第3章 完全信息動(dòng)態(tài)博弈

第三章完全且完美信息動(dòng)態(tài)博弈

本章討論所有博弈方都對(duì)博弈過(guò)程和得益完全了解的完全且完美信息動(dòng)態(tài)博弈。這類(lèi)博弈也是現(xiàn)實(shí)中常見(jiàn)的基本博弈類(lèi)型。由于動(dòng)態(tài)博弈中博弈方的選擇、行為有先后次序，因此在表示方法、利益關(guān)系、分析方法和均衡概念等方面，都與靜態(tài)博弈有很大區(qū)別。本章對(duì)動(dòng)態(tài)博弈分析的概念和方法，特別是子博弈完美均衡和逆推歸納法作系統(tǒng)介紹，并介紹各種經(jīng)典的動(dòng)態(tài)博弈模型。2023/2/323.1生活中的動(dòng)態(tài)關(guān)系下棋、打牌、拳擊、拍賣(mài)；路遙知馬力，日久見(jiàn)人心；2023/2/333.2完美信息完全信息completeinformation我方知道對(duì)方知道的一切，對(duì)方知道我方知道對(duì)方的一切對(duì)方知道我方知道的一切，我方知道對(duì)方知道我方的一切一切通常用效用或類(lèi)型來(lái)描述動(dòng)態(tài)博弈dynamicgame后行動(dòng)者看到先行動(dòng)者的行為選擇之后再選擇自己的行為如果在選擇自己行為之前看不到對(duì)方的行為就是靜態(tài)博弈完美信息perfectinformation后行動(dòng)者記得此前的全部博弈進(jìn)程，稱為完美信息全部博弈進(jìn)程包括局中人的博弈順序每個(gè)局中人在各個(gè)階段的行為選擇2023/2/343.3動(dòng)態(tài)博弈中的行為與戰(zhàn)略I事例1：中美戰(zhàn)略博弈解放初，美國(guó)總是尋找各種機(jī)會(huì)來(lái)侵犯我國(guó)。對(duì)此，毛主席提出了“人不犯我、我不犯人，人若犯我、我必犯人”的戰(zhàn)略方針。模型描述局中人美國(guó)和中國(guó)行動(dòng)空間美國(guó)：{來(lái)犯，不犯}中國(guó)：{犯人，不犯}行動(dòng)順序先行者：美國(guó)后行者：中國(guó)2023/2/35模型描述戰(zhàn)略空間美國(guó)——先行者戰(zhàn)略就是行動(dòng)中國(guó)——后行者戰(zhàn)略是針對(duì)先行者各種可能行動(dòng)而制定的行動(dòng)方案，包括美國(guó)犯我，我犯人；美國(guó)不犯我，我犯人美國(guó)犯我，我不犯人；美國(guó)不犯我，我不犯人美國(guó)犯我，我犯人；美國(guó)不犯我，我不犯人美國(guó)犯我，我不犯人；美國(guó)不犯我，我犯人簡(jiǎn)記為(犯人，犯人)；(不犯人，不犯人)(犯人，不犯人)；(不犯人，犯人)2023/2/36模型描述收益刻畫(huà)美犯我，我犯人：美-2，中-3美犯我，我不犯人：美1，中-4美不犯我，我犯人：美2，中-5美不犯我，我不犯人：美0，中0收益矩陣納什均衡美不犯我，我不犯美(犯人，犯人)(犯人，不犯人)(不犯人，犯人)(不犯人，不犯人)犯我-2，-3-2，-31，-41，-4不犯我2，-50，02，-50，02023/2/373.3動(dòng)態(tài)博弈中的擴(kuò)展式描述I博弈樹(shù)gametree中美戰(zhàn)略博弈(0,0)犯人犯我不犯我犯人不犯人不犯人美國(guó)我國(guó)我國(guó)(2,-5)(1,-4)(-2,-3)2023/2/38(0,0)3.3逆向歸納法I逆向推理reasoningbackward中美戰(zhàn)略博弈均衡結(jié)果美不犯我，我不犯人——我方具有后動(dòng)優(yōu)勢(shì)犯人犯我不犯我犯人不犯人不犯人美國(guó)我國(guó)我國(guó)(2,-5)(1,-4)(-2,-3)2023/2/393.4動(dòng)態(tài)博弈中的行為與戰(zhàn)略Ⅱ事例2：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)博弈兩企業(yè)就是否開(kāi)發(fā)某種新產(chǎn)品展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。設(shè)A先決定是否開(kāi)發(fā)，B看到A的選擇后再?zèng)Q定是否開(kāi)發(fā)。如果只有一家企業(yè)開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)者將獲利1，不開(kāi)發(fā)者收益不變。如果兩家企業(yè)都開(kāi)發(fā)，各自將虧損3。如果都不開(kāi)發(fā)，收益都不變。模型描述局中人企業(yè)A和企業(yè)B行動(dòng)空間{開(kāi)發(fā)，不開(kāi)發(fā)}行動(dòng)順序A先行動(dòng)，B后行動(dòng)2023/2/3103.4動(dòng)態(tài)博弈中的行為與戰(zhàn)略Ⅱ模型描述戰(zhàn)略空間企業(yè)A與行動(dòng)空間相同企業(yè)B是針對(duì)A行動(dòng)的一系列行動(dòng)方案，包括A開(kāi)發(fā)，B開(kāi)發(fā)；A不開(kāi)發(fā)，B開(kāi)發(fā)A開(kāi)發(fā)，B開(kāi)發(fā)；A不開(kāi)發(fā)，B不開(kāi)發(fā)A開(kāi)發(fā)，B不開(kāi)發(fā)；A不開(kāi)發(fā)，B開(kāi)發(fā)A開(kāi)發(fā)，B不開(kāi)發(fā)；A不開(kāi)發(fā)，B不開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)記為(開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā))；(開(kāi)發(fā)，不開(kāi)發(fā))(不開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā))；(不開(kāi)發(fā)，不開(kāi)發(fā))2023/2/3113.4動(dòng)態(tài)博弈中的行為與戰(zhàn)略Ⅱ模型描述收益矩陣納什均衡企業(yè)A開(kāi)發(fā)B不開(kāi)發(fā)(開(kāi)發(fā)，(不開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)))(開(kāi)發(fā)，(不開(kāi)發(fā)，不開(kāi)發(fā)))企業(yè)A不開(kāi)發(fā)B開(kāi)發(fā)(不開(kāi)發(fā)，(開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)))(開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā))(開(kāi)發(fā)，不開(kāi)發(fā))(不開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā))(不開(kāi)發(fā)，不開(kāi)發(fā))開(kāi)發(fā)-3，-3-3，-31，01，0不開(kāi)發(fā)0，10，00，10，02023/2/3123.4動(dòng)態(tài)博弈中的擴(kuò)展式描述II博弈樹(shù)gametree新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)博弈開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)不開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)不開(kāi)發(fā)不開(kāi)發(fā)A企業(yè)B企業(yè)B企業(yè)(0,0)(0,1)(1,0)(-3,-3)2023/2/3133.4逆向歸納法II逆向推理reasoningbackward新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)博弈均衡結(jié)果企業(yè)A開(kāi)發(fā)，B不開(kāi)發(fā)——企業(yè)A具有先動(dòng)優(yōu)勢(shì)開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)不開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)不開(kāi)發(fā)不開(kāi)發(fā)A企業(yè)B企業(yè)B企業(yè)(0,0)(0,1)(1,0)(-3,-3)2023/2/3143.5動(dòng)態(tài)博弈中的行為與戰(zhàn)略總結(jié)：動(dòng)態(tài)博弈的矩陣描述存在的問(wèn)題戰(zhàn)略空間復(fù)雜后行動(dòng)者的戰(zhàn)略空間隨局中人的數(shù)量和每一階段局中人的行動(dòng)選擇數(shù)量而急劇增大對(duì)多人多行動(dòng)的動(dòng)態(tài)博弈，難以用矩陣描述，需借助博弈樹(shù)來(lái)表示納什均衡有待精煉可能多個(gè)均衡描述的是同一個(gè)結(jié)果可能存在不合理的均衡2023/2/3153.5逆向歸納法逆向推理reasoningbackward求以下動(dòng)態(tài)博弈的均衡結(jié)果右下上前后左甲乙甲(2,0)(1,1)(0,2)(3,0)2023/2/3163.6序貫理性與理性操縱I序貫理性SequentialRationality每一個(gè)行動(dòng)點(diǎn)上都選擇最優(yōu)行為逆向歸納法遵循了序貫理性原則理性操縱ControlledRationality利用對(duì)方的理性缺點(diǎn)，引誘對(duì)方上鉤，獲取更多的利益；有時(shí)候就是“大智若愚”、欲擒故縱；策略性、詭計(jì)；比如，周瑜打黃蓋；周郎妙計(jì)安天下，賠了夫人又折兵！右下上前后左甲乙甲(2,0)(1,1)(100,0)(0,100)2023/2/3173.6序貫理性與理性操縱II兩個(gè)游戲奪寶戰(zhàn)桌子上有100根火柴，兩個(gè)人輪流拿火柴，每次可以拿一根或兩根，拿到最后一根者勝出，可以享受一次港澳游。如果你是先行者，應(yīng)該如何行動(dòng)？或者桌上有30根火柴，兩人輪流拿，規(guī)定每人每次可拿1～3根，且拿到最后一根者為贏。先拿者怎么樣才能保證獲勝。對(duì)于第一個(gè)奪寶游戲，可以博弈方1可以先拿2根，剩余98根，之后讓博弈方2拿，如果博弈方2拿1根，則博弈方1拿2根，如果博弈方2拿2根，則博弈方1拿1根，每次拿博弈方1都與博弈方2形成總和是3。這樣，持續(xù)拿32個(gè)回合，共96根，此時(shí)剩余2根，輪到博弈方2選擇，其只能選擇1，剩余的就是博弈方1的了。對(duì)于第二個(gè)奪寶游戲，可以博弈方1可以先拿4根，剩余26根，之后讓博弈方2拿，但每次拿博弈方1都與博弈方2形成總和是4。這樣，持續(xù)拿6個(gè)回合，共24根，此時(shí)剩余2根，輪到博弈方2選擇，其只能選擇1，剩余的就是博弈方1的了。2023/2/3183.6序貫理性與理性操縱II兩個(gè)游戲海盜分贓——微軟公司用過(guò)的面試題5個(gè)加勒比海盜搶來(lái)100個(gè)金幣，大家決定如下分配規(guī)則：先由甲提議，若獲半數(shù)通過(guò)，就分；反之，把甲扔進(jìn)海里，再由乙提議，若獲半數(shù)通過(guò)，就分；反之，把乙扔進(jìn)海里，又由丙提議……如果你是甲，該如何提議?第一個(gè)海盜提出的分配方案需要滿足兩個(gè)條件。第一，保證超過(guò)半數(shù)的海盜同意第一個(gè)海盜的分配方案。第二：第一個(gè)海盜最大化自己能分到的金幣。如果直接從第一個(gè)海盜的決策策略入手，此問(wèn)題相對(duì)復(fù)雜。不妨從第五個(gè)海盜入手，然后按照從后向前的順序依次逆向考察海盜的策略選擇。求解海盜分寶博弈的均衡第一個(gè)海盜將提出怎樣的分配方案？此分配方案在保證能得到超過(guò)半數(shù)海盜同意的前提下應(yīng)最大化第一個(gè)海盜的利益。輪次分配方案提出者分配方案最后一輪海盜5自己獨(dú)吞全部100個(gè)金幣倒數(shù)第二輪海盜4任何分配方案都得不到通過(guò)倒數(shù)第三輪海盜3分配給第三個(gè)海盜100個(gè)金幣，第四個(gè)海盜0個(gè)金幣，第五個(gè)海盜0個(gè)金幣。倒數(shù)第四輪海盜2分配給自己98個(gè)金幣，第三個(gè)海盜0個(gè)金幣，第四個(gè)海盜1個(gè)金幣、第5個(gè)海盜1個(gè)金幣。通過(guò)逆向歸納法推導(dǎo)出的財(cái)寶分配方案海盜分寶博弈的均衡第一個(gè)海盜的分配方案可以有兩種。分配方案1：分配給自己97個(gè)金幣，給第二個(gè)海盜0個(gè)金幣，給第三個(gè)海盜1個(gè)金幣，給第四個(gè)海盜2個(gè)金幣，給第五個(gè)海盜0個(gè)金幣。分配方案2：分配給自己97個(gè)金幣，給第二個(gè)海盜0個(gè)金幣，給第三個(gè)海盜1個(gè)金幣，給第四個(gè)海盜0個(gè)金幣，給第五個(gè)海盜2個(gè)金幣。如果第一個(gè)海盜提出分配方案1，那么第二個(gè)海盜和第五個(gè)海盜將反對(duì)，而第一個(gè)、第三個(gè)和第四個(gè)海盜將同意，因此第一個(gè)海盜的提議將獲得通過(guò)。如果第一個(gè)海盜提出分配方案2，那么第二個(gè)海盜和第四個(gè)海盜將反對(duì)，而第一個(gè)、第三個(gè)和第五個(gè)海盜將同意，因此第一個(gè)海盜的提議將獲得通過(guò)。

在“海盜分贓”模型中，任何“分配者”想讓自己的方案獲得通過(guò)的關(guān)鍵是，事先考慮清楚“挑戰(zhàn)者”的分配方案是什么，并用最小的代價(jià)獲取最大收益，拉攏“挑戰(zhàn)者”分配方案中最不得意的人們。1號(hào)看起來(lái)最有可能喂鯊魚(yú)，但他牢牢地把握住先發(fā)優(yōu)勢(shì)，結(jié)果不但消除了死亡威脅，還收益最大。而5號(hào)，看起來(lái)最安全，沒(méi)有死亡的威脅，甚至還能坐收漁人之利，卻因不得不看別人臉色行事而只能分得一小杯羹。2023/2/3223.7空頭威脅I故事模型歷史故事西漢辭賦家司馬相如與寡婦卓文君相戀，遭到父親反對(duì)。于是，私奔，后得到認(rèn)可。博弈模型空頭威脅EmptyThreats會(huì)損害威脅者自己利益因而根本不會(huì)實(shí)施的威脅，常見(jiàn)的例子有子女教育、戀愛(ài)問(wèn)題等。默認(rèn)結(jié)婚斷絕父女關(guān)系文君父親(-1,1)(0,-2)(1,-1)斷絕情人關(guān)系2023/2/323鳳兮鳳兮歸故鄉(xiāng)，遨游四海求其凰——司馬相如《鳳求凰》2023/2/324歲月如流，不覺(jué)過(guò)了五年。文君朝思暮想，盼望丈夫的家書(shū)。萬(wàn)沒(méi)料到盼來(lái)的卻是寫(xiě)著“一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、萬(wàn)”十三個(gè)數(shù)字的家書(shū)。文君反復(fù)看信，明白丈夫的意思。數(shù)字中無(wú)“億”，表明已對(duì)她無(wú)“意”。2023/2/325貧賤之知不可忘糟糠之妻不下堂2023/2/3263.7空頭威脅II市場(chǎng)進(jìn)入博弈模型描述均衡結(jié)果(進(jìn)入，默認(rèn))在位者打擊進(jìn)入者的威脅是空頭的，不可置信的。打擊不進(jìn)入進(jìn)入默認(rèn)進(jìn)入者在位者(0,100)(50,50)(-10,30)2023/2/327愛(ài)的承諾笑話故事有一位小伙子給心愛(ài)的姑娘寫(xiě)了一份情書(shū)：親愛(ài)的，我愛(ài)你愛(ài)得如此之深，以至愿意為你赴湯蹈火，上刀山、下火海在所不惜。我非常想見(jiàn)到你，任憑艱難險(xiǎn)阻也擋不住我的腳步。本周六如果不下雨，我就來(lái)接你。我們都應(yīng)該記住，太動(dòng)聽(tīng)的承諾是往往空頭的。信其言不如看其行?；仡櫾谇笆霎a(chǎn)品開(kāi)發(fā)博弈中，均衡結(jié)果(不開(kāi)發(fā)，(開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)))就是企業(yè)A的空頭承諾，是不可置信的。2023/2/3283.8空頭承諾II回顧在前述產(chǎn)品開(kāi)發(fā)博弈中，均衡結(jié)果(不開(kāi)發(fā)，(開(kāi)發(fā)，開(kāi)發(fā)))就是企業(yè)A的空頭承諾，是不可置信的。生活中的空頭承諾學(xué)生對(duì)老師的承諾老師，這次點(diǎn)名就不要記我了，以后我絕不會(huì)曠課了。。。老師，這回考試就讓我過(guò)吧，以后我一定會(huì)好好學(xué)習(xí)的。。。山盟海誓你問(wèn)我愛(ài)你有多深？——月亮代表我的心愛(ài)你一萬(wàn)年！——愛(ài)你經(jīng)得起考驗(yàn)包過(guò)包會(huì)：四六級(jí)包過(guò)、駕照包過(guò)、考研包過(guò)、公務(wù)員包過(guò)。。。承諾：信誓旦旦、不過(guò)退款，但始終不簽合同、畫(huà)押為證實(shí)則：廣泛押題、推卸責(zé)任，更有甚者人去樓空、改頭換面2023/2/3293.9承諾行動(dòng)I承諾行動(dòng)CommittedActions使威脅或承諾可信的行動(dòng)，采取承諾行動(dòng)過(guò)后，實(shí)施威脅或承諾符合威脅者或承諾者的利益。在位者的承諾行動(dòng)在潛在者進(jìn)入之前，擴(kuò)大生產(chǎn)能力這解釋了現(xiàn)實(shí)中大部分壟斷企業(yè)有閑置生產(chǎn)能力注意：是實(shí)實(shí)在在的擴(kuò)大投資，而不是說(shuō)說(shuō)而已行勝于言！擴(kuò)大生產(chǎn)能力打擊不進(jìn)入進(jìn)入默認(rèn)進(jìn)入者在位者(0,100,70)(50,50,20)(-10,30,25)在位者2023/2/3303.9承諾行動(dòng)II歷史和生活中的承諾行動(dòng)人質(zhì)與通婚四大美女之一的王昭君，政治通婚，維護(hù)漢朝與匈奴的和平；康熙之女藍(lán)齊兒更是政治犧牲品，暫保大清王朝一時(shí)平安；截?cái)嗪舐讽?xiàng)羽破釜沉舟對(duì)秦軍——力拔山兮氣蓋世三國(guó)姜維對(duì)王經(jīng)——山窮水盡疑無(wú)路戀愛(ài)婚姻中的承諾行動(dòng)為什么要戴戒指？為什么要見(jiàn)雙方朋友和雙方父母？為什么有厚重的彩禮和隆重的婚禮？2023/2/3313.9承諾行動(dòng)III商業(yè)中的承諾行動(dòng)訂金與抵押訂餐要交訂金/定金按揭購(gòu)房要抵押質(zhì)量承諾三包條款：包修、包換、包退“假一賠十”價(jià)格承諾第二件商品五折因經(jīng)營(yíng)不善或回籠資金，血價(jià)處理加薪策略——如何實(shí)現(xiàn)加薪，但要注意好“度”不斷接到獵頭公司的電話信函不斷接到競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手老總的邀請(qǐng)定金是一個(gè)規(guī)范的法律概念，是合同當(dāng)事人為確保合同的履行而自愿約定的一種擔(dān)保形式。訂金并非一個(gè)規(guī)范的法律概念，實(shí)際上它具有預(yù)付款的性質(zhì)，是當(dāng)事人的一種支付手段，并不具備擔(dān)保性質(zhì)。2023/2/3323.10子博弈精煉納什均衡I子博弈sub-game原博弈的一部分，從單結(jié)信集開(kāi)始，擁有獨(dú)立信息集子博弈精煉納什均衡sub-gameperfectNashEquilibrium完全信息動(dòng)態(tài)博弈的均衡概念是在任意一個(gè)子博弈上都是納什均衡的均衡也是剔除了所有空頭威脅和空頭承諾的均衡用逆向歸納法求出的均衡一定是子博弈精煉納什均衡右下上前后左甲乙甲(2,0)(1,1)(0,2)(3,0)2023/2/333h3.10子博弈精煉納什均衡II均衡路徑與序貫理性均衡路徑與非均衡路徑精煉納什均衡構(gòu)成的路徑是均衡路徑，其它就是非均衡路徑序貫理性不但在均衡路徑上尋求最優(yōu)，而且在非均衡路徑上也尋求最優(yōu)在經(jīng)濟(jì)學(xué)中，序貫理性有時(shí)候又稱為動(dòng)態(tài)一致性練習(xí)求以下博弈的子博弈精煉納什均衡cbaefd甲乙甲(5,3)(2,4)(4,3)(3,6)乙g(8,5)2023/2/334不借3.10子博弈精煉納什均衡III練習(xí)為使以下博弈中的威脅和承諾是可信的，參數(shù)a和b應(yīng)滿足什么條件？不分分打借乙甲(2,2)(a,b)(1,0)乙不打(0,4)3.11幾個(gè)經(jīng)典動(dòng)態(tài)博弈模型3.11.1寡占的斯塔克博格模型3.11.2勞資博弈3.11.3討價(jià)還價(jià)博弈3.11.4委托人—代理人理論

3.11.1寡占的斯塔克博格模型

先后選擇產(chǎn)量的產(chǎn)量競(jìng)爭(zhēng)博弈把古諾模型改為廠商1先選擇，廠商2后選擇，而非同時(shí)選擇即可。222126qqqq--=

產(chǎn)量得益廠商13單位4.5廠商21.5單位2.25先行優(yōu)勢(shì)3.11.2勞資博弈

先由工會(huì)決定工資率，再由廠商決定雇用多少勞動(dòng)力。工會(huì)代表的勞方效用應(yīng)該是工資率和雇傭數(shù)兩者的函數(shù)，即：u=u(W,L),w和L分別表示工資率和廠商雇傭的人數(shù)。廠商的利潤(rùn)函數(shù)為:（W，L)＝R(L)－WL由于該博弈先由工會(huì)決定工資率，然后廠商根據(jù)工會(huì)提出的工資率決定雇傭多少勞動(dòng)。因此可以用逆推歸納法來(lái)分析這個(gè)博弈：先分析第二階段廠商的選擇，也就是廠商對(duì)工會(huì)選擇的工資率的W的反應(yīng)函數(shù)L(W)。

RL0WL廠商的反應(yīng)函數(shù)R(L)斜率為WLW0工會(huì)的無(wú)差異曲線

3.11.3討價(jià)還價(jià)博弈甲乙二人分享1萬(wàn)元錢(qián)的三回合討價(jià)還價(jià)博弈甲甲乙

接受

接受出S1不接受，出S2不接受，出S（S＝10000）三回合討價(jià)還價(jià)博弈結(jié)果的討論無(wú)限回合討價(jià)還價(jià)2023/2/3423.11.3討價(jià)還價(jià)博弈Rubinstein(1982)談判規(guī)則參與人1和參與人2分配蛋糕。首先由1出價(jià)，如果2接受就分；反之，再由2出價(jià)，如果1接受就分；反之，又由1出價(jià)……直到雙方達(dá)成一致為止。先行者參與人1的貼現(xiàn)因子為，后行者參與人2的貼現(xiàn)因子為。再用表示參與人1出價(jià)時(shí)分配給1的份額，表示參與人2出價(jià)時(shí)分配給2的份額。求解關(guān)鍵此博弈是無(wú)限期的，因此從參與人1第二次報(bào)價(jià)(也就是博弈的第3階段)開(kāi)始的子博弈(記為B)與原博弈(記為A)是相同的。所以，均衡時(shí)參與人1在博弈A和博弈B中所得份額應(yīng)該是相同的。2023/2/3433.11.3討價(jià)還價(jià)博弈Rubinstein(1982)求解過(guò)程設(shè)在博弈A中參與人1在第三階段分配自己的份額為，參與人2在第二階段分配給參與人1的份額應(yīng)該為，參與人1在第一階段分配給參與人2的份額應(yīng)該為，留給自己的份額是，均衡時(shí)必等于，那么即，在均衡狀態(tài)下，先行者的份額為后行者的份額為2023/2/3443.11.3討價(jià)還價(jià)博弈Rubinstein(1982)子博弈精煉納什均衡參與人1——先行者的均衡戰(zhàn)略在博弈的奇數(shù)階段，要求得到在博弈的偶數(shù)階段，拒絕對(duì)方小于的份額提議參與人2——后行者的均衡戰(zhàn)略在博弈的奇數(shù)階段，拒絕對(duì)方小于的份額提議而在博弈的偶數(shù)階段要求2023/2/3453.11.3討價(jià)還價(jià)博弈Rubinstein(1982)貼現(xiàn)因子的含義及其對(duì)均衡結(jié)果的影響在均衡狀態(tài)下，先行者的份額為貼現(xiàn)因子表示耐心程度，其值越大說(shuō)明越有耐心耐心優(yōu)勢(shì)越有耐心，得到的利益越大；特別的，具有無(wú)限耐心的一方總可以獲得全部利益。先動(dòng)優(yōu)勢(shì)當(dāng)雙方具有相同耐心程度時(shí)，先行者獲得份額大于二分之一。2023/2/3463.11.3討價(jià)還價(jià)博弈Rubinstein(1982)一些談判策略相對(duì)公平的分配方案容易達(dá)成當(dāng)雙方都足夠理性的時(shí)候，占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)出足夠的耐心邊緣政策，在危險(xiǎn)的邊緣獲取優(yōu)勢(shì)中國(guó)諺語(yǔ)狗急跳墻。米雷(美國(guó)女詩(shī)人)小耗子逼急了，也會(huì)鼓起勇氣回頭要你一口。3.11.4委托人—代理人理論一、委托人——代理人關(guān)系經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和社會(huì)活動(dòng)中有很多委托人——代理人關(guān)系，有明顯的，也有隱蔽的。工廠和工人、店主和店員、客戶和律師、市民和政府、基金購(gòu)買(mǎi)者和基金管理人等都是。委托人——代理人關(guān)系的關(guān)鍵特征：不能直接控制，監(jiān)督不完全，信息不完全，利益的相關(guān)性委托人——代理人涉及問(wèn)題：激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)、機(jī)制設(shè)計(jì)理論，委托合同設(shè)計(jì)問(wèn)題等二、無(wú)不確定性的委托人—代理人模型[R(S)-w(S),w(S)-S][R(E)-w(E),w(E)-E][R(0),0][R(0),0]122偷懶努力拒絕接受不委托委托

代理人的選擇激勵(lì)相容約束：w(E)-E>w(S)-Sw(E)>w(S)+E-S參與約束：22[R(E)-w(E),w(E)-E]拒絕接受拒絕接受[R(0),0][R(S)-w(S),w(S)-S]

[R(0),0]接受：w(E)-E>0接受：w(S)-S>0參與約束委托人的選擇11不委托委托委托[R(S)-w(S),w(S)-S][R(0),0][R(E)-w(E),w(E)-E]不委托

[R(0),0]委托：

R(E)-w(E)

>R(0)不委托：R(E)-w(E)

<R(0)

委托：R(S)-w(S)

>R(0)

不委托：

R(S)-w(S)<R(0)數(shù)值例子[12,2][0,0][0,0]122偷懶努力拒絕接受不委托委托[7，1]E=2,S=1,W(E)=4,w(S)=2三、有不確定性但可監(jiān)督的委托人—代理人博弈因?yàn)榭杀O(jiān)督，因此代理人報(bào)酬與成果無(wú)關(guān)，只與努力情況有關(guān)。不確定性風(fēng)險(xiǎn)由委托人承擔(dān)。代理人選擇同無(wú)不確定性情況。

10022[0，0][0，0][10-w(S)，w(S)-S][20-w(S)，w(S)-S][10-w(E)，w(E)-E][20-w(E)，w(E)-E]不委托高產(chǎn)(0.1)低產(chǎn)(0.9)低產(chǎn)(0.1)高產(chǎn)(0.9)努力偷懶接受拒絕委托

努力：

委托：

0.9*[20-w(E)]+0.1*[10-w(E)]>0

不委托：

0.9*[20-w(E)]+0.1*[10-w(E)]<0

偷懶：委托：0.1*[20-w(S)]+0.9*[10-w(S)]>0不委托：0.1*[20-w(S)]+0.9*[10-w(S)]<0

四、有不確定性且不可監(jiān)督的

委托人—代理人博弈122[0，0][0，0][10-w(S),w(10)-S]

[20-w(20),w(20)-S][10-w(10),w(10)-E][20-w(20),w(20)-E]不委托高產(chǎn)(0.1)低產(chǎn)(0.9)低產(chǎn)(0.1)高產(chǎn)(0.9)努力偷懶接受拒絕委托0只能根據(jù)成果付酬，w是成果函數(shù)，而非努力程度函數(shù)。不確定性對(duì)代理人利益、選擇有影響。努力：0.9*[w(20)-E]+0.1*[w(10)-E]>0.1*[w(20)-S]+0.9*[w(10-S)]接受：0.9*[w(20)-E]+0.1*[w(10)-E]>0委托：0.9*[20-w(20)]+0.1*[10-w(10)]>0激勵(lì)相容約束促使代理人努力的激勵(lì)相容約束、參與約束，以及委托人選擇委托的條件參與約束對(duì)于委托人來(lái)說(shuō)，就是要根據(jù)上述兩個(gè)條件，以及E、S的值，選擇最佳的工資水平w(20)和w(10)，或者它們的差額w(20)-w(10)

五、選擇報(bào)酬和連續(xù)努力水平的

委托人—代理人博弈R,CC(e)+R(e)委托人希望的代理人努力水平（滿足參與約束）店主和店員的問(wèn)題商店的利潤(rùn)，是均值為0的隨機(jī)變量店員的負(fù)效用，是店員的努力機(jī)會(huì)成本為1店主采用的報(bào)酬計(jì)算公式店員的得益店員期望得益為店主的得益為參與約束：當(dāng)?shù)陠T風(fēng)險(xiǎn)中性時(shí)符合其最大利益店主選擇下限代入得益公式得：期望得益為，易求得令得，再代入?yún)⑴c約束得，求數(shù)學(xué)期望得解得，則店主的最優(yōu)激勵(lì)工資計(jì)算公式是3.12有同時(shí)選擇的動(dòng)態(tài)博弈模型3.12.1標(biāo)準(zhǔn)模型3.12.2間接融資和擠兌風(fēng)險(xiǎn)3.12.3國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和最優(yōu)關(guān)稅3.12.4工資獎(jiǎng)金制度3.12.1標(biāo)準(zhǔn)模型博弈中有四個(gè)博弈方，分別稱為博弈方1、博弈方2、博弈方3和博弈方4第一階段是博弈方1和博弈方2的選擇階段，他們同時(shí)在各自的可選策略（行為）集合

和

中分別選擇和第二階段是博弈方3和博弈方4的選擇階段，他們?cè)诳吹讲┺姆?和博弈方2的選擇和以后，同時(shí)在各自的可選策略（行為）集合

和

中分別選擇和各博弈方的得益都取決于所有博弈方的策略即博弈方i的得益是各個(gè)博弈方所選擇策略的多元函數(shù)3.12.2間接融資和擠兌風(fēng)險(xiǎn)下一階段1，11，11，1不存存款客戶2不存存款客戶1第一階段0.8，0.80.6，11，0.61.2，1.2提前到期客戶2提前到期客戶1第二階段（到期，到期）（存款，存款）（提前，提前）（不存，不存）1.2，1.2第二階段建立信貸保證、保險(xiǎn)制度，對(duì)存款進(jìn)行保護(hù)、保險(xiǎn)的原因非法集資問(wèn)題

現(xiàn)代社會(huì)更容易引發(fā)金融、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的主要是不正規(guī)的非法金融活動(dòng)，如地下錢(qián)莊和非法集資等。因?yàn)榉欠ń鹑诨顒?dòng)常常通過(guò)惡意欺騙的手段吸引人們參加，用借新債還舊債的方法，而不是經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)償還到期資金，信用差、管理差而且缺乏保險(xiǎn)措施，引起金融風(fēng)險(xiǎn)并引發(fā)社會(huì)問(wèn)題的可能性要大得多。3.12.3國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)和最優(yōu)關(guān)稅廠商的得益函數(shù)為：第二階段廠商選擇：由于企業(yè)的利潤(rùn)可以分為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的利潤(rùn)和國(guó)外市場(chǎng)的利潤(rùn)之和，且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的利潤(rùn)取決于hi和國(guó)外市場(chǎng)的利潤(rùn)取決于ei和，因此企業(yè)利潤(rùn)最大值問(wèn)題可分為下列兩個(gè)最大值問(wèn)題：

和分別求導(dǎo)可得：第一階段政府選擇：先把第二階段根據(jù)廠商選擇得到結(jié)果代入政府得益，再求最優(yōu)化：政府的得益函數(shù)；3.12.4工資獎(jiǎng)金制度模型假設(shè)：1.雇員i(i=1,2)的產(chǎn)出函數(shù)為，為雇員努力水平，為隨機(jī)擾動(dòng)。服從分布密度，均值為0的隨機(jī)變量。雇員努力的負(fù)效用函數(shù)為，且。2.產(chǎn)量高的雇員得到高工資，產(chǎn)量低的得到低工資。3.兩雇員在已知雇主宣布的工資獎(jiǎng)金制度下，同時(shí)獨(dú)立選擇各自的努力程度。雇員選擇雇主決定了工資以后，雇員同時(shí)決定努力程度：一階條件這是雇員所選擇努力程度必須滿足的基本條件。利用條件概率的貝葉斯法則：

代入得：兩雇員情況一樣，對(duì)努力程度的選擇也相同即：，這樣就得到：

這就是兩雇員之間的靜態(tài)博弈納什均衡。若進(jìn)一步假設(shè)，那么

雇主選擇由于雇員之間博弈的均衡是對(duì)稱均衡，因此雙方贏得競(jìng)賽的機(jī)會(huì)都是0.5，假設(shè)雇員能得到其他工作機(jī)會(huì)提供的得益是，則保證雇員接受工作的基本條件是：

此即“參與約束”。由于在雇員接受工作的前提下，雇主必然盡可能壓低工資，因此約束條件可取等號(hào)：

于是得到：設(shè)上述參與約束條件滿足，雇主的利潤(rùn)函數(shù)為

雇主的期望利潤(rùn)為，因此雇主有如下的最優(yōu)化問(wèn)題：上述雇主決策可轉(zhuǎn)化為促使雇員的努力程度滿足：一階條件為：代入兩雇員的最優(yōu)努力水平?jīng)Q定公式得到：3.13動(dòng)態(tài)博弈分析的問(wèn)題和擴(kuò)展討論3.13.1逆推歸納法的問(wèn)題3.13.2顫抖手均衡和順推歸納法3.13.3蜈蚣博弈問(wèn)題3.13.1逆推歸納法的問(wèn)題1、逆推歸納法只能分析明確設(shè)定的博弈問(wèn)題，要求博弈的結(jié)構(gòu)，包括次序、規(guī)則和得益情況等都非常清楚，并且各個(gè)博弈方了解博弈結(jié)構(gòu)，相互知道對(duì)方了解博弈結(jié)構(gòu)。這些可能有脫實(shí)際的可能。2、逆推歸納法也不能分析比較復(fù)雜的動(dòng)態(tài)博弈。3、遇到兩條路徑利益相同的情況時(shí)，逆推歸納法就會(huì)發(fā)生選擇困難。4、對(duì)博弈方的理性要求太高，不僅要求所有博弈方都有高度的理性，不允許犯任何錯(cuò)誤，而且要求所有博弈方相互了解和信任對(duì)方的理性，對(duì)理性有相同的理解，或進(jìn)一步有“理性的共同知識(shí)”。3.13.2顫抖手均衡和順推歸納法顫抖手均衡10,010,12,06,2LRUD博弈方2博弈方12,010,16,29,0(3,3)(2,3)1212L(0,0)NTVRM(1,2)(1,1)SU(2,1)顫抖手均衡的要求：1、是一個(gè)納什均衡。2、不能包含任何“弱式策略”，也就是偏離對(duì)偏離者沒(méi)有損失的策略。2023/2/3783.13超級(jí)理性I蜈蚣博弈(CentipedeGame;Rosenthal,1981)求子博弈精煉納什均衡1D(1,1)A2D(0,3)A1D(99,99)A2D(98,101)A…(100,100)1D(2,2)AD(1,4)A2023/2/3793.13超級(jí)理性II瓷器博弈甲乙兩人到景德鎮(zhèn)旅游，各自買(mǎi)了一件相同的瓷器，托運(yùn)回家。但是，運(yùn)輸公司把瓷器打碎了。運(yùn)輸公司提出的賠償方案如下：甲乙各拿一張紙寫(xiě)出瓷器的價(jià)格（只能為0到100之間的整數(shù)，因?yàn)檫\(yùn)輸公司雖然不知道瓷器的價(jià)格，但是能夠判斷肯定不會(huì)超過(guò)100），如果寫(xiě)出的價(jià)格相同，說(shuō)明是真實(shí)的，照價(jià)賠償；如果寫(xiě)出的價(jià)格不相同，那么認(rèn)為價(jià)低者是真實(shí)的，而價(jià)高者在撒謊，對(duì)價(jià)低者的賠償額為其所寫(xiě)價(jià)格加2，對(duì)價(jià)高者的賠償額為其所寫(xiě)價(jià)格減2，其中2可以看作是對(duì)誠(chéng)實(shí)的獎(jiǎng)勵(lì)也是對(duì)謊言的懲罰。假如瓷器價(jià)值20元，甲該寫(xiě)多少？

案例分析新加坡：高薪養(yǎng)廉和嚴(yán)厲處罰

眾所周知，新加坡是世界上廉潔程度比較高的國(guó)家之一。這既得益于它的高薪養(yǎng)廉制度，還得益于其對(duì)貪污賄賂行為的嚴(yán)厲處罰。

20世紀(jì)七八十年代，新加坡政府曾連續(xù)四次給公務(wù)員加薪20％。1989年后，新加坡已成為世界上公務(wù)員工資最高的國(guó)家之一。如新加坡政府部長(zhǎng)、常任秘書(shū)等級(jí)別的公務(wù)員工資，是參考該國(guó)銀行家、會(huì)計(jì)師、工程師、律師、跨國(guó)企業(yè)負(fù)責(zé)人和本土制造業(yè)負(fù)責(zé)人等六種專業(yè)職務(wù)的薪水制定的。同時(shí)，政府每年還通過(guò)咨詢機(jī)構(gòu)調(diào)查私營(yíng)企業(yè)工資水平，以保證公務(wù)員與私營(yíng)企業(yè)職員的工資相差不大。2000年，新加坡部長(zhǎng)級(jí)公務(wù)員月薪為4．84萬(wàn)新元，加上其他獎(jiǎng)金，年收入超過(guò)100萬(wàn)新元，約合人民幣500萬(wàn)元；局長(zhǎng)級(jí)月薪為2萬(wàn)新元左右，年收入相當(dāng)于200萬(wàn)元人民幣；普通公務(wù)員的年收入也在八九萬(wàn)新元左右。新加坡對(duì)貪污受賄行為的處罰，更是雷厲風(fēng)行，威懾力極大。

這從以下幾個(gè)案例可見(jiàn)一斑。黃循文，新加坡環(huán)境發(fā)展部原政務(wù)次長(zhǎng)：1975年，因接受外商2000美元的旅游費(fèi)，被判刑四年。鄭章遠(yuǎn)，新加坡國(guó)家發(fā)展部原部長(zhǎng)。1986年，他的一個(gè)老朋友承認(rèn)曾于1981年和1982年分別向他行賄40萬(wàn)元，幫助發(fā)展商取得土地。案發(fā)后，鄭章遠(yuǎn)以為憑與李光耀的私交，李會(huì)壓下此案，但李光耀不徇私情。鄭最后畏罪自殺，他留給李光耀的信中稱，自己是“用自殺來(lái)表達(dá)對(duì)新加坡法律的尊重”。格林奈，新加坡商業(yè)事務(wù)局原局長(zhǎng)。其在任職期間，曾因政績(jī)顯著被評(píng)為“杰出公務(wù)員”。1991年，他以購(gòu)買(mǎi)新汽車(chē)為由向銀行申請(qǐng)貸款，銀行付款后他卻沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)而是改作他用。他的行為被發(fā)現(xiàn)后，法院以“欺騙銀行的行為”判處其監(jiān)禁一天，進(jìn)而他被政府開(kāi)除公職。然而，處罰最為嚴(yán)重的是，他50余萬(wàn)元新幣的公積金和30萬(wàn)元新幣的退休金也因此被取消。

楊勝德，新加坡貿(mào)易發(fā)展局原局長(zhǎng)。1994年初，新加坡法庭判決楊勝德犯有22項(xiàng)貪污罪。他被判必須在半年之內(nèi)償還過(guò)去5年所貪污的錢(qián)，并且要坐牢四年；他是因在任期間介入古董買(mǎi)賣(mài)，開(kāi)立不實(shí)發(fā)票，賺取中間差價(jià)而案發(fā)的。由上可見(jiàn)，有的被告人所犯的罪行雖然很輕，但依然會(huì)受到嚴(yán)厲的處罰，因?yàn)?，在新加坡，任何行賄、受賄都最高可判五年監(jiān)禁或至少10萬(wàn)新元(約合49萬(wàn)元人民幣)的罰款，或兩罪并罰。一旦被查出有問(wèn)題，公務(wù)員就不僅要受到經(jīng)濟(jì)懲罰或刑事處罰，而且丟盡臉面以后將很難在社會(huì)上找到相應(yīng)的工作，特別是退休金及公積金將同時(shí)被沒(méi)收，這對(duì)一個(gè)公務(wù)員來(lái)說(shuō)是得不償失的。

在處罰措施中，值得一提的是新加坡的公積金制度，它已經(jīng)成為新加坡政府以嚴(yán)養(yǎng)廉的強(qiáng)大后盾，對(duì)貪污犯罪分子具有巨大的威懾力，因?yàn)?，新加坡的公?wù)員退休后沒(méi)有專門(mén)的養(yǎng)老金或退休工資，而是領(lǐng)取在職期間積存的公積金。公務(wù)員每月積存的公積金相當(dāng)于工資的40％，其中，18％由個(gè)人承擔(dān)，其余的22％則由單位補(bǔ)貼。職務(wù)越高，工齡越長(zhǎng)，公積金就越優(yōu)厚。而一旦發(fā)生貪污受賄行為，在刑事處罰的同時(shí)，公積金將被全部沒(méi)收。高薪養(yǎng)廉在我國(guó)尚需時(shí)日，畢竟我國(guó)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)還相對(duì)薄弱，公務(wù)員隊(duì)伍還很龐大。但可以在適當(dāng)提高公務(wù)員工薪的同時(shí)，對(duì)職務(wù)犯罪作出更嚴(yán)厲的經(jīng)濟(jì)及刑事處罰。比如像新加坡那樣，在對(duì)職務(wù)人員犯罪作出刑事處罰、沒(méi)收非法所得的同時(shí)，視情節(jié)沒(méi)收其公積金。雖然并非治本之策，但對(duì)于抑制職務(wù)犯罪無(wú)疑會(huì)起到促進(jìn)作用。

本案例思考題：

1．新加坡的高薪養(yǎng)廉為什么能夠成功有效地抑制官場(chǎng)腐敗？你能否用一個(gè)博弈模型來(lái)表達(dá)這一問(wèn)題？2．新加坡在執(zhí)行“高薪養(yǎng)廉”的同時(shí)，對(duì)貪污受賄的打擊力度很大，為什么這樣的威脅在某種程度上較可信？你能否用一個(gè)博弈模型來(lái)表達(dá)。3．新加坡的反腐經(jīng)驗(yàn)是否能為我國(guó)的反腐敗工作提供借鑒意義？

12·(a,b)··(c,d)(e,f)貪不貪打擊不打擊這里假設(shè)公務(wù)員為博弈方1，政府為博弈方2（50，200）（－30，100）（60，－100）（55，100）

案例分析擦槍走火博弈：古巴導(dǎo)彈危機(jī)

（編譯自A.Dixit和S.Skeath<gamesofstrategy>第13章）

一、事件概況

由于前蘇聯(lián)的崩潰，一些重要的文件已經(jīng)公諸于世，有關(guān)當(dāng)年震動(dòng)世界的古巴導(dǎo)彈危機(jī)的內(nèi)幕也使我們了解了當(dāng)年美蘇那場(chǎng)差點(diǎn)引起核大戰(zhàn)的外交爭(zhēng)執(zhí)的真實(shí)情況。我們發(fā)現(xiàn)，那次沖突及其結(jié)局可以運(yùn)用博弈論作出解釋。在那次危機(jī)的過(guò)程中，形勢(shì)跌宕起伏，充滿了戲劇性，而美蘇兩大國(guó)的領(lǐng)導(dǎo)人也冒著風(fēng)險(xiǎn)作出了許多重要的決策。事后證明，他們的決策是符合人類(lèi)總體利益的。這次危機(jī)也對(duì)兩大國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人的決策能力及責(zé)任感進(jìn)行了考驗(yàn)。正如肯尼迪總統(tǒng)在危機(jī)期間所說(shuō)的那樣：“這是我掙得工資的一周”。

在1962年的夏末和初冬，前蘇聯(lián)開(kāi)始在古巴部署中短程彈道導(dǎo)彈。短程彈道導(dǎo)彈有1100英里的射程，可打到華盛頓特區(qū)；中程彈道導(dǎo)彈的射程為2200英里，能打擊全美的大多數(shù)主要城市和軍事設(shè)施。部署導(dǎo)彈的陣地由最新式的蘇式薩姆（SAMS）地對(duì)空SA-2型導(dǎo)彈護(hù)衛(wèi)，它能夠擊落美國(guó)的U-2高空偵察機(jī)。同時(shí)還部署了一種被稱為IL-28的轟炸機(jī)和戰(zhàn)術(shù)核武器。前蘇聯(lián)人稱這種戰(zhàn)術(shù)核武器為L(zhǎng)una，而美國(guó)人稱其為FROG（可地面自由發(fā)射的火箭）。古巴人可用這種武器抵擋入侵的軍隊(duì)。

這是前蘇聯(lián)第一次試圖把其導(dǎo)彈和核武器部署在前蘇聯(lián)領(lǐng)土之外的地方。倘若他們成功了，將大大提高他們針對(duì)美國(guó)的攻擊能力?，F(xiàn)在已經(jīng)清楚的是當(dāng)時(shí)前蘇聯(lián)境內(nèi)可直接打到美國(guó)本土的已部署的洲際彈道導(dǎo)彈（ICBMS）總共不超過(guò)20枚，甚至大概只有2到3枚。他們開(kāi)始在古巴部署的大約有40枚中短程導(dǎo)彈，這對(duì)于前蘇聯(lián)的進(jìn)攻能力來(lái)說(shuō)是一個(gè)大幅度的增強(qiáng)。但是，當(dāng)時(shí)美國(guó)仍然在兩個(gè)超級(jí)大國(guó)之間的核平衡上維持著巨大的優(yōu)勢(shì)。

對(duì)于前蘇聯(lián)來(lái)說(shuō)，在古巴部署導(dǎo)彈的意義遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了直接的軍事意義。成功地在如此接近美國(guó)本土的地方部署導(dǎo)彈對(duì)于前蘇聯(lián)在全球范圍內(nèi)的聲譽(yù)及宣傳來(lái)說(shuō)是一個(gè)巨大的提升，特別是在亞洲及非洲，兩個(gè)超級(jí)大國(guó)在那里正在進(jìn)行激烈的政治及軍事影響的競(jìng)爭(zhēng)。最后，前蘇聯(lián)正打算將古巴作為其“東方陣營(yíng)”的一個(gè)橋頭堡。通過(guò)在古巴部署導(dǎo)彈，以打消美國(guó)入侵古巴的念頭，消除古巴所受到的來(lái)自美國(guó)的巨大威脅，同時(shí)，還抵消掉中國(guó)在古巴的影響，這正是當(dāng)時(shí)的前蘇聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)人尼柯塔·赫魯曉夫作出如此冒險(xiǎn)舉動(dòng)的動(dòng)機(jī)。在1962年夏末及初冬期間，美國(guó)對(duì)古巴及海上行船的監(jiān)視系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)了一些可疑的活動(dòng)。在10月25日和26日，即星期天和星期一，一架美國(guó)U-2間諜飛機(jī)拍攝了古巴西部地區(qū)的照片，它們無(wú)可辯駁地顯示出正在進(jìn)行的中程導(dǎo)彈發(fā)射基地的建造（隨后在10月17日又找到的短程導(dǎo)彈的證據(jù)）。這些照片在隨后（10月16日）被提交給肯尼迪總統(tǒng)后，他立即組建了一個(gè)特別顧問(wèn)小組，這個(gè)小組后來(lái)被稱為國(guó)家安全行政委員會(huì)。他們開(kāi)始討論對(duì)策。

在第一次會(huì)議上（10月16日上午），肯尼迪總統(tǒng)決定在他完全準(zhǔn)備好應(yīng)對(duì)方案之前，對(duì)這件事實(shí)行完全的保密和消息封鎖。他這樣做的主要原因是由于如果蘇聯(lián)知道美國(guó)人知道了古巴的事情，蘇聯(lián)人會(huì)趕在美國(guó)人作出反應(yīng)之前加快在古巴的導(dǎo)彈安裝及部署。除此之外，這樣做也可以避免在美國(guó)境內(nèi)造成人們的大恐慌。在這一周其余的時(shí)間里（10月16日到21日），國(guó)家安全行政委員會(huì)進(jìn)行了多次的集中性討論。為了保密，總統(tǒng)繼續(xù)了他原有的正常計(jì)劃日程，包括為即將參加在1962年11月舉行的國(guó)會(huì)中期選舉中的民主黨候選人作巡回演說(shuō)。國(guó)家安全行政委員會(huì)中的不同成員在關(guān)于時(shí)局的估價(jià)及支持不同的行動(dòng)上存在著較大的分歧。參謀長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議主席認(rèn)為古巴導(dǎo)彈部署大大打破了軍事力量的平衡，國(guó)防部長(zhǎng)麥克納馬拉認(rèn)為它“根本”沒(méi)有影響到軍事平衡，并且仍然認(rèn)為這只是一個(gè)純政治的問(wèn)題。

總統(tǒng)肯尼迪指出，如果美國(guó)對(duì)第一次導(dǎo)彈部署不作出反應(yīng)，則將會(huì)有隨后的更多的導(dǎo)彈部署，蘇聯(lián)將會(huì)利用在美國(guó)的后院部署導(dǎo)彈所造成威脅迫使美國(guó)將在西柏林駐守的美軍、英軍及法國(guó)軍隊(duì)撤出?？夏岬弦惨庾R(shí)到它是美蘇之間地緣政治斗爭(zhēng)的一個(gè)組成部分。前蘇聯(lián)計(jì)劃將他們?cè)诠虐偷拇嬖谶M(jìn)一步擴(kuò)充為一個(gè)主要的軍事基地。他們打算在11月中旬之前就完成導(dǎo)彈的部署。赫魯曉夫已經(jīng)計(jì)劃在11月的下旬與卡斯特羅簽訂一個(gè)協(xié)議，然后就去紐約的聯(lián)合國(guó)總部發(fā)表演講，接著打算作出一個(gè)有關(guān)柏林問(wèn)題的最后通牒，他以在古巴部署的導(dǎo)彈作為達(dá)到這一目的的要挾。赫魯曉夫認(rèn)為肯尼迪將不得不將已部署的導(dǎo)彈作為一個(gè)既成事實(shí)來(lái)接受?？ㄋ固亓_開(kāi)始只是十分勉強(qiáng)地接受導(dǎo)彈部署，因?yàn)樗ε掠纱艘鹈绹?guó)的入侵，但后來(lái)他也接受了，因?yàn)樗械皆诠虐筒渴鸬膶?dǎo)彈會(huì)大大增加他自己的自信心并增強(qiáng)他那濤濤不絕演說(shuō)受到人們重視的程度。

包括10月18日即星期四上午的那次會(huì)議在內(nèi)，在之前的所有國(guó)家安全行政委員會(huì)召開(kāi)的會(huì)議上，每個(gè)人都認(rèn)為美國(guó)的反應(yīng)將會(huì)是單純的軍事行動(dòng)。在這些時(shí)候他們認(rèn)真研究的唯一選擇是：（1）對(duì)導(dǎo)彈陣地及（可能是）鄰近的薩姆導(dǎo)彈陣地的一次毀滅性直接空襲；（2）對(duì)包括前蘇聯(lián)和古巴停泊在機(jī)場(chǎng)上的所有飛機(jī)的一次較廣泛的空襲及（3）對(duì)古巴的全面入侵。如果需要的話，當(dāng)較長(zhǎng)程的中程導(dǎo)彈存在的證據(jù)取得后，態(tài)度還可更加強(qiáng)硬。事實(shí)上，在星期四的會(huì)議上，肯尼迪討論了在周末開(kāi)始進(jìn)行空襲的時(shí)間表。麥克納馬拉在10月16日禮拜二會(huì)議結(jié)束前首次提出了軍事封鎖的計(jì)劃，并且在會(huì)議結(jié)束后在小范圍內(nèi)提出了一種思路（在實(shí)際行動(dòng)將要發(fā)生的時(shí)候以一種神秘的方式）。國(guó)家安全行政委員會(huì)中的非軍人成員們?cè)谒麄儼l(fā)覺(jué)參謀長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議成員們需要的是一次大規(guī)模空中打擊時(shí)，就逐漸傾向于軍事封鎖的選擇；軍方將目標(biāo)僅限于導(dǎo)彈陣地的有限打擊視為危險(xiǎn)且無(wú)效的，以致于“他們寧愿選擇不采取任何軍事行動(dòng)也不愿采取有限打擊的方式”。

在第一周的討論結(jié)束之后，決定只有在軍事封鎖與空襲之間進(jìn)行選擇。持兩種立場(chǎng)的文章都遞交上來(lái)，并且在10月20日的一次非正式投票中，軍事封鎖建議以11比6取勝?？夏岬献鞒隽司駬癫⑶矣?0月22日在電視上向全美公眾宣布軍事封鎖行動(dòng)開(kāi)始了。他要求蘇聯(lián)駛往古巴的運(yùn)送導(dǎo)彈的船只立即停止航行，同時(shí)迅速撤除已經(jīng)部署在那兒的導(dǎo)彈。從10月23日到25日，前蘇聯(lián)人開(kāi)初咆哮著試圖恫嚇和否認(rèn)，赫魯曉夫稱軍事封鎖為“盜賊行為，是一種愚蠢的帝國(guó)主義行為”，并且聲稱他的船只將不會(huì)理睬它。前蘇聯(lián)人在聯(lián)合國(guó)或其它地方到處都說(shuō)他們的意圖只是防御，并且提出了抗議聲明，聲稱將與美國(guó)對(duì)抗到底。但在私下里，他們卻在尋找結(jié)束危機(jī)的渠道。其中包括一些赫魯曉夫向肯尼迪直接發(fā)出的信息，也包括一些前蘇聯(lián)人采用的間接和較低層次的溝通方法。事實(shí)上，早在星期一，即10月22日——在肯尼迪發(fā)表電視演說(shuō)之前——最高蘇維埃會(huì)議主席團(tuán)已決定不要將這次危機(jī)引向戰(zhàn)爭(zhēng)。直到禮拜四，即10月25日，他們才決定愿意從古巴撤回導(dǎo)彈，但要求作為一種交換，美國(guó)要作出不入侵古巴的承諾。但是，他們也同意“再看一看”，以便尋求到更好的辦法。當(dāng)然，當(dāng)時(shí)美國(guó)并不知道蘇聯(lián)人的這種思想準(zhǔn)備。

在公開(kāi)場(chǎng)合以及私下的通信里，前蘇聯(lián)人都建議用一種雙方都作出讓步的辦法來(lái)解決危機(jī)，即美國(guó)從土耳其撤出導(dǎo)彈，蘇聯(lián)從古巴撤出導(dǎo)彈。在10月24日，即星期三那一天，軍事封鎖開(kāi)始發(fā)揮作用了。盡管蘇聯(lián)人在公共場(chǎng)合仍然表現(xiàn)得十分強(qiáng)硬，前蘇聯(lián)人在處理這一事件時(shí)開(kāi)始變得小心翼翼了。最高蘇維埃會(huì)議主席團(tuán)下令所有載有最敏感物質(zhì)（實(shí)際上就是中程導(dǎo)彈）的船只停下來(lái)并調(diào)轉(zhuǎn)方向返回。但他們又命令?lèi)?ài)沙·普里雅夫?qū)④?，這位駐古巴的蘇軍司令把他的部隊(duì)置于戰(zhàn)斗準(zhǔn)備狀態(tài)，并且要求他使用除核武器外的所有可能的手段迎擊來(lái)犯之?dāng)?。事?shí)上，最高蘇維埃會(huì)議主席團(tuán)曾兩次打算但又在發(fā)出命令之前取消讓他使用戰(zhàn)術(shù)核武器迎擊可能來(lái)犯的美軍的命令。當(dāng)然，美方僅僅看見(jiàn)有幾艘繼續(xù)駛向軍事封鎖區(qū)的蘇聯(lián)船只，這些船只實(shí)際上載的是油料和其它的非軍用貨物。美國(guó)海軍在執(zhí)行其軍事封鎖任務(wù)時(shí)開(kāi)始轉(zhuǎn)向緩和。有一艘油船未經(jīng)登船檢查就讓它通過(guò)了，而另一艘運(yùn)有工業(yè)貨物的不定期汽船經(jīng)粗略的登船檢查之后就讓其繼續(xù)前行。但是，緊張的狀態(tài)仍然繼續(xù)增加，并且雙方的行為都比雙方最高層政治家所希望的那樣來(lái)得過(guò)火一些。

在10月26日禮拜五的早晨，赫魯曉夫私下給肯尼迪寫(xiě)了一封調(diào)解信，提出只要美國(guó)承諾不入侵古巴，他就將導(dǎo)彈撤出。但是，第二天他又態(tài)度強(qiáng)硬起來(lái)。看來(lái)他被所看到的兩個(gè)現(xiàn)象壯了膽子。一是美國(guó)海軍在執(zhí)行軍事封鎖時(shí)沒(méi)有過(guò)于挑釁性的行為。第二，在美國(guó)國(guó)內(nèi)報(bào)紙上出現(xiàn)了一些帶有點(diǎn)鴿派味道的言論。赫魯曉夫于是在10月26日即星期六又給肯尼迪寫(xiě)了第二封信，提出了這一主張，并且這一次把信的內(nèi)容公開(kāi)了。國(guó)家安全行政委員會(huì)得出的結(jié)論是第一封信表達(dá)了赫魯曉夫本人的想法，而第二封是在最高蘇維埃主席團(tuán)中強(qiáng)硬派的壓力之下寫(xiě)的。事實(shí)上，后來(lái)發(fā)現(xiàn)，兩封信都是經(jīng)最高蘇維埃主席團(tuán)討論和批準(zhǔn)之后發(fā)出的。國(guó)家安全行政委員會(huì)的成員們繼續(xù)商討對(duì)策，并且大家的意見(jiàn)也開(kāi)始變得強(qiáng)硬起來(lái)。一種理由是大家逐步感覺(jué)到僅僅依靠封鎖是不能解決問(wèn)題的。到了禮拜四，國(guó)家安全行政委員會(huì)中