2022年中級(jí)注冊(cè)安全工程師考試題庫(kù)自測(cè)300題精品帶答案(廣東省專用)

《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫(kù)

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益

B.良好的道德規(guī)范和股東利益

C.良好的道德規(guī)范和公眾利益

D.維護(hù)股東利益?【答案】CCH1Q8U5S6O5F7T1S6M4I8Q1C7A10K2G3HC7P1G7F7I9K10B7W10L8V3X8U10P5I10U6ZH6E3C7N4O3P5C1A8G10U8A9O5Q9E7N12、一般來(lái)說(shuō)，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機(jī)因素非常多，即每個(gè)因素所起的作用相對(duì)有限，各個(gè)因素之間又近乎獨(dú)立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。

A.正態(tài)分布

B.二項(xiàng)分布

C.0-1分布

D.泊松分布【答案】ACL1H10Z5Z10H6J4C7U5X9U4V4H9Z9T1M10HJ9P10F2K1D7E3X2H4F9O5Y1L3E7M6D5ZP4V4G4O7A2A7Q1C5B9I8T10G10X8D2N53、壓力測(cè)試是一種以______為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測(cè)算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）

A.定量分析；小概率

B.定量分析；大概率

C.定性分析；小概率

D.定性分析；大概率【答案】ACT7C9B10D3H10L2M7L6I5L8N9C7V2N7S8HY1F7L9R3J1P1P9X4G10D5O4Z2T1Z2L6ZY3P2P5L6L9L4J10Z8J1S10K7T6K3Q8D34、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價(jià)格為105.00元，市場(chǎng)利率為3%，假設(shè)市場(chǎng)利率上升50個(gè)基點(diǎn)，則按照久期公式計(jì)算，該債券價(jià)格（）。

A.上升0.917元

B.降低0.917元

C.上升1.071元

D.降低1.071元【答案】BCB5F3A5N3O5B4L10R6E10H7Z8B10W7Y8N4HT7H1M5W4J4U6Y4F10G10I5Y10T6D3X7G4ZB4Z5T9G6Y10I1R6D6G8Z9Y3G7O5J9Y75、從資金交易業(yè)務(wù)流程來(lái)看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。

A.前臺(tái)交易

B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

C.后臺(tái)清算

D.柜臺(tái)審核【答案】DCH1T9K9V10O7L9D10E5U6H7L2N1M9A5H7HQ8B8M6E9S5O9L9C7G7U5Z8E2E4Y3W1ZA1A6F9H3G3U9Q5D5Z8Z10D5D1Q7P3T16、國(guó)際商業(yè)銀行用來(lái)衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是()。

A.股本收益率

B.資產(chǎn)收益率

C.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估方法

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】CCW1L2D10Z9H1U5P6Y9I8Q5D4H6Q2Z8M5HR8T9I2J3U5P10L3K6Q3T4C1R6U1V8S10ZL1K4X7V4U9N3Z2V7D4N10U4X10Y6M10S17、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括（）。

A.及時(shí)

B.完整

C.真實(shí)

D.全面【答案】BCK7G2Y2Z5W3O2N9R9V6Z3M9W7B7D8K3HK3W10E5G3W8S8V10H9U10O7M8P2V6U1Q6ZV5L8W1U4Z5I6F3K6J1R6K1L2N7V4R28、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心

B.市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

C.市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)

D.股東通過(guò)行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束【答案】CCA2R9S2L9T3G7N10A4M8T5D1L3F3O8J4HC2Y3F7E4H1N3H6S6G6H8D10L7P1R7W1ZI6I2R8G6F3C7X5T3S2K8X1T3F7C10O29、集團(tuán)客戶與單個(gè)客戶限額管理有相似之處，但在整體思路上還是存在著較大的差異。集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。

A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對(duì)該集團(tuán)整體的授信額度

B.確定客戶的最高債務(wù)承受額，即客戶憑借自身信用與實(shí)力承受對(duì)外債務(wù)的最大能力

C.根據(jù)單一客戶的授信限額，初步測(cè)算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信額度的參考值

D.分析各個(gè)授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額【答案】BCF2T9F3A5Z4G3N9F2O6O9L8W9C4A9C8HS3V7Y5J3D5T1T7G2P3I2Z9Y10P10D4C4ZP4O5C10K10R7Y8R8K8G8M2Z5E3F5Y8X910、國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】BCR6R3Z3N5D2Z10F3Y5D2Q10W10Y3T4N2E10HE8G4S5F7O10A2D3W6J3A3B2V7L2J6T2ZQ8K4E5X5T3K2Y6T1W1P5M1S8C3B8W911、由于某債務(wù)人因某種原因無(wú)法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。

A.貸款重組

B.貸款轉(zhuǎn)讓

C.貸款審批

D.資產(chǎn)證券化【答案】ACH2O10W2M8Z7S1J7F3R4D7Y3H9U8Z7Y10HF4H2M2Z9V9C1R8K3P4P6A3E6X9Z8U7ZN10C1S6Z7E1E10C4M1O10U5E6Z1N4N2B312、商業(yè)銀行采用的評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的定量分析方法主要是基于對(duì)（）的分析。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】BCJ2U9U5S7E5Z1J7E3C8L3T9Y10M6C7X10HZ7G5Y10W6F2S2Z8A7W4Z7B8Z1R2Y6S8ZG4Y5L1L1O9B2W9P8K2Z9V7M8E5F8F413、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對(duì)交易對(duì)手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一

B.銀行不同部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不一致

C.實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要保障

D.與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求【答案】BCN4I9P6I2M4K5Z10W3P6G9U6C4A2E1D7HM3I8N6S5I9G8W5A9I1X4K7B3Y8G3G2ZT9D5I4B1A5B10F1A9E7E10M10T2N5Z3C1014、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本

B.資本充足率

C.存款準(zhǔn)備金

D.存款保險(xiǎn)【答案】BCF6R1Z9W6U8O3E1M7A7C4Y6P8K8F2I7HE6D1S8Q8S10X9E1X6Q6H9T4S2K9L8U10ZZ4V8U8L1D1Q5W2L2F8F8N7N7A10L7X215、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略主要通過(guò)（）來(lái)實(shí)現(xiàn)。

A.設(shè)定止損限額

B.減少經(jīng)濟(jì)資本配置

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.減低風(fēng)險(xiǎn)暴露【答案】BCJ5Z4T1H9X2B9L2Z6V10V2L2L2T3L4V8HC2S9S9M4M5R5C2F6H7E5Z3J1E8B9A7ZB7M1X7A1V2R1H3C10U3K2D1N5S8L6M516、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。

A.改善公司治理結(jié)構(gòu)

B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備

C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序【答案】CCZ1O7O6E9L5U7U10N2R10P9H7N6L7R2P6HV2M6X3Q2S3D8X8D3I6O7J7I2M10K2E3ZQ9B4Y5P7M10V10B5W4W2P5K2V3R1D7M717、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，評(píng)估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時(shí)性【答案】CCC8P7M4V7E3V2P6Y5M2Y5A4L4P10N8Y5HK3B6D9T8C10D4B2T5B9V1A1X2A6I9L2ZN5I2D6L6D6M9D3Y1O4H7O9B6N2X6O718、（）負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃，成為商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的行動(dòng)指南。

A.股東大會(huì)和董事會(huì)

B.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層和股東大會(huì)

D.董事會(huì)和高級(jí)管理層【答案】DCT1Z5G5A6R9B10C7P2X10Y5B8F2F10J5Y6HN10R10P10D1C3R7U5A1Q9W2P3F3F2Z1Q4ZB2H7H7F2Y4Z10L10X3T1Y9R1U8Z1T10R719、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。

A.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤

B.能夠進(jìn)行積極的管理

C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

D.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCL4K7Y4N1P1K10U5M9M3K5X2P1X3A3Q8HK6G9C1Z10W4J9U5S10O10E7X9T3A2D9E9ZK10J1R7B10Y5Q1G10C1V9S5T5G10O10Q1J320、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（）。

A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力

B.杠桿比率用來(lái)判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力

C.流動(dòng)性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力

D.效率比率用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】ACA10S7H6A2T6B10H8J10P9Z10K10Z2N10K2F8HM5V2K3R1X5G5Z10P10K1Q1C9D8G4B4N7ZE3P9H7Y8A10S2H4Q5V9S2V5J5H9E4Z1021、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。

A.壓力測(cè)試

B.信息披露

C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

D.資本規(guī)劃【答案】BCY2R3J8K8R3R5I7Y9R1J7S3Q8U2R10M4HQ3V8K6R9S6C2Q3U1N7G4N3X2I4T2I5ZF1E7W3I10A3F9K1F9E6F6N2B5T10O4K922、下列商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)中，不能采用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略進(jìn)行管理的是（）。

A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

B.操作風(fēng)險(xiǎn)

C.股票風(fēng)險(xiǎn)

D.商品風(fēng)險(xiǎn)?【答案】BCB4S5A10L8F7C4O9E4I10K5B9T6E5M9Q7HG2F4K6K4O5G6R3H1J2X1Y3H5O8D1S1ZA10V3S1V7Z6Q5F8T4L1F5M6E4T10R4D523、借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬(wàn)，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬(wàn)，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬(wàn)。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCC7E3I6D3Y4P8D6K9R6N2M5B7V10O6G4HU6S9L10R8I3F7I5W9Q8L7F9K9U8U4A8ZV5C5I3W9U1I8T3V4W5L9P7O9H5A7E324、對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，開(kāi)展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。

A.實(shí)現(xiàn)不良貸款本息的全部回收

B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量

C.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價(jià)格

D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】ACV6A1I4R7R5Q3T7S8D7B2T8D1M2N3E5HW6W5B9Z3L3O6A5V2P3Q10B7C4M4C8N4ZG6S1S8G3M3L1F3Q3T5R10T1E9V6S9X925、下列不屬于授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.給予每一交易對(duì)方的信用不必得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)

B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)

C.交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對(duì)單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)——收益分析基礎(chǔ)上

D.債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)【答案】ACK2W7O1N6E3G2B1W3Z2P5O3K8X7E5O6HX7Q3S5P5Z10R9V8N3X9S10E7W6B5M6X6ZJ9L7Y7B1R2Y3H5H8P4Y4E6A6Z1E9J226、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類業(yè)務(wù)條線，對(duì)每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.基本指標(biāo)法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】ACT6F3D5U3Y8P2X6J1Y3U6L5B6K9Q7M7HC1U4P6K3I7W7V7X1B7Y2X9U1U4B6U6ZZ6P7A7B10A8H1X1B3E3U1B4H5Z5W7I827、多年來(lái)國(guó)內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。

A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張

C.市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)

D.監(jiān)管不到位【答案】BCA6J1G10M3U6I9K1P9W4T7G6Z4F4X3E7HV2L8H4Q5M2B1E9G1Z7O8V5K8L8M2W10ZE5B5F2Q4A10Z1A2X8N5X3S10C4N1A5I628、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性比例不低于25%

B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

C.我國(guó)《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于150%

D.商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)規(guī)模和特色設(shè)定多種流動(dòng)性比率/指標(biāo)，滿足流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的需要【答案】CCR6K4M2D4X4F8C8V7N7L5J3Z10V5D5E2HX7B10N10A7A4L7K6F1G8H9C1C2C10G1W10ZK2Q10T5O4B2T1R8O10P4F7A4A7Q2E8C929、（）是指?jìng)鶆?wù)人或第三方將其動(dòng)產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動(dòng)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

A.擔(dān)保

B.保證

C.抵押

D.質(zhì)押【答案】DCK7S5B6E8J5V5S3W9I3S10N8B3H6F4X3HT6H4D1T8P6A1K3N10F7R9T2S1J10B1M6ZJ6Q5R5J9M3V9W5H1G5P6C1Q9M3H10Z130、借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬(wàn)，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬(wàn)，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬(wàn)。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCR1X6C5Y1P4E3G1K1H4S10Y6D5W2Y6X4HN7U9D4M5D8E8K5B2W1X5O10U9D10F6O9ZH3D6J1B5I4S1C10V2U3W6G8U9R2F3L331、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶／公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴／批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過(guò)投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCA2H7J10M1P9I2A6D3G5U2P2N6J9N7A4HE5A5X5Q4H9V5O4M5D10B9L5M5B2S6Z2ZR6I8V3N8V2K3A4M2F7R3U6T5A2Q10I132、最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是（）。

A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

C.將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)

D.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短【答案】CCK6P7K9N3A10H5B8O9I9J2T3G1Y10V2Y7HY1D8J6X10X2D1E5O4L3A6N9E7K3C10V5ZT4G8H5P5U10B2O3U5P10A4F10M9R1F4P233、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

A.有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行的長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可利用資源緊密聯(lián)系在一起

B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于外部經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)的所有層面和環(huán)節(jié)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等交織在一起【答案】BCX9Q3P2U5V10S1Y7I4R10C4S10T3L3V5Q5HK10I2D3S8O1P2R7Y9R8B3X4H5S7L1L2ZZ10G10Y1P6R10E1R1S5J3M10C5X7S2Q10K934、根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)法依賴程度的不同，內(nèi)部評(píng)級(jí)法分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種。對(duì)于非零售暴露，兩種評(píng)級(jí)法都必須估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)因素是（）。

A.違約概率

B.違約失率

C.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

D.期限【答案】ACF3K8Q2J4W8L4E1Z8O8D2L2H1G9V2G6HL10B9L9Q8H6K3I4B10A2L4P1D4S4L8V10ZK2L2H3D4W1N4I2Q9G10M8R2V4G8J2K735、下列說(shuō)法不正確的是（）。

A.信用評(píng)分模型分析的基本過(guò)程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

B.專家判斷和信用評(píng)分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率【答案】BCP2X5Q3S6Z10O10K6M1Y10V3D8G10M8A2N3HA5Y4Y7A4B5W7U8S1G9I2M1K3Z7M9L6ZB4N4J8H4X9I7C8P7T8X6J2J6X4Y9H636、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量既需要對(duì)單筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量，也要對(duì)組合層面、銀行整體層面承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行評(píng)估，也就是通常所說(shuō)的（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)

C.風(fēng)險(xiǎn)控制

D.風(fēng)險(xiǎn)加總【答案】DCU5Z1L10H8Z5B3F1W8K10I7G1G9C1R10J3HO7J9O8G8B9Y6S4F2B6C5A1Y5O8F10I3ZF3Y8E4V7W1U1J5O9N8I10E6F6W2M4D437、（）是指商業(yè)銀行能夠以合理的成本通過(guò)各種負(fù)債工具及時(shí)獲得零售或批發(fā)資金的能力。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.資本流動(dòng)性

D.表外流動(dòng)性【答案】BCY4V5T7I6T9F3Y4R1T10R3V1S6O7R6K6HJ8O9W2O7C5N10E4D8A2P3C3A8Z7X6F6ZK9R7A8K8C8C6R1G9F10G3I2U5N7W6U338、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風(fēng)險(xiǎn)暴露的是（）。

A.單筆不超過(guò)100萬(wàn)元授信的個(gè)人信用卡

B.某銀行發(fā)放一筆50萬(wàn)元.期限1年的微小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬(wàn)元信用卡專項(xiàng)分期付款

D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請(qǐng)的一筆200萬(wàn)元期限一年的循環(huán)授信【答案】ACE7Y9H8N3C6I10F5O10I5T10I6E7Z9Q6C2HR2E2K9R10W9Q9Q8H2P5E2C9Z5L6D3B3ZV3Z3D3A9G4Z5M10Q9J6B8A1O1E10D5K739、關(guān)于市值重估，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價(jià)值

B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價(jià)值計(jì)值

C.商業(yè)銀行進(jìn)行市值重估的方法有盯市和盯模

D.盯市是指以某一個(gè)市場(chǎng)變量作為計(jì)值基礎(chǔ)，推算出或計(jì)算出交易頭寸的價(jià)值【答案】CCF7V2U5M4Z2G3H3D9N5Y2Y1R5E2I1P4HE7O5U5I9O4E4S7D10Q10I2V8P9D1Y1R10ZO5N3D7R9K2N6S3Q9D9I6Y9W5G9N9D340、CBRC流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)存貸比限額值不大于（）。

A.75％

B.60％

C.50％

D.45％【答案】ACH10J1A6K7I9I8C4M9U6O8L9K4D2Z3Q1HY4P3J4B10H3S10H8S5C5Y2I2K9Q5O6D3ZX10M10A6U8O4W2H7G7L7Q3I2A3S3F5J1041、根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCD6L1O7X4A5N2F4N8C6I9B3H9G5N4W5HE10T7G8Y8X2C7D10K2J9L5M3V4N9N7T3ZB5J3E3M1P6H10H7Z9D1T8G8F2Q1R9K1042、關(guān)于非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督與現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督二者關(guān)系說(shuō)法不正確的是(?)。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查兩種方式相互補(bǔ)充

B.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查的指導(dǎo)作用

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的質(zhì)量

D.通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)檢查修正現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管結(jié)果?【答案】DCF10A5I7D3L2I1A4U1C8T1M6H6D7B8X2HF5V4C1Q1W7B5H1U7Q4N9M6D1Z2L7P2ZI7I5Q4H6C2B6W10T6V1H9T10A3Y5U2Q143、以下不屬于我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。

A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行

B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行

C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】CCQ5E10J3U6Q7C3B3R1E5W4X5H3N10Y5Y4HU2K6E5Z8F9S5U4C10T1S4T7I7D10M8X1ZR5X9J9R1B8R2C1D3I2M3P1M6N9J3W344、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。

A.實(shí)際資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCZ9H9H4P3I6V1I9T2A3S10H6E1Q9E4W5HQ8P9E4P2K4H2S1Y8J5Z4Y3D10R5P1B3ZS6V5T2A8L4G9C9J6C2X3X5R3G8W8R445、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來(lái)源。

A.平均存款

B.平均貸款

C.期望存款

D.期望貸款【答案】ACG1X4O8Q3K2N8Z6Z9Y5H1B8W3Z5L6D7HZ6V4C6Y7H2F1O5F4V8U4P10X8F6H3L8ZX10Q10D6V1A9P8L3K3S7A8C9M9D5H10G1046、高級(jí)計(jì)量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。

A.打分卡法

B.損失分布法

C.內(nèi)部衡量法

D.外部衡量法【答案】DCO8O7W3M9A8B4L6Z5R2U10I10E9S10Q6G3HH5P3G4F9Y3P1K8V1Z3Q3L2N10P2S2N7ZF1N2Z9S9D6Q9P2D5J6A3C10N2W7C5C847、為避免經(jīng)濟(jì)下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)是（）。

A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

B.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCN10U4O7E8W7W10L2I8D8A6G8S3B5I9V4HF1Q5R5S8Y6S2U8L10U6L2S3B8T10D1Y3ZN1U4P3E7F5H4S5K4K1F8H10B7L7B1Z448、按照巴塞爾委員會(huì)的分類，下列屬于流動(dòng)性最差的資產(chǎn)的是（）。

A.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券

B.無(wú)法出售的貸款

C.可以出售，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性的證券

D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合【答案】BCQ5D9I2K5V3P6O9L2T7N8V1A5W10S5S4HF4U4G4Z5A10S7J9I7I9N1F7R1B3G2E6ZS4Z3V7L1W9N7L9U10D1Q8N4O4U1D9Y849、下列關(guān)于CreditMetrics模型的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.CreditMetrics模型解決了計(jì)算非交易性資產(chǎn)組合VaR的難題

B.CreditMetrics模型是目前國(guó)際上應(yīng)用比較廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型之一

C.CreditMetrics模型的目的是計(jì)算單一資產(chǎn)在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失

D.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型【答案】CCD4A6M10M2H9B5A7M3A9W10P7A7C1K7O7HK10Q7J4B2Q10G2D10J9U6R1B2R10W10A10V5ZA3G2T5L4A6Y10B10Q7R5K8E7Q5C4G6K650、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，操作風(fēng)險(xiǎn)包含（）。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCJ9L8V4X1L5F10C9D10Y4V5P3L6S7C10I2HE5W7I10A2E4Q4C2G5D7H10O8W5H9Z3C4ZR3B8W4T8X7Z7K5N10O9C10V5A9C7D3A151、金融穩(wěn)定（?）在《有效風(fēng)險(xiǎn)偏好框架制定原則》中特別強(qiáng)調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險(xiǎn)偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實(shí)體、具體風(fēng)險(xiǎn)種類的限額。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.理事會(huì)

D.股東大會(huì)?【答案】CCB6E4Z6B5D1H8A4D3T5S1U3R10J4Y5D8HK7Q1X8M1P1A1Q10Q3I8T3U8Z9D9R3O1ZW5Z2W10O4F8K2P9M3C6R3H1K4R9A9M352、為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立（）的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。

A.借短貸短

B.借長(zhǎng)貸長(zhǎng)

C.借長(zhǎng)貸短

D.借短貸長(zhǎng)【答案】DCC3Y4S6N7V5Z1V6Q7R5M2C3P9I3X4Q8HS1W6N9Z10C5L3E5B7V5N2P1D8X1N8X4ZJ5Z7Q7R9H3Y1B5R10R8Z9D2X2N3S4I153、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測(cè)試的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.資本充足率壓力測(cè)試框架可以視為一個(gè)匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的平臺(tái)，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制

D.銀行應(yīng)通過(guò)以定性分析為主的方法預(yù)測(cè)在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCH7D5F6M9X4Y7L3D1Z9D2I3N3O7F1X2HA3D5S7G2X10K3S6R1W4N8P4W7A3M10K9ZX5S10Z6R9L9N1Q8N7B9I2R10W9F9K4V354、原銀監(jiān)會(huì)規(guī)定，我國(guó)商業(yè)銀行杠桿率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于（）。

A.4%

B.3%

C.5%

D.6%【答案】ACI1R4K3Z7O1Y6V9A6O2X8X5A8Q8P6J9HM10S1C10W5P1N3W4T2G9A8G6Z8P4W7Z8ZN9H2K10W6A3O10E4D3Z3E4I2H5P6I10V455、一認(rèn)為，影響國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不包括()。

A.實(shí)際匯率變量

B.通貨膨脹

C.違約史指標(biāo)

D.人口增長(zhǎng)率【答案】DCY4P2F4H10Z8U4J5O7Y2I8Q4B6H2C10B7HU6T5F2A9G9J10E7B2K7I5Q9I6J5F6N7ZN1I9M4P3Q8K7O8A7I7S7W8C2G4S9E856、為控制個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)可采取的措施是（）。

A.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程

B.強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查

C.改革信貸經(jīng)營(yíng)管理模式

D.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)分離制度【答案】ACE10Y3G5X10N8R2C2I2S8K3M9W8N7H9S10HF7D1A3M9W10D9Q1X3Q3M5Q1U6V10T9M1ZZ5U9K2Q2B5W3O8F6O5U7N10D1H7I8P357、下列關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試的說(shuō)法中最不恰當(dāng)?shù)囊豁?xiàng)是（）。

A.銀行應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，建立定期評(píng)估、更新壓力測(cè)試方法的機(jī)制

B.壓力測(cè)試僅適宜選擇多因素壓力變量，構(gòu)建綜合性的情景假設(shè)

C.銀行所選擇的壓力測(cè)試應(yīng)確保所設(shè)計(jì)情景能有效傳導(dǎo)至各類實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)

D.銀行應(yīng)合理設(shè)計(jì)輕度、中度、重度等不同嚴(yán)重程度的壓力情景【答案】BCN2C3D8A3U1V1E4X7C5C5V1I2N4I10I10HF4W6C6S1M4L5O2H8X5T2X7E7G1T5T5ZM2A7O10V5Q6J6D3B9P6F1W6Q5Y9O1F658、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法．正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款并不是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

D.從投資組合角度出發(fā)，交易對(duì)手的信用級(jí)別下降不會(huì)給投資組合帶來(lái)?yè)p失【答案】CCG8J5Q7P5V6A6L10Z3X10L8P3U8R3R8F7HR9Q1N7P7G6I3R4Z5Z4Q6C1G8M4X2H7ZC8G1F4Q5Q4X10H1U2Z5L5T10P9Y6Y4G359、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購(gòu)匯100萬(wàn)美元

C.為對(duì)沖1000萬(wàn)美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國(guó)國(guó)債【答案】CCV4D6D6I4S5B5D7Y1A9D10F4I3K4B8N8HP1D3B8G1R5X6T3Q10V2C9H4B4K8X9D9ZZ9F2V4F7F8S4X10N4W2K3P7J3V8D3Y660、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級(jí)資本

B.其他一級(jí)資本

C.核心一級(jí)資本

D.股東資本【答案】CCR8A2Q6N1G2U2Z3Y8B9M5U8C10R6W6Y4HI9Z4X4C6Y8D4M5B1M5C3I8N8I10E10B1ZW10K5Q4P4N6D7H7C5F9D5R3Z8E7F9P161、下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險(xiǎn)分析

C.風(fēng)險(xiǎn)避免

D.后評(píng)價(jià)【答案】CCQ5L6P9E7M8E10Q3M2F1W4N9Q5W6F6V2HD3H9N2V10W9B5E3Y4J5V4U9G8O10N6R6ZI9H5H6V3N2P4F10W3A6P8J9M4G3F8B962、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

B.資本監(jiān)管

C.充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備

D.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】CCW1V6U1E5M10F1I8O5Q5U1Y10I7H4J10X3HG4C8Z1S6E10D2B6M7G5O10K8Z7J4K7R2ZE1V1M2R8G1O3U10P7C5T6R1Z2D4A2X163、（）規(guī)則應(yīng)在嚴(yán)格遵循監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定和要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理水平來(lái)確定。

A.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口識(shí)別

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口計(jì)量

C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口監(jiān)控

D.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口評(píng)估【答案】BCW4W4X4K4N1L9F4S10Z1U2Q3V3Z4C7W7HX7L6Z8U10Q8D5W3N6G4R8L2M1Y7X3M5ZX6Y1P2E1V3X9E3U10L2H10C7E2H10K10U664、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行（）的影響。

A.短期收益

B.長(zhǎng)期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值【答案】ACZ6U7N3V6B5E6Y9A5A10K7G6F2H5M2D6HL9W9W6T2A8C10Z7W4V9O2R1C8A3S4C5ZR6R6F10S7J9A1W6U8X6H8O4Z10I8M6P165、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。

A.實(shí)際資本

B.監(jiān)管資本

C.賬面資本

D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCV2E8L6A7H4D2J6T8Q3M1I6S8U1I5I7HS4L8F5C10G4N9L4V2P1F9R3E8L9X9F4ZL4F10W5M3T3F10L3T6Q5Q3Z6L10U10H6Q166、從商業(yè)銀行流動(dòng)性來(lái)源看，下列不屬于流動(dòng)性分類的是（）。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性

B.負(fù)債流動(dòng)性

C.表外流動(dòng)性

D.權(quán)益流動(dòng)性【答案】DCK7F6R7F7G6N4P7H1V3P5J5P1N6K10G2HV3O5U8Q1L8P8R6H9Q10P1Z7R3R7F8P10ZW5J2N7D1J9T3X9L2F3W2O3C3U2Y10K867、假設(shè)其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）

A.購(gòu)買票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)

B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)

C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益

D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)為0【答案】BCD10J8I8Y6W4N9M4I8F8Y4D5K3Z10M2I3HW6F4B5H2K2F9Z7E4G3N5R5O6V8B4Q8ZM8W4Q6J2V1I4Y6W8P8A5M6X6V1H2H768、關(guān)于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。

A.違約概率

B.非預(yù)期損失

C.預(yù)期損失

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】DCQ5F2Y1W9Q5E1L7I8O4O4T9X3L5J10G10HM6X10T8G4Z7K7E8D8D8L7V8A5V7H8D4ZQ5H5Y7K2A10B2Q7S3G6I9K1K1E7G4R1069、某一國(guó)家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，對(duì)該國(guó)家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會(huì)造成一定損失，這種狀況應(yīng)當(dāng)劃分為（）。

A.較低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

B.低國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

C.較高國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.中等國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCN8T10B1X3I1P3A5V6W3J2Y8B7E10E8D3HK9S6Y9K1A5D9X7M5Y4J7A7F9G5D7W2ZY3V2N3Y1S1S6Q2H5O2F9T3V8U4N7N570、根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCQ2C5F6W10F9Z7Z8I3X10N2L7J9T8F8M10HN5S2J4J6Z2E4O5X7V5I4R2F9Z10E3P1ZQ6V5Y6H8X6X1V1K10O1M1G3F2W6R9K171、下列債券的久期最長(zhǎng)的是（）。

A.一張10年期、利率為5％的息票債券

B.一張8年期、零息票債券

C.一張8年期、利率為5％的息票債券

D.一張10年期、零息票債券【答案】DCS2Z7Y3T8C9O1W6V6P6J9G2D4A3M3M1HE5E2W6D5R6Q1K3Q10K2D7T8D2K1U7O2ZT6V2D2P8K10Q7U6P9M7R8T2U3F2Q5T372、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.該指標(biāo)是一個(gè)靜態(tài)指標(biāo)

B.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率

C.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度

D.該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率【答案】ACU5X6E2S7P2D3S4H9I6U2H1U3Z1F10N3HP10P7R2Z10Y2W4U2N3F7B5T5W1R1J1K9ZJ10P8K2I7I6M5H6I2Q1B3Y7R8F5I5K273、關(guān)于久期，下列論述不正確的是（）。

A.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)有明顯聯(lián)系

B.久期缺口的絕對(duì)值越小.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口的絕對(duì)值越大.銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.久期分析能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響【答案】CCK5X10N4I7O9P3A5P3O5U10P8H8J8P4H10HT3B8J3O5T1I1S4N8K4S5B7B2V1R10G3ZU7L1Y8H8C3N7A10L4L6Y4L2H5T2G4M274、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動(dòng)性?，F(xiàn)金頭寸指標(biāo)等于（）。

A.現(xiàn)金頭寸÷總資產(chǎn)

B.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總資產(chǎn)

C.現(xiàn)金頭寸÷總負(fù)債

D.(現(xiàn)金頭寸+應(yīng)收存款)÷總負(fù)債【答案】BCB10I3O9G5M1U2C1L7Z3D1Y6T1C6Y4L10HX4G4C9U6M10T1C5J7T1I9V7J2J10Q7G6ZX6L2O1C7O6D8U1F4E6J4E10B7T2B8Y975、商業(yè)銀行對(duì)小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。

A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大

B.小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握

C.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受市場(chǎng)的影響較大

D.小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對(duì)平穩(wěn)【答案】DCA1U8J9X8U10L10M2V6G5J8X10T8H8X10W9HX4E2Q8J6X10X6F7E5L3O9P9W3C5L1O6ZS8A3F5Z1A8F4O4W3B7P3S8M2R4C6C976、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流動(dòng)性，一般的限度為（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％【答案】CCS7F8I7W5K9P10S4K4P3T10N5W4X6S3H4HL8Y6C4B8S8H5U1M7L3K5M1I1B7F6X8ZE4O9R5C7M10O2G10V3D7U7C2F9T9P5K677、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?/p>

A.壓力測(cè)試提供了一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平

B.VaR方法只有在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效

C.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒(méi)有說(shuō)明極端損失

D.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失【答案】CCP6N6S8E3W4W8I3W3F3X7J7N8H10E6J9HW2D3R6P6R8O4T7E1H5O3I4L9Q6E1O6ZI8W4D3R3F5N1S9G6Q10N5V9R4S2M4V378、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測(cè)試的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.資本充足率壓力測(cè)試框架可以視為一個(gè)匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試的平臺(tái)，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況

B.資本充足率壓力測(cè)試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制

D.銀行應(yīng)通過(guò)以定性分析為主的方法預(yù)測(cè)在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評(píng)估對(duì)銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】DCU4V10S10K3N4Q8T3Q10B1G9W8O1H6U7M8HE10F10E9S9U6U8U1E4I3Q1O6N8I2U9Y10ZS5R4F4F3W2B5B9M3I7W10Z2C8X1I7G279、國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比反映以一國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備彌補(bǔ)其國(guó)際收支逆差的能力，一般限度是（），超過(guò)這一限度說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)較大。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】CCP3E3A9O5X10F9F1L6I10D4N6U5O10I5F4HY9B7L7S8U1K5I3C3P4J7L9G1M5Q5E8ZM8E4Q8X3R9K9G2V7U3M3Y4Y5S1G4Y980、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八大類業(yè)務(wù)條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理、零售經(jīng)紀(jì)。

A.期望均值法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.替代標(biāo)準(zhǔn)法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】BCI1G3J10Z7U5H3P5J5T5C3U2O10J8X7F1HG8O4K7M4K7C4B1K5A6M3K7P9E6H6U2ZX10D5K10D8D10Y5H5T2W1X5M9S2U7D4X381、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開(kāi)戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來(lái)看，該事件應(yīng)歸于（）類別。

A.內(nèi)部流程

B.外部事件

C.系統(tǒng)缺陷

D.人員因素【答案】BCF7K6H5M4M9M8E2Y8R4I1Q7D3O1O5K10HJ4N2O5V9B5C4V1C5Q8H5S5Z10J8D10Y6ZU5G5C10F1C8E6T8W3O7N9I2T5T6A2C1082、下列關(guān)于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（??）。

A.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬簿頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值，并積極管理該項(xiàng)目投資組合

B.交易賬簿記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸

C.記入交易賬簿的頭寸在交易方面所受的限制較多

D.為交易目的而持有的頭寸包括自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸【答案】CCI10A1G5F9K1Y4C9Q9C1Z9V1X9R8T8O1HF6I10F5M7D6I8S1F4I1C1Z6Q7N10P5L7ZN9P7Y4M2Y6W10J9L8K5F1K1E3M7S7R283、常用的風(fēng)險(xiǎn)事后控制的方法不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)隱藏

B.風(fēng)險(xiǎn)緩釋或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)資本的重新分配

D.提高風(fēng)險(xiǎn)資本水平【答案】ACL8L5C5W4P2U4E5G3E10N6S10Z8H2A1O6HY5C7S8J2Z10N10Q4V8T7V3F1K9R5Y3U3ZW3D8F5J1L9G10L7M7Q10E8P8E1Z5N10H484、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國(guó)長(zhǎng)期資金的流動(dòng)性，一般的限度為（）。

A.50％

B.80％

C.100％

D.150％【答案】CCP5A5N1P4Q6P2M9U2E10Z3A3U2H7P1V1HD8L6T3S6Y5T3V1Q8H1U7D8S8K4T3H10ZO3K9U1D6V6I4B7V3N2W4O3T2C8P9J385、（）是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。

A.專家判斷法

B.信用評(píng)分模型

C.違約概率模型

D.期望模型【答案】ACP3S2J8C4D9R10K7F6Z10U5P6W4N9U4M7HS3W1N10Q1L6O5S2A4D10Z2G1C6S4O2Y6ZZ10F2T10H1K2X9D6J7P7H5Y5Y10Z7K6D886、鄧肯·威爾遜開(kāi)發(fā)出了()方法。

A.因果關(guān)系模型

B.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)誘因

D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋【答案】ACK2M5K5P4Z7J2F4Y3I2R8R9N8H9L8W3HU7P2G8P10C8V3L2K10K4U5S6E2G4U2I7ZI10E6Q8K6C4H4H5B2E7F9X8H10T2W7X987、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降且其他條件保持不變．則商業(yè)銀行的流動(dòng)性將（）。

A.增強(qiáng)

B.無(wú)法確定

C.保持不變

D.減弱【答案】ACA5Z8Y10O5L8T3K4C7Y7A5D7W4D10Q9T10HD6O9E4P7L4G10Z5A4Y9S4V10U1Z5L1E7ZQ4Y8Z8D3Q3Q2C7Y5P6S4Z2N5A8F3O488、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿的頭寸是（??）。

A.買入10億元人民幣金融債

B.代客購(gòu)匯100萬(wàn)美元

C.為對(duì)沖1000萬(wàn)美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約

D.買入1億美元美國(guó)國(guó)債【答案】CCT10O9Q10Q8H8K10V7M10U8S9L10A3T4A6U1HK3Z8P6B8T2T7F4H5C4V5M2S7A8W9X9ZI10Y9S5R7N3M4H4I4N6B3C7H7Y2V10L289、內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)，至少()。

A.每年一次

B.每季度一次

C.每年兩次

D.每年三次【答案】ACW6K10J4K1X6L5K6M8D6J7K2F6P7M8U2HJ4Z1O4P1L5I2F1S8F4M4I9V1E5R4Q3ZG3L10P8M7J1C6Y6F5N4H9H6Z2F3G7C490、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來(lái)三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長(zhǎng)期資金缺口問(wèn)題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?/p>

A.拆入資金

B.向人民銀行再貼現(xiàn)

C.發(fā)行銀行債券

D.用自有債券進(jìn)行回購(gòu)【答案】CCX7D6J10I1U7L3E2P5B10A9R5S3T5X9W7HE6B5Q7M7T10Y9P3L4N1Y6U5I8V3A2R7ZL10K2E7R2B4Q1B10P1K3P6G10C7H2G9H191、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCF8V9W7H6N9U8T6O9I7N10O4W7S9J7A5HG9E9W8J4Z8G5H2O10S2U5K10W3B6R9I7ZY4Q6F9K5Z10L7H6S10C3S3W7J7C4G4L1092、商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下：瑞士法郎空頭20，日元多頭50，歐元多頭100，英鎊多頭150，美元空頭180，則使用短邊法確定的總敞口頭寸為（）。

A.500

B.200

C.100

D.300【答案】DCS4I6J1N10L1W4V3F9Y4D7W9S5I3S10D6HW8T8O7A4J1H10B1A3H8F7R7F8G5A5D5ZQ2A7A4U8G1P3J1Z2N10E2W5H9I9A1N493、單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運(yùn)而生。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】CCW5D4D7K3S1J4L8O8R9O9C8A10C2H4X5HL5Q8S6D8Z2X5R6H1P7I4L5O1D6P2V7ZV5B4K2C10G9A8I1D8Y6P5I7K2D6N5Z594、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告是商業(yè)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理的媒介，從報(bào)告的使用者來(lái)看，可以分為內(nèi)部報(bào)告和外部報(bào)告，以下不屬于內(nèi)部報(bào)告的是（）。

A.提供監(jiān)管數(shù)據(jù)

B.配合內(nèi)部審計(jì)檢查

C.識(shí)別當(dāng)期風(fēng)險(xiǎn)特征

D.評(píng)價(jià)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】ACZ8A9J5I1S7G10S4G8U9L6L9P8I5M1V10HB9J3F1C7C9Z6S5Y5A7Y9V6K5S1S7X9ZC9Z5R2Q10X9Q5E10Q4B6A2B4S1S10E8E895、風(fēng)險(xiǎn)事件：為增強(qiáng)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)資本監(jiān)管的有效性，推動(dòng)商業(yè)銀行提升衍生工具風(fēng)險(xiǎn)管理能力，銀監(jiān)會(huì)于2016年11月28日對(duì)外公布《衍生工具交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則(征求意見(jiàn)稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架。

A.在標(biāo)準(zhǔn)法下，每一筆交易的風(fēng)險(xiǎn)暴露將映射至其含有的風(fēng)險(xiǎn)因素中

B.較常用的計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的方法有現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法

C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法均適用于場(chǎng)外衍生工具交易違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

D.對(duì)于不滿足利用標(biāo)準(zhǔn)法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度(相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】DCC9Q5D6P2Y2V7S2T7M6F6T1V1U7S1Q5HU1Q7V10J3S4H6C4W10D2G7T5U8Q9I10P2ZC8H10H8U4G1E3Q3A8Q6W6Q7J4A5X7C996、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價(jià)值

B.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的內(nèi)容之一

C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)交叉存在、相互作用

D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)管理的操作實(shí)踐【答案】BCM8I1E2H6O10G7N7Z4H10W4D4O3G4K8A5HW10Z1Y10F5G2I9J10Y3G6V10C5P4Z9S1N2ZL10D6X8Y1T2K4X6K4O3Q9S9W4G3E3A797、下列選項(xiàng)中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。

A.重要性

B.統(tǒng)一性

C.多樣性

D.謹(jǐn)慎性【答案】CCC10S4P9C5B4R4I2Z7N10V9B3Z9M2A3E6HJ6Y3Y3E6D4J5L6Z2B8A4X10A10P7Y6D9ZV8A9I4I9Z4U4C6N8Z9D6F8J4U9P9M998、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法．正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款不是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

D.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】CCE8V2O5K10V7F4S3W1V3E2Q7H4E4U2E5HR8O6W2W6Q10V7A6Z4D10J4O8V10N2Q1J10ZI8I8H2V8J2O2N7C8G1A7Z6E3Y7P6F599、假設(shè)某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為552萬(wàn)美元，匯率風(fēng)險(xiǎn)VaR值為79萬(wàn)美元，如不考慮股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。

A.等于631萬(wàn)美元

B.大于631萬(wàn)美元

C.小于631萬(wàn)美元

D.小于473萬(wàn)美元【答案】CCH10U9F9M7S3Q2L7V3B10M5H8V3Y8V4E9HT6G9G10D4U8L8C7W5T9G3A2B4J3K2V4ZQ9T7N6B1H5R2F7T8H10V5Q10R3D7E8M1100、下列選項(xiàng)中，關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，敘述正確的是（）。

A.短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)

B.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

C.長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)

D.長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCQ1O8I1P6B1G8W1U4P1W7D10O2G9L5Y6HV10Q4N5V8Y5V5N8U1I3W3B4Y1X8U5G4ZN4C3V7P5H6X1E2B4K4B1M6A8R6R1Q2101、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.宣傳富國(guó)銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強(qiáng)對(duì)客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCG7C5W2V7E3V4U7P8Q3O9U5N4X9Q8Y1HR5X5C2P3O8L4R7E8O1L4D2Y9D1B5U7ZB8E9E6B10H1H10F3N7K3Q9D7C6V7Z3Q8102、商業(yè)銀行A向公司M發(fā)放了1000萬(wàn)元的1年期貸款，質(zhì)押物為市場(chǎng)評(píng)估價(jià)值為1200萬(wàn)元的債權(quán)。公司M的違約概率為2％，1200萬(wàn)元債權(quán)在99％的置信水平下，1年VaR為200萬(wàn)元。假定公司M的經(jīng)營(yíng)狀況不受利率變動(dòng)的影響，則銀行A無(wú)法全額收回該筆貸款本金的概率為（??）。

A.2％

B.0.02％

C.1％

D.0.2％【答案】BCV6J10F10D4M6J9V4B5I8G10G7P2J7K1J10HT1K9E8T4Z2Z9U9B7B3O4H8A6D10L2S9ZX10B10D6W6U5O3Z1L4C5R8I1M1T3M7E7103、場(chǎng)外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。

A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動(dòng)損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)

D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】CCA6I1D4H6H2T2F9F9M10K8Q6R5E8M3N10HT5F3R9W1C2E1L10W6O7I6C6K6X9Q6M1ZD5V1R2V7U4P4S2L4J2F10Q1A2E3M6H5104、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCW3T6Z3E9L3P7H10X7Y10N8S3V7M1C4M3HB2V7U2X9X2U6X10N2E5I1G4D3U3C4Q3ZN10S9Q7X7Q10I9M3Z3P7T4C7C4O4I7X1105、商業(yè)銀行在采用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)，可以將保險(xiǎn)理賠收入作為操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋因素，但保險(xiǎn)理賠收入的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用最高不應(yīng)超過(guò)操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本要求的（）。

A.30%

B.20%

C.25%

D.15%【答案】BCO7A9A10H4W8X3R7K4Q10X7J1L6B7I3K2HK9X2U8P8M1G2Y4W9X4G3D5H5I7O6I7ZM1S6G3P8J6N1F1W4D3J3O7U8F8B9H6106、（）是國(guó)內(nèi)企業(yè)／機(jī)構(gòu)類業(yè)務(wù)最重要的部分．也是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。

A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)

B.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

C.法人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】CCV3K6S9L9O8Z8U3Z1Y4L10B7V10D10P7H5HK9T5V8V2A9U2D8L3N10V5F5S2G7B1S6ZW9L7Y8N10L2Q7L7B9G9E8U6W4F8B10D4107、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，無(wú)法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。

A.資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性過(guò)剩

D.流動(dòng)性短缺【答案】ACW2R1N9B10J3T6O8B5B10Z3F5A4B5X4P4HN8E1H4D4N2Q10G8G9U4T3F5X2J7G6E10ZY1T2T7H1W3C1J8M4K10B9D5L6Q9N2G1108、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)是（）。

A.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施

D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】ACK1R9H8O8X6E3L7M4E4M7I2P3G10W2Z1HE1J9L7G10Y8T8F7G7D7X9N1N9O8B1B1ZG10Y5G6L2O4B6J10T6U8J7Y6B4Y6D4P8109、計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，計(jì)量VaR值時(shí)通常需要采用壓力測(cè)試進(jìn)行補(bǔ)充，因?yàn)椋ǎ?/p>

A.VaR值只在99％的置信區(qū)間內(nèi)有效

B.壓力測(cè)試提供一般市場(chǎng)情形下精確的損失水平

C.壓力測(cè)試通常計(jì)量正常市場(chǎng)情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失

D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒(méi)有說(shuō)明極端損失【答案】DCN6N8Q3I7T5D9L2D9P4U10W7F3R1L7Q6HS9R9M4E6H2D5D5M9M5T5G4Q5G6X2H3ZZ10A3V7S1B7J10M2M8B8H9V4W7X8Y7N6110、2015年6月，我國(guó)某銀行在迪拜、新加坡、臺(tái)灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動(dòng)的利率兩種計(jì)息方式，覆蓋7個(gè)期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個(gè)幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場(chǎng)建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。

A.對(duì)借款人進(jìn)行信用分析

B.進(jìn)行缺口管理

C.進(jìn)行套期保值

D.建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)【答案】ACZ3M10U6T3Y6D4T10P8S6N2N2G1O1I7J7HH9L3X8V2S10G7X10Q5Q1I4P8N2X2C1N4ZG5V2D2Q8B8I7H7G10U3Y9W2R10O1S6I7111、借款人向銀行申請(qǐng)1年期貸款100萬(wàn)，經(jīng)測(cè)算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬(wàn)，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬(wàn)。

A.9

B.1.5

C.60

D.8.5【答案】DCK8M4C8E6I3E4L8K5U7X4A10L4U4C8A6HZ9K3X4U6E8B2G2V9S7W7K6N8T10I7R10ZJ9K6S2M5I8W5A2W7S4S3T7C8Y5Y3W1112、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

B.在激烈競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)條件下，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是短期的

C.商業(yè)銀行只有從整體層面認(rèn)真規(guī)劃才能有效管理和降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

D.良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本【答案】BCO3F4J5Y7N9V8U7Z7G8B7M3M3T5Q9R6HC5V7Q7Z10Z6P7P6Y9U8F1P8Z5I4G5L6ZR10L10N6T7T1U5Z5X6J5K8L3T9X10Q8T3113、不同的職能部門對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)狀況的需求是不一樣的，前臺(tái)交易人員需要的是（）。

A.最佳避險(xiǎn)報(bào)告

B.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

C.具體的頭寸報(bào)告

D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告【答案】CCL1O1I2J8Z7M2R9X5S4R9B10J2Z8I6R2HK4K5E8N9U8O7Z9A1M8M4X8L6F4P7S1ZT4N1D9O3S6T1M8Q6H9J9I7O1P8N8W9114、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線的（）和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程。

A.風(fēng)險(xiǎn)事件

B.風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)

D.風(fēng)險(xiǎn)類型【答案】DCB7P5O8X8V9Q7Z6C3K3Y9Q2I7S2C6Y1HX10N4U9X6I1Q10X6U10F2S1X1D8M7O8P8ZL5W1F6U1Y8B1J6T10B2N5D1U8O2R8V7115、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（??）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類產(chǎn)品線，每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別求出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總每條業(yè)務(wù)線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.高級(jí)計(jì)量法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.基本指標(biāo)法【答案】ACQ9I9G5X4Y7T3O2T6L8J9F1A9B5R7U2HI9G4Q6J4C10R7D4S8A2C9B8R3J2E6I4ZN9K1B2E4G1A9H10R2I6A4K3I9I2L5U8116、（）負(fù)責(zé)建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，組織開(kāi)展各類風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)，識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)、控制或緩釋銀行的風(fēng)險(xiǎn)，向董事會(huì)就銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行報(bào)告并接受監(jiān)督。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)管理層【答案】DCN3U3F1F8A9K3Y10R2B1R5P6F10H2X10A1HU3Q7N1J2X6U6A2J1U8Q10J6H6V8V4H7ZF1U1E2Q10I1R3Y2H4Y5P9L3Y8U6L6Z2117、多年來(lái)國(guó)內(nèi)外銀行危機(jī)的慘痛教訓(xùn)反復(fù)證明，（）是最可能導(dǎo)致銀行危機(jī)的最主要原因。

A.銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足

B.銀行資產(chǎn)規(guī)模盲目擴(kuò)張

C.市場(chǎng)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)

D.監(jiān)管不到位【答案】BCH7I7Z6G7H7C6J7W4T10P7F9R3L4X5V9HX4H7V2Q10I8H6Y3V7R6W6Q4E2C7N6S3ZQ5P9Z1E4D1U5F5J7F6P5V2G6L5O8O9118、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)資本又稱為風(fēng)險(xiǎn)資本

B.經(jīng)濟(jì)資本小于銀行的賬面資本

C.商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)水平高，要求的經(jīng)濟(jì)資本就多

D.經(jīng)濟(jì)資本是為了應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失而持有的資本【答案】BCU8S2E8E8F1P6Q6I8R2R2T10U4F2Q10V10HP9N6X7H3Q1U9N5D5B9D8D8O3R3V6Z7ZD10J1E7Q9D7H4V9C8E1V4D8X4H1V4E9119、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是()。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】ACH9L5W3Q2N5S6B1A4N4M1O8R10T9B6I9HR7Q6U10Y10T9O2Y3A8D9W1Z8C6X4W8K4ZC4J7Q9Z1Q9D8A4J9K10B9Y1G7N4W1A9120、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照本外幣合計(jì)和重要幣種分別進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制，對(duì)其他幣種的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行合并管理

B.為保持安全的外幣流動(dòng)性狀況，商業(yè)銀行可根據(jù)其外幣債務(wù)結(jié)構(gòu)，選擇以百分比方式匹配外幣債務(wù)組合

C.多幣種的資產(chǎn)與負(fù)債結(jié)構(gòu)降低了銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜程度

D.商業(yè)銀行如果認(rèn)為歐元是最重要的對(duì)外結(jié)算工具，可以完全持有歐元用來(lái)匹配所有的外幣債務(wù)，而減少其他外幣的持有量【答案】CCQ6E9D1H7D5X7W3B8H8F1C5K8B4I8Y9HP10K8D3R9V9O3J4K7D8G7S5T5Z3A10Q8ZT9M5X5K9R2W2U3T3F7L4J9W1L1O1A5121、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本稱為（）。

A.賬面資本

B.會(huì)計(jì)資本

C.監(jiān)管資本

D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】CCD7U3E2X8S9T8B7Q10K7V1F7Y5I10W7G10HY10Y6J9L7I7W1J5P3D6I7K9I8K4O7A10ZR7D10C10C1V10P10C8V8S3X1W4E9E9H10H2122、商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCM9I1P2D3M8R3W7U3U8C8Z6K8F9B10W4HL1Q5Z1U3H3J1N9P9I2C5W9T3E1Q9C6ZF6H1Z1C9I8T1M8I1R5M7A5Y7J8G6B10123、商業(yè)銀行中承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的是(?)。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.財(cái)務(wù)控制部門?【答案】ACE2K9C4P4T3B10E9R1E4B6K2C3J1L3D1HM5K3R3M1M6G5A8Y10K1Y10J5W4E7Z2Z8ZG8Y6J7D4B7Z2M1Y9C9A1N5H10I9Z10H9124、（）是有效管理個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，有助于大幅擴(kuò)大并提高個(gè)人信貸業(yè)務(wù)的規(guī)模和效率。

A.客戶信用評(píng)級(jí)

B.客戶資信情況調(diào)查

C.個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)

D.客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查【答案】CCD8B6R3D5E8C5G7H10I5U7R5X2I2H9H8HM10H10C4Q1E7V3H2G7Z6T3X4T8I7P2E2ZH1T5Y10H2S6Z3M4X7B1C2R7L9H9O7A2125、（）應(yīng)當(dāng)定期審核聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策，敦促員工熟知相關(guān)政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。

A.董事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.董事會(huì)和高級(jí)管理層

D.監(jiān)事會(huì)?【答案】CCQ8K3J10S10X5N9P10Q9A8W6O3G6Y2R5C4HC2U5O1I8T2X8G2A1N8Q7U5S8R9Z7I6ZF9B9H9X9L2J5O1O2K7C5G5O8U8F6U6126、在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，在正常市場(chǎng)條件下，僅應(yīng)用現(xiàn)金流分析，其分析結(jié)果準(zhǔn)確度相對(duì)較高的為下列哪項(xiàng)？（）

A.某國(guó)有銀行市級(jí)分行，資產(chǎn)100億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限60天

B.某農(nóng)村信用社，資產(chǎn)2億元，主營(yíng)存款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限30天

C.某村鎮(zhèn)銀行，資產(chǎn)5億元，主營(yíng)存款、小額貸款業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限90天

D.某城市商業(yè)銀行，資產(chǎn)20億元，全牌照業(yè)務(wù)，預(yù)測(cè)期限180天【答案】BCZ9A3G7A6Y7U3I4U5V1R9W3S6N7Z4J1HN1X4B2G1N3V2E3T9W10H4X8I6F2Z5J1ZG9C10H9M6Y3D7A5T1R4O10H9J7B3P3G7127、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)與乙方案的風(fēng)險(xiǎn)相比（）。

A.無(wú)法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCX3B4O2N2B1K8