商業(yè)銀行管理復(fù)習(xí)大綱 2

商業(yè)銀行管理復(fù)習(xí)大綱名詞解釋設(shè)備租賃業(yè)務(wù):金融機構(gòu)代表客戶購買設(shè)備，并將其租給客戶，客戶向其支付一系列的費用作為回報。核心存款：存款資金中穩(wěn)定、可預(yù)期的基礎(chǔ)資金，通常由家庭和小型企業(yè)提供，對市場利率的變化不太敏感，對銀行有一定的忠誠度。金融服務(wù)現(xiàn)代化法案（《格雷姆-里奇-布利雷法案》）：1999年通過的聯(lián)邦法律，允許資本充足、管理完善的金融控股公司或其子公司在獲得監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的情況下同時經(jīng)營銀行、證券公司及保險公司業(yè)務(wù)。次級債券：以債務(wù)工具形式存在的資產(chǎn)，合法求償權(quán)僅次于存款人，但高于公司股東。資產(chǎn)負(fù)債管理：銀行為控制利率風(fēng)險而才去的一種決策方法。流動性風(fēng)險：個人或機構(gòu)無法以合理成本籌集所需現(xiàn)金數(shù)量的可能性。久期：計算單個證券或證券組合到期期限的一種現(xiàn)值加權(quán)方法，該方法考慮了單個證券或證券組合預(yù)期現(xiàn)金流的規(guī)模和時間安排。利率敏感性缺口管理：為了確定金融機構(gòu)何時，多大程度面臨利率風(fēng)險，金融機構(gòu)需要利用電腦分析生息資產(chǎn)，存款與貨幣市場借款的期限和重新定價的機會。資金結(jié)構(gòu)法：根據(jù)存款貸款客戶極其存貸款在一段時間內(nèi)的變動程度估計流動性需求的辦法?；刭弲f(xié)議：一種貨幣市場工具，在出售優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)（通常是政府債券）的同時附加一個協(xié)議，在未來特定的時間以事先確定的價格將這些資產(chǎn)收回。金融期貨：一種在未來某個日期以某固定價格交割某類金融資產(chǎn)的合約。凸性：資產(chǎn)價格或價值的變動率根據(jù)利率或收益率水平的不同而有所不同。提前贖回風(fēng)險：發(fā)行人可能在到期前贖回貸款或證券，導(dǎo)致投資人的收益低于預(yù)期收益的風(fēng)險。備用信用證：當(dāng)前一種比較流行的金融擔(dān)保形式。開證人為信用證的受益人提供擔(dān)保，保證其貸款可以得到償付。駱駝評級：對銀行進行數(shù)字評級的系統(tǒng)，此系統(tǒng)基于檢查員對于銀行在資本充足率、資產(chǎn)情況、管理質(zhì)量、盈利記錄、流動性頭寸和市場風(fēng)險敏感方面的判斷。銀行控股公司：經(jīng)特許，控制一家或多家銀行股份（權(quán)益股份）的公司。剝離證券：將某種債券的預(yù)期利息支付和預(yù)期本金支付互相分離，并以這些預(yù)期支付的現(xiàn)金流為基礎(chǔ)發(fā)行新的證券，包括僅含利息債券（IO）和僅含本金證券（PO）。抵押支持債券：對某抵押款組合所產(chǎn)生的本息具有要求權(quán)的債務(wù)工具。金融控股公司：控制一家或多家金融機構(gòu)，有時可能還控制其他產(chǎn)業(yè)企業(yè)的公司，按照1999年《金融服務(wù)現(xiàn)代化法案》，可以通過收購把保險公司、證券交易商和一些特定的金融機構(gòu)納入同一家金融控股公司旗下。提前償付風(fēng)險：證券化資產(chǎn)（通常為貸款）的提前償還可能迫使投資者以當(dāng)前較低的市場利率進行再投資，從而導(dǎo)致投資者的最終收益率低于證券化資產(chǎn)投資的預(yù)期整體收益率。支出偏好行為：公司管理層利用公司資源實現(xiàn)個人利益的做法（比如豪華的辦公室，鄉(xiāng)村俱樂部會員等），這些行為并不有助于生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品，但是卻提高了生產(chǎn)成本，降低了公司所有者的回報，及公司管理層的利益優(yōu)先于所有者的利益造成的代理成本問題。信用衍生工具：保護銀行免遭證券持有過程中或是貸款過程中違約損失的金融合約。二、簡答題1、什么是支出偏好行為？它對銀行的業(yè)績有何影響？這一問題應(yīng)如何解決？P78答：銀行和金融機構(gòu)的財務(wù)報表主要有哪些特點？這些特點對于其管理者有何意義？答：1.對他人供給的資金的依賴性強，許多金融機構(gòu)為了增強股東收入大量使用財務(wù)杠桿（負(fù)債）；2收入大部分是貸款及證券利息，最大的費用項目是借款利8提前償付風(fēng)險9通貨膨脹風(fēng)險10抵押擔(dān)保要求9、銀行使用流動性管理的資金結(jié)構(gòu)法須采取哪些步驟？答：銀行資金來源有三類：游資（利率敏感性極強）；脆弱性資金；穩(wěn)定性資金1按照規(guī)定留出流動性資金2計算現(xiàn)有貸款和潛在貸款的差額，留出100%的流動性資金3計算總的流動性需要量簡述目前所采用的不同存款定價方法之間的差異:成本加利潤定價法、條件定價法和關(guān)系定價法。答：向客戶收取的單位存款存款攤?cè)雴挝淮婵钅撤N存款服務(wù)=服務(wù)的營業(yè)+的管理費用+的預(yù)期利潤的單價費用條件定價法：是指客戶支付的費用主要取決于帳戶余額和賬戶交易的次數(shù)關(guān)系定價法：銀行根據(jù)客戶使用服務(wù)的次數(shù)來對存款定價，如果客戶使用服務(wù)的次數(shù)超過二次，可以降低或免收服務(wù)費。比較聯(lián)邦基金借款和回購協(xié)議的區(qū)別。答：1.前者存在風(fēng)險，后者風(fēng)險較小。2前者利率高，后者利率低。3.前者比后者交易時間迅速。銀行和金融機構(gòu)主要的外部籌資渠道有哪些？管理層選擇外部籌資渠道時考慮哪些因素？答：1發(fā)行普通股股票2發(fā)行優(yōu)先股股票3發(fā)行資本票據(jù)4出售資產(chǎn)5出租某些固定資產(chǎn)6債轉(zhuǎn)股?？紤]因素：資本來源的相對成本和風(fēng)險；機構(gòu)的總體風(fēng)險敞口；對股東收益的潛在影響；政府監(jiān)管以及私人投資者的要求?！栋腿麪枀f(xié)議》對銀行監(jiān)管帶來哪些影響？什么是《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》?什么是《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》?答：《巴塞爾協(xié)議I》：1988年在瑞士巴塞爾由美國，比利時，加拿大，法國，德國等國家達成的第一份官方協(xié)議。該協(xié)議要求總部位于這些國家的銀行實施最低基本金要求?！栋腿麪枀f(xié)議II》：《巴塞爾協(xié)議I》的發(fā)展，允許銀行實施她們自己的風(fēng)險評估方法，計算最低基本金要求，定期進行壓力檢測來估測市場的條件變化對銀行的影響。影響：……………裝訂線…………………什么是對借款人信用分析的“6C……………裝訂線…………………答：品格：客戶以往的