保險(xiǎn)eviews分析論文資料

1、12/13學(xué)號(hào)09040616班級(jí)09國(guó)貿(mào)一班計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末課程設(shè)計(jì)南京審計(jì)學(xué)院2009級(jí)院題目：學(xué)生姓名學(xué)號(hào)專(zhuān) 業(yè)班級(jí)2011年 6 月 12 日【摘要】：隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)不斷增多人們對(duì)保險(xiǎn)的關(guān)注也不斷增多。保費(fèi)收入的不斷增長(zhǎng)，既是國(guó)家經(jīng)濟(jì)繁榮的表現(xiàn)，也是居民保險(xiǎn)意識(shí)增強(qiáng)、保險(xiǎn)行業(yè)得到發(fā)展的體現(xiàn)。本文通過(guò)對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的理論分析，初步建立保費(fèi)收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口因素、保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展等方面的理論模型，以探討互相關(guān)系，對(duì)保費(fèi)收入進(jìn)行預(yù)測(cè)?！娟P(guān)鍵詞】：保費(fèi)收入 計(jì)量模型 保險(xiǎn)集團(tuán) GDP 【文件綜述】：我國(guó)的保險(xiǎn)行業(yè)歷史較短，1949年新中國(guó)成立建立了全國(guó)第一家保險(xiǎn)公司：中國(guó)人民保險(xiǎn)公司。歷經(jīng)大躍進(jìn)、

2、文化大革命，保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展滯緩。 參考資料：中國(guó)保險(xiǎn)年鑒2009全國(guó)版改革開(kāi)放之初，我國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)僅一家公司經(jīng)營(yíng)，全部保費(fèi)收入僅有4.6億元。截止到2007年底，全國(guó)保險(xiǎn)公司總數(shù)達(dá)到110家，總資產(chǎn)約2.9萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入達(dá)7000多億元，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)約1500倍。目前中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)已經(jīng)形成了中國(guó)特色的以壽險(xiǎn)為主的商業(yè)保險(xiǎn)模式，其產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，管理模式也不斷地和國(guó)家規(guī)范接軌。自中國(guó)加入WTO以來(lái)，保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。2002到2007年的五年間，全國(guó)保費(fèi)收入年均增長(zhǎng)18.2%，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展最快的行業(yè)之一。截至2008年年末，全國(guó)共有保險(xiǎn)集團(tuán)公司8家，保險(xiǎn)公司112家，保險(xiǎn)資產(chǎn)管理公司10

3、家。從保險(xiǎn)公司資本結(jié)構(gòu)屬性看，中資保險(xiǎn)公司共有64家，外資保險(xiǎn)公司共有48家。其中，中資產(chǎn)險(xiǎn)公司31家，中資壽險(xiǎn)公司30家，中資再保險(xiǎn)公司3家；外資產(chǎn)險(xiǎn)公司16家，外資壽險(xiǎn)公司26家，外資再保險(xiǎn)公司6家。全國(guó)共有省級(jí)（一級(jí)）分公司1172家，中支和中支以下?tīng)I(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)62653家。截至2008年年末，保險(xiǎn)從業(yè)人員322.81萬(wàn)人。其中，營(yíng)銷(xiāo)員262.87萬(wàn)人。從總體上看，我過(guò)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展起步晚、基礎(chǔ)比較薄弱，整體水平低下，與經(jīng)濟(jì)告訴發(fā)展的形勢(shì)還不相適應(yīng)，與人民群眾日益增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn)防范需求還不相適應(yīng)，與全面建設(shè)小康社會(huì)、構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)的號(hào)召還不相適應(yīng)。 主要的矛盾和問(wèn)題表現(xiàn)在：社會(huì)大眾對(duì)保險(xiǎn)功能

4、的認(rèn)識(shí)不夠充分、保險(xiǎn)意識(shí)不夠強(qiáng)，保險(xiǎn)發(fā)展還停留在拉業(yè)務(wù)的初級(jí)階段；保險(xiǎn)產(chǎn)品、服務(wù)與市場(chǎng)需求脫節(jié)問(wèn)題比較突出，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展不適應(yīng)；區(qū)域發(fā)展不均衡，東南沿海保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展較為完善，而內(nèi)陸則存在較大空缺；保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理水平和管理模式有待提高，經(jīng)營(yíng)效益不夠理想；銷(xiāo)售誤導(dǎo)和“理賠難”等根本問(wèn)題尚未得到根本解決，誠(chéng)信建設(shè)需要繼續(xù)加強(qiáng)；保險(xiǎn)行業(yè)和銀行競(jìng)爭(zhēng)與合作的矛盾依然存在，市場(chǎng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范；保險(xiǎn)人才總量不足，高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才和管理人才缺乏，人才不對(duì)口仍然限制著保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展。一 保險(xiǎn)行業(yè)的相關(guān)信息 該定義詳見(jiàn)百度百科名片：保費(fèi)收入保費(fèi)收入是指保險(xiǎn)公司為履行保險(xiǎn)合同規(guī)定的義務(wù)而向投保人收取的對(duì)價(jià)

5、收入。保費(fèi)收入所帶來(lái)的直接經(jīng)濟(jì)效果是現(xiàn)金資產(chǎn)的流入,并且保險(xiǎn)公司使用資金流入與流出的時(shí)間差,通過(guò)資金運(yùn)用和對(duì)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的集中與分散的管理,形成財(cái)產(chǎn)損益,與其他行業(yè)存在明顯的差別。與此同時(shí),對(duì)于短期保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與長(zhǎng)期保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，保費(fèi)收入也存在內(nèi)涵上的差異。2008年，全國(guó)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)9784.1億元，同比增長(zhǎng)了39.06%，增幅較上年上漲14.06個(gè)百分點(diǎn)。2008年保費(fèi)規(guī)模是2000年的6.08倍。保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張速度是衡量保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展情況的一個(gè)重要指標(biāo)，而保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張速度最主要通過(guò)保費(fèi)收入的增長(zhǎng)速度來(lái)評(píng)價(jià)。所以，我們可以根據(jù)近年來(lái)我國(guó)保費(fèi)收入的增速來(lái)判斷保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展情況，預(yù)測(cè)保險(xiǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)

6、展勢(shì)頭。（一）保費(fèi)收入具有行業(yè)性特點(diǎn)第一，保費(fèi)收入增加的同時(shí)也增加了保險(xiǎn)公司的負(fù)債。短期保險(xiǎn)業(yè)務(wù),保險(xiǎn)費(fèi)由于保險(xiǎn)期間與會(huì)計(jì)期間不一致,造成當(dāng)期所收取的保費(fèi)與保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)在時(shí)間上不匹配。即當(dāng)前收取的保費(fèi)在實(shí)際發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)并領(lǐng)取保險(xiǎn)金的時(shí)間段上有差異。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制會(huì)計(jì)基礎(chǔ),對(duì)于、保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)未經(jīng)過(guò)期間的收入應(yīng)當(dāng)通過(guò)負(fù)債進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。而對(duì)于長(zhǎng)期保險(xiǎn)業(yè)務(wù),則實(shí)行均衡保費(fèi)方式,但保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的不均衡性始終會(huì)造成保險(xiǎn)費(fèi)與保險(xiǎn)實(shí)際需要的保險(xiǎn)費(fèi)在保險(xiǎn)初期存在一定的差異,從而發(fā)生在財(cái)務(wù)上產(chǎn)生保險(xiǎn)費(fèi)的溢繳情況,該溢繳保險(xiǎn)費(fèi)是保險(xiǎn)負(fù)債的重要組成部分。 第二、保險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的主要來(lái)源保險(xiǎn)費(fèi),是未來(lái)保險(xiǎn)成本的預(yù)見(jiàn),而不是實(shí)際保險(xiǎn)

7、成本。保險(xiǎn)企業(yè)自主為每一保險(xiǎn)商品確定價(jià)格,該保險(xiǎn)單實(shí)際發(fā)生的保險(xiǎn)成本不能確定,只能通過(guò)專(zhuān)業(yè)人員,憑過(guò)去發(fā)生保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的概率統(tǒng)計(jì)估計(jì),與其他行業(yè)根據(jù)實(shí)際成本確定售價(jià)的方式有所不同。（二） 該定義來(lái)自于百度百科名片：保費(fèi)收入保費(fèi)收入的計(jì)價(jià)原則保險(xiǎn)類(lèi)商品的計(jì)價(jià)采用“收支相等原則”，即保險(xiǎn)商品類(lèi)所收取的純保費(fèi)總額應(yīng)與其所給付(或賠款)的總額相等。收支相等原則規(guī)范了兩個(gè)方面的內(nèi)容: 一,它規(guī)范了保險(xiǎn)企業(yè)整個(gè)收支的原則; 另一方面,保險(xiǎn)商品的計(jì)價(jià)引入了“給付與反給付相等”的概念,這一原則是計(jì)算單個(gè)保險(xiǎn)合同純保費(fèi)的重要依據(jù)。 保險(xiǎn)商品作為一種無(wú)形商品,其定價(jià)概念上應(yīng)當(dāng)依據(jù)保險(xiǎn)成本來(lái)確定。由于保險(xiǎn)成本源于對(duì)以后

8、賠付險(xiǎn)的語(yǔ)氣估計(jì),其與實(shí)際成本不能正好相等,形成保險(xiǎn)定價(jià)成本與實(shí)際成本之間的差異,是保險(xiǎn)公司利益的主要來(lái)源。二 保費(fèi)收入計(jì)量的模型建立保險(xiǎn)業(yè)作為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，發(fā)展好主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)本身的風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范。2002年之前，我國(guó)的保險(xiǎn)業(yè)整體凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)，主要的保險(xiǎn)公司償付能力嚴(yán)重不足。主營(yíng)保險(xiǎn)公司缺乏風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力。經(jīng)過(guò)多年的的發(fā)展，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)凈資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到2486億元，保險(xiǎn)公司治理和內(nèi)控制度建設(shè)不斷加強(qiáng)，化解了快速發(fā)展過(guò)程中出現(xiàn)的車(chē)貸險(xiǎn)等新的風(fēng)險(xiǎn)隱患，走上了一條良性發(fā)展的道路。國(guó)家政策鼓勵(lì)通過(guò)保險(xiǎn)保障基金制度，建立市場(chǎng)化的風(fēng)險(xiǎn)自救機(jī)制。目前，保險(xiǎn)業(yè)保障基金規(guī)模已超過(guò)130億元

9、。二是市場(chǎng)化和國(guó)際化水平不斷提高。在金融行業(yè)中，保險(xiǎn)業(yè)對(duì)外開(kāi)放早，與國(guó)際市場(chǎng)聯(lián)系密切，市場(chǎng)化程度相對(duì)較高，極大地增強(qiáng)了保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的活力。政府不斷培育新的市場(chǎng)主體、大幅度削減行政審批程序、減少保險(xiǎn)產(chǎn)品定價(jià)限制和產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新限制、促進(jìn)保險(xiǎn)市場(chǎng)合理競(jìng)爭(zhēng)，不斷推進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程，日益發(fā)揮保險(xiǎn)市場(chǎng)在配置資源方面的基礎(chǔ)性作用。外資的進(jìn)入帶來(lái)了國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)新的理念和技術(shù)，促進(jìn)了國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)能了和管理水平的提高。三是發(fā)展模式的逐步轉(zhuǎn)變。保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展由主要依靠從業(yè)人員的創(chuàng)業(yè)熱情、增量要素投入，行業(yè)發(fā)展的制度不健全，易積累風(fēng)險(xiǎn)；隨著保險(xiǎn)業(yè)制度現(xiàn)代化建設(shè)的不斷推進(jìn)，公司經(jīng)營(yíng)和政府監(jiān)管的規(guī)則更加明確，行業(yè)可持續(xù)發(fā)

10、展的能力不斷增強(qiáng)。由此看來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展取得了良好的成績(jī)。而保費(fèi)收入是衡量保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展程度的重要指標(biāo)。因此，歸納影響保費(fèi)收入的主要原因如下 參考資料百度文庫(kù)：保費(fèi)收入的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分析：經(jīng)濟(jì)是保費(fèi)收入提高的根本原因：經(jīng)濟(jì)發(fā)展是保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展會(huì)帶來(lái)更多的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，經(jīng)濟(jì)水平的提高，也意味著人民生活水平的提高，逐步提高了支付保險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)能力。衡量經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)主要有GDP、GDP增長(zhǎng)率、人均GDP,因?yàn)榫唧w的保費(fèi)收入模型未曾建立，所有的這些指標(biāo)都會(huì)被計(jì)入保費(fèi)收入的計(jì)算模型。保險(xiǎn)行業(yè)的人口數(shù)：保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展初期，隨著保險(xiǎn)行業(yè)的不斷擴(kuò)展，職工人員不斷增加

11、，業(yè)務(wù)人員也不斷增加，必然會(huì)帶來(lái)保費(fèi)的提高。因此，保險(xiǎn)行業(yè)人口數(shù)是衡量保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展水平的一個(gè)重要指標(biāo)。本文搜集整理了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的歷年年鑒，獲得了保險(xiǎn)行業(yè)的歷年從業(yè)人數(shù)。CPI：在經(jīng)濟(jì)發(fā)展當(dāng)中，CPI對(duì)人民生活的影響不可忽視。面對(duì)通脹的壓力，人們一方面會(huì)緊縮開(kāi)支，另一方面也會(huì)加緊資金的保值。所以CPI也構(gòu)成了保費(fèi)收入計(jì)算模型中的一個(gè)變量。人口總數(shù)：人口越來(lái)越成為一國(guó)發(fā)展?fàn)顩r的重要指標(biāo)。我國(guó)人口總數(shù)世界第一，隨著人口數(shù)量的增多，對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的影響需要我們?nèi)ヌ接?。所以，人口總?shù)也構(gòu)成了保費(fèi)收入的模型變量之一。政府調(diào)控：政府調(diào)控是中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展的一大特色。保險(xiǎn)行業(yè)事關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展，國(guó)家歷來(lái)保持著

12、對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的宏觀調(diào)控。然而歷年來(lái)，政府不斷放松讀保險(xiǎn)行業(yè)的控制，加強(qiáng)保險(xiǎn)行業(yè)的對(duì)外開(kāi)放。這一點(diǎn)，會(huì)體現(xiàn)在其他因素如經(jīng)濟(jì)指標(biāo)當(dāng)中，所以政府政策暫時(shí)不列入保費(fèi)收入計(jì)量模型。由此，整理得出保費(fèi)計(jì)量模型的相關(guān)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：百度百科歷年GDP以及國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)綜合整理如下：保費(fèi)收入(億元)GDP(億元)人均GDP(元)GDP增長(zhǎng)率(%)通脹率(%)保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人)人口總數(shù)(億)年份YX1X2X3X4X5X61995453.317960,7945,0469.717.135.686412.11211996538.333371,1775,8468.98.312.61312.23891997772.7

13、09478,9736,4208.22.812.942612.362619981255.96984,4026,7966.8-0.817.289212.476119991406.17189,6777,1596.7-1.417.186512.57862000159899,2157,8587.60.416.660212.674320012109109,6558,6227.50.718.550212.762720023054120,3339,3988.4-0.819.438312.845320033880135,82310,5429.31.219.970512.922720044318159,87812

14、,3369.43.926.242912.998820054932184,93714,18510.71.836.655913.075620065640.339216,31416,500121.543.400113.144820077036265,81020,16913.64.850.622313.212920089784.2314,04523,7089.15.959.934413.2802200911137.3340,90325,6058.6-0.763.073413.5 （一）初步建立模型如下：Y= 1+2X1+3X2+4X3+ 5X4+4X5 +1X6+u其中，X1代表GDP(億元)， X2

15、代表人均GDP(元)， X3代表GDP增長(zhǎng)率(%)，X4代表通脹率(%)，X5代表保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人)， X6代表人口總數(shù)(億)， Y代表保費(fèi)收入(億元)（二）模型擬合度的Eviews檢驗(yàn)首先作多元線性回歸分析如下：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/22/11 Time: 22:39Sample: 1995 2009Included observations: 15VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.X10.6772160.3809111.7778860.1133X2-

16、8.6859215.115727-1.6978860.1280X3-125.185383.81675-1.4935590.1736X471.5455735.872351.9944490.0812X5-20.7856621.95728-0.9466410.3715X6940.09571115.7080.8426000.4239C-7574.48315413.21-0.4914280.6363R-squared0.995604Mean dependent var3861.023Adjusted R-squared0.992307S.D. dependent var3343.181S.E. of r

17、egression293.2224Akaike info criterion14.50446Sum squared resid687835.1Schwarz criterion14.83489Log likelihood-101.7835Hannan-Quinn criter.14.50094F-statistic301.9875Durbin-Watson stat1.483762Prob(F-statistic)0.000000則可得保費(fèi)收入模型如下：Y= -7574.483+0.677216X1-8.685921X2-125.1853X3+ 71.54557X4-20.78566X5 +9

18、40.0957X6+-7574.483 （-0.491428 1.777886 -1.697886 -1.493559 1.994449 -0.946641 0.842600 ） Adjusted R-squared= 0.995604 F= 301.9875 DW= 1.483762 其中，X1代表GDP(億元)， X2代表人均GDP(元)， X3代表GDP增長(zhǎng)率(%)，X4代表通脹率(%)，X5代表保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人數(shù)收入(萬(wàn)人)，Y代表保費(fèi)收入(億元)（二）模型擬合度的Eviews檢驗(yàn)從回歸模型來(lái)看，所有變量只有X4（通脹率%）顯著。所以，我們首先檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷亩嘀毓簿€性，為此得各變量相關(guān)系數(shù)矩

19、陣如下：X1X2X4X3X5X6X110.9999920244534702-0.15467031968107080.48785516515146110.91896792279235960.9172774718754839X20.99999202445347021-0.15305437709679790.48952474796712730.91915326999987710.9164769251026266X4-0.1546703196810708-0.153054377096797910.32442475412167310.1612966374229269-0.4238358148377116

20、X30.48785516515146110.48952474796712730.324424754121673110.55642976704532740.4352755147381976X50.91896792279235960.91915326999987710.16129663742292690.556429767045327410.7447271963109157X60.91727747187548390.9164769251026266-0.42383581483771160.43527551473819760.74472719631091571由此表可知，X1GDP(億元)、 X2人

21、均GDP(元)、X5保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人)、X6人口總數(shù)(億)相關(guān)系數(shù)較高。為保證模型的整體穩(wěn)定性，剔除變量X2人均GDP(元)、X5保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人)。再次作多元線性回歸分析：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/22/11 Time: 22:44Sample: 1995 2009Included observations: 15VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.X10.0302790.0030969.7807280.0000X3-221.507164.34549-

22、3.4424650.0063X476.1575931.914632.3862910.0382X62263.283829.99762.7268560.0213C-28055.559988.246-2.8088570.0185R-squared0.994018Mean dependent var3861.023Adjusted R-squared0.991625S.D. dependent var3343.181S.E. of regression305.9494Akaike info criterion14.54592Sum squared resid936050.2Schwarz criter

23、ion14.78193Log likelihood-104.0944Hannan-Quinn criter.14.54340F-statistic415.4156Durbin-Watson stat1.478784Prob(F-statistic)0.000000得Y= -28055.55+0.030279X1-221.5071X3+76.15759X4+2263.283X6（ -2.808857 9.780728 -3.442465 2.386291 2.726856 ）Adjusted R-squared=0.991625 F=415.4156 DW=1.478784由上可知，剔除變量X2

24、人均GDP(元)、X5保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人數(shù)(萬(wàn)人)之后，模型的其他變量顯著性提高。為檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?，再作各個(gè)變量的t檢驗(yàn)：對(duì)于2，t統(tǒng)計(jì)量為9.780728。給定=0.05，查t分布表，在自由度為n-6=9下，得臨界值t0.025(9)=2.262因?yàn)閠t0.025(9)，所以拒絕原假設(shè)H0: 2=0，表明X1GDP(億元)對(duì)Y保費(fèi)收入(億元)有顯著性影響；對(duì)于4，t統(tǒng)計(jì)量為-3.442465。給定=0.05，查t分布表，在自由度為n-6=9下，得臨界值-t0.025(9)= -2.262因?yàn)閠t0.025(9)，所以拒絕原假設(shè)H0: 2=0，表明X4通脹率(%)對(duì)Y保費(fèi)收入(億元)有顯著性影響；對(duì)于7

25、，t統(tǒng)計(jì)量為2.726856。給定=0.05，查t分布表，在自由度為n-6=9下，得臨界值t0.025(9)=2.262因?yàn)閠t0.025(9)，所以拒絕原假設(shè)H0: 2=0，表明X6人口總數(shù)(億)對(duì)Y保費(fèi)收入(億元)有顯著性影響； 解決了多重共線性問(wèn)題之后，再查看模型。對(duì)于X3GDP增長(zhǎng)率(%)，GDP每增長(zhǎng)1，保費(fèi)收入?yún)s要減少221.5071個(gè)單位。這在理論上不符合邏輯，因此對(duì)模型做異方差分析，得懷特檢驗(yàn)結(jié)果如下：Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-GodfreyF-statistic1.208465Prob. F(4,10)0.3661Obs*R

26、-squared4.887999Prob. Chi-Square(4)0.2990Scaled explained SS1.948587Prob. Chi-Square(4)0.7452Test Equation:Dependent Variable: RESID2Method: Least SquaresDate: 12/22/11 Time: 22:49Sample: 1995 2009Included observations: 15VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-4874915.2743890.-1.7766440.1060

27、X1-1.5222000.850459-1.7898560.1038X3-17205.2417676.47-0.9733410.3533X47120.2688767.3300.8121360.4356X6414389.4228010.21.8174160.0992R-squared0.325867Mean dependent var62403.35Adjusted R-squared0.056213S.D. dependent var86514.74S.E. of regression84047.94Akaike info criterion25.77736Sum squared resid7

28、.06E+10Schwarz criterion26.01338Log likelihood-188.3302Hannan-Quinn criter.25.77485F-statistic1.208465Durbin-Watson stat2.288023Prob(F-statistic)0.366079由上可知，Obs*R-squared=4.887999 ，根據(jù)White檢驗(yàn)，給定=0.95 自由度P=6，得臨界值12.5916。所以O(shè)bs*R-squared=4.88799912.5916，所以接受原假設(shè)，模型隨機(jī)誤差項(xiàng)不存在異方差。而對(duì)于GDP增長(zhǎng)率對(duì)保費(fèi)收入的負(fù)影響，其解釋?xiě)?yīng)歸于當(dāng)前

29、中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀和保險(xiǎn)行業(yè)的特殊發(fā)展階段。最后，對(duì)保費(fèi)收入的計(jì)量模型進(jìn)行自相關(guān)檢驗(yàn)。根據(jù)DW=1.478784，得出dL=0.685 ， dU=1.977 ， 4-1.977=2.023DW=2.288023 4-dL=3.315 所以不能確定模型是否存在異方差。那么再采用圖示法進(jìn)行異方差檢驗(yàn)的結(jié)果如下：根據(jù)e（t-1）和et的散點(diǎn)圖，并不呈明顯的線性回歸。所以無(wú)法確定，模型是否存在自相關(guān)。而et的時(shí)間序列圖，正負(fù)循環(huán)也并不十分規(guī)律。為了弄清模型是否存在異方差，對(duì)其進(jìn)行CochraneOrcutt迭代法修正：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresD

30、ate: 12/24/11 Time: 09:39Sample (adjusted): 1996 2009Included observations: 14 after adjustmentsConvergence achieved after 15 iterationsVariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb.C-33938.0119431.70-1.7465280.1189X10.0300860.0050155.9993620.0003X3-203.823060.73804-3.3557720.0100X44.90782941.210520.

31、1190920.9081X62711.3191573.1031.7235480.1231AR(1)0.5140280.2095512.4529970.0398R-squared0.995750Mean dependent var4104.430Adjusted R-squared0.993093S.D. dependent var3328.595S.E. of regression276.6244Akaike info criterion14.38073Sum squared resid612168.5Schwarz criterion14.65461Log likelihood-94.665

32、08Hannan-Quinn criter.14.35537F-statistic374.8561Durbin-Watson stat1.619634Prob(F-statistic)0.000000Inverted AR Roots.51由上可知，進(jìn)行修正之后，X1、X3、X4、X6各變量都變得相對(duì)不顯著，由此，原模型并不存在自相關(guān)或者自相關(guān)并不影響模型的有效性。所以最終得出的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為：Y= -28055.55+0.030279X1-221.5071X3+76.15759X4+2263.283X6（ -2.808857 9.780728 -3.442465 2.386291 2.726

33、856 ）Adjusted R-squared=0.991625 F=415.4156 DW=1.478784其中，X1代表GDP(億元)， X3代表GDP增長(zhǎng)率(%)，X4代表通脹率(%)， X6代表人口總數(shù)(億)， Y代表保費(fèi)收入(億元)三 結(jié)論：GDP的總量決定了保費(fèi)收入的基礎(chǔ)，經(jīng)濟(jì)效益好的年份，保費(fèi)收入也豐厚。隨著當(dāng)前中國(guó)GDP的不斷增加，保費(fèi)收入也在不斷增加。而經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí)，帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)的上升，從而提升人們的保險(xiǎn)意識(shí)。所以，中國(guó)仍然需要堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，不斷的發(fā)展經(jīng)濟(jì)，才能為人們提供更多的保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和保險(xiǎn)機(jī)會(huì)。GDP增長(zhǎng)率對(duì)保費(fèi)收入的負(fù)效應(yīng)，說(shuō)明當(dāng)前中國(guó)GDP的快速增長(zhǎng)、政府對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的控制，有悖于西方國(guó)家，導(dǎo)致中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展模式扭曲。當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，處于高速迅猛階段。改革開(kāi)放的強(qiáng)大動(dòng)力，使得保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展模式略微反常。但并不是保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展存在問(wèn)題。同時(shí)政府也應(yīng)該意識(shí)到，應(yīng)當(dāng)放松對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的限制和控制