2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理自測提分題庫加答案

2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理自測提分題庫加答案

單選題（共56題）1、下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法【答案】C2、下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險管理前瞻性、預(yù)防性特征的是（）。A.將最佳的風(fēng)險管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則B.定期評估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險隱患C.對風(fēng)險造成的損失進(jìn)行最大程度的控制D.從應(yīng)急性的風(fēng)險管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險管理規(guī)劃【答案】C3、下列屬于行業(yè)風(fēng)險分析的是（）。A.技術(shù)進(jìn)步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析C.環(huán)保意識增強(qiáng)D.自然災(zāi)害等【答案】B4、下列關(guān)于風(fēng)險識別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風(fēng)險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識別風(fēng)險的最基本、最常用的方法【答案】C5、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管B.市場準(zhǔn)入C.現(xiàn)場檢查D.信息披露【答案】B6、在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A7、以下不屬于商業(yè)銀行可能面對的市場條件的是()。A.異常B.正常C.最好D.最壞【答案】A8、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C9、以下關(guān)于VaR的說法，錯誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風(fēng)險的事后預(yù)判C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B10、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機(jī)制中預(yù)警信號的是（）A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調(diào)D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】B11、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險計量的表述，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.銀行在使用量化模型計量風(fēng)險時，可能產(chǎn)生模型風(fēng)險B.風(fēng)險計量可以采取定性、定量及兩者相結(jié)合的方式C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)鼓勵銀行采用初級方法計量風(fēng)險D.風(fēng)險計量包括對單個風(fēng)險、組合風(fēng)險及銀行整體風(fēng)險的評估【答案】C12、以下不是集團(tuán)客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據(jù)總行關(guān)于行業(yè)的總體指導(dǎo)方針和集團(tuán)客戶與授信行的密切關(guān)系，初步確定對該集團(tuán)整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關(guān)聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團(tuán)公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團(tuán)公司整體的總授信限額范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D13、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實(shí)施的對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實(shí)施監(jiān)督檢查，促進(jìn)金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護(hù)存款人利益。A.銀保監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C14、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的（）基礎(chǔ)之上。A.實(shí)際情況B.未來的發(fā)展?jié)摿.實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿.潛在收益【答案】C15、下列關(guān)于并行期信息披露要求描述正確的是（）。A.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息B.并行期內(nèi)至少披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的定性信息和資本底線的定量信息C.并行期內(nèi)不需要同時按照《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》和《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計量并披露并表和非并表資本充足率D.并行期內(nèi)只需披露《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的資本底線的定量信息【答案】B16、關(guān)于風(fēng)險度量中的VaR，下列說法不正確的是（）。A.VaR是指在一定的持有期△t內(nèi)和給定的置信水平x％下，利率、匯率等市場風(fēng)險因子發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或金融機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失B.在VaR的定義中，有兩個重要參數(shù)——持有期△t和預(yù)測損失水平卸，任何VaR只有在給定這兩個參數(shù)的情況下才會有意義C.△p為金融資產(chǎn)在持有期△t內(nèi)的損失D.該方法完全是一種基于統(tǒng)計分析基礎(chǔ)上的風(fēng)險度量技術(shù)【答案】B17、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A18、測量銀行短期流動性風(fēng)險計量的指標(biāo)不包括（）。A.流動性比例B.流動性覆蓋率C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析D.存貸比【答案】D19、下列哪項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)?（）A.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源B.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C20、從商業(yè)銀行流動性來源看，下列不屬于流動性分類的是（）。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.表外流動性D.權(quán)益流動性【答案】D21、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括（）。A.及時B.完整C.真實(shí)D.全面【答案】B22、在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A23、行為風(fēng)險的定義把______放在了核心位置，體現(xiàn)了______的風(fēng)險管理理念。（）A.金融機(jī)構(gòu)利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心B.金融機(jī)構(gòu)利益，以客戶為核心C.消費(fèi)者利益，以金融機(jī)構(gòu)為核心D.消費(fèi)者利益，以客戶為核心【答案】D24、()可能由一國或地區(qū)經(jīng)濟(jì)狀況惡化、政治和社會動蕩、資產(chǎn)被國有化或被征用、政府拒付對外債務(wù)、外匯管制或貨幣貶值等情況引發(fā)。A.聲譽(yù)風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.國別風(fēng)險D.匯率風(fēng)險【答案】C25、下列關(guān)于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與3個基點(diǎn)中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C26、以下不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標(biāo)的是()。A.促進(jìn)銀行業(yè)的合法運(yùn)行B.促進(jìn)銀行業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行C.規(guī)避所有系統(tǒng)風(fēng)險D.維護(hù)公眾對銀行業(yè)的信心【答案】C27、關(guān)于非現(xiàn)場監(jiān)督與現(xiàn)場監(jiān)督二者關(guān)系說法不正確的是(?)。A.非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式相互補(bǔ)充B.非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查的指導(dǎo)作用C.現(xiàn)場檢查結(jié)果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質(zhì)量D.通過非現(xiàn)場檢查修正現(xiàn)場監(jiān)管結(jié)果?【答案】D28、聲譽(yù)風(fēng)險通常與信用、市場、操作等風(fēng)險（）。A.相互排斥、互不共存B.相互獨(dú)立、互不影響C.交叉存在、互相作用D.沒有關(guān)系【答案】C29、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險進(jìn)行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D30、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風(fēng)險高級計量法的商業(yè)銀行，應(yīng)具備至少_________年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A31、下列選項(xiàng)中，關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風(fēng)險B.短期的顯性風(fēng)險C.長期的顯性風(fēng)險D.長期的潛在風(fēng)險【答案】D32、高級計量法(AMA)不僅僅是操作風(fēng)險計量的一種方法，它更是一套完整的操作風(fēng)險管理框架，下列不屬于其作用的是()。A.促進(jìn)風(fēng)險管理文化的轉(zhuǎn)變B.豐富操作風(fēng)險的管理手段C.優(yōu)化作風(fēng)險管理流程D.提高操作風(fēng)險管理效率【答案】D33、下列選項(xiàng)中，關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險與信用、市場、操作等風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的是（）。A.相互獨(dú)立、互不影響B(tài).相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.沒有關(guān)系【答案】C34、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】B35、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)不包括（）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風(fēng)險狀況【答案】A36、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯誤的是（）。A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機(jī)制D.銀行應(yīng)通過以定性分析為主的方法預(yù)測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D37、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種。籌集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機(jī)場建設(shè)等“一帶一路”沿線項(xiàng)目融資。A.對借款人進(jìn)行信用分析B.進(jìn)行缺口管理C.進(jìn)行套期保值D.建立多幣種的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)【答案】A38、收益率曲線最為常見的形態(tài)是()。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平向收益率曲線D.波動收益率曲線【答案】A39、下列選項(xiàng)中，不屬于損失數(shù)據(jù)收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹(jǐn)慎性【答案】C40、某商業(yè)銀行分析要求下屬支行風(fēng)險部門負(fù)責(zé)人每年必須按照年初制定的休假計劃休假，休假期間的工作由分行風(fēng)險部門安排人員接替，這項(xiàng)管理要求屬于內(nèi)部控制五大要素的（）。A.內(nèi)部監(jiān)督B.信息與溝通C.內(nèi)部環(huán)境D.控制活動【答案】C41、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】B42、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C43、商業(yè)銀行（）負(fù)責(zé)建立和實(shí)施信息分類和保護(hù)體系，應(yīng)使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓(xùn)，讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程。A.風(fēng)險管理部門B.高級管理層C.業(yè)務(wù)部門D.信息科技部門【答案】D44、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風(fēng)險方法的是（）。A.內(nèi)部模型法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評級法D.現(xiàn)期風(fēng)險暴露法【答案】C45、關(guān)于國家風(fēng)險的說法不正確的是（）。A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動不存在國家風(fēng)險B.國家風(fēng)險分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險C.國家風(fēng)險是由債務(wù)人所在國家的行為引起的D.個人一般不會遭受國家風(fēng)險【答案】D46、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C47、高級計量法中較為推薦的幾種類型不包括（）。A.打分卡法B.損失分布法C.內(nèi)部衡量法D.外部衡量法【答案】D48、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機(jī)B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險損失及影響D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險【答案】C49、當(dāng)用權(quán)重法計量風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)最低。A.承兌匯票B.一般未使用的信用卡授信額度C.與貿(mào)易直接相關(guān)的短期或有項(xiàng)目D.與交易直接相關(guān)的或有項(xiàng)目【答案】C50、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險通常應(yīng)（）單個資產(chǎn)信用風(fēng)險的加總。A.等于B.大于C.小于D.無關(guān)【答案】C51、聲譽(yù)風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)將收集到的聲譽(yù)風(fēng)險因素按照（）進(jìn)行排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時問先后C.時間先后和重要程度D.時問先后和緊迫性【答案】A52、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強(qiáng)了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.財務(wù)會計報告B.資本計量和管理C.年度重大事項(xiàng)D.公司治理情況【答案】B53、管理層素質(zhì)屬于（?）指標(biāo)。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.技術(shù)類指標(biāo)C.實(shí)力類指標(biāo)D.環(huán)境類指標(biāo)?【答案】A54、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證【答案】C55、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重最低的是（）。A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實(shí)體的債權(quán)C.個人住房抵押貸款D.對于一般企業(yè)的債權(quán)【答案】B56、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎(chǔ)核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責(zé)制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度D.反洗錢宣傳培訓(xùn)制度；客戶洗錢風(fēng)險等級劃分制度【答案】C多選題（共23題）1、金融風(fēng)險可能造成的損失包括()。A.系統(tǒng)損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失E.經(jīng)營損失【答案】BCD2、外包風(fēng)險管理工作包括（）。A.外包風(fēng)險評估B.盡職調(diào)查C.外包協(xié)議管理D.外包服務(wù)承諾E.分包風(fēng)險管理【答案】ABCD3、經(jīng)濟(jì)資本是可以根據(jù)不同角度來區(qū)分的銀行資本，它是（）。A.為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需要持有的資本數(shù)額B.資產(chǎn)減去負(fù)債后的余額C.銀行抵補(bǔ)風(fēng)險所要求擁有的資本D.一個風(fēng)險概念E.維持金融體系穩(wěn)定必須持有的資本【答案】CD4、下列有關(guān)替代標(biāo)準(zhǔn)法的說法，正確的是（）。A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是介于標(biāo)準(zhǔn)法和高級計量法之間的過渡方法B.商業(yè)銀行使用替代標(biāo)準(zhǔn)法能夠降低操作風(fēng)險重復(fù)計量的程度C.使用替代標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本時，商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險相關(guān)數(shù)據(jù)D.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本時，驗(yàn)證操作風(fēng)險計量系統(tǒng)，驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定E.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本時，在全行范圍內(nèi)對主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險資本【答案】AB5、在操作風(fēng)險識別過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險的()三個方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險類別B.風(fēng)險成因C.風(fēng)險成本D.風(fēng)險損失E.風(fēng)險發(fā)生頻率【答案】ABD6、止損限額適用于（）的累計損失。A.一日B.兩年C.一周D.一個月E.三個月【答案】ACD7、下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（）。A.對信用、市場、操作風(fēng)險分別配置相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本B.對風(fēng)險較高的客戶實(shí)行貸款利率上浮C.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔(dān)保【答案】CD8、商業(yè)銀行在建立和完善市場風(fēng)險管理體系的實(shí)踐過程中，應(yīng)當(dāng)確保（）。A.市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴(yán)格分離B.市場風(fēng)險管理人員掌握所需的風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術(shù)C.各職能部門具有明確的職責(zé)分工D.風(fēng)險管理部門與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立E.風(fēng)險管理人員充分了解本行與市場風(fēng)險有關(guān)的業(yè)務(wù)以及所承擔(dān)的市場風(fēng)險【答案】ABCD9、商業(yè)銀行作為經(jīng)營風(fēng)險的特殊機(jī)構(gòu),為了有效（）風(fēng)險,有必要對其所面臨的各類風(fēng)險進(jìn)行正確分類。A.識別B.分析C.計量D.監(jiān)測E.控制【答案】ACD10、商業(yè)銀行為降低信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本占用，可以采取的途徑有（）。A.提高信貸準(zhǔn)入門檻B(tài).提高風(fēng)險預(yù)警的及時性與準(zhǔn)確性C.應(yīng)用內(nèi)部評級系統(tǒng)D.購買信用保護(hù)E.將部分貸款打包出售【答案】ABCD11、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。A.達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%E.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求【答案】ABD12、信息科技部門承擔(dān)本銀行的信息科技職責(zé)，履行()等職責(zé)。A.信息科技預(yù)算和支出B.信息科技內(nèi)部控制C.監(jiān)督各項(xiàng)職責(zé)的落實(shí)D.信息安全管理E.信息科技項(xiàng)目發(fā)起和管理【答案】ABD13、在引發(fā)操作風(fēng)險的內(nèi)部流程因素中，引起財務(wù)／會計錯誤的主要原因有()。A.財會制度不完善B.管理流程不清晰C.財會系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷D.結(jié)算／支付系統(tǒng)延遲E.文件／合同缺陷【答案】ABC14、KPMG風(fēng)險中性定價模型中用到的變量不包括（）。A.非違約概率B.風(fēng)險資產(chǎn)的承諾利息C.風(fēng)險資產(chǎn)的回收率D.貸款期限E.借款企業(yè)的市場價值【答案】D15、影響違約損失率的因素包括（）。A.項(xiàng)目因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素【答案】ABCD16、下列選項(xiàng)中，董事會對其承擔(dān)最終責(zé)任的有（）。A.銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略B.銀行的關(guān)鍵人員決定C.銀行的治理結(jié)構(gòu)與實(shí)踐D.銀行的風(fēng)險管