銀行專業(yè)人員職業(yè)《公共科目＋銀行管理》考試電子版資料及答案（標準版)

1、銀行專業(yè)人員職業(yè)公共科目銀行管理考試電子版資料及答案（標準版)1.如果一家國內(nèi)商業(yè)銀行的貸款資產(chǎn)情況為：正常類貸款50億元，關(guān)注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元，那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于（ ）。A.10%B.15%C.18%D.20%【答案】:D【解析】:不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，即：不良貸款率（次級類貸款可疑類貸款損失類貸款）/各項貸款余額100%。該商業(yè)銀行的不良貸款率（1073）/（50301073）100%20%。2.實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，可采用（ ）等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計平均違約概率。

2、A.風險評估模型B.外部環(huán)境分析C.內(nèi)部違約經(jīng)驗D.映射外部數(shù)據(jù)E.統(tǒng)計違約模型【答案】:C|D|E【解析】:實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，可采用內(nèi)部違約經(jīng)驗、映射外部數(shù)據(jù)和統(tǒng)計違約模型等與數(shù)據(jù)基礎(chǔ)一致的技術(shù)估計平均違約概率，可選擇一項主要技術(shù)，輔以其他技術(shù)作比較，并進行可能的調(diào)整，確保估值能準確反映違約概率。3.（ ）是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質(zhì)。A.識別風險B.制作風險清單C.感知風險D.分析風險【答案】:C【解析】:風險識別包括感知風險和分析風險兩個環(huán)節(jié)：感知風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類和性質(zhì)；分析風險是深

3、入理解各種風險的成因及變化規(guī)律。4.在商業(yè)銀行風險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的是（ ）。A.風險管理部門B.監(jiān)察稽核部門C.公司業(yè)務(wù)部門D.合規(guī)部門E.內(nèi)部審計部門【答案】:A|D【解析】:風險管理部門和合規(guī)部門是第二道風險防線。其中，風險管理部門負責監(jiān)督和評估業(yè)務(wù)部門承擔風險的業(yè)務(wù)活動。合規(guī)部門負責定期監(jiān)控銀行對于法律、公司治理規(guī)則、監(jiān)管規(guī)定、行為規(guī)范和政策的執(zhí)行情況。C項屬于第一道防線；BE兩項屬于第三道防線。5.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有（ ）。A.風險評估結(jié)果B.資本可獲得性C.未來資本需求D.壓力測試結(jié)果E.資本監(jiān)管要求【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行

4、制定資本規(guī)劃，應(yīng)當綜合考慮風險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。對于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設(shè)計資本補充渠道。6.戰(zhàn)略風險屬于一種（ ）。A.短期的顯性風險B.短期的潛在風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】:D【解析】:戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。7.

5、總風險加權(quán)資產(chǎn)等于（ ）加權(quán)資產(chǎn)的總和。A.信用風險B.市場風險C.聲譽風險D.流動性風險E.操作風險【答案】:A|B|E12.商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當（ ）。A.綜合考慮風險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求B.確保目標資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、風險管理水平和外部經(jīng)營環(huán)境相適應(yīng)，兼顧短期和長期資本需求，并考慮各種資本補充來源的長期可持續(xù)性C.審慎估計資產(chǎn)質(zhì)量、利潤增長及資本市場的波動性，充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素，包括或有風險暴露，嚴重且長期的市場衰退，以及突破風險承受能力的其他事件D.優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增

6、強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量E.通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性，并制定資本應(yīng)急預(yù)案以滿足計劃外的資本需求，確保銀行具備充足資本應(yīng)對不利的市場條件變化【答案】:A|B|C|D|E【解析】:除了ABCDE五項外，商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃的監(jiān)管要求還有：對于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設(shè)計資本補充渠道；商業(yè)銀行高級管理層應(yīng)當充分理解壓力條件下商業(yè)銀行所面臨的風險及風險間的相互作用、資本工具吸收損失和支持業(yè)務(wù)持續(xù)運營的能力，并判斷資本管理目標、資本補充政策安排和應(yīng)

7、對措施的合理性。8.下列各項不屬于債項特定風險因素的是（ ）。A.抵押B.質(zhì)押C.優(yōu)先性D.產(chǎn)品類別【答案】:B【解析】:債項評級是對交易本身的特定風險進行計量和評價，反映客戶違約后的債項損失大小。債項特定風險因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。9.商業(yè)銀行的風險對沖可以分為（ ）。A.自我對沖B.一般對沖C.市場對沖D.特殊對沖E.內(nèi)部對沖【答案】:A|C【解析】:商業(yè)銀行的風險對沖可以分為：自我對沖，指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖；市場對沖，指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對

8、沖。10.根據(jù)商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標（試行），資產(chǎn)收益率的計算公式為（ ）。A.資產(chǎn)收益率稅后凈收入/資本金總額B.資產(chǎn)收益率稅后凈利潤/資本金總額C.資產(chǎn)收益率稅后凈利潤/平均資本金總額D.資產(chǎn)收益率稅后凈收入/資產(chǎn)總額【答案】:D【解析】:資產(chǎn)收益率（ROA）是反映商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量、收入水平、成本管理水平、負債管理水平以及綜合管理水平的綜合指標，屬于風險抵補類指標。其計算公式是：資產(chǎn)收益率（ROA）稅后凈收入/資產(chǎn)總額。11.一家日本出口商向美國進口商出口了一批貨物，預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貨款，匯率為1美元103日元。商業(yè)銀行的研究部門預(yù)計1個月后日元可能會升值到1美元100日

9、元，因此建議該日本出口商（ ），以對沖風險。A.在103價位建立美元期貨的多頭頭寸B.在103價位建立美元期貨的空頭頭寸C.在100價位建立美元期貨的多頭頭寸D.在100價位建立美元期貨的空頭頭寸【答案】:B【解析】:由題意可知，該日本出口商預(yù)計1個月后收到1000萬美元的貨款，為了避免美元貶值造成損失，可在103價位建立美元期貨的空頭頭寸。12.商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)的目標有（ ）。A.確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告B.確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應(yīng)C.確保商業(yè)銀行的主要風險能夠被預(yù)測D.確保監(jiān)管部門有效監(jiān)管商業(yè)銀行面臨

10、的主要風險E.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配【答案】:A|B|E【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）規(guī)定，商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)實現(xiàn)以下目標：確保主要風險得到識別、計量或評估、監(jiān)測和報告；確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應(yīng)；確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風險變化趨勢及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。13.在商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法中，下列關(guān)于違約概率與違約損失率的表述最恰當?shù)氖牵?）。A.違約概率針對銀行的交易對手而言，違約損失率則針對銀行每一交易品種而言B.違約概率與信貸資產(chǎn)保障無關(guān)，違約損失率與信貸資產(chǎn)保障有關(guān)C.違約概率與客戶信用等級密切相關(guān)，違約

11、損失率與客戶信用等級無關(guān)D.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)信息自行計算違約概率和違約損失率【答案】:A【解析】:違約損失率指估計的某一債項違約后損失的金額占該違約債項風險暴露的比例，違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性。14.在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，下列各項不屬于對單一法人客戶的非財務(wù)因素分析的是（ ）。A.客戶的企業(yè)管理者的人品B.客戶企業(yè)的效率比率分析C.客戶的銷售風險分析，如銷售份額及渠道、競爭程度、銷售量及庫存等D.客戶企業(yè)的總體經(jīng)營風險分析，如企業(yè)在行業(yè)中的地位、企業(yè)整體特征等【答案】:B【解析】:對單一法人客戶的非財務(wù)狀況分析包括：管理層風險分析，行業(yè)風險分析，生

12、產(chǎn)與經(jīng)營風險分析，宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析。A項屬于管理層風險分析；CD兩項均屬于生產(chǎn)與經(jīng)營風險分析；B項屬于對單一法人客戶財務(wù)狀況分析中的財務(wù)比率分析。15.下列各項中，關(guān)于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（ ）。A.監(jiān)管部門將對資本充足率的監(jiān)管分為四個層次，其中，第四個層次是最低資本要求B.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C.資本充足率（總資本對應(yīng)資本扣減項）/（信用風險加權(quán)資產(chǎn)12.5市場風險資本要求操作風險資本要求）100%D.一級資本充足率（一級資本對應(yīng)資本扣減項）/（信用風險加權(quán)資產(chǎn)12.5市場風險資本要求操作風險資本要求）

13、100%【答案】:A【解析】:A項，商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）明確提出了四個層次的監(jiān)管資本要求。第一個層次是最低資本要求；第二個層次是儲備資本要求和逆周期資本要求；第三個層次是系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求；第四個層次是針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求，即第二支柱資本要求。16.下列關(guān)于商業(yè)銀行風險的說法，正確的有（ ）。A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風險B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的國別風險C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的監(jiān)管風險D.央行提高法定準備金比率，降低了銀行

14、的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的監(jiān)管風險E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風險【答案】:D|E【解析】:A項反映了銀行的信用風險；B項反映了銀行的市場風險；C項反映了銀行的流動性風險。17.下列關(guān)于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述，錯誤的是（ ）。A.負責承擔對市場風險管理的最終責任B.負責組織人力、物力、系統(tǒng)等資源有效地識別、計量、監(jiān)測和控制市場風險C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況D.負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】:A【解析】:A項，在風險管理方面，董事會對商業(yè)銀行風險管理承擔最終責任，負責風險偏好等

15、重大風險管理事項的審議、審批，對銀行承擔風險的整體情況和風險管理體系的有效性進行監(jiān)督。18.貸款損失準備包括一般準備、專項準備和特種準備。其中，銀行應(yīng)按（ ）計提一般準備，一般準備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的1%。A.月B.季C.半年D.年【答案】:B【解析】:一般準備是根據(jù)全部貸款余額的一定比例計提的用于彌補尚未識別的可能性損失的準備。銀行應(yīng)按季計提一般準備，一般準備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的1%。19.下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽風險的理解，最恰當?shù)氖牵?）。A.聲譽風險通過整體的、系統(tǒng)化的方法來管理B.聲譽風險無法通過加強內(nèi)部控制來避免C.聲譽風險不會損害到銀行的經(jīng)濟價值D.聲譽風險與其他

16、風險不具有相關(guān)性【答案】:A【解析】:商業(yè)銀行所面臨的風險，不論是正面的還是負面的，都必須通過系統(tǒng)化方法管理，因為幾乎所有風險都可能影響商業(yè)銀行聲譽，因此聲譽風險也被視為一種多維風險。商業(yè)銀行只有從整體層面認真規(guī)劃、管理聲譽風險，制定明確的運營規(guī)范、行為方式和道德標準，并切實貫徹和執(zhí)行，才能有效管理和降低聲譽風險。20.商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動性風險，下列做法恰當?shù)挠校?）。A.制定適當?shù)膫鶆?wù)組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系B.適度分散客戶種類和資金到期日C.關(guān)注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)D.保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)E.根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理

17、的流動資產(chǎn)組合【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行應(yīng)通過以下方法保持合理的資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)：根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日；在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備；制定適當?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個別對手、產(chǎn)品或市場；制定風險集中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況；商業(yè)銀行的資金使用應(yīng)注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)。21.下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的表述錯誤的是（ ）。A.是一種結(jié)構(gòu)化模擬的方法

18、B.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強C.考慮到了波動性隨時間變化的情形D.模型風險較高，且較難實施，需要非常龐大的資源支持【答案】:B【解析】:B項屬于歷史模擬法的缺點。22.下列不屬于其他一級資本的特征的是（ ）。A.永久性B.清償順序排在所有其他融資工具之后C.非積累性D.不帶有其他贖回條款【答案】:B【解析】:其他一級資本是非累積性的、永久性的、不帶有利率跳升及其他贖回條款，本金和收益都應(yīng)在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下參與吸收損失的資本工具。B項屬于核心一級資本的特征。23.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（ ）目標。A.一年B.兩年C.三年D.五年【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行制定資本規(guī)

19、劃，應(yīng)當綜合考慮風險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標。24.商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（ ）。A.國別評級B.主權(quán)評級C.法人客戶評級D.個人客戶評級【答案】:A【解析】:國別評級反映一國（地區(qū)）政治、經(jīng)濟、財政、金融、國際收支、制度運營等的綜合風險程度。國別風險等級僅表示排序，不代表違約率。25.新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險管理原則包括（ ）。A.統(tǒng)一性B.公開性C.全面性D.時效性E.統(tǒng)籌性【答案】:A|C|E【解析】:新產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）風險管理原則包括：統(tǒng)一性、全面性、適應(yīng)性、有效性以及

20、統(tǒng)籌性。26.下列選項中，（ ）揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。A.歐式期權(quán)定價模型B.投資組合原理C.資本資產(chǎn)定價模型D.套利定價模型【答案】:C【解析】:威廉夏普等人在1964年提出的資本資產(chǎn)定價模型（CAPM），揭示了在一定條件下資產(chǎn)的風險溢價、系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的定量關(guān)系，為現(xiàn)代風險管理提供了重要的理論基礎(chǔ)。27.現(xiàn)有A、B、C三種產(chǎn)品，其資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)如下表所示，則（ ）。表 三種產(chǎn)品資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)A.B與C的組合可以很好的起到風險對沖的作用B.A與B的組合可以很好地分散風險C.A與C的組合不

21、能起到風險分散的作用D.B與C的組合不能很好地分散風險【答案】:A【解析】:風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來抵消標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。如果資產(chǎn)組合中各資產(chǎn)存在相關(guān)性，則風險分散的效果會隨著各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)有所不同。假設(shè)其他條件不變，當各資產(chǎn)間的相關(guān)系數(shù)為正時，風險分散效果較差；當相關(guān)系數(shù)為負時，風險分散效果較好。28.下列關(guān)于歷史模擬法的說法，正確的有（ ）。A.是一種全值估計B.需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定C.是一種參數(shù)方法D.無須分布假定E.反映風險因素統(tǒng)計規(guī)律【答案】:A|D

22、|E【解析】:歷史模擬法假定歷史可以在未來重復(fù)，通過搜集一定歷史期限內(nèi)全部的風險因素收益信息，模擬風險因素收益未來的變化。歷史模擬法反映了風險因素統(tǒng)計規(guī)律，因此不需要任何分布假設(shè)，也無須計算波動率、相關(guān)系數(shù)等模型參數(shù)。由于歷史模擬法的風險因素的歷史收益本身已完全包含了風險因素之間的相關(guān)關(guān)系，因而可以全面反映風險因素和組合價值的各種關(guān)系，是基于全定價估值的模擬方法。29.根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟蕭條時期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟擴張時期的回收率低（ ）。A.1/4B.1/3C.1/2D.2/3【答案】:B【解析】:根據(jù)對穆迪評級公司債券數(shù)據(jù)的研究，經(jīng)濟蕭條時期的債務(wù)回收率要比經(jīng)濟擴張時期

23、的回收率低1/3；而且，經(jīng)濟體系中的總體違約率代表經(jīng)濟的周期性變化與回收率呈負相關(guān)。30.商業(yè)銀行的聲譽危機管理應(yīng)當建立在（ ）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。A.良好的內(nèi)部控制和機構(gòu)利益B.良好的道德規(guī)范和公眾利益C.良好的道德規(guī)范和股東利益D.維護股東利益【答案】:B【解析】:傳統(tǒng)上，商業(yè)銀行的危機管理主要采用“辯護或否認”的對抗戰(zhàn)略推卸責任，但往往招致更強烈的對抗行動。如今更加具有建設(shè)性的危機處理方法是“化敵為友”，敢于面對暫時性的危機或挑戰(zhàn)，勇于承擔責任并與內(nèi)外部利益持有者協(xié)商解決問題，以緩解利益持有者的持續(xù)對抗。因此，聲譽危機管理應(yīng)當建立在良好

24、的道德規(guī)范和公眾利益的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動之前妥善處理，將取得更好的效果。31.風險水平類指標不包括（ ）。A.核心負債比率B.預(yù)期損失率C.關(guān)注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】:C【解析】:風險水平類指標包括信用風險指標、市場風險指標、操作風險指標和流動性風險指標。A項屬于流動性風險指標；BD兩項屬于信用風險指標；C項屬于風險遷徙類指標。32.設(shè)計良好的操作風險關(guān)鍵風險指標體系要滿足的基本原則有（ ）。A.整體性B.重要性C.敏感性D.可靠性E.有效性【答案】:A|B|C|D【解析】:操作風險關(guān)鍵風險指標是代表某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域操作風險變化情況的統(tǒng)計指標，是識別操作風險

25、的重要工具。設(shè)計良好的關(guān)鍵風險指標體系要滿足整體性、重要性、敏感性、可靠性原則，且須明確數(shù)據(jù)口徑、門檻值、報告路徑等要素。33.某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次；該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括（ ）。A.期權(quán)性風險B.基準風險C.重新定價風險D.匯率風險【答案】:C【解析】:A項，該筆歐元貸款為可提前償還的貸款，包含期權(quán)性條款，故面臨期權(quán)性風險；B項，該存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次，存貸款定價的基準利率不一致

26、，故面臨基準風險；D項，該銀行用美元存款作為歐元貸款的融資來源，存貸幣種不一致，故面臨匯率風險。34.關(guān)于久期公式dP/dyDP/（1y），下列各項理解正確的是（ ）。A.久期越長，固定收益產(chǎn)品的價格變動幅度越大B.價格變動的程度與久期的長短無關(guān)C.久期公式中的D為修正久期D.收益率與價格同向變動【答案】:A【解析】:當市場利率發(fā)生變化時，固定收益產(chǎn)品的價格將發(fā)生反比例的變動，其變動程度取決于久期的長短，久期越長，其變動幅度也就越大。久期公式中的D為麥考利久期，修正久期為D/（1y），y表示市場利率。35.下列各項指標中，（ ）可以反映資產(chǎn)收益率的波動性。A.概率B.標準差C.概率密度D.分布

27、函數(shù)【答案】:B【解析】:在風險管理實踐中，通常將標準差作為刻畫風險的重要指標。資產(chǎn)收益率標準差越大，表明資產(chǎn)收益率的波動性越大。當標準差很小或接近于零時，資產(chǎn)的收益率基本穩(wěn)定在預(yù)期收益水平，出現(xiàn)的不確定性程度逐漸減小。36.聲譽風險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風險因素按照（ ）進行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】:A【解析】:聲譽風險管理部門應(yīng)當將收集到的聲譽風險因素按照影響程度和緊迫性進行優(yōu)先排序。為此，商業(yè)銀行需要明確界定對不同利益持有者所承擔的責任，以及即將執(zhí)行的決策可能產(chǎn)生的結(jié)果。37.直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風險管理水平和研

28、究/開發(fā)能力的是（ ）。A.不斷開發(fā)出針對不同風險種類的風險量化方法B.建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)C.采取科學(xué)的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風險D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風險【答案】:B【解析】:建立功能強大、動態(tài)/交互式的風險監(jiān)測和報告系統(tǒng)，對于提高商業(yè)銀行風險管理效率和質(zhì)量具有非常重要的作用，也直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風險管理水平和研究/開發(fā)能力。38.用于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（ ）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風險價值【答案】:D【解析】:風險價值（VaR）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票

29、價格和商品價格等市場風險要素發(fā)生變化時可能對產(chǎn)品頭寸或組合造成的潛在最大損失。39.商業(yè)銀行在設(shè)計市場風險限額體系時，應(yīng)當綜合考慮的因素有（ ）。A.外部市場的發(fā)展變化B.自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度C.資本實力以及與之相適應(yīng)的風險承受能力D.業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的既往業(yè)績E.從業(yè)人員的專業(yè)水平和經(jīng)驗【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行在設(shè)計限額體系時，除ABCDE五項外，還應(yīng)綜合考慮定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)，壓力測試結(jié)果以及內(nèi)部控制水平。40.有效的信用風險監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標包括（ ）。A.識別貸款組合的信用風險B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況C.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授

30、信進行分類D.評估抵（質(zhì)）押物相對債務(wù)人當前狀況的抵補程度以及抵（質(zhì)）押物價值的變動趨勢E.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序【答案】:B|C|D|E【解析】:A項，識別信用風險是風險識別環(huán)節(jié)的工作，不是信用風險監(jiān)測體系中的內(nèi)容。有效的信用風險監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標，除BCDE四項外還包括：確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務(wù)狀況及其變動趨勢。41.風險分散的原理是（ ）。A.兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)B.用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險小于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和C.用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險大于各資產(chǎn)風險的加權(quán)和D.用標準差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風險等于

31、各資產(chǎn)風險的加權(quán)和【答案】:B【解析】:因為相關(guān)系數(shù)11，所以有：則根據(jù)上述公式可得，當兩種資產(chǎn)之間的收益率變化不完全正相關(guān)（即1）時，該資產(chǎn)組合的整體風險小于各項資產(chǎn)風險的加權(quán)之和，揭示了資產(chǎn)組合降低和分散風險的數(shù)理原理。42.商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法規(guī)定的不良貸款分析報告包括（ ）。A.新發(fā)放貸款質(zhì)量情況B.對不良貸款的變化趨勢進行預(yù)測C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況D.本期貸款余額等基本情況E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例【答案】:A|B|C|D|E【解析】:商業(yè)銀行不良貸款監(jiān)測和考核暫行辦法規(guī)定的不良貸款分析報告的主要內(nèi)容除ABCDE五項外，還包括：地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況。4

32、3.關(guān)于我國三種資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)形式的說法正確的是（ ）。A.信貸資產(chǎn)證券化的監(jiān)管主體為證監(jiān)會，資產(chǎn)支持票據(jù)的監(jiān)管主體是交易商協(xié)會B.企業(yè)資產(chǎn)證券化和資產(chǎn)支持票據(jù)均采取注冊制進行審核C.信貸資產(chǎn)證券化的投資者包括金融機構(gòu)、企業(yè)年金等D.信貸資產(chǎn)證券化和資產(chǎn)支持票據(jù)均在銀行間市場進行交易E.企業(yè)資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)包括債券類、收益權(quán)類、不動產(chǎn)類【答案】:C|D|E【解析】:A項，信貸資產(chǎn)證券化的監(jiān)管主體為人民銀行和銀保監(jiān)會；企業(yè)資產(chǎn)證券化的監(jiān)管主體為證監(jiān)會；資產(chǎn)支持票據(jù)的監(jiān)管主體是交易商協(xié)會。B項，信貸資產(chǎn)證券化采取備案制或注冊制進行審核；企業(yè)資產(chǎn)證券化采取備案制進行審核；資產(chǎn)支持票據(jù)采取注冊制進

33、行審核。44.根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），我國商業(yè)銀行監(jiān)管資本包括（ ）。A.補充資本B.二級資本C.其他一級資本D.核心一級資本E.附屬資本【答案】:B|C|D【解析】:根據(jù)商業(yè)銀行資本管理辦法（試行），監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本。其中，一級資本包括核心一級資本和其他一級資本。45.某銀行資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負債為800億元，負債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當市場利率下降時，銀行的流動性（ ）。A.減弱B.加強C.不變D.無法確定【答案】:B【解析】:根據(jù)久期缺口的計算公式，可得：久期缺口資產(chǎn)加權(quán)平均久期（總負債/總資產(chǎn)）負債加權(quán)平均久期5（800

34、/1000）41.8。當久期缺口為正時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)與負債的價值都會增加，但資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性隨之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)與負債的價值都將減少，但資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱。46.商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（ ）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】:C【解析】:商業(yè)銀行采用初級內(nèi)部評級法，除回購類交易有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限為2.5年。商業(yè)銀行采用高級內(nèi)部評級法，應(yīng)將有效期限視為獨立的風險因素。在其他條件相

35、同的情況下，債項的有效期限越短，信用風險就越小。47.為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立（ ）的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)。A.借短貸短B.借長貸長C.借長貸短D.借短貸長【答案】:D【解析】:商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)（或持有期缺口），被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。48.從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（ ）。A.保護銀行的正常經(jīng)營B.為銀行的注冊提供資金C.吸收損失D.組織營業(yè)【答案】:C【解析】:從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是吸收損失：在銀行清算條件下吸收損失

36、，其功能是為高級債權(quán)人和存款人提供保護；在持續(xù)經(jīng)營條件下吸收損失，體現(xiàn)為隨時用來彌補銀行經(jīng)營過程中發(fā)生的損失。49.商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸按市值（ ）至少重估一次價值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】:A【解析】:在市場風險管理實踐中，商業(yè)銀行應(yīng)當對交易賬簿頭寸按市值每日至少重估一次價值。市值重估應(yīng)當由與前臺相獨立的中臺、后臺部門負責。50.（ ）假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差-協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.壓力測試法D.蒙特卡洛模擬法【答案】:B【解析】:方差-協(xié)方差法

37、假定投資組合中各種風險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風險因素收益分布方差-協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。在選定時間段里組合收益率的標準差將由每個風險因素的標準差、風險因素對組合的敏感度和風險因素間的相關(guān)系數(shù)通過矩陣運算求得。51.銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸入（ ）賬簿。A.基本B.銀行C.交易D.封閉【答案】:B【解析】:商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬簿和交易賬簿兩大類。交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。除交易賬簿之外的其他表內(nèi)外業(yè)務(wù)劃入銀行賬簿。52.下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險的描述，正確的有（ ）。A.戰(zhàn)略風險

38、管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失B.良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益C.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理D.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力E.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理【答案】:B|C|D【解析】:戰(zhàn)略風險管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失、持久維護和提高商業(yè)銀行的聲譽和股東價值。戰(zhàn)略風險管理通常被認為是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果需要很長時間才能顯現(xiàn)。戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在風險的洞察力，能夠預(yù)先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用，并盡可能在危機真實發(fā)生前就將其有效遏制。53.下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風險的表述，錯誤的是（ ）。A.操作風險表

39、現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等B.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域C.不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風險損失D.一起操作風險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】:D【解析】:一起操作風險損失事件可能涉及多個損失事件類型，如內(nèi)外勾結(jié)作案形成的操作風險損失就涉及內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件兩個事件類型。54.重大聲譽事件的發(fā)生可能會帶來哪些影響？（ ）A.造成銀行業(yè)重大損失B.造成市場大幅波動C.引發(fā)系統(tǒng)性風險D.影響社會經(jīng)濟秩序穩(wěn)定E.導(dǎo)致流程管理失敗【答案】:A|B|C|D【解析】:在聲譽風險識別中，識別聲譽事件很關(guān)鍵，聲譽事件是指引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的相關(guān)行為或事件。重大聲譽事件是指造成銀行業(yè)重大損失、市場大幅波動、引發(fā)系統(tǒng)性風險或影響社會經(jīng)濟秩序穩(wěn)定的聲譽事件。E項，流程管理失敗屬于操作風險損失事件。55.下列信用風險監(jiān)測指標中，與商業(yè)銀行自身凈資產(chǎn)質(zhì)量最不相關(guān)的是（ ）。A.貸款風險遷徙率B.客戶授信集中度C.不良貸款撥備覆蓋率D.不良貸款率【答案】:B【解析】:A項，貸款風險遷徙率衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率；C項，不良貸款撥備覆蓋率是指貸款損失準備與不良貸款余額