商業(yè)銀行金融風(fēng)險控制論文

1、商業(yè)銀行金融風(fēng)險控制論文摘要當(dāng)今社會日益變化， 對于商業(yè)銀行來說控制風(fēng)險是永恒不變 的課題，而知識管理技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)信息的快速傳遞，共享，是目前我 國商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險管理的一個重要的方法與手段在此之上還需要 建立一系列的金融風(fēng)險管理控制系統(tǒng)， 來對知識管理技術(shù)提供的數(shù)據(jù) 進(jìn)行有效合理的利用，本文利用現(xiàn)有的信息資源交流技術(shù) , 建立一個 知識共享平臺 , 實現(xiàn)知識的積累、 共享最后 , 分別從宏微觀兩個方面系 統(tǒng)地提出控制我國商業(yè)銀行風(fēng)險的方法關(guān)鍵詞商業(yè)銀行；風(fēng)險控制； 知識管理 1 引言金融風(fēng)險指的是在經(jīng)濟(jì)活動當(dāng)中各種經(jīng)濟(jì)要素的不 確定性所產(chǎn)生的造成損失的可能性商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)活動中扮演者為 經(jīng)濟(jì)

2、發(fā)展、 各大企業(yè)提供資金的角色， 不可避免的將面臨自出各種風(fēng) 險，所以風(fēng)險管理一直是銀行的主要的核心業(yè)務(wù)所以控制風(fēng)險一直成 為銀行永恒不變的話題， 銀行的核心就是控制風(fēng)險， 資金的安全是第 一位的，只有銀行將風(fēng)險有效控制，才能保證金融市場的穩(wěn)定當(dāng)前 , 我國的商業(yè)銀行所遇到的主要的金融風(fēng)險有以下幾種形式第一是信 用風(fēng)險信用風(fēng)險又稱違約風(fēng)險， 是指借款人、 證券發(fā)行人或交易對方 因種種原因，不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約，致使銀行、投資 者或交易對方遭受損失的可能性第二是流動性風(fēng)險商業(yè)銀行管理的 根本之一要求是根據(jù)存款的持續(xù)時間等貸款資產(chǎn)的合理配置本身第 三是商業(yè)銀行的利率風(fēng)險利率風(fēng)險會對商業(yè)

3、銀行的日常經(jīng)營活動產(chǎn) 生極大的影響一般來說， 外部和內(nèi)部兩種因素會使得商業(yè)銀行產(chǎn)生利 率風(fēng)險從盈利角度衡量利率風(fēng)險對于商業(yè)銀行的危害主要是從利率 變化對于商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)的影響來分析的， 比如說傳統(tǒng)的缺口管理 方法，雖然簡單易操作但其由于是靜態(tài)的， 不能觀察未來利率的變動 對于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債的影響， 現(xiàn)在的金融風(fēng)險的管理側(cè)重于動態(tài) 注重考察未來的金融風(fēng)險對于商業(yè)銀行的沖擊的研究這也正是本文 的主要研究重點所在 2 當(dāng)前我國商業(yè)銀行金融風(fēng)險的特征商業(yè)銀行 不可避免的在日?；顒又幸媾R著各種各樣的風(fēng)險， 所以風(fēng)險管理毫 無疑問將是銀行的最主要且核心的職能我國商業(yè)銀行的金融風(fēng)險主 要可以細(xì)分成以

4、下幾種 21 信用風(fēng)險信用風(fēng)險又稱違約風(fēng)險，是指借 款人因種種原因， 不愿或無力履行合同條件而構(gòu)成違約， 致使銀行遭 受損失的可能性信用風(fēng)險是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)社會經(jīng)濟(jì)參與者所要面對的重 大問題，信用風(fēng)險會對我國經(jīng)濟(jì)的健康平穩(wěn)發(fā)展產(chǎn)生巨大的影響 , 對 于商業(yè)銀行來說 , 由于債務(wù)人的信用變化給商業(yè)銀行帶來極大的風(fēng)險 所以信用風(fēng)險是商業(yè)銀行金融風(fēng)險管理的主要目標(biāo)我國商業(yè)銀行的 不良貸款率很高， 究其原因， 主要是因為我國社會從整體來說沒有一 個有效的信用制度， 人們的信用觀念十分淡薄， 故而經(jīng)濟(jì)活動中人為 的違約現(xiàn)象十分普遍， 在這樣一種不良氛圍下， 很高的不良貸款率也 就是順理成章的事情了 22 流動

5、性風(fēng)險商銀行需要根據(jù)存款的合理期 限安排貸款等資產(chǎn)的期限， 從而達(dá)到資源的有效利用， 資源的最優(yōu)配 置，這就要求客戶存款與貸款比例相當(dāng)商業(yè)銀行有能力提供現(xiàn)金滿足 客戶提取現(xiàn)金存款的需求成為商業(yè)銀行具有流動性， 但是當(dāng)銀行的流 動性不足時，便產(chǎn)生了流動性風(fēng)險 23 利率風(fēng)險商業(yè)銀行的利率風(fēng)險 指由于市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性利率 風(fēng)險的管理影響到商業(yè)銀行的盈虧， 如果不慎會給商業(yè)銀行帶來極大 的危害通常來說， 外部和內(nèi)部兩種因素會使得商業(yè)銀行產(chǎn)生利率風(fēng)險 從盈利角度衡量利率風(fēng)險對于商業(yè)銀行的危害主要是從利率變化對 于商業(yè)銀行核心業(yè)務(wù)的影響來做的， 比如說傳統(tǒng)的缺口管理方法，

6、 雖 然簡單易操作但其由于是靜態(tài)的， 不能觀察未來利率的變動對于商業(yè) 銀行的資產(chǎn)負(fù)債的影響 3 商業(yè)銀行金融風(fēng)險控制系統(tǒng)構(gòu)建一目標(biāo)我 們需要利用一切可以利用的網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù) , 達(dá)到有效地數(shù)據(jù)管理，為 商業(yè)銀行提供一個多部門， 多區(qū)域的知識共享平臺只有這樣， 我國商 業(yè)銀行才能夠充分整理相關(guān)信息， 對于各種信息進(jìn)行過濾帥選， 進(jìn)而 整合，提高我國商業(yè)銀行的工作效率二架構(gòu)第二步， 需要商業(yè)銀行將 知識管理系統(tǒng)與自身的核心業(yè)務(wù)有效地結(jié)合在一起， 打造成一個整體， 并切運行于日常的運營過程， 這一步至關(guān)重要三功能構(gòu)建銀行風(fēng)險控 制系統(tǒng)首先要構(gòu)建有效地知識管理的平臺， 只有構(gòu)建有效地知識管理 的平臺，

7、才能夠讓商業(yè)銀行多部門能夠高效運作， 其次構(gòu)建風(fēng)險仿真 系統(tǒng)，通過在經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的仿真模擬可以有效測出各種風(fēng)險抵抗能力， 進(jìn)而為實踐提供理論依據(jù)， 最后構(gòu)建綜合服務(wù)管理系統(tǒng)知識管理平臺 能夠為商業(yè)銀行提供各種財務(wù)信息、金融知識案例、法規(guī)、措施和建 議, 等等的咨詢和管理風(fēng)險仿真系統(tǒng)主要是模擬各種金融風(fēng)險因素， 并且把模擬得到的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為數(shù)字化的信息 , 從而為商業(yè)銀行的管理 決策提供必要的理論支持 , 不過真正成為信息知識優(yōu)化管理決策需要 滿足以下幾大步驟 1 金融風(fēng)險控制的知識共享平臺商業(yè)銀行各部門 龐雜，牽涉較多， 涉及多個行政部門和跨學(xué)科課，所以難免在日常工 作的溝通尤其實在行政管理和技術(shù)

8、管理兩個方面存在很大的困難 , 所 以, 建立不同部門共同參與銀行領(lǐng)域共享數(shù)據(jù)的共享機(jī)制就顯得尤為 必要 2 商業(yè)銀行金融風(fēng)險模擬系統(tǒng)金融涉及我國許多工業(yè)領(lǐng)域 , 從而 會不可避免的有一系列的各種各樣的風(fēng)險如信用風(fēng)險、 流動性風(fēng)險等， 如果以上風(fēng)險不能夠得到有效控制， 會給我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來極大危 害由于金融風(fēng)險模型可以有效的分析過去的變化過程 , 模擬預(yù)測各種 場景，預(yù)測未來金融業(yè)務(wù)行業(yè)狀況 , 如、,1,2 通貨膨脹等，從而為有 效的控制金融風(fēng)險提供科學(xué)依據(jù) 3 金融風(fēng)險綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)基于 當(dāng)今公司管理的大趨勢 , 公司治理現(xiàn)狀和金融業(yè)開放程度 ,需要為商 業(yè)銀行專門構(gòu)建一個綜合管理金融

9、風(fēng)險的綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)， 用于綜 合管理商業(yè)銀行的金融風(fēng)險為了達(dá)到上述目的 , 還需要細(xì)化綜合業(yè)務(wù) 管理系統(tǒng) 1要有風(fēng)險識別系統(tǒng)； 2風(fēng)險計量系統(tǒng)； 3風(fēng)險控制系統(tǒng)； 4 風(fēng)險預(yù)測系統(tǒng)風(fēng)險識別是要求能夠?qū)τ谖磥砘蛘邼撛诘目赡茱L(fēng)險能 夠有效識別，這是大前提我們將這個子系統(tǒng)選擇金融風(fēng)險指數(shù)作為識 別目標(biāo)，并且從四個不同方面進(jìn)行識別第一 , 本國的宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)， 商業(yè)銀行的運行離不開我國大環(huán)境的影響 , 所以首先要測試我國大的 經(jīng)濟(jì)運行狀況 , 故而此指標(biāo)能夠表示我國大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境運行的是否穩(wěn) 定,是否健康, 并且對于我國未來經(jīng)濟(jì)運行狀況能夠進(jìn)行預(yù)測， 識別我 國未來是否存在大的系統(tǒng)性風(fēng)險；第二 ,

10、金融指標(biāo)，包括、 ,1,2 等 , 主要對于金融市場中各種金融危機(jī)的監(jiān)測， 此指標(biāo)能夠及時識別金融 市場的運行狀況中可能出現(xiàn)的各種問題， 對于金融市場的風(fēng)險快速識 別,防范于未然；第三,泡沫風(fēng)險指標(biāo)， 這個指標(biāo)能夠反映出金融資產(chǎn) 價格的變化，從而偵測出金融資產(chǎn)價格的變化給商業(yè)銀行帶來的風(fēng)險商業(yè)銀行的金融風(fēng)險綜合管理要求商業(yè)銀行能夠利用過去的數(shù)據(jù)并 且通過理論分析宏觀到微觀的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)而有效規(guī)避風(fēng)險風(fēng)險自留 是商業(yè)銀行自己保留的風(fēng)險 , 一般是不能夠轉(zhuǎn)移或者不需要轉(zhuǎn)移的風(fēng) 險主要是一些概率很小 ,風(fēng)險的損失率低的風(fēng)險 4 結(jié)論在當(dāng)今的世界 經(jīng)濟(jì)一體化程度日益加大的背景下 , 我國與世界經(jīng)濟(jì)在一起

11、 , 但是正 是在金融一體化情況下， 也加重了我國金融領(lǐng)域受國際金融領(lǐng)域影響 的程度，金融風(fēng)險的管理更是顯得尤為重要， 金融風(fēng)險的管理就是在 準(zhǔn)確識別風(fēng)險的基礎(chǔ)上，利用各種高新信息技術(shù)對于風(fēng)險進(jìn)行規(guī)避， 轉(zhuǎn)嫁，分散金融風(fēng)險原有的金融風(fēng)險的管理理論注重于靜態(tài) , 而現(xiàn)在 的金融風(fēng)險的管理側(cè)重于動態(tài) , 注重考察未來的金融風(fēng)險對于商業(yè)銀 行的沖擊的研究但就是目前來說， 我國在金融風(fēng)險管理方面的研究尚 處于初始階段， 和國外發(fā)達(dá)國家有著一定差距， 所以我國的金融風(fēng)險 管理理論與實踐還需一定時間的探索作者陳瑤單位安徽大學(xué)參考文 獻(xiàn) 1岳方明淺談我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀及對策 甘肅科技 縱橫，20104

12、 2王占文淺談融資結(jié)構(gòu)對公司治理結(jié)構(gòu)的影響 現(xiàn)代 商業(yè)， 2012353王勝克知識管理導(dǎo)論原理與實踐 北京高等教 育出版社， 2004 4李志輝國際金融業(yè)風(fēng)險管理發(fā)展的新趨勢綜 合風(fēng)險管理 南開經(jīng)濟(jì)研究 ,20021商業(yè)銀行的金融風(fēng)險綜合管理要求商業(yè)銀行能夠利用過去的數(shù)據(jù)并 且通過理論分析宏觀到微觀的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)經(jīng)而有效規(guī)避風(fēng)險風(fēng)險自留 是商業(yè)銀行自己保留的風(fēng)險 , 一般是不能夠轉(zhuǎn)移或者不需要轉(zhuǎn)移的風(fēng) 險主要是一些概率很小 ,風(fēng)險的損失率低的風(fēng)險 4 結(jié)論在當(dāng)今的世界 經(jīng)濟(jì)一體化程度日益加大的背景下 , 我國與世界經(jīng)濟(jì)在一起 , 但是正 是在金融一體化情況下， 也加重了我國金融領(lǐng)域受國際金融領(lǐng)域影響 的程度，金融風(fēng)險的管理更是顯得尤為重要， 金融風(fēng)險的管理就是在 準(zhǔn)確識別風(fēng)險的基礎(chǔ)上，利用各種高新信息技術(shù)對于風(fēng)險進(jìn)行規(guī)避， 轉(zhuǎn)嫁，分散金融風(fēng)險原有的金融風(fēng)險的管理理論注重于靜態(tài) , 而現(xiàn)在 的金融風(fēng)險的管理側(cè)重于動態(tài) , 注重考察未來的金融風(fēng)險對于商業(yè)銀 行的沖擊的研究但就是目前來說， 我國在金融風(fēng)險管理方面的研究尚 處于初始階段， 和國