(guān) B.序列不完全相關(guān) C.完全多重共線性 D.不完全多重共線性城鎮(zhèn)家庭設(shè)消費函數(shù)為 yi o1Db0xib1Dxiui，其中虛擬變量 0農(nóng)村家庭，當(dāng)統(tǒng)計檢驗表明下列哪項成立時，表示城鎮(zhèn)家庭與農(nóng)村家庭有一樣的消費行為()。

B.aiC.a1o b1 oD.a1o b1105.設(shè)無限分布滯后模型為Yt=+0Xt+1XB.aiC.a1o b1 oD.a1o b1105.設(shè)無限分布滯后模型為Yt=TOC\o"1-5"\h\z則長期影響系數(shù)為（ ）0A.」 B.—0~ C.—0~ D.不確定\o"CurrentDocument"1 1.對于分布滯后模型，時間序列資料的序列相關(guān)問題，就轉(zhuǎn)化為（ ）。A.異方差問題 B.多重共線性問題 C.多余解釋變量 D.隨機解釋變量.在分布71后模型丫 0Xt1Xt1 2Xt2Lut中，短期影響乘數(shù)為（ ）A—B. 1C.1 1.對于自適應(yīng)預(yù)期模型，估計模型參數(shù)應(yīng)采用 （A.普通最小二乘法 B.間接最小二乘法.koyck變換模型參數(shù)的普通最小二乘估計量是（A.無偏且一致B.有偏但一致C） 。C.二階段最小二乘法） 。?無偏但不一致 DD.工具變量法） 。C.二階段最小二乘法） 。?無偏但不一致 DD.工具變量法.有偏且不一致A.Y0Xt1Y12Yt2Lut0Xt 1Yt12Y2L kYtkut°Xt 1Xt1 2Xt2Lut°Xt 1Xt1 2Xt2LkXtkut.消費函數(shù)模型Ct4000.5It0.3It10.1It2,其中I為收入，則當(dāng)期收入It對未來消費Ct2的影TOC\o"1-5"\h\z響是：It增加一單位，Ct2增加（ ）。A.0.5個單位B.0.3個單位 C.0.1個單位D.0.9個單位.下面哪一個不是幾何分布滯后模型（ ）。A.koyck變換模型 B.自適應(yīng)預(yù)期模型 C.局部調(diào)整模型 D.有限多項式滯后模型.有限多項式分布滯后模型中，通過將原來分布滯后模型中的參數(shù)表示為滯后期 i的有限多項式，從而克服了原分布滯后模型估計中的（ ）。A.異方差問題B.序列相關(guān)問題 C.多重共性問題 D.參數(shù)過多難估計問題114.分布滯后模型Y有多少年的觀測資料（）。.33C.340Xt 1Xt1 2Xt2 3X114.分布滯后模型Y有多少年的觀測資料（）。.33C.34A.32.如果聯(lián)立方程中某個結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個方程為（ ）0A.恰好識別 B.過度識別C.不可識別 D.可以識別.下面關(guān)于簡化式模型的概念，不正確的是（ ）。A.簡化式方程的解釋變量都是前定變量 B.簡化式參數(shù)反映解釋變量對被解釋的變量的總影響C.簡化式參數(shù)是結(jié)構(gòu)式參數(shù)的線性函數(shù) D.簡化式模型的經(jīng)濟含義不明確.對聯(lián)立方程模型進行參數(shù)估計的方法可以分兩類，即： （ ）A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法C.A.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計法C.單方程估計法和二階段最小二乘法118.在結(jié)構(gòu)式模型中，其解釋變量（A.都是前定變量 B.都是內(nèi)生變量B.單方程估計法和系統(tǒng)估計法D.工具變量法和間接最小二乘法）。C.可以內(nèi)生變量也可以是前定變量D.都是外生變量119.如果某個結(jié)構(gòu)式方程是過度識別的，則估計該方程參數(shù)的方法可用（A.二階段最小二乘法B.間接最小二乘法C.廣義差分法D.加權(quán)最小二乘法120.當(dāng)模型中第i個方程是不可識別的，則該模型是（A.可識別的B.不可識別的 C.過度識別）。D.恰好識別121.結(jié)構(gòu)式模型中的每一個方程都稱為結(jié)構(gòu)式方程，在結(jié)構(gòu)方程中，解釋變量可以是前定變量，也可以是（ ）A.外生變量B.滯后變量C.內(nèi)生變量D.外生變量和內(nèi)生變量122.在完備的結(jié)構(gòu)式模型A.YtB.YtCtItY一1aoboCtaiY U1tbYt b2Yt1U2t中,外生變量是指ItGtC.ItD.Gt123.在完備的結(jié)構(gòu)式模型CtItYta0仇Cta"bYtItU1tb2Yt1GtU2t中,隨機方程是指（A.方程1B.方程2C.124.聯(lián)立方程模型中不屬于隨機方程的是（方程3）A.行為方程B.技術(shù)方程 C.制度方程125.結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為（A.短期影響乘數(shù)B.長期影響乘數(shù) C.結(jié)構(gòu)式參數(shù)126.簡化式參數(shù)反映對應(yīng)的解釋變量對被解釋變量的（A.直接影響B(tài).間接影響C.前兩者之和D.簡化式參數(shù)）D.前兩者之差127.對于恰好識別方程，在簡化式方程滿足線性模型的基本假定的條件下，間接最小二乘估計量具備A.精確性B.無偏性C.真實性D.一致性二、多項選擇題（每小題2分）1.計量經(jīng)濟學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科A.統(tǒng)計B.數(shù)理經(jīng)濟學(xué)）。C.經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)D.數(shù)學(xué)E.經(jīng)濟學(xué)2.從內(nèi)容角度看，計量經(jīng)濟學(xué)可分為（A.理論計量經(jīng)濟學(xué)融計量經(jīng)濟學(xué)B.狹義計量經(jīng)濟學(xué)C.應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)D.廣義計量經(jīng)濟學(xué)E.金3.從學(xué)科角度看，計量經(jīng)濟學(xué)可分為（A.理論計量經(jīng)濟學(xué)融計量經(jīng)濟學(xué)B.狹義計量經(jīng)濟學(xué)C.應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)D.廣義計量經(jīng)濟學(xué)E.金4.從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟變量可分為（A.解釋變量量5.從變量的性質(zhì)看,A.解釋變量量B.被解釋變量）C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控制變經(jīng)濟變量可分為（B.被解釋變量C.內(nèi)生變量D.外生變量E.控制變6.使用時序數(shù)據(jù)進行經(jīng)濟計量分析時，要求指標統(tǒng)計的（A.對象及范圍可比 B.時間可比7.一個計量經(jīng)濟模型由以下哪些部分構(gòu)成（C.口徑可比）。）D.計算方法可比E.內(nèi)容可比A.變量量B.參數(shù)C.隨機誤差項D.方程式E.虛擬變8.與其他經(jīng)濟模型相比，計量經(jīng)濟模型有如下特點（A.確定性B.經(jīng)驗性C.9.一個計量經(jīng)濟模型中，可作為解釋變量的有（隨機性D.動態(tài)性）A.內(nèi)生變量量B.外生變量C.控制變量D.政策變量E.滯后變10.計量經(jīng)濟模型的應(yīng)用在于（A.結(jié)構(gòu)分析檢驗?zāi)Ｐ虰.經(jīng)濟預(yù)測C.政策評價D.檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論 E.設(shè)定和11.下列哪些變量屬于前定變量（A.內(nèi)生變量變量B.隨機變量C.滯后變量D.外生變量E.工具12.經(jīng)濟參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)A.折舊率得到的參數(shù)B.稅率C.利息率D.憑經(jīng)驗估計的參數(shù) E.運用統(tǒng)計方法估計13.在一個經(jīng)濟計量模型中，可作為解釋變量的有（A.內(nèi)生變量變量B.控制變量）oC.政策變量D.滯后變量E.外生14.對于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計量具有的優(yōu)良特性有A.無偏性性B.有效性C.一致性D.確定性）oE.線性特15.指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（A.家庭消費支出與收入C.物價水平與商品需求量）。B.商品銷售額與銷售量、銷售價格D.小麥高產(chǎn)與施肥量E.學(xué)習(xí)成績總分與各門課程分數(shù)16.一元線性回歸模型Yi=01Xi+ui的經(jīng)典假設(shè)包括（A.E(ut)0B.var(ut)2C.cov(ut,us)D.Cov(xt,ut)02E.u「N(0,)17.以Y表示實際觀測值，Y?表示OLS估計回歸值,e表示殘差，則回歸直線滿足（A,通過樣本均值點（X,Y）B. Y尸Y?iC. (Yi-Yi)2=0d. ("Y)2=0E.cov(Xi,ei)=018.Y?表示OLS估計回歸值，u表示隨機誤差項,e表示殘差。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（A.E(X)=01XiB.丫=C.Yi=7?Xiei???XieiE.E(Yi)=??Xi19.中表示OLS估計回歸值，u表示隨機誤差項。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的A.Yi= 0 1XiB.Yi= 0ixi+uiC.Yi=22XiUiD.Y?i=?0?iXi uiE.Y?i=?0 ?Xi20.A.回歸分析中估計回歸參數(shù)的方法主要有（相關(guān)系數(shù)法B.方差分析法 C.最小二乘估計法D.極大似然法 E.矩估計法21.用OLS法估計模型Yi=0 1Xi+ui的參數(shù)，要使參數(shù)估計量為最佳線性無偏估計量，則要求A.E(Ui)=02B.Var(Ui尸C.Cov(Ui,Uj)=0D.Ui服從正態(tài)分布E.X為非隨機變量，與隨機誤差項Ui不相關(guān)。22.假設(shè)線性回歸模型滿足全部基本假設(shè)，則其參數(shù)的估計量具備（A.可靠性B.合理性C.線性）D.無偏性E.有效性23.普通最小二乘估計的直線具有以下特性（A.通過樣本均值點（X,Y）B.YY?C.)0(YY?)20D.eiE.Cov(Xi,e)024.由回歸直線f=??Xi估計出來的?值（A.是一組估計值.B.是一組平均值C.是一個幾何級數(shù)D.可能等于實際值YE.與實際值Y的離差之和等于零25.反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標有（A.相關(guān)系數(shù)殘差平方和）B.回歸系數(shù)C.樣本決定系數(shù) D.回歸方程的標準差E.剩余變差（或26.對于樣本回歸直線Yi=??Xi,回歸變差可以表示為（A.(Yi-Yi)2- (Yi—Yi)2B. ?2 (Xi-Xi)2C.R2 (Yi-Yi)2D.(Y?—Y)2E. ? (Xi-X^(Yi-Yi)27.對于樣本回歸直線Yi=??Xi?為估計標準差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有（A.(Yi-Y)2(丫廠Y)2B.(Yi-Yi)2(Yi—Y)2C.?2 (Xi[Xi)2~~(Yi-Yi)2D.1 (Xi-Xi)(Yi-Yi)(Yi—Yi)2E.1-?2(n-2)(Yi-Yi)228.A.下列相關(guān)系數(shù)的算式中，正確的有XY"一XYB.)°(Xi—XiXYi—Yi)C.cov(X,Y)D.(Xi—X)(Yi—Yi)(Xi-Xi)2 (Yi-Yi)2E.XiYi-nXgf7（Xi-Xi）2 （Yi-Yi）229.判定系數(shù)R2可表示為（A2RSSA.R=——TSSB.R2ESSTSSc2RSSC.R=1-——TSS2D,R=1ESSTSSE.2ESSR=ESS+RSS30.線性回歸模型的變通最小二乘估計的殘差A(yù). ei=0B. eiYi=0C.D.eiXi=0E.cov(Xi,ei)=031.調(diào)整后的判定系數(shù)R2的正確表達式有（八. (Yi—Y)2/(n-1)A.1 Q-2 (Yi—Y)/(n-k)B.(Yi—R)2/(n-k-1)

(丫廠Y)2/(n-1)2C.1(1-R)(n-1)(n-k-1)D.R2k(1-R2)n-k-1E._2(1+R)(n-k)(n-1)32.對總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的F統(tǒng)計量可表小為（ESS/(n-k)A.RSS/(k-1)BESS/(k-1)C

,RSS/(n-k)_2R/(k-1)(1-R2)/(n-k)_2D(1-R)/(n-k)

?R2/(k-1)_2LR/(n-k)E, 2(1-R)/(k-1)33.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（A.直接置換法D.廣義最小二乘法B.對數(shù)變換法E. 加權(quán)最小二乘法C.級數(shù)展開法34.在模型lnYi ln1lnXii中(A.Y與X是非線性的B.Y與1是非線性的C.lnY與1是線性的D.lnY與lnX是線性的E.Y與lnX是線性的35.對模型yt b0b1X1tb2x2tut進行總體顯著性檢驗，如果檢驗結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有A.bib2 0Bb10,b20C 1bl 0,b2 0D 1bl 0,b20E.bib236.剩余變差是指（A.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差 B.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實際值與回歸值的離差平方和37.回歸變差（或回歸平方和）是指（A.被解釋變量的實際值與平均值的離差平方和方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差E.隨機因素影響所引起的被解釋變量的變差B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平D.解釋變量變動所引起的被解釋變量的變差38.設(shè)k為回歸模型中的參數(shù)個數(shù)（包括截距項）,則總體線性回歸模型進行顯著性檢驗時所用的 F統(tǒng)計量可表小為（（Y?Y）2（nk）)°(Y?Y)2(k1)2R2(k1)2A. ei(k1)B.e：,(nk)C.2(1 R2)(nk)D.(1R2)(nk)

R2(k1)2R2(nk)E.(1R2)(k1).在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)R2與可決系數(shù)R2之間（ ）A.R2<R2 B. R2>R2 C. R2只能大于零 D. R2可能為負值.下列計量經(jīng)濟分析中那些很可能存在異方差問題（ ）A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費支出對家庭收入水平的回歸模型 B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對勞動和資本的回歸模型D.以國民經(jīng)濟核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計）D.以國民經(jīng)濟核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計）D.精確性E.有效性普通最小二乘法估計量非有效E.以30年的時序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場供需模型.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（A.線性B.無偏性C.最小方差性TOC\o"1-5"\h\z.異方差性將導(dǎo)致（ ）。A.普通最小二乘法估計量有偏和非一,致 B.C.普通最小二乘法估計量的方差的估計量有偏 D.建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗失效E.建立在普通最小二乘法估計基礎(chǔ)上的預(yù)測區(qū)間變寬.下列哪些方法可用于異方差性的檢驗（ ）。A.DW僉驗 B.方差膨脹因子檢驗法 C.判定系數(shù)增量貢獻法 D.樣本分段比較法 E.殘差回歸檢驗法.當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進，加權(quán)最小二乘估計量具備（ ）。A.線性B.無偏性C.有效性 D.一致性 E.精確性.下列說法正確的有（ ）。A.當(dāng)異方差出現(xiàn)時，最小二乘估計是有偏的和不具有最小方差特性 B.當(dāng)異方差出現(xiàn)時，常用的t和F檢驗失效C.異方差情況下，通常的OLSfc計一定高估了估計量的標準差D.如果OL劃歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個重要變量，則OL械差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢.DW僉驗不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗（ ）。A高階線性自回歸形式的序列相關(guān)B.一階非線性自回歸的序列相關(guān)C移動平均形式的序列相關(guān)D.正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E.負的一階線性自回歸形式的序列相關(guān).以dl表示統(tǒng)計量DW勺下限分布，du表示統(tǒng)計量DW勺上限分布，則DW僉驗的不確定區(qū)域是（A.du<DW4-duB.4-du<D\M4-dl C.dl<DWdu D.4-dl<DW4E.0<D\MdlTOC\o"1-5"\h\z.DW僉驗不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗（ ）。A.模型包含有隨機解釋變量 B.樣本容量太小 C.非一階自回歸模型D.含有滯后的被解釋變量 E.包含有虛擬變量的模型.針對存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計，下述哪些方法可能是適用的（ ）。A.加權(quán)最小二乘法 B.一階差分法C.殘差回歸法 D.廣義差分法E.Durbin兩步法.如果模型yt=bb+b1Xt+u存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計仍具備（ ）。A.線性B.無偏性C有效Tt D.真實卜t E.精確性.DW僉驗不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗（ ）。A.遞增型異方差的檢驗 B .ut=put1+put—2+Vt形式的序列相關(guān)檢驗C.Xi=b°+bXj+ut形式的多重共線性檢驗 D.yt=?0+[xt+?2yt-1+et的一階線性自相關(guān)檢驗E.遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗52.下列哪些回歸分析中很可能出現(xiàn)多重共線性問題（ ）。A.資本投入與勞動投入兩個變量同時作為生產(chǎn)函數(shù)的解釋變量 B.消費作被解釋變量，收入作解釋變量

的消費函數(shù)C.本期收入和前期收入同時作為消費的解釋變量的消費函數(shù)D.商品價格.地區(qū).消費風(fēng)俗同時作為解釋變量的需求函數(shù)E.每畝施肥量.每畝施肥量的平方同時作為小麥畝產(chǎn)的解釋變量的模型TOC\o"1-5"\h\z53．當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時（ ）。A各個解釋變量對被解釋變量的影響將難以精確鑒別 B.部分解釋變量與隨機誤差項之間將高度相關(guān)C.估計量的精度將大幅度下降D.估計對于樣本容量的變動將十分敏感E.模型的隨機誤差項也將序列相關(guān)54．下述統(tǒng)計量可以用來檢驗多重共線性的嚴重性（ ）。A.相關(guān)系數(shù) B. DW值 C.方差膨脹因子 D.特征值 E.自相關(guān)系數(shù)55．多重共線性產(chǎn)生的原因主要有（ ）。A.經(jīng)濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢 B.經(jīng)濟變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)C.在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性E．以上都正確D.在建模過程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性56E．以上都正確B．利用先驗信息改變參數(shù)的約束形式EB．利用先驗信息改變參數(shù)的約束形式E．逐步回歸法以及增加樣本容量C.變換模型的形式D.綜合使用時序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)57．關(guān)于多重共線性，判斷錯誤的有（ ）。A.解釋變量兩兩不相關(guān)，則不存在多重共線性B.所有的t檢驗都不顯著，則說明模型總體是不顯著的C.有多重共線性的計量經(jīng)濟模型沒有應(yīng)用的意義D.存在嚴重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析58．模型存在完全多重共線性時，下列判斷正確的是（A.參數(shù)無法估計 B .只能估計參數(shù)的線性組合C.模型的判定系數(shù)為0 D .模型的判定系數(shù)為159．下列判斷正確的有（ ）。A.在嚴重多重共線性下，OLS古計量仍是最佳線性無偏估計量。B.多重共線性問題的實質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過增加樣本信息得到改善。C.雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨影響，但可據(jù)此模型進行預(yù)測。D.如果回歸模型存在嚴重的多重共線性，可不加分析地去掉某個解釋變量從而消除多重共線性。60．在包含有隨機解釋變量的回歸模型中，可用作隨機解釋變量的工具變量必須具備的條件有，此工具TOC\o"1-5"\h\z變量（ ）。A.與該解釋變量高度相關(guān) B. 與其它解釋變量高度相關(guān)C.與隨機誤差項高度相關(guān) D. 與該解釋變量不相關(guān) E.與隨機誤差項不相關(guān)61．關(guān)于虛擬變量，下列表述正確的有 （ ）A.是質(zhì)的因素的數(shù)量化 B .取值為l和0C.代表質(zhì)的因素 D .在有些情況下可代表數(shù)量因素 E.代表數(shù)量因素62．虛擬變量的取值為 0和1，分別代表某種屬性的存在與否，其中（ ）A．0表示存在某種屬性 B．0表示不存在某種屬性 C．1表示存在某種屬性D．1表示不存在某種屬性 E．0和1代表的內(nèi)容可以隨意設(shè)定63．在截距變動模型 yi0 1D xi i中，模型系數(shù)（A． 0是基礎(chǔ)類型截距項C． A． 0是基礎(chǔ)類型截距項C． 0稱為公共截距系數(shù)D ． 1稱為公共截距系數(shù) E． 1 0為差別截距系數(shù)64．虛擬變量的特殊應(yīng)用有（A.調(diào)整季節(jié)波動 B .檢驗?zāi)Ｐ徒Y(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性 C.分段回歸D.修正模型的設(shè)定誤差 E.工具變量法.對于分段線性回歸模型y0e23x*）D t,其中（ ）A.虛擬變量D代表品質(zhì)因素 B.虛擬變量D代表數(shù)量因素C.以％x為界，前后兩段回歸直線的斜率不同-、、 *...、?.............一.、一一...?...D.以％x為界，前后兩段回歸直線的截距不同 E .該模型是系統(tǒng)變參數(shù)模型的一種特殊形式.下列模型中屬于幾何分布滯后模型的有（ ）A.koyck變換模型 B.自適應(yīng)預(yù)期模型C.部分調(diào)整模型D.有限多項式滯后模型 E.廣義差分模型.對于有限分布滯后模型，將參數(shù) i表示為關(guān)于滯后i的多項式并代入模型，作這種變換可以（）。A.使估計量從非一致變?yōu)橐恢?B.使估計量從有偏變?yōu)闊o偏 C.減弱多重共線性D.避免因參數(shù)過多而自由度不足 E.減輕異方差問題TOC\o"1-5"\h\z.在模型Y oXt iX-2Xt2 3Xt3Ut中，延期過渡性乘數(shù)是指（ ）A. 0B. 1C. 2D. 3E. 1 2 3.對幾何分布滯后模型的三種變換模型，即koyck變換模型.自適應(yīng)預(yù)期模型.局部調(diào)整模型，其共同特點是（ ）A.具有相同的解釋變量 B.僅有三個參數(shù)需要估計 C.用Yi代替了原模型中解釋變量的所有滯后變量D.避免了原模型中的多重共線性問題 E,都以一定經(jīng)濟理論為基礎(chǔ).當(dāng)結(jié)構(gòu)方程為恰好識別時，可選擇的估計方法是（ ）A.最小二乘法 B.廣義差分法 C.間接最小二乘法D.二階段最小二乘法 E.有限信息極大似然估計法.對聯(lián)立方程模型參數(shù)的單方程估計法包括（ ）A.工具變量法 B.間接最小二乘法 C.完全信息極大似然估計法D.二階段最小二乘法 E.三階段最小二乘法-Cta0a1YtU1t72.小型宏觀計量經(jīng)濟模型YItb0bYtb2Y1U2t中，第1個方程是（ ）-YCtItGA.結(jié)構(gòu)式方程 B.隨機方程 C.行為方程D.線性方程 E.定義方程.結(jié)構(gòu)式模型中的解釋變量可以是（ ）A.外生變量 B.滯后內(nèi)生變量 C.虛擬變量D.滯后外生變量 E.模型中其他結(jié)構(gòu)方程的被解釋變量.與單方程計量經(jīng)濟模型相比，聯(lián)立方程計量經(jīng)濟模型的特點是（ ）。A.適用于某一經(jīng)濟系統(tǒng)的研究 B.適用于單一經(jīng)濟現(xiàn)象的研究 C. 揭示經(jīng)濟變量之間的單項因果關(guān)系D.揭示經(jīng)濟變量之間相互依存、相互因果的關(guān)系 E.用單一方程來描述被解釋變量和解釋變量的數(shù)量關(guān)系F.用一組方程來描述經(jīng)濟系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)生變量和外生變量（先決變量）之間的數(shù)量關(guān)系75.隨機方程包含哪四種方程（A.行為方程計方程B.技術(shù)方程）。C.經(jīng)驗方程 D.制度方程E.76.下列關(guān)于聯(lián)立方程模型的識別條件，表述正確的有（）。A.方程只要符合階條件，就一定符合秩條件B.方程只要符合秩條件，就一定可以識別C.方程識別的階條件和秩條件相互獨立 D. 秩條件成立時，根據(jù)階條件判斷方程是恰好識別還是過度識別77.對于C-D生產(chǎn)函數(shù)模型YALKe，下列說法中正確的有（）。A.參數(shù)A反映廣義的技術(shù)進步水平EKC.勞動要素的產(chǎn)出彈性EL必定等于178．對于線性生產(chǎn)函數(shù)模型 Y01K2L，下列說法中正確的有（）。A.假設(shè)資本K與勞動L之間是完全可替代的B.資本要素白^邊際產(chǎn)量MPK 1C.勞動要素的邊際產(chǎn)量MPL 2.勞動和資本要素的替代彈性79．關(guān)于絕對收入假設(shè)消費函數(shù)模型Ct0Yt1Yt2t（t1,2,,T），下列說法正確的有）。A.參數(shù) 表示自發(fā)性消費 Bi<0.參數(shù).參數(shù)0表示邊際消費傾向D．參數(shù)80.建立生產(chǎn)函數(shù)模型時，樣本數(shù)據(jù)的質(zhì)量問題包括（A.線性B.三、名詞解釋（每小題1．經(jīng)濟變量后變量7．前定變量小二乘法13．高斯－馬爾可夫定理差（殘差平方和）17．估計標準誤差21．殘差26.調(diào)整后的決定系數(shù)27.偏相關(guān)系數(shù)和帕克檢驗32.序列相關(guān)性自回歸模型完整性3分）2．解釋變量C.準確性)D.可比性E.致性3．被解釋變量 4．內(nèi)生變量5．外生變量6．滯8．控制變量 9．計量經(jīng)濟模型 10．函數(shù)關(guān)系11．相關(guān)關(guān)系14．總變量（總離差平方和） 15．回歸變差（回歸平方和）18．樣本決定系數(shù)19．點預(yù)測20．?dāng)M合優(yōu)度12．最16．剩余變22．顯著性檢驗 23.回歸變差28.異方差性 29.格德菲爾特 -匡特檢驗33.虛假序列相關(guān)37.廣義最小二乘法34.差分法38.DW檢驗24.剩余變差25.多重決定系數(shù)30.懷特檢驗31.戈里瑟檢驗35.廣義差分法 36.39.科克倫-奧克特跌代法40.Durbin兩步法41.相關(guān)系數(shù)定誤差線性回歸模型50．分布滯后模型54．聯(lián)立方程模型化式參數(shù)46．42.多重共線性工具變量43.方差膨脹因子47．工具變量法44．虛擬變量48．變參數(shù)模型45．模型設(shè)49．分段59．識別63．間接最小二乘法51．有限分布滯后模型 52．無限分布滯后模型55．結(jié)構(gòu)式模型56．簡化式模型57．結(jié)構(gòu)式參數(shù)60．不可識別 61．識別的階條件53．幾何分布滯后模型62．識別的秩條件58．簡四、簡答題（每小題5分）.簡述計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)理統(tǒng)計學(xué)學(xué)科間的關(guān)系。.計量經(jīng)濟模型有哪些應(yīng)用？.簡述建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟模型的主要步驟。.對計量經(jīng)濟模型的檢驗應(yīng)從幾個方面入手？.計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用的數(shù)據(jù)是怎樣進行分類的？試分別舉出時間序列數(shù)據(jù)、橫截面數(shù)據(jù)、混合數(shù)據(jù)的實例，并分別說明這些數(shù)據(jù)的來源。.在計量經(jīng)濟模型中，為什么會存在隨機誤差項？.古典線性回歸模型的基本假定是什么？.總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。.試述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)別。10經(jīng)濟計量模型的特點是什么，他與數(shù)理經(jīng)濟模型有什么區(qū)別？.在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計量有哪些統(tǒng)計性質(zhì)？.簡述BLUE的含義。.對于多元線性回歸模型，為什么在進行了總體顯著性 F檢驗之后，還要對每個回歸系數(shù)進行是否為0的t檢驗？13給定二元回歸模型：ytb0bx1tb2x2tut,請敘述模型的古典假定。.在多元線性回歸分析中，為什么用修正的決定系數(shù)衡量估計模型對樣本觀測值的擬合優(yōu)度？.修正的決定系數(shù)R2及其作用。.常見的非線性回歸模型有幾種情況？.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是①ytbob1xt3ut ②ytbobjogxtut③logy③logyt b0 b1logxt ut④yt b0/(b1Xt)ut.觀察下列方程并判斷其變量是否呈線性，系數(shù)是否呈線性，或都是或都不是。①yt b°b1logXtut ②yt b° b^bzXt） ut③yt d/（4%）ut ④yt 1 b0（1x：） ut.什么是異方差性？試舉例說明經(jīng)濟現(xiàn)象中的異方差性。.產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對模型的OLSfc計有何影響。.檢驗異方差性的方法有哪些？.異方差性的解決方法有哪些？.什么是加權(quán)最小二乘法？它的基本思想是什么？.樣本分段法（即戈德菲爾特一一匡特檢驗）檢驗異方差性的基本原理及其使用條件。.簡述DW僉驗的局限性。.序列相關(guān)性的后果。.簡述序列相關(guān)性的幾種檢驗方法。.廣義最小二乘法（GLS的基本思想是什么？.解決序列相關(guān)性的問題主要有哪幾種方法？.差分法的基本思想是什么？.差分法和廣義差分法主要區(qū)別是什么？

.請簡述什么是虛假序列相關(guān)。.序列相關(guān)和自相關(guān)的概念和范疇是否是一個意思？.DW值與一階自相關(guān)系數(shù)的關(guān)系是什么？.什么是多重共線性？產(chǎn)生多重共線性的原因是什么？.什么是完全多重共線性？什么是不完全多重共線性？.完全多重共線性對OLS古計量的影響有哪些？.不完全多重共線性對OLS古計量的影響有哪些？.從哪些癥狀中可以判斷可能存在多重共線性？.什么是方差膨脹因子檢驗法？.模型中引入虛擬變量的作用是什么？.虛擬變量引入的原則是什么？.虛擬變量引入的方式及每種方式的作用是什么？.判斷計量經(jīng)濟模型優(yōu)劣的基本原則是什么？.模型設(shè)定誤差的類型有那些？.工具變量選擇必須滿足的條件是什么？.設(shè)定誤差產(chǎn)生的主要原因是什么？.在建立計量經(jīng)濟學(xué)模型時，什么時候，為什么要引入虛擬變量?.估計有限分布滯后模型會遇到哪些困難.什么是滯后現(xiàn)像？產(chǎn)生滯后現(xiàn)像的原因主要有哪些？.簡述koyck模型的特點。.簡述聯(lián)立方程的類型有哪幾種.簡述聯(lián)立方程的變量有哪幾種類型.模型的識別有幾種類型？.簡述識別的條件。五、計算與分析題（每小題10分）.下表為日本的匯率與汽車出口數(shù)量數(shù)據(jù)，年度1986198719881989199019911992199319941995X16814512813814513512711110294Y661631610588583575567502446379X:年均匯率（日元/美元） Y:汽車出口數(shù)量（萬輛）問題：（1）畫出X與Y關(guān)系的散點圖。（2）計算X與Y的相關(guān)系數(shù)。其中X=129.3,Y=554.2, （X—X）2=4432.1,(Y—Y)2=68113.6, (Y—Y)2=68113.6, X-XY-Y=16195.4（3）采用直線回歸方程擬和出的模型為Y?81.72 3.65Xt值1.24277.2797 R2=0.8688 F=52.99解釋參數(shù)的經(jīng)濟意義。2,已知一模型的最小二乘的回歸結(jié)果如下：Y?i=101.4-4.78Xi 標準差 （45.2） （1.53） n=30 R2=0.31其中，Y：政府債券價格（百美元）,X:利率（％）?；卮鹨韵聠栴}：（1）系數(shù)的符號是否正確，并說明理由；（2）為什么左邊是吊而不是Yi；（3）在此模型中是否漏了誤差項u；（4）該模型參數(shù)的經(jīng)濟意義是什么.估計消費函數(shù)模型Ci=YiUi得（?i=15 0.81Yi（?i=15 0.81Yi其中，C:消費（元）t值（13.1）（18.7）丫：收入（元）已知to.o25（19）2.0930,to.o5（19） 1.729,t0.025（17）n=19 R2=0.812.1098,t0.05（17）1.7396。的標準差；（3）判斷一下該模型問：（1）利用t值檢驗參數(shù) 的顯著性（a=0.05）;的標準差；（3）判斷一下該模型的擬合情況。.已知估計回歸模型得Y?i=81.7230 3.6541Xi 且（X—X）2=4432.1, （Y—丫）2=68113.6,求判定系數(shù)和相關(guān)系數(shù)。.有如下表數(shù)據(jù)日本物價上漲率與失業(yè)率的關(guān)系年份物價上漲率（％）P失業(yè)率（％）U19860.62.819870.12.819880.72.519892.32.319903.12.119913.32.119921.62.219931.32.519940.72.91995-0.13.2（1）設(shè)橫軸是U,縱軸是P,畫出散點圖。根據(jù)圖形判斷，物價上漲率與失業(yè)率之間是什么樣的關(guān)系？擬合什么樣的模型比較合適？ （2）根據(jù)以上數(shù)據(jù)，分別擬合了以下兩個模型：1模型一：P6.3219.14— 模型二：P8.642.87UU分別求兩個模型的樣本決定系數(shù)。7.根據(jù)容量n=30的樣本觀測值數(shù)據(jù)計算得到下列數(shù)據(jù)： 頁=146.5,X=12.6,丫=11.3,X2=164.2,Y2=134.6,試估計Y對X的回歸直線。8,下表中的數(shù)據(jù)是從某個行業(yè)5個不同的工廠收集的，請回答以下問題：總成本Y與產(chǎn)量X的數(shù)據(jù)Y8044517061X1246118（1）估計這個行業(yè)的線性總成本函數(shù)： Yi=?0+?1Xi （2）?0和K的經(jīng)濟含義是什么?9.有10戶家庭的收入（X,元）和消費（Y,百元）數(shù)據(jù)如下表：10戶家庭的收入（X）與消費（Y）的資料 X20303340151326383543Y7981154810910若建立白消費Y對收入X的回歸直線的Eviews輸出結(jié)果如下:

DependentVariable:YVariable Coefficient Std.ErrorX0.2022980.023273C2.1726640.720217R-squared0.904259S.D.dependent2.23358var2Adjusted0.892292F-statistic75.5589R-squared8Durbin-Watson2.077648Prob(F-statistic)0.00002stat4(1)說明回歸直線的代表性及解釋能力。(2)在95%的置信度下檢驗參數(shù)的顯著性。(t0.025(10)2.2281,t0,05(10)1.8125,t0.025(8)2.3060,t0.05(8)1.8595)(3)在95%的置信度下，預(yù)測當(dāng)X=45(百元)時，消費(Y)的置信區(qū)間。(其中X29.3,(xx)2992.1).已知相關(guān)系數(shù)r=0.6,估計標準誤差？=8,樣本容量n=62。求：(1)剩余變差；(2)決定系數(shù)；(3)總變差。.在相關(guān)和回歸分析中，已知下列資料：2_2 2X=16,Y=10,n=20,r=0.9,(丫廠丫)2=2000。(1)計算丫對X的回歸直線的斜率系數(shù)。(2)計算回歸變差和剩余變差。(3)計算估計標準誤差。.根據(jù)對某企業(yè)銷售額丫以及相應(yīng)價格X的11組觀測資料計算：2 2 - -XY=117849,X=519,Y=217,X=284958,Y=49046(1)估計銷售額對價格的回歸直線；(2)當(dāng)價格為X1=10時，求相應(yīng)的銷售額的平均水平，并求此時銷售額的價格彈性。13.假設(shè)某國的貨幣供給量Y與國民收入X的歷史如系下表。某國的貨幣供給量X與國民收入Y的歷史數(shù)據(jù)年份XY年份XY年份XY19852.05.019893.37.219934.89.719862.55.519904.07.719945.010.019873.2619914.28.419955.211.219883.6719924.6919965.812.4根據(jù)以上數(shù)據(jù)估計貨幣供給量Y對國民收入X的回歸方程，利用Eivews軟件輸出結(jié)果為:DependentVariable:YVariableCoefficieStd.Errorntt-StatisticProb.X1.9680850.13525214.551270.0000C0.3531910.5629090.6274400.5444R-squared0.954902varMeandependent8.258333Adjusted0.950392S.D.dependent2.29285R-squaredvar8S.E.ofregression0.510684F-statistic211.7394Sumsquared2.607979Prob(F-statistic)0.00000resid 0問：(i)寫出回歸模型的方程形式，并說明回歸系數(shù)的顯著性( 0=05)^ (2)解釋回歸系數(shù)的含義。(2)如果希望1997年國民收入達到15,那么應(yīng)該把貨幣供給量定在什么水平？.假定有如下的回歸結(jié)果Y?2.69110.4795Xt其中，Y表示美國的咖啡消費量(每天每人消費的杯數(shù))，X表示咖啡的零售價格(單位：美元/杯)，t表示時間。問：(1)這是一個時間序列回歸還是橫截面回歸？做出回歸線。(2)如何解釋截距的意義？它有經(jīng)濟含義嗎？如何解釋斜率？( 3)能否救出真實的總體回歸函數(shù)？X(4)根據(jù)需求的價格彈性定義： 彈性=斜率X,依據(jù)上述回歸結(jié)果，你能救出對咖啡需求的價格彈性嗎？如果不能，計算此彈性還需要其他什么信息？.下面數(shù)據(jù)是依據(jù)10組X和Y的觀察值得到的： __ 2_ 2 Yi1110,Xi1680, XiYi204200,Xi315400, Yi 133300假定滿足所有經(jīng)典線性回歸模型的假設(shè)，求 0,1的估計值；.根據(jù)某地1961—1999年共39年的總產(chǎn)出Y、勞動投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，運用普通最小二乘法估計得出了下列回歸方程：帖中:-3.938+145IlaL+0.38411HK(0.237)(0.083)(0.048)口=1期46,Dw=0.858式下括號中的數(shù)字為相應(yīng)估計量的標準誤。(1)解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟含義； (2) 系數(shù)的符號符合你的預(yù)期嗎？為什么？.某計量經(jīng)濟學(xué)家曾用1921~1941年與1945~1950年(1942~1944年戰(zhàn)爭期間略去)美國國內(nèi)消費C和工資收入W、非工資一非農(nóng)業(yè)收入P、農(nóng)業(yè)收入A的時間序列資料，利用普通最小二乘法估計得出了以下回歸方程：Y?8.1331.059W0.452P0.121A(8.92) (0.17) (0.66) (1.09)_2一一 一R0.95F107.37式下括號中的數(shù)字為相應(yīng)參數(shù)估計量的標準誤。試對該模型進行評析，指出其中存在的問題。.計算下面三個自由度調(diào)整后的決定系數(shù)。這里， R2為決定系數(shù)，n為樣本數(shù)目，k為解釋變量個數(shù)。(1) R2 0.75nk2 (2) R20.35n k3(3) R20.95n k5.設(shè)有模型ytb0bx1tb2x2tUt,試在下列條件下：①b1 b2 1②b1b2。分別求出b1, d的最小二乘估計量。.假設(shè)要求你建立一個計量經(jīng)濟模型來說明在學(xué)校跑道上慢跑一英里或一英里以上的人數(shù)，以便決定是否修建第二條跑道以滿足所有的鍛煉者。你通過整個學(xué)年收集數(shù)據(jù)，得到兩個可能的解釋性方程：

方程A:Y?125.015.0Xi1.0X21.5X3 R20.75方程B:Y?123.014.0X15.5X23.7X4R20.73其中：丫一一某天慢跑者的人數(shù) X1——該天降雨的英寸數(shù) X2——該天日照的小時數(shù)X3——該天的最高溫度(按華氏溫度) X4一一第二天需交學(xué)期論文的班級數(shù)請回答下列問題：(1)這兩個方程你認為哪個更合理些，為什么？(2)為什么用相同的數(shù)據(jù)去估計相同變量的系數(shù)得到不同的符號？21.假定以校園內(nèi)食堂每天賣出的盒飯數(shù)量作為被解釋變量，盒飯價格、氣溫、附近餐廳的盒飯價格、學(xué)校當(dāng)日的學(xué)生數(shù)量(單位：千人)作為解釋變量，進行回歸分析；假設(shè)不管是否有假期，食堂都營業(yè)不幸的是，食堂內(nèi)的計算機被一次病毒侵犯，所有的存儲丟失，無法恢復(fù)，你不能說出獨立變量分別代表著哪一項！下面是回歸結(jié)果(括號內(nèi)為標準差)：丫?10.628.4X1i12.7X2i0.61X3i5.9X4i—2(2.6)(6.3)(0.61)(5.9) R0.63n35要求：(1)試判定每項結(jié)果對應(yīng)著哪一個變量？(2)對你的判定結(jié)論做出說明。22.設(shè)消費函數(shù)為V\ b0b1Xi Ui,其中yi為消費支出，入為個人可支配收入， Ui為隨機誤差項,并且E(Ui)0,Var(Ui) 2x：(其中2為常數(shù))。試回答以下問題:(1)選用適當(dāng)?shù)淖儞Q修正異方差，要求寫出變換過程；(2)寫出修正異方差后的參數(shù)估計量的表達式23.檢驗下列模型是否存在異方差性，列出檢驗步驟，給出結(jié)論。b0 bb0 b1x1tb2X2tb3X3t Ut樣本共40個，本題假設(shè)去掉c=12個樣本，假設(shè)異方差由融引起，數(shù)值小的一組殘差平方和為RSS,0.466E17,數(shù)值大的一組平方和為RSS,0.36E17。F0.05(10,10)2.982.假設(shè)回歸,K型為：V\aUi,其中：Ui：N(0, X)；E(UM)0,ij；并且為是非隨機變量,求模型參數(shù)b的最佳線性無偏估計量及其方差.現(xiàn)有x和Y的樣本觀測值如下表：x2510410y4745922假設(shè)y對x的回歸模型為y b0biX5,且Var(Ui)x,試用適當(dāng)?shù)姆椒ü烙嫶嘶貧w模型。26.根據(jù)某地1961—1999年共39年的總產(chǎn)出丫、勞動投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，運用普通最小二乘法估計得出了下列回歸方程：In-3.938+1.451]nL+0,3S411nK(0.237)(0.083)(0.048)

」?.」......：,DW=0.858上式下面括號中的數(shù)字為相應(yīng)估計量的標準誤差。在 5%勺顯著性水平之下，由DW僉驗臨界值表，得dL=1.38,du=1.60。問；(1)題中所估計的回歸方程的經(jīng)濟含義；(2)該回歸方程的估計中存在什么問題?應(yīng)如何改進？27.根據(jù)我國1978——2000年的財政收入Y和國內(nèi)生產(chǎn)總值X的統(tǒng)計資料，可建立如下的計量經(jīng)濟模型：Y556.64770.1198X(22.7229)R2=0.9609,S.E=731.2086,F=516.3338,DW=0.3474請回答以下問題：何謂計量經(jīng)濟模型的自相關(guān)性？試檢驗該模型是否存在一階自相關(guān)，為什么？自相關(guān)會給建立的計量經(jīng)濟模型產(chǎn)生哪些影響？如果該模型存在自相關(guān),試寫出消除一階自相關(guān)的方法和步驟。(臨界^SdL1.24,du1.43).對某地區(qū)大學(xué)生就業(yè)增長影響的簡單模型可描述如下 ：gEMPt 0 1gMIN1t2gPOP 3gGDP〔t 4gGDPt式中，為新就業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，MIN1為該地區(qū)最低限度工資，PO次新畢業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，GDP偽該地區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值，GD次該國國內(nèi)生產(chǎn)總值；g表示年增長率。(1)如果該地區(qū)政府以多多少少不易觀測的卻對新畢業(yè)大學(xué)生就業(yè)有影響的因素作為基礎(chǔ)來選擇最低限度工資，則OLS古計將會存在什么問題？(2)令MIN為該國的最低限度工資，它與隨機擾動項相關(guān)嗎？(3)按照法律，各地區(qū)最低限度工資不得低于國家最低工資，哪么gMIN能成為gMIN1的工具變量嗎？.下列假想的計量經(jīng)濟模型是否合理，為什么？(1)GDPiGDPi(1)GDPiGDPi(2)S1 S2額。(3)Yt 111 2Lt職工人數(shù)。(4)Yt Pt指數(shù)。(5)財政收入f(財政支出)其中，GDPi(i123)是第i產(chǎn)業(yè)的國內(nèi)生產(chǎn)總值。其中，S、工分別為農(nóng)村居民和城鎮(zhèn)居民年末儲蓄存款余其中，Y、I、L分別為建筑業(yè)產(chǎn)值、建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資和其中，Y、P分別為居民耐用消費品支出和耐用消費品物價(6)煤炭產(chǎn)量 f(L,K,X1,X2)其中，L、K分別為煤炭工業(yè)職工人數(shù)和固定資產(chǎn)原值， X1、X2分別為發(fā)電量和鋼鐵產(chǎn)量.指出下列假想模型中的錯誤，并說明理由：(1)RSt8300.00.24RIt1.121Vt其中， 為第t年社會消費品零售總額(億元)， 為第t年居民收入總額(億元)(城鎮(zhèn)居民可支配收入總額與農(nóng)村居民純收入總額之和)為第t年全社會固定資產(chǎn)投資總額(億元)(2)Ct180 1.2Yt 其中，c、Y分別是城鎮(zhèn)居民消費支出和可支配收入。lnYt1.151.62lnKt6281nLt其中，Y、K、L分別是工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)生產(chǎn)資金和職工人數(shù)。.假設(shè)王先生估計消費函數(shù)(用模型CiabYiUi表示)，并獲得下列結(jié)果：Ci150.81Yi,n=19(3.1)(18.7)R2=0.98這里括號里的數(shù)字表示相應(yīng)參數(shù)的 T比率值。要求：(1)利用T比率值檢