計量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試復(fù)習(xí)資料

《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》期末考試復(fù)習(xí)資料第一章緒論參考重點(diǎn)：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的一般建模過程第一章課后題（1.4.6）1.什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)？計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法有什么區(qū)別？答：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟(jì)活動中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科，是由經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者結(jié)合而成的交叉學(xué)科。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述；一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法揭示經(jīng)濟(jì)活動中各個因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。4.建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟有哪些？答：建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟如下：(1)設(shè)定理論模型，包括選擇模型所包含的變量，確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系和擬定模型中待估參數(shù)的數(shù)值范圍；(2)收集樣本數(shù)據(jù)，要考慮樣本數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性、可比性和—致性；(3)估計模型參數(shù)；(4)檢驗?zāi)Ｐ?，包括?jīng)濟(jì)意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗和模型預(yù)測檢驗。6.模型的檢驗包括幾個方面？其具體含義是什么？答：模型的檢驗主要包括：經(jīng)濟(jì)意義檢驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗、模型的預(yù)測檢驗。在經(jīng)濟(jì)意義檢驗中，需要檢驗?zāi)Ｐ褪欠穹辖?jīng)濟(jì)意義，檢驗求得的參數(shù)估計值的符號與大小是否與根據(jù)人們的經(jīng)驗和經(jīng)濟(jì)理論所擬定的期望值相符合；在統(tǒng)計檢驗中，需要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計值的可靠性，即檢驗?zāi)Ｐ偷慕y(tǒng)計學(xué)性質(zhì)；在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗中，需要檢驗?zāi)Ｐ偷挠嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)性質(zhì)，包括隨機(jī)擾動項的序列相關(guān)檢驗、異方差性檢驗、解釋變量的多重共線性檢驗等；模型的預(yù)測檢驗主要檢驗?zāi)Ｐ蛥?shù)估計量的穩(wěn)定性以及對樣本容量變化時的靈敏度，以確定所建立的模型是否可以用于樣本觀測值以外的范圍。第二章經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：一元線性回歸模型參考重點(diǎn)：1.相關(guān)分析與回歸分析的概念、聯(lián)系以及區(qū)別？2.總體隨機(jī)項與樣本隨機(jī)項的區(qū)別與聯(lián)系？絮3.為什么浙需要進(jìn)行擬養(yǎng)合優(yōu)度檢驗罪？屆4．如何縮朽小置信區(qū)間增？（P46救）迷由上式可以任看出（1）寄.增大樣本隱容量。樣本跟容量變大，干可使樣本參進(jìn)數(shù)估計量的陡標(biāo)準(zhǔn)差減小瘡；同時，在傷同樣置信水冶平下，n越眉大，t分布望表中的臨界握值越小。（何2）提高模匪型的擬合優(yōu)羽度。因為樣兇本參數(shù)估計謀量的標(biāo)準(zhǔn)差釘和殘差平方再和呈正比，鬼模型的擬合答優(yōu)度越高，暈殘差平方和仰應(yīng)越小。蒜5．以一元星線性回歸為概例，寫出惱β扔0外的假設(shè)檢驗聞1）.對總采體參數(shù)提出筋假設(shè)時H擇0糕：叨b泰0餓=0循，時允H某1丘：優(yōu)b選0叔1侍0誤2）以原假芒設(shè)粘H0團(tuán)構(gòu)造擇t拜統(tǒng)計量，騙3）由樣本淺計算其值貢4）給定顯狐著性水平指a崇，查脫t闖分布表得臨抄界值污t互a鏡/2浴(n-2)遮5）比較，次判斷崖若團(tuán)側(cè)|t|>訴t粒a幼/2(n-城2)柴，則拒絕刑H滴0漿蜜，接受緒H磚1呼剝；吸若款梳|t|扛￡蠟t瓜a孔/2(n-疏2)住，則拒絕戶H并1愉泉，接受糊H籃0禿軋；上屆重點(diǎn)：淘一元線性回胃歸模型的基陽本假設(shè)、強(qiáng)隨機(jī)誤差項換產(chǎn)生的原因用、保最小二乘法泄、壯參數(shù)經(jīng)濟(jì)意渣義細(xì)、批決定系數(shù)步、第二章P匠PT里的表和（中國居民于人均消費(fèi)支惡出對人均G毯DP的回歸酸）、拼t蔑檢驗濟(jì)（尺△猛（平方）代皆表意義；摘△污（平方）的糖認(rèn)識）教、能夠讀懂額Eview御s輸出的估縱計結(jié)果姻第二章螺課后題（原尚.10）儉1.為什么刊計量經(jīng)濟(jì)學(xué)古模型的理論印方程中必須五包含隨機(jī)干亦擾項？師（經(jīng)典模型燭中產(chǎn)生隨機(jī)葵誤差的原因煮）逆答鳳：宴計量經(jīng)濟(jì)學(xué)移模型考察的沖是具有因果擊關(guān)系的隨機(jī)卵變量間的具默體聯(lián)系方式炊。由于是隨我機(jī)變量，意遮味著影響被搬解釋變量的絡(luò)因素是復(fù)雜雅的，除了解惡釋變量的影洗響外，還有息其他無法在槍模型中獨(dú)立儀列出的各種響因素的影響庫。這樣，理賞論模型中就辮必須使用一罪個稱為隨機(jī)歉干擾項的變姜量宋代表所繪有這些無法驚在模型中獨(dú)蜻立表示出來怨的影響因素吹，以保證模貌型在理論上堡的科學(xué)性。羨3米.一元線性脖回歸模型的系基本假設(shè)主直要有哪些？拉違背基本假會設(shè)的模型是排否不可以估皂計？喂答：之線性回歸模徹型的基本假熔設(shè)有兩大類孝：一類是關(guān)坑于隨機(jī)干擾輪項的，包括段零均值，同貴方差，不序撞列相關(guān)記，滿足正態(tài)壤分布等假設(shè)爆；另一類是篇關(guān)于解釋變晉量的，主要幕有：解釋變奸量是非隨機(jī)否的，跟若臉是隨機(jī)變量凝，則與隨機(jī)秘干擾項不相滲關(guān)。實際上肺，這些假設(shè)盞都是針對普禮通最小二乘燙法的。諒在違背這些搏基本假設(shè)的屆情況下，普愧通最小二乘薦估計量就不四再是最佳線家性無偏估計芹量，因此使女用普通最小職二乘法進(jìn)行猴估計己無多陰大意義。但麻模型本身還賄是可以估計搖的，尤其是每可以通過最快大似然法等丸其他原理進(jìn)鍬行估計。黃假設(shè)聽1.其解釋變量扭X其是確定性變雜量，不是隨售機(jī)變量；授斗假設(shè)筒2.痕隨機(jī)誤差項扛m貍具有零均值愈、同方差和春不序列相關(guān)咽性：肌琴E(緞m財i奔)=0澡根i=1,2笨,…,n寄甲Var蘋(慮m史i遇)=貪s濾m泡2集您白i=1,2驅(qū),…,n互隙Cov重(漠m心i,熄m琴j崗)=0歌賊i≠j膊i,j=撲1,2,推…,n干假設(shè)蝶3.溉隨機(jī)誤差項定m脈與解釋變量趙X吧之間不相關(guān)盜：痕炒Cov差(X誦i斥,鳳m框i辛)=0駐特i=1,壓2,…,井n三假設(shè)致4.板著m勾服從零均值疤、同方差、屯零協(xié)方差的陸正態(tài)分布圾段充m逝i具~N(0,在偽s依m(xù)薪2卻)尋嗚i=1,2束,…,n加假設(shè)仔5.僑隨著樣本容狹量的無限增謠加，解釋變銅量展X準(zhǔn)的樣本方差旬趨于一坦個精有限常數(shù)。容即慘揪假設(shè)魚6減.回歸睜模型是正確獵設(shè)定的搜9、10題塔為計算題，蝶見課本P5步2，答案見旦P17衫第三章經(jīng)殿典單方程計厘量經(jīng)濟(jì)學(xué)模念型：多元線演性回歸模型上屆重點(diǎn)：飾F檢驗、沈t算檢驗調(diào)整輛的樣本決定蠶系數(shù)廊、格“季多元院”特里為什么要縫對賣△嘴（平方）著系數(shù)進(jìn)行調(diào)需整？烤第三章鵲課后題（百懲.9.10剪）旗1.多元線嚼性回歸模型觸的基本假設(shè)霞是什么？在全證明最小二亂乘估計量的立無偏性和有鏈效性的過程膛中，哪些基鄭本假設(shè)起了咸作用？思答：撈多元線性回?fù)鯕w模型的基消本假定仍然堅是針對隨機(jī)合干擾項與針揉對解釋變量瘡兩大類的假囑設(shè)。針對隨兵機(jī)干擾項的圓假設(shè)有：嗚零刑均值，同方友差，無序列侄相關(guān)且服從冤正態(tài)分布。青針對往解釋纖量的假設(shè)有燙；解釋變量吊應(yīng)具有非隨莖機(jī)性，如果沖是律隨機(jī)的，則燈不能與隨機(jī)互干擾項相關(guān)濃；漢各解釋變量賞之間不存在帳(完全)線館性相關(guān)關(guān)系嶄。暈在證明最小純二乘估計量釘?shù)拿o偏性中削，利用了解尚釋變量非隨蕉機(jī)或與隨機(jī)廈干擾項不相級關(guān)的假定；溝在倆有效性的陵證明中，利薯用了隨機(jī)干搞擾項同方差蛙且無序列相速關(guān)的假定。卵2.在多元初線性回歸分顯析中，t檢穴驗和F檢驗授有何不同？嗓在一元線性想回歸分析中租二者是否有儉等價作用？蜜（見課本P斜70）撈答：殘在多元線性近回歸分析中焰，t檢驗常廈被用作檢驗吼回歸方程中忌各個參數(shù)的范顯著性，而饞F檢驗則被叫用作檢驗整雜個回歸關(guān)系部的顯著性。泡各解釋變量輪聯(lián)合起來對藍(lán)被解釋變量繞有顯著的線搖性關(guān)系，并氧不意味著每勸一個解釋變測量分別對被敞解釋變量有刮顯著的線性茂關(guān)系。蝴在一元線性護(hù)回歸分析中質(zhì)，二者具有順等價作用，惕因為二者都孕是對共同的唯假設(shè)值——踏解釋變量的縮參數(shù)等于零圈一一進(jìn)行檢跡驗。梢7、9、1狂0想題究為計算題，宜見課本P9瓣1，答案見滋P53迷第四章經(jīng)坡典單方程計君量經(jīng)濟(jì)學(xué)模武型：放寬基崗本假定的模草型重點(diǎn)掌握：參考重點(diǎn)：億1.以多元面線性回歸為探例說明異方攜差性會產(chǎn)生斧怎樣的后果神？（可能為見論述題）島2.檢驗、喉修正異方差感性的方法？境3.以多元眠線性回歸為淋例說明序列瑞相關(guān)會產(chǎn)生還怎樣的后果涂？（預(yù)測，絲矩陣表達(dá)式番推到）樸4.檢驗、槽修正序列相近關(guān)的方法？算5.黎什么是鼠DW檢驗法構(gòu)（前提條件翼）？怕6.以多元買線性回歸為責(zé)例說明多重弓共線性會產(chǎn)鹽生怎樣的后結(jié)果偽7.檢驗、獲修正多重共艱線性的方法借？他8.隨機(jī)解批釋變量問題蔽的三種分類??？分別造成塑的后果是什痕么？頓9.工具變偏量法的前提少假設(shè)屢1）與所替止代的隨機(jī)解戒釋變量高度負(fù)相關(guān)炒2）與隨機(jī)浴干擾項不相蛇關(guān)便3）與模型戒中其他解釋分變量不相關(guān)凈，以避免出質(zhì)現(xiàn)多重共線瓦性上屆重點(diǎn)：控異方差、序悔列相關(guān)、多塊重共線性等侵違背基本假沿設(shè)的情況產(chǎn)可生原因、后骨果緣、識別方式項方法、殿D.W繩、意廣義差分法市第四章匙課后題（1個.2）倚1、2題為踩計算題，見水課本P13商4，答案見虎P84腳第五章經(jīng)類典單方程計做量經(jīng)濟(jì)學(xué)模廚型：專門問宏題上屆重點(diǎn)：踏虛擬變量的活含義與比設(shè)定來、所滯后變量喂的含義、為容何加入滯后雞和虛擬變量乞第五章課后勿題（士辰.10）伏1.回歸模佩型中引入虛藏擬變量的作屑用是什么？江有哪幾種基遞本的引入方墾式？它們各吳適合用于什期么情況？原答：們在模型中引岸入虛擬變量涼，主要是為排了尋找某(改些)定性因橡素對解釋變爽量的影響。彼加法方式與爪乘法方式是必最主要的引級入方式。癢前者主要適發(fā)用于定性因?qū)幩貙鼐囗棟摦a(chǎn)生泊影響的情況暑，后者主要僵適用于定性廁因素對斜率鳳項產(chǎn)生影響輛的情況。除擱此外，還可餡以加法與乘地法組合的方農(nóng)式引入虛擬位變量，這時區(qū)可測度定性腸因素對截距猾項與斜率項突同時產(chǎn)生影甜響的情況。眠3.滯后變聾量模型有哪俗幾種類型？崇分布滯后模氧型使用OL匪S方法存在豈哪些問題？制答：堆滯后變量模聞型有分布滯諸后模型和自苦回歸模型兩煮大類，前者加只有解釋變辣量及其滯后蟲變量作為模嚴(yán)型的解釋變紋量，不包含攀被解釋變量務(wù)的滯后變量艦作為模型的掀解釋變量；栽而后者則以球當(dāng)期解釋變杰量與被解釋聽變量的若干吹期滯后變量僚作為模型的姓解釋變量。吹分布滯后模敞型有無限期注的分布滯后伏模型和有限爬期的分布滯鴿后模型；自輔回歸模型又勸以Coyc胳k模型、自萬適應(yīng)預(yù)期模新型和局部調(diào)切整敗ytdby挺模型最為多懇見。先分布滯后模貝型使用OL蠢S法存在以星下問題：(董1)對于無徐限期的分布買滯后模型，括由于樣本觀池測值的有限雙性，使得無栽法直接對其肚進(jìn)行估計。液(2)對于普有限期的分鈴布滯后模型乘，使用OL超S方法會遇榜到：沒有先鬧驗準(zhǔn)則確定梢滯后期長度溪，對最大滯辣后期的確定粒往往帶有主績觀隨意性；蘭如果滯后期顆較長，由于詠樣本容量有吹限，當(dāng)滯后威變量數(shù)目增推加時，必然劃使得自由度溜減少，將缺蜜乏足夠的自啦由度進(jìn)行估播計和檢驗；配同名變量滯教后值之間可瓜能存在高度滾線性相關(guān)，笨即模型可能兇存在高度的鋒多重共線性粘。慰4.產(chǎn)生模音型設(shè)定偏誤消的主要原因吹是什么？模小型設(shè)定偏誤擇的后果以及侍檢驗方法有沒哪些？分答：飛產(chǎn)生模型設(shè)倆定偏誤的原舊因主要有：范模型制定者懇不熟悉相應(yīng)稼的理論知識母；對經(jīng)濟(jì)問澡題本身認(rèn)識石不夠或不熟拌悉前人的相霜關(guān)工作：模環(huán)型制定者手腎頭沒有相關(guān)縫變量的數(shù)據(jù)鍋；解釋變量拿無法測量或賺數(shù)據(jù)本身存詢在測量誤差渠?；文Ｐ驮O(shè)定偏材誤的后果映有：（1）槳如果遺漏了禍重要的解釋膀變量，會造耀成OLS估輛計量在小樣披本下有偏，內(nèi)在大樣本下憶非一致；對管隨機(jī)干擾項嗎的方差估計掌也是有偏綱的魂。（2）如洋果包含了無舍關(guān)的解釋變幫量，盡管O拳LS估計量肆具有無偏性士與一致性，蒙但不具有最嘆小方差性。鎮(zhèn)（3）如果亮選擇了錯誤撇的函數(shù)形式左，則后果是拘全方位的，積不但會造成朝估計的參數(shù)懸具有完全不續(xù)同的經(jīng)濟(jì)意翁義，而且估劣計結(jié)果也不族同。孫對模型設(shè)定哈偏誤的檢驗對方法有：檢競驗是否含有掘無關(guān)變量，御可以使用t鎮(zhèn)檢驗與F檢兵驗韻完成：檢驗發(fā)是否有相關(guān)鵝變量的遺漏軋或函數(shù)形式呈設(shè)定偏誤，友可以使用殘補(bǔ)差圖示法，不Ramse蜻y提出的R仰ESET檢敞驗來完成。濤10.簡述渡約化建模理螞論與傳統(tǒng)理肯論的異同點(diǎn)姑？芝答：紀(jì)Hendr騎y的約化建怠模理論的核膠心是辛“雅從一般到簡今單叢”似的建模思想淚，即首先提勺出一個包括間各種因素在免內(nèi)的擇“奉一般吩”銷模型，然后況再通過觀測則數(shù)據(jù)，利用疲各種檢驗對沃模型進(jìn)行檢紗驗并化簡，錦最后得到一刮個相對簡單敬的模型。傳傷統(tǒng)建模理論稅的主導(dǎo)思想畫是袋“扔從簡單到復(fù)番雜旱”旺的建模思想餅，它首先提哈出一個簡單巴的模型，然卷后從各種可翁能的備選變秧量中選擇適拉當(dāng)?shù)淖兞窟M(jìn)綠入模型，最激后得到一個卡與數(shù)據(jù)擬合躬較好的較為燦復(fù)雜的模型漸。杯從二者的主負(fù)要聯(lián)系上看掃，它們都以梢對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象提的解釋為目獸標(biāo)，以已有榨的經(jīng)濟(jì)理論摩為建模依據(jù)缸，以對數(shù)據(jù)元的擬合程度邪作為模型優(yōu)餓劣的重要的咐判定標(biāo)準(zhǔn)之佩一，也都有呈若干檢驗標(biāo)綢推。趴從二者的主娘要區(qū)別上看監(jiān)，傳統(tǒng)的建哄模理論往往逼更依賴于某震種單一的經(jīng)拒濟(jì)理論，舊暗“寨從一般到簡孟單羽”括的建模理論鑒則更注重將艱各種不同經(jīng)饒濟(jì)理論納入賢到最初的陪“酬一般廊”父模型中，甚臂至更多地是泉從直覺和經(jīng)各驗來建立陸“其一般鈴”糟的模型；盡翠管兩者都有濾若干種檢驗米標(biāo)準(zhǔn)，但約島化建模理論文從實踐上有穴更大量的診淚斷性檢驗來刺看每一步建旗模的可行性沫，或?qū)ふ腋睦颇Ｐ偷穆穳K徑：與傳統(tǒng)須建模實踐中慚存在的過渡列“窯數(shù)據(jù)開采要”騙問題相比，捉由于約化建染模理論的初欣估模型是一駐個包括所有身可能變量的吵“洋一般讀”倦模型，因此頭也就避免了焦過度的缺“士數(shù)據(jù)開采粥”個問題；另外查，由于初始箱模型的凡“菊一般簡”勻性，所有研尸究者在建模淺的初期往往鋒有著相同的撐“值起點(diǎn)蜻”閘，因此，在凈相同的約化袍程序下，最叢后得到的最揀終模型也應(yīng)椒該是相同的妙。而傳統(tǒng)建各模實踐中對倚同一經(jīng)濟(jì)問掙題往往有各慎種不同經(jīng)濟(jì)撇理論來解釋路，如果不同優(yōu)的研究者采匯用不同的經(jīng)寺濟(jì)理論建模等，得到的最吸終模型也會錫不同。當(dāng)然井，由于約化啟建模理論有徐更多的檢驗慎，使得建模怪過程更復(fù)雜桿，相比之下本，傳統(tǒng)建模助方法則更加丟“淡靈活肉”脾。低第六章聯(lián)秤立方程計量將經(jīng)濟(jì)學(xué)模型票理論與方法上屆重點(diǎn)：襲內(nèi)生變量咐、煮外生變量睜、吊先定變量吼、沙結(jié)構(gòu)式模型祝、縣簡化式模型魄、周參數(shù)關(guān)系體牲系購、示模型識別濃第六章課后誓題（肅鳳.）攤1.為什么釋要建立聯(lián)立內(nèi)方程計量經(jīng)貓濟(jì)學(xué)模型？扎聯(lián)立方程計曠量經(jīng)濟(jì)學(xué)模騙型適用于什肆么樣的經(jīng)濟(jì)案現(xiàn)象？妄答：勉經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象是脫極為復(fù)雜的職，其中諸因邪素之間的關(guān)浸系，在很多婦情況下，不騾是單一方程片所能描述的夫那種簡單的贏單向因果關(guān)特系，而是相喚互依存，互托為因果的，剃這時，就必窮須用聯(lián)立的藝計量經(jīng)濟(jì)學(xué)俘方程才能描啦述清楚。臥所以與單方街程適用于單治一經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象騎的研究相比塌，聯(lián)立方程任計量經(jīng)濟(jì)學(xué)珠模型適用于財描述復(fù)雜的神經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，揉即經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)妹。花2.聯(lián)立方廚程計量經(jīng)濟(jì)窗學(xué)模型的識朋別狀況可以它分為幾類？尚其含義各是維什么？厚答：轎聯(lián)立方程計睛量經(jīng)濟(jì)學(xué)?？绦偷淖R別狀刊況可以分為仗可識別和不彈可識別，可燭識別又分為負(fù)恰好識別和搬過度識別。濤如果聯(lián)立方彈程計量經(jīng)濟(jì)羊?qū)W模型中某軌個結(jié)構(gòu)方程定不具有確定即的統(tǒng)計形式素，則稱該方溝程為不可識貸別，或者根船據(jù)參數(shù)關(guān)系趁體系，在已恨知簡化式參掩數(shù)估計值時妙，如果不能嶄得到聯(lián)立方儉程計量經(jīng)濟(jì)宮學(xué)模型中某仍個結(jié)構(gòu)方程低的確定的結(jié)堂構(gòu)參數(shù)估計素值，稱該方魚程為不可識盞別。如果一夢個模型中的攜所有隨機(jī)方哈程都是可以掏識別的，則懇認(rèn)為該聯(lián)立測方程計量經(jīng)柜濟(jì)學(xué)模型系暖統(tǒng)是歪可賢以識別的。傲反過來，如策果一個模型愧系統(tǒng)中存在掘一個不可識伶別的隨機(jī)方煩程，則認(rèn)為輩該聯(lián)立方程軍汁量經(jīng)濟(jì)學(xué)岸模型系統(tǒng)是繡不可以識別厭的。如果某要一個隨機(jī)方郵程具有唯一延一組參數(shù)估號計量，稱其夜為恰好識別搬；如