南方現(xiàn)金增利基金XXXX年年度報(bào)告摘要

南方現(xiàn)金增利基金2012年年度報(bào)告摘要2012年12月31日基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司送出日期：2013年3月29日賊重要提示及沸目錄重要提示欺基金管理人葛的董事會(huì)、昌董事保證本伏報(bào)告所載資惕料不存在虛淋假記載、誤椒導(dǎo)性陳述或違重大遺漏，復(fù)并對(duì)其內(nèi)容負(fù)的真實(shí)性、溫準(zhǔn)確性和完咳整性承擔(dān)個(gè)喊別及連帶的讀法律責(zé)任。蘆本年度報(bào)告界已經(jīng)三分之溫二以上獨(dú)立鏈董事簽字同鐵意，并由董行事長(zhǎng)簽發(fā)。迷博基金托管人陽(yáng)中國(guó)工商銀字行股份有限販公司根據(jù)本易基金合同規(guī)機(jī)定，于居2013年予3月2柜0派日復(fù)核了本午報(bào)告中的財(cái)賠務(wù)指標(biāo)、凈柱值表現(xiàn)、利曠潤(rùn)分配情況茅、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)殃報(bào)告、投資烤組合報(bào)告等片內(nèi)容，保證宅復(fù)核內(nèi)容不兼存在虛假記網(wǎng)載、誤導(dǎo)性棄陳述或者重執(zhí)大遺漏。怠普基金管理人留承諾以誠(chéng)實(shí)毒信用、勤勉鬼盡責(zé)的原則擴(kuò)管理和運(yùn)用抓基金資產(chǎn)，貧但不保證基奮金一定盈利劫。些犁基金的過(guò)往逗業(yè)績(jī)并不代帆表其未來(lái)表茂現(xiàn)。投資有也風(fēng)險(xiǎn)，投資興者在作出投溝資決策前應(yīng)江仔細(xì)閱讀本浩基金的招募幸說(shuō)明書(shū)及其僅更新。潮該本年度報(bào)告芹摘要摘自年盜度報(bào)告正文著，投資者欲油了解詳細(xì)內(nèi)串容，應(yīng)閱讀危年度報(bào)告正菌文。謠本報(bào)告期自建2012年喝01月01貿(mào)日起至12舞月31日止牧。泥基金簡(jiǎn)介線基金基本情浪況灘基金簡(jiǎn)稱誠(chéng)南方現(xiàn)金增花利貨幣銅基金主代碼寧20230健1惜基金運(yùn)作方負(fù)式帽契約型開(kāi)放階式溜基金合同生蜘效日莊2004年黃3月5日厘基金管理人羅南方基金管栗理有限公司擁基金托管人囑中國(guó)工商銀劍行股份有限弱公司記報(bào)告期末基規(guī)金份額總額惑48,92跑9,935砍,462.忙60份河基金合同存閣續(xù)期脹不定期血下屬分級(jí)基芝金的基金簡(jiǎn)承稱：筒南方現(xiàn)金增壘利貨幣淘A甘南方現(xiàn)金增磚利貨幣米B獻(xiàn)下屬分級(jí)基玻金的交易代濁碼：小20230段1炮20230包2粘報(bào)告期末下說(shuō)屬分探級(jí)否基金的份額副總額棋25,85想4,819喂,911.吸25份吵23,07蘆5,115糾,551.樣35份窩注：本基金豆在交易所行泊情系統(tǒng)凈值億揭示等其他怎信息披露場(chǎng)扔合下，可簡(jiǎn)嘴稱為饞“鋒南方現(xiàn)金焰”賣(mài)。轉(zhuǎn)基金產(chǎn)品說(shuō)眾明釋投資目標(biāo)炎本基金為具烘有高流動(dòng)性倒、低風(fēng)險(xiǎn)和騾穩(wěn)定收益的竟短期金融市噴場(chǎng)基金，在征控制風(fēng)險(xiǎn)的程前提下，力雨?duì)帪橥顿Y者煙提供穩(wěn)定的擔(dān)收益。濫投資策略授南方現(xiàn)金增瘡利基金以逼“扯保持資產(chǎn)充呀分流動(dòng)性，址獲取穩(wěn)定收瞎益桶”薄為資產(chǎn)配置躺目標(biāo)，在戰(zhàn)改略資產(chǎn)配置拌上，主要采言取利率走勢(shì)料預(yù)期與組合藍(lán)久期控制相游結(jié)合的策略說(shuō)，在戰(zhàn)術(shù)資市產(chǎn)操作上，竭主要采取滾失動(dòng)投資、關(guān)汁鍵時(shí)期的時(shí)循機(jī)抉擇策略冊(cè)，并結(jié)合市世場(chǎng)環(huán)境適時(shí)畢進(jìn)行回購(gòu)套針利等操作。陳業(yè)績(jī)比較基頌準(zhǔn)宴本基金基準(zhǔn)新收益率割=1年期銀光行定期存款升收益率（稅倡后）（至2窯008年8輝月26日）篩本基金基準(zhǔn)插收益率＝同偏期奉7天通知存此款利率（稅義后）（自2款008年8教月27日起掌）產(chǎn)基金管理人公和基金托管墓人咳項(xiàng)目血基金管理人立基金托管人覽名稱糖南方基金管奏理有限公司某中國(guó)工商銀槽行股份有限粉公司山信息披露負(fù)培責(zé)人算姓名冶鮑文革挨趙會(huì)軍達(dá)聯(lián)系電話師0755-棵82763昨888遇010-6鼻61057頃99笨電子郵箱床manag膽er@so諸uther斧nfund鋤.com滔custo篩dy@ic堆bc.co弄挺客戶服務(wù)美電話瘋400-8貝89-88融99送95588渴傳真醒0755擱-8276明3889先010-6夢(mèng)61057失98危信息披露方洽式座讓登載基金年狡度報(bào)告正文康的管理人互舅聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址侄http:朵//www明.nffu恢nd.co脆m超基金年度報(bào)也告報(bào)告?zhèn)渲醚澋攸c(diǎn)僚基金管理人鋪、基金托管偷人的辦公地昂址搭主要財(cái)務(wù)指經(jīng)標(biāo)、基金凈毯值表現(xiàn)及利奪潤(rùn)分配情況話主要會(huì)計(jì)數(shù)擾據(jù)和財(cái)務(wù)指運(yùn)標(biāo)幼金額單位：晌人民幣元谷項(xiàng)期間數(shù)據(jù)虛和指標(biāo)槳2012年棚2011年哈2010年憲南方現(xiàn)金增納利貨幣咬A蕉南方現(xiàn)金增鞋利貨幣借B題南方現(xiàn)金增哲利貨幣棉A消南方現(xiàn)金增豐利貨幣蛇B壤南方現(xiàn)金增膊利貨幣復(fù)A吐南方現(xiàn)金增恥利貨幣朵B猜本期已實(shí)現(xiàn)棟收益瞎956,5鴨11,46豈3.07銷(xiāo)793,7價(jià)79,85坐6.39術(shù)344,0參73,56尤5.94以257,6懲11,83活0.51吼91,89炎5,825物.53夕82,73泰9,736羽.65栗本期利潤(rùn)跑956,5腫11,46油3.07梁793,7驅(qū)79,85傻6.39照344,0把73,56眼5.94蒸257,6剃11,83裹0.51戶91,89慶5,825執(zhí).53尚82,73鋸9,736苗.65標(biāo)本期凈值收迎益率需4.309劣5%盾4.558味8%躲4.027詳4%判4.276靠0%繡2.145儀8%錢(qián)2.390晴7%虎3.1.雨2氏怒期末數(shù)據(jù)和蠶指標(biāo)兼2012年圈末柄2011年瘋末朱2010年晉末覺(jué)期末基金資修產(chǎn)凈值紡25,85鍵4,819桶,911.弱25憂23,07嫂5,115乖,551.厲35屯11,87鈔0,517掙,585.怒70廈12,49誕1,400鴉,912.補(bǔ)24列5,220收,195,存209.8詳4樸5,354頑,413,啟377.7蜘3凝期末基金份甜額凈值啦1.000創(chuàng)0霸1.000禍0趁1.000駱0僵1.000攤0許1.000梁0薄1.000業(yè)0俯注：疤1.本期展已實(shí)現(xiàn)收益毀指基金本期偽利息收入、苗投資收益、跟其他收入(胖不含公允價(jià)幻值變動(dòng)收益吹)扣除相關(guān)肢費(fèi)用后的余俗額,本期利辛潤(rùn)為本期已凈實(shí)現(xiàn)收益加蛋上本期公允漢價(jià)值變動(dòng)收第益，由于貨傻幣市場(chǎng)基金辜采用攤余成攏本法核算，繁因此，公允根價(jià)值變動(dòng)收澆益為零，本括期已實(shí)現(xiàn)收款益和本期利攝潤(rùn)的金額相策等。省2.所述基架金業(yè)績(jī)指標(biāo)導(dǎo)不包括持有版人認(rèn)購(gòu)或交輕易基金的各姻項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)秩入費(fèi)用后實(shí)監(jiān)際收益水平巧要低于所列疊數(shù)字?；鸨憩F(xiàn)情基金份額凈育值貓收益督率及其與同續(xù)期業(yè)績(jī)比較脊基準(zhǔn)收益率郊的比較欣南方現(xiàn)金增扔利貨幣集A習(xí)階段規(guī)份額凈值收撒益率納①駱?lè)蓊~凈值收永益率標(biāo)準(zhǔn)差及②呆業(yè)績(jī)比較基心準(zhǔn)收益率紛③按業(yè)績(jī)比較基貝準(zhǔn)收益率標(biāo)館準(zhǔn)差芬④借①鳴－影③密②過(guò)－欣④緊過(guò)去三個(gè)月收0.992斥1%派0.002師8%矮0.345賀6%各0.偷0000%偶0.646苗5%唯0.002芬8%某過(guò)去六個(gè)月傻1.924發(fā)1%錢(qián)0.002許5%相0.694間3%炒0.000蠶1%算1.229蜻8%元0.002蝦4%躺過(guò)去一年程4.309邊5%壟0.003便2%勸1.455和7%侄0.000抵2%出2.853穩(wěn)8%棋0.003賭0%胡過(guò)去三年遍10.83劫83%悉0.004達(dá)2%三4.387美4%根0.000井2%功6.450范9%勺0.004企0%令過(guò)去五年湯17.20弱66%傘0.008盡3%請(qǐng)9.114龜4%逐0.002獨(dú)3%纏8.092博2%藏0.006絹0%脹自基金合同后生效日起至到今散29守.2274滅%魯0.006股6%桿17.89善84%返0.002盒0%鄭11.32陽(yáng)90%工0.004虹6%返南方現(xiàn)金增年利貨幣波B依階段坡份額凈值收淋益率棒①脅份額凈值收飯益率標(biāo)準(zhǔn)差析②謎業(yè)績(jī)比較基劉準(zhǔn)收益率奪③獻(xiàn)業(yè)績(jī)比較基龜準(zhǔn)收益率標(biāo)邁準(zhǔn)差寒④柱①腐－棟③溫②爭(zhēng)－著④槳過(guò)去三個(gè)月光1.052狠8%葵0.002宋8%徹0.345州6%厘0.000赴0%融0.707膜2%州0.002輸8%胖過(guò)去六個(gè)月螺2.046攻7%叔0.002向5%平0.694燭3%吧0.000惹1%駐1.352煎4%困0.002歉4%娃過(guò)去一年攪4.558毅8%鍋0.003雅2%旅1.455劫7柏%概0.000垂2%荒3.103癥1%豈0.003祖0%勺過(guò)去三年弱11.63撐56%森0.004員2%題4.387慰4%瓶0.000繩2%超7.248點(diǎn)2%代0.004議0%受自基金合同心生效日起至主今唯12.78笑15%測(cè)0.005具4%譯5.019貍7%劇0.000課2%餃7.761托8%室0.005旅2%仔注：本基金國(guó)收益分配為箱按月結(jié)轉(zhuǎn)份脾額。吼自基金合同葉生效以來(lái)基熟金累計(jì)凈值丸收益煮率變動(dòng)及其嗓與同期業(yè)績(jī)職比較基準(zhǔn)收咱益率變動(dòng)的步比較同注：病1、根據(jù)相改關(guān)法律法規(guī)積，本基金建繁倉(cāng)期為基金友合同生效之欲日起3個(gè)月歡。建倉(cāng)期結(jié)念束時(shí)，本基脊金各項(xiàng)資產(chǎn)華配置比例達(dá)島到基金合同問(wèn)的約定。握2、本基金遺基準(zhǔn)收益率禍=1年期銀違行定期存款塵收益率（稅喚后）（至2甘008年8學(xué)月26日）敲般本基金基準(zhǔn)般收益率＝同破期碗7天通知存銀款利率（稅在后）（自2憑008年8陰月27日起酒）翻練過(guò)去五年基潤(rùn)金每年凈值冒收益折率及其與同蟻期業(yè)績(jī)比較暫基準(zhǔn)收益率最的比較醫(yī)過(guò)去三年基姑金的利潤(rùn)分戒配情況故斗單輪位：人民幣灣元到南方現(xiàn)金增些利貨幣貞A鏟年度促已按黑再投資形式末轉(zhuǎn)實(shí)收基金恥直接通過(guò)應(yīng)普付濤贖回款轉(zhuǎn)出益金額摩應(yīng)付利潤(rùn)災(zāi)本年變動(dòng)悲年度利潤(rùn)附分配頂合計(jì)無(wú)備注戚2012年根817,4揚(yáng)40,30物7.73僚110,6串97,35繳8.78瘡28,37廣3,796犯.56于956,5療11,46崇3.07谷本期分紅十芒二次拌2011年良283,0俯29,33怖2.47陳45,54訂4,398刑.61芹15,49水9,834礎(chǔ).86辦344,0潛73,56鑄5.94連本期分紅十肥二次寒2010年燒74,89羅7,365默.12跡12,35團(tuán)7,706刷.26蘭4,640乓,754.題15輩91,89透5,825隸.53虜本期分紅十凝二次晝合計(jì)離1,175爸,367,疫005.3壺2區(qū)168,5肌99,46罪3.65京48,51毅4,385州.57齊1,392忠,480,付854.5散4這裁南方現(xiàn)金增累利貨幣碗B球年度模已按盜再投資形式些轉(zhuǎn)實(shí)收基金扣直接通過(guò)應(yīng)匙付柳贖回款轉(zhuǎn)出鋒金額厘應(yīng)付利潤(rùn)講本年變動(dòng)桶年度利潤(rùn)貿(mào)分配挎合計(jì)敵備注推2012年挪715,3芹43,12預(yù)2.36咐57,95滲6,341桑.50莊20,48播0,392冤.53和793,7友79,85掩6.39較本期分紅十駕二次膨2011年殿222,6姻57,81番4.01債20,50尿9,271習(xí).64傅14,44劫4,744槳.86肅257,6港11,83傭0.51憤本期分紅十躍二次鉤2010年血72,37鑼4,365前.98橡6,202掉,416.淺55稿4,162安,954.焰12確82,73久9,736怖.65談本期分紅十率二次陪合計(jì)峽1,010榆,375,征302.3慘5派84,66塵8,029乖.69撲39,08紙8,091秋.51宗1,134貍,131,虧423.5幣5模管理人報(bào)告刪基金管理人屋及基金經(jīng)理瓜情況霧基金管理人合及其管理基鵝金的經(jīng)驗(yàn)皆南方基金管杠理有限公司群是經(jīng)中國(guó)證浪監(jiān)會(huì)證監(jiān)基伴字?jǐn)r[1998拒]4號(hào)文批刺準(zhǔn)，由南方街證券有限公坦司、廈門(mén)國(guó)覽際信托投資微公司、廣西嚷信托投資公謎司共同發(fā)起售設(shè)立。20爆00年，經(jīng)底中國(guó)證監(jiān)會(huì)直證監(jiān)基金字灣[2000孟]78號(hào)文賄批準(zhǔn)進(jìn)行了說(shuō)增資擴(kuò)股，詠?zhàn)?cè)資本達(dá)眨到1億元人遺民幣。20載05年，經(jīng)償中國(guó)證監(jiān)會(huì)斷證監(jiān)基金字殺[2005菜]201號(hào)肆文批準(zhǔn)進(jìn)行短增資擴(kuò)股，不注冊(cè)資本達(dá)耍1.5億元?dú)馊嗣駧拧?逮010年，相經(jīng)證監(jiān)許可棒[2010顧]1073伙號(hào)文核準(zhǔn)深升圳市機(jī)場(chǎng)（弊集團(tuán)）有限當(dāng)公司將其持陸有的30%滴股權(quán)轉(zhuǎn)讓給絕深圳市投資坡控股有限公干司。目前股嗎權(quán)結(jié)構(gòu)：華旬泰證券股份性有限公司4寨5%、深犁圳市投資控誰(shuí)股有限公司絮30%、廈逃門(mén)國(guó)際信托螺有限公司1帖5%及興業(yè)毒證券股份有勤限公司10缸%。公司在吼北京、上海住、合肥等地躺設(shè)有分公司臭，在香港設(shè)沿有子公司-茶-南方東英拉資產(chǎn)管理有敢限公司。武截至報(bào)告期致末，公司管譜理資產(chǎn)規(guī)模殘近綢2,300隨億元，旗下棄管理37只淚開(kāi)放式基金丈，2只封閉偏式基金，多禾個(gè)全國(guó)社保殿、企業(yè)年金資和專戶理財(cái)爸投資組合。歪基金經(jīng)理（貧或基金經(jīng)理伶小組）及基撥金經(jīng)理助理稱簡(jiǎn)介漫姓名黎職務(wù)舌任本基金的基基金經(jīng)理（永助理）期限約證券從業(yè)年吃限云說(shuō)明誓任職日期支離任日期糠劉朝陽(yáng)慧本基金基金凱經(jīng)理痛2011年憂10月17賊日意-架5具北京大學(xué)光神華管理學(xué)院類(lèi)金融碩士學(xué)彎位，200欠7年7月加驗(yàn)入南方基金勿，具有基金冒從業(yè)資格，介歷任南方基握金公司固定好收益研究員橫、債券交易離員及固定收杰益部宏觀策填略高級(jí)研究朋員。20鐮11年5月歐至今，任南戰(zhàn)方50債基殼金經(jīng)理；2柔011年1榮0月至今，勉任南方現(xiàn)金塵基金經(jīng)理。槽韓亞慶翅本基金基金葛經(jīng)理、固定征收益部副總柳監(jiān)殲2008年開(kāi)11月11傻日同-指12儉經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士炊，具有基金撈從業(yè)資格。仙2000年斑開(kāi)始從事固錢(qián)定收益類(lèi)證鳥(niǎo)券承銷(xiāo)、研僵究與投資管笑理，曾任職什于國(guó)家開(kāi)發(fā)強(qiáng)銀行資金局帆、全國(guó)社會(huì)堅(jiān)保障基金理西事會(huì)投資部濾。2008翅年加入南方裂基金，20東10年5月狂至今，擔(dān)任掠固定收益部些副總監(jiān)；2頸008年1價(jià)1月至今，礦任南方現(xiàn)金資基金經(jīng)理；旋2010年所11月至今研，任南方廣殿利基金經(jīng)理缸。洞注：述1.此處的死任職日期和鴉離任日期均閑指公司作出貝決定之日。目過(guò)2.證券從頑業(yè)的含義遵劣從行業(yè)協(xié)會(huì)妨《證券業(yè)從飽業(yè)人員資格煉管理辦法》裝的相關(guān)規(guī)定睡。娘管理人對(duì)報(bào)呆告期內(nèi)本基膜金運(yùn)作遵規(guī)棵守信情況的塊說(shuō)明睡本報(bào)告期內(nèi)阿，本基金管夜理人嚴(yán)格遵鮮守《中華人遺民共和國(guó)證煩券投資基金喬法》、《證杯券投資基金夕運(yùn)作管理辦花法》、《證智券投資基金得銷(xiāo)售管理辦省法》和《證唱券投資基金衛(wèi)信息披露管放理辦法》等普有關(guān)法律法仙規(guī)及各項(xiàng)實(shí)獎(jiǎng)施準(zhǔn)則、《筐南方現(xiàn)金增漠利基金基金倡合同》和其草他有關(guān)法律像法規(guī)的規(guī)定蛾，本著誠(chéng)實(shí)亦信用、勤勉緞盡責(zé)的原則怒管理和運(yùn)用頑基金資產(chǎn)，俊在嚴(yán)格控制慕風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)燈上，為基金異持有人謀求拴最大利益。龜本報(bào)告期內(nèi)土，基金運(yùn)作嚷整體合法合緊規(guī)，沒(méi)有損不害基金持有扭人利益。基的金的投資范寸圍、投資比耳例及投資組步合符合有關(guān)顯法律法規(guī)及奉基金合同的翼規(guī)定。紗管理人對(duì)報(bào)韻告期內(nèi)公平瘦交易情況的鞏專項(xiàng)說(shuō)明基公平交易制岸度和控制方序法鈔公司根據(jù)《經(jīng)證券投資基般金管理公司沉公平交易制臣度指導(dǎo)意見(jiàn)殖》和有關(guān)法倍律法規(guī)的規(guī)瘡定，針對(duì)股樹(shù)票、債券的歲一級(jí)市場(chǎng)申駁購(gòu)和二級(jí)市拔場(chǎng)交易等投遇資管理活動(dòng)份，以及授權(quán)想、研究分析察、投資決策礎(chǔ)、交易執(zhí)行蘇、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估敘等投資管理型活動(dòng)相關(guān)的聲各個(gè)環(huán)節(jié)，沃制定了研究涌報(bào)告審核流矮程，股票、撥債券、基金午等證券池管退理制度和細(xì)棒則，投資決倦策委員會(huì)議蛾事規(guī)則，集期中交易管理梁辦法，公平吃交易操作指香引，異常交撞易管理制度征等公平交易好相關(guān)的公司刻制度或流程杜指引。通過(guò)牲加強(qiáng)投資決據(jù)策、交易執(zhí)佩行的內(nèi)部控顯制，完善對(duì)融投資交易行絡(luò)為的日常監(jiān)藏控和事后分黨析評(píng)估，以提及履行相關(guān)歉的報(bào)告和信啄息披露義務(wù)艷，切實(shí)防范漢投資管理業(yè)劍務(wù)中的不公雁平交易和利桃益輸送行為貫，保護(hù)投資筑者合法權(quán)益然。隆公平交易制涼度的執(zhí)行情仔況牧本報(bào)告期內(nèi)條，本基金管渴理人嚴(yán)格執(zhí)狼行《證券投寬資基金管理束公司公平交譜易制度指導(dǎo)距意見(jiàn)》，完搬善相應(yīng)制度群及流程，通滾過(guò)系統(tǒng)和人婆工等各種方喇式在各業(yè)務(wù)厭環(huán)節(jié)嚴(yán)格控蛛制交易公平殼執(zhí)行，公平兵對(duì)待旗下管氣理的所有基嫌金和投資組頸合。公司每件季度對(duì)旗下閃組合進(jìn)行股衫票和債券的艙同向交易價(jià)毒差專項(xiàng)分析普。本報(bào)告期梳內(nèi)，兩兩組惠合間單日、將3日、5日何時(shí)間窗口內(nèi)鋒同向交易買(mǎi)干入溢價(jià)率均霜值或賣(mài)出溢聽(tīng)價(jià)率均值顯剛著不為0的江情況不存在責(zé)，并且交易驗(yàn)占優(yōu)比也沒(méi)涌有明顯異常給，不存在不拋公平對(duì)待各竹組合或組合另間相互利益培輸送的情況抬。機(jī)異常交易行帽為的專項(xiàng)說(shuō)佳明鳥(niǎo)本基金于本阻報(bào)告期內(nèi)不腹存在異常交勇易行為。本葛報(bào)告期內(nèi)基踏金管理人管雁理的所有投痕資組合參與吐的交易所公雅開(kāi)競(jìng)價(jià)同日鏈反向交易成眾交較少的單要邊交易量超謠過(guò)該證券當(dāng)鋒日成交量的炕5%的交易粱次數(shù)為17鳥(niǎo)次。其中，還14次是由蕩于指數(shù)型基習(xí)金根據(jù)標(biāo)的肢指數(shù)成份股斥調(diào)整而被動(dòng)該調(diào)倉(cāng)所致；倘2次是由于浴基金接受投欄資者大額申顫贖后，被動(dòng)繳增減倉(cāng)位或坐組合配置所匙致；1次是拖由于社保2稀01組合調(diào)廟整，選擇期雪限與收益匹酷配較好的債釣券進(jìn)行投資罵的需要。癥管理人對(duì)報(bào)階告期內(nèi)基金降的投資策略擦和業(yè)績(jī)表現(xiàn)章的說(shuō)明響報(bào)告期內(nèi)基鏟金投資策略睛和運(yùn)作分析糟2012年普，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)淘增速和通貨婆膨脹率都經(jīng)劉歷了先下再順?lè)€(wěn)的過(guò)程。諸上半年，貨候幣政策整體離寬松，兩次肅下調(diào)法定存拔款準(zhǔn)備金率燙，并于年中甩前后兩次下嘉調(diào)存貸利率帆。下半年，爭(zhēng)隨著通脹的斧企穩(wěn)，貨幣速政策逐步轉(zhuǎn)碧向中性，市悼場(chǎng)降準(zhǔn)預(yù)期筍屢次落空，溪央行維持相揚(yáng)對(duì)較高逆回咽購(gòu)利率。三反季度市場(chǎng)資顧金面預(yù)期較鴨為混亂，回由購(gòu)利率上下朽波動(dòng)較大，尼直到四季度林整體表現(xiàn)才概趨于平穩(wěn)。酬貨幣市場(chǎng)收樓益率跟隨基裳本面和政策怨面的節(jié)奏，訂整體呈現(xiàn)V復(fù)型走勢(shì)。上弓半年AAA練短期融資券玩收益率大幅朽下降180寇bp左右，革而下半年資撲金面偏緊和曉供給大增，震其收益率上排升130b磨p左右。同睜時(shí)短端信用凝債利差持續(xù)盆收窄，臭1年AAA餅和AA短融燦利差由年初嘉的155b礦p下降到下喂半年的45時(shí)bp左右，尋中低評(píng)級(jí)債貌券表現(xiàn)明顯雕好于利率債情和高評(píng)級(jí)債備券。Shi齡bor利率貧大幅下降，每3Mshi氏bor由年殊初的5.4機(jī)5%附近下置降至年末的呢3.9%附甩近，相應(yīng)的灑同業(yè)存款利佛率和shi溜bor債收稅益率也相應(yīng)背下降，總體冶來(lái)看收益率沃低點(diǎn)同樣出確現(xiàn)在年中前煉后。201勸2年上半年跪現(xiàn)金增利基追金看好銀行馳存款和短期聽(tīng)融資券的投執(zhí)資價(jià)值，在境保證基金流彎動(dòng)性的情況站下，保持較端高的久期和塘倉(cāng)位，較好司把握了投資篇機(jī)會(huì)。下半耽年，存款利友率逐漸低于艷信用債收益遭率，現(xiàn)金增軟利逐漸降低鼠了整體倉(cāng)位剪和久期，適技當(dāng)規(guī)片避了利率風(fēng)獲險(xiǎn)。隨報(bào)告期內(nèi)基燭金的業(yè)績(jī)表建現(xiàn)羅本報(bào)告期罩A級(jí)基金凈加值收益率為妹4.309音5%，同期耗業(yè)績(jī)比較基獄準(zhǔn)收益率為魂1.455勢(shì)7%。B級(jí)?；饍糁凳张媛蕿?.固5588%號(hào)，同期業(yè)績(jī)數(shù)比較基準(zhǔn)收挽益率為1.零4557%危。摘管理人對(duì)宏神觀經(jīng)濟(jì)、證形券市場(chǎng)及行提業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)勺要展望賞展望20編13年，新欺一屆領(lǐng)導(dǎo)上剃臺(tái)的第一年孕經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需喬保持穩(wěn)定，察寬松的貨幣悄政策會(huì)帶來(lái)突資產(chǎn)價(jià)格泡裹沫和通貨膨闊脹壓力，緊雹縮的貨幣政宰策將會(huì)打擊朗脆弱的經(jīng)濟(jì)共復(fù)蘇，因此拔大概率貨幣放政策維持中捷性。201箏2年年底的篩短融和存款討利率都具有比很好的配置產(chǎn)和交易價(jià)值記。但從逆回辛購(gòu)利率的堅(jiān)眠挺和通脹前丸低后高的趨刮勢(shì)來(lái)看，貨砍幣市場(chǎng)收益規(guī)率有底，下慢降空間受限歷。利率市場(chǎng)緣化趨勢(shì)抬高體shibo熊r利率的底磨部，與歷史界相比較sh去ibor利廢率仍會(huì)持續(xù)但高于定存，壇相應(yīng)shi赴bor債和涉銀行存款仍凝具有一定持殃有價(jià)值。2感013年現(xiàn)槳金增利基金慘將保持對(duì)短鏡融和銀行存包款的重點(diǎn)配必置，適當(dāng)配雁置浮息債和冊(cè)逆回購(gòu)，在減保持基金良立好流動(dòng)性的章同時(shí)提高靜善態(tài)收益，同針時(shí)積極靈活黨把握市場(chǎng)波急段操作。我寶們將密切跟肉蹤經(jīng)濟(jì)走勢(shì)包、政策和資盡金面的情況嘉，保持補(bǔ)“庸穩(wěn)健有序、診積極主動(dòng)宗”半的管理風(fēng)格衫，爭(zhēng)取為投膽資者創(chuàng)造理省想的回報(bào)。登管理人對(duì)報(bào)去告期內(nèi)基金鑼估值程序等裙事項(xiàng)的說(shuō)明肆根據(jù)中國(guó)證照監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)猜定和基金合梅同約定，本毅基金管理人具應(yīng)嚴(yán)格按照范新準(zhǔn)則、中界國(guó)證監(jiān)會(huì)相予關(guān)規(guī)定和基鋸金合同關(guān)于梳估值的約定砍，對(duì)基金所右持有的投資命品種進(jìn)行估皆值。本基金專托管人根據(jù)渣法律法規(guī)要屋求履行估值矮及凈值計(jì)算劉的復(fù)核責(zé)任糞。會(huì)計(jì)師事也務(wù)所在估值富調(diào)整導(dǎo)致基碌金資產(chǎn)凈值滔的變化在男0.25%蝕以上時(shí)對(duì)所嚼采用的相關(guān)筍估值模型、蒸假設(shè)及參數(shù)盲的適當(dāng)性發(fā)圈表審核意見(jiàn)冠并出具報(bào)告擁。定價(jià)服務(wù)嗽機(jī)構(gòu)按照商在業(yè)合同約定削提供定價(jià)服弟務(wù)。其中，翁本基金管理鍬人為了確保疫估值工作的捷合規(guī)開(kāi)展，鐵建立了負(fù)責(zé)渣估值工作決婆策和執(zhí)行的膏專門(mén)機(jī)構(gòu)，住組成人員包還括督察長(zhǎng)、若數(shù)量化投資茄部總監(jiān)、監(jiān)驚察稽核總監(jiān)炭及搞基金會(huì)計(jì)負(fù)姐責(zé)人等。其銷(xiāo)中，超過(guò)三握分之二以上乞的人員具有婦10年以上糕的基金從業(yè)頓經(jīng)驗(yàn)，且具庫(kù)有風(fēng)控、合攝規(guī)、會(huì)計(jì)方伐面的專業(yè)經(jīng)冤驗(yàn)。同時(shí)，笛根據(jù)基金管拴理公司制訂底的相關(guān)制度柜，負(fù)責(zé)估值候工作決策和跌執(zhí)行的機(jī)構(gòu)明成員中不包株括基金經(jīng)理中。本報(bào)告期蓋內(nèi)，參與估錢(qián)值流程各方席之間無(wú)重大輩利益沖突。另管理人對(duì)報(bào)當(dāng)告期內(nèi)基金辭利潤(rùn)分配情哈況的說(shuō)明評(píng)根據(jù)本基金轟合同約定，向本基金的收艘益分配采取邪“約每日分配、冷按月支付延”讀的方式，即夾根據(jù)每日基蛙金收益公告彎，以每萬(wàn)份己基金單位收目益為基準(zhǔn)，聽(tīng)為投資者每覺(jué)日計(jì)算當(dāng)日諸收益并分配按，每月集中荒以紅利再投帥資方式支付仆收益。本報(bào)事告期內(nèi)應(yīng)分魂配收益唇1,750鐮,291,嗓319.4比6元,實(shí)際弓分配收益1鴿,750,茄291,3第19.46愈元。托管人報(bào)告努報(bào)告期內(nèi)本熊基金托管人砍遵規(guī)守信情著況聲明律20孟12犬年，本基金粘托管人在對(duì)裝南方現(xiàn)金增康利基金的托泰管過(guò)程中，誰(shuí)嚴(yán)格遵守《恥證券投資基代金法》、《趕貨幣市場(chǎng)基樸金管理暫行賠規(guī)定》、《杏貨幣市場(chǎng)基紙金信息披露撫特別規(guī)定》辛及其他有關(guān)助法律法規(guī)和微基金合同的紐有關(guān)規(guī)定，翼不存在任何途損害基金份省額持有人利腰益的行為，牌完全盡職盡駛責(zé)地履行了引基金托管人漲應(yīng)盡的義務(wù)頁(yè)。矮托管人對(duì)報(bào)爛告期內(nèi)本基至金投資運(yùn)作胖遵規(guī)守信、稱凈值計(jì)算、張利潤(rùn)分配等兇情況的說(shuō)明至20痕12迎年，南方現(xiàn)及金增利基金慧基金的管理托人父——楚南方基金管占理有限公司峰在南方現(xiàn)金擁增利基金的仔投資運(yùn)作、殃每萬(wàn)份基金象凈收益和7搏日年化收益痰率、基金犧利潤(rùn)矩分配、皮基金費(fèi)用開(kāi)塌支等問(wèn)題上密，蒜嚴(yán)格遵循《箱證券投資基狐金法》、疏《貨幣市場(chǎng)陶基金管理暫狠行規(guī)定》、抬《貨幣市場(chǎng)艙基金信息披陰露特別規(guī)定烤》等有關(guān)法論律法規(guī)。撕托管人對(duì)本膀年度報(bào)告中偉財(cái)務(wù)信息等仆內(nèi)容的真實(shí)姑、準(zhǔn)確和完描整發(fā)表意見(jiàn)幣本托管人依霧法對(duì)南方基悲金管理有限玉公司編制和治披露的南方潤(rùn)現(xiàn)金增利基售金菌2012怒年年度報(bào)告魚(yú)中財(cái)務(wù)指標(biāo)捎、利潤(rùn)分配卵情況、財(cái)務(wù)錦會(huì)計(jì)報(bào)告、賴投資組合報(bào)廁告等內(nèi)容進(jìn)袋行了核查，顫以上內(nèi)容真正實(shí)、準(zhǔn)確和緒完整。審計(jì)報(bào)告啞本基金本報(bào)逗告期財(cái)務(wù)會(huì)那計(jì)報(bào)告經(jīng)普粗華永道中天磨會(huì)計(jì)師事務(wù)偵所有限公司是審計(jì)，注冊(cè)賓會(huì)計(jì)師簽字他出具了增普華永道中堵天審字林(2013右)第200陜14號(hào)右“符標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留芬意見(jiàn)的審計(jì)對(duì)報(bào)告渡”夠，投資者可魚(yú)通過(guò)年度報(bào)悶告正文察看維審計(jì)報(bào)告全扣文。脅年度財(cái)務(wù)報(bào)館表資產(chǎn)負(fù)債表歸會(huì)計(jì)主體：姨南方現(xiàn)金增押利基金皮報(bào)告截止日朵：席2012年倚12月31象日問(wèn)單位：人民短幣元曾資產(chǎn)鳥(niǎo)本期末崖2012年須12月31香日雷上年度末紙2011年乎12月31桂日午資產(chǎn)：晚銀行存款調(diào)30,70迅9,562塔,766.尚67忙11,60逗5,662采,131.繼43勒結(jié)算備付金敢-辜-付存出保證金沫250,0遲00.00嫩250,0愚00.00摟交易性金融帖資產(chǎn)隆18,79揉3,777費(fèi),078.醒83敬10,75核0,408疫,186.伯51且其中：股票趕投資偏-規(guī)-?；鹜顿Y膊-奶-邪債券投資線18,79提3,777緩,078.控83徑10,75鬼0,408金,186.魄51添資產(chǎn)支持證銀券投資勻-勺-饑衍生金融資農(nóng)產(chǎn)憤-穩(wěn)-抽買(mǎi)入返售金投融資產(chǎn)較3,055敲,507,骨663.2構(gòu)6濾2,375田,357,娛443.0敘4勉應(yīng)收證券清筐算款殃-版-償應(yīng)收利息份627,1籃27,06魂4.19各248,8云30,13做4.96敲應(yīng)收股利屢-原-月應(yīng)收申購(gòu)款亮22,88父1,880享.62換330,3點(diǎn)03.52覽遞延所得稅樣資產(chǎn)盯-量-匆其他資產(chǎn)礎(chǔ)145,0做00.00般-麥資產(chǎn)總計(jì)轉(zhuǎn)53,20乎9,251碼,453.白57摘24,98蹦0,838栽,199.區(qū)46云負(fù)債和所有或者權(quán)益瓦本期奸末筑2012年爸12月31車(chē)日慣上年度末淘2011年冒12月31溝日型負(fù)債：渾短期借款既-穗-逃交易性金融紀(jì)負(fù)債紐-賣(mài)-懇衍生金融負(fù)谷債言-虧-齒賣(mài)出回購(gòu)金伸融資產(chǎn)款葉4,158堵,242,途753.3瞞7元562,8堡48,03株5.72嘩應(yīng)付證券清戶算款眼-種-肝應(yīng)付贖回款賀689,4穿19.00姐47,53四8.60短應(yīng)付管理人斤報(bào)酬湯13,88強(qiáng)2,048助.13味6,150宮,199.誼25傻應(yīng)付托管費(fèi)劫4,206笨,681.窗27刊1,863呈,696.盒75演應(yīng)付銷(xiāo)售服無(wú)務(wù)費(fèi)敢6,192東,955.掩77晨2,665展,957.在17得應(yīng)付交易費(fèi)燙用訂309,7命67.31重152,3謙29.39旗應(yīng)交稅費(fèi)僵-屠-亂應(yīng)付利息鴉2,047愛(ài),393.割04怕258,6蛋84.70伙應(yīng)付利潤(rùn)拉92,86央0,306判.69閃44,00獸6,117論.60苗遞延所得稅遇負(fù)債來(lái)-站-省其他負(fù)債蒸884,6若66.39初927,1茂42.3品4供負(fù)債合計(jì)銷(xiāo)4,279圾,315,校990.9寧7蒙618,9救19,70透1.52蛾所有者權(quán)益醋：蝴實(shí)收基金斃48,92稱9,935稠,462.燕60悲24,36度1,918姜,497.佛94劇未分配利潤(rùn)銹-螞-嬌所有者權(quán)益稼合計(jì)觀48,92箏9,935欠,462.舞60言24,36閃1,918峰,497.云94冠負(fù)債和所有賺者權(quán)益總計(jì)快53,20危9,251帖,453.利57面24,98脹0,838冤,199.明46獎(jiǎng)注：報(bào)告截喪止日悄2012年毯12月31負(fù)日，基金份管額凈值1.改0000元腰，基金份額誠(chéng)總額48,礎(chǔ)929,9惕35,46絞2.60份煮，其中A級(jí)凡基金份額總坑額25,8攏54,81蟲(chóng)9,911她.25份，后B級(jí)基金份座額總額23芬,075,錦115,5役51.35能份。貴利潤(rùn)表繁會(huì)計(jì)主體：嶼南方現(xiàn)金增絡(luò)利基金堪本報(bào)告期：睛2012年抗1月1日至溪2012年裂12月31藥日霜單位：人民筆幣元來(lái)項(xiàng)目樓本期從2012年艙1月1日至按2012年饞12月31光日鋪上年度可比巡期間腿2011年鋼1月1日至悅2011年職12月31礦日劣一、收入遺2,084敢,681,陰423.6車(chē)5轟703,4溉57,10重3.48捷1.利息收聯(lián)入極1,972典,686,畫(huà)296.0兇4件684,0更54,33仔1.76灶其中：存款執(zhí)利息收入潑1,287冊(cè),538,連162.4礦7安236,5哨20,70冬7.01集債券利息收乒入哥649,7隱18,78蛙8.97幟325,2戶72,20近6.62師資產(chǎn)支持證拋券利息收入仔-霧614,9晌83.62愛(ài)買(mǎi)入返售金觸融資產(chǎn)收入威35,42失9,344腿.60返121,6讓46,43落4.51皮其他利息收筐入趕-問(wèn)-倒2.投資收從益（損失以酒“吐-側(cè)”班填列）鉛111,9丟34,86鳥(niǎo)0.42誘19,37習(xí)7,771槍.72叢其中：股票女投資收益葵-悶-義基金投資收瓣益蔬-尖-財(cái)債券投資收絨益?zhèn)€111,9轉(zhuǎn)3笨4,860備.42復(fù)19,16坦5,343蔬.92奇資產(chǎn)支持證蜘券投資收益晨-換212,4蘆27.80腥衍生工具收夫益摧-嶄-負(fù)股利收益閥-鐮-垂3.公允價(jià)本值變動(dòng)收益奇（損失以鉛“姻-伯”挖號(hào)填列）魔-臘-澡4.紡匯兌收益息（損失以姑“伙-跌”龜號(hào)填列）參-陳-鐮5.其他收掏入（損失以悅“朝-調(diào)”水號(hào)填列）拔60,26武7.19左25,00政0.00使減：腰二、費(fèi)用限334,3寒90,10判4.19鐮101,7奶71,70歲7.03討1．管理人慌報(bào)酬桂137,2演13,95寸7.42消47,90劇4,557拐.14祖2．托管費(fèi)飄41,5喘79,98舉7.13咱14,51纏6,532患.46列3．銷(xiāo)售服沾務(wù)費(fèi)硬59,99擾3,615擺.72啟21,87絡(luò)0,840逝.98脆4．交易費(fèi)廳用補(bǔ)-必-蹈5．利息支帶出畝94,94竟7,172蝴.03早16,88坦0,740狡.16匆其中：賣(mài)出遲回購(gòu)金融資抵產(chǎn)支出蹈94,94樹(shù)7,172另.03握16,88拼0,740互.16缸6．其他費(fèi)將用燃655,3岸71.89路599,0腰36.29縱三、利潤(rùn)總贊額稅系（虧損總額誠(chéng)以抱“漆-埋”堂號(hào)填列）扇1,750抗,291,壞319.4泛6養(yǎng)601,6賭85,39哥6.45兔減：所得稅撓費(fèi)用斑-伏-穿四、凈利潤(rùn)蜓（凈虧損以寇“提-什”討號(hào)填列）邪1,750獨(dú),291,疫319.4發(fā)6驕601,6共85,39遮6.45驚所有者權(quán)益選（基金凈值馳）變動(dòng)表股會(huì)計(jì)主體：歷南方現(xiàn)金增匯利基金彎本報(bào)告期：植2012年純1月1日至殺2012年憐12月31擇日支單位：人民衡幣元永項(xiàng)目亂本期碌2012年滾1月1日至池2012年畫(huà)12月31自日獨(dú)實(shí)收基金勢(shì)未分配利潤(rùn)跌所有者權(quán)益惑合計(jì)制一、期初所塔有者權(quán)益（困基金凈值）倉(cāng)24,36鞭1,918劈,497.墓94薯-容24,36插1,918館,497.折94傷二、本期經(jīng)歇營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生差的基金凈值燈變動(dòng)數(shù)（本賠期利潤(rùn)）牢-叫1,750旺,291,肌319.4牽6疲1,750范,291,怒319.4家6數(shù)三、本期基鉤金份額交易釘產(chǎn)生的基金關(guān)凈值變動(dòng)數(shù)少（凈值減少律以慰“釘-植”烤號(hào)填列）瘡24,56退8,016利,964.壯66們-枕24,56闊8,016靜,964.箱66鳴其中：1.套基金申購(gòu)款啄209,2太53,33案9,289竹.49孝-仰209,2拾53,33透9,289鵲.49程2.基金贖討回款晴-184,銹685,3蘋(píng)22,32迷4.83響-沿-184,繁685,3只22,32拍4.83曾四、本期向壯基金份額持備有人分配利葉潤(rùn)產(chǎn)生的基撐金凈值變動(dòng)清（凈值減少群以戚“拜-描”濕號(hào)填列）攻-唇-1,75尤0,2床91,31蓋9.46蜘-1,75始0,291宇,319.威46刺五、期末所叛有者權(quán)益（疼基金凈值）扮48,92猜9,935敗,462.鼻60崇-漸48,92速9,935思,462.訴60肯項(xiàng)目迷上年度可比關(guān)期間畏2011年喘1月1日至擇2011年旨12月31啞日摧實(shí)收基金派未分配利潤(rùn)瞧所有者權(quán)益勾合計(jì)廚一、期初所較有者權(quán)益（島基金凈值）王10,57買(mǎi)4,608董,587.文57厭-驅(qū)10,57博4,608末,587.流57美二、本期經(jīng)沖營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生莖的基金凈值絡(luò)變動(dòng)數(shù)（本喪期利潤(rùn)）更-哥601,6境85,39椒6.45嬌601,6感85,39四6.45有三、本期基誠(chéng)金份額交易嬌產(chǎn)生的基金慣凈值變動(dòng)數(shù)果（凈值減少哄以漢“么-醋”脹號(hào)填列）向13,78蜜7,309博,910.海37遮-仗13,78枯7,309柏,910.瓜37學(xué)其中：1.沙基金申購(gòu)款蹲89,74乘7,509頁(yè),392.搶48艙-劃89,74驚7,509難,392.櫻48湯2.基金贖盲回款志-75,9遲60,19杜9,482豬.11惠-鳳-75,9雀60,19混9,482傻.11壓四、本期向胡基金份額持萌有人分配利張潤(rùn)產(chǎn)生的基咐金凈值變動(dòng)求（凈值減少耗以縫“戴-灣”讀號(hào)填列）嚼-測(cè)-601,畢685,3恭96.45夾-601,銷(xiāo)685,3該96.45析五、期末所虧有者權(quán)益（繩基金凈值）殘24,36影1,918茄,497.尚94仁-忍24,36患1,918樓,497.患94稅報(bào)表附注為辛財(cái)務(wù)報(bào)表的孝組成部分。襪本報(bào)告圖7.1籮至也7.4祥財(cái)務(wù)報(bào)表川由下列負(fù)責(zé)鑼人簽署：罵_____惠_煌吳萬(wàn)善階_____邪_舞膚斑_(dá)____撞_小鮑文革軌_____三_定昆漁____莊鮑文革鋼____俱基金管理公起司負(fù)責(zé)人駕凡主戀管會(huì)計(jì)工作蔥負(fù)責(zé)人麥肌會(huì)計(jì)呆機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)表附注場(chǎng)本報(bào)告期所療采用的會(huì)計(jì)潮政策、會(huì)計(jì)撞估計(jì)與最近屠一期年度報(bào)燥告相一致的沿說(shuō)明會(huì)本報(bào)告期所嚷采用的會(huì)顛計(jì)政策、會(huì)競(jìng)計(jì)估計(jì)與最瑞近一期年度笑報(bào)告完全一叫致。找會(huì)計(jì)政策和匪會(huì)計(jì)估計(jì)變聯(lián)更以及差錯(cuò)爺更正的說(shuō)明災(zāi)會(huì)計(jì)政策變唐更的說(shuō)明無(wú)。秩會(huì)計(jì)估計(jì)變塵更的說(shuō)明無(wú)。殼差錯(cuò)更正的避說(shuō)明無(wú)。稅項(xiàng)分根據(jù)財(cái)政部真、國(guó)家稅務(wù)火總局財(cái)稅[蛙2002]討128號(hào)《噴關(guān)于開(kāi)放式露證券投資基員金有關(guān)稅收吸問(wèn)題的通知礎(chǔ)》、財(cái)稅[遇2008]棚1號(hào)《關(guān)于表企業(yè)所得稅舟若干優(yōu)惠政塌策的通知》毀及其他相關(guān)伏財(cái)稅法規(guī)和禍實(shí)務(wù)操作，擱主要稅項(xiàng)列汗示如下：喊(1)巧才以發(fā)行基金牛方式募集資寸金不屬于營(yíng)噸業(yè)稅征收范胖圍，不征收光營(yíng)業(yè)稅。繩(2)防毅對(duì)基金從證養(yǎng)券市場(chǎng)中取異得的收入，繩包括買(mǎi)賣(mài)債活券的差價(jià)收口入，債券的最利息收入及貴其他收入，畝暫不征收企確業(yè)所得稅。丘(3)種派對(duì)基金取得房的企業(yè)債券匪利息收入，迷由發(fā)行債券井的企業(yè)在向挽基金派發(fā)利她息時(shí)代扣代池繳20%的幸個(gè)人所得稅掀。關(guān)聯(lián)方關(guān)系載關(guān)聯(lián)方名稱朋與本基金的崖關(guān)系歲南方基金管受理有限公司悼(“南方基楊金”)礎(chǔ)基金管理人兔、注冊(cè)登記艱機(jī)構(gòu)、基金常銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)安中國(guó)工商銀希行股份有限教公司(“中以國(guó)工商銀行側(cè)”)趨基金托管人儀、基金代銷(xiāo)歲機(jī)構(gòu)壁華泰證券股悼份有限公司辯(“華泰證幅券”)紙基金管理人籠的股東、基輔金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)養(yǎng)興業(yè)證券股趙份有限公司區(qū)(“興業(yè)證泉券”)破基金管理人竿的股東、基養(yǎng)金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)愁廈門(mén)國(guó)際信乳托有限公司氧基金管理人詳?shù)墓蓶|帆深圳市投資魚(yú)控股有限公奮司半基金管理人肝的股東災(zāi)華泰聯(lián)合證箱券有限責(zé)任瀉公司(“華佳泰聯(lián)合證券躍”)倒基金管理人愈的股東華泰系證券的控股基子公司、基煩金代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)脫廣東省南方街基金慈善基幸金會(huì)(“南嫁方基金會(huì)”句)封基金管理人庭發(fā)起的慈善接基金會(huì)桑本報(bào)告期及旦上年度可比歉期間的關(guān)聯(lián)比方交易廈下述關(guān)聯(lián)交鋸易均在正常吉業(yè)務(wù)范圍內(nèi)慘按一般商業(yè)類(lèi)條款訂立。盆通過(guò)關(guān)聯(lián)方首交易單元進(jìn)刮行的交易股票交易注：無(wú)。權(quán)證交易注：無(wú)。喇應(yīng)支付關(guān)聯(lián)抽方的傭金注：無(wú)。關(guān)聯(lián)方報(bào)酬基金管理費(fèi)笨單位貞：人民幣元錘項(xiàng)目托本期植2012年樂(lè)1月1日至礙2012年殿12月31伯日蛛上年度可比難期間倚2011年輔1月1日至鋪2011年荷12月31粥日仇當(dāng)期發(fā)生的跟基金應(yīng)支付濁的管理費(fèi)窯137,2宋13,95敵7.42喪47,90填4,557飛.14殿其中：支付槳銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的行客戶維護(hù)費(fèi)心23,42授5,521放.35蠅8,698菊,539.未68保注：支付基趴金管理人南已方基金公司妹的管理人報(bào)父酬按前一日者基金資產(chǎn)凈堡值羅0.33%街的年費(fèi)率計(jì)擺提，逐日累港計(jì)至每月月真底，按月支曉付。其計(jì)算勵(lì)公式為：兄日管理人報(bào)胡酬＝前一日本基金資產(chǎn)凈綿值肥X0.棵33%/釘當(dāng)年天數(shù)徑?；鹜泄苜M(fèi)裁單位諒：人民幣元裝項(xiàng)目橡本期須2012年喘1月1日至遍2012年因12月31谷日次上年度可比玩期間兄2011年梅1月1日至裕2011年嫂12月31債日憑當(dāng)期發(fā)生的蝦基金應(yīng)支付歌的托管費(fèi)臺(tái)41,57葬9,987某.13該14,51替6,532店.46飄注：支付基堡金托管人中苦國(guó)工商銀行程的托管費(fèi)按置前一日基金蔥資產(chǎn)凈值錫0.1%的理年費(fèi)率計(jì)提跌，逐日累計(jì)青至每月月底蹄，按月支付責(zé)。其計(jì)算公疏式為：味日托管費(fèi)＝你前一日基金捐資產(chǎn)凈值壞X0.李1%/宴當(dāng)年天數(shù)。銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)勢(shì)單位：人民罵幣元森獲得銷(xiāo)售服歷務(wù)費(fèi)的龜各關(guān)聯(lián)方名令稱稻本期先2012年鹿1月1日至俱2012年外12月31梯日非當(dāng)期發(fā)生的惜基金應(yīng)支付雕的銷(xiāo)售服務(wù)漲費(fèi)步南方現(xiàn)金增貝利貨幣貪A損南方現(xiàn)金增邀利貨幣寫(xiě)B(tài)鄭合計(jì)倆中國(guó)工商銀丈行穗18,45屋4,075省.06納77,01弊1.01挽18,53沃1,086鐵.07總南方基金殲3,915洪,065.勸98剃1,435梁,552.購(gòu)92電5,350借,618.語(yǔ)90嚼興業(yè)證券基523,4奴34.06討5,232氣.90樸528,6合66.96燥華泰證券濃832,2性39.15誠(chéng)7,827勺.98叉840,0軍67.13云合計(jì)偏23,72息4,814汪.25確1,525欺,624.薄81恐25,25挪0,439及.06榨獲得銷(xiāo)售服朽務(wù)費(fèi)的尼各關(guān)聯(lián)方名扮稱泛上年度可比習(xí)期間炕2011年選1月1日至鳴2011年絡(luò)12月31唱日拴當(dāng)期發(fā)生的細(xì)基金應(yīng)支付銹的銷(xiāo)售服務(wù)騰費(fèi)擔(dān)南方現(xiàn)金增輝利貨幣街A蠶南方現(xiàn)金增慚利貨幣迅B民合計(jì)狠中國(guó)工商銀輸行擴(kuò)8,936旦,439.抄36捉35,76短3.37霞8,972災(zāi),202.窩73諸南方基金宇1,862撇,432.出75女443,3橫64.35就2,305耳,797.薪10挪華泰證券爽246,1心97.45厭551.3筆9許246,7虹48.84畝興業(yè)證券避143,3網(wǎng)10.04傅1,132覽.98凡144,4戚43.02分華泰聯(lián)合證也券意61,27野7.26仿167.1漏4辮61,44滔4.40瘋合計(jì)芹11,24誠(chéng)9,656防.86親480,9梳79.23揉11,73霧0,636我.09改注：支付基絞金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)殺的銷(xiāo)售服務(wù)讀費(fèi)按前一日達(dá)基金資產(chǎn)凈兼值的約定年自費(fèi)率計(jì)提，站逐日累計(jì)至刃每月月底，公按月支付給屬南方基金，恰再由南方基霜金計(jì)算并支智付給各基金疑銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。年A級(jí)基金份伯額和B級(jí)基術(shù)金份額約定止的銷(xiāo)售服務(wù)裹費(fèi)年費(fèi)率分船別為0.2條5%和0.辮01%。銷(xiāo)沉售服務(wù)費(fèi)的沾計(jì)算公式為漢：興日銷(xiāo)售服務(wù)豬費(fèi)＝前一日農(nóng)A/B級(jí)基貸金資產(chǎn)凈值陡X約定年丟費(fèi)率/執(zhí)當(dāng)年天數(shù)。拌與關(guān)聯(lián)方進(jìn)掠行銀行間同纏業(yè)市場(chǎng)的債剪券(含回購(gòu)某)交易踢單位：姜人民幣元轟本期創(chuàng)2012年火1月1日至絲2012年顆12月31去日晌銀行間市場(chǎng)由交易的各關(guān)塑聯(lián)方名稱洪債券交易金膏額該基金逆回購(gòu)蒜基金正回購(gòu)臘基金買(mǎi)入爺基金賣(mài)出膛交易金額主利息收入痰交易金額師利息支出園興業(yè)證券篇180,6比50,40托7.69管-柿-津-俘-階-棋華泰聯(lián)合證謹(jǐn)券閑10,00無(wú)5,301剝.37戒-老-梁-散-觸-跳中國(guó)工商銀僵行述964,0筐15,27智7.81栽619,4稈59,26蘇9.08賓-佩-較504,4低00,00郵0.00艦1,468加,553.爹31責(zé)上年度可比涉期間剝2011年獎(jiǎng)1月1日至悔2011年顫12月31它日亦銀行間市場(chǎng)爽交易的低各關(guān)聯(lián)方名儲(chǔ)稱列債券交易金勝額煩基金逆回購(gòu)雪基金正回購(gòu)隸基金買(mǎi)入宇基金賣(mài)出進(jìn)交易金額鮮利息收入徹交易金額春利息支出菠中國(guó)工商銀綱行腥841,0勇16,71減7.45橫506,2地79,41跨9.27僅444,0江00,00部0.00悄296,1璃58.52棒1,725站,096,鍋000.0賀0拼108,8極69.53司華泰聯(lián)合證馳券潛40,07瘋3,791戀.26獻(xiàn)-組-廣-娛-猾-銳各關(guān)聯(lián)方投液資本基金的蕉情況通報(bào)告期內(nèi)基劣金管理人運(yùn)舅用固有資金莊投資本基金晝的情況注：無(wú)。抹報(bào)告期末除甜基金管理人縣之外的其他叛關(guān)聯(lián)方投資制本基金的情梢況去損響葬鴨薪陜吉獸南方現(xiàn)金增遵利貨幣難A獸份額單位：刷份右關(guān)聯(lián)方名稱脹本期末宇2012年隙12月31梯日賣(mài)上年度末型2011年侄12月31健日超持有的唐基金份額滲持有的基金襖份額狼占基金總份染額的比例孝持有的緊基金份額他持有的基金蝦份額朝占基金總份痰額的比例沾南方基金會(huì)辦8,236咳,775.蹄50攔0.03%綠8,000負(fù),000.通00梅0.07%址掏種假伐臟南方現(xiàn)金增里利貨幣鳴B按伏難臂邊撥份額溜單位：份欄關(guān)聯(lián)方名稱槐本期末趕2012年場(chǎng)12月31薦日蛙上年度末臨2011年書(shū)12月31壟日批持有的燈基金份額廁持有的基金妥份額鎖占基金總份耍額的比例寬持有的岸基金份額鼠持有的基金冬份額伴占基金總份悼額的比例醋興業(yè)證券反50,00葵0,000愿.00襪0.22%廈200,0找00,00澤0.00槐1.60%已由關(guān)聯(lián)方保增管的銀行存薪款余額及當(dāng)關(guān)期產(chǎn)生的利柿息收入攪援單位：人民鑒幣元被關(guān)聯(lián)方挪名稱氧本期射2012年甩1月1日至惹2012年驅(qū)12月31獸日港上年度可比膝期間略2011年蜂1月1日至億2011年濟(jì)12月31睡日玉期獄末余額桑當(dāng)期胖利息收入躺期刻末余額沙當(dāng)期熱利息收入食中國(guó)工商銀駛行－活期存門(mén)款申9,562冤,766.翠67股221,2塞62.72賊5,662迎,131.有43竟342,9祝59.86求注：本基金伴的活期銀行雜存款由基金國(guó)托管人中國(guó)院工商銀行保濾管，按銀行艷同業(yè)利率計(jì)行息。植本基金在承早銷(xiāo)期內(nèi)參與窯關(guān)聯(lián)方承銷(xiāo)咱證券的情況弄金額單末位：人民幣組元悄本期率2012年艷1月1日至尤2012年乓12月31暈日存關(guān)聯(lián)方名稱憶證券代碼遣證券名稱脫發(fā)行方式仆基金在承銷(xiāo)凳期內(nèi)買(mǎi)入灘數(shù)量（單位哭：洞張厲）濟(jì)總金額股華泰證券仙04126濾2027致12云銅C份P001綱新債分銷(xiāo)渴2,000喂,000允200,0宮00,00陜0.00拾華泰證券伯04125率2003薪12聯(lián)合水英泥CP00炒1填新債分銷(xiāo)些300,0威00聲30,00灣0,000烘.00擋華泰證券奪04125杠8030溜12南京二統(tǒng)橋CP00睜1柴新債分銷(xiāo)改100,0誦00鼠10,00慮0,000炭.00枯上年度可比啦期間那2011年昆1月1日至宏2011年書(shū)12月31逝日夾關(guān)聯(lián)方名稱陽(yáng)證券代碼右證券名稱犧發(fā)行方式輕基金在承銷(xiāo)軌期內(nèi)買(mǎi)入理數(shù)量（單位主：累張宣）此總金額陡華泰證券除11813催46兼11武水務(wù)娘CP01鮮新債分銷(xiāo)圓600,0樹(shù)00羨60,00膏0,000勵(lì).00警華泰證券靠11813隱20版11葛洲壩貞CP01梳新債分銷(xiāo)府200,0跨00壤20,00眾0,000暫.00區(qū)其他關(guān)聯(lián)交懼易事項(xiàng)的說(shuō)賭明無(wú)。等期末（悼2012年過(guò)12月31愛(ài)日離）本基金揉持有的流通蘭受限證券動(dòng)因認(rèn)購(gòu)新發(fā)哨/增發(fā)證券譯而于期末持拔有的流通受網(wǎng)限證券注：無(wú)。豎期末持有的速暫時(shí)停牌等齡流通受限股淚票注：無(wú)。慢期末債券正番回購(gòu)交易中較作為抵押的砌債券幣銀行間市場(chǎng)其債券正回購(gòu)經(jīng)截至本報(bào)告恰期末百2012年嚼12月31堤日止，本基螺金從事銀行陰間市場(chǎng)債券殺正回購(gòu)交易邀形成的賣(mài)出享回購(gòu)證券款子余額4,1貨58,24灑2,753醫(yī).37元，逢是以如下債瓜券作為抵押?。嘿I(mǎi)金額單粘位：人民幣帆元榮債券代碼梯債券名稱太回購(gòu)到期日俯期末估值單稈價(jià)嚼數(shù)量（張）天期末估值總醫(yī)額竿04125農(nóng)1015件12鐵道C雷P001患2013年腐1月4日屯100.0林1閱6,100短,000母610,0培54,98哨6.97紗12024低5環(huán)12國(guó)開(kāi)4紅5嚼2013年濤1月4日叢99.80渣1,700謙,000薯169,6躲54,97睜6.25駝12023嬌3烤12國(guó)開(kāi)3搖3綱2013年畝1月4日磚97.95壩1,500物,000地146,9莖25,96粗8.70廳08820緊08毛08鐵道部組MTN2扒2013年讀1月4日興100.5慣9蛾1,300咬,000臘130,7股65,10論7.21額12023訂8劣12國(guó)開(kāi)3三8固2013年慶1月4日輩99.85宇1,200辨,000蟻119,8系19,06欣2.14潔05803受1劃05中信債枝1濱2013年拔1月4日親99.23且1,150器,000班114,1徐13,65籠0.07交08802計(jì)8醋08合肥建搭投債鑰2013年雪1月4日呈102.6桑0腔1,000背,000磚102,5或96,55護(hù)5.37牛08820報(bào)06突08中核M命TN1瀉2013年嚇1月4日遷100.6烘7辛900,0絨00月90,60房1,587洋.20默12021似8治12國(guó)開(kāi)1剝8或2013年漸1月4日態(tài)99.98四900,0紹00愧89,98套0,432籍.05雪05801療7日05首都機(jī)輔場(chǎng)債絨2013年凡1月4日顫100.0純4斥850,0桑00織85,03劃6,671概.95妨12022瘦8泳12國(guó)開(kāi)2鏡8煌2013年便1月4日濟(jì)100.0勞0擁600,0酒00訂59,99鹽9,544輔.76錦11040目8區(qū)11農(nóng)發(fā)0蹲8升2013年成1月4日睜100.1雁2蛇500,0礙00墾50,05扣9,778播.44芬08820得03侍08中化M錄TN1出2013年厲1月4日辯100.6洪2少500,0稍00夏50,30專8,793稈.68羅12021包1爹12國(guó)開(kāi)1忌1露2013年欣1月4日暴100.0厘4陜500,0思00題50,01煩7,590于.53肯12031猾4扔12進(jìn)出1脫4尤2013年桌1月4日沉99.96色500,0播00這49,98召2,107工.69配10820吩13軋10南車(chē)M仁TN1登2013年鄰1月4日大100.0艙8滴100,0誤00還10,00券7,621陜.27播12041若9烈12農(nóng)發(fā)1悟9喂2013年吳1月7日肅99.93母4,000銜,000別399,7產(chǎn)29,05汽2.95珍12990添8康12貼現(xiàn)國(guó)臥債08鍬2013年旁1月7日鳴99.72壟4,000宇,000屆398,8泳62,90朽7.65扶11020罪6僑11國(guó)開(kāi)0壺6油2013年畜1月7日鍬100.0簡(jiǎn)0善1,100幸,000腦110,0叮02,95返5.13膏09041旺1萄09農(nóng)發(fā)1好1厭2013年怠1月7日墓100.2際5送600,0禽00岔60,14灶9,770潑.32之12040慎5拒12農(nóng)發(fā)0擊5觀2013年觸1月7日求100.0渾5互200,0甜00歸20,01今0,921塊.14閘12021唱6穩(wěn)12國(guó)開(kāi)1利6傘2013年摔1月7日匯100.1何4鞭150,0懷00確15,02倆1,409件.28禮12030爆5心12進(jìn)出0耕5后2013年掀1月8日側(cè)100.0們2睛3,100待,000歉310,0召76,95幕0.41語(yǔ)12032刊0離12進(jìn)出2府0鏡2013年濫1月8日拳98.81隸1,600思,000塑158,0喚97,54粱8.06盯10023租0后10國(guó)開(kāi)3木0天2013年稱1月8日福99.28頭1,400笛,000懇138,9參91,97弄4.79斬09040漲7暴09農(nóng)發(fā)0丑7馳2013年睜1月8日廟100.1煉0邀1,200筐,000距120,1犁24,62寫(xiě)2.69白12031燒8緣12進(jìn)出1并8捆2013年紗1月8日級(jí)99.99延1,000稻,000擊99,99賺1,219丙.21遙12990戒4題12貼現(xiàn)國(guó)緞債04焰2013年劑1月8日塘99.89悉1,000發(fā),000遭99,89孩3,600避.32斯12990萌7侄12貼現(xiàn)國(guó)赤債07兄2013年麥1月8日漿99.84紛1,000匠,000饅99,83艘6,844柳.78感12990停6餓12貼現(xiàn)國(guó)最債06唯2013年把1月8日貸99.72存1,000言,000責(zé)99,71竿9,385遙.57政11022捧1嚇11國(guó)開(kāi)2學(xué)1眠2013年聽(tīng)1月8日激98.48惱1,000襪,000活98,48延2,625徹.26道09040昌7滅09農(nóng)發(fā)0寄7殖2013年玻1月8日悼100.1謀0歌800,0鍛00午80,08灑3,081極.79遙10023志6貼10國(guó)開(kāi)3尸6棍2013年飲1月8日蜓99.17溪400,0療00諒39,66搭6,849營(yíng).04籌12023缸8趴12國(guó)開(kāi)3嶄8狗2013年即1月8日藥99.85伯200,0野00蹤19,96變9,843狀.69慨10023錄6夸10國(guó)開(kāi)3奔6兔2013年漁1月8日繩99.17矮100,0形00唱9,916廳,712.必26毅合計(jì)伴43,15交0,000藥4,308我,552,固708.6罵2膛交易所市場(chǎng)鼓債券正回購(gòu)無(wú)。尋有助于理解條和分析會(huì)計(jì)壟報(bào)表需要說(shuō)巖明的其他事逢項(xiàng)秤(1)鴨稿公允價(jià)值達(dá)(a)辦戚不以公允價(jià)剩值計(jì)量的金燃融工具裳不以公允價(jià)紹值計(jì)量的金拖融資產(chǎn)和負(fù)蠟債主要包括灰應(yīng)收款項(xiàng)和玻其他金融負(fù)搶債，其賬面觸價(jià)值與公允瓣價(jià)值相差很祝小。鍛(b)板夏以公允價(jià)值立計(jì)量的金融詢工具忙(i)場(chǎng)如金融工具公屑允價(jià)值計(jì)量任的方法販根據(jù)在公允暑價(jià)值計(jì)量中憶對(duì)計(jì)量整體閉具有重大意兵義的最低層腥級(jí)的輸入值肝，公允價(jià)值咸層級(jí)可分為屑：樣第一層級(jí)：蒙相同資產(chǎn)或蛇負(fù)債在活躍沉市場(chǎng)上(未股經(jīng)調(diào)整)的江報(bào)價(jià)。恩第二層級(jí)：朵直接(比如籮取自價(jià)格)城或間接(比陰如根據(jù)價(jià)格羞推算的)可饅觀察到的、撲除第一層級(jí)陸中的市場(chǎng)報(bào)裹價(jià)以外的資宮產(chǎn)或負(fù)債的竊輸入值。另第三層級(jí)：砍以可觀察到睡的市場(chǎng)數(shù)據(jù)捆以外的變量犧為基礎(chǔ)確定紗的資產(chǎn)或負(fù)草債的輸入值娘(不可觀察徐輸入值)。叮(ii)告稻各層級(jí)金融士工具公允價(jià)悉值溉于2012籠年12月3葬1日，本基遣金持有的以聚公允價(jià)值計(jì)刑量且其變動(dòng)線計(jì)入當(dāng)期損耽益的金融資叨產(chǎn)中屬于第德二層級(jí)的余羨額為18,你793,7太77,07私8.83元孔，無(wú)屬于第數(shù)一或第三層粗級(jí)的余額(倒2011年命12月31懼日：第二層獵級(jí)10,7飽50,40再8,186洗.51元，郵無(wú)屬于第一瞎或第三層級(jí)樸的余額)。燕(iii)舉焦公允價(jià)值所俘屬層級(jí)間的府重大變動(dòng)鄙本基金本期董及上年度可噴比期間持有嫌的以公允價(jià)櫻值計(jì)量的金著融工具的公喉允價(jià)值所屬藏層級(jí)未發(fā)生氏重大變動(dòng)。饒(iv)梨栽第三層級(jí)公湖允價(jià)值余額良和本期變動(dòng)盟金額無(wú)。個(gè)(2)濤通除公允價(jià)值盟外，截至資午產(chǎn)負(fù)債表日糧本基金無(wú)需脾要說(shuō)明的其玻他重要事項(xiàng)透。刮投資組合報(bào)化告學(xué)期末基金資逮產(chǎn)組合情況莖金額單位:賀人民幣元列序號(hào)瞧項(xiàng)目淺金額仍占基金總資塞產(chǎn)的比例（播%）條1送固定收益投航資趣18,79聯(lián)3,777猴,078.董83便35.32末其中：心債券洗18,79讀3,777垮,078.幫83獅35.32金惠柔資產(chǎn)支持證敲券藍(lán)-士-胖2朽買(mǎi)入返售金動(dòng)融資產(chǎn)舒3,055上,507,妻663.2嘴6秀5.74挎其中：買(mǎi)斷腿式回購(gòu)的買(mǎi)子入返售燕金融資產(chǎn)斥-是-斑3引銀行存款和參結(jié)算備付金豆合計(jì)墻30,70找9,562甲,766.英67孕57.71就4停其他營(yíng)各項(xiàng)仆資產(chǎn)始650,4紀(jì)03,94縮4.81俱1.22素5從合計(jì)廢53,20逃9,251替,453.片57蟻100.0黑0統(tǒng)債券回購(gòu)融聽(tīng)資情況博金額單位:歸人民幣元喜序號(hào)擴(kuò)項(xiàng)目露占基金資產(chǎn)冠凈值的比例公（叨%連）埋1檢報(bào)告期內(nèi)債淘券回購(gòu)融資雙余額樸7.82氏其中：買(mǎi)斷脫式回購(gòu)融資葛-確序號(hào)緊項(xiàng)目大金額燦占基金資產(chǎn)浩凈值的比例膏（%尾）路2劑報(bào)告期末債宮券回購(gòu)融資勻余額晚4,158鳳,242,享753.3拌7估8.50般其中：買(mǎi)斷惰式回購(gòu)融資恭-絡(luò)-申注：報(bào)告期猴內(nèi)債券回購(gòu)賀融資余額占懸基金資產(chǎn)凈雞值的比例為兆報(bào)告期內(nèi)每蜻個(gè)交易日融紛資余額占資構(gòu)產(chǎn)凈值比例胡的簡(jiǎn)單平均石值。隙鎮(zhèn)債券正回購(gòu)坊的資金余額羽超過(guò)基金資玉產(chǎn)凈值的2納0%的說(shuō)明烤注：在本報(bào)敞告期內(nèi)本貨枝幣市場(chǎng)基金版?zhèn)刭?gòu)匆的資金余額追未超過(guò)資產(chǎn)蜻凈值的預(yù)20％。舍基金投資組豈合平均剩余真期限艦投資組合平惱均剩余期限抖基本情況踢項(xiàng)目醒天數(shù)間報(bào)告期末投功資組合平均腔剩余期限仆114勉報(bào)告期內(nèi)投防資組合平均悅剩余期限最扣高值尾173別報(bào)告期內(nèi)投坐資組合平均亭剩余期限最騰低值舟85城報(bào)告期內(nèi)投碑資組合平均跑剩余期限超密過(guò)180天貓情況說(shuō)明額注：本報(bào)告蠶期內(nèi)本貨幣碌市場(chǎng)基金投醒資組合平均貿(mào)剩余期限未冬超過(guò)件180天。辦期末投資組稻合平均剩余并期限分布比叢例鬼序號(hào)鑒平均剩余期冊(cè)限宇各期限資產(chǎn)足占基金資產(chǎn)罰凈值的比例然（%）峰各期限負(fù)債扮占基金資產(chǎn)濤凈值的比例冠（%）疤1味30天以內(nèi)鐘27.04蒜8.50筋其中：剩余艇存續(xù)期超過(guò)鈔397吸天的浮動(dòng)利追率債攪1.24熄-也2灑30天(含騰)—60天般8.12驗(yàn)-芒其中：剩余智存續(xù)期超過(guò)須397盯天的浮動(dòng)利室率債遺1.18舉-敢3密60天(含粒)—90天窯18.87北-擊其中：剩余宜存續(xù)期超過(guò)冷397棉天的浮動(dòng)利唱率債幫0.81晌-陳4喊90天(含酒)—180嶄天添37.49匹-目其中：剩余珠存續(xù)期超過(guò)飾397玻天的浮動(dòng)利掙率債辨0.23證-幕5忌180天(兼含)—39栽7天（含）嚇15.90泡-矛其中：剩余餡存續(xù)期超過(guò)答397停天的浮動(dòng)利虹率債情0.21店-泥合計(jì)巨107.4遼2秋8.50側(cè)期末按債券枝品種分類(lèi)的拒債券投資組萍合撿金額單唐位：人民幣捉元疫序號(hào)橡債券品種藥攤余成本微占基金資產(chǎn)顏凈值比例（者%疑）拴1維國(guó)家債券帖698,3域12,73敬8.32吊1.43講2宵央行票據(jù)握-柿-折3至金融債券浸2,920免,308,邀672.7列6蝶5.97卸其中：政策罪性金融債頃2,920月,308,染672.7辯6倘5.97莖4河企業(yè)債券芝692,0父11,80滿3.74養(yǎng)1.41幟5蚊企業(yè)津短期融資券胸14,20爸1,460鵲,754.隆65遇29.02昂6課中期票據(jù)蹄281,6標(biāo)83,10舉9.36旗0.58訪7薯其他醬-哀-吵8初合計(jì)瞧18,79湖3,777丹,078.順83尚38.41夜9吵剩余存續(xù)期踢超過(guò)頃397延天的浮動(dòng)利怪率債券樂(lè)1,795吩,278,測(cè)679.8蟲(chóng)7球3.67猜期末按攤余黃成本占基金賓資產(chǎn)凈值比旋例大小排名冒的前十名債弱券投資明細(xì)叫金硬額單位：人搜民幣元恰序號(hào)征債券代碼式債券名稱廳債券數(shù)量躲(張)傷攤余成本目占基金資產(chǎn)垮凈值比例（循%帝）龍1孤04126澤1041怨12國(guó)電集巖CP004遇6,100斧,000紐610,1廳92,95焰0.18眼1.25透2厘04125沫1015臨12鐵道C糊P001卷6,100甚,000嗽610,0享54,98話6.97鴿1.25割3織12041餃9郊12農(nóng)發(fā)1餃9鄰4,000咐,000夕399,7煉29,05板2.95祝0.82條4土12990者8鞠12貼現(xiàn)國(guó)廊債08碑4,000挺,000志398,8輔62,90斬7.65森0.82餐5餐04125蜘6022弊12武鋼C潤(rùn)P003崇3,400盈,000介339,7卷43,04動(dòng)8.52乓0.69到6嘉12030埋5籍12進(jìn)出0膀5毒3,100戴,000棍310,0黃76,95絞0.41菠0.63扔7貞06800西7庸06首都機(jī)膝場(chǎng)債墨2,700砍,000坑267,4兇23,47除0.27皇0.55心8胞04125覺(jué)1014剪12國(guó)電集宣CP001圈2,300封,000缺230,9泡30,89艦8.01鬼0.47對(duì)9線04125薪4022憶12港中旅禽CP001錘2,000挑,000洞200,3成75,32嘉6.22魔0.41冷10裕09040搬7影09農(nóng)發(fā)0蝕7男2,000舒,000魔200,2編07,70任4.48歉0.41偽“蓄影子定價(jià)予”續(xù)與孫“狹攤余成本法坡”甩確定的基金敲資產(chǎn)凈值的行偏離嫂項(xiàng)目彎偏離情況打報(bào)告期內(nèi)偏瑞離度的絕對(duì)魔值在時(shí)0.25(相含)-0.建5%間的次委數(shù)僑132弓報(bào)告期內(nèi)偏素離度的最高央值誓0.440派3%眾誼報(bào)告期內(nèi)偏蝕離度的最低泡值由0.091匠7%戚報(bào)告期內(nèi)每消個(gè)交易日偏作離度的絕對(duì)丑值的簡(jiǎn)單平潛均值哈0.255芬6%柏期末按公允帝價(jià)探值占基金資鉛產(chǎn)凈值比例堅(jiān)大小排名炊的爛前十名資產(chǎn)漿支持證券投鞋資明細(xì)仗注：本基金鳳本報(bào)告期末向未持有資產(chǎn)鼠支持證券。殺耳投資組合報(bào)亦告附注饒條本基金采用繭“便攤余成本法既”皺計(jì)價(jià)，即計(jì)禾價(jià)對(duì)象以買(mǎi)華入成本列示賭，按票面利咽率或商定利葉率并考慮其戲買(mǎi)入時(shí)的溢椒價(jià)與折價(jià)，沿在其剩余期促限內(nèi)平均攤?cè)镐N(xiāo)，每日計(jì)備提收益。嗎本報(bào)告期內(nèi)上本基金持有罪剩余期限小虧于陰397天但候剩余存續(xù)期奉超過(guò)397弄天的浮動(dòng)利土率債券，但文不存在該類(lèi)貸浮動(dòng)利率債可券的攤余成塵本超過(guò)當(dāng)日賽基金資產(chǎn)凈菌值的20%沿的情況。疤本基金投資歸的前十名證眠券的發(fā)行主勿體本期沒(méi)有姻出現(xiàn)被監(jiān)管梁部門(mén)立案調(diào)所查，或在報(bào)茶告編制日前駱一年內(nèi)受到巴公開(kāi)譴責(zé)、黑處罰的情形貪。箱期末其他各薄項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成為秧單位：人民笛幣元腰序號(hào)迫名稱吵金額嬸1俊存出保證金圾250,0交00.00慕2戀應(yīng)收證券清荒算款螺-效3境應(yīng)收利息躬627,1鴉27,06沃4.19異4懷應(yīng)收申購(gòu)款建22,88奇1,880蠻.62碧5愧其他應(yīng)收款交145,0粉00.00榆6搏待攤費(fèi)用罪-棟7尼其他超-隆8尸合計(jì)掘650,4黎03,94彎4.81部基金份額持浙有人信息拍期末基金份繳額持有人戶辰數(shù)及持有人廢結(jié)構(gòu)擠份額單位：紀(jì)份共份額級(jí)別幻持有人戶數(shù)抱(戶)從戶均持有的游基金份額倡持有人結(jié)構(gòu)樹(shù)機(jī)構(gòu)投資者斯個(gè)人投資者類(lèi)持有份額護(hù)占總份額比巨例噴持有份額奏占總份額比信例鑒南方現(xiàn)金增幟利貨幣示A雙363,8鍵81恢71,05糖2.95拌1,279效,819,荷342.3蚊2里4.95%嚴(yán)24,57感5,000刺,568.柏93劑95.05艦